SK-FX یک استراتژی دقیق (قسمت اول)

SK-FX یک استراتژی معاملاتی بادقت بالا می باشد، که امروزه بسیاری از معامله گران آن را دست کم می گیرند.

در این مقاله قصد دارم اصول و قواعد اولیه ی استراتژی SK-FX را بیان کنم. من نحوه استفاده از این استراتژی و همچنین الگوی تصمیم گیری را نشان خواهم داد.

دوستان عزیز، 

تا به حال این سوال برای شما پیش آمده است که "یک استراتژی ایده آل برای معامله گری باید چگونه صفاتی داشته باشد"؟ در پاسخ به این سوال 5 ویژگی اصلی برای آن تعریف کردم.

1. میتوان در هر زمانی از آن استفاده کرد

2. میتوان در هر تایم فریمی از آن استفاده کرد

3.در تمام پلتفرم ها و ابزارهای مالی (بازار سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال) به خوبی کار کند

4. هیچ سیگنال غلطی نداشته باشد

5. سیگنال های آن قطعی و واضح باشند و نیاز به تایید گرفتن نباشد

الآن با خود می گویید "چنین استراتژی وجود ندارد و غیر ممکن است یک استراتژی بتواند با تمام شرایط بالا مطابقت داشته باشد"، که البته این حرف کاملا درست است؛ اما بعضی از استراتژی ها وجود دارند که به صورت فوق العاده ای به این شرایط نزدیک هستند. این استراتژی در سال 2009 توسط Sergey Kucher برای عموم منتشر شد. متاسفانه، خود من به تازگی این استراتژی را آموخته ام. بعد از اینکه یکی از دنبال کنندگان من یک مقاله راجب SK-FX برای من فرستاد، در مورد آن تردید زیادی داشتم. بالاخره کنجکاوی من تشدید شد و تصمیم گرفتم زمانی را برای مطالعه ی دقیق آن اختصاص دهم. و بسیار خوشحالم که چنین کاری را انجام دادم. استراتژی SK-FX تقریباً تمام جنبه های نظری را شامل می شود، من در مقاله های قبلی درباره آنها صحبت کردم.

اولا، سازنده ی استراتژی تاکید می کند که دشمن اصلی معامله گران، عدم اطمینان به استراتژی معاملاتی می باشد، زیرا دقیقاً همین امر باعث می شود تا تریدرها تصمیمات غیر منطقی بگیرند و پول خود را از دست دهند. بنابراین، باید در تمام حرکات قیمت به دنبال دلیل بگردید. هر چیزی که، مطابق با منطق باشد، می تواند به عنوان یک الگو اسفاده شود و این الگوی را می توان در به شکل یک سیستم در آورد. اگر هیچ منطقی در حرکات قیمت نمی بینید، تا زمانی که آن را بیایید معاملات خود را متوقف کنید.  اصل بعدی، SK-FX این است که "بازار یک سیستم تماشایی" است.

یعنی، بازار توسط بازیگران بزرگ هدایت می شود، بنابراین، میتوان فعالیت های آنها را مشاهده کرد و منطق یا دلیل آنها را متوجه شد. ممکن است بازار برای شما گیج کننده و نامطمعن به نظر برسد اما وقتی فعالیت های بازیگران بزرگ را زیر نظر بگیرید و دلیل کارهای آنها را متوجه شوید، تمام حرکات بازار برای شما مفهوم پیدا خواهند کرد و تشخیص روند آینده آسانتر خواهد شد. SK-FX نشان می دهد که بازار یک سیستم خود تنظیم شده است و تنها یک متغیر در حال تغییر دارد - عرضه / تقاضا.

بازیگران بزرگ این متغییر را تحت تاثیر قرار می دهند، و بازار تغییر می کند و در نتیجه ی سیگنال های عدم تعادل بازار به ما داده می شود که اثر آن باعث می شود تیکر دوباره به سطح تعادل خود باز گردد. بازار همیشه در جهت حفظ سطح تعادل (یعنی تعادل عرضه و تقاضا) حرکت می کند. 

دیگر ایده ی مهمی که SK-FX بر اساس آن ساخته شده است، این است که فقط یک نمودار قیمتی واقعی در بازار وجود دارد، و آن نمودار ماهانه است. بقیه تایم فریم ها فقط جزعیات تایم فریم بالاتر از خود ا نشان می دهند.

یک اصل کلیدی دیگر SK-FX ، اصل گنجاندن مدل های فراکتالی (شکل قرارگیری امواج) در ویژگی های آن است. میتوان نتیجه گرفت که در طی برگشت یک روند اصلی، باید در تمام تایم فریم های کوچکتر نیز برگشت روند انجام شود. از آنجا که بازار همیشه تمایل به تعادل عرضه و تقاضا دارد، بنابراین هر سطحی را که الگوی موج در آن کامل شده باشد می توان سطح تعادل بازار دانست. این بدان معناست که سطوح حمایت و مقاومت را باید بر اساس عرضه و تقاضا در نظر گرفت نه سطوحی که قیمت قبلا به آن ها رسیده و بازگشت انجام داده است.

از آنجایی که هدف اصلی SK-FX ارائه ی سیگنال های دقیق و واضح است، در این استراتژی از تحلیل امواج و تایین سطوح حمایت و مقاومت به روش کلاسیک، استفاده نمی شود.

دقیت استراتژی SK-FX به دلیل استفاده از چندین تایم فریم، زیاد است. در این استراتژی یک ابزار مالی در 8-9 تایم فریم (از ماهانه تا یک دقیقه) تحلیل می شود. نویسنده ی استراتژی این روش را "دید همه جانبه" نامگذاری کرده است. از آنجایی که بعد از اضافه کردن خاصیت "خود مقیاس گذاری" به چارت، تحلیل های دیگر از بین می روند، نوسینده پیشنهاد می کند اندیکاتور های دیگر را در یک صفحه ی جداگانه باز کنید.

برای مثال، می توانید در زیر دید همه جانبه ی نمودار BTCUSD را از ماهانه تا 5 دقیقه ای مشاهده کنید:

مزایای دید همه جانبه:

1.می توانید در هر زمانی از وضعیت بازار به صورت دقیق آگاه شوید. گذشته نگر، به صورت مداوم در نمودار اختلال ایجاد نمی کند.

2. از آنجایی که خود مقیاس گذاری (self-scaling) در یک پنجره ی جداگانه نمایش داده می شود، فاصله ی زمانی بین حرکات قیمت و سیگنال اندیکاتور کاهش می یابد

3.سیگنال های برگشتی تایم فریم های بزرگتر به راحتی در تایم فریم های کوچکتر قابل مشاهده هستند

4.سیگنال های پیشرو را میتوان به راحتی پیدا کرد

5. قابلیت دیدن همبستگی در تایم فریم های مختلف

استراتژی SK-FX پیشنهاد می کند، پیشبینی های خود را براساس تحلیل دینامیک انجام دهید.

تجزیه و تحلیل دینامیک، ترکیبی از تجزیه و تحلیل کیفی (تجزیه و تحلیل منطق بازار) و کمی (تجزیه و تحلیل فرآیندهای فعلی) است. اندیکاتور های دینامیک از حساس ترین اندیکاتور ها تشکیل شده اند (یعنی اسیلاتور ها و اندیکاتورهای روند نما، میانگین های متحرک).

در حالت کلی، تحلیل SK-FX به این شکل است:

1. در تایم فریم های بزرگتر، لحظه ی برگشت یا اصلاح قیمت تایین می شود

2. در تایم فریم های کوچک تر، نقاط ورود و خروج مشخص می شوند

برای تشخیص روند یا برگشت قیمت، سازنده ی استراتژی توصیه می کند از اندیکاتور هایی که حداکثر همبستگی خطی با قیمت را دارند، استفاده کنید. برای اندیکاتور همبستگی خطی، میانگین های متحرک توصیه شده اند؛ برای اسیلاتورها، می توانید از انواع اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده کنید. هدف اصلی این استراتژی، شناسایی عدم تعادل بازار نسبت به نقطه تعادل است. SK-FX تاکید دارد که بازار همیشه به سطح تعادل دینامیک گرایش دارد. در همین راستا، اولین کاری که یک تریدر در زمان ساختن برنامه ی معاملاتی خود باید انجام دهد این است که جهت درست بازار را پیدا کند، زیرا بازار در یک لحظه ی معین از نقطه ی تعادل منحرف می شود؛ و شناسایی نقطه ی تعادل نیز امری بسیار مهم است.

به عنوان مثال از نمودار ماهانه ی BTCUSD استفاده می کنم:

برای مشخص کردن سطح تعادل اصلی از تایم فریم ماهانه استفاده می کنیم، برای این کار از دو میانگین متحرک کمک میگیریم:

• میانگین متحرک (MA) کوتاه – با دوره ی 5

• میانگین متحرک (MA) بلند – با دوره ی 21

• باید بر روی قیمت بسته شدن تنظیم شوند

در حال حاضر میانگین متحرک بلند در سطح 5,453 دلار قرار دارد، بنابران، برنامه ی میان مدتی ما، پوزیشن های فروش با هدف 6,000 دلار می باشند(هدف باید با تغییر اندیکاتور در ماه آینده مشخص شود).

به همین ترتیب، انحراف قیمت از سطح تعادل توسط میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت MACD مشخص می شوند. در نمودار بالا می توانید نمونه ای از این اندیکاتور را در پنجره دوم مشاهده کنید.

برای نشان دادن تجزیه و تحلیل دینامیک ، نمودار زیر را ارائه می دهم:

در نمودار روزانه که در سمت چپ قرار دارد، یک فاصله ی بزرگ بین میاگین های (MA) کوتاه مدت و بلند مدت مشاهده می کنیم، که نشان دهنده ی انحراف شدید بازار از سطح تعادل می باشد. مکدی کوتاه مدت در بالای بوردر پنجره قرار دارد، که یعنی در شرایط فعلی، اشباع خرید شدیدی در بازار وجود دارد و به زودی روند برگشت خواهد داشت. در نمودار 12 ساعته، همان شرایط قبلی را با جزعیات بیشتر مشاهده می کنیم، همچنین اختلاف شدیدی بین دو میانگین متحرک دیده می شود؛ و MACD در حال حاضر نشان دهنده واگرایی در آخرین سقف (high) می باشد. در نمودار 4 ساعته، شرایط شبیه نمودار 12 ساعته است. سیگنال های برگشتی در تایم فریم های پایین تر نشان داده شده اند که میتواند شرایط مناسبی برای پوزیشن فروش باشد.

برای انجام این کار باید به تایم فریم های پایین تر نگاه کنیم:

ماه مارس را مورد بررسی قرار می دهیم، قصد داریم نمودار ساعتی را تحلیل کنیم وضعیت را در 5 مارس بررسی کنیم. در اینجا واگرایی شدیدی (نمودار سمت چپ) را مشاهده می کنیم. یرای پیدا کردن یک نقطه ی ورود مناسب، میانگین های متحرک را در پنجره دوم قرار داده ایم. همگرایی مکدی کوتاه با میانگین متحرک در بوردر (مرز) بالایی پنجره، یک سقف قیمتی را نشان می دهد که باید با یک اصلاح همراه باشد. در نمودار 15 دقیقه ای، ما سیگنال مشابهی از MACD کوتاه را که با میانگین متحرک همگرا است، می بینیم، که یک نقطه ی ورود دقیق برای ما فراهم میکند.

در نتیجه ی این تحلیل، ما یک مومنتوم قدرتمند برگشتی را بدست می آوریم (در چارت پایین نمایش داده شده است):

نقطه ی خروج نیز با یک روش مشابه تعیین می شود:

صبر میکنیم تا مکدی به مرز پایینی پنجره در تایم روزانه برسد(نمودار سمت چپ). هدف ما بررسی واگرایی ها در تایم فریم های پایین ترمی باشد، و با وجود نقاط همگرایی میانگین های متحرک و MACD در نمودارهای دقیقه ، یک نقطه خروج مناسب با حداکثر سود (نمودارهای وسط و راست) را مشخص می کنیم.

 استراتژی SK-FX  مفهوم جهش قیمت، واگرایی و همگرایی 

در اینجا جهش های قیمتی، واگرایی و همگرایی را تعریف خواهیم کرد. من تمام خصوصیات، چگونگی استفاده و سیگنال های آنها را به طور کامل توضیح خواهم داد.

دوستان عزیز!

به دلیل استقبال اعضا از مقالات من درباره ی SK-FX ، تصمیم گرفتم قسمت دوم آن را منتشر کنم، در مقالات بعدی نیز بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

اول با مفهوم "جهش قیمت" شروع می کنیم.

فعالیت های بازیگران بزرگ بازار و فشار های روانی معامله گران، در اغلب اوقات باعث ایجاد جهش های قیمتی و بر هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا در بازار می شوند.

پیشبینی ابن جهش ها و درک آنها به معامله گران کوتاه مدت یا بلند مدت کمک زیادی در تحلیل بازار و حرکات قدرتمند آن می کند. 

در نمودار بالا، چهار جهش قیمتی رخ داده است. و چهار انحراف (فاصله زیاد بین دو میانگین) بین میانگین های متحرک مشاهده می شود.

تمام جهش ها ویژگی های زیر را دارند:

1. همیشه بعد از پرش های قیمتی، بازار سعی در جبران آن حرکت می کند و قیمت به نقطه ی قبل از پرش (نقطه ی تعادل) باز می گردد
2. جهش های قیمتی در تایم فریم های بزرگتر، اهمیت بیشتری دارند.
3. وقتی بازار به نقطه ی تعادل می رسد، جهش جدیدی به دنبال خواهد داشت. بازار نمی تواند برای مدت طولانی در نقطه ی تعادل باقی بماند.

به صورت کلی دونوع جهش در بازار وجود دارد: "جهش های خلاف روند" (جهش 1,2,3) و "جهش در جهت روند جدید" (جهش 4).

شاید این پرش ها شبیه به هم به نظر برسند اما از نظر فاندامنتالی با یکدیگر تفاوت دارند. "جهش های خلاف روند" همیشه نشانه ی ادامه ی روند می باشند؛ اما "جهش های در جهت روند" نشانه ی تشکیل یک روند جدید می باشند.

در نمودار بالا، می توانید مشاهده کنید که بین جهش های 1 و 2 در نمودار ساعتی (نمودار سمت چپ)، هیچ واگرایی قیمتی در داخل اندیکاتور وجود ندارد اما یک واگرایی نزولی بین جهش های 2 و 3 دیده می شود.

علاوه براین، حرکت روند گسترش یافته است و واگرایی نزولی 4-3 به وجود آمده است. همانطور که می دانید، جهش 4 آخرین حرکت روند صعودی می باشد و می تواند باعث برگشت قیمت و در نهایت تشکیل یک روند جدید شود.

برای فیلتر کردن چنین جهش هایی و تشخیص اینکه کدام یک می تواند باعث برگشت روند شود، باید تایم فریم بالاتر را بررسی کنیم. در مورد از تبم فریم H4 استفاده کردم.

در چارت بالا می بینید که، جهش های 1،2،3 باعث به وجود آمدن واگرایی در تایم فریم 4 ساعته نشده اند. فقط در آخرین جهش قیمتی، با توجه به همگرایی (همگرایی نزولی مخفی) ایجاد شده در تایم فریم بالاتر، سیگنال برگشت قیمت داده شده است. می بینیم که بعد از آخرین جهش، اسیلاتور MACD به نقطه ی های (اوج قیمتی) قبلی خود رسیده است، اگرچه چنین چیزی در نمودار دیده نمی شود.

بنابراین، جهش های برگشتی در جهت روند جدید، همیشه با یک همگرایی یا واگرایی (در داخل اسیلاتور) در تایم فریم فعلی یا تایم فریم بالاتر، همراه هستند.

از آنجایی که در استراتژی SK-FX اندیکاتور های روند نما و اسیلاتور ها با هم ترکیب می شوند، یادگیری و درک صحیح این ابزارها اهمیت زیادی دارد!

اغلب تریدر ها کم و بیش با روش کار کرد اندیکاتور های روند نما آشنا هستند، اما بسیاری از آنها هنوز در کار کردن با اسیلاتور ها مشکل دارند. یکی از مهم ترین کاربرد های اسیلاتورها، تشخیص واگرایی ها می باشد! من در این مورد یک مقاله ی کامل نوشته ام (در اینجا مشاهده کنید). پیشنهاد می کنم برای آشنایی بیشتر با اسیلاتور ها، حتما این مقاله را بخوانید.

امروز می خواهم چگونگی استفاده از استراتژی SK-FX و فیلتر کردن سیگنال های نادرست را برای شما شرح دهم. Sergey Kucher استفاده از اندیکاتورهای که بر اساس میانگین های متحرک طراحی شده اند را توصیه می کند مثل OsMA یا MACD. طراح این استراتژی یک سری نکات مهم را درباره ی واگرایی ها بیان کرده است.

1.  سطح صفر را از ذهن خود بیرون کنید. این سطح همان سطحی است که اندیکاتور را از وسط نصف می کند(با فلش آبی نمایش داده شده است). ممکن است این سطح در هنگام تشخیص واگرایی ها، برای تحلیل گر مزاحمت ایجاد کند.
2. قدرت واگرایی مخفی (هم سو با روند) و واگرایی داخل روند (واگرایی معمولی) باهم برابر است
3. هرچه تایم فریم بالاتر باشد، واگرایی قوی تر است.
4. آخرین واگرایی، قدرتمند تریت واگرایی می باشد

* همین شرایط برای همگرایی ها نیز صدق می کند. طبق تحلیل کلاسیک، همگرایی زمانی اتفاق می افتد که، قیمت به بیشترین یا کمترین حد خود در اندیکاتور می رسد.

 یک همگرایی یا واگرایی زمانی رخ می دهد که:

1. واگرایی خلاف روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط های (اوج قیمتی) قبلی در نمودار قیمت

2. واگرایی خلاف روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط های (اوج قیمتی) قبلی در نمودار قیمت

3.  همگرایی در جهت روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط لو (کف قیمتی) قبلی در نمودار قیمت

4. همگرایی در جهت روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط های (اوج قیمتی) قبلی در اندیکاتور

باید به این نکته توجه داشته یاشید که تشکیل شدن یک واگرایی به تنهایی نمیتواند سیگنال برگشت روند باشد، برای تایید سیگنال بهتر است در تایم فریم های پایین تر نیز از واگرایی تایید بگیرید.

برای افزایش حساسیت استراتژی SK-FX ، سازنده ی آن مفاهیم واگرایی (همگرایی) عمومی یا محلی را معرفی می کند. واگرایی عمومی به واگرایی گفته می شود که در لبه ی دو موج تشکیل می شود. واگرایی محلی به واگرایی گفته می شود که در لبه ی دو موج آخر اتفاق می افتد. بنابراین واگرایی محلی نشان دهنده ی تغییر در ساختار موج است.

سازنده ی استراتژی SK-FX وقت زیادی را برای مطالعه و بهبود سیگنال دهی واگرایی و همگرایی ها صرف کرده است.

با جمع بندی مطالعات وی، به این نتیجه می رسیم که به یکسری از سیگنال های ارائه شده توسط اسیلاتور باید بیشتر توجه شود:

1. واگرایی (همگرایی) اندیکاتور، نسبت به حرکات قیمت
2. بازتاب اندیکاتور از مرزهای پنجره. (indicator reflection from the window borders)
3. جهش های اندیکاتور در جهت یا خلاف جهت روند
4. سیگنال فاز (phase signal) در جهت یا خلاف جهت روند ("سیگنال فاز" را در بخش مربوطه توضیح خواهم داد)

این نکته بسیار مهم است که، واگرایی یا همگرایی به تنهایی یک سیگنال پیشرو محسوب می شود. یعنی سیگنال های آن نقاط برگشتی آینده را نشان می دهد و بنابراین نقاط برگشتی در سطوح مختلف را به شما نشان می دهد. به عنوان یک قانون کلی، مدت زمان بین مرحله ی سیگنال دهی و شروع شدن برگشت، 1 تا 3 میله طول می کشد.

 علاوه براین، معامله گران در هنگام پدیدار شدن واگرایی باید دقت زیادی داشته باشند، زیرا تا زمانی که واگرایی به طور کامل تشکیل نشده است، هر اتفاقی ممکن است برای آن بی افتد. ممکن است قیمت در طول واگرایی تغییر کند و الگوی واگرایی را بر هم بزند.

در عین حال، سیگنال یک واگرایی یا همگرایی کامل، هیچ وقت اشتباه نبوده است. با این حال، این سیگنال را می توان به اشتباه تفسیر کرد.

حال بیاید مثال های واگرایی عمومی و محلی را بررسی کنیم.

در سمت چپ نمودار، دو واگرایی در تایم فریم ساعتی دیده می شود. واگرایی 1 عمومی است، واگرایی 2 محلی می باشد. برای تایید واگرایی ها باید تایم فریم های بالاتر را بررسی کنیم. در سمت راست نمودار، مشاهده می کنیم که واگرایی 1 نامعتبر است، اما واگرایی 2 به صورت واضح دیده می شود. دیگر نشانه ی واگرایی محلی، محل قرار گرفتن آن در امواج می باشد.

همانطور که گفته شد، واگرایی محلی همیشه بین دو موج آخر در یک ترکیب موج قرار می گیرد.

هر کدام از این نشانه ها به صورت مستقل عمل می کنند اما ترکیب آنها، سیگنال برگشت روند را به صورت 100% تضمین میکند.

1. جهش های قیمتی همیشه به نقطه ی تعادل باز می گردند
2. جهش های در جهت روند جدید باید یک واگرایی را در تایم فریم فعلی یا تایم فریم بالاتر نشان دهند.
3. واگرایی ها، سیگنال های پیشرو محسوب می شوند
4. همه ی واگرایی ها با هم برابر هستند (مثلا قدرت برابر دارند)
5. هر واگرایی یک سیگنال برگشتی محسوب می شود به شرطی که واگرایی مورد نظر در تایم فریم های پایین تر نیز دیده شود
6. اعتبار واگرایی ها توسط تایم فریم سنجیده می شود، اول محل تشکیل شدن واگرایی بسیار مهم است، سپس باید آن را توسط تایم فریم های بالاتر تایید کنید.

تمام مطالب گفته شده در مورد واگرایی ها، برای همگرایی ها نیز صدق میکند.

 استراتژی SK-FX  روند های بلند و کوتاه، سیگنال تایم فریم های بالاتر و سیگنال فاز 

امروز، به مطالعه ی روند های کوتاه و بلند می پردازیم و در مورد سیگنال تایم فریم های بالا و سیگنال های فاز، بیشتر برای شما توضیح خواهم داد.

دوستان عزیز،

در این مقاله به ادامه ی آموزش استراتژی SK-FX خواهیم پرداخت.

سازنده ی این استراتژی یعنی سرگئی کوچر، در مطالعات خود بر اهمیت تفسیر صحیح سیگنال های واگرایی (همگرایی) تأكید زیادی کرده است. این استراتژی یک استراتژی با دقت محسوب می شود زیرا ویژگی های اصلی اندیکاتور در ترکیب با منطق به دست آمده از تحلیل چند تایم فریم، استفاده می شود.

متاسفانه، سیگنال واگرایی هیچ اطلاعاتی در مورد طول یا عمق حرکت قیمت ارائه نمی دهد. برای فهمیدن آن، به اندیکاتور های روند نما احتیاج خواهیم داشت (مثل میانگین های متحرک). همچنین، عمق حرکت قیمت را می توان توسط سیگنال های خلاف جهت، برآورد کرد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، در چارت H4 یک سیگنال واگرایی، به طور واضح قابل مشاهده است. این واگرایی در نتیجه ی اصلاح قیمتی تشکیل شده است؛ و بعد از آن بازار دوباره به تعادل رسیده است. میله ای (یا کندل) که میانگین های متحرک کوتاه و بلند مدت با هم بر خورد انجام داده اند یعنی جایی که تعادل بازار به هم ریخته است را می توان به عنولن سیگنالی برای تثبیت سود در نظر گرفت.

سیگنال دوم، تعیین کننده ی عمق تاثیر این واگرایی می باشد. این سیگنال توسط برخورد دو میانگین متحرک MACD مشخص شده است (با دایره ی قرمز نمایش داده شده است):

نشانه ی دیگری که به ما می گوید سیگنال واگرایی (همگرایی) دیگر اعتبار ندارد، یک واگرایی (همگرایی) دیگر در جهت مخالف است.

در نمودار بالا، میتوان مشاهده کرد که پس از تشکیل یک واگرایی نزولی بلافاصله یک همگرایی برگشتی، در داخل موج اصلاحی تشکیل شده است. این سیگنال نمایانگر ضعف واگرایی قبلی می باشد، بنابراین این سیگنال به ما اصلاح پوزیشن را توصیه می کند.

علاوه براین، ما همیشه باید سیگنال های دریافتی را در تایم فریم های بالاتر نیز تایید کنیم.

پلتفرم های مدرن تحلیل تکنیکال به شما اجازه می دهند تا از هرگونه تایم فریمی (حتی تایم فریم هایی که توسط خودتان تنظیم شده) استفاده کنید. در آینده می توانید از این گزینه در ترکیب با استراتژی SK-FX بیشتر استفاده کنید. در حال حاضر، در بخش آموزشی، نظمی را که نویسنده پیشنهاد کرده است، تغییر نمی دهم.

سازنده ی این استراتژی، سرگی کوچر، تایم فریم های زیر را پیشنهاد می کند (از کوچک به بزرگ):

M1 – M5 – M30 – H1 – H4 – H12 – D1 – W1 – M1

تایم فریم های دقیقه ای به منظور یافتن نقاط دقیق ورود، استفاده می شوند، و تایم فریم ماهانه برای تشخیص روند اصلی قیمت و یافتن نقاط نامتعادل بازار استفاده می شود.

بنابراین، تمام تایم فریم های متوسط (یعنی تایم فریم های بین ماهانه تا دقیقه ای) به منظور تایید یا رد سیگنال های ارائه شده در تایم فریم های پایین تر استفاده می شوند که در کنار هم، یک زنجیره یکپارچه از سیگنال های متوالی را تشکیل می دهند و این امکان را برای شما فراهم می کند تا تصمیم درست را بگیرید.

انتخاب تایم فریم بستگی به نوع برنامه ی معاملاتی شما دارد و نسبت به مدل معاملات شما به دسته های زیر تقسیم بندی می شود:

• برای استراتژی های بلند مدتی، تایم فریم های H4 تا M1 مناسب می باشد
• برای استراتژی های میان مدتی، H1 تا W1
• برای استراتژی های کوتاه مدتی، M30 تا D1
• برای معاملات روزانه یا اینتر دی (باز و بسته کردن معاملات در طول یک روز)، M15 تا H4
• برای اسکالپ، M1 تا H1

البته ممکن است بعضی افراد این تقسیم بندی را قبول نداشته باشند زیرا استراتژی و برنامه ی معاملاتی تریدر ها و دیدگاه های آنها، متفاوت است؛ با این حال می توان این تقسیم بندی را به عنوان یک تقسیم بندی پایه در نظر گرفت و هرکس باید نسبت به شخصیت و وضعیت روانی خود یکی از دسته های بالا را انتخاب کند. اگر نتوانید به درستی انتخاب کنید ممکن است درگیر هیجانات بازار شده و از هر سوینگ نوک تیز بازار وحشت کرده و در نتیجه در تشخیص روند اصلی بازار به مشکل خواهید خورد. این تقسیم بندی استفاده از استراتژی و فیلتر سیگنال های غلط را برای شما آسان تر خواهد کرد.

بعد از انتخاب تایم فریم باید این نکته ی مهم را به خاطر بسپارید "یک سیگنال زمانی ارائه می شود که کندل مورد نظر به طور کامل بسته شده باشد". این مسئله به این دلیل اهمیت دارد که، اندیکاتور شرایط فعلی بازار را بر روی نمودار نمایش می دهد؛ و اگر در طول یک ساعت، یک حرکت نوک تیز وجود داشته باشد و سپس برگشت قیمتی انجام شود، اندیکاتور با مشاهده ی حرکت اول یک سیگنال ارائه میدهد و بعد از انجام شدن حرکت دوم، سیگنال از بین می رود، که این امر ممکن است باعث سردرگمی تریدر های تازه کار شود.

بعد از انتخاب تایم فریم، باید روند بلند مدت و کوتاه مدتی را مشخص کنید (طبق توصیه های سازنده ی استراتژی):

• روند بلند مدتی، همان روند اصلی در تایم فریم های بزرگ تر می باشد
• روند کوتاه مدتی با ارزیابی جهت جهش های قیمتی مشخص می شود. اینگونه روند ها موقتی هستند.

به منظور مشخص کردن روند اصلی، باید به تایم فریم های بالاتر مراجعه کنیم.

به طور مثال، شما مثل من یک تریدر کوتاه مدتی هستید. بنابراین بزرگ ترین تایم فریم شما، تایم روزانه (D1) خواهد بود.

در اینجا برای مشخص کردن روند، از اندیکاتور OsMA (9, 21, 5) استفاده خواهیم کرد. میانگین های متحرک در این اندیکاتور، جهت روند بلند مدتی را مشخص خواهند کرد.

اگر میانگین متحرک کوتاه بالاتر از میانگین متحرک بلند، حرکت کند (همانند نمودار بالا که با فلش آبی مشخص شده است) روند بلند مدتی، صعودی خواهد بود. برعکس این حالت نیز روند نزولی خواهد بود. همان طور که می دانید، معامله در خلاف جهت روند اصلی، ریسک بالایی به همراه دارد، به خصوص برای معاملات روزانه (اینتر دی). معامله گران روزانه می توانند خط روند اصلی خود را بر پایه ی نمودار 4 ساعته رسم کنند.

سپس، در داخل نمودار به دنبال واگرایی ها می گردیم. در نمودار بالا، دو همگرایی به صورت همزمان مشخص شده است، می بینیم که پس از همگرایی صعودی (که با خطوط ابی مشخص شده است) یک همگرایی نزولی (خطوط قرمز) تشکیل شده است. بنابراین، همگرایی آخر (قرمز) معتبر تر است.

برای تایید قدرت این سیگنال، آن را در تایم فریم های بالاتر بررسی می کنیم. طبق مثالی که در این مقاله آورده شده است باید از تایم فریم هفتگی استفاده کنیم.

در نمودار بالا یک روند نزولی هفتگی (روند اصلی) مشخص شده است. این بدان معناست که سیگنال همگرایی، اعتبار بالایی دارد. و حالا به منظور تایید آن باید تایم فریم های کوتاه تر را بررسی کنیم:

در تایم فریم 12 ساعته میتوان پس از یک واگرایی نزولی (خطوط قرمز) یک واگرایی صعودی را به طور کامل مشاهده کرد. با توجه به واگرایی نزولی در تایم فریم بالاتر، نتیجه می گیریم که رشد قیمت پس از آخرین سیگنال صعودی به شدت محدود است. بنابراین، برای تایید واگرایی نزولی در تایم فریم روزانه، ما باید یک واگرایی نزولی دیگر در تایم فریم 12 ساعته بیابیم.

همانطور که میدانیم، یک واگرایی نزولی بدون رشد قیمت ظاهر نمی شود، بنابراین، احتمال رشد قیمت به وجود خواهد آمد، پس سیگنال ارائه شده در تایم فریم بالاتر، به درستی عمل کرده است.

در مجموع به ترکیب تمام این واگرایی ها، سیگنال فاز می گویند. به عبارتی دیگر، سیگنال فاز یک سیگنال برگشتی قدرتمند است که از دو (یا گاهی اوقات سه) واگرایی برگشتی و یک واگرایی (هم جهت با واگرایی های قبلی) در تایم فریم کوتاه تر، تشکیل می شود. این الگو معمولا بعد از جهش های شدید قیمتی به وجود می آید (در مثال ما این جهش در 12 آپریل اتفاق افتاده است).

متاسفانه، سیگنال فاز، همانند سیگنال های واگرایی (همگرایی)، عمق و اندازه ی حرکت برگشتی را مشخص نمی کنند. با این وجود، آنها فرایند تحلیل را روشن تر کرده و به معامله گر کمک می کنند تا بهترین موقعیت را برای ورود به معامله پیدا کند.

بیاید این مقاله را خلاصه کنیم:

1. پیدا کردن "روند بلند مدت" اهمیت بالایی دارد و باید استراتژی خود را بر پایه ی آن برنامه ریزی کنید.
2. سیگنال های برگشتی در تایم فریم های بالاتر همیشه باید توسط سیگنال های برگشتی در تایم فریم های پایین تر، تایید شوند.
3. اگر سیگنال برگشتی شما تایید نشده باشد، به هیچ عنوان نباید خلاف جهت روند اصلی معامله کنید
4. سیگنال برگشتی را در تایم فریم های بالاتر بررسی کنید
5. همیشه مراقب سیگنال های فاز باشید زیرا از قوی ترین سیگنال های برگشتی محسوب می شوند

• سیگنال فاز، بعد از یک جهش قیمتی ظاهر می شود
• شامل چندین واگرایی (همگرایی) در تایم فریم یکسان می باشد
• همیشه توسط تایم فریم بزرگ تر تایید می شود.

• به مطالعه استراتژی SK-FX ادامه دهید. در اینجا به مطالعه سیگنال های فانتوم خواهیم پرداخت. ما چگونگی رسم کانال های انطباق پذیر را یاد خواهیم گرفت. اهداف قیمتی استراتژی خود را مشخص خواهیم کرد و تمام اطلاعات این سری مقالات را جمعبندی کرده و یک الگوریتم معاملاتی بدست خواهیم آورد.

  در این قسمت  سیگنال های  فانتوم و کانال های انطباق پذیر را بررسی خواهیم کرد. ما همچنین تمام مقالات آموزشی را خلاصه کرده و به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید.

   

  من در این قسمت سیگنال "فانتوم" را توضیح خواهم داد که به گفته ی نویسنده استراتژی، یکی از سیگنال های بسیار مهم بوده و در زمان هایی که هیچ سیگنال قابل اعتمادی وجود ندارد می توانید از آن استفاده کنید.

  نویسنده به دو مدل از این این سیگنال ها اشاره می کند: سیگنال فانتوم موافق روند و سیگنال فانتوم مخالف روند.

   

  

   

  در نمودار بالا، یک نمونه از سیگنال فانتوم در خلاف جهت روند، نشان داده شده است. در نمودار مرکزی، ما یک جهش قیمتی را مشاهده می کنیم که به سختی می توان در مکدی، این واکنش را تایید کرد (در قسمت پایینی نمودار)؛ این حرکت برخلاف جهت روند، به سمت پایین حرکت خود را ادامه میدهد.

  برای نشان دادن آن، یک میانگین متحرک با دوره 5، در MACD قرار داده شده است. من روند صعودی را با فلش آبی مشخص کرده ام و حرکت معکوس مکدی با فلش قرمز نشان داده شده است. همانطور که در همان پنجره دیده می شود، یک واگرایی در مرکز ایجاد شده است، با این حال توصیه میکنم که ترکیب سیگنال ها در اینجا الزامی نیست.

  ای سیگنال برگشتی باید در تایم فریم های کوتاه مدت نیز تایید گردد. در قسمت راست نمودار، می توانیم ببینیم که تایم فریم H1 وجود یک واگرایی نزولی را دقیقا قبل از شروع اصلاح، نشان می دهد. همچنین بهتر است سیگنال شما در تایم فریم بالاتر، تایید شود.

  در نمودار سمت چپ، یک واگرایی نزولی در تایم فریم 12 ساعته مشاهده می شود. ترکیب این دو سیگنال ارائه شده در تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت، قطعی بودن اصلاح را تایید می کند.

   

  

   

  در نمودار مشاهده می شود که، این سیگنال فانتوم با یک اصلاح قوی همراه است. در اینجا، باید به سطحی توجه کنیم که سیگنال در آن، به همراه MACD و میانگین های متحرک قرار می گیرد. هر چه سیگنال به مرز پنجره بالایی نزدیک تر باشد، قوی تر خواهد بود. بنابراین، وقتی سیگنال عمل می کند، نوسان قیمت شدید تر خواهد بود.

  همانطور که قبلا گفتم، سیگنال فانتوم در جهت روند نیز تشکیل می شود. این سیگنال در تایم فریم های دقیقه ای به ندرت مشاهده می شود.

   

  

   

  نمودار بالا، شاید مثال خوبی از این سیگنال نباشد اما اصل موضوع در آن حفظ شده است. به طور کلی، زمانی که تیک قیمت پایین می رود، میانگین متحرکی که درون اسیلاتور قرار دارد، حرکت نمی کند. سیگنال "فانتوم در جهت روند"، نشانه ی ادامه روند می باشد. این سیگنال نشان می دهد که بازار پتانسیل قدرتمندی برای برگشت روند ندارد و به احتمال زیاد، روند به حرکت خود در جهت فعلی ادامه خواهد داد.

  در نمودار بالا مشاهده می کنیم که پس از وقوع سیگنال، قیمت شروع به رشد کرده است و پس از یک جهش قیمتی، برگشت انجام داده است. این جهش قیمتی باعث تشکیل یک واگرایی شده و هشدار برگشت روند را به ما داده است. یکی دیگر از ابزار های پیشبینی در استراتژی SK-FX، ترسیم کانال های انطباق پذیر می باشد. این ابزار برای تشخیص رود اصلی در تایم فریم فعلی (یعنی هر تایم فریمی که بر روی آن تحلیل انجام می دهید) استفاده می شود.

  همانطور که در مقاله قبلی اشاره کردم، این استراتژی فقط زمانی اجازه می دهد برخلاف روند معامله کنیم که، سیگنال برگشت روند، در تایم فریم های پایین تر تایید شده باشد. بنابراین، این ابزار اهمیت بسزایی برای افزایش بازدهی استراتژی ما دارد. ترسیم این کانال بسیار ساده است. شما باید یک میانگین متحرک نه میله ای (یعنی با دوره 9) که از میانگین متحرک 5 میله ای کوتاه بدست آمده، به نمودار قیمت اضافه کنید.

   

  

   

  در نمودار بالا، با رنگ زرد نشان داده شده است. به طور کلی، میانگین های محرک را باید به این صورت ترتیب بندی کنیم: 5 و 9 و 21. زمانی که خطوط زرد و سبز زیر میانگین متحرک کوتاه هستند (یعنی 5)، روند صعودی خواهد بود.

  روند نزولی، برعکس شرایط بالا می باشد. زمانی که میانگین متحرک از خط زرد عبور می کند، به معنی برگشت روند می باشد؛ در نمودار به صورت یک صلیب به نظر می رسد.

  شکسته شدن میانگین متحرک کوتاه، به سمت بالا: نشان دهده شکست صعودی.

  شکسته شدن میانگین متحرک کوتاه، به سمت پایین: نشان دهده شکست نزولی.

  در جدید ترین چارت های نویسنده ی استراتژیSK-FX ، اغلب یک اندیکاتور وجود دارد که شبیه کانال کلتنر (Keltner Channel) می باشد. من منبع موثقی برای تایید اینکه نویسنده دقیقا از این اندیکاتور استفاده می کند پیدا نکردم، اما از آنجایی که نسبت به قیمت، کاملا خطی می باشد، به نظر می رسد درست باشد.

   

  

   

  اگر کانال را در میانگین متحرک 21 قرار دهیم، به طور کامل مطابق اصول استراتژی عمل کرده ایم. با این کار، نه تنها نقطه تعادل بازار، بلکه اهداف قیمتی اصلی نیز در طی مسیر مشخص خواهند شد. مثلا، در مثال قبلی، ما نمودار روزانه BTCUSD را بررسی کردیم و دیدیم که تیک قیمت آن بالا تر از سطح تعادل بازار می باشد و همانطور که به یاد داریم، این سطح داینامیک بوده و توسط آخرین مقدار MA 21 تعیین شده است.

  بنابراین، اهداف اصلاح قیمت در نمودار روزانه به تریتیب زیر می باشد:

  هدف 1 - 8522  دلار (مرز بالای کانال کلتنر)؛

  هدف 2 - 8039 دلار (MA 21 و مرکز کانال کلتنر)؛

  هدف 3 - 7555 دلار (مرز پایین کانال کلتنر).

  در اینجا، رسیدن به مرز کانال پایین تر مبتنی بر عدم تحرک بازار می باشد. در صورت برگشت روند، این سطح اولین منطقه حمایتی ما خواهد بود.

  در نهایت، ما حداقل ابزار تنظیم شده برای کار با استراتژی SK-FX را داریم.

  در نمودار قیمت، به این شکل می باشند:

• میانگین های متحرک با دوره های 5 و 21، که بر اساس کلوز (یا نقطه ی بسته شدن) کندل تنظیم شده اند؛
• میانگین های متحرک (با دوره ی نه)، که بر اساس میانگین متحرک 5 تنظیم شده است؛
• کانال کلتنر (Keltner channel) با دوره نه، که بر اساس کلوز کندل تنظیم شده اند.

• همچنین در بعضی از نسخه های تغییر یافته، میانگین های (MA) کوتاه مکدی نیز وجود دارند، اما به دلیل شلوغ نشدن بیش از حد نمودار، من این گزینه را اضافه نمی کنم.

  در پنجره اندیکاتور ها، ابزار به این شکل خواهند بود:

• مکدی به شکل یک خط + میانگین های متحرک آن با دوره های 9،21، 5
• میانگین های متحرک با دوره 5 و 21، که برای کلوز کندل اعمال شده اند.

• در بعضی از نمودار های جدید نوسینده، اندیکاتوری همانند اندیکاتور Aroon مشاهده می شود. من این اندیکاتور را در بخش آموزشی خود توضیح نمی دهم، چرا که نویسنده اطلاعات بیشتری درباره آن ارائه نداده است، و عملکردهای آن توسط کانال انطباق پذیر و MACD قابل انجام می باشند.

  در نتیجه، ترکیب این اندیکاتور سیگنال های زیر را ارائه می دهد:

• انحراف قیمت از سطح تعادل بازار؛
• قطع داینامیک اندیکاتور طولانی تر توسط اندیکاتور کوتاه تر؛
• جهش های قیمت؛
• واگرایی و همگرایی خطوط MACD  و خود MACD با نمودار قیمت؛
• سیگنال برگشتی و اصلاحی؛ در زمان هایی که اندیکاتور به مرزهای پنجره نزدیک می باشد؛
• سیگنال های فاز؛
• سیگنال های فانتوم؛

• به طور خلاصه می توان گفت که فرآیند استراتژی SK-FX عبارت است از: نظارت بر واگرایی و همگرایی ها در تایم فریم بالاتر و بررسی اندیکاتور ها در تایم فریم پایین تر، و همچنین بررسی اندیکاتور ها در تایم فریم های مختلف و ارزیابی مکان فعلی قیمت نسبت به سطح تعادل.

  علاوه بر این، تحلیل همیشه از تایم فریم های بالا تر شروع می شود، ما دورنمای بازار را بر اساس میزان انحراف سیگنال های تعادلی و برگشتی شناسایی خواهیم کرد. در تایم فریم های کوتاه تر، برای باز کردن یک سفارش مناسب، باید زمان برگشت روند را مشخص کنیم.

  در اینجا، باید تاکید کنم که استفاده از این استراتژی برای یک معامله گر حرفه ای پیشنهاد می شود پس قبل از عملیاتی کردن آن در معاملات واقعی، تمام اندیکاتور ها را با دقت مطالعه نمایید تا با نحوه کار کردن و تعامل با آن ها به خوبی آشنا شوید.

  در ضمن، هیچ وقت مدیریت ریسک را فراموش نکنید!

  همیشه از حد ضرر و حد سود استفاده کنید!

  در اینجا بخش آموزشی SK-FX  را به اتمام می رسانم.

  می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که، گرچه من سعی کردم همه اطلاعات ارائه شده نویسنده را برای شما خلاصه کنم، اما شاید مطالب ارائه شده من با آخرین اصلاحات نویسنده، تفاوت داشته باشند.

  علاوه بر این، استراتژی دارای اشکالاتی می باشد. در مرحله اول، اگر در حال حاظر فراتر از سطح تعادل بازار قرار دارید، شناسایی اهداف روند غیرممکن می باشد و متاسفانه اندیکاتور های اعمال شده در استراتژی، کمکی به حل این مساله نمی کنند.

  به نظرم مشکل دیگری که وجود دارد، رد کلی تحلیل حجمی می باشد که می تواند شناسایی تحرکات بازار را ساده تر کرده و کارایی استراتژی را بهبود بخشد. پس، من در این قسمت کار خود را تمام نکرده و با آزمایش اندیکاتور های ارائه شده توسط نویسنده و اضافه و کم کردن یکسری از موارد بر اساس تجربیات شخصی خودم، سعی در بهبود عملکرد این استراتژی و سود دهی بیشتر آن خواهم کرد.