معامله گران فارکس در ماه چقدر درآمد دارند؟

یکی از اولین سوالاتی که ذهن معامله گران و سرمایه گذاران تازه کار را به خود مشغول کرده این است که معامله گران فارکس تا چه میزان در ماه می‌توانند درآمد داشته باشند. همه دوست دارند بدانند که در ازای وقت و تلاش خود، در مقایسه با سایر فرصت‌های کسب درآمد، چه عایدشان خواهد شد. برخی انتظار دارند که فارکس 100 درصد در سال و حتی بیشتر بازدهی داشته باشد، در حالی که برخی حتی در حدود 30 درصد هم شک دارند. با این تفاسیر، یک معامله گر تا چه میزان می‌تواند درآمد واقعی داشته باشد؟ بیایید با هم محاسبه کنیم.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سود معامله گران فارکس چقدر است

یک بازار کلاسیک را تصور کنید که در آن کالاها فروخته و خریداری می‌شوند. شما می‌توانید در آنجا نقش فروشنده و یا خریدار را داشته باشید. به عنوان مثال، شما چیزی ارزان می‌خرید و سپس آن را با قیمت بالاتری می‌فروشید و با این کار درآمد کسب می‌کنید. سطح درآمد شما به چه چیزی بستگی دارد؟

• سرمایه اولیه شما (هرچه کالاهای بیشتری داشته باشید، سود شما بیشتر است)
• مبلغ اعتباری بانکی (اگر پول کافی ندارید می‌توانید وام بگیرید)
• نقدشوندگی دارایی و نوسان قیمت. هرچه افراد بیشتری بخواهند کالای شما را بخرند/بفروشند، شما قادر خواهید بود تا سریعتر معامله کنید. هرچه قیمت سریعتر تغییر کند، می‌توانید معاملات بیشتری را در واحد زمان انجام دهید.

همین امر در مورد فارکس صادق است، جایی که معامله گران با استفاده از اهرم و در نظر گرفتن نوسانات و نقدینگی، کالا را خرید و فروش می‌کنند. در اینجا دو مثال عملی وجود دارد. فرض کنید نسبت یورو/ دلار 1 به 2 است و یورو یک ارز پایه است.

مثال 1. شما 2000 دلار سپرده دارید. یک لات 100000 واحد پول پایه است حداقل اندازه معامله‌ی تعیین شده در شرایط حساب 0.01 لات یا 1000 واحد پایه است که معادل 100٪ سپرده شما (2000 دلار آمریکا یا 1000 یورو) می‌باشد. با 0.01 لات، ارزش یک واحد یورو/دلار برابر با 0.1 دلار یا 10 سنت برای نرخ‌های چهار رقمی است (100000 * 0.01 * 0.0001).

بنابراین، اگر سپرده شما 2000 دلار است و قرار است تا معامله‌ای به ارزش 2000 دلار را باز کنید، در صورت درست بودن پیش بینی شما، با یک مرحله تغییر قیمت، 10 سنت برای شما سود خواهد داشت.

بر اساس ماشین حساب نوسانی، میانگین نوسانات ارزی ممکن است در روز به 80 تا 100 واحد برسد. بنابراین، می‌توانید از چنین نوساناتی در هر جهتی درآمد کسب کنید! طبق نظرسنجی‌ها، معامله گران مبتدی به طور متوسط ​​100 واحد در روز بدست می‌آورند و روزانه 10 دلار کسب درآمد دارند.

نتیجه گیری: اگر همه چیز درست پیش برود، یک معامله گر ممکن است با سپرده 2000 دلاری، روزانه 10 دلار دریافت کند. این بدان معناست که سودآوری ماهانه 10 درصد (10*20 روز کاری = 200 دلار آمریکا) خواهد بود.

با این حال، این محاسبه برای اسپردها و سوآپ‌هایی که بخش قابل توجهی از سود را بلعیده‌اند ارائه نمی‌شود. دوم، یک قانون مدیریت ریسک وجود دارد که بر اساس آن ریسک در هر معامله نباید از 2 درصد سپرده تجاوز کند، در حالی که، در مثال من، ریسک در کل 100 درصد است! سوم، یک معامله گر همیشه سودآور نیست. با سپرده 1000 دلاری و بدون لوریج، در صورتی که نرخ 1: 2 باشد، یک معامله گر سرمایه کافی برای باز کردن یک معامله را نخواهد داشت زیرا 0.01 لات استاندارد برابر با 2000 دلار است . نرخ واقعی برابر با 1.1066 است، حداقل مبلغ برای انجام معامله بدون اهرم برابر با 1.106 دلار آمریکا خواهد بود.

در صفحه‌ی چاپ شده‌ی زیر، می‌توانید یک نمونه را مشاهده کنید.

مثال 2. سپرده شما 2000 دلار است. شما از قانون "2٪ ریسک در هر معامله" پیروی می‌کنید و بنابراین نمی‌توانید بدون لوریج (پول اعتباری کارگزار) آن را انجام دهید. فرض کنید که لوریج 1:1000 است. آنگاه، می‌توانید معامله‌ای به ارزش 40،000 دلار (2000 * 0.02 * 1،000) دلار باز کنید. سپس می‌توانید 20000 یورو خریداری کنید که معادل 0.2 لات (20.000/100.000) است. بیایید هزینه یک واحد را محاسبه کنیم: 100،000 * 0.0001 * 0.2 = 2 دلار آمریکا.

نتیجه:

• با سپرده 2000 دلاری و 100 واحد کسب شده در یک روز، می‌توانید 200 دلار آمریکا (2 * 100) درآمد کسب کنید. این مبلغ حدود 4000 دلار یا 200 درصد در ماه است. همانطور که در آخرین تصویر یا در آمار درآمد معامله گران مشاهده می‌کنید، این پول واقعی است.
• شما فقط 2٪ سپرده را به خطر می‌اندازید، بنابراین ریسک هر معامله 40 دلار آمریکا است.

این ارقام کاملاً خوش بینانه هستند، اما برای محاسبه سود خالص، باید اسپردها، سوآپ‌ها، ضررهای قبلی، و هزینه‌های برداشت را کم کنید. همچنین، به یاد داشته باشید که استفاده از لوریج بدون رعایت قوانین مدیریت ریسک به احتمال زیاد باعث توقف می‌شود.

هیچ پول "آسانی" در فارکس وجود ندارد. معامله گران باتجربه‌ای که درآمد زیادی در بازار ارز کسب می‌کنند با مسئولیت پذیری بالا به معامله می‌پردازند: آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه می‌کنند و ابزارهای مالی و ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی را به طور کامل مطالعه می‌کنند. اگر می‌خواهید درآمد زیادی کسب کنید، از الگوریتم زیر استفاده کنید:

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

• ساده شروع کنید. اطمینان حاصل کنید که سود خالص ماهانه شما حداقل 3 تا 5 درصد از سرمایه گذاری شما در یک حساب واقعی به صورت پایدار را تشکیل می‌دهد. مهم نیست چقدر به عنوان معادل پول درآمد دارد. آنچه مهم است ثبات سیستم تجاری شما و بهینه سازی ریسک است.
• آمار معاملاتی خود را جمع آوری کنید (حساب را به MyFxBook پیوند دهید).
• معامله را طبق سیستم معاملاتی خود ادامه دهید، معامله گران مبتدی را جذب کنید و سود بیشتری از کمیسیون‌ها (معاملات اجتماعی) کسب کنید.
• برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

توصیه: می‌توانید معاملات معامله گران با تجربه را در حساب خود کپی کنید. یک معامله گر را از لیست انتخاب کنید، حساب خود را شارژ کنید و شروع به کپی کنید!

اندیکاتور حجم تعادلی: راهنمای استفاده از اندیکاتور OBV

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

این مقاله یک راهنمای گام به گام در خصوص اندیکاتور حجم تعادلی است. در این مطلب یاد خواهیم گرفت که این اندیکاتور چیست، چگونه می توان از آن استفاده کرد، تنظیمات آن را به چه شکل باید انجام داد، و در نهایت سیگنال های معاملاتی خرید و فروش آن را چگونه باید تفسیر کرد.

اندیکاتور OBV یک ابزار تکنیکال است که از آن برای پیش بینی حرکات قیمتی بر اساس حجم معاملاتی استفاده می شود. این اندیکاتور روند های فعلی را تایید، نقاط محوری پیووت را مشخص، و سطوح حمایت و مقاومت را نمایان می کند.

حجم تعادلی نسبتا آسان و استفاده از آن آسان بوده و در معامله ی تقریبا تمامی ابزارهای معاملاتی در فارکس موثر است.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

معامله گران می توانند با استفاده از اندیکاتور OBV در تحلیل چارت های سهام و معاملات آتی و رمز ارزها به معامله بپردازند. OBV با سایر ابزارهای تکنیکال نیز به خوبی ترکیب می شود. در این مقاله به تمامی جنبه های معامله با اندیکاتور OBV خواهم پرداخت.

در بروکری مطمئن ( مورد تایید مورتین ) ثبت نام کنید https://litefinance-irn.com/?uid=240422727

اندیکاتور OBV چیست

اندیکاتور حجم تعادلی از تغییرات حجمی برای پیش بینی قیمت استفاده می کند و بر اساس این نظریه شکل گرفته که تغییرات چشمگیر قیمتی در پی تغییراتی پرشیب در حجم معاملاتی به وقوع می پیوندد. به طور مثال، زمانی که معامله گران بزرگ در یک ابزارمالی سرمایه گذاری می کنند حجم معاملات افزایش پیدا می کند. قیمت این ابزار مالی نیز پس از مدتی صعودی می شود.

حجم تعادلی در قسمت پایین چارت به نمایش گذاشته شده است. خط OBV زمانی بالا می رود که قیمت نیز صعودی می شود و زمانی پایین می آید که قیمت نزول کند. حرکت پرشیب اندیکاتور نشان دهنده ی ورود معامله گران بزرگ به بازار است. از سویی دیگر، یک حرکت متعادل نشان می دهد که سایر معامله گران به بازار وارد می شوند.

یک توضیح مختصر از اندیکاتور حجم تعادلی را در زیر مشاهده می کنیم که نشان می دهد این اندیکاتور چگونه کار می کند:

OBV:

• این اندیکاتور یک اندیکاتور حرکتی است که تغییرات حجمی را برای پیش بینی حرکات شاخص اندازه گیری می کند.
• این اندیکاتور نشان دهنده ی فضای هیجانی معامله گران بزرگ و جمع کلی معامله گران است و بر اساس آن می توان حرکت صعودی و یا نزولی را پیش بینی کرد.
• فرمول محاسبه ی OBV به شرح زیر است: در صورتی که سطح فعلی بسته شدن قیمت بالاتر از آخرین سطح بسته شدن قیمت باشد حجم تعادلی فعلی به عدد قبلی اضافه می شود. زمانی که سطح بسته شدن قبلی قیمت بالاتر از سطح فعلی باشد حجم فعلی از عدد قبلی کم می شود.
• اندیکاتور OBV میزان شدت حرکات قیمتی را مدنظر قرار نمی دهد.

از اندیکاتور حجم تعادلی در بازار های سهام بهترین استفاده را می توان کرد. در این صورت این اندیکاتور نقاط محوری پیووت و یا سیگنال های مرتبط با ادامه پیدا کردن روند را جایابی و مشخص می کند. اندیکاتور OBV در تایم فریم های کوتاه مدت عملکردی عالی دارد و دلیل آن را می توان نوسانات طبیعی ای دانست که می تواند بر روی سیگنال های اندیکاتور تاثیر بگذارد.

تاریخچه ی اندیکاتور OBV

تاریخچه اندیکاتور حجم تعادلی به دهه ی ۴۰ قرن گذشته باز می گردد. در سال ۱۹۴۶ میلادی وود و ویگنولا دو تحلیلگر بازار سهام تکنیکی را اختراع کردند که در ابتدا ''حجم متداوم یا ادامه دار'' نام گرفت و یک الگو یا پایه برای اندیکاتور حجم تعادلی شد.

بعدها اندیکاتور حجم تعادلی توسط جوزف گرانویل یک تحلیلگر مطرح بازارهای مالی توسعه پیدا کرد. گرانویل معتقد بود که حجم معاملات عامل اصلی تاثیرگذار در بازارهای مالی است. او تکنیک حجم تعادلی یا همان OBV را در کتاب خود ''کلیدی جدید برای کسب سود در بازار سهام'' معروف کرد. گرانویل در این کتاب حجم معاملاتی را به بخاری تشبیه کرد که موتور بازار را به جلو می راند.

بعدها از حجم تعادلی استفاده ی گسترده تری شد. اندیکاتور حجم تعادلی در بازار فارکس با معامله ی ارز محبوبیت بیشتری پیدا کرد و حال آنقدر در میان تحلیلگران فارکس محبوبیت دارد که در لیست های استاندارد تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی گنجانده شده است.

اندیکاتور حجم تعادلی چگونه کار می کند

این اندیکاتور ساده ترین نوع یک گراف به همراه یک خط سیگنالی است.

اندیکاتور OBV سطوح ''بیش خرید'' (Over Bought) یا ''بیش فروش'' (Over Sold) را بر خلاف بسیاری از اوسیلاتور ها نشان نمی دهد و عدد آن در اینجا اهمیتی ندارد.

پرسش اینجاست که اندیکاتور حجم تعادلی چه چیزی را به شما نشان می دهد؟

این اندیکاتور سیگنال های زیر را می دهد:

• تایید روند: در صورتی که خط منحنی پس از صعود و یا نزول قیمت به ترتیب بالا و یا پایین برود روند فعلی احتمالا ادامه خواهد یافت.
• معکوس شدن روند (واگرایی): زمانی که خط اندیکاتور در یک روند نزولی بالا می رود یک سیگنال خرید و نشانه های معکوس و صعودی شدن روند ایجاد می شود. سیگنال فروش زمانی به وجود می آید که خط اندیکاتور حجم تعادلی در زمان صعودی بودن روند پایین بیاید.
• شکست سطح: زمانی که شاخص سطوح کلیدی را می شکند سیگنال نامبرده به همان شکل کار می کند. پس از شکست سطح کلیدی OBV معمولا یک حرکت صعودی پرشیب در جهت مرتبط با شکستی که به وقوع پیوسته ایجاد می شود.
• افزایش پرشیب حجم معامله: اگر در خط اندیکاتور یک صعود پرشیب را مشاهده کردید نشان دهنده ی این است که معامله گران بزرگ در حال ورود به بازار هستند. حرکتی قوی در حرکت حجم بالانس در صورتی یک سیگنال معکوس شدن است که بر خلاف روند حرکت کند. همچنین، زمانی ادامه پیدا کردن روند تایید می شود که اندیکاتور حجم تعادلی و شاخص قیمتی در یک جهت واحد حرکت کنند.
• عبور از میانگین حرکتی: در صورت که حجم تعادلی به سمت بالا میانگین حرکتی را بشکند آن را باید سیگنال خرید دانست. زمانی که میانگین تعادلی به سمت پایین میانگین حرکتی را بشکند سیگنالی برای فروش است.

هیچ کدام از این سیگنال ها یکدیگر را نقض نمی کنند و معمولا به شکل همزمان ظاهر می شوند که می توان آن ها را نوعی تایید اضافی دانست.

چارت بالا مثالی برای نشان دادن چگونگی کارکردن همزمان سیگنال های اندیکاتور حجم تعادلی است. خط بنفش نشان می دهد که یک واگرایی نزولی به وجود آمده است. می توانید ببینید که اندیکاتور حجم تعادلی روند صعودی ای که در چارت قیمتی مشاهده می شود را تایید نمی کند.

در نقطه ی معکوس شدن یک اندیکاتور حرکتی قوی مشاهده می شود و آن را با فلش قرمز به نمایش گذاشته ام. این سیگنال به این معنی است که فشار قوی ای برای فروش وجود دارد و این تایید کننده ی آن است که روند صعودی به زودی باید معکوس و نزولی گردد.

در این حرکت قوی شاخص خط قرمز را در پنجره ی اندیکاتور OBV شکسته است. بنابراین، یک سیگنال نزولی دیگر مشاهده می شود. در طی حرکت نزولی که از بخش ابتدایی سقوط قیمتی شروع شده اندیکاتور در راستای چارت قیمتی حرکت کرده و ادامه ی روند نزولی را تایید می کند. این مورد را با فلش آبی مشخص کرده ام.

بنابراین گستره ای از سیگنال ها را مشاهده می کنیم و هر سیگنالی که وجود دارد سیگنال قبلی خود را تایید می کند.

اندیکاتور حجم تعادلی را چگونه نصب، اجرا، و تنظیم کنیم؟

نیازی به جستجوی اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) در اینترنت نیست زیرا این اندیکاتور از ابزارهای تحلیل تکنیکال استاندارد است که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی در دسترس قرار دارد. بدین ترتیب، اندیکاتور OBV قاعدتا از قبل باید در ترمینال معاملاتی شما وجود داشته باشد.

می توانید اندیکاتور حجم تعادلی را در پوشه ی Indicators/Volume پیدا کرده و آن را با دو کلیک اضافه نمایید.

پس از آن پنجره ی تنظیمات را مشاهده می کنید. بخش پارامترها حالت ابتدایی داشته و در آن می توانید چارت قیمتی ای که فرمول اندیکاتور بر آن اعمال می شود (سطح باز شدن، بسته شدن، و غیره) را تنظیم کنید. همچنین می توانید رنگ خطوط را تنظیم کرده و نقاط اوج و کف را اضافه نمایید.

تنظیمات اولیه مناسب هستند اجباری به تغییر آن ندارید. برای تایید کردن تنظیمات اولیه می توانید بر روی دکمه ی OK در بخش پایینی چارت کلیک کنید.

شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

محاسبه ی اندیکاتور حجم تعادلی و فرمول آن

در این قسمت به شکل خلاصه توصیف می کنم که فرمول محاسبه ی اندیکاتور OBV چگونه است:

فرمول حجم تعادلی به شرح زیر است:

OBV = Previous OBV + current volume

اگر سطح بسته شدن قیمت بالاتر از سطح بسته شدن قبلی قیمت باشد:

حجم تعادلی = حجم تعادلی قبلی + حجم فعلی

اگر سطح بسته شدن فعلی قیمت بالاتر از سطح بسته شدن قبلی قیمت باشد:

حجم تعادلی = حجم تعادلی قبلی - حجم فعلی

به عنوان مثال فرض کنیم که در چارت روزانه حجم دیروز ۴۰۶۴ بوده است. در این حالت قیمت به حرکت رو به رشد خود در روز جاری ادامه می دهد و حجم معاملاتی ۲۰۳ واحد را نشان می دهد.

بنابراین، عدد حجم تعادلی در پایان روز عبارت خواهد بود از:

حجم تعادلی = ۴۰۶۴ + ۲۰۳ = ۴۲۶۷

محاسبه ی دستی حجم تعادلی آسان نیست بهتر است که از ابزارهای موجود در متاتریدر ۴ استفاده نمایید. برای واضح تر کردن فرمول محاسبه ی اندیکاتور حجم تعادلی یک مدل محاسباتی را در فایل اکسل آماده کرده ام.

استفاده از فایل اکسل حجم تعادلی (OBV) بسیار آسان است.

می توانید اعداد مربوطه در ستون های صورتی در بازه ی زمانی مورد نیاز را در محل مرتبط با سطح بسته شدن قیمت و حجم معاملاتی وارد نمایید.

اعدادی که در ستون های صورتی نوشته می شوند تنها یک مثال هستند و باید آن ها را به هنگام کار کردن با فایل اکسل پاک کنید. در صورتی که حجم را نمی دانید می توانید با استفاده از یک ابزار متداول دیگر آن را پیداا کنید. باید اعداد را در هر ستون به شکلی جداگانه وارد کرد.

جدول بالا فرمولی را برای ۲۵ خط نشان می دهد. در صورتی که نیاز به انجام تحلیل برای مدتی طولانی تر دارید تنها کافی است که جدول را پایین تر بکشید.

در سمت راست جدول چارت های قیمت و حجم تعادلی را مشاهده می کنید. وقتی که اعداد جدیدی در جدول بالا وارد می کنید این موارد به طور خودکار دوباره محاسبه می شوند. با کمک این چارت ها قادر خواهید بود همان تحلیلی را انجام دهید که در ترمینال معاملاتی می توانید انجام دهید.

تفسیر حجم تعادلی در فضای آنلاین: خوانش چارت ها

حجم تعادلی یک اندیکاتور مرتبط با حرکت قیمتی است و حرکات صعودی و یا نزولی را نشان می دهد.

یکی از عوامل اصلی تحلیل مقایسه ی خط حرکتی حجم تعادلی با تغییرات قیمتی است. در بالا به برخی مثال ها اشاره شده است.

واگرایی در حجم تعادلی

واگرایی سیگنالی متداول است. این اتفاق زمانی می افتد که اندیکاتور و چارت قیمتی در جهت هایی مخالف یکدیگر حرکت کنند. در این خصوص، هم واگرایی صعودی و هم واگرایی نزولی ممکن است اتفاق بیفتد.

سیگنال های واگرایی به شکلی جزیی در مقاله ی ''واگرایی و همگرایی در بازار فارکس''‌شرح داده شده است. واگرایی در حجم تعادلی شبیه به سایر ابزارهای تکنیکال اتفاق می افتد.

در اینجا می خواهیم چند مثال را برای واگرایی در حجم تعادلی مطالعه کنیم:

خطوط بنفش در چارت بالا واگرایی را نشان می دهند. به یاد داشته باشیم که چارت قیمتی نشانگر یک روند نزولی است و این در حالی است که خط مرتبط با حجم تعادلی به صورت شروع به حرکتی صعودی می کند. در پایان می بینیم که روند معکوس شده و یک روند صعودی (که به رنگ قرمز درآمده) شروع شروع شده است.

واگرایی نزولی در وضعیتی برعکس به وجود می آید. با رشد قیمت خط واگرایی نزولی می شود. مورد جایگزین می تواند حرکت افقی شاخص حجم تعادلی در روند صعودی باشد. در هر دو حالت این سیگنال نشان می دهد که حرکت قیمت به زودی معکوس ی شود و یک روند کاهشی شروع به حرکت می کند.

چارت به شکل تصوری نشانگر واگرایی نزولی (خطوط بنفش) است. قيمت در حال صعود است و این در حالی است که حجم تعادلی به شکلی تدریجی کاهش پیدا می کند. پس از آن روند معکوس و نزولی می گردد (خط قرمز).

یک ابزار تحلیل تکنیکال خاص وجود دارد که می توان با آن به سرعت واگرایی را مشخص کرد. این ابزار تکنیکال TrueT OBV Divergence Indicator نام دارد.

اندیکاتور واگرایی TrueT OBV Divergence آخرین ۳۰۰ خط شاخص را تحلیل و خطوط واگرایی حجم تعادلی را در پنجره ی مربوطه رنگ آمیزی می کند. فایده ی بزرگ این ابزار تحلیلی زنگ هشدار سیگنال واگرایی و بسیاری از تنظیمات دیگر در مقایسه با نوع کلاسیک است.

تایید روند در اندیکاتور OBV

در معامله ی با روند مهم است بفهمیم که روند جاری در حال به اشباع رسیدن است یا ادامه خواهد یافت. در اینجا می توانیم از سیگنال ادامه یافتن روند استفاده کنیم.

زمانی که روندی صعودی در حال رشد است اندیکاتور OBV به نقاط اوج بالاتری دست پیدا می کند. همین را نیز در وضعیت برعکس می توان گفت، یعنی زمانی روند نزولی تایید می شود که نقاط کف OBV پایین تر بروند.

خط سبز در چارت بالا روند صعودی را نشان می دهد. خط مرتبط با حجم تعادلی (OBV) نیز نشان دهنده ی یک روند صعودی است. بنابراین، وقتی که خط رو به بالا می رود میزان قدرت روند صعودی تایید می گردد.

شکست اندیکاتور حجم تعادلی

یک سیگنال معاملاتی متداول شکست خط حمایت یا مقاومت است که نشان می دهد روند فعلی قوی بوده و باید ادامه یابد.

همچنین، شکست های کاذبی نیز می تواند به وقوع بپیوندد. این شکست های کاذب زمانی ایجاد می شوند که خط حمایت و یا مقاومت برای مدتی کوتاه شکسته می شوند و سپس حرکت دوباره بر می گردد.

اندیکاتور تکنیکال OBV کمک می کند تا چنین شکست هایی را مشخص کنیم. معامله گران از شکست حجم تعادلی برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب استفاده می کنند.

پیدا کردن شکست های کاذب بر اساس تکنیک های تایید روند است. بعد از یک روند قوی همواره خط حجم تعادلی در همان جهت روند حرکت می کند. زمانی که یک روند کاذب باشد خط حجم تعادلی در جهت مخالف حرکت می کند.

برای بررسی میزان قدرت شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت نیاز داریم تا خطی مشابه را در چارت حجم تعادلی ترسیم نماییم. در صورتی که خط حجم تعادلی نیز از آن سطوح عبور کند شکستی که مشاهده می شود ''واقعی'' است. در صورتی که این اتفاق نیفتد شکست را باید ''کاذب''‌ دانست. همچنین باید به یاد داشته باشیم که سیگنال های حجم تعادلی معمولا چند خط قبل از حرکت قیمت به وقوع می پیوندد.

خط سبز در چارت نشان دهنده ی سطوح حمایت قیمتی در چارت شاخص و همچنین اندیکاتور حجم تعادلی است. فلش قرمز نشان دهنده ی نقطه ی شکست است. اگرچه، شاهد هستیم که حجم تعادلی به سمت پایین حرکت می کند.

این نشان می دهد که سرمایه های هوشمند (معامله گران بزرگ) در حرکت قیمتی شرکت ندارند پس احتمال کمی وجود دارد که روند به حرکت خود ادامه دهد و شکست را باید کاذب دانست.

چگونگی معامله در بازار فارکس با استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی

پس تا کنون چگونگی کارکرد اندیکاتور حجم تعادلی در بازار فارکس، چگونگی تفسیر سیگنال های حجم تعادلی، و نحوه ی تفسیر خطوط موجود در چارت حجم تعادلی را مطالعه کردیم. حال می خواهیم ببینیم با استفاده از حجم تعادلی چگونه معامله کنیم. معامله گران از این اندیکاتور برای پیش بینی معکوس شدن قیمت و تایید ادامه پیدا کردن روند استفاده می کنند.

چارت جفت BTCUSD نشان دهنده ی واگرایی نزولی و معکوس شدن روند است. بنابراین، می توانیم یک پوزیشن فروش پس از به وجود آمدن سیگنال های تایید کننده باز کنیم.

زمانی وارد معامله می شویم که نخستین کندل استیک مشکی و نسبتا بلند به پایان برسد. از چارت مشخص است که خط روند شکسته نشده اما اندیکاتور در محل بسته شدن خط پایین می رود.

بنابراین، اندیکاتور سیگنال فروش را از خود مخابره می کند و می توانیم وارد معامله ی فروش شویم (خط افقی آبی).

حد ضرر (استاپ لاس) کمی بالاتر از جدیدترین نقطه ی اوج داخلی (خط قرمز) قرار داده می شود.

حد سود (تیک پرافیت) تقریبا با حد ضرر برابر است (خط سبز).

می بینیم که قیمت بیت کوین به صورت پرشیب سقوط و از سطحی که حد سود در آن واقع است عبور می کند و معامله به صورت خودکار خارج می شود.

یک سناریوی جایگزین نیز وجود دارد. زمانی که قیمت بیت کوین تا نخستین تارگت با فاصله از حد سود پایین می آید استاپ لاس را به سطح تعادل منتقل می کنیم.

برای برداشتن سود در چارت بیت کوین باید منتظر سیگنال معکوس شدن اندیکاتور حجم تعادلی باشیم. سیگنال زمانی ایجاد می شود که سطح مقاومت شکسته شود (بخش قرمز در چارت) و واگرایی صعودی کلاسیک (بخش های سبز) را مشاهده کنیم. اندیکاتور حجم تعادلی زمانی تایید می شود که یک کندل استیک سفید بلند (فلش قرمز رنگ) به وجود آید. زمانی که کندل استیک بسته شود می توانیم از معامله ی فروش خارج شده و وارد معامله ی خرید شویم.

حال می خواهیم بگوییم که چگونه می توان با معکوس شدن روند در مثال شاخص IBM معامله کرد.

چارت بالا به وضوح نشان دهنده ی یک واگرایی در چارت قیمتی است. واگرایی نزولی نشان دهنده ی معکوس شدن روند به زودی است. سیگنال تایید کننده ی معکوس شدن روند به زودی خواهد بود. سیگنال تایید کننده ی ورود به معامله ی فروش زمانی به وجود می آید که شاخص IBM به پایین تر از خط روند برسد و اندیکاتور سطح حمایت را بشکند. به یاد داشته باشیم که حجم تعادلی به عنوان یک فیلتر عمل می کند و شکست خط روند را با کمی تاخیر تایید می نماید.

زمانی که سیگنال تایید گردد باید به تفاوت میان سطح بسته و باز شدن قیمت توجه کنیم. خط بعدی با یک فاصله و خلا پایینی بسته می شود و این یک سیگنال نزولی است. بنابر وضعیت بازار وارد معامله ی فروش می شویم.

حد ضرر یا استاپ لاس بر اصل مشترکی که وجود دارد تنظیم می شود و باید کمی بالاتر از نقطه ی اوج داخلی قیمت (خط قرمز در چارت) قرار داده شود. زمانی که سیگنال معکوس شدن به شکل متضاد به وجود بیاید باید به شکل دستی سود خود را برداریم. بنابراین، ریسک ضرر بالاتر رفته اما پتانسیل کسب سود نیز به این شکل بیشتر است.

همانطور که در چارت بالا می بینید، شاخص IBM پس از اینکه وارد معامله ی فروش می شویم نزول می کند. یک گوه (Wedge) نزولی در حال شکل گیری است که سیگنال معکوس شدن را از خود مخابره می کند. چنین الگویی معمولا با یک واگرایی نزولی به پایان می رسد. شاهد هستیم که شاخص به همان جهتی که انتظار داریم حرکت می کند.

باید اشاره داشته باشم که شکست خط روند در اندیکاتور حجم تعادلی کمی زودتر در چارت به وقوع خواهد پیوست. زمانی سود را بر می داریم که خط شکست بسته شود. این خط را با یک فلش و نقطه ی خروج را با یک خط سبز مشخص کرده ام.

معاملات میان روز به وسیله ی اندیکاتور OBV

در معاملات میان روز نیز جایابی و خوانش سیگنال های OBV شبیه به موارد قبل است. اعداد اندیکاتور OBV بر خلاف سایر اوسیلاتور های محبوب تر به بازه ی زمانی بستگی ندارد و تنها تفاوت در تایم فریم ها است. استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور حجم تعادلی در معاملات میان روز در تایم فریم های M5 و M30 مصداق پیدا می کند.

به عنوان مثال چارت ۵ دقیقه ای جفت USDJPY را بررسی می کنیم.

زمانی که اندیکاتور از نقاط اوج عبور کرد یک واگرایی بسیار غیرطبیعی به وجود آمده اما چنین اتفاقی در چارت قیمتی نیفتاده است. این واگرایی در یک روند صعودی طبیعی نیست و در اینجا می توانم آن را به وسیله ی ویژگی های اندیکاتور حجم تعادلی توضیح بدهم. علیرغم حجم بالای معاملاتی قیمت از نقطه ی اوج عبور نکرده و این بدین معنی است که معامله گران بزرگ برای فروش فشار وارد کرده اند.

چنین واگرایی هایی در چارت های دقیقه ای که در آن ها حجم معاملات در یک بازه ی زمانی کوتاه مهم است متداول می باشد.

تمامی موارد دیگر در معامله ی میان روز با اندیکاتور OBV شبیه به مثال هایی است که در بالا آن را توصیف کردم.

در حال صبر کردن برای یک سیگنال تایید کننده در چارت قیمتی و اندیکاتور حجم تعادلی هستیم. انتظار می رود که به نسبت خطوط قبلی در روند صعودی تغییر ایجاد گردد و خط روند شکسته شود. باید در محل بسته شدن کندل استیکی بر رویش سیگنال داده شده وارد معامله شویم.

به دلیل سطح بالای نوسانات رودانه و وفور سیگنال های کاذب باید حد سود را با فاصله ی ثابت دوبرابری حد ضرر تعیین کنیم. حد ضرر در نقطه ی اوج داخلی قرار داده می شود.

در صورت معکوس شدن روند به شکل صعودی در معاملات میان روز با اندیکاتور OBV استراتژی معاملاتی به همان شکل سابق خواهد بود. تنها تفاوت ااین است که حد ضرر در نقطه ی کف داخلی تعیین می گردد.

چارت بالا یک مثال خوب را نشان می دهد. یک واگرایی غیر عادی مشاهده می شود و شبیه به یک ساختار صعودی است که گسترده تر می شود. در این ساختار قیمت از نقاط کف داخلی عبور می کند و وضعیت در این مثال برعکس است.

باید اشاره داشته باشم که اینطور نیست که سیگنال های OBV همواره موثر واقع شوند و این را در تایم فریم های دقیقه ای می توان مشاهده کرد. دایره ی قرمز برخی سیگنال های کاذب را مشخص می کند که خط حجم تعادلی واکنشی به صعود قیمتی نمی دهد اما روند صعودی همچنان ادامه می یابد.

معامله با اندیکاتور حجم تعادلی و اندیکاتورهای میانگین حرکتی

می توانید حجم تعادلی را با سایر اندیکاتور های تکنیکال ترکیب کرده تا سیگنال های خرید و یا فروش را تایید کنید. بدین ترتیب می توانید عملکرد استراتژی حجم تعادلی را ارتقا دهید و معاملات موفق بیشتری داشته باشید. به طور مثال می تونید از حجم تعادلی و استوکستیک و یا اندیکاتور های روند استفاده کنید.

حال می خواهیم مثالی در خصوص یک استراتژی معاملاتی موفق با استفاده از حجم تعادلی و اندیکاتور میانگین حرکتی در متاتریدر ۴ بزنیم. می دانیم که میانگین حرکتی یک اندیکاتور با تاخیر است و برای کاهش تاخیر زمانی پیشنهاد می کنم که حجم تعادلی را به همراه میانگین حرکتی نمایی (EMA) استفاده کنید.

برای انجام معامله بر اساس میانگین حرکتی و حجم تعادلی به اضافه کردن دو میانگین حرکتی نمایی با بازه های ۳۴ و ۱۲ احتیاج داریم.

شرایط ورود به معامله:

• حجم تعادلی در خصوص چارت قیمتی یک واگرایی را نشان دهد. و یا قیمت و خط اندیکاتور نزدیک به سطح حمایت و یا مقاومت متوقف گردند.
• برای ورود به معامله ی خرید میانگین حرکتی نمایی نمایی ۱۲ باید ااز میانگین حرکتی ۳۴ به سمت بالا عبور کند. برای ورود به معامله ی فروش میانگین حرکتی نمایی سریع به سمت پایین میانگین حرکتی نمایی آهسته را می شکند.
• حد ضرر نزدیک به نقطه ی کف یا اوج بعدی قرار داده می شود
• همانطور که میانگین حرکتی نمایی یک فیلتر سیگنالی اضافی است پیشنهاد می کنم که حد سود را با فاصله ای معادل حدضرر تعیین کنید. همچنین، می توانیم زمانی که میانگین حرکتی نمایی سریع از میانگین حرکتی نمایی آهسته در جهت مخالف عبور کند از معامله به صورت دستی خارج شویم.

حال می خواهیم ببینیم که در چارت جفت EURUSD استراتژی نامبرده چگون کار می کند:

خطوط بنفش در چارت نقاط اوج کندل استیک را به نقاط اوج اندیکاتور حجم تعادلی وصل می کند. در این رابطه یک واگرایی مشاهده می شود و به همین دلیل می توانیم معکوس شدن روند را پیش بینی کنیم.

تفسیر اولیه ی سیگنال ها شکست خط روند را در پنجره ی حجم تعادلی تایید می کند. همانطور که پیش بینی می شد میانگین حرکتی نمایی سریع ۱۲ از میانگین حرکتی نمایی آهسته ی ۳۴ به سمت پایین کمی بعدتر عبور کرده است (دایره قرمز). زمانی که پس عبور یک خط جدید بلافاصله باز شده وارد معامله می شویم (خط افقی آبی). حدضرر و حد سود باید بر اساس قواعد استراتژی معاملاتی (خط سبز) تنظیم شوند.

روند افقی را با بیضی قرمز رنگ مشخص کرده ایم. می دانیم که میانگین های حرکتی اغلب سیگنال های کاذبی را در روند افقی می فرستند و این منجر به حصول ضرر می شود. اندیکاتور حجم تعادلی به ما کمک می کند که جلوی ضرر را بگیریم.

از چارت بالا مشخص است که اندیکاتور در طی یک حرکت افقی صعود و از سطح مقاومت (خط آبی) عبور نمی کند. این به ما کمک می کند تا پوزیشن معاملاتی خود را نگه داشته و بیش از حد زود آن را نبندیم.

در نتیجه سود را می توان در جایی که حد سود قرار داده شده برداشت کرد (خط سبز).

مزایا و محدودیت های اندیکاتور حجم تعادلی

اندیکاتور حجم تعادلی برخی مزایا و معایبی دارد که باید به هنگام معامله مدنظر قرار دهیم.

مزایا:

• فرمول محاسبه و استفاده از آن خیلی ساده است.
• حجم تعادلی سیگنال های متفاوتی در خصوص ادامه یافتن روند و یا معکوس شدن آن نشان می دهد که عبارتند از، جهت خط روند حجم تعادلی، واگرایی در مقایسه با چارت قیمتی، شکست سطوح مهم، و خط روند.
• تاخیر زمانی اگر هم اتفاق بیفتد بسیار کوتاه است. در اکثر موارد سیگنال های حجم تعادلی زود خود را نشان می دهند.
• سیگنال های تایم فریم میان مدت به طور کامل دقیق هستند.

محدودیت های حجم تعادلی:

• صعود حجم معاملاتی می تواند منجر به یک حرکت صعودی غیرمعقول در اندیکاتور و به وجود آمدن سیگنال های کاذب گردد.
• حجم تعادلی مناسب ابزارهای معاملاتی با نوسان پایین و با حجم معاملاتی پایین نیست.
• در تایم فریم های کوتاه مدت سیگنال ها می توانند با نوسانات طبیعی شاخص و یا اختلالات قیمتی ترکیب شوند. در این صورت حجم تعادلی ممکن است سیگنال هایی کاذب بفرستد.
• به یک پیشینه ی قیمتی طولانی مدت برای انجام تحلیل موثر بازار نیاز وجود دارد.

مهم!

حجم تعادلی میزان قدرت حرکت شاخص را در نظر نمی گیرد و این می تواند در برخی موارد یک مزیت در نظر گرفته شود. به طور مثال، با انتشار اخبار جدید سیگنال ها مختل نمی شوند، البته در موارد دیگر این را می تواند یک محدودیت در نظر گرفت.

به طور مثال، اگر یک حرکت صعودی پرشیب را حرکت خط حجم تعادلی که به سختی قابل شناسایی است تایید کند یک معامله گر کم تجربه می تواند آن را یک سیگنال معکوس شدن تفسیر نماید.

پیشنهادات مرتبط با استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی

با توجه به ویژگی های حجم تعادلی و اطلاعات بالا می خواهم یک جمع بندی کرده و به برخی نکات در خصوص استفاده از این اندیکاتور اشاره داشته باشم:

• از این اندیکاتور استفاده ی لازم را بکنید: سیگنال های کاذب مرتبط با معکوس شدن روند را فیلتر کرده و میزان قدرت روند را بررسی نمایید.
• تمامی واگرایی ها را در اندیکاتور حجم تعادلی و چارت قیمتی مد نظر قرار دهیم و اینطور نباشد که تنها واگرایی هایی متداول را بررسی کنید. همچنین، از شکست سطوح کلیدی و سایر الگوهای قیمتی در پنجره ی حجم تعادلی استفاده کنید.
• اوسیلاتور حجم تعادلی یک ابزار متمم خوب براای اندیکاتورهای روند در تحلیل تکنیکال و در میان اوسیلاتور ها است. اگر استراتژی معاملاتی شما خوانش های مرتبط با حجم معامله را مدنظر قرار نمی دهد اوسیلاتور نامبرده می تواند یک ابزار اضافی خیلی خوب باشد.
• از استفاده ی از سیگنال های اندیکاتور در سرمایه های دارای نقدینگی پایین و در تایم فریم های کوتاه مدت خود داری کنید. از این اندیکاتور در تایم فریم های کمتر از M15 استفاده نکنید.
• اندیکاتور حجم تعادلی برای ابزارهای سرمایه گذاری مختلف مناسب است: به طور مثال می توانیم به جفت های ارزی، رمزارزها، و سهام ها اشاره کنیم. اگرچه، این اندیکاتور در تایم فریم های کوتاه مدت به دلیل نوسانات قیمتی موثر نیست. بنابراین، معامله گران حرفه ای سعی می کنند از اندیکاتور حجم تعادلی در تایم فریم های M15 و بلند مدت تر استفاده کنند.
• سیگنال های اندیکاتور حجم تعادلی نمی تواند پایه ای برای استراتژی معاملاتی باشد و باید توسط سیگنال های سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز تایید گردد.

حجم تعادلی در میان تحلیلگران تکنیکال و معامله گران چندان مشهور نیست. سیگنال های آن در نگاه اول چندان واضح نیستند و باید این توانایی را داشته باشید که ضمن شناسایی این سیگنال ها آن ها را به درستی تفسیر کنید. می توانید با باز کردن یک اکانت دمو تنها با چند کلیک از این اندیکاتور استفاده کنید. از اطلاعات موجود در مقاله ی حاضر می توانید برای تمرین کردن و توسعه ی مهارت های خود استفاده کرده و مثل یک معامله گر حرفه ای معامله کنید.

---

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

شاخص قدرت نسبی – اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یک اوسیلاتور می باشد که به طور گسترده ای در تحلیل های تکنیکال کاربرد دارد. بیشتر استراتژی های فارکس از این ابزار برای تایید سیگنال های خرید یا فروش استفاده می کنند. همچنین از این ابزار در اسیلاتور های استوکاستیک، MACD و CCI استفاده می شود. همچنین از مشتقات آن مانند واگرایی RSI، Silent RSI و سایر موارد استفاده می شود.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

قطعا این مقاله برای انجام معاملات شما، بسیار مفید، کاربردی و جذاب خواهد بود!

کاربرد RSI در سهام: تعریف و تاریخچه

شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط J. Welles Wilder ابداع شده که وی توسعه دهنده اندیکاتور استاندارد دیگری به نام ATR برای MT4 و MT5 می باشد.

وایلدر برای اولین بار در سال 1978 توضیحات مربوط به اندیکاتور RSI را در مجله Commodities منتشر کرد. چند سال بعد، کتاب وی در مورد مفاهیم جدید تحلیل تکنیکال چاپ گردید، وی در این کتاب مسائل را با جزئیات بیشتری توضیح داده است.

شاخص قدرت نسبی به چه معنا است؟ مطابق تعریف RSI، این ابزار یک نوسان نمای مومنتوم می باشد که سرعت و مقدار حرکت را اندازه می گیرد. در اصل این ابزار یک خط متحرک می باشد که مقیاس آن از 0 تا 100 تعیین شده است.

این شاخص قیمت های بسته شدن کندل های فعلی و قبلی را مقایسه می کند که نشان دهنده قدرت روند می باشد. چگونه شاخص RSI را شناسایی کنیم؟

نمودار شاخص مقاومت نسبی به این گونه عمل می کند:

• هرچقدر حرکت نسبی قیمت صعودی قوی تر باشد، اندازه کلی کندل های صعودی بزرگ تر خواهند بود و روند صعودی قوی تر خواهد بود. در این حالت، خط اسیلاتور نزدیک به مقدار 100 خواهد بود.

• هر چه قدر حرکت نسبی قیمت به پایین قوی تر باشد، اندازه کلی کندل نزولی بیشتر خواهد بود. بنابراین هر چه روند نزولی قوی تر باشد، خط اوسیلاتور به 0 نزدیکتر خواهد بود.
• بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
  https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
  اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی https://t.me/robot206 && https://t.me/forexmortin2000

این اوسیلاتور در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار معاملاتی نمایش داده می شود.

خطوط نقطه چین، همان خطوط سیگنال هستند که پارامتر های آنها در تنظیمات مشخص شده است. مقادیر 30 و 70 به طور پیش فرض تنظیم شده اند؛ مقیاس سطوح در سمت راست نمودار قرار دارد.

• منطقه اشباع خرید بین سطوح 70 تا 100 می باشد.
• منطقه اشباع فروش بین سطوح 30 تا 0 می باشد.

این مناطق قدرتمند هستند چرا که نشان دهنده احتمال برگشت روند (در نمودار یا اسیلاتور) می باشند.

اگر روند مشخص باشد، سطوح مرز می توانند به 20 و 80 منتقل شوند. سطوح 30 و 70 زمانی استفاده می شوند که روند ضعیف تر شده یا بازار به صورت فلت (بدون روند) حرکت کند. هر چه فاصله بین سطوح سیگنال بیشتر باشد، تکرار سیگنال ها کمتر خواهد بود از سمتی دیگر سیگنال ها نیز دقیق تر خواهند شد.

شما می توانید از این اندیکاتور در هر بازاری استفاده کنید. این ابزار برای استفاده در نمودار های معاملات فارکس، سهام و اوراق بهادار نیز کارامد خواهد بود.

فرمول و چگونگی محاسبه اندیکاتور RSI

RSI نشان گر چه چیزی می باشد؟ با استفاده از RSI می توانید اندازه کندل ها را در یک بازه مشخص شده در تنظیمات، با هم مقایسه کنید (یعنی قدرت روند را تشخیص دهید، هر چقدر کندل طولانی تر باشد، روند قوی تر خواهد بود). به طور کلی، این همان چیزی است که سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور RSI بر مبنای آن بنا شده اند.

فرمول RSI:

مرحله اول. شاخص قدرت نسبی دامنه تغییر مثبت (U) و منفی (D) قیمت را محاسبه می کند. فرمول شاخص مقاومت نسبی را در قسمت زیر توضیح خواهم داد.

• اگر قیمت بسته شدن کندل فعلی بالا تر از قیمت دوره قبلی باشد. یک بازه صعودی (مثبت) خواهیم داشت و این بازه بالا تر بسته خواهد شد.

U = قیمت (i) - قیمت (i-1)

D = 0، به طوری که

قیمت(i) ، قیمت بسته شدن بازه فعلی خواهد بود (یعنی کندل فعلی)، قیمت(i-1) ، قیمت بسته شدن دوره قبلی می باشد.

• اگر قیمت بسته شدن فعلی پایین تر از دور قبلی باشد، بنابرین این دروه پایین تر بسته خواهد شد.

U = 0

D = قیمت (i-1) - قیمت (i)

اگر هر دو قیمت مساوی هم باشند، خواهیم داشت : D=0 , U=0

مرحله 2. محاسبات قدرت نسبی

RS = SMA(N) of U / SMA(N) of D

این فرمول به این معنی می باشد که مقادیر U و D با یک میانگین ساده(SMA) با دوره N صاف می شوند. یکی از منابع فرمول ساده ای ارائه می دهد:RS (قدرت نسبی)، نسبت متوسط سود به میانگین ضرر می باشد.

مرحله 3. محاسبات اندیکاتور RSI

RSI = 100 - (100 /(1 RS))

این یکی از رایج ترین فرمول های محاسبه RSI می باشد، اما تنها فرمول قابل استفاده نیست. برای مثال، در نسخه های سازگار فرمول اندیکاتورRSI، تغییر قیمت با استفاده از میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود. خود نویسنده هم پیشنهاد می کند که از SMMA ساده ی متحرک اصلاح شده استفاده شود.

نکته 1. اگر شما از یک SMA در فرمول استفاده کنید. اگر روند بدون یک کندل نزولی به طور پیوسته در حال افزایش باشد، برای بازه درج شده در تنظیمات اندیکاتور، مقدار D در مخرج RS، 0 خواهد بود. از آنجا که شما نمی توانید عددی را بر 0 تقسیم کنید، مقدار اسیلاتور 100 در نظر گرفته می شود.

نکته 2. فرمول فوق، اصل کلی محاسبه شاخص را توصیف می کند و ثابت نمی باشد. بر اساس آن، وقتی که دوره ی یک روند صعودی 2 می باشد، مقدار شاخص باید 100 تعیین گردد. مقدار واقعی در تصویر زیر 89 می باشد.

اگر می خواهید فرمول را پیدا کرده و جزئیات بیشتری را درک کنید و با زبان برنامه نویسی MGL آشنا هستید، می توانید کدها را باز کرده و مشاهده کنید. در منو MT4، وارد پوشه File/Open data شوید. در پنجره باز شده، به پوشه “MQL4/Indicators” رفته و در آنجا فایل mql4 را پیدا کرده و اجرا کنید. این فایل توسط نرم افزار word باز خواهد شد.

محاسبات RSI در جدول اکسل

من تمپلیت محاسبه گر قدرت نسبی را برای انجام تحلیل تکنیکال آماده کرده ام. فایل اکسل، شامل الگوریتمی برای محاسبه شاخص قدرت نسبی می باشد، همچنین می توانید نمودار ها را با استفاده از مقادیر RSI رسم نمایید.

فعال سازی و شخصی سازی RSI

استفاده از نسخه استاندارد الزامی نمی باشد، اسیلاتور تقریبا در همه سیستم عامل های معاملاتی اجرا می شود.

کار با نسخه های اصلاح شده (یا شخصی سازی شده) کمی سخت تر خواهد بود و شما باید خودتان این پارامتر ها را روی پلتفرم معاملاتی اجرا کنید. علاوه بر این، کد اندیکاتور باید با کد ترمینال معاملاتی سازگار باشد.

برای مثال، در پلتفرم MT4، باید از زبان برنامه نویسی MQL4 استفاده شود. اگر پلتفرم معاملاتی امکان اضافه شدن اندیکاتور ها را ارائه نمی دهد، شما قادر نخواهید بود با نسخه های ترکیبی RSI معامله کنید.

اگر بخواهید یک نسخه اصلاح شده (از قبل تنظیم شده) را دانلود کنید، نظرات خود را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید. من در مورد اینکه کجا می توانید تمپلیت های مورد نیاز را دریافت کنید شما را راهنمایی خواهم کرد.

استفاده از اندیکاتور RSI در ترمینال معاملاتی

نصب شاخص قدرت نسبی در ترمینال معاملاتی لایت فارکس:

1. نمودار معاملاتی یک ارز را در حساب کاربری خود باز کنید. برای مثال ما AUDCAD را انتخاب می کنیم. بر روی گزینه معامله (TRADE) در منو سمت چپ کلیک کرده و به بخش ارزها مراجعه کنید، و بر روی یک جفت ارز دلخواه کلیک کنید.

2. در بالای نمودار، روی تب شاخص ها کلیک کنید و اندیکاتور RSI را انتخاب کنید.

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ظاهر خواهد شد. برای دیدن پنجره شخصی سازی، روی نماد مربوطه کلیک کنید (در تصویر با یک فلش نشان داده شده است).

تنظیمات RSI:

1. پارامتر ها:

• طول (دوره). تعداد کندلی است که اسیلاتور برای محاسبات خود از آنها استفاده می کند.
• دوره پیش فرض 14 می باشد. این بدین معنیست که تغییر قیمت برای 14کندل گذشته در نظر گرفته شده است. اگر دوره 25 باشد، اسیلاتور 25 کندل قبلی را تحلیل می کند.
• منبع (Source)، نوع محاسبه ی قیمت را تعیین می کند. به طور پیشفرض این گزینه، بر روی قیمت بسته شدن تنظیم شده است. همچنین شما می توانید قیمت باز شدن یا کف و سقف را در نظر بگیرید. سه نوع قیمت متوسط را می توان انتخاب کرد.
• دقت (Accuracy). سطوح، با دقت 4 رقم اعشار مقدار دهی می شوند. اگر پارامتر روی 0 باشد، مقدار سطوح 30، 70 و … خواهد بود. اگر پارامتر روی 1 تنظیم شده باشد، سطوح به صورت 30.0 و 70.0 و ... نشان داده خواهند شد.

2. سبک (Style):

• خط RSI(رنگ خطوط). شما می توانید ضخامت و رنگ خطوط، سطوح و رنگ بین سطوح را انتخاب کنید.
• مدل نمایش سطوح RSI (حد بالا/حد پایین). محدودیت های پیش فرض در ترمینال معاملاتی لایت فارکس 30 و 70 می باشند. شما می توانید مطابق استراتژی معاملاتی خود آن ها را تغییر دهید.
• فعال سازی / غیر فعال سازی خطوط اندیکاتور، سطوح، پر کردن.

مزیت ترمینال Liteforex در اینجاست که بلافاصله تغییرات را در نمودار کنار پنجره تنظیمات مشاهده خواهید کرد. شما باید روی گزینه “OK” یا “Apply” کلیک کنید تا تغییرات پلتفرمهای دیگر اعمال شوند.

RSI برای MT4

درMT4، شما می توانید شاخص مقاومت نسبی را با روش کمی متفاوت از روش قبل در ترمینال معاملاتی لایت فارکس، نصب و تنظیم نمایید. اما اصول کلی یکسان می باشد.

1. در MT4، اصول نصب و تنظیم اندیکاتور کمی متفاوت تر از ترمینال معاملاتی آنلاین می باشد اما اصول کلی در این دو یکسان است.

2. پنجره custom را باز کنید.

2. 1. پارامتر ها (Parameters) :

• Period، همانند پارامتر طول (Length) در ترمینال لایت فارکس عمل می کند. این مقدار نشان گر تعداد کندل استیک های تحلیل شده توسط اندیکاتور می باشد.
• Apply to - نوع قیمت می باشد. برخلاف آنچه در ترمینالLiteforex مشاهده کردید، در متاتریدر، گزینه های بیشتری وجود دارد (یعنی اطلاعات اندیکاتور قبلی و اطلاعات اندیکاتور اول). متاتریدر به شما اجازه می دهد تا اندیکاتور را نه تنها فقط در نمودار قیمت، بلکه همراه با اندیکاتور های دیگر استفاده نمایید.
• اگر می خواهید بدانید که این قابلیت برای شما چه مزیت هایی به همراه دارد و چگونه می توان از آن استفاده کرد و استفاده از یک اندیکاتور بری روی دیگری چه مزیتی دارد، نظرات خود را از طریق کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
• Style شامل ضخامت و رنگ خطوط می شود.
• Fixed minmum/Fixed maximum. توسط این گزینه پنجره نمودار در محدوده سطحی که وارد می کنید تعیین می شود. برای مثال، اگر مقادیر RSI را 40/60 وارد کنید، پنجره اندیکاتور نشانگر محتوا بین سطوح 40 و 60 خواهد بود.

2.2 سطوح (Levels):

شما می توانید پارامتر های مربوط به سطح را در این تب تعیین کنید: مقادیرRSI، رنگ، و استایل خطوط، از طریق این پنجره قابل تغییر هستند. یک گزینه مناسب در این مورد تعیین سطوح اضافه با کلید Add می باشد.

2.3 . Visualization:

این تب به شما اجازه می دهد تا نمای تصویری اندیکاتور را در تمام تایم فریم ها و یا برخی از آنها مشاهده کنید.

معایب استفاده از MT4 نسبت به ترمینال لایت فارکس:

• برای اعمال تنظیمات، باید روی کلید OK کلیک کنید، سپس با کلیک راست، وارد منو " List of Indicators - Properties" شوید. همه چیز در ترمینال لایت فارکس ساده تر است. اولا، تمام تغییرات در همان قسمت نمایش داده می شوند (نیازی به کلیک روی ok که در بالا اشاره شد، ندارید) دوما برای باز کردن پنجره تنظیمات، فقط روی نماد چرخ دنده (در گوشه ی اندیکاتور) کلیک خواهید کرد.
• هیچ قسمت رنگی بین سطوح وجود ندارد.
• نمی توانید دقت سطوح را بر اساس چند رقم اعشار تعیین کنید.

RSI برای متاتریدر 5 (MT5)

در MT5، شاخص مقاومت نسبی به همان روشی که در MT4 تعیین شد، اعمال خواهد شد. به منو Insert رفته و تب Indicators را باز کنید. در پنجره ویژگی ها (properties) چند تفاوت دیده می شود:

• گزینه fixed maximum value / fixed minimum value از تب پارامتر ها، به یک تب با مقیاس جدید انتقال داده شده است.
• تب سطوح (Levels) همانند MT4 می باشد.
• در تب Scale دو گزینه بیشتر اضافه شده اند: Inherit scale و مقیاس به خط (Scale by line).
• تب Visualization تغییر نکرده است. توسعه دهندگان فقط پیکربندی ظاهری تایم فریم ها را تغییر داده اند و تایم فریم های جدیدی اضافه کرده اند.

در کل، تفاوت چندانی بین پلتفرم های MT4 و MT5 از لحاظ نصب و شخصی سازی اسیلاتور وجود ندارد.

استراتژی های معاملاتی RSI

محبوب ترین استراتژی های معاملاتی RSI:

1. ترسیم سطوح افقی و مورب و ورود به معاملات در شکست ها. شما سطوح را مطابق با نقاط مرجع اسیلاتور رسم خواهید کرد که به شما کمک می کنند خطوط مشابهی را در نمودار قیمت ترسیم کنید. از آنجا که اندیکاتور سیگنال را جلو تر ارسال می کند، شما می توانید نقاط شکست را به صورت حرفه ای مشاهده کنید.
2. سطوح اشباع خرید - اشباع فروش (OBOS). این استراتژی به شما کمک می کند نقاط محوری (پیوت پوینت ها) روند را مشخص کنید. روند زمانی معکوس خواهد شد که بازار بیش از حد گرم شده باشد و یک عدم تعادل در حجم سفارشات خرید یا فروش وجود داشته باشد.

   در چنین شرایطی، معمولا شاخص در سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش قرار می گیرد. اگر خط اندیکاتور بالا تر از سطح 70 برود، شما نباید در این منطقه اقدام به معامله ی خرید کنید.

   استراتژی بر این اصل استوار است که شما باید تا معکوس شدن خط شاخص در محدوده اشباع خرید یا فروش صبر کنید و مطابق با سیگنال های تکمیلی دیگر، وارد یک سفارش فروش شوید. همچنین وقتی شاخص در منطقه اشباع فروش برگشت داشت باید وارد یک سفارش خرید شوید.

3. واگرایی. زمانی که خط اندیکاتور در جهت خلاف نمودار قیمت حرکت کند واگرایی خواهیم داشت. این بدان معناست که روند به زودی معکوس خواهد شد.
4. شکست سوینگ. زمانی که اوسیلاتور یک الگو M یا W را تشکیل می دهد. بعد از تشکیل الگو و شکسته شدن سطح سیگنال، شما باید یک معامله برای اصلاح بعد از الگو، باز کنید.
5. تایید روند کاردول (Cardwell). این استراتژی از سطوح تغییر یافته در جهت روند قیمت استفاده می کند. بر اساس این استراتژی زمانی که اندیکاتور از سطوح قوی برگشت انجام دهد، وارد معامله خواهیم شد. سطوح برای روند های صعودی 40 و 80 بوده و برای روندهای نزولی 20 و 60 می باشد.
6. برگشت مثبت و منفی کاردول- همانند واگرایی معکوس می باشد.

در ادامه تمام استراتژی های RSI و سیگنال های خرید و فروش را توضیح خواهم داد، همچنین مثال هایی واقعی از این استراتژی ها را بررسی خواهیم کرد.

مهم: شاخص قدرت نسبی دارای معایب اساسی می باشد. بطور مثال، سیگنال ها تاخیر داشته و یا اندیکاتور رنگ گاهی اوقات دچار تغییر رتگ می شود. بنابراین، این ابزار بیشتر به عنوان یک ابزار تایید کننده اندیکاتور های روند، الگوهای تکنیکال و غیره استفاده می شود. پس توصیه می شود فقط با تکیه بر سیگنال های این اسیلاتور، وارد معاملات نشوید.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سیگنال های احتمالی خرید و فروش

اندیکاتور RSI به خوبی با تحلیل کلاسیک نمودار، تلفیق می شود.

در تصویر مشخص است که کف های قیمتی نمودار با نقاط مرجع RSI در سطح 28 به طور همزمان تشکیل شده اند. به یاد داشته باشید که خط اندیکاتور زود تر از برگشت قیمت، خط حمایتی خود را می شکند، و این حالت نشان دهنده این است که قیمت به زودی برگشت انجام خواهد داد. هنگامی که اسیلاتور سطح ساخته شده بر اساس نقاط مرجع را شکست، سیگنالی برای فروش ارائه خواهد شد؛ این سطح در مثال ما 28 می باشد.

مثال دیگر، برگرفته از MT4. نمودار MT4 گاها برای مطالعه تاریخچه کاربردی تر می باشد.

بیضی های قرمز نازک نشان دهنده نقاط مرجع اندیکاتور منطبق با سطح 30 می باشند. زمانی که اندیکاتور حول سطح 30 شکست، یک سیگنال معاملاتی خواهیم داشت. این سیگنال از انواع زودرس می باشد (یعنی اندیکاتور جلوتر از بازار سیگنال را ارائه می دهد). طبق تحلیل گرافیکی، نقطه ورود باید در نقطه ای که دایره سبز رنگ نشان می دهد، تعیین شود.

این نکات را در مورد استراتژی در نظر داشته باشید:

• در تایم فریم های کوتاه مدت مانند M15 و M30 معامله کنید.
• دوره اندیکاتور را کمتر از 14 قرار دهید. من از دوره 9 برای EUR/USD استفاده می کنم.
• نمودار را با استفاده از اسکرول و یا علامت منها زوم اوت کنید. بدین ترتیب، شما مدت زمان دوره نمایش نمودار را بدون تغییر تایم فریم افزایش خواهید داد (مترجم: بجای تغییر تایم فریم، زوم نمودار را افزایش یا کاهش دهید).

سطوح اشباع خرید - اشباع فروش (OBOS)

نواحی اشباع خرید و فروش در شاخص قدرت نسبی، نشان دهنده سطوح سیگنال می باشند که پارامتر آنها 30 و 70 است. زمانی که شاخص از این سطوح فراتر رفت، این بدان معناست که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش می باشد. زمانی که خط اندیکاتور در این مناطق برگشت انجام دهد، می تواند سیگنالی از تغییر جهت روند و یا یک اصلاح عمیق در بازار را ایجاد کند. هرچند ممکن است مانند شکل زیر روند سایدوی (خنثی) گردد.

وقتی خطوط به محدوده بازگشتند، به دنبال نقاط ورود باشید:

• سیگنال زودرس. اسیلاتور در ناحیه اشباع فروش به سمت بالا حرکت کرده و یا در ناحیه اشباع خرید، به پایین حرکت کند.
• سیگنال اصلی. زمانی که اسیلاتور سطح 70 را به سمت پایین بشکند وارد یک معامله فروش شوید. اگر سح 30 را به بالا بشکند، وارد معامله خرید شوید.

با پارامتر های ورودی (14) برای جفت ارز EURUSD و بازه زمانی M15، چهار سیگنال ظاهر شده است.

اولین مورد ضعیف خواهد بود، اگرچه همانطور که مشاهده می کنید پول بک قیمت، حد ضرر ما را فعال نکرده و معامله با کمی سود بسته شده است. دومین مورد یک سیگنال کامل معاملاتی است. سومین مورد، یک سیگنال خطا می باشد. چهارمین سیگنال صحیح ولی ضعیف است.

بر پارامتر های پیشفرض 30 و 70 برای سطوح پافشاری نکنید. از قانون 5 درصد استفاده کنید. بخشهایی را پیدا کنید که مقادیر اکستریم (قله و کف ها) اوسیلاتور در سه ماه گذشته بیش از 5 درصد دوام نداشته است. این سطح را به بازه زمانی نمودار معاملاتی خود منتقل کنید، مقادیر سطح را در هر 5 - 10 کندل اصلاح کنید.

مثال:

در سه ماه گذشته، اندیکاتور به منطقه اشباع فروش وارد نشده است. بنابراین، بهتر است که سطح اشباع خرید را در ناحیه ی 76 در نظر بگیریم.

ما 76 را در تنظیمات تعیین کرده و به تایم فریمی که با آن کار می کردیم مراجعه می کنیم. معاملات خود را بر اساس همان قوانینی که بالا تر اشاره کردم، انجام می دهیم.

بهتر است که اندیکاتور پس از خروج از ناحیه ی اشباع خرید یا فروش یک سطح قدرتمند را بشکند.

نکات کلیدی این استراتژی:

• زمانی که خط اندیکاتور از سطح سیگنال عبور کند، شما باید در جهت مطابق با اندیکاتور وارد معامله شوید. اگر اندیکاتور مخالف روند حرکت کند، سیگنال را نادیده بگیرید.
• همیشه روی قانون 5 درصد پافشاری نکنید. این فقط یک قاعده کلی می باشد. به صورت چشمی سطوح اکستریم (سقف و کف ها) را بررسی کنید و برای هر نماد مالی، به صورت جداگانه سطوح را مشخص کنید.
• انعطاف پذیر باشید. قانون 5 درصد تعداد سیگنال ها را کاهش خواهد داد، اما دقیق تر عمل خواهید کرد چرا که زود تر وارد معاملات خواهید شد. ترکیب بهینه ای از تایم فریم ها، سطوح و فرکانس سیگنال ها (منظور تعداد دفعات سیگنال دهی توسط سیستم می باشد) برای خود پیدا کنید.

واگرایی RSI

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور و نمودار قیمت به دلیل وجود تاخیر در خلاف جهت هم حرکت کنند. شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو می باشد، پس نمودار قیمت معمولا تاخیر خواهد داشت. اگر نمودار قیمت روند را ادامه دهد، در حالی که خط سیگنال اندیکاتور، به صورت برعکس حرکت می کند، واگرایی خواهیم داشت. واگرایی ها نشان دهنده برگشت روند می باشند.

انواع واگرایی:

• گاوی (بولیش). قیمت کف های پایین تر از یکدیگر تشکیل دهد (لور لو)؛ در حالی که کف های اندیکاتور در حال افزایش هستند.
• خرسی (بریش). قیمت سقف های بالاتر از یکدیگر تشکیل دهد (هایر های)؛ در حالی که سقف های اندیکاتور در حال پایین امدن می باشند.

در این مقاله شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد واگرایی ها بدست آورید. واگرایی در نمودار به این شکل خواهد بود:

سیگنال های واگرایی زمانی بیشترین قدرت را خواهند داشت که در نواحی اشباع خرید یا فروش اتفاق بی افتند. زمانی یکی از سقف یا کف های واگرایی در نواحی اشباع خرید یا فروش قرار بگیرند، می توان گفت سیگنال ما همچنان پا برجاست اما ضعیف تر است.

شکل بالا نشان دهنده یک واگرایی گاوی می باشد. سطوح از میان دو کف رسم شده اند؛ خط اندیکاتور یکی از کف های قیمتی را در زیر سطح 30 تشکیل داده است. پس از این واگرایی روند به سمت بالا برگشت انجام داده است.

نکات این استراتژی:

• شما می توانید واگرایی را در هر تایم فریمی مشخص کنید.
• کف/سقف در نمودار اندیکاتور و قیمت باید به صورت چشمی در یک محل بوده و باهم مخالف باشند.

شما بعد از تغییر جهت قیمت در راستای جهت اندیکاتور، وارد معامله خواهید شد. نقطه ورود در تصویر بالا، در کندلی که توسط فلش نشان داده شده است، مشخص شده است.

شکست سوینگ RSI: خرسی و گاوی

اندیکاتور RSI می تواند به راحتی با استراتژی های پرایس اکشن تلفیق شود. یکی از الگو های پرایس اکشن، شکست سوینگ ها می باشد. این استراتژی بر اساس شکست جعلی سقف و کف های سوینگ های قبلی، تنظیم شده است.

• به یاد داشته باشید. در این استراتژی ما باید در اصلاح های محلی و پول بک هایی که هنگام برگشت های اولیه قیمت رخ می دهند وارد معامله شویم. شما می توانید در این مورد، از طریق این مقاله اطلاعات بیشتری کسب کنید.

زمانی که شاخص در مناطق اشباع خرید و فروش قرار دارد، خط اسیلاتور در تلاش برای شکستن کف و سقف های قبلی خواهد بود. سپس، دوباره به سطح متوسط بر خواهد گشت. برای منطقه اشباع خرید RSI، الگو شبیه حرف M خواهد بود؛ و زمانی که در مناطق اشباع فروش هستیم؛ الگو به شکل W خواهد بود.

یک الگوی M شکل در تصویر وجود دارد. خط اندیکاتور اولین سقف را در منطقه اشباع خرید RSI نشان می دهد، سپس برگشت داشته و سطح 70 را می شکند. پس از آن، مجددا سعی می کند تا سقف را تست کند، اما سقف دوم پایین تر بوده و قدرتمند نیست.

خریداران نتوانستند سقف اول را تکرار کنند. نه تنها نحوه حرکت خط اسیلاتور بلکه ماهیت روند نیز گویای این حقیقت است. بدنه کندل با توجه به ضعیف تر شدن قیمت کوچک تر شده و یک الگوی پین بار رسم شده است. تمام سیگنال ها حاکی از این است که شما می توانید هنگام معکوس شدن روند وارد معامله شوید.

ارتباط این متد با معاملات سوینگ را توضیح خواهم داد. زوم نمودار را کم می کنم.

سقف محلی روند صعودی (که در شکل قبلی نشان داده شده است) یکی از اصلاحات روند نزولی قیمت می باشد. اسیلاتور به ما کمک می کند تا زمان هایی که قیمت در حال اصلاح روند اولیه می باشد را تشخیص دهیم.

نکات این استراتژی:

• شما برای تایید سیگنال ها به اندیکاتور های تکمیلی نیاز خواهید داشت.
• اگر سقف (یا کف) دوم دور تر از اولی باشد، شما باید زمانی که سطح سیگنال شکسته شد، وارد معامله شوید.
• سطوح سیگنال 30 و 70 می باشند. شما نباید این مقادیر را تغییر دهید.
• به منظور تشخیص روند محلی مرتبط با جهت کلی، مقیاس چارت را تغییر دهید.

تایید های روند کاردول

اندرو کاردول نظریه متفاوتی در مورد استراتژی معاملاتی RSI نسبت به نظر وایلدر دارد. برای مثال، به جای سطوح نرمال 30 و 70، وی معتقد است باید به صورت جداگانه، اعداد 40 و 80 برای روند های صعودی و20 و 60 را برای روند های نزولی در نظر گرفت. او معتقد است، یک روند صعودی قوی نمی تواند به منطقه اشباع خرید برگشت داشته باشد، همچنین یک روند نزولی قوی نمی تواند به منطقه اشباع فروش RSI برسد.

بنابراین، خط اندیکاتور باید بین سطوح 60 و 40 حرکت کند که می توان آنها را به عنوان سطوح مقاومتی و حمایتی در نظر گرفت. زمانی می توان سطوح کاردول را تایید کرد که قیمت از این سطوح برگشت انجام دهد.

معامله در روندهای صعودی و نزولی:

• در روند صعودی، خط اندیکاتور اکثرا بین 40 و 80 می باشد. سطح 40 سطح حمایتی قوی می باشد. زمانی که قیمت از سطح 40 برگشت داشته باشد، زمان مناسبی برای باز کردن سفارش خرید می باشد.
• در روند نزولی، خط اندیکاتور معمولا بین سطوح 20 و 60 حرکت می کند. سطح 60 یک سطح قوی مقاومتی می باشد. زمانی که قیمت از سطح 60 برگشت انجام دهد، بهترین زمان برای انجام معامله فروش می باشد.

همانطور که در شکل بالا می بینید، روند قالب صعودی می باشد. خط اندیکاتور اکثرا بین سطوح 40 و 80 می باشد. هر دو سیگنال هنگام رسیدن به سطح 40 قوی و صحیح می باشند. به یاد داشته باشید شما نباید بازگشت قیمت از سطح 80 را سیگنالی برای ورود به یک معامله در روند صعودی در نظر بگیرید.

وضعیت نشان داده شده از بازار در اسکرین شات بالا زیاد واضح نمی باشد. روند نزولی است، اما قیمت از سطح 65 برگشت داشته است.

نکات این استراتژی:

• در روند صعودی، بهتر است از دوره های بیشتر از 14 استفاده کرده و در تایم فریم هایی بالاتر از M30 اقدام به معامله کنید. اگر دوره 9 باشد، اندیکاتور معمولا تا سطح 30 ریزش خواهد داشت و از سطح متوسط 50 برگشت انجام خواهد داد. اگر دوره را کاهش دهید، میزان سیگنال های خطای سیستم دو برابر خواهند شد.
• شما نباید فقط و فقط به سطح پیشنهادی کاردول پایبند باشید. او یک ایده کلی ارائه داده است و شما باید آن را متناسب با هر بازه زمانی و جفت ارز، تنظیم کنید.

برگشت های منفی و مثبت

یکی دیگر از روش های توضیح داده شده توسط کاردول، برگشت های قیمتی مثبت و منفی می باشد. وی خاطر نشان می کند که اغلب اوقات در بازار یک واگرایی به صورت واضح مشاهده نمی شود. برای مثال، یک برگشت مثبت زمانی افاق می افتد که کف قیمتی (لو) بعدی بالاتر از کف اصلاح نزولی قبلی در یک روند صعودی باشد.

همزمان، کف بعدی اسیلاتور پایین تر از کف اصلاح قبلی، تشکیل شود. با وجود واگرایی بین حرکت قیمت و اسیلاتور، قیمت پس از کاهش جزئی، همچنان در حال افزایش می باشد. به این شرایط واگرایی معکوس گفته می شود.

در برگشت منفی، شرایط عکس این حالت می باشد. اگر اندیکاتور سقف بالاتری تشکیل دهد، و قیمت سقف پایین تری تشکیل دهد، بازاز به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

انجام معامله در خلاف جهت:

• اگر قیمت بالاتر رود و خط اوسیلاتور به سمت پایین حرکت کند، قیمت بالا خواهد رفت.
• اگر قیمت پایین بیایید و خط اوسیلاتور بالا تر رود، قیمت سقوط خواهد کرد.

در شکل بالا، خطوط قرمز واگرایی خرسی را نشان می دهند که بر اساس سقف ها مشخص شده اند. خطوط سبز بر اساس برگشت مثبت کاردول ترسیم شده اند. واگرایی رسم شده در میانه سقف ها باید نشان دهنده یک واگرایی خرسی و یک برگشت قیمت به سمت پایین باشد. با این حال، قیمت به مسیر صعودی خود ادامه می دهد.

نکات این استراتژی :

• ایده های کاردول با تئوری معاملاتی شرح داده شده توسط وایلدر متفاوت می باشد. این بدین معناست که در علم تکنکیال روشهای مختلفی برای انجام تحلیل وجود دارد.

اسکنر سهام بر اساس RSI

(مترجم: احتمالا با اسکنر یا اسکرینر های سهام آشنا نباشید برای همین در اینجا توضیح مختصری ارائه می دهم. Stock Screener مجموعه ای از ابزارها می باشند که به معامله گر این امکان را می دهد تا به سرعت سهام های مختلف را بر اساس معیارهای خود مرتب یا پیدا کند).

این ابزار برای تحلیل RSI سهام های مختلف می باشد. از این اسیلاتور فقط برای تحلیل بازار فارکس و سیگنال های معاملاتی فارکس استفاده نمی شود. شما می توانید از شاخص قدرت نسبی در بازار سهام نیز استفاده کرده و سهم های سودده برای کوتاه مدت را تشخیص دهید.

هزاران سهم در بازار سهام جهانی معامله می شوند. یکی از راه های انتخاب سهام های مناسب برای سرمایه گذاری، اسکنر های سهم می باشد. اسکنر سهام، یک پلتفرم تحلیلی می باشد که اطلاعات مربوط به سهم ها را ارائه می دهد. مزیت اسکنر ها این است که ده ها فیلتر برای مرتب سازی و گروه بندی سهم ها بر اساس پارامتر درخواستی ارائه می دهند. یک اسکنر می تواند در قالب یک وب سایت و یا یک قسمت از پورتال اطلاعاتی تحلیل باشد.

RSI در بازار سهام به چه معنی می باشد؟ یکی از روش های فیلتر کردن پارامتر ها، اطلاعات اندیکاتور های تکنیکال مانندRSI می باشد. سرمایه گذاران باید سهام هایی که در حال حاظر در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش قرار دارند را پیدا کرده و تحلیل عمیق تری بر روی آن ها انجام دهند. شما باید تشخیص دهید که فروش یا خرید یک سهم چقدر می تواند سود ده باشد.

نمونه هایی از اسکنر ها:

1. سرمایه گذاری. این ابزار یک پورتال تحلیلی می باشد که دارای یک اسکنر داخلی است.

• در منو اصلی، وارد تب ابزارهای معاملاتی (Instruments) - اسکنر سهام شوید (Stock Screener).
• در پنجره باز شده، پارمتر ها را شخصی سازی کنید برای مثال، کشور، بازار ها، بخش، و غیره.
• در پنجره معیارها (criteria)، تحلیل تکنیکال را انتخاب کرده، و روی ابزار مورد نیاز (RSI) کلیک کنید. مقادیر را برای مناطق اشباع خرید RSI تعیین کنید.

سهام آمازون در لیست زیر نشان داده شده است. من ترمینال معاملاتی LiteForex را باز می کنم:

همه چیز صحیح است. با استفاده از اسکنر، من احتیاجی به بررسی تمام نمودار ها و سهام ها ندارم. از این طریق همچنین می توانید سهم ها را با اندیکاتور های دیگر و معیارهای دیگر بررسی کنید.

معایب این ابزار، اینجاست که شما می توانید سهم ها را فقط توسط شاخص RSI با دوره 14 در تایم فریم 1D بررسی کنید.

2. Finviz یک پرتال تحلیلی دیگر می باشد. این پرتال از پارمتر های فیلتر بیشتری استفاده می کند. با این حال، این اسکنر فقط بازار سهام امریکار را تحلیل می کند.

مثال هایی از موفقیت استراتژی معاملاتی RSI

استفاده از RSI در فارکس. برای مثال، من از جفت EURZAR در تایم فریم M5 استفاده خواهم کرد. من می خواهم به شما نشان دهم که چگونه به جای سود حداکثری، وارد یک معامله سود آور شوید.

برای نمودار فوق، من این اعتقاد را دارم:

• روند نزولی، سطح مقاومتی قدرتمندی را شکسته است. با بزرگنمایی نمودار، خواهیم دید که قیمت بیش از ده روز است ریزش سنگینی نداشته است.
• شاخص قدرت نسبی با دوره 14 و سطوح سیگنال 30 و 70 برای خرید این جفت ارز مناسب خواهد بود.
• در اینجا یک الگوی شکست جعلی سوینگ در شکل W دیده می شود.

با توجه به سیگنال های متعدد، قیمت احتمالا به زودی معکوس خواهد شد. سطح مقاومتی شکسته شده است، و خط اندیکاتور وارد منطقه اشباع خرید شده است و یک الگو در حال تشکیل شدن می باشد. ما اعتقاد داریم روند معکوس خواهد شد و زمانی که خط اندیکاتور سطح 30 را از پایین بشکند، وارد یک معامله شویم.

حال، مسئله اینجاست که چه زمانی مناسب برای بستن سفارش می باشد. ما می توانستیم منتظر بمانیم تا شاخص به بالای سطح 50 برسد. همچنین می توانستیم فرض کنیم که یک روند صعودی جدید قوی آغاز شده است.

با استفاده از RSI کاردول در سهام، افزایش قیمت می تواند یک اصلاح محلی در روند نزولی فعلی باشد. بنابراین، من ریسک نکرده و با اولین سیگنال خروج، از معامله خارج می شویم.

درست حدس زده بودم. روند به دنبال اصلاح محلی، دوباره در حال ریزش می باشد. علاوه بر این، در این اصلاح محلی سود نیز داشته ام (با فلش مشخص شده است).

معاملات RSI در مدت زمان کوتاهی مقداری سود هرچند اندک برای ما داشته است. این نمونه ای از استراتژی اسکالپینگ می باشد.

شما می توانید اسیلاتور RSI را نه تنها با روند بلکه با اندیکاتور های کانال تلفیق کرده و یا با بقیه اسیلاتور ها ترکیب کنید. برای مثال، نوعی استراتژی معاملاتی RSI وجود دارد که بر اساس سه تایید مختلف سیگنال دهی می کند.

این استراتژی بر اساس RSI،CCI و استوکاستیک می باشد. هنگامی که سیگنال های هر سه ابزار باهم ظاهر می شوند، وارد معامله خواهیم شد. این سیگنال ها نادر خواهند بود اما دقت آن ها بیش از 80 درصد می باشد.

خلاصه ای از استراتژی های معاملاتی RSI

من در چند بند این موارد را خلاصه خواهم کرد:

1. شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور فوق العاده برای اندازه گیری قدرت روند می باشد و از آن برای تایید سیگنال های ورود استفاده می شود.

2. مقدار شاخص در محدوده 0 تا 100 متغییر می باشد. سطوح سیگنال به طور پیشفرض، 30 و 70 می باشند. رنج قیمت بین سطوح 30 و 0 منطقه اشباع فروش می باشد. رنج 70 و 100 منطقه اشباع خرید می باشد.

3. این اندیکاتور در هر تایم فرمی قابل استفاده می باشد. دوره پیش فرض 14 می باشد. برای تایم فریم های دقیقه ای، دوره را می توانید 5،7،9 تعیین کرده و برای تایم فریم های روزانه دروه را 25 تعیین نمایید.

4. سیگنال های مهم شاخص RSI.

• برگشت قیمت در ناحیه اشباع خرید و شکست سطح 70 به سمت پایین، یک سیگنال برای ورود به معامله فروش خواهد بود. برگشت قیمت در ناحیه اشباع فروش RSI و شکست سطح 30 به سمت بالا، سیگنالی برای معامله خرید می باشد.
• در واگرایی، خط اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت هم حرکت می کنند. این فرآیند، هشداری از برگشت روند می باشد.

5. مقادیر سطح سیگنال، متناسب با هر جفت ارز و بازه زمانی تنظیم می شود. این تنظیمات عبارت اند از:

• سطوح 40 و 80 برای روند های صعودی تعیین می شوند. سطوح 20 و 60 بری یک روند نزولی تعیین می گردند.
• قانون 5 درصد. شما چنین سطحی را در تایم فریم روزانه تعیین می کنید، بطوری که در بالا یا پایین آن سطح، اندیکاتور بیش از 5٪ نسبت به سه ماه گذشته خود حرکت نکرده باشد (یعنی در طول این سه ماه، بیشتر از 5 درصد بالا یا پایین تر از این سطح نرفته باشد).

6. شما باید با توجه به این شرایط معامله خود را ببندید:

• زمانی که خط اندیکاتور به طور ناگهانی در محدوده بین 30 تا 70 معکوس می شود.
• وقتی اندیکاتور به سطح متوسط 50 می رسد (استراتژی محافظه کارانه).
• زمانی که اندیکاتور به سطح 50 رسید، شما باید نصفی از معامله خود را ببندید. بقیه سفارش سر به سر شده (یعنی حد ضرر به نقطه ورود جابجا می شود) و زمانی که اسیلاتور به سیگنال مخالف ارائه داد، معامله را می بندیم (استراتژی تهاجمی).
• زمانی که یک الگوی برگشتی مشاهده کنیم.
• قیمت به حد سود برخورد کند.

هشدار: تجارت در بازارهای مالی ریسک‌هایی با خود به همراه دارد. قراردادهای ما به التفاوت (CFD) محصولات مالی پیچیده ای هستند که توسط مارجین معامله می‌شوند. معامله CFD ها میتواند ریسک خیلی بالایی داشته باشد چون در آنها از اهرم معاملاتی استفاده میشود که میتواند هم به نفع و هم به ضرر شما عمل کند. در نتیجه CFD ها برای تمامی سرمایه‌گذاران مناسب نخواهد بود، چرا که این امکان وجود دارد که تمامی سرمایه خود را از دست بدهند. باید به خاطر داشته باشید که نباید بیش از آنچه آمادگی از دست دادن احتمالی آن را دارید، سرمایه‌گذاری کنید. پیش از اتخاذ تصمیم در این تجارت بایستی اطمینان حاصل کنید که ریسک‌های دخیل و احتمالی را بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری و سطح تجربه خود می‌شناسید.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

میانگین های متحرک: راهنمای نحوه استفاده از اندیکاتور EMA

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

چه تعداد از شما معامله گران مبتدی با فرمول میانگین های متحرک آشنا هستید؟ میدانم که تعداد زیادی از شما از اندیکاتور MA استفاده می کنید و نتیجه مطلوبی از آن دریافت نکرده اید؟ در این مقاله شما را به طور کامل با این اندیکاتور و چگونگی بهره برداری صحیح از ان آشنا می کنیم.

سلام دوستان، از اندیکاتورهای تکنیکال نا امید شده اید! آیا در مورد میانگین های متحرک نمایی اطلاعاتی دارید؟ درست مثل SMA می باشد، اما متفاوت است درسته؟

خوب. این مقاله برای کسانی است که می خواهند اصل معاملات اندیکاتور EMA و قوانین استفاده از میانگین متحرک EMA را درک کنند. البته، این مقاله برای کسانی مناسب خواهد بود که تا به امروز کلا EMA را در معاملات خود اعمال نکرده اند.

میانگین متحرک چیست؟

هر میانگین متحرک (یا به طور خلاصه MA) اندیکاتوری می باشد که مقدار میانگین قیمت را برای یک بازه مشخص، تعیین میکند. بطور مثال، برای 8 ساعت گذشته و یا 5 روز گذشته و غیره...

یک MA ساده برای معامله گران کافی نمی باشد، بنابراین آنها میلیون ها نسخه از میانگین های متحرک را ابداع کردند که می توانند توسط آن ها در کمترین زمان ممکن به تغییر قیمت واکنش نشان دهند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرکی است که تغییرات فعلی قیمت را تحلیل کرده و جدید ترین حرکت های قیمت را مشخص می کند.

انواع میانگین های متحرک

تمام نسخه های MA فقط در رابطه با قیمت فعلی، متفاوت هستند. در محاسبات، مقدار آنها در مقایسه با داده های گذشته دارای ارزش بیشتر یا کمتر می باشد.

هر کدام از این میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال به عنوان یک اندیکاتور روند نما استفاده می شوند.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی چیست؟ میانگین متحرک نمایی EMA معمولا محبوبیت بیشتری نسبت به سایر نسخه های تغییر یافته MA دارد. شاید این بدین دلیل باشد که این اندیکاتور روان تر می باشد. ظاهر دلپذیر در فارکس مهم است نه؟

اجازه دهید جزئیات بیشتری در مورد میانگین متحرک نمایی را بررسی کنیم.

مقدار فعلی اندیکاتور شامل قیمت فعلی، قیمت قبلی و ضریب می باشد.

اگر قیمت فعلی وزن بیشتری داشته باشد، اندیکاتور سریعتر به اطلاعات جدید واکنش نشان خواهد داد و بیشتر شبیه یک زیگزاگ خواهد بود.

در غیر این صورت، اندیکاتور جهت خود را فقط در زمان هایی تغییر خواهد داد که حرکت قیمت شدید تر و طولانی تر باشد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

بیایید میانگین های متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را مقایسه کنیم. مقدار فعلی اندیکاتور، قیمت متوسط یک دوره خاص خواهد بود.

برای مثال، اگر دوره تعیین شده 8 باشد، مقدار فعلی میانگین، 8 دوره گذشته را نشان می دهد.

SMA در این مورد، نوعی مرکز می باشد که قیمت در حول آن در حال نوسان می باشد. هر چه قیمت کنونی از SMA دورتر باشد، تمایل به نزدیک شدن قیمت به آن بیشتر می شود. میانگین متحرک نمایی دز بازار سهام، نشان دهنده جایگاه قیمت در حرکت فعلی می باشد.

شاخص میانگین متحرک وزنی (WMA)

WMA نیز یکی دیگر از انواع میانگین های متحرک می باشد. فرمول محاسبه آن، اول از همه قیمت فعلی را در نظر می گیرد. قیمت برای هر دوره قبل وزن کمتری خواهد داشت.

طرز کار این اندیکاتور مشابه SMA می باشد اما روی لحظه فعلی تمرکز بیشتری دارد. بنابراین، نمیتوان عبور از WMA را به عنوان تاییدی برای معکوس شدن روند در نظر گرفت.

چرا؟ بیش از حد بر قیمت فعلی متمرکز می باشد. بنابراین، اندیکاتور همیشه به نرخ فعلی نزدیک تر خواهد بود و سیگنال های خطای زیادی ارسال خواهد کرد.

اگر از میانگین متحرک وزنی استفاده می کنید، توصیه می کنم روند خلاف جهت معاملات را نیز در نظر بگیرید، چیزی مانند برگشت به استراتژی میانگین گیری.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی چگونه کار می کند؟

خوب، این مسئله در تئوری مهم می باشد؛ بیایید در عمل آن را تست کرده و میانگین متحرک نمایی در مقابل میانگین متحرک ساده را بررسی نماییم.

توجه داشته باشید که هیچ میانگین متحرکی مانند EMA و SMA ، معاملات را ساده نخواهند کرد و قادر به تشخیص جهت آینده قیمت نیستند.

چرا؟

هر کدام از مقادیر اندیکاتور، از قیمت سرچشمه می گیرند و حرکت قیمت را رسم می نمایند. این نمودار قیمت است که متفاوت ارائه شده است. میتوانیم این حالت زا به اشعه ی X تشبیه کنیم.

وقتی قیمت از میانگین متحرک عبور می کند، بسیاری از معامله گران دیوانه وار تلاش می کنند که هر چه زود تر وارد معامله شوند. آنها این حالت را به عنوان یک سیگنال برشگت روند تلقی می کنند. با این حال، قیمت ممکن است مثل هر جای دیگر از نمودار معکوس شود.

در ابتدا، هیچ معامله گری اصل کار این اندیکاتور را به درستی درک نمی کند. من توصیه می کنم هر پارامتر از میانگین متحرک را بصورت جداگانه تحلیل و بررسی کنید.

اکثر افراد، هنگام اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمت، کار خود را درست انجام می دهند. شما EMA را در یک پلتفرم MT4 یا MT5 ، از طریق مسیر رو برو انتخاب خواهید کرد: Insert → Indicators → Trend→ Moving average

متد EMA، نمایی می باشد.

پارامتر مهم بعدی، محاسبات دوره EMA می باشد. این پارامتر به تعداد کندل هایی که توسط اندیکاتور تحلیل می شود بستگی دارد.

بر اساس تایم فریم، هر کندل استیک تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی خاص مشخص می کند.

برای مثال، در تایم فریم M1 هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت برای یک دقیقه می باشد. برای مثال برای تایم فریم m15، اندیکاتور 15 دقیقه را تحلیل می کند. بازه D1 به معنی تغییرات روزانه قیمت بوده و غیره...

شما باید به یاد داشته باشید که دوره، نوعی مقیاس می باشد. من فکر نمی کنم یافتن تعادل بین مقدار بسیار بزرگ و کوچک منطقی به نظر برسد.

اگر مقدار دوره را 200 تعیین کنید، شما یک نمای کلی از روند بازار را مشاهده خواهید کرد

اگر این مقدار را 5 تنظیم کنید، روند محلی را مشاهده خواهید کرد.

پارامتر Apply to تنظیمات نهایی شما را در فرمول محاسبه EMA اعمال می کند.

بگذارید گزینه های اصلی را بررسی کنیم:

Close به معنای قیمت بسته شدن کندل می باشد. این آخرین مقدار قیمت برای یک دوره می باشد. به عنوان مثال، پایان یک دوره 5 دقیقه ای، پایان یک دوره یک ساعته و غیره.

Open به معنای قیمت باز شدن کندل می باشد. این اولین قیمتی است که یک دوره با آن آغاز می شود، برای مثال شروع یک دوره 5 دقیقه ای، یک ساعته و غیره.

High بیشترین قیمت دوره می باشد.

Low کمترین قیمت دوره می باشد.

بقیه موارد مدل های دیگری از پارامتر های فوق می باشند.

برای من، قیمت بسته شدن مهم ترین پارامتر می باشد. با این حال، هر یک از پارامتر ها فقط یکی از چندین قیمت بررسی شده در یک دوره می باشند.

استراتژی عمومی EMA از این قرار می باشد:

1. جهت حرکتی میانگین متحرک را به طور دقیق مشاهده کنید؛
2. انتظار به وجود آمدن یک سیگنال (نه تلاش برای ایجاد آن) در جهت MA برای ورود به معامله داشته باشید؛
3. سیگنال های جهت مخالف را نادیده بگیرید.

اگر اندیکاتور سیگنال ارائه دهد، معاملات در نمودار به این شکل خواهد بود:

خط صاف سبز کندلی را نشان می دهد که در آن وارد معامله خواهیم شد.

خط صاف قرمز سطح حد ضرر را نشان می دهد که از کندل رو به بالای قبلی بالاتر می باشد.

بله، MA گاها به این صورت رفتار می کند:

این حالت ناخوشایند، بخشی از معامله گری می باشد. هر استراتژ ی معاملاتی MA قصد دارد تا حداکثر سود را از یک دوره معاملاتی به دست آورد، نه اینکه موفقیت را برای معامله گران ایجاد کند.

تفاوت بین AMA و EMA

شما از ابزار های استاندارد تکنیکال راضی نیستید، درست است؟ آیا می خواهید علاوه بر اندیکاتور EMA و SMA اندیکاتور تکنیکال دیگری را دانلود یا خریداری کنید؟

بنابراین شما خوش شانس هستید که به چنین ابزار فوق العاده ای دسترسی خواهید داشت. یک MA پیچیده وجود دارد که نه تنها مردم عادی را به معامله گران حرفه ای تبدیل می کند بلکه میتوان از آن هم در بازار فلت و هم در روند استفاده کرد.

با میانگین متحرک تطبیقی کافمن یا AMA (KAMA) آشنا شوید.

من فرمول محاسباتی آن را در اینجا ارائه نمی کنم؛ امیدوارم من را ببخشید. اگر نیازی به آن دارید، می توانید به راحتی با یک جستجو در اینترنت به آن دست پیدا کنید.

من خلاصه ای از پارامتر های اصلی AMA را ارائه خواهم داد:

1. ضریب کارایی (Efficiency coefficient). تاثیر نویز قیمت (هیجانات بازار) بر مقدار نهایی AMA را در نظر می گیرد. در عمل، تعداد سیگنال های خطا را کاهش می دهد.

این پارامتر سیگنال را هنگامی ارسال می کند که قیمت برای مدت طولانی در همان جهت حرکت کند. در این حالت نویز های قیمتی بصورت کامل فیلتر شده و جهت قیمت بصورت واضح مشاهده خواهد شد. متاسفانه، سیگنال فقط پس از شکل گرفتن حرکت ظاهر می شود.

2. هموار سازی ثابت (Smoothing constant). آنها سریع و طولانی هستند. آنها رفتار اندیکاتور را هم در یک روند و هم در حالت فلت تعیین می کنند. این طور گفته شده است که در طول روند حساسیت بیشتری دارد و در هنگام فلت بودن حساسیت نسبتا کمتری دارند.

زمانی که قیمت به سختی در یک جهت می خزد؛ AMA تقریبا به هیچ واکنشی نشان نمی دهد. اما هنگام رخ دادن چرخش V شکل، نسبتا تاخیر خواهد داشت.

چه تفاوتی بین AMA و EMA وجود دارد؟

عموما، تفاوت قابل توجهی بین این دو وجود ندارد.

به صورت بصری،AMA جهت قیمت را واضح تر نشان می دهد. زاویه شیب ها نیز واضح تر هستند. زوایا یا 45 درجه و یا 0 می باشند. بنابراین، شما قدرت حرکت را بلافاصاله تشخیص خواهید داد.

این مدل از MA همانند میانگین متحرک نمایی، بر اساس حرکات لحظه ای قیمت تغییر نمی کند و این یکی از مزیت های این اندیکاتور می باشد.

من معتقدم که KAMA فقط تلاشی برای رفع ایرادات نسخه های دیگر MA است. در نتیجه، بعضی از اشکالات این اندیکاتور ناپدید خواهند شد، با این حال، ایرادات دیگری در این فرآیند پیدا خواهد شد :)

فرمول و محاسبات میانگین متحرک

میانگین متحرک استاندارد پس از گذشت چند ماه برای معامله گران مبتدی “کار نخواهد کرد”. در مرحله بعدی، آنها به اندیکاتور های پیچیده ی مبتنی بر حرکت میانگین نمایی و سایر ابزار ها برای فیلتر کردن و صاف کردن سیگنال های اشتباه متوصل خواهند شد. در نتیجه، آنها نیز شکست خواهند خورد.

این بدین دلیل اتفاق می افتد که بیشتر معامله گران تمایلی به مطالعه و آشنا شدن با ابزاری که در معاملات استفاده می کنند، ندارند. اگر بدانید آنها چگونه کار می کنند، خواهید دانست که چگونه انها را به طور موثر در معاملات خود اعمال کنید.

فرمول میانگین متحرک نمایی

من پیشنهاد می کنم از اصول اولیه، فرمول محسابه میانگین متحرک نمایی EMA شروع کنید:

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

• α - ضریب وزن می باشد هر چقدر بیشتر باشد، داده های فعلی وزن بیشتری خواهند داشت، و هر چقدر وزن کمتر باشد، اطلاعات قدیمی وزن کمتری خواهند داشت.
• Pt مقدار قیمت در دوره t می باشد.
• EMAt-1 مقدار اندیکاتور در دوره قبل می باشد.

ضریب وزن به این صورت محاسبه می شود:

α = 2 / (N+1)

N - دوره هموار سازی

بنابراین، میانگین متحرک نمایی با یک دوره بیشتر داده های قیمت قدیمی بیشتری را در نظر می گیرد. EMA با دوره کوتاه تر، وضعیت فعلی را در نظر می گیرد.

به عنوان مثال، اجازه دهید میانگین متحرک نمایی را با دوره 3 محسابه کنیم:

ابتدا ضریب وزن را در نظر می گیریم:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0.5

برای ساده تر کردن محاسبات، فرض کنید که مقدار اندیکاتور قبلی 1 و دوره t، برابر با 1.10 باشد.

سپس خواهیم داشت : EMAt = 0.5 * 1.10 + (1 - 0.5) * 1 = 0.55 + 0.5 = 1.05

در مثال، اندیکاتور به سمت بالا هدایت می شود، زیرا مقدار فعلی 1.05 است که بیشتر از دوره 1 قبلی می باشد. بنابراین، این ابزار روند صعودی را نشان خواهد داد.

با استفاده از داده های خود، می توانید محاسبات را انجام دهید. من یک الگو محاسبه EMA را در اکسل آماده کرده ام که می توانید آن را از طریق این لینک دانلود نمایید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

فرمول محاسبه SMA به این شکل است:

SMA = Sum(Pi)/n

• Pi مقدار قیمت برای هر دوره تحلیل شده می باشد. تعداد این مقادیر به تعداد دوره های مطالعه شده بستگی دارد.
• Sum(Pi) - مجموع مقادیر قیمت برای دوره های بررسی شده می باشد.
• N - تعداد دوره ها

من محاسبه SMA را با استفاده از یک مثال ساده از تغییرات قیمت نان توضیح می دهم:

• دو ساعت قبل (P2) - 1 دلار
• یک ساعت قبل (P1) – 1.2 دلار
• قیمت فعلی (P0) – 1.4 دلار

محاسبات SMA برای سه ساعت گذشته:

SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

بنابراین، قیمت فعلی (1.4$) بالا تر از مقدار فعلی نشانگر SMA (1.2 $) خواهد بود. تبریک می گویم، ما یک روند صعودی برای نان داریم =)

شما می توانید محاسبات مربوط به EMA و SMA را به تنهایی انجام دهید. من یک فایل نمونه اکسل ساده برای محاسبه EMA وSMA در اختیار شما قرار خواهم داد.

فرمول میانگین متحرک وزنی.

فرمول میانگین متحرک وزنی برای دوره (3):

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1، P2،P3 قیمت های دوره فعلی، قیمت قبلی و قبل آن و... می باشد.

محاسبات WMA مشابه SAM می باشد. تفاوت در این است که WMA با ضرب هر عدد در مجموعه داده ها در یک وزن از پیش تعیین شده و جمع بندی مقادیر بدست آمده، محاسبه می شود.

بیشترین مقدار به قیمت فعلی اختصاص یافته است. این عدد برابر با تعداد دوره های ما خواهد بود (در مورد ما این عدد 3 می باشد). هر قیمت قبلی وزن کمتر (2) و کمتری (1) دارد. هر چه فاصله با گذشته بیشتر باشد، قیمت، وزن کمتری خواهد داشت.

ما داریم:

3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1

سپس ما مقدار این عبارت را بر مجموع تمام عواملی که استفاده کردیم تقسیم خواهیم کرد یعنی 1، 2، 3:

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1.27

برای مثال، در اینجا برای نشان دادن روش محاسبه، WMA را بررسی می کنیم که نشانگر روند گاوی می باشد. قیمت فعلی بیشتر از مقدار WMA می باشد.

تفسیر میانگین های متحرک: خواندن نمودار ها

هنگام استفاده از میانگین متحرک در معاملات، احتمالا با همه مشکلاتی که معامله گران رو به رو می شوند رو به رو خواهید شد مثلا ویژگی های منفی سیگنال های مبهم، عدم توانایی در تنظیم متغییر ها، مشکلات مربوط به انتخاب دوره اندیکاتور و غیره. اما! اگر از پس همه این مشکلات بر بیاید و یک استراتزی معاملاتی MA سود ده بسازید، قادر خواهید بود در هر بازار و زمانی معاملات خود را انجام دهید.

عامل تاخیر

دوستان، بگذارید این نکته را بطور واضح اعلام کنم: تمام اندیکاتور ها تاخیر دارند، چرا؟ برای اینکه، اندیکاتور ها منعکس کننده حرکات قیمت می باشند، که قبلا رخ داده است.

هر چه قدر دوره انتخابی طولانی تر باشد، تاخیر اندیکاتور بیشتر خواهد بود.

زمانی که دوره کوتاه باشد، اندیکاتور تاخیر کمتری خواهد داشت، اما تعداد سیگنال های خطای آن افزایش خواهد یافت.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی https://t.me/robot206 && https://t.me/forexmortin2000

تاخیر زمانی مشکل ایجاد خواهد کرد که می خواهید قیمت آینده را به صورت حرفه ای حدس بزنید. مزیت اندیکاتور MA هموارسازی داده های قیمت می باشد. هرچه دوره MA بیشتر باشد، حرکات اصلاحی بزرگتری نادیده گرفته خواهند شد.

طول ها و تایم فریم ها

بیایید جنبه های کلی را مرور کنیم:

• هر چقدر دوره MA بیشتر باشد، روند به صورت کلی تر نشان داده خواهد شد و واکنش نسبت به تحرکات قیمت کندتر خواهد بود. این حالت مناسب انجام معامله در روند می باشد.

EMA (30) برای نمودارAUDUSD ، در تایم فریمM5 قرار دارد

• هر چقدر دوره اندیکاتور کوتاه تر باشد، نمودار قیمت بیشتر از هر جهت عبور خواهد کرد. دوره های کوتاه MA مناسب معاملات خلاف روند در زمان هایی می باشند که شما روی برگشت قیمت به میانگین متحرک شرط بسته اید.

فلش، مشخص کننده جهت معاملات می باشد. تلاقی (کراس ها)، نشان دهنده نقطه بیشینه قیمت از خط اندیکاتور می باشد.

زمانی وارد معامله خواهیم شد که MA بیشترین انحراف را با خط معیار داشته باشد.

بسته به تایم فریم انتخابی، MA در جهات مختلفی حرکت خواهد کرد، حتی اگر دوره های یکسانی داشته باشد. آنها در بازه های زمانی کوتاه بیشتر شبیه زیگزاگ هستند و در بازه های زمانی طولانی تر بیسار کند (نرم) خواهند بود.

نحوه حرکت EMA(10) را در بازه های زمانی M5 و D1 می توانید مقایسه کنید.

در معاملات روزانه، بهتر است از دوره های طولانی تری استفاده کنید و در جهت MA استفاده شده وارد معاملات شوید.

در معاملات میان مدت، شما می توانید دوره های کوتاه تری برای میانگین های متحرک انتخاب کنید، بنابراین شما بیش از 1.5 سیگنال معاملاتی در هفته خواهید داشت.

این گزینه تعداد سیگنال های مناسبی برای شما فراهم خواهد کرد، که در اغلب اوقات کافی خواهد بود. اگر می خواهید سود های بزرگی از بازار بگیرید، باید از دوره های بلند تری برای میانگین های متحرک در تایم فریم های طولانی استفاده کنید. شما در روند معامله خواهید کرد و در جهت های MA وارد روند خواهید شد یعنی معاملاتی عالی داشته و نتایج مالی مثبت به سراغ شما خواهند آمد :) شاید در اولین امتحان موفق نباشید.

نکته مهم دیگر در اینجاست که شما نمی توانید فقط با خواندن یکسری مطالب تئوری، بر تمامی میانگین های متحرک نمایی فارکس تسلط داشته باشید. باید تمرین زیادی داشته باشید.

شناسایی روند

اگر قیمت هم جهت با میانگین متحرک نمایی حرکت کند و از آن عبور نکند، شما ممکن است وضعیت بازار را در حالت یک روند صعودی در نظر بگیرید.

اگر نمودار قیمت زیاد با MA برخورد داشته باشد، روند مشخصی در بازار وجود ندارد.

من می دانم که بسیاری از معامله گران از EMA برای تعیین نقاط پیوت استفاده می کنند. خوب، بیایید دو روش مشترک را بررسی کنیم:

1. جهت اندیکاتور را در نظر داشته باشید.
2. نقطه برخورد اندیکاتور با قیمت را مشخص کنید (یا منتظر بمانید تا قیمت در سمت دیگر خط اندیکاتور بسته شود).

آیا به یاد دارید که چطور میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کردیم: مطابق فرمول EMA، داده های گذشته معمولا وزن بیشتری نسبت به قیمت فعلی دارند:

بنابراین، اندیکاتور زمانی جهت خود را تغییر می دهد که قیمت یک حرکت شارپ و تقریبا بلند را در خلاف جهت تجربه کند. این حالت نشان دهنده:

• ضعف معامله گرانی که سعی در حرکت دادن قیمت در جهت روند دارند
• قدرت معاملگرانی که سعی در راندن قیمت در جهت مخالف دارند

این عوامل ممکن است نشانه ای از برگشت روند باشند.

از آنجا که قیمت با خط اندیکاتور برخورد میکند، فکر نمی کنم بتوان آن را سیگنالی از چیزی دانست.

به عنوان مثال، اگر اندیکاتور در حال حرکت به سمت بالا باشد و قیمت در زیر خط باشد، این به معنای روند نزولی نمی باشد. بر عکس، می توان معاملات را به صورت خرید در نظر گرفت. اگر جهت MA تغییر نکرده باشد به این معنی است که حرکت قیمت نمی تواند روند کلی قیمت را معکوس کند.

باکس ها زمان هایی را مشخص می کنند که EMA(20) جهت خود را عوض می کند.

فلش ها، مکان هایی که قیمت به راحتی از EMA(20) عبور می کند را نشان می دهند. بیشتر آنها جعلی می باشند.

کراس اور قیمت

استراتژی هایی مبتنی بر برخورد قیمت با EMA وجود دارند. آنها برای انجام معاملات تمرینی در یک حساب آزمایشی مناسب خواهند بود. من هیچ نکته منطقی در بین آنها نمی بینم.

بله، اگر قیمت از اندیکاتور عبور کند، سپس جهش قیمتی در خلاف جهت وجود خواهد داشت.

بله، می توانیم فرض کنیم که حرکت قیمت می تواند تا زمان خاصی ادامه یابد.

برای چنین سیگنال هایی، من توصیه می کنم از دوره 40 و طولانی تر استفاده کنید و از تعداد زیادی از سیگنال های خطا مصون بمانید.

در نمودار فوق، تمام سیگنال هایی که پتانسیل معکوس شدن نسبت به 40 EMA را دارند، با فلش علامت گذاری کرده ام. سیگنال زمانی ارسال می شود که کندل، در جهتی بسته شود که در ناحیه ی خلاف جهت روند فعلی می باشد.

با در نظر گرفتن تعداد سیگنال های خطا در دوره 40، تصور کنید تعداد سیگنال های خطای اندیکاتور در دوره 25، به چه میزانی خواهد رسید.

همچنین یک فرد می تواند به بسته شدن قیمت در بالا یا پایین میانگین متحرک یا عبور از خط اندیکاتور اتکا کند. آیا این نشانی از تغییر روند است؟ من پیشنهاد می کنم خودتان امتحان کنید و نتیجه بگیرید.

کراس اور دوگانه

یک استراتژی رایج MA وجود دارد که در آن قیمت کاملا نادیده گرفته می شود. در این روش از دو میانگین متحرک سریع و کند استفاده خواهد شد. این روش معاملاتی توسط جان مورفی ابداء شد. به عنوان مثال در این روش از EMA + EMA یا SMA+SMA به طور همزمان استفاده می شود.

MA سریع، دارای بازه کوتاه تری می باشد. MA کند دارای بازه طولانی تر می باشد.

اگر MA سریع،MA آهسته را از بالا به پایین بشکند، روند نزولی خواهد بود.

اگر نقطه قطع شدن از سمت پایین باشد، روند صعودی خواهد بود.

این تاکتیک برای به دست آوردن تجربه عملی نیز کاربردی می باشد. این سیگنال ساده و سر راست و بدون ابهام می باشد. با این حال، اجازه دهید آن را با جزئیات بیشتری توضیح دهم.

حتی معکوس شدن یک MA نیز زمان بر خواهد بود و در اینجا ما پس از آن ابتدا انتظار تغییر و کراس اور خواهیم داشت.

مطابق چنین سیگنالی، معامله گران حرکت کل روند را از دست خواهند داد.

حمایت و مقاومت

آیا یک میانگین متحرک نمایی می تواند همانند یک سطح حمایت پویا عمل کند؟ به نظر می رسد که این خط به طور کامل در نمودار وجود ندارد، صحیح است؟ اما بیایید آن را بررسی کنیم.

تصور کنید که قیمت در حال افزایش می باشد و ناگهان در یک بازه زمانی خاص، شروع به کاهش تا سطح متوسط خود می کند، این به این شکل خواهد بود که قیمت در حال نزدیک شدن به خط اندیکاتور می باشد.

بایید واقعیت ها را در نظر بگیریم:

• اگر حرکت برخلاف جهت روند باشد یعنی حرکت به سمت اندیکاتور، یک اصطلاح قیمتی بالقوه می باشد.
• اگر قیمت از EMA برگشت داشته باشد، در جهت روند حرکت خواهد کرد.
• اگر اندیکاتور جهت خود را تغییر ندهد، تحرکات خلاف روند به اندازه کافی قوی نمی باشند.

بر این اساس، نقطه ورود ما بر پایه برگشت قیمت از خط اندیکاتور عبارت است از:

• معامله در جهت روند فعلی، زیرا هیچ سیگنال برگشتی وجود ندارد.
• نقطه ورود احتمالا در آغاز حرکت جدید در جهت روند قرار خواهد گرفت.
• معامله ای با حد ضرر نسبتا کم نسبت به حد سود بزرگ.

فلش ها، کندل هایی را نشان می دهند که در جهت روند پس از برگشت قیمت از اندیکاتور، تشکیل شده اند. با جمع بندی تمام موارد بالا، چنین رویکرد معاملاتی معقول خواهد بود. با این حال، باید به یاد داشته باشید که قیمت بیش از آنکه تحت تاثیر حمایت یا مقاومت در برابر میانگین متحرک نمودار باشد، تحت تاثیر عوامل عینی می باشد.

در خلاصه ی تمام مطالب بالا، چنین رویکردی منطقی می باشد. با این حال، باید توجه داشته باشید که قیمت ممکن است بیشتر تحت تاثیر عوامل عینی قرار بگیرد تا عواملی همانند حمایت و مقاومت دینامیک که توسط میانگین های متحرک ایجاد شده است.

فیلتر میانگین متحرک نمایی

برای فیلتر کردن سیگنال های EMA می توانید از ابزار های زیر استفاده نمایید:

• اسیلاتور ها. من توصیه می کنم از دوره بلند تری استفاده کنید؛ در غیر این صورت اسیلاتور به راحتی نمودار قیمت را کپی می کند.

• الگو های شمعی. شما مجبور نیستید به دنبال یافتن 100، 500 الگوی شمعی در نمودار باشید - فقط به دنبال الگو های پین بار و پوشا (اینگولفینگ) باشید.

هر دوی این موارد، نشان دهنده خستگی روند فعلی و آغاز روند مخالف می باشند. این الگو های شمعی را پیدا کنید و در بازگشت های قیمت وارد معامله شوید.

تایم فریم بزرگ تر. MA را با همان تنظیمات، هم در بازه زمانی معاملاتی و هم در دروه طولانی تر اعمال کنید. شما بر اساس جهت MA در تایم فریم طولانی وارد معاملات خواهید شد. به یاد دارید که میانگین متحرک نمایی جهت روند را نشان می داد؟ :)

باید روش های دیگری برای فیلتر کردن سیگنال ها وجود داشته باشد، اما من در مطالعه میلیون ها روش فایده ای نمی بینم، به این دلیل:

شما به عنوان یک معامله گر می خواهید با فیلتر کردن سیگنال های خرید یا فروش به چه چیزی برسید؟ هدف شما احتمالا کاهش تعداد سیگنال های کاذب خواهد بود. آیا می توانید آنها را به 0 کاهش دهید؟ نه

ایده فیلتر کردن سیگنال بر چه اساس می باشد؟ بر این اساس که شما می توانید آینده تحرکات قیمت را مطابق ساختار نمودار پیشبینی کنید. پس از خارج شدن از منطقه اشباع خرید، قیمت می تواند برگشت داشته باشد. در همان زمان، یک حرکت بلند مدت می تواند پس از برگشت جزئی قیمت ایجاد شود که ممکن است "فیلتر" شده و مورد توجه قرار نگیرد.

با این اوصاف، فیلتر کردن فقط تعداد معاملات را کاهش می دهد و تاثیر زیادی بر کیفیت آنها ندارد. تقریبا به همان اندازه که معاملات بد فیلتر خواهند شد، معاملات خود هم فیلتر خواهند شد. این سه روش برای کسب تجربه کافی بوده و به تدریج باعث خواهند شد رویکرد معاملاتی شما ساخته شود.

استراتژی های میانگین متحرک

می توانید بدون هیچ محدودیتی در هر ابزار مالی از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. توصیه می کنم جفت ارزهایی که دارای ین ژاپن هستند توجه کنید چرا که روند در این جفت ارز ها هموار تر می باشد.

پس از این، شفاف ترین و بهترین استراتژی های معاملات EMA را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. این روش معاملاتی به شما کمک می کند تا تجربه عملی کسب کرده و سبک معاملات خود را توسعه دهید.

میانگین متحرک نمایی 200 روزه

EMA (200) نشان دهنده روند کلی بازار می باشد. شما قصد دارید وقتی قیمت بالاتر از EMA (200) است خرید کرده و وقتی از آن پایین تر است سفارش فروش ثبت نمایید.

فقط در صورتی که قیمت از EMA (200) عبور کرد سفارش خود را باز خواهید کرد، سالانه حدود 4 تا 6 معامله خواهید داشت.

چه کاری می توانید انجام بدهید؟

1. نقاط ورود جدیدی را روی برگشت های اندیکاتور اعمال کنید (مثال)
2. ورودی ها را با توجه به الگوهای تکنیکال در جهت EMA (200) اضافه کنید. مهمترین الگوها پرچم و مثلث هستند. سیگنال های خلاف روند باید نادیده گرفته شوند.

از چپ به راست:

ورود در زمان برگشت قیمت از اندیکاتور، ورود به معامله بر اساس الگوی مثلث، ورود بر اساس الگوی پرچم.

میانگین متحرک سه ماهه:

اگر می خواهید سرمایه گذاری خود را از بلند مدت به میان مدت تغییر دهید، می توانید استراتژی معاملات خود را بر اساس میانگین متحرک سه ماهه در نظر بگیرید.

در این حالت تایم فریمی که در آن معامله می کنید D1 خواهد بود. در این حالت باید از EMA با دوره 100 استفاده کنید.

به همان روشی که در استراتژی قبلی عمل می کردیم وارد معامله شوید:

• وقتی EMA (100) از پایین برگشت انجام داد – خرید کنید.
• وقتی EMA (100) از بالا برگشت انجام داد – بفروشید.

نقاط ورودی هنگام برگشت از EMA (100) را برای فروش با رنگ (قرمز) و برای خرید، با رنگ (سبز) علامت گذاری کرده ام. همچنین سعی کردم با الگوی پرچم وارد معامله شوم، اما حرکت بسیار کوتاه است.

چرا دو ورودی باقی مانده را در نظر نمی گیریم؟

1. قیمت در EMA (100)برخورد های بیشتری نسبت به EMA (200) دارد. حرکت بعدی قیمت بعد از برخورد با اندیکاتور، کوتاه تر خواهد بود. اگر زمانی وارد معامله شوید که قیمت از اندیکاتور با دوره 100 عبور می کند، با سیگنال های زیاد و ریسک به ریوارد های کم روبرو خواهید شد. چنین معامله ای احتمالا منجر به شکست خواهد شد.
2. قیمت بیشتر در نزدیکی EMA (100) حرکت می کند تا EMA (200). اگر با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال در جهت اندیکاتور و با یک دوره 100 وارد معامله شوید، در بیشتر موارد سیگنال ورودی قبل از برگشت قیمت نسبت به اندیکاتور دریافت خواهد شد یعنی به سمت حد ضرر شما خواهد بود (مثال).

استراتژی 8 ema

محبوب ترین استراتژی، استفاده از میانگین متحرک نمایی 8 روزه و 5 روزه است.

هدف این استراتژی دریافت سیگنال های ورود در هنگام شکسته شدن میانگین متحرک آهسته و سریع می باشد. معاملات در بازه زمانی روزانه انجام می شوند. بنابراین این روش مناسب معامله گران intradayخواهد بود. تعداد معاملات در سال، بسیار بیشتر از استراتژی های قبلی می باشد که براساس میانگین متحرک نمایی ارائه می شدند.

• هنگامی که EMA (5) از EMA (8) به سمت بالا عبور می کند، یک سیگنال خرید ظاهر می شود.
• هنگامی که EMA (5) از EMA (8) از بالا به پایین عبور می کند ، یک سیگنال فروش ظاهر می شود.

در چارت، سیگنال های خرید (سبز) و سیگنال های فروش (قرمز) علامت گذاری شده اند. این نقاط لزوما با یک روند قوی دنبال نخواهد شد. اما این هزینه ای است که گاهی اوقات باید برای ورود به معامله در آغاز روند، بپردازید.

پس از بسته شدن کندلی که در آن دو EMA باهم برخورد کرده اند، وارد معامله خرید یا فروش می شوید. حد ضرر باید بالاتر از کندل سیگنال تعیین شود.

استراتژی امواج، بر اساس 34EMA

شما باید سه EMA را با تنظیمات مختلف به چارت اضافه کنید.

• EMA اول با دوره 34، بر روی "Close" تنظیم می شود (قیمت بسته شدن کندل ها)
• EMA دوم با دوره 34، بر روی "High" تنظیم می شود (برای بیشترین قیمت کندل ها)
• EMA سوم با دوره 34، بر روی "Low" تنظیم می شود (برای کمترین قیمت کندل ها)

کانالی به وجود خواهد آمد که از سه میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است. این کانال نشان دهنده منطقه ای خواهد بود که قیمت در آن "متعادل" است. وقتی قیمت از کانال به صورت وارونه یا نزولی خارج شود، حرکت قیمت ممکن است به یک روند قوی تبدیل شود.

این استرانژی دو راه برای ورود به معاملات را پیشنهاد می کند.

1. بعد از بسته شدن قیمت در بالای سقف کانال یا پایین کف کانال، وارد معامله می شوید.

• وقتی کندل، بالای مرزهای بالایی بسته می شود، این یک سیگنال خرید خواهد بود.
• هنگامی که کندل در زیر مرزهای پایینی بسته می شود، این یک سیگنال خرید است.

توجه داشته باشید، وقتی وارد معامله خواهید شد که قیمت از سمت خلاف کانال عبور کنید.

زمانی سفارش فروش ثبت خواهید کرد که قیمت بالاتر از مرز کانال بالایی رفته و از مرز کف سقوط کند.

زمانی بخرید که قیمت زیر مرز کانال پایین بوده و سپس از مرز بالایی بالا تر خواهد رفت.

2. هنگام برگشت قیمت از مرز کانال خارجی وارد معامله شوید:

• هنگامی که قیمت از مرز کانال بالایی به سمت بالا برگشت، یک سیگنال خرید ارسال خواهد شد؛
• هنگامی که قیمت از مرز کانال پایینی به سمت پایین برگشت، یک سیگنال فروش ارائه خواهد شد؛

من نقاط ورود در برگشت های قیمتی از مرز کانال خارجی را علامت گذاری کرده ام.

مربع های قرمز نشان گر معاملات فروش در برگشت از مرز کانال پایین را نشان می دهند. مربع های سبز معاملات خرید را در برگشت از مرز بالایی کانال، نشان می دهند.

سیگنال ها همیشه سودآور نیستند، اما برای یک استراتژی روند، قابل قبول می باشند. برای دریافت هر سیگنال با سود بالا، باید چند معامله کم سود یا نا موفق را تحمل کنید.

این استراتژی برای تایم فریم های H1 و بالاتر توصیه می شود.

برای تحلیل پیچیده تر می توانید تایم فریمی را در نظر بگیرید که 2 درجه طولانی تر از تایم فریم معاملاتی شما می باشد.

اگر با H1 معامله می کنید، روند کلی را با تایم فریم D1 تحلیل کنید.

اگر با H4 معامله می کنید، روند کلی را با تایم فریم W1 تحلیل کنید و ...

میانگین متحرک ساده ی پنج قسمتی

ایده اصلی استفاده از میانگین متحرک پنج روزه این است که بتوانیم داده های میانگین قیمت را برای یک هفته، از سیستم دریافت کنیم.

این استراتژی معاملاتی برای تایم فریمD1 طراحی شده است.

در این استراتژی، در مقایسه با استراژی های مبتنی بر EMA (200) وEMA (100) ، الزامات بیستری برای ورود به معامله خواهیم داشت. شرایط زیر باید فراهم گردند:

1. قیمت میانگین متحرک را شکسته و کندل بالاتر از آن بسته شود (در بالا برای معاملات خرید و در پایین برای معامالات فروش)؛
2. قیمت بدون شکست به میانگین متحرک باز گردد.
3. قیمت پس از پول بک از میانگین متحرک برگشت داشته باشد.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی https://t.me/robot206 && https://t.me/forexmortin2000

حد ضرر بالاتر از پیوت پوینتی تنظیم می شود، که پس از بازگشت قیمت در نزدیکی SMA (5) شکل گرفته است.

در این استراتژی حد سود تعیین نشده است. در اینجا بجای حد سود از تریلینگ استاپ استفاده می شود. یعنی حد ضرر ما به دنبال SMA (5) و در جهت روند حرکت می کند تا زمانی که روند برگشت انجام داده و معامله ما به صورت خود کار بسته شود.

اگر قیمت به ارزش متوسط خود در پنج روز گذشته (یعنی بر روی SMA (5)) بازگشت نداشته باشد و به سمت نقطه شکست حرکت کند، نشاندهنده ورود معامله گران "خلاف جهت" به بازار می باشد. در چنین زمان هایی، فرصتی برای ورود به معامله در جهت روند به وجود خواهد آمد.

مهم: ورود به معاملات در روز جمعه توصیه نمی شود چون ممکن است روز دوشنبه با گپ خلاف جهت رو به رو شوید که حتی دارا بودن حد ضرر مناسب نیز شما را نجات نخواهد داد.

3 استراتژی سه میانگین متحرک

این استراتژی مبتنی بر چندین میانگین متحرک با دوره های مختلف است و برای بازه زمانی H1 بهترین گزینه خواهد بود. اندیکاتور سه MA را با این تنظیمات به نمودار اضافه کنید:

• میانگین متحرک 1 - دوره 85، مدل وزنی خطی (Linear Weighted)، بر روی "Low" تنظیم شود، با رنگ قرمز مشخص شود؛
• میانگین متحرک 2 - دوره 75، روش وزنی خطی (Linear Weighted)، بر روی "Low" تنظیم شود، با رنگ قرمز مشخص شود؛
• میانگین متحرک 3 - دوره 5، روش نمایی (Exponential)، بر روی "Low" تنظیم شود، با رنگ آبی مشخص شود؛

زمانی وارد معامله خرید خواهید شد که MA آبی، دو خط قرمز را از پایین به بالا قطع کند.

زمانی وارد معامله فروش خواهید شد که MA آبی، دو خط قرمز را از بالا به پایین قطع کند.

TEMA یا میانگین متحرک نمایی سگانه چیست؟

اگر یک میانگین متحرک نمایی سه گانه وجود داشته باشد، می توانیم فرض کنیم که میانگین های تک و دوگانه نیز وجود خواهند داشت که البته این فرض درست نیست.

میانگین متحرک نمایی دوگانه، DEMA نام دارد ولی میانگین تکی وجود ندارد. هرچند، یک میانگین متحرک نمایی کلاسیک یعنی EMA داریم. بنابراین میانگین متحرک نمایی سه گانه، EMA و DEMA را نیز در خود جای داده است. به طوری که مقدار متوالی اندیکاتور، مقدار اندیکاتور قبلی را تعدیل می کند.

نحوه محاسبه و ترسیم TEMA

با فرمول محاسبه TEMA شروع می کنیم:

TEMA (i)=3*EMA (i) – 3*EMAofEMA (i) + EMAofEMAofEMA (i).

EMA (i) در اینجا یک میانگین متحرک نمایی معمولی است،EMAofEMA (i) یک میانگین متحرک نمایی صاف شده EMA (i) و EMAofEMAofEMA (i) میانگین متحرک نمایی صاف شده EMAofEMA (i) می باشد. هنگام محاسبه مقدار TEMA فقط قیمت بسته شدن اعمال می شود.

چون معامله گر مجبور به انجام کاری نیست، این کار بسیار آسان می باشد. نرم افزار می تواند همه چیز را به طور مستقل محاسبه کند. با این حال، خوب است بدانید که چگونه این کار را انجام می دهد.

TEMA در مقابل EMA

در مرحله اول، اندیکاتور TEMA را دانلود کرده و روی MT4 نصب کنید. شما به راحتی می توانید TEMA را در اینترنت پیدا کنید یا می توانید از این لینک استفاده کنید. معامله گر ممکن است فقط یک پارامتر یعنی دوره را تغییر دهد.

ما سه اندیکاتور EMA، DEMA و TEMA را مقایسه خواهیم کرد. توجه داشته باشید که EMA نسخه نمایی میانگین متحرک است.

اکیدا توصیه می کنم اگر هنوز با EMA آشنا نیستید، مطالعه بیشتری راجب آن داشته باشید.

بنابراین، EMA و سایر MA ها فقط نسخه هایی تغییر یافه از اندیکاتور MA هستند. اکنون بیایید 3 مقدار مقابل را با هم مقایسه کنیم:EMA ، DEMA و TEMA.

می توانید خط نوسانات قیمت و خطوط 3 اندیکاتور را در نمودار مشاهده کنید. TEMA چه نقطه مثبتی دارد؟ نسبت به بقیه، واکنش سریع تری نسبت به قیمت آینده نشان می دهد. اصل کار MA در عقب ماندن از قیمت است. هرچه تاخیر کوتاه تر باشد بهتر است.

میانگین متحرک نمایی در فارکس: مثال های واقعی

تمام استراتژی های معاملاتی در شرایط مناسب بازار، خوب عمل می کنند. معامله گران به جای استفاده از سیستم های ساده در بازار هایی که انتظار شرایط مناسبی از آن ها داریم، به دنبال استراتژی هایی هستند که همیشه سود ده بوده و در هر بازاری کار کنند.

برای معامله با میانگین متحرک نمایی، استراتژی های معاملاتی را به شرح زیر مشاهده می کنیم:

1. انتظار: ما منتظریم قیمت از اندیکاتور عبور کند و به طور کامل آن را (بالا یا پااین) بشکند. خط اندیکاتور باید با قیمت هم راستا باشد.
2. نظارت: هنگامی که قیمت به MA بازگشت داشت، نگاه کنید که دوباره به روند قبلی باز می گردد یا خیر. نیازی نیست که این دو تا حد زیادی یه یکدیگر نزدیک شوند. بازگشت به سمت روند کافی خواهد بود.
3. اقدام: اگر سیگنال “تایید کننده” مورد نظر خود را مشاهده کردید، در جهت برگشت وارد معامله شوید.

خط سبز، کندلی را نشان می دهد که وارد معامله فروش شدم. خط قرمز حد ضرر را مشخص می کند. من برای ورود به معامله از الگوی کندل پوشا استفاده کردم.

چگونه می توان از EMA برای معامله استفاده کرد؟

هنگام معامله در متاتریدر 4 و متاتریدر5، EMA از طریق گزینه Insert به منو اضافه می شود.

توصیه میکنم خط اندیکاتور را ضخیم تر کنید. این کار شناسایی آن را آسان تر می کند.

به نظر من، میتوان از EMA در MT4 و MT5 به دو روش استفاده کرد:

1. به منظور تشخیص جهت روند.

• اگر میانگین متحرک روبه بالا باشد، فقط سیگنال های خرید در نظر گرفته می شوند.
• اگر میانگین متحرک نزولی باشد، فقط سیگنال ها فروش، مد نظر ما خواهند بود.

اندیکاتور به عنوان فیلتر سیگنال های ورود عمل می کند. به این صورت که، باید از یک تایم فریم بالاتر برای فیلتر سیگنال های تایم فریم پایین تر استفاده کنید (در بالا توضیح داده شد).

2. از میانگین متحرک نمایی برای تشخیص پایان اصلاح استفاده می شود.

• اگر قیمت به اندیکاتور نزدیک شود، حرکت اصلاحی برخلاف روند غالب تشکیل خواهد شد.

در این حالت شما باید یک دوره طولانی تر تعیین کنید. در صورت عدم پایان اصلاح، به شما کمک می کند تا بعضی از سیگنال ها را نادیده بگیرید.

مزایا و محدودیت های اندیکاتور میانگین متحرک

نمی توانم تمامی مزایا و معایب میانگین متحرک را توضیح دهم. این فقط ابزاری با ویژگی های خاص برای اهداف خاص می باشد.

اجازه دهید تا مزایا و معایب اندیکاتور MA را بررسی کنیم:

معایب	مزایا	پارامتر
آینده را پیش بینی نمی کند	نمایش جهت اصلی روند به طور واضح	نمایش روند
MA های مختلف می توانند با یکدیگر تناقض داشته باشند	انواع مختلف MA	تنوع
معامله گران ممکن است سیگنال ها را به عنوان احتمال 100 درصد وقوع یک روند در آینده در نظر بگیرند.	انواع مختلف سیگنال و تنوع در انتخاب آنها	سیگنال برگشت روند
سیگنال های خطای زیاد در صورت روند دار نبودن بازار	می تواند در جهت روند و یا در خلاف آن استفاده شود	وجود استراتژی های معاملاتی بر پایه MA

مزایای MA

در ابتدا تمام این نوسانات قیمت گیج کننده به نظر می رسند. اطلاعات زیادی وجود دارد که هضم آن برای مغز دشوار است. اندیکاتور MA به شما کمک می کند تا از برخی نوسانات قیمت که کمترین تأثیر را در کل شرایط دارند چشم پوشی کنید.

بسته به نیاز می توانید قابل فهم ترین و منطقی ترین روش MA را برای خود انتخاب کنید. این به شما کمک می کند تا سیستم معاملاتی و قوانین آن را حتی در بد ترین شرایط حفظ کنید.

میانگین های متحرک چندین نوع سیگنال ساده و مستقیم را برای بازگشت روند و ادامه روند ارسال می کنند.

از اندیکاتور MA می توان برای هر دو استراتژی روند و ضد روند استفاده کرد. این اندیکاتور فرصت های زیادی را برای خلاقیت فراهم می کند و شما می توانید به راحتی استراتژی های معاملات MA را برای سبک معاملاتی خود تنظیم کنید.

معایب MA

تمامی فرمول های میانگین متحرک از داده های گذشته قیمت برای محاسبات خود استفاده می کنند. نتیجه نهایی، تا حدی، پویایی گذشته را منعکس خواهد کرد. MA تنها یک ابزار با هدف خاص است، نه یک اندیکاتور جادویی برای فارکس.

انواع مختلف MA و پارمتر های مختلف، در بعضی از موارد با یکدیگر تناقض خواهند داشت و یک واگرایی نشان خواهند داد. شما باید بدانید که چرا از تنظیمات خاص میانگین متحرک استفاده می کنید.

معامله گران مبتدی اغلب سیگنال های تغییر روند را قطعی و با احتمال 100 درصد در نظر می گیرند. به دلیل ویژگی های بصری اندیکاتور، معامله گران تصور می کنند که خطوط آن همانند یک دیوار برای قیمت عمل می کند که پس از عبور قیمت از آن، هیچ چیزی جلوی تشکیل یک روند جدید در خلاف جهت را نخواهد گرفت.

هنگامی که بازار روند نداشته باشد، قیمت اغلب از هر دو طرف MA عبور می کند. بنابراین، هر استراتژی مبتنی بر میانگین های متحرک، سیگنال های جعلی زیادی را در بازار های بی روند ارسال خواهد کرد.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

الگوی گرافیکی تشخیص دو مرحله ای (دو اسکرین)

 

تنظیم قدم به قدم راهبرد معاملاتی

اگر به وسیله دو اسکرین (تشخیص دو مرحله ای) عملکرد یک تحلیل از تصمیم گیری به طور واضح جدا شود،  پیدا کردن حوزه های همگرایی و کار کردن با آن در معامله ی متوازن (Harmonious Trading) لذت بخش تر خواهد شد. پیش از این تجربه ای مشابه داشتیم که با کمک میانگین جهتی حرکت و میانگین واقعی اندیکاتورهای دامنه (Average Directional Movement and Average True Range Indicators) شرایط بازار را مطالعه کرده و قابل معامله ترین ابزار های معاملاتی را شناسایی کردیم. همین تجربه را در استفاده از سیستم معاملاتی تشخیص دوگانه یا در مرحله ای چارلز شاپ  (دو اسکرین)  داشتیم که در مرحله ی دوم و در ''تشخیص عملی'' از الگوهای پرایس اکشن استفاده شد. حال باید گفت که از همین قواعد می توان در معامله ی متوازن استفاده کرد. 

برای شروع، می خواهیم این واقعیت را یادآوری کنم که رسیدن شاخص یک جفت ارزی به حوزه ی همگرایی (Convergence Zone) (به عنوان هدفی که در یک الگوی خاص وجود داشته) معنا و مفهوم بخصوصی ندارد. این مسئله اشاره به این موضوع دارد که باید با دقت به دنبال یک سیگنال برای ورود به موقعیت بگردید. اینکه این سیگنال در همان فاصله زمانی ایجاد شود و یا در زمانی دیگر به شخص تصمیم گیرنده بستگی دارد. کار کردن بر روی یک اسکرین زمانی آسان است، اما اگر می خواهید نسبت میان سود و ضرر خود را بهینه سازی کرده و از آن نهایت استفاده را ببرید تست کردن ۲ بازه ی زمانی معقول است. در  جفت دلار آمریکا - دلار کانادا،  دستیابی به هدف در سطح ۸۸.۶ درصد در الگوی خفاش این امکان را به معامله گر داده که حواسش را متوجه اسکرین زمانی دوم کند.

الگوی خفاش در نمودار روزانه ی دلار آمریکا - دلار کانادا 

نگاهی سریع به نمودار ساعتی نشان می دهد که پیش نیازهای معکوس شدن روند در حوزه ی همگرایی ایجاد شده است: پس از ایجاد الگوی ۳ سرخپوست، شاخص شروع به ثبات یابی کرده (کانسالیدیشن) و این می تواند به عنوان پروسه ای که در آن بازیگران بزرگ بازار موقعیت های خرید (پوزیشن لانگ) را تجمیع کرده اند تفسیر شود. 

​الگوی سه سرخپوست در نمودار ساعتی جفت دلار آمریکا - دلار کانادا

نگاهی عمیق به ساختار نمودار امکان شناسایی چند الگو که با آن آشنا هستیم را به طور همزمان فراهم می آورد. در وهله نخست باید توجه داشته باشیم که الگوی ضد لاکپشت و کوسه در اسکرین دوم که مربوط به مرحله ی ''تشخیص عملی'' می شود با هدفی که حداقل در سطح ۱۱۳ درصد قرار داشته پدیدار شده است. در وهله ی دوم نیر توجه به این نکته لازم است که دامنه ی معاملاتی چیزی جز Shelf در الگوی Splash and Shelf نیست.

الگوهای ​ضد لاکپشت، کوسه و Splash and Shelf در نمودار ساعتی جفت دلار آمریکا - دلار کانادا

در این وضعیت، معامله گری که روش تهاجمی دارد شروع به جستجوی موقعیت ورود به معامله بر اساس روش کف/اوج 2B ویکتور اسپراندئو خواهد کرد (2B Bottom / Top). از سویی، معامله گر محتاط منتظر می ماند تا قیمت از حد بالایی دامنه ی ثبات (Consolidation Range Upper Limit) به عنوان بخشی از الگوی Splash and Shelf عبور کند. در هر صورت، دستور حفاظتی توقف ( Stop Order) باید پایین تر از حداقل میزان نوسان قیمت قرار داده شود. محلی که این دستور در آن قرار گرفته برای بازه ی زمانی ساعتی نسبتا دور و فاصله دار بوده، و برای بازه ی زمانی روزانه محدود و مضیق به نظر می رسد. این یکی از ویژگی های راهبرد معاملاتی الگوی دو اسکرین (تشخیص دو مرحله ای) است: از آنجا که هدف ها در اسکرین تحلیلی (همان مرحله ی تشخیص تحلیلی: مرحله ی اول) و دستور توقف در مرحله ی اسکرین عملی (مرحله ی تشخیص عملی: مرحله ی دوم) قرار می گیرند، فاکتور سود (Proft Factor) راهبرد معاملاتی به طور چشمگیر افزایش پیدا می کند. 

 

برای افزایش بهره وری راهبرد معاملاتی مناسب است که هر چند وقت یک بار بر روی موقعیت هایی که قبلا باز شده کار شود. در مثال دلار آمریکا - دلار کانادا، ایجاد الگوی ''سه اشاره'' کمک شایانی کرده است. با توجه به تارگت ۲۰۰ درصدی ای که توسط الگوی AB = CD به دست آمده، هدف مناسب در الگوی دو اسکرین (تشخیص دو مرحله ای) تعیین شده است.

​الگوی تشخیص دو مرحله ای (دو اسکرین) در نمودار روزانه ی دلار آمریکا - دلار کانادا 

بنابراین، برای اینکه کسی بتواند در عمل راهبرد معاملاتی نامبرده را فهم و اجرا کند باید در خصوص معامله ی متوازن و الگوهای پرایس اکشن اطلاعات داشته باشد. بسیاری از این الگوها در وبلاگ لایت فارکس شرح داده شده است. شاید در نگاه اول راهبرد دو اسکرین پیچیده به نظر برسد، به همین دلیل در مطالب بعدی خود بیشتر به آن خواهم پرداخت. 

بهترین بروکر طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408   

اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/ robot206

بهترین بروکر طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408   

اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/ robot206

 

راهبرد اسکالپینگ در فارکس

 

راهبردهای اسکالپینگ در میان معامله گران مبتدی از محبوبیت بالایی برخوردار است اما این محبوبیت شاید چندان هم قابل توجیه نباشد. معامله با ''بسامد بالا'' (نگه داشتن موقعیت برای مدتی بسیار کوتاه و سپس بستن آن برای کسب سودی کوچک High-Frequency Trading) امکان دستیابی به سود سریع و جلوگیری از وقوع سوآپ را فراهم می آورد. باید اشاره داشت که تمرین کردن راهبرد اسکالپینگ بر روی یک اکانت دمو فرد تازه کار را قادر می سازد تا سرعت واکنش خود را افزایش داده و به قول معروف شم بازار را دردست بگیرد، یعنی بفهمد که رفتار معامله گران در بازارهای مالی چگونه است. اگرچه، بهتر است در نهایت معامله گر وارد معاملات واقعی در بازه های زمانی طولانی مدت تر شود. با خواندن مطالب ذیل یاد می گیریم که راهبرد اسکالپینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد. همچنین، مثال هایی عملی در خصوص راهبردهای ساده ی اسکالپینگ را با هم مطالعه خواهیم کرد.

 

اسکالپینگ در معاملات فارکس به چه معنا است: انواع اسکالپینگ، سیگنال های اسکالپینگ در فارکس، مزایا و معایب

استراتژی های اسکالپینگ در فارکس: مثال های عملی با چند اسکرینشات از متاتریدر ۴

راهبرد اسکالپینگ برای معامله گران مبتدی: قواعد ابتدایی، انواع راهبرد، توصیه های معاملاتی، و مثال های عملی

راهبرد اسکالپینگ در فارکس متضمن انجام معامله با بسامد بالا در حالی است که در یک بازه ی کوتاه زمانی با انجام چندین معامله به سود می توان دست یافت. برای معامله گرانی که تازه شروع به انجام معامله می کنند این نوع از راهبرد معاملاتی خطرناک محسوب می شود زیرا روند در نمودارهای کوتاه مدت وضعیتی ناآرام دارد (به این ایده تاثیر اختلالی قیمت می گویند) و بنابراین به سختی می توان آن را پیش بینی کرد. از سویی دیگر، من معتقدم یک فرد تازه کار باید اسکالپینگ را پیش از راهبردهای معاملاتی میان مدت و بلند مدت یاد بگیرد. اسکالپینگ به معامله گر کمک می کند که حواس و سرعت واکنش خود را تمرین دهد و در واقع این راهبرد خطاهای بصری را برجسته می کند. این را باید توجه داشت که به هنگام استفاده از اسکالپینگ باید تمرکز بسیار بالایی داشته باشیم و از نظرهیجانی از ثبات برخوردار باشیم. اگر بحث را از لحاظ نظری متوجه شویم راهبرد اسکالپینگ در واقع یک راهبرد شبیه ساز برای تقویت مهارت های نامبرده خواهد بود.

سرفصل هایی که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت عبارتند از:

• راهبرد اسکالپینگ در فارکس چیست؟
• انواع اسکالپینگ و مثال هایی کلی در خصوص راهبردهای ساده ی اسکالپینگ
• مزایا و معایب راهبردهای اسکالپینگ
• مثال های عملی استفاده از راهبردهای اسکالپینگ در فارکس: قواعد عمومی ورود به معاملات خرید (لانگ) و فروش (شرت)، قواعد تعیین حد ضرر (استاپ لاس) و خروج از معامله

راهبرد اسکالپینگ در فارکس چیست؟

راهبرد اسکالپینگ در معاملات فارکس چیست؟ اینگونه گفته شده که اسکالپینگ نوعی معامله است که در آن معامله گر در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت وارد چندین معامله شده و از معاملات خود ظرف چند دقیقه خارج می شود. به نظر می رسد که این تعریف یک تعریف دقیق نیست. اسکالپینگ متضمن قراردادن برخی دستورها با فاصله ای کم از نقطه ی ورود و باز شدن معامله است. معامله گر به محض اینکه قیمت حداقل چند پیپ تغییر پیدا کند (از جمله اسپرد) در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت از معامله خارج می شود. حتی اگر تنها یک معامله بر اساس این روش انجام گیرد اسمش اسکالپینگ است. از لحاظ منطقی کسی که اسکالپینگ انجام می دهد باید در یک روز چندین معامله ی اینگونه انجام دهد تا بتواند سود کسب کند، اما تعداد این معاملات چندان اهمیتی ندارد.

کلید کسب موفقیت در اسکالپینگ انتخاب لحظه ای مناسب برای ورود به معامله در ارتباط با نوسان قابل پیش بینی ای است که اتفاق می افتد.

انواع اسکالپینگ و مثال هایی کلی در خصوص راهبردهای ساده ی اسکالپینگ

۱. اسکالپینگ با اخبار: در لحظه ی منتشر شدن اخبار یا آمارهای اقتصادی مهم، میزان نوسانات بازار و حجم معاملات افزایش پیدا می کند و این می تواند از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد. این زمان بهترین زمان ممکن برای افرادی است که از اسکالپینگ استفاده می کنند. دو نوع روش معاملاتی در این خصوص می تواند وجود داشته باشد:

• - چند دقیقه قبل از انتشار آمار و اخبار دستورهای معلقی که با هم متضاد هستند قرار می دهیم و دستور معلقی که موثر واقع نخواهد شد را پس از انتشار آمار یا اخبار لغو می کنیم
• -  برای جفت هایی که به طور مستقیم با یکدیگر همبستگی دارند در چند دقیقه ی اولی که اخبار و آمار منتشر می شوند در جهت کلی روند وارد چند معامله ی کوتاه مدت می شویم

کسب سود با استفاده از این راهبرد بسیار سخت است. هر دو روشی که در بالا به آن اشاره شد مزایا و معایب خود را دارند. می توانید این مطلب را برای کسب اطلاعات بیشتر بخوانید.

۲. انواع اسکالپینگ بر اساس بازه های زمانی

• پایپینگ: این یک راهبرد ساده ی اسپکالپینگ در فارکس است که گفته شده بیشترین میزان سودآوری و مطابق آن بیشترین میزان ریسک را دارا است، البته در خصوص سودآور بودن آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. معامله در بازه ی زمانی M1 انجام می شود و معاملات برای تنها چند دقیقه در بازار نگه داشته می شوند. گاهی اوقات ایجاد تغییر ۱-۲ واحدی برای معامله کننده ی استفاده کننده از اسکالپینگ کافی است زیرا ممکن است از لوریج حداکثری (گاهی اوقات ۱:۱۰۰۰) استفاده کند.
• اسکالپینگ میان مدت: این راهبرد معاملاتی مستلزم ورود به تعداد کمتری از معاملات است و زمانی که در آن معاملات نگه داشته می شوند حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه است. همچنین، در این راهبرد بازه ی زمانی مورد استفاده M5 بوده و میزان لوریج به وسیله ی معامله گر تعیین می گردد.
• اسکالپینگ محتاطانه: مدتی که معاملات در بازار نگه داشته می شوند ''تا ۳۰ دقیقه'' است و از بازه ی زمانی M15 استفاده می شود.

۳. انواع اسکالپینگ بر اساس راهبردهای تحلیل تکنیکال

•  اسکالپینگ با تحلیل چندین بازه ی زمانی: از این راهبرد در معامله با روند کوتاه مدت استفاده می شود. روند هر لحظه ممکن است معکوس شود پس استفاده از راهبردهای متداولی که با استفاده از آن ها معامله در جهت روند انجام می شود در اینجا کارگشا نخواهند بود. روند کوتاه مدت می تواند مثلا در وقفه کوتاهی که پیش از انتشار اخبار به وجود می آید پدیدار شود. پیش بینی های موجود در خصوص اخبار فوق الذکر احتمالا وضعیتی بحث برانگیز را به نمایش خواهد گذاشت. همچنین، روند کوتاه مدت نامبرده ممکن است در طی تعادل موقتی که بین قدرت خریداران و فروشندگان ایجاد می شود پدیدار گردد. در این نوع راهبرد اسکالپینگ که شرح دادیم روند در بازه ی زمانی H1-H4 توسط یک اندیکاتور و یا یک اوسیلاتور تایید کننده شناسایی می گردد. پس از آن، باید بازار را تحلیل کنیم و در بازه ی زمانی M5 به دنبال سیگنال باشیم. به یک مثالی عملی در خصوص این راهبرد کمی بعد اشاره خواهیم کرد.
• معامله بر اساس جفت های ارزی عمده: جفت ارزی عمده همان جفتی است که معامله گر ''بر اساس آن'' تصمیمات معاملاتی خود را تنظیم می کند، البته اشاره به این نکته ضروری است که جفتی که معامله گر ''با آن'' معامله می کند جفتی است که با جفت ارزی عمده همبستگی دارد و با مقداری فاصله ی زمانی شاخص خود را با جفت عمده تنظیم می کند. به طور مثال، جفت یورو - دلار آمریکا (جفت ارزی عمده) به انتشار آمار اقتصادی آمریکا سریعا واکنش نشان می دهد و اگر شاخص این جفت به همراه جفت دلار آمریکا - ین ژاپن (که آن نیز یک جفت ارزی عمده است) افزایش پیدا کند، آن گاه شاخص جفت یورو - ین ژاپن (جفتی که معامله گر ''با آن''‌ معامله ممکن است انجام دهد) نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
• اسکالپینگ حسی: با توجه به اینکه معامله گر استفاده کننده از اسکالپینگ زمان اندکی برای اخذ تصمیم دارد عده ای از معامله گران وجود دارند که از حس معاملاتی خود استفاده می کنند. آن ها در واقع آنقدر بازار را خوب می شناسند که به استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیاز ندارند.

باید اشاره کنم که در اینجا به زیرشاخه های موارد بالا بر اساس نوع اندیکاتورها (گرافیکی، تحلیل سطحی و غیره) نخواهم پرداخت اما دسته بندی فوق می تواند گسترده تر شود. از شما خوانندگان محترم ممنون خواهم شد اگر نوع های مختلف راهبرد اسکالپینگ که در نظرتان مناسب است را در بخش نظرات زیر این مقاله برایم بنویسید.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

قواعد معامله ی موفق با اسکالپینگ:

• کارگزار (بروکر) نباید محدودیتی برای استفاده از این راهبردها تعیین کند: منظور این است که نباید در خصوص تعداد معاملات باز و حداقل زمانی که معامله باید باز نگه داشته شود محدودیتی قرار داده شود.
• اجرای آنی: این موضوع بسیار به کارگزار، فراهم آورندگان سرمایه، نوع اینترنت اتصالی، و درگاه معاملاتی بستگی خواهد داشت.
• لوریج قابل توجه: معامله گران استفاده کننده از اسکالپینگ از لوریج ۱:۵۰۰ تا ۱:۱۰۰۰ و بالاتر استفاده می کنند اما باید توجه داشت که مطابق قوانین اروپا حداکثر میزان لوریجی که می تواند استفاده شود ۱:۵۰ است.
• همچنین، ابزار معاملاتی باید از بهترین حالت گردش سرمایه برخوردار باشد.

به گمانم تا به اینجا متوجه شدیم که اسکالپینگ چیست. حال می خواهیم مزایا و معایب استفاده از راهبرد اسکالپینگ را مورد بررسی قرار دهیم:

مزایای استراتژی های اسکالپینگ:

• معامله بر اساس تحلیل فاندمنتال: اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به دلیل اختلالات و نوسانات قیمتی در بازه زمانی کوتاه مدت به عنوان ابزارهایی تکمیلی استفاده می شوند. علیرغم آنکه به معامله گران مبتدی توصیه نمی شود که بر اساس اخبار معامله کنند، استفاده از عوامل فاندمنتال در تمرین و در شبیه سازها بسیار جذاب تر از تحلیل تکنیکال به نظر می رسد. البته باید دانست که همه چیز به شخص معامله گر بستگی دارد، اما در هر حال به نظرم آنچه در خصوص آن نوشتم یکی از مزایای اسکالپینگ است.
• امکان دستیابی به سود زیاد: همه چیز نسبی است، اما اگر یک معامله گر حرفه ای هستید باید بدانید که معاملات با بسامد بالا (High Frequency Trading) از بازده بیشتری در مقایسه با استراتژی های معاملاتی یک روزه (Day Trading) برخوردارند. در اسکالپینگ معامله گر تلاش دارد تقریبا از هر تفاوت قیمتی ای که در هر دو جهت ایجاد می شود سود کسب کند و این در حالی است که در معاملات میان روز (Intraday) بخشی از سود به دلیل ایجاد پولبک (Pullback) و حرکت های اصلاحی (کارکشن) از بین می رود. باید اشاره داشت که اسکالپینک وابستگی چندانی به روند ندارد.
• اسکالپینگ امکان کسب سود در شرایطی که شاخص در حال حرکتی صاف است (Flat) را فراهم می آورد: منظور از حرکت صاف حرکتی است که در آن شاخص نقاط اوج و کف جدیدی به وجود نمی آورد بلکه در دامنه ی نقاط اوج و کف قبلی به حرکت می پردازد.
• برای باز نگه داشتن پوزیشن ها تا روز معاملاتی بعدی هزینه ی سوآپ وجود ندارد.

از نظر من  بزرگترین مزیت تمرین معامله با اسکالپینگ است. به دلیل انجام معامله با ''بسامد بالا'' معامله گر یاد می گیرد تا مبانی ورود و خروج از معاملات، ماهیت بازار، و چگونگی تمرین دادن حس معاملاتی خود را بهتر بفهمد. پس از حرفه ای شدن در اسکالپینگ (که خیلی پیچیده تر به نظر می رسد)، انجام دادن معاملات میان روز و استراتژی های بلند مدت آسان تر خواهند بود.

معایب استراتژی های اسکالپینگ:

• اسپرد: مهم نیست پوزیشن معاملاتی شما چقدر باز مانده، اسپرد همچنان یکسان می ماند و این موضوع باعث می شود که بیشتر سودهای اسکالپینگ گرفته شوند.
• مشکلات تکنیکال: لغزش های بصری، تاخیر در اجرای دستورهای معاملاتی، خرابی ترمینال معاملاتی و غیره.
• در اسکالپینگ گاه ثانیه ها تعیین کننده اند: وقوع تاخیر می تواند منجر به ضرری شود که از سود اندکی که قرار بود به به دست آید بسیار فراتر رود.
• اختلالات و نوسانات قیمتی بازار: نوسانات تصادفی قیمت (که در بازه ی زمانی بلند مدت اهمیت چندانی ندارد) می تواند در بازه ی زمانی کوتاه مدت دستور معامله را به وسیله یک استاپ لاس ببندد.
• گزینه های محدود: تنها جفت های ارزی دارای چرخش سرمایه ی خوب و نوسانات متعادل مناسب انجام اسکالپینگ در فارکس هستند. جفت های ناآشنا در این خصوص مناسب نیستند.
• کیفیت داده های اقتصادی بازار و محدودیت های تعیین شده توسط کارگزار (بروکر): برخی شرکت ها یا اسکالپینگ را ممنوع می کنند و یا در خصوص حداقل زمانی که معامله باید باز بماند محدودیت هایی را تعیین می کنند.
• استرس هیجانی: باید هموار بر معاملات کوچک متمرکز باشید، معاملات خود را همواره تحت نظر قرار دهید، و تصمیمات سریعی اتخاذ کنید. به همین دلیل، معامله گر دیر یا زود از نظر هیجانی به اشباع می رسد و تمرکز خود را از دست می دهد. البته بخشی از این مشکل می تواند به وسیله ی اسکریپت ها (Scripts) و ربات های معاملاتی رفع شود.

برای کسب سود از اسکالپینگ باید از لوریج بالا استفاده کرد، امری که منجر به افزایش ریسک می شود. علیرغم تمامی معایب معامله با اسکالپینگ در فارکس، استفاده از آن از هیجان زیادی برخوردار است و به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران اسکالپینگ را خیلی دوست دارند.

بهترین جفت های ارزی فارکس برای انجام اسکالپینگ

اهمیت انتخاب ابزار معاملاتی در اسکالپینگ زمانی معلوم تر می شود که بدانیم با هر تغییر قیمت معامله گر می خواهد به سود دست پیدا کند و در صورتی که تغییر قیمتی چشمگیر باشد ضرر هنگفتی متوجه او خواهد شد.

شرایط اساسی جفت ارزی مورد استفاده در اسکالپینگ

• گردش سرمایه ی بالا و سطح پایین اسپرد شناور (Low Floating Spread):  این شرط در جفت هایی که به طور متناوب معامله می شوند و حجم معاملاتی بالایی دارند محقق می شود، مثل جفت های یورو - دلار آمریکا و پوند - دلار آمریکا. برای مقایسه کردن اسپرد جفت های مختلفی که کارگزارهای متفاوت ارائه می دهند می توانید از اطلاعاتی که در MyFxBook استفاده کنید.
• نوسان متعادل: گردش سرمایه و نوسان در رابطه ی همبستگی معکوس قرار دارند. این یعنی خرید یا فروش یک جفت ارزی که نوسان بالایی دارد سخت است. برعکس، وقتی جفت های ارزی دارای گردش سرمایه بالا هستند نوسانشان کمتر است. مهم است که همیشه تعادل حفظ شود و در این خصوص ''ماشین حساب نوسان'' می تواند به شما برای انجام این کار کمک کند. مطابق این ماشین حساب بهترین جفت ارزی برای انجام اسکالپینگ یورو - دلار آمریکا است.

برای اسکالپینگ شبانه ( که به آن Flat Scalping هم می گویند) می توانیم جفت هایی که نوسان نسبتا کمی دارند را انتخاب کنیم مانند دلار آمریکا - دلار کانادا و دلار استرالیا - دلار آمریکا. می خواهم بر روی این نکته تاکید کنم که معنی ''بهترین ارزی که در اسکالپینگ می توان آن را معامله کرد'' کاملا به شخص معامله گر بستگی دارد. حرکت قیمتی هم به عوامل بیرونی اقتصاد کلان و هم به دست کاری در بازار فارکس توسط سرمایه گذاران بزرگ (ایجاد کنندگان بازار) بستگی خواهد داشت. دقیقا به همین دلیل است که در زمان های مختلف جفت های ارزی عمده و یا سایر جفت های ارزی می توانند به بهترین ابزار معاملاتی برای اسکالپینگ تبدیل شوند. به همین دلیل باید به برخی نکات در خصوص چگونگی انتخاب بهترین جفت برای اسکالپینگ اشاره کرد:

• در زمان انجام معامله باید احساس راحتی کنید: روش معاملاتی خود را تنظیم کنید، جفت ارزی ای که در نظرتان از همه بهتر است را پیدا کنید، و هر چقدر نیاز دارید در یک اکانت دمو به تمرین بپردازید.
• انعطاف داشته باشید: ممکن است امروز از معامله ی یک جفت ارزی خاص نتایج مثبت کسب کنید و فردا احتمال دارد پس از انجام اسکالپینگ با یک جفت دیگر به سود برسید.
• ریسک های فارکس را مدیریت کنید: علاوه بر قواعد کلی مدیریت ریسک در خصوص حجم معاملات باز، یکی قاعده ی دیگر نیز در خصوص اسکالپینگ وجود دارد و آن این است که نباید برای دو جفت ارزی ای که شاخص آن ها به طور همزمان در حال افزایش است به طور همزمان وارد معامله شوید. درست است که این کار سود احتمالی شما را دو چندان می کند، اما باید بدانیم که ریسک های احتمالی هم دوبرابر می شوند زیرا حرکت شاخص هر دو جفت امکان دارد معکوس گردد.

در خصوص بهترین اندیکاتورها و بهترین ابزارهای تکنیکالی که می توان در اسکالپینگ استفاده کرد توصیه ی خاصی وجود ندارد و همه چیز به شخص معامله گر بستگی دارد. برخی از اندیکاتورهای استاندارد موجود در متاتریدر ۴ راضی هستند و برخی دیگر ابزارهای خاصی را بر روی سیستم خود نصب می کنند.

استراتژی های اسکالپینگ در فارکس: مثال های عملی

اسکالپینگ مستلزم این است که معامله گر به طور مداوم وضعیت معاملات و پوزیشن های بازشده را تحت نظر داشته باشد. استراتژی هایی که در زیر به آن ها اشاره می شود مطابق اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تعیین می گردند اما می توانند به عنوان ابزاری کمکی برای معامله ی حسی-شناختی و تجربیات عملی هم مورد استفاده قرار گیرند. پیش از استفاده از این راهبردهای معاملاتی در یک اکانت واقعی، آن ها را بارها و بارها بر روی یک اکانت دمو تمرین کنید تا بتوانید از این پس به طور خودکار از آن ها استفاده کنید.

چگونگی نصب قالب های اسکالپینگ بر روی متاتریدر ۴

هر یک از سیستم های معاملاتی ای که در ذیل به آن ها اشاره می شود مستلزم استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها هستند که در متاتریدر ۴ و سایر پلتفرم ها به طور عادی از آن ها استفاده نمی شود. در هر مطلب بر روی لینکی که شما را به آرشیو متصل می کند می توانید کلیک کنید و پس از دانلود کردن به متاتریدر ۴ اضافه کنید. هر آرشیو دارای ۲ فایل می باشد - یک اندیکاتور ( .mq4 یا ex4.) و یک قالب (.tpl) که به شکل زیر نصب می شوند: در متاتریدر ۴ بر روی گزینه ی "Menu - Open Data Catalog" کلیک کنید:

• اندیکاتور: پوشه ی MQL4/Indicators را باز کنید و فایل را به همراه extension مربوطه در آنجا بریزید.
• قالب (Template): پوشه ی  ''Templates'' را باز کنید و فایل های مربوط به تمپلیت را در آنجا بریزید، سپس پلتفرم را دوباره راه اندازی کنید. اکنون قالب نامبرده می تواند به نمودار جفت ارزی اضافه شود.

اندیکاتور نصب شده می تواند در قسمت ''Custom indicators'' پیدا شود و قالب بارگذاری شده در بخش''Charts/Templates'' قرار خواهد داشت. بر اساس نوع سیستم نام پوشه ها ممکن است فرق کند. اگر نتوانستید آن را بیابید و پاسخ را در اینترنت نیز پیدا نکردید لطفا در بخش نظرات پایین مقاله موضوع را بنویسید و من کمکتان خواهم کرد.

۱. روش اسکالپینگ کلاسیک بهترین استراتژی معاملاتی برای معامله گران مبتدی است

این استراتژی بر اساس ترکیب ۴ ابزار تحلیل تکنیکال در یک قالب واحد ساخته شده است: دو میانگین حرکتی ساده که به ترتیب RSI و MACD نام دارند. دلیل کلاسیک بودن این استراتژی این است که بر اساس اصل ''دوباره کاری نکن، یاد بگیر که بازار را حس کنی'' ایجاد شده است. بازه ی زمانی ای که استفاده از آن توصیه می شود M5 است. بازه ی زمانی ۱ دقیقه سیگنال های کاذب زیادی می فرستد. افزون بر این، می توانید در بازه های زمانی غیراستاندارد مانند ۵ و ۱۵ دقیقه به دنبال سیگنال باشید. جفت هایی که معامله با آن ها توصیه می شود و برای آن ها سیگنال های موثری به وجود می آید عبارتند از: یورو - ین ژاپن و یورو - پوند

• فایده ی استراتژی اسکالپینگ برای معامله گران مبتدی: آنچه یاد می گیرید اعمال مهارت های مربوط به اندیکاتورهای استاندارد و بهبود چگونگی تمرکز خواهد بود. آنچه مورد آخر را تقویت می کند این است که وضعیت را بررسی می کنید تا همه ی شرایط در لحظه ای واحد موجود باشند.

می توانید قالب استراتژی اسکالپینگ را در این لینک دانلود کنید.

تنظیمات اندیکاتورها به شرح ذیل می باشد:

• МАCD:  سریع ЕМА (12), آهسته. تدریجی ЕМА (26), MACD SMA (9), درخواست به — نزدیک .
• RSI: عادت زنانه (26). تنظیمات سطح ممکن است پیش فرض باشد - (50). درخواست به — نزدیک .
• LWМА (linearly weighted moving average): عادت زنانه (10), درخواست به - نزدیک . تغییر مکان — 0.
• EМА (Exponential Moving Average): عادت زنانه - (20), درخواست به - نزدیک . تغییر مکان — 0.

بهترین زمان برای انجام اسکالپینگ در بازه ی معاملاتی اروپا است. در این زمان جفت های ارزی نامبرده به طور فعال معامله می شوند و گردش سرمایه ی بازار در بالاترین حد خود قرار دارد.

شرایط ورود به معامله ی خرید:

• اندیکاتور МАCD برای مدتی پایین تر از سطح صفر بوده باشد و سپس بالاتر از صفر یک گراف ایجاد کند
• اندیکاتور RSI در یک دامنه ی کندل استیک یکسان از سطح ۵۰ به شکل صعودی عبور کند
• اندیکاتور LWМА (خط نارنجی) بالاتر از اندیکاتور EMA (خط آبی) قرار گیرد. شرایط ایده آل جایی به وجود می آید که LWМА در فاصله ی زمانی یکسان از سمت پایین از EMA عبور کند

زمانی که شرط عمده محقق شود (عبور MACD از سطح صفر)  می توانید در کندل استیک بعدی وارد معامله شوید. بقیه ی سیگنال ها سیگنال های تایید کننده هستند اما تا زمانی که همه ی شروط محقق نشده اند نباید وارد معامله شوید. همچنین، سود قابل انتظار ۵ پیپ است (البته اسپرد را در بر نمی گیرد). زمانی که به تارگت سود دست می یابید می توانید ریسک معامله را به وسیله ی یک Trailing Stop و یا خارج شدن از معامله رفع کنید. حالت دوم امنیت بیشتری را برایتان فراهم می آورد.

قسمت ها و فلش های صورتی در نمودار شاخص های اندیکاتور را نمایان می کند و شاخص ها سیگنال های همسان را نشان می دهند. خطوط افقی قرمز از بالا به پایین کشیده شده اند: حد سود (تیک پرافیت)، نقطه ی ورود به معامله، و توقف (استاپ). همچنین، از اسکرینشات مشخص است که معامله می توانست به اندازه ی یک کندل استیک زودتر انجام گیرد. باید خاطر نشان گردد که جایی که اخبار مهم منتشر می شود این استراتژی موثر واقع نخواهد شد.

شرایط ورود به معامله ی فروش:

• اندیکاتور МАCD برای مدتی بالاتر از سطح صفر بوده و سپس پایین تر از آن یک گراف ایجاد کند
• اندیکاتور RSI در یک دامنه ی کندل استیک یکسان از سطح ۵۰ از سمت بالا عبور کند
• اندیکاتور LWМА (خط نارنجی) پایین تر از اندیکاتور EMA (خط آبی) باشد. شرایط ایده آل جایی به وجود می آید که LWМА در فاصله ی زمانی یکسان از سمت بالا از EMA عبور کند.

به شکلی مشابه وارد معامله می شویم: به محض آنکه MACD از سطح صفر عبور کند می توانیم وارد معامله شویم.

نباید بر روی سود عمده حساب زیادی باز کنیم، این استراتژی مستلزم کسب سود در مقیاس تنها چند پیپ است. سیگنال ها تقریبا هر روز به وجود می آیند بنابراین بهتر است با بیش از ۱ یا ۲ جفت ارزی معامله نکنیم. اگر موفق به شناسایی محل شروع یک روند شدید مطابق آن به معامله بپردازید و آنگاه حجم تارگت سود هم می تواند افزایش پیدا کند.

۲. اسکالپینگ در بازار اشباع شده

هدف این استراتژی اسکالپینگ استفاده از لحظه ای است که حالت اشباعی بازار به حداکثر خود می رسد. این وضعیت در جایی است که روند در حال به اشباع رسیدن باشد و حرکت شاخص پیش از معکوس شدن روند بسیار کند و یا ساکن شود.

در این استراتژی از اندیکاتور حجم لاگر (Laguerre Volume Indicator) استفاده می شود و این اندیکاتور به شما کمک می کند که لحظه ی به اشباع رسیدن حجم بازار را شناسایی کنید. در سال ۱۹۷۰ جان الرز، طراحی کننده ی این اندیکاتور، در وهله ی نخست از آن در پردازش سیگنال های فضایی استفاده می کرد ولی از آنجا که وی طرفدار تئوری چرخه ها بود اندیکاتور را با این تئوری تطبیق داد و سپس لاگر که یک ریاضیدان فرانسوی بود در آن تغییراتی ایجاد کرد.

فایده ی این اندیکاتور بروز دادن سیگنال های مربوط به شروع و پایان میکرو روندها (Micro-trends) است. توصیه نمی کنم که تلاشی برای فهم فرمول محاسباتی این اندیکاتور داشته باشید مگر اینکه در سطوح عالی ریاضی و برنامه نویسی متخصص باشید. تنها چیزی که به آن نیاز دارید این است که قالب این اندیکاتور را دانلود کنید. همچنین، این استراتژی مناسب کسانی است که تازه شروع به اسکالپینگ می کنند، زیرا بازه ی زمانی M15 امکان تخمین زدن سیگنال را بدون هر گونه عجله فراهم کرده و در واقع به معامله گر زمان بیشتری برای اتخاذ تصمیم می دهد. جفت ارزی مورد استفاده در اینجا دلار آمریکا - دلار کانادا است و زمانی به معامله پرداخته می شود که پس از به اشباع رسیدن روند شاخص اصطلاحا حرکتی صاف (Flat) را آغاز کرده باشد (لطفا به توضیحاتی که بالاتر در خصوص حرکت صاف اشاره شد مراجعه نمایید).

• مزایای این استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی: این استراتژی ساده بوده و نیازی نیست تا معامله گر تمرکز بسیار بالایی داشته باشد و یا متحمل استرس شود.

تنظیمات حجم اندیکاتور لاگر: گاما = ۰.۶۱۸، تعداد خطوط = ۵۰۰۰، سطوح= ۱، ۰.۷۵، ۰.۵، ۰.۲۵، ۰ . شاخص گاما برای محاسبه ی سطوح اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد. هر چقدر که شاخص بالاتر باشد خطی که به دست می آید مسطح تر خواهد بود. شاخص ۰.۶۱۸ در اینجا نشانگر تعادل دلخواه میان مسطح بودن و عقب ماندگی خط است (Lagging).

شرایط ورود به معامله ی خرید:

• معامله در بازه ی زمانی ۰۰:۰۰ تا ۰۷:۰۰ (مقیاس زمانی EET) که در آن حرکت شاخص به میزان زیادی Flat است انجام می شود. پس از آنکه در بازه ی معاملاتی اروپا به طور فعالانه معامله انجام شد شاخص وارد یک فاز جدید می گردد که در آن معلوم است حرکاتش به اشباع رسیده و کند و ساکن شده است.
• اندیکاتور لاگر اول از سطح ۱ عبور کرده و به آن سطح دست پیدا می کند. در طی رسیدن اندیکاتور به سطح ۱ یک کندل استیک در حال رشد مشاهده می شود که بدنه ی آن کمتر از ۳ پیپ نیست.

می توانید در کندل استیک بعدی وارد معامله شوید و ریسک های مربوط به آن را با یک حدضرر (استاپ لاس) با فاصله ی ۸ تا ۱۰ پیپ پوشش دهید. تارگت سود ۵ پیپ است و پس از آن می توانید یکی از کارهای ذیل را انجام دهید: الف- موقعیت (پوزیشن) را به طور کامل ببندید ب- بخشی از موقعیت را بسته و استاپ را به نقطه ی ورود به معامله منتقل کنید و ج- موقعیت را باز نگه دارید و از آن از طریق یک Trailing Stop محافظت کنید

شرایط باز کردن معامله ی فروش:

• معامله از ساعت ۰۰.۰۰ تا ۰۷.۰۰ در مقیاس زمانی EET انجام می گیرد. اندیکاتور لاگر اول از سطح ۱ عبورعبور کرده و به آن سطح دست پیدا می کند. در طی رسیدن اندیکاتور به سطح ۱ یک کندل استیک کاهشی مشاهده می شود که بدنه ی آن کمتر از ۳ پیپ نیست.

اصول ورود به معامله ی آن شبیه به مورد قبل است.

اینطور نیست که حجم اندیکاتور لاگر همیشه به طور صاف و یکنواخت از ۰ تا ۱ صعود داشته باشد. گاهی اوقات می بینم که پولبک (Pullback) ایجاد می شود و سپس شاخص دوباره صعود می کند. به همین دلیل است که اگر مثلا شاخص اندیکاتور به سطح ۰.۹ برسد و سپس معکوس و نزولی شود بهتر است اقدام به معامله نکنید. هرچقدر که خط سیر اندیکاتور به سمت سطح ۱ صاف تر باشد سیگنالی که برای ما نمایان می شود هم دقیق تر خواهد بود. افزون بر این، همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده اگر اندیکاتور سطح نامبرده را ۲ بار تست کند نباید اقدام به معامله کنیم. می توانید این استراتژی را بر روی برخی جفت ها از جمله دلار استرالیا و نیوزلند استفاده کنید اما جفت های ارزی دیگر نباید با این استراتژی معامله شوند.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

۳. استراتژی اسکالپینگ با استفاده از خط روند‌ (Trend Line)

بر خلاف سایر سیستم های معاملاتی، این راهبرد مستلزم ورود به چند معامله در ابتدایی ترین نقطه ی شروع یک روند است. از لحاظ نظری می توان یک نقطه ی ورود واحد قرار داد و موقعیت را تا زمانی که روند معکوس شود نگه داشت اما باید بدانیم که در اسکالپینگ امکان کسب سود از پولبک ها و حرکات اصلاحی (کارکشن ها) نیز وجود دارد. علاوه بر آن، این استراتژی امکان کسب سود در روند های کوتاه را فراهم می کند.

این استراتژی از اندیکاتورهای Stochastic Oscillator و Awesome Oscillator استفاده می کند. دو میانگین حرکتی نامبرده خط روند را در بازه ی زمانی ساعتی تحلیل می کنند.

• مزایای استراتژی برای افراد مبتدی: این استراتژی مثالی خوب در خصوص کسب سود در اسکالپینگ با اضافه کردن بازه ی زمانی ای است که کمی طولانی مدت تر است.

جفت ارزی مورد استفاده پوند انگلیس - دلار آمریکا است و در آن از تایم فریم اصلی M5 استفاده می شود، تایم فریم کمکی نیز H1 است. همچنین، معامله در بازه ی معاملاتی اروپا انجام می شود. می توانید قالب این استراتژی را از اینجا دانلود کنید.

تنظیمات اندیکاتور:

• Stochastic: %К - 14, %D - 7, Slowing — 7, Moving Average Method - Simple, levels - 20 and 80 (default).
• Awesome Oscillator: all settings are default.
• SMA 1: Period 50 (red line), Apply to - Close.
• SMA 2: Period 200 (blue line), Apply to - Close.

شرایط ورود به معامله ی خرید:

• تحلیل بازه ی زمانی H1: هر دو میانگین حرکتی به سمت بالا جهت گیری شده اند و میانگین حرکتی قرمز بالاتر از میانگین حرکتی آبی قرار دارد.

•  تحلیل بازه ی زمانی M5: اندیکاتور استوکستیک در محدوده ی ''بیش فروش'' (Oversold) قرار دارد ( در بازه ی ۰ تا ۲۰) و در جایی که سیگنال کندل استیک به وجود می آید فراتر از محدوده ی نامبرده می رود. اوسیلاتور Awesome نیز یک ستون سبز پایین تر از سطح صفر به وجود می آورد.

هر چقدر که اندیکاتور استوکستیک عمودی تر خارج از محدوده ی ''بیش فروش'' (Oversold) حرکت کند سیگنال نیز دقیق تر خواهد بود. پس از آنکه تمامی شروط کندل استیک بعدی محقق شود می توانید وارد معامله شوید. تارگت سود نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ پیپ می باشد. دستور توقف (استاپ) می تواند با فاصله ای یکسان و یا کمی آنطرف تر قرارداده شود.

شرایط ورود به معامله ی فروش:

• تحلیل بازه ی زمانی H1: هر دو میانگین حرکتی به سمت پایین جهت گیری شده اند و میانگین حرکتی قرمز پایین تر از میانگین حرکتی آبی قرار دارد.

• تحلیل بازه ی زمانی M5: اندیکاتور استوکستیک در محدوده ی ''بیش خرید'' (Overbought) قرار دارد ( در بازه ی ۸۰ تا ۱۰۰) و در جایی که سیگنال کندل استیک به وجود می آید فراتر از محدوده ی نامبرده می رود. اوسیلاتور Awesome یک ستون قرمز بالا تر از سطح صفر به وجود می آورد.

قواعد ورود به معامله نیز یکسان است. اگر روند قوی باشد می توانید وارد چند معامله شوید.

۴. استراتژی سطوح روانی در اسکالپینگ:

معامله با سطوح روانی متضمن ۲ سناریو است: الف- شکست (بریک آوت) مرز کانال معاملاتی و آغاز روندی جدید یا ب- بازگشت شاخص از مرز نامبرده (سطح حمایت/سطح مقاومت) حرکت مجدد به میانه ی کانال ( که همان سطح بالانس یا تعادل می باشد). این سناریو یک سناریوی ایده آل است اما در عمل همه چیز ممکن است متفاوت اتفاق افتد:

• شکست (بریک آوت) مرز کانال معاملاتی می تواند در واقع همان کند شدن و ساکن شدن حرکت شاخص باشد و احتمال دارد روندی جدید به وجود نیاید. در اینجا شاخص ممکن است پس از حرکتی کوتاه دوباره به کانال قیمتی نامبرده بازگردد. حرکت شاخص درون کانال معاملاتی نیز می تواند ناآرام باشد. پس از بازگشت شاخص از مرز کانال معاملاتی، قیمت نه تنها ممکن است به نقطه ی مرزی مخالف نرسد بلکه احتمال دارد حتی به میانه ی کانال هم نرسد و بنابراین معکوس شود.

تمام این ها برای استراتژی معامله در کانال معاملاتی روزانه متضمن ریسک است اما چنین ریسکی در اسکالپینگ موجود نیست زیرا در اسکالپینگ امکان کسب سود هم در جایی که کانال شکسته می شود (بریک آوت) و هم در جایی که قیمت درون کانال نوسان پیدا می کند وجود دارد. سطوح روانی در اینجا به عنوان تارگت های ارجاعی عمل می کنند. این تارگت های ارجاعی به شما کمک می کنند تا حداقل بتوانید به طور تقریبی و فرضی نقاط پیووت داخل کانال معاملاتی را تعیین کنید.

در این استراتژی اندیکاتور استوکستیک احتمال شکست مرزهای کانال معاملاتی را نشان می دهد و سطوح داخلی نیز در واقع بر اساس سطوح فیبوناچی تعیین می شوند. از اندیکاتور استوکستیک در اینجا به عنوان ابزاری تکمیلی استفاده می شود. همچنین، سطوح داخلی و همچنین سطوحی که ضریبشان ۶۱.۸، ۱۶۱.۸، ۲۶۱.۸، و ۳۶۱.۸ است در قالب یک اندیکاتور واحد ترکیب می شوند. میانگین های حرکتی اندیکاتور به شکل روبه رو به دست می آید: ۳ LWMA با شاخص های دوره ی ۳۰، ۵۰، و ۱۰۰ جمع می شوند و سپس منطبق با ضریب قیمت بسته شده می شود.

• مزیت این استراتژی برای افراد مبتدی: ترکیب فوق العاده ی اسکالپینگ و استراتژی معامله در کانال معاملاتی

تایم فریم: М5 یا همان ۵ دقیقه، جفت ارزی: یورو - دلار آمریکا، قسمت MaEnv: تنظیمات اولیه.

تنظیمات استوکستیک: بخش %К: معادل ۱۴، بخش %D: معادل ۳، بخش Slowing: معادل ۳، بخش Prices:  Low/High، متد میانگین های حرکتی: ساده (Simple). همچنین، Level ها باید استاندارد باشند (۲۰،۸۰).

شرایط باز کردن موقعیت خرید:

• کندل استیک پایین تر از خط قرمز بسته شود.
• زمانی که قیمت پایین تر از خط قرمز قرار دارد اوسیلاتور در جهت پایین وارد محدوده ی ''بیش فروش'' (Oversold) شود (پایین تر از سطح ۲۰).
• قیمت و استوکستیک نباید بیش از ۱۰ خط پایین تر از خط قرمز باشند.
• قیمت بالاتر از خط قرمز رود.

پس از آنکه کندل استیک بالاتر از خط قرمز بسته بشود باید وارد معامله شده و دستور توقف (استاپ) را با فاصله ای حدود ۱۰ پیپ قرار دهیم. زمانی که شاخص به خط نارنجی دست پیدا کند (سطح ۶۱.۸ فیبوناچی) باید از معامله خارج شویم.

شرایط ورود به معامله ی فروش:

•  کندل استیک بالا تر از خط قرمز بسته شود.
•  زمانی که قیمت بالا تر از خط قرمز قرار دارد اوسیلاتور در جهت بالا وارد محدوده ی ''بیش خرید'' (Overbought) شود (بالا تر از سطح ۸۰).
•  قیمت و استوکستیک نباید بیش از ۱۰ خط بالا تر از خط قرمز باشند.
• قیمت پایین تر از خط قرمز رود.

شرایط خروج از معامله نیز یکسان است. سایر خطوط نقش کمکی دارند اما اگر شروع به نشان دادن معکوس شدن روند کنند و در صورتی که سود حاصل شده اسپرد را پوشش داده باشد، توصیه این است که از معامله خارج شده و منتظر باشید که قیمت برای بار بعدی از محدوده خارج شود. اگر قیمت برای مدتی طولانی بین خطوط قرمز و آبی قرار گیرد ( کندل های ۸-۱۰ و بالاتر) و یا اگر خارج از خط قرمز واقع شود نباید وارد معامله شویم.

نتیجه گیری: اسکالپینگ یکی از استراتژی های معاملاتی مناسب برای جفت های ارزی و سایر ابزارهای مالی CFDs بوده و اعمال آن در جایی که معامله ی flat می خواهد انجام شود مناسب است (=بازار در حال ایجاد روند نباشد). برخی افراد معتقدند که استفاده از اسکالپینگ بسیار سود زا است و بقیه می گویند که بسیار ریسک دارد. در هر حال، پیش از استفاده از هرگونه راهبرد اسکالپینگ، باید بر روی آن در یک اکانت دمو تمرین انجام شده و بهبود یابد. امیدوارم مطالب عملی ای که ارائه شد به سوالاتی که ممکن است داشته باشید پاسخ داده باشد و اگر هنوز به این سوالات پاسخ داده نشده لطفا آن ها را در بخش نظرات زیر بنویسید. تلاش خواهیم کرد که همه ی آن ها را با هم پاسخ دهیم. از شما دعوت می کنم که در خصوص بهترین و بهینه ترین استراتژی های اسکالپینگ در بخش نظرات دیدگاه های خود را مطرح نمایید و یا آن ها را با افراد مبتدی به اشتراک گذارید. امیدوارم در معاملات خود موفق باشید!

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

اندیکاتور حجم افقی در معاملات فارکس

 

 

سلام دوستان. امروز می خواهم تجربه ی معاملاتی خود را در خصوص استفاده از اندیکاتور حجم افقی با شما به اشتراک بگذارم. این اندیکاتور را به طور کلی می توان اعمال کرد اما باید دانست که ویژگی های آن بسته به بازارهای مختلف ابزارهای معاملاتی می تواند متفاوت باشد. استفاده از اندیکاتور حجم افقی ابزاری موثر است که به شما کمک می کند در بازارهای مالی تصمیمی عاقلانه بگیرید.

در ابتدا می خواهم به برخی مباحث نظری بپردازم. به طور عادی یک معامله گر که با هزینه شخصی معامله می کند منابع مالی و زمان محدودی برای تحلیل بازار جهت خرید یا فروش یک ابزار معاملاتی در دست دارد. تنها منبع اطلاعاتی ای که وی می تواند در خصوص فضای هیجانی بازار و تغییرات قیمتی داشته باشد معمولا چارت قیمتی است.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

• چگونه از اندیکاتور حجم افقی برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفده کنیم؟

 

چگونه از اندیکاتور حجم افقی برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنیم؟

اکثر معامله گران از تحلیل فاندمنتال در معاملات خود استفاده نمی کنند زیرا فکر می کنند در تصمیم گیری های معاملاتیشان چندان قابل استفاده نیست. اگرچه، باید گفت که موفقیت یک معامله ی خاص به این بستگی دارد که معامله گر چگونه داده های چارت قیمتی را تحلیل می کند. بنابراین مواردی مانند الگوریتم ها و توانایی خواندن چارت بسیار برای هر معامله گری حائز اهمیت است.

معامله گران در استفاده از تحلیل تکنیکال معمولا از چارت های قیمتی و اندیکاتورهایی استفاده می کنند که حرکات قیمت را نشان می دهد. البته باید بدانیم که اندیکاتور حجم قیمت را نشان نمی دهد بلکه مقدار معاملاتی که در مورد یک ابزار مالی در بازار وارد شده را به نمایش می گذارد. فرض کنید که یک دستور معاملاتی در هر دقیقه وارد می شود و قیمت ۱ دلار افزایش پیدا می کند. اگر در تایم فریم ۵ دقیقه ای به چارت قیمتی نگاه کنیم می بینیم که قیمت ۵ دلار افزایش پیدا کرده و این را یک ستون،کندل استیک، یا خط نشان می دهد.

اگرچه، مقدار و حجمی که یک ابزار معاملاتی در طی این بازه ی زمانی معامله شده و لذا پولی که در طی حرکت قیمت وارد بازار شده کاملا ناشناخته باقی می ماند. ممکن است ۵، ۵۰، یا ۱۵۰ معامله ی خرید یا فروش در قیمتی مشخص وارد بازار شده باشد. چرا این داده ها اساسی هستند و چگونه می توانیم از آن ها در معامله استفاده کنیم؟

بیایید در ابتدا ''حجم معاملاتی'' را تعریف کنیم. حجم معاملاتی مقدار خرید و فروش یک ابزار مالی در یک دوره ی زمانی مشخص است. زمان نقش یک عامل حیاتی در این اندیکاتور را بازی می کند و چرایی آن را توضیح خواهم داد.

بیشتر معامله گران در بازار سرمایه های مشتق (Derivatives) به معامله می پردازند و تنها بخشی از آن ها به بازار سهام می آیند. شاخص های قیمتی را در ترمینال های معاملاتی لایت فارکس می بینیم که در معاملات ارزی یا CFDs از قیمت های موجود در بازار مشتق گرفته شده اند. قراردادهای معاملاتی موجود در بازارهای مشتق رابطه نزدیکی با میزان مبلغ معامله، حجم نقدینگی و بازه ی زمانی مورد معامله دارند.

قیمت زمانی تعیین می شود که یک خریدار و فروشنده وجود دارد که تا قرارداد را منعقد کند. اگر نقدینگی موجود در بازار کم باشد قیمت حرکات ناگهانی و سریع خواهد داشت. اگر خریداران و فروشندگان نتوانند یکدیگر را پیدا کنند معاملات نادری به وقوع خواهند پیوست و اگر میزان پول موجود در بازار بالا باشد حرکات قیمتی آرام و تدریجی و پیدا کردن طرف معامله آسان خواهد بود.

می توانیم تاریخچه ی حرکات قیمتی را در ترمینال های معاملاتی ببینیم. اگرچه، سطوح حمایت و مقاومتی ای که پول واقعی بخواهد آن را نمایان کند وجود ندارد. به عبارتی دیگر، قیمت مشاهده می شود اما معامله گری برای انجام معامله با این قیمت وجود نخواهد داشت.

با نگاه کردن به قیمت در پیشینه ی ترمینال معاملاتی تنها ردی از معامله (یا به عبارتی سایه ی آن) را زمانی که آن معامله اجرایی می شود می بینیم. اگرچه، در صورتی که سطح قیمتی خاص را نوعی کشمکش میان خریداران و فروشندگان تفسیر کنیم که در آن حرکت قیمت متوقف می شود، این سطح نشانگر وجود پولی واقعی در بیش از ۳ ماه نیست.

بنابراین، هیچ کس درگیر این سطح قیمتی نخواهد شد. بازار نفت داده های مرتبط با نقدینگی مشابهی در طی زمان نشان می دهد. البته بازار طلا کمی متفاوت است و بیشتر متاثر از ماهیت سرمایه گذاری در طلا و معامله ی آن است. اما به طور کلی، ساختار زمانی بازار طلا را نیز می توان ساده سازی و اندیکاتورهای نقدینگی را به یک بازه ی زمانی ۳ ماهه محدود کرد.

نخستین نتیجه گیری ای که در خصوص سطوح حمایت و مقاومت می توان کرد این است که این سطوح نشانگر کشمکش میان خریداران و فروشندگان هستند. بازه ی زمانی سه ماهه نیز در واقع ضرب العجلی است که بر اساس آن سطوح مذکور در تحلیل تکنیکال معنی پیدا می کنند. تمامی نرخ هایی که در بازه های زمانی دورتر ثبت شده اند دیگر مناسب نخواهند بود.

تجربه ی معاملاتی من نشان می دهد که شما می توانید از تاریخچه ی سه ماهه ی قیمتی برای تحلیل تایم فریم روزانه استفاده کنید. برای تحلیل بازه ی چهار ساعته پیشینه ی دو ماهه مناسب خواهد بود. برای تایم فریم ساعتی نیز به پیشینه ی یک ساعته باید نگاه کرد.

برای معاملات میان روز تحلیل تاریخچه ی یک یا دو هفته ای شاخص کافی است. این بازه های زمانی را نه تنها باید برای داده های تاریخی قیمت بلکه برای تحلیل شرایط آینده ی پوزیشنی که باز کرده ایم مدنظر قرار داد.

در این خصوص، تحلیل چارت های هفتگی در بازار سرمایه های مشتق به نوعی اتلاف زمان و منابع است. اگرچه، در بازار سهام که سرمایه گذاران پوزیشن های بلند مدت باز می کنند شاخص های هفتگی مناسب هستند. من ترجیح می دهم حرکات قیمتی در بازار سهام را در بازه های شش ماهه و حداکثر یک ساله مورد مطالعه قرار دهم و برایم چارت های روزانه کافی هستند.

تایم فریم هایی که مناسب تحلیل چارت قیمتی هستند را بررسی کرده و متوجه شدیم که نباید پیشینه ی بیش از ۳ ماه را مدنظر قرار دهیم. حال می خواهیم به سراغ حجم افقی رفته و ببینیم در ترمینال های معاملاتی چه شکلی دارد. حجم معاملاتی نشان دهنده ی فعالیت بازار و نقدینگی موجود در آن در سطحی مشخص است.

هر چقدر که حجم بالاتر باشد معامله گران بیشتری دستورات معاملاتی خود را در سطح قیمتی قرار می دهند و این در خصوص تحلیل چارت برایمان اهمیت بیشتری پیدا می کند. حجم عمودی نشان دهنده ی تعداد معاملاتی است که در یک بازه ی زمانی مشخص به پایان رسیده اند. حجم افقی حجم های معاملاتی را در یک بازه ی زمانی به نحوی جمع بندی و خلاصه کرده و آن را در سطح قیمتی مشخصی توزیع می کند (شکل ۱).

 

شکل ۱: شاخص جفت EURUSD در تایم فریم Н4 - حجم افقی و عمودی

می خواهیم وضعیت جفت EURUSD را مدنظر قرار دهیم. اندیکاتور حجم افقی را در پایین چارت می بینیم که نشان دهنده ی افزایش چشمگیر نقدینگی بازار از روز ۲۴ فوریه است. می توانیم این نتیجه گیری را مطرح کنیم که روند صعودی وضعیتی قوی دارد، زیرا هر چقدر نقدینگی بالاتر باشد حرکات قیمتی قوی تری نیز مشاهده خواهد شد. در کنار این، می توانیم ببینیم که حجم افقی که در هیستوگرام سمت راست صفحه مشاهده می شود در سطحی بالا قرار داد (۱.۱۰۸۱، ۱.۱۰۰۲، ۱.۰۸۳۹) که می تواند نقش سطوح حمایت و مقاومت را داشته باشد.

توجه داشته باشید که در روز ۱۲ مارس ۲۰۲۰ قیمت به محض دستیابی به سطح ۱.۱۰۸۱ از آن یک ریباند صعودی داشته است. این بدین معنا است که یک معامله گر بزرگ تصمیم گرفته تا پوزیشن خرید خود را در برابر سقوط قیمت بیمه کند و حجم زیادی از یورو را خریداری کرده است. بنابراین، اگر این معامله گر بزرگ فرض کند که شاخص جفت EURUSD  به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد، عدد ۱.۱۰۸۰ نقش یک سطح حمایتی فوق العاده را بازی خواهد کرد. بنابراین، می توان استاپ لاس را پایین تر از سطح بعدی تجمیع حجم معاملاتی (=بالاتر از سطح ۱.۱۰۰۰) قرار داد.

چرا روز ۱۵ ژانویه به عنوان نقطه ی محوری محاسبه ی حجم انتخاب شده است؟ من این تاریخ را انتخاب کردم زیرا دو هفته ی نخست سال جدید ویژگی پایین بودن حجم گردش نقدینگی را دارند. پول از هفته ی سوم به بعد وارد بازار می شود.

اما این را نیز باید بگویم که انتخاب نقطه ی شروع اینچنینی یک تصمیم شخصی است و از قواعد غیرقابل تغییری تبعیت نمی کند. همه چیز به سلایق شخصی معامله گر بستگی دارد. اگرچه، معامله گر باید این را بداند که چرا تاریخی مشخص را برای خود انتخاب کرده است.

نقطه ی محوری ای که به آن ارجاع داده می شود معمولا ابتدای یک ماه و یا ابتدای یک روند یا بازه ی زمانی دیگری است که از لحاظ معاملاتی معنا و مفهوم داشته باشد.

حال می خواهم توضیح دهم که اندیکاتور حجم افقی را چگونه در تایم فریم ساعتی مورد محاسبه قرار دهیم (شکل شماره ۲). نقطه ی شروع ما ابتدای یک روند صعودی در روز ۲۰ فوریه است. همانطور که هیستوگرام نشان می دهد حجم معاملاتی حداکثری در سطح تقریبی ۱.۱۱۸۰ قرار دارد.

کمی پایین تر سطح حمایت در تایم فریم بلند مدت تر مشاهده می شود (۱.۱۰۸۲ و ۱.۱۰۰۲). برای معاملات فروش جفت EURUSD این سطوح می توانند تارگت باشند. استاپ لاس باید بالاتر از سطح ۱.۱۱۸۰ قرار داده شود. استاپ لاس صحیح می تواند در محدوده ی نقطه ی اوج و در سطح ۱.۱۲۱۶ قرار گیرد.

بنابراین،، اگر سطوح حمایت و مقاومتی که حجم افقی نشان می دهد را با سایر متد های تحلیل تکنیکال ترکیب کنید وضعیت دقیق تری از بازار به دست خواهید آورد. تحلیل شما نه تنها مبتنی بر ابزارهای تکنیکال در چارت قیمتی بلکه بر اساس نقدینگی بازار نیز خواهد بود و بدین ترتیب عملکرد معاملاتی شما نیز افزایش خواهد یافت.

شکل ۲: قیمت جفت EURUSD، تایم فریم H1، حجم افقی و عمودی

در نتیجه گیری این مقاله می خواهم به سوال منطقی ای که پرسیده شده پاسخ دهم: با توجه به اینکه معاملات بازار فارکس در یک محل متمرکز به وقوع نمی پیوندد  این حجم ها اساسا از کجا می آیند؟ نکته ای ظریف در اینجا وجود دارد و آن هم این است که قاعدتا صحیح ترین چیزی که وجود دارد حجم های معاملاتی واقعی در بازار های آتی و سهام است، اما خب برای دانستن چنین حجم های معاملاتی ای باید پول پرداخت کنید زیرا داده های اینچنینی گران هستند.

اگرچه، به جای حجم واقعی می توانید از ''حجم تیک'' استفاده کنید که (تعداد معاملات در یک روز یا بازه ی زمانی مشخص را نشان می دهد. تجربه ی شخصی من نشان می دهد که تفاوت کمی میان حجم های واقعی و حجم های تیک وجود دارد و بدین ترتیب می توانید زمان و پول خود را ذخیره کنید.

می توانید از اینجا به طور رایگان اندیکاتور حجم افقی را دانلود کنید. این اندیکاتور را برای متاتریدر ۴ یا ۵ در ترمینال معاملاتی لایت فارکس نصب کرده و از آن استفاده نمایید. تنها محدودیتی که این روش به همراه دارد این است که این اندیکاتور حجم را تنها از زمانی که نصب انجام می شود محاسبه می کند.

هر چقدر اندیکاتور را زودتر در چارت معاملاتی نصب کنید سریع تر پول در می آورید. امیدوارم سود خوبی کسب کنید اما در عین حال توصیه می کنم که قواعد مدیریت پول را به یاد داشته باشید و بدانید که هیچ اندیکاتور یا استراتژی معاملاتی ای نیست که شانس ۱۰۰ درصدی موفقیت داشته باشد!    

نمودار های فارکس: راهنمای جامع برای افراد مبتدی

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

امروز، ما با نمودار های معاملاتی فارکس و نحوه کار با نمودار های زنده، سر و کار خواهیم داشت.

ظاهر نمودار های مختلف فارکس ممکن است برای معامله گران مبتدی خسته کننده باشد. به نظر می رسد فقط معامله گران حرفه ای توانایی درک صحیح و خواندن نمودار های معاملاتی را دارند.

اما واقعیت به این شکل نیست. هر یک از نمودارهای فارکس به دلیل راحتی بیشتر معامله گران طراحی شده اند، تا بتوانند فرایند تحلیل را بهینه تر کنند. زمانی که از نمودار قیمتی استفاده می کنید، تجزیه و تحلیل مقدار زیادی از اطلاعات آسان تر می شود، بنابراین تحلیل نمودار های قیمت سود ده تر و دقیق تر می شود. برای یک معامله گر که با حجم زیادی از اطلاعات (معمولا اعداد) سر و کار دارد، بسیار مهم است که این اطلاعات را به شکل متفاوت و دقیقتری تبدیل کند.

نمودار فارکس و قیمت گذاری چیست؟

نمودار های معاملاتی فارکس پیش نیاز انجام معاملات فارکس می باشند. یک معامله گر باید بتواند به صورت حرفه ای جهت روند را تشخیص دهد. برای شناسایی فرصت های معاملاتی، باید بدانید نمودار های فارکس چگونه ساخته می شوند، نمودار های قیمت به چند نوع هستند، تایم فریم های معاملاتی به چه معنا می باشند، چگونه می توان جلوه بصری عملکرد قیمت را مشخص کرد،

در معاملات مدرن، دو روش اساسی برای پیش بینی قیمت در آینده وجود دارد. اولین مورد تحلیل تمامی عوامل پیرامون یک نماد مالی یا تحلیل فاندامنتال می باشد. دومین روش صرفا تحلیل قیمت یک نماد یا تحلیل تکنیکال می باشد. برای دریافت اطلاعات کم و بیش از تحلیل فاندامنتال، شما فقط نیاز دارید تا اطلاعات پیرامون نماد مانند شاخص های اقتصادی، شایعات، اخبار، بیانیه های رسمی را تحلیل کنید. اما برای تحلیل قیمت، همه چیز متفاوت خواهد بود. برای بررسی تغییرات قیمت یک نماد مالی، نمودار های قیمتی مخصوصی توسعه داده شده اند.

از زمان مدرسه، ما با نمودار های خطی اشنا شده ایم و می دانیم که این نمودار در طول دو محور تغییر وضعیت می دهد. نمودار قیمت هم دقیقا به همین شکل می باشد. این نمودار شامل یک خط می باشد که در محور زمان و قیمت تغییر می کند.

زمانی که اولین نمودار ها به وجود آمدند، کامپیوتر ها توسعه داده نشده بودند، و معامله گران نمی توانستند تغییرات قیمت را در صفحه کامپیوتر دنبال کنند. به این دلیل است که معامله گران در ابتدا نمودار های قیمتی را در کاغذ رسم می کردند. اغلب این نمودار ها از نقاطی تشکیل شده بودند که مطابق با تغییرات قیمت به هم وصل می شدند.

یک نمودار قیمت تغییرات اطلاعات داده شده را از نظر زمانی و همچنین نسبت این اطلاعات با یکدیگر را نشان می دهد. معامله گران برای ساختن نمودار ها از داده های زیر استفاده می کردند:

• OPEN – قیمت باز شدن - قیمت نماد در ابتدا دوره معاملاتی
• CLOSE – قیمت بسته شدن - قیمت نماد در انتهای بازه معاملاتی
• HIGH – بیشینه مقدار قیمت در یک بازه مشخص
• LOW – کمترین مقدار قیمت برای یک بازه مشخص
• VOLUME – تعداد قردادهایی که در یک بازه زمانی مشخص منعقد شده اند (حجم).

امروزه، معالمه گران می توانند نمودار های قیمت را برای تمام نماد ها و در هر بازه زمانی در صفحه کامپیوتر مشاهده کنند. اما نمودار های فارکس دقیقا همانند اصول نمودار های قدیمی، رسم می شود. آنها بر اساس مقادیر قیمت و زمان بنا شده اند.

هدف اصلی نمودار، داشتن توانایی مراجعه به داده های تاریخی و بررسی تغیرات قیمت در گذشته می باشد. بنابراین، بر اساس این اطلاعات، شما می توانید نظم یا الگو هایی (ماهیت چرخه گونه) را مشاهده کرده و پیش بینی برای آینده داشته و تشخیص دهید که نمودار قیمت در آینده چگونه حرکت خواهد کرد. به منظور مراجعه به تاریخچه معاملات و گشتن به دنبال الگو های تشکیل شده در گذشته، شما باید قادر باشید اشکال مختلفی از قیمت را به روش های نوین مشاهده کنید.

یادگیری نحوه درک نمودار های معاملاتی برای افراد مبتدی

برای یادگیری نحوه درک نمودار های معاملاتی فارکس برای مبتدیان، در ابتدا باید بعد از ثبت نام در وب سایت لایت فارکس، یک حساب دمو باز کنید. این کار به احراز هویت و واریز سرمایه نیاز نخواهد داشت و تکمیل آن بیشتر از یک دقیقه طول نخواهد کشید. لازم است نگاهی به نمودار های قیمت داشته باشید تا تمام مطالبی که در آینده خواهم نوشت را درک کنید. روی دکمه ثبت نام در گوشه بالا سمت راست، کلیک کرده و پروسه ثبت حساب دمو را دنبال کنید. سپس روی بخش ارز کلیک کرده و نمودار محبوب ترین جفت ارز بازار های مالی یعنی یورو دلار را باز کنید.(یعنی نرخ تبدیل یورو به دلار).

نمودار های زنده فارکس

اول از همه، در این مقاله لینک نمودار های رایگان فارکس (بهتر است بگوییم، بهترین نمودار های آنلاین فارکس) برای تمام جفت ارزها و نمادهای دیگر را که در این سیستم به راحتی قابل دسترس هستند را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

برای باز کردن نمودار قیمت در سیستم، کافیست روی ارز یا نماد دلخواه خود کلیک کنید.

شما می توانید نمودار نماد هایی (یا همان ابزار های مالی) که نیاز دارید را به قسمت "مورد علاقه ها" اضافه کنید و با این کار دسترسی به آنها برای شما آسان تر خواهد شد. برای استفاده از قسمت "مورد علاقه ها" کافیست ثبت نام کنید (روند ثبت نام بسیار سریع طی خواهد شد). به همین سادگی - کافیست روی علامت ستاره بر روی ارز دلخواه خود، کلیک کنید.

یک نمودار فارکس تغییرات قیمت را به صورت زنده و گرافیکی نشان می دهد. یک نمودار معاملاتی نرخ های فعلی را نشان می دهد (در مثال ما نرخ یک یورو به دلار آمریکا).

بیایید کنترل پنل اصلی پلتفرم معاملاتی لایت فارکس را با هم مرور کنیم (نمودار قیمت زنده فارکس).

1. تایم فریم نمودار های قیمتی

تایم فریم، به یک دوره زمانی مشخص برای ترسیم قیمت اشاره داشته و نشان دهنده نمودار قیمت برای این بازه زمانی می باشد. برای مثال:

• در یک نمودار کندل، بازه زمانی مربوط به یک کندل می باشد. اگر بازه زمانی M30 باشد، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت برای هر 30 دقیقه خواهد بود. در این مقاله با نمودار های کندل یا کندل استیک بیشتر آشنا خواهید شد.
• در یک نمودار خطی ، یک نقطه، (در بیشتر اوقات) قیمت بسته شدن در تایم فریم می باشد. زمانی که هر بازه 30 دقیقه ای خاتمه یابد، نمودار یک نقطه مربوط به قیمت نهایی در دوره را مشخص می کند. سپس، تمام نقاط توسط یک خط به هم وصل می شوند.

2. لیست اندیکاتور های تکنیکال در نمودار قیمت فارکس

در اینجا می توانید اندیکاتورهای معاملاتی که می خواهید به نمودار خود اضافه کنید را انتخاب کنید.

اکنون امکانات نمودار های قیمتی فارکس را توضیح خواهم داد. بیایید اجزای نمودار آنلاین فارکس را با هم بررسی کنیم.

3. مقیاس قیمت و مقیاس زمان

قسمت زرد رنگ مقیاس قیمت می باشد. این قسمت نشان دهنده قیمت یک یورو به دلار است. قیمت فعلی بازار، 1.12678 می باشد که با رنگ سبز نشان داده شده است. این بدین معنیست که شما می توانید با 112678 دلار، 100000 یورو خریداری کنید. رنگ سبز به این معنیست که قیمت در این لحظه افزایش یافته است. رنگ قرمز به معنی ریزش قیمت می باشد. خط افقی نازک نشانگر سطح قیمت فعلی با توجه به قیمت های قبلی می باشد که مناسب تحلیل بصری است. با توجه به اینکه قیمت به صورت مداوم در نمودار مستقیم در حال تغییر می باشد، رنگ قرمز و سبز نیز همیشه در حال تغییر خواهند بود.

کادر آبی نشان دهنده بازه زمانی قیمت یورو در گذشته می باشد. اگر نشانگر ماوس خود را برای لحظاتی بر روی کندل نگه دارید، می توانید زمان ارائه شدن این قیمت را بر روی جدول زمانی (در پایین) مشاهده کنید، قیمت نیز در سمت راست نمایش داده می شود. در تصویر بالا با رنگ مشکی نمایش داده شده است.

فلش زرد نشان دهنده یک مقیاس دیگر است. این مقیاس به شما کمک می کند، بازه زمانی داده های تاریخی را تغییر دهید. برای مثال، اگر شما 7D را انتخاب کنید، نمودار تغییرات قیمت در 7 روز گذشته را به شما نمایش خواهد داد. فلش سبز شما را به منویی راهنمایی می کند که می توانید از طریق آن مقیاس نمودار را تغییر دهید (درصد یا لوگاریتمی)، در ضمن در این قسمت ساعت و منطقه زمانی نیز نمایش داده می شود.

چند نکته کاربردی:

شما می توانید به صورت دستی (بدون استفاده از مقیاس پایین صفحه) مقیاس را با اسکرول موس تغییر دهید.

شما می توانید نمودار را در مقیاس انتخاب شده به هر طرف حرکت دهید. برای مثال، اگر مقیاس شما هفت روزه (7D) باشد، شما می توانید اطلاعات قیمت را از 1 تا 7 ژوئن به دوره 1 تا 5 انتقال دهید. باید دکمه سمت چپ موس را نگه داشته و نمودار را به کنار بکشید. اگر توضیحات گیج کننده به نظر می رسد، این دستورالعمل را مرحله به مرحله دنبال کنید، همه نکات را با یک بار انجام دادن متوجه خواهید شد.

چگونگی خواندن نمودار های فارکس

معامله گری با نحوه خواندن نمودار شروع می شود. اگر اصول ساختاری نمودار معاملات را درک کرده باشید، می توانید در مرحله بعد عوامل موثر بر قیمت (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) را مطالعه کنید.

اشکال نمودار فارکس، ممکن است به روش های مختلفی ارائه شوند. هر نوع نمودار معاملاتی دارای مزایا و معایب مختص به خود می باشد.

بیایید انواع مختلف نمودار های قیمتی فارکس را با جزئیات بیشتر بررسی کرده و چگونگی خواندن آنها را بیاموزیم.

تحلیل نمودار های فارکس با استفاده از نمودار های مختلف

امروزه، در تحلیل های گرافیکی از سه نوع نمودار اصلی برای نشان دادن قیمت استفاده می شود: نمودار های خطی، نمودار های میله ای، نمودار های کندلی (شمعی).

من انواع نمودار های قیمتی را توضیح خواهم داد و شما خواهید توانست نمودار های فارکس را درک کرده و حرکت قیمت را به درستی تحلیل کنید. به یاد داشته باشید که من از نمودار دلار آمریکا برای نشان دادن اطلاعات استفاده خواهم کرد. خوب بیایید شروع کنیم.

نمودار خطی فارکس

این نوع نمودار، از ابتدایی ترین مدل های نمودار های قیمتی می باشد. این نمودار بسیار ساده بوده و در مقایسه با دیگر مدل های نمایشی قیمت، اطاعات کمتری ارائه می دهد. هر دوره زمانی جدید دارای دو پارمتر اصلی است؛ آنها قیمت های باز شدن (قیمت شروع یک دوره جدید) و قیمت بسته شدن (قیمت پایان دوره) هستند. هر کدام از این پارامتر ها یک نقطه در نمودار به وجود می آورند؛ سپس، نقاط ایجاد شده توسط قیمت های باز شدن و بسته شدن به یکدیگر وصل می گردند. اتصال مداوم نقاط منجر به رسم خط می شود.

امروزه از این نمودار قیمتی به ندرت استفاده می شود چرا که با استفاده از آن هیچ اطلاعاتی از کف و سقف قیمت در یک بازه زمانی مشخص نمی توان دریافت کرد. با این حال، بعضی از معامله گران ترجیح می دهند پیش بینی های خود را با استفاده از این نمودار قیمت انجام دهند چرا که این نمودار برای کار با روند ها بی نقص عمل می کند و باعث می شود عواملی مانند شکست کاذب خط روند و یا سطوح مهم، فیلتر شوند.

چه نکاتی می تواند اضافه شود؟ بیایید مزیت های اصلی یک نمودار قیمت را بررسی کنیم.

1. نمودار خطی فارکس مناسب انجام الگو هایی می باشد که بر اساس اشکال هندسی بنا شده اند.
2. این نوع نمودار قیمت، بیشتر برای تایم فریم های D1 و بالاتر استفاده می شود، چرا که در این تایم فریم ها، خطوط روند، شبیه رنج قیمت می باشند؛ برای رسم آنها، پارمتر های کلیدی قیمت از اهمیت بالایی برخوردارند.
3. این نوع نمودار بیشتر در استراتژی های ترکیبی که بر اساس نمودار قیمت و اندیکاتور های EMA بنا شده اند، کاربری دارد، چرا که سیگنال های بسیار دقیقی برای ورود و خروج از یک معامله در این روش ارسال می شود.

نمودار میله ای فارکس

نمودار های میله ای بعد از نمودار های خطی به وجود آمدند. این نوع از نمودار ها اطلاعات بیشتری ارائه داده و پیچیده تر هستند. این نمودار ها در آمریکا توسعه داده شده اند، بنابراین در کشور های غربی بسیار محبوب می باشند. بیشتر معامله گران محافظه کار در غرب هنوز از هیچ نوع نمودار قیمت دیگری استفاده نمی کنند. بیایید ببینیم این نمودار از چه عواملی تشکیل شده است.

نمودار میله ای شامل خطوط عمودی می باشد که میله نامیده می شوند. در نمودار میله ای، هر بازه معاملاتی با یک میله، یا یک خط عمودی نشان داده می شود که از پایین به بالا رسم می گردد. نمودار میله ای بر روی نمودار خط گسترش می یابد، و میله ها علاوه بر قیمت باز شدن و بسته شدن، اطلاعات بیشتری در مورد سقف و کف قیمت ارائه می دهند. شما می دانید که در حین حرکت قیمت، می تواند چندین برابر از قیمت بسته شدن نهایی بالاتر برود. سقف قیمت، نشان دهنده سطوحی می باشد که قیمت در بازه تشکیل شدن یک میله، به آن رسیده است. همین حالت را برای کف هم داریم (یعنی پایین ترین سطحی که قیمت در طول بازه زمانی یک میله به ان رسیده است.). یک میله به معامله گر کمک می کند تا روند قیمت را در یک دوره خاص تشخیص دهد، که این مساله برای تحلیل دقیق عملکرد قیمت در نمودارهای فارکس حیاتی می باشد.

چه نکاتی باید اضافه گردد؟ ویژگی های اصلی نمودار های میله ای:

1. قیمت باز شدن، با یک خط تیره کوچک و افقی در سمت چپ خط عمودی (میله) نشان داده می شود و قیمت بسته شدن در سمت راست خط عمودی قرار می گیرد.
2. دو نوع میله وجود دارد: میله های صعودی و میله های نزولی. در میله های صعودی، قیمت باز شدن، پایین تر از قیمت بسته شدن قرار می گیرد؛ برای میله های نزولی این حالت برعکس می باشد.
3. استراتژی های معاملاتی بسیاری بر اساس میله ها وجود دارند، اصلی ترین استراتژی ها بر پایه میله عبارتند از، استراتژی پین بار، استراتژی درون میله ای (inside bar trading)، میله های پوشا (engulfing bars).

نمودار های شمعی (کندل استیک ژاپنی)

نمودار های شمعی در کشور ژاپن شکل گرفته اند و به شدت میان سرمایه گذاران و معامله گران محبوب شده اند. تصور می شود این نمودار در قرن 18 ام توسط مونهیسا هوما (Munehisa Homma)، تاجر برنج ژاپنی برای تشخیص سقف و کف قیمت توسعه داده شده است. این نمودار قیمت بسیار آموزنده می باشد چرا که ترکیبی از انواع مختلف نمودار بوده و از نمودار میله ای مزیت بیشتری دارد چرا که اطلاعات مرتبط با صعود و سقوط را با رنگ مشخص می کند. بیایید ببینیم این نوع نمودار از چه پارامتر هایی تشکیل شده است:

کندل از یک بدنه سیاه/قرمز یا سفید/سبز و سایه بالا و پایین تشکل شده است. در اصطلاح به سایه ها، فیتیله شمع نیز گفته می شود. سایه های بالا و پایین نشان دهنده سقف و کف قیمت برای یک بازه زمانی خاص می باشد. بالا و پایین بدنه کندل نشان گر قیمت های باز شدن و بسته شدن، می باشند.

اگر قیمت باز شدن بالا تر از قیمت بسته شدن باشد، بدنه کندل سفید یا سبز خواهد بود، اگر پایین تر باشد، بدنه مشکی یا قرمز خواهد بود.

هنگامی که قیمت بسته شدن برابر کف یا سقف باشد، ممکن است یکی از سایه ها (یا هر دو) وجود نداشته باشد. وقتی قیمت بسته شدن و باز شدن کندل یکسان باشند، ممکن است بدنه وجود نداشته باشد؛ به چنین کندلی در اصطلاح دوجی گفته می شود.

با این حال، مهم نیست که این نمودار چقدر اطلاعات در اختیار ما قرار می دهد، کندل های ژاپنی، حرکات قیمت در طول بازه زمانی را به ما نشان نمی دهند و فقط نتیجه ی آن دوره را در یک کندل به ما نمایش می دهند؛ آنها مشخص نمی کنند که سقف و کف قیمت اول در کجا قرار داشته است و یا چند بار قیمت بالا و پایین شده است. برای دریافت این اطلاعات، باید از تایم فریم های کوتاه تری در چارت استفاده کنید. امروزه، محبوب ترین روش نمایش، سبک چینی می باشد، یعنی کندل های صعودی با رنگ سبز و کندل های نزولی با رنگ قرمز نشان داده می شوند.

نمودارهای کندلی از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده اند. هر کندل بعد از بسته شدن کندل قبلی باز می شود. چندین کندل متوالی، یکی بالاتر از دیگری، روند صعودی را تشکیل می دهند، در مورد روند نزولی هم دقیقا بر عکس این حالت انفاق خواهد افتاد. از آنجا که کندل ها از رنگ های مختلفی تشکیل شده اند، تشخیص روند در نمودار بسیار آسان می باشد، چرا که همانند تعدادی خطوط پشت سر هم با رنگ یکسان ظاهر خواهند شد. چه نکاتی باید اضافه شود؟ بیایید ویژگی های اصلی نمودار شمعی را با هم مرور کنیم.

1. از ویژگی های بخصوص کندل ها این است که قیمت باز و بسته شدن آنها به عنوان مرزهای پایین یا بالای بدنه کندل نمایش داده می شود. برای یک کندل صعودی (سفید)، قیمت باز شدن، همیشه در پایین خواهد بود، و برای کندل نزولی (مشکی)، قیمت باز شدن، همیشه در بالا خواهد بود.
2. کندل ها می توانند دارای انواع مختلفی باشند: یک کندل سفید صعودی با سایه، یک کندل سفید صعودی بدون سایه، کندل بدون سایه و بدنه، کندل بدون بدنه و با سایه، کندل مشکی با سایه، کندل مشکلی بدون سایه.
3. استراتژی های بسیاری بر پایه کندل های ژاپنی ایجاد شده اند. حتی نوع خاصی از تحلیل تکنیکال وجود دارد که تحلیل تکنیکال کندل استیک نام دارد. این تحلیل توصیه می کند به دنبال الگوهای تکرار شونده در کندل های مشابه باشیم که به آنها الگوهای کندلی گفته می شود. امروزه، بیش از 100 نوع الگو وجود دارد؛ اما فقط تعداد محدودی از انها به محبوبیت رسیده اند.

حال بیایید به نحوه نمایش پیچیده تر و کمیاب تر نگاهی داشته باشیم. تکنیک های پیشرفته نمودارسازی فرصت های جدیدی برای انجام معاملات به وجود می آورند.

نمودار کندل های هیکین آشی (Heikin Ashi)

کندل های هیکن آشی شاخه ای از کندل های ژاپنی می باشند. بر خلاف کندل های ژاپنی، هر کندل جدید در میانه بدنه کندل قبلی باز می شود. بقیه پارامتر های نمودار یکسان می باشد. اما این کندل ها بعضی از نویز ها را بهتر فیلتر می کنند که بر این اساس می توان روند را بهتر تشخیص داد. هایکین آشی معمولا سایه ای ندارد چرا که قیمت در ابتدای حرکت خود باید نیمه کندل قبلی را پوشش دهد. در این نمودار معمولا سایه وجود نخواهد داشت که نشان گر قدرت حرکت می باشد. روی هم رفته، هیکین-آشی نشان دهنده سرعت متوسط قیمت می باشد. این کندل ها بعضی از نویز های بازار را فیلتر می کنند و به کمک آن می توان روند را بهتر تشخیص داد.

چه نکته ای می توان اضافه کرد؟ بیایید ویژگی های اصلی نمودار های هیکین آشی را بررسی کنیم:

1. کندل های نمودار هیکین آشی تمام نویزهای بازار را فیلتر می کنند، و شما فقط روند را مشاهده خواهید کرد. در واقع، این نمودار یک اندیکاتور خط روند می باشد.
2. وقتی روند ها در نمودار Heikin-ashi نمایش داده می شوند، تقریبا هیچ سایه مخالفی وجود نخواهد داشت؛ طول و تعداد آنها قدرت روند را نشان می دهد.
3. در نمودار هیکین آشی، الگو های کندل، مانند دوجی اهیمت بسیاری دارند. زمانی که در حال کار با کندل معمول هستید، یک دوجی سیگنالی از توقف می باشد. اما در مورد کندل های هیکین آشی، این الگو سیگنال قوی از معکوس شدن روند می باشد، و بنابراین یک نقطه برای ورود تلقی می شود.

به دلیل فیلتر کردن حرکات ساید وی مینور، این نمودار روند های قوی را نشان داده و اصلاحات جزئی را پنهان می کند.

نمودار منطقه ای فارکس

نمودار منطقه ای فارکس شاخه ای از نمودار خطی می باشد، با این تفاوت که این نمودار نشان دهنده تحرکات قیمت با استفاده از نواحی رنگی می باشد. مزیت اصلی آن این است که نمودار های منطقه ای بسیار روان و ساده بوده و با پر کردن فضای زیر قیمت روند را برجسته می کنند. یک نمودار منطقه به طور واضح نشان دهنده تحرکات محلی و افت و خیز های هر بازه معاملاتی می باشد. این تکنیک نموداری معمولا برای نشان دادن مقدار سودآوری پروژه های سرمایه گذاری استفاده می شود.

چه نکاتی باید اضافه شود: بیایید ویژگی های اصلی نمودار های منطقه ای را بررسی کنیم.

1. یکی از ویژگی های اصلی این نوع نمودار نشان دادن واضح تحرکات محلی قیمت می باشد، مانند اصلاحات و افت های جزئی در بازه های زمانی مختلف.
2. یک نمودار منطقه ای، بهترین نمودار برای شناسایی الگو های قیمتی می باشد.
3. نمودار منطقه ای فارکس به صورت واضح تغییرات قیمت را به نسبت بازه های قبلی نشان می دهد. این نوع نمودار واکنش قیمت را بدون ایجاد پیچیدگی، نشان می دهد. مناطق پر شده، به یاد داشتن نقطه پایین ترین سطح قیمت را آسان تر می کند. اگر نیاز دارید نمودار قیمت را به خاطر بسپارید، نمودار منطقه ای انتخاب ایده ای آلی برای شما می باشد.

نمودار نقطه ای (نمودار تیک تاک تو)

نمودار های نقطه ای در اواسط قرن نوزدهم توسط اولین معامله گران تکنیکال توسعه داده شد. این نمودار بیشتر به عنوان یک روش پیش بینی بر اساس نقاط و اشکال در نظر گرفته می شود. بیشتر نمودارهای قیمتی، که در تحلیل های مدرن استفاده می شوند بر اساس قیمت های باز شدن و بسته شدن و سقف و کف ها در دوره های زمانی خاص ساخته می شوند. در حالی که نمودار های نقطه ای فقط بر اساس قیمت بسته شدن، در بازه زمانی مورد نظر، ساخته می شود. نمودار های نقطه ای با یک سری Xs و Os مشخص می شوند. Xs نشان دهنده روند صعودی قیمت و Os نشان دهنده روند نزولی قیمت می باشد. هر جعبه روی نمودار نشان دهنده مقیاس قیمت می باشد، که بسته به قیمت نماد تنظیم می گردد. برای انجام معاملات در این نمودار شما باید دو پارامتر اصلی نمودار را تعیین کنید:

1. اندازه جعبه. این پارامتر تعداد نقاطی خواهد بود، که هر جعبه دارا می باشد.
2. معیار معکوس. تعداد نقاطی که باید حرکت انجام شود تا یک ستون Xs به ستون Os تبدیل شود و یا برعکس. در این صورت یک روند جدید به این شکل ایجاد می شود.

چه نکاتی باید اضافه شود؟ بیایید مزایای اصلی نمودار نقطه ای را بررسی کنیم:

1. این نمودار تحرکات قیمت را بدون داشتن نگرانی از نظر زمان و حجم نشان می دهد، بنابراین ساخت هر ستون بسته به حرکت قیمت ممکن است از چند دقیقه تا چند روز به طول بینجامد.
2. یک جعبه در نمودار تیک تاک تو، قیمت خاصی را نشان نمی دهد بلکه نشان دهنده محدوده قیمت با اندازه جعبه می باشد.
3. سیگنال ها در نمودار نقطه ای بسیار ساده هستند: زمانی که یک جعبه O به دنبال ستون Xs ظاهر شد، این حالت سیگنالی برای فروش خواهد بود. اگر یک جعبه X پس از ستون Os ظاهر شد سیگنالی از آغاز روند صعودی و یک سیگنال خرید خواهد بود.
4. سطوح حمایتی و مقاومتی خاص، در نمودار نقطه ای اهمیت بسزایی دارند، از آنجایی که این نمودار سقف و کف ها را مشخص نمی کند این خطوط افقی بیشترین کمک را به ما می کنند؛ بنابراین زمانی که قیمت از آنها عبور کند، سیگنال ورود به معامله دریافت می شود.

نمودار تیک فارکس

این نمودار، نشان دهنده نمایش خطی نوسانات نرخ است که در قالب تیک های قیمتی نشان داده می شود. تیک حداقل تغییر قیمت در بازار می باشد به عبارتی دیگر هر تیک، یک نوسان قیمت طلقی می شود. بر اساس این تکنیک نموداری، حجم پایه ی بازار فارکس بر اساس تیک های حجم، محاسبه می شود.

هنگام کار با نمودار تیک، بسیار مهم است تا دو قیمت را یکجا در نظر داشته باشیم bid وask ، چرا که آنها نشان دهنده کارمزد (اسپرد) هستند و با توجه به تغییرات بازار، اختلاف آنها ممکن است برابر صفر بوده و یا بسیار زیاد شود. این نوع نمودار در یک نوع استراتژی به نام آربیتراژ (Arbitrage) استفاده می شود.

تیک ها به سه نوع در نمودار نمایش داده می شوند:

1. تیک صعودی هنگامی ظاهر می شود که معامله ای بین فروشنده و خریدار با قیمت بالاتر از معامله قبلی انجام شود.
2. تیک نزولی زمانی ظاهر می شود که آخرین معامله با قیمتی کمتر از معامله قبلی انجام پذیرد.
3. تیک صفر زمانی ظاهر می شود که تراکنش با همان قیمت قبلی انجام شود.

چه نکاتی باید اضافه گردد؟ بیایید مزیت های اصلی نمودار تیک را بررسی کنیم.

1. نمودار های تیک گاها نمودار مارکت میکر نامیده می شوند، چرا که تمام تغییرات قیمت در بازار را به عنوان مثال اسلیپج ها را مشخص می کند.
2. نمودار تیک فقط زمانی برای شما مناسب خواهد بود که کارگزاری شما امکان معامله با کمترین مقدار کارمزد، یا کارمزد صفر را برای شما براورده کند چرا که روند های ارائه شده در نمودار تیک بسیار کوتاه می باشند.

نمودار یا کندل رنکو (Renko)

تکنیک نموداری رنکو ترکیبی از یک نمودار کندل ژاپنی ساده و اصول نمودار نقطه ای می باشد. نمودار رنکو برای فیلتر کردن نویز های بازار توسعه داده شده که معمولا در بازار های ساید وی (معاملات فلت) ظاهر می شوند. بر اساس اصل رنکو، به ندرت بازار به صورت فلت نشان داده می شود و معمولا به نظر می رسد همیشه یک روند در نمودار وجود دارد. برای کار با نمودار رنکو، همانند نمودار تیک تاک تو، به دو پارامتر اصلی نیاز داریم:

1. اندازه آجر، نشان می دهد که قیمت چقدر باید تغییر کند تا برای رسم یک کندل رنکو در نمودار مناسب باشد.
2. منطقه برگشت. تعداد نقاطی که قیمت باید برای تشکیل شدن یک کندل جدید حرکت کند. این یک پارامتر اساسی است که اندازه آن دو برابر اندازه کندل رنکو می باشد.

چه نکاتی باید اضافه گردد؟ بیایید مزایای اصلی نمودار رنکو را بررسی کنیم.

1. نمودارهای رنکو در برجسته سازی روند ها بسیار عالی عمل می کنند چرا که نویز های قیمتی که کمتر از اندازه آجر می باشند را نادیده می گیرد.
2. نمودار های رنکو تقریبا به صورت کامل نویز های بازار را فیلتر می کنند، اما باید به یاد داشته باشید با استفاده از این نمودار باید در تایم فریم های میان مدت کار کنید.
3. اوسیلاتور ها با این نوع نمودار ها بسیار عالی عمل می کنند.
4. گاها شما باید تا رسیدن آجر بعدی زمان زیادی صبر کنید که این صبر می تواند در استراتژی معاملاتی استفاده شده، باعث ایجاد مشکل شود، مخصوصا اگر از ربات های معاملاتی استفاده کنید.

مقایسه کامل نمودار کندل ژاپنی و نمودار رنکو را می توانید از طریق این لینک دریافت کنید.

نمودار کاگی (Kagi)

نمودار کاگی مانند یک سری خطوط عمودی به نظر می رسد که بر اساس قیمت فروش کار می کنند و مانند اکثر نمودار ها به زمان وابستگی ندارد. خط داخل نمودار ضخامت خود را بر اساس سقف قیمت یک نماد تعیین می کند. تغییر ضحامت خطوط در این نمودار، سیگنالی برای ورود به معاملات می باشد. این نوع نمودار معمولا یک نوع اندیکاتور تکنیکال می باشد چرا که ترکیبی از EMA ها در کنار یکدیگر قرار داده است. نمودار کاگی دارای یک پارمتر اساسی از معکوس شدن روند می باشد که معمولا به طور پیشفرض 4 درصد، نسبت به حرکت قبلی در نظر گرفته می شود.

چه نکاتی باید اضافه شود؟ بیایید مزایای اصلی نمودار کاگی را با هم بررسی کنیم.

1. ساختار نمودار کاگی بر اساس اصل تجمع سیگنالها می باشد، یعنی هنگامی که یک سیگنال برگشتی ظاهر می شود، سپس سفارش داده می شود.
2. برای دریافت سیگنال دقیق تر، معامله گران از ترکیبی از قطع کاگی قبلی و افزایش ضخامت خط کاگی جدید استفاده می کنند.
3. این نوع نمودار برای انجام معاملات در تایم فریم های بلند مدت بسیار عالی عمل می کند.

---

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

جمعبندی

در پایان، می خواهم اضافه کنم که: تکنیک های نموداری انتخاب شده توسط شما مستقیما به استراتژی معاملاتی شما وابسته می باشد. اگر بر اساس الگو های قیمتی معامله می کنید، نمودار های کندل و منطقه ای مناسب شما خواهد بود؛ اگر بر اساس روند معامله می کنید، نمودار های هیکین آشی و میله ای کاربرد بیشتری برای شما خواهند داشت. اگر بر اساس اندیکاتورهای ریاضیاتی کار می کنید، شما به نمودار های بسیار ساده ای مانند نمودار های خطی نیاز خواهید داشت. اگر از ربات های معاملاتی و اندیکاتور ها استفاده می کنید باید به یاد داشته باشید که ربات ها بر اساس نوع مشخصی از نمودار ها توسعه داده شده اند. ربات های معاملاتی، یونیورسال می باشند، اما معمولا بر اساس یک نمودار خاص کارایی بیشتری دارند. اندیکاتور های زیادی بر اساس میله ها و کندل ها و غیره توسعه داده شده اند.

علاوه بر این، بسیاری از معامله گران برای انجام تحلیل های دقیق تر بازار و شناسایی احساسات بازار، از چندین نوع مختلف نمودار قیمت استفاده می کنند. استراتژی معاملاتی فارکس خود را دقیقا مشخص کرده و نمودار معاملاتی مناسب خود را با استفاده از مطالبی که در این مقاله ذکر شد انتخاب کنید. اگر سوال یا مشکلی در این مورد دارید، خوشحال می شوم آن را از طریق کامنت با من به اشتراک بگذارید.

ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین و پورتفولیوی سرمایه گذاری متعادل

 

 

پس از بحران های دات کام و وام های رهنی تحلیلگران مالی بر اساس تئوری موج ها یک رکود اقتصادی بین المللی جدید را پیش بینی کرده بودند. رشد شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا طی ۱۰ سال پیاپی در حال افزایش بوده است و این نوعی رکورد محسوب می شود. البته کاهش رشد اقتصادی جهانی، جنگ تجاری میان آمریکا و چین، و مشکلات ژئوپلیتیک همه می توانند سیگنال هایی زودهنگام باشند که نشان دهند اقتصاد جهانی می تواند در سال ۲۰۲۰ وارد یک دوره ی رکود اقتصادی شود. چگونه می توانید تحت چنین شرایطی از سرمایه گذاری خود محافظت کنید؟ سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین چیستند؟ عامل بتا (Beta) چیست و در متنوع سازی سبد سرمایه گذاری شما چه نقشی را ایفا می کند؟ چگونه می توانید سبد سرمایه گذاری خود را متعادل کنید و ریسک ها را در صورت وقوع یک بحران مالی جهانی دیگر به حداقل برسانید؟ در این مطلب می خواهیم پاسخ به این سوال ها و بسیاری از سوالات دیگر را پیدا کنیم.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین و راهی برای کسب سود

در سال ۲۰۱۸ همه می گفتند که صعود شاخص های سهام آمریکا چیزی جز یک حباب اقتصادی نیست. شاخص های سهام آمریکا برای سه سال از تاریخ ژانویه-فوریه ۲۰۱۶ به بعد صعود داشتند و بر ارزششان افزوده می شد و تنها برخی حرکات اصلاحی نزولی کم شدت را تجربه می کردند. وضعیت بازارهای مالی اروپا نیز در پی خوب بودن وضعیت بهترین اقتصاد دنیا مثبت بود. افزون بر این، بازارهای آسیا نیز وضعیت خوبی را تجربه می کردند البته باید گفت که شرایط در آسیا کمی دشوارتر بود.

اما در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ بازارهای مالی تاوان بدی را دادند. تنها ۳ ماه از اکتبر تا دسامبر طول کشید که تا پایان این سال:

 

• شاخص S&P 500 ضرر سالیانه ی ۷ درصدی را تجربه کرد
• ارزش شاخص NASDAQ که یکی از مقاوم ترین ها در برابر رکود اقتصادی است ۵ درصد افت داشت
• شاخص DAX به نقطه ی کف دو ساله رسید. در این رابطه، حرکت نزولی این شاخص حدود ۱۷ درصد بود
• شاخص Nikkei 225 ژاپن برای نخستین بار طی ۷ سال در محدوده ی قرمز بود. سقوطی که این شاخص داشت حدود ۱۲ درصد بود

سرمایه گذاران که بر روی یکی از پیشرو ترین ابزارهای مالی اقتصاد دنیا سرمایه گذاری کردند تنها در اواخر سال ۲۰۱۸ سرمایه خود را از دست دادند. البته من رمزارزها را در این خصوص مدنظر قرار نمی دهم زیرا به دلیل نوسانات بالایی که دارند نمی توان آن ها را یک ابزار سرمایه گذاری بلند مدت در نظر گرفت.

آینده برای سرمایه گذاران سهام در سال ۲۰۱۹ تاریک به نظر می رسید. البته حالا قطعا با توجه به بازیابی اقتصادی سریع ممکن است برخی با قطعیت بگویند که شاخص های سهام آمریکا چشم اندازی امیدوار کننده دارند اما در سال ۲۰۱۹ همه چیز متفاوت به نظر می رسید.

در اوایل سال ۲۰۱۹ تحلیلگران سرعت سقوط شاخص های سهام را با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ مقایسه می کردند و تنها سوالی که در آن زمان مطرح بود این بود که آیا چیزی که به وقوع پیوسته یک رکود است و یا حباب اقتصادی به پایان رسیده است؟ خوشبختانه پیش بینی هایی که سرمایه گذاران در آن زمان می کردند تا کنون به حقیقت نپیوسته است.

جنگ تجاری آمریکا و چین پایه های نظام اقتصاد بین المللی را لرزان می کند. هر چقدر که به پایان سال ۲۰۱۹ نزدیک تر می شدیم نگرانی ها در خصوص افزایش بدهی عمومی آمریکا، برگزیت، و ناآرامی های سیاسی در ایتالیا بیشتر می شد. بانک مرکزی آمریکا نیز با نگرانی هایی که در خصوص رکود اقتصادی بین المللی داشت نرخ بهره را پایین آورد.

تحلیلگران بر اساس تحلیل موجی بار دیگر در سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرده بودند که آینده ای نه چندان روشن در پیش است و اگر شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۹ افزایش می یافت یک رکورد جدید از لحاظ مدت زمان ثبت می شد. تحلیلگران یادآوری کرده بودند که رکورد ۱۰ ساله ی قبلی با بحران دات کام به پایان رسید و پس از آن بحران وام های رهنی به وقوع پیوست.

برای محافظت از سرمایه در برابر تورم و افزایش آن در چه چیزی می توان سرمایه گذاری کرد؟

در چنین شرایطی متنوع سازی ریسک کاملا منطقی به نظر می رسد، به طور مثال:

• شاخص های Adobe System (NASDAQ) علیرغم کاهش کلی ای که در بخش صنعتی داشتند در سال ۲۰۱۸ با افزایش قیمت مواجه شدند. البته وضعیت در خصوص شاخص Cisco بدتر است. علیرغم اینکه شاخص نامبرده به سرمایه گذاران در سال ۲۰۱۸ سود داد اما در سال ۲۰۱۹ چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسید.

شاخص نفت نیز در بلند مدت چشم انداز مثبتی برای سرمایه گذاران نداشت. سیاست های اوپک، جنگ های تجاری، مسائل ژئوپلیتیک مرتبط با ایران و ونزوئلا و همچنین نفت شل همه قیمت ها را بالا و پایین کردند و این تنها معاملات کوتاه مدت را ممکن می ساخت. نمی توانم بگویم که این ابزار مالی برای یک سبد سرمایه گذاری بلند مدت آینده ی خوبی دارد.

معاملات آتی گاز در اواخر سال ۲۰۱۸ نشانگر صعود قدرتمندی بود که برای آخرین بار در سال ۲۰۱۴ میلادی مشاهده شده بود. علیرغم آنکه صعود قیمت کوتاه مدت بود (تنها چند ماه ادامه داشت) به خوبی توانست ضررهایی که با سرمایه گذاری در شاخص های سهام ایجاد شده بود را جبران نماید.

در اینجا می خواهم به مفهوم ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین بپردازم. با خواندن این مطلب خواهیم فهمید که چه اموالی در دسته سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین قرار خواهند گرفت و چگونه می توانید از آن ها برای بالانس کردن سبد سرمایه گذاری خود استفاده کرده و ریسک ها را با توجه به بحران اقتصادی بین المللی به حداقل برسانید.

سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین چیستند و چگونه می توان بر اساس آن ها معامله کرد؟

سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین ابزارهایی هستند که انتظار می رود ارزششان باقی بماند و یا در طی دوره های رکود حتی بر ارزششان افزوده شود. قیمت این ابزارهای مالی به طور تدریجی تغییر می کند و به طور کلی به اقتصاد وابستگی ندارد و به همین خاطر در وضعیت های بحرانی تقاضای زیادی برای آن ها وجود دارد.

یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین ویژگی های خاصی دارد که عبارتند از:

• وضعیت پایدار بدون توجه به نوسانات کلی بازار: وضعیت های اضطراری و فورس ماژور نباید تاثیر چشمگیری بر روی سرمایه های دارای ریسک پذیری کم بگذارد. بر خلاف آن، در وضعیت فورس ماژور سرمایه ها وارد ابزارهای مالی ای می شوند که نقش محافظتی دارند زیرا در صورت وقوع عدم ثبات اطمینان سرمایه گذاران به این ابزارها افزایش پیدا می کند
• محافظت در برابر تورم: هر چقدر سود بالاتر باشد ریسک هم بالاتر می رود. به همین دلیل است که ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین آینده ی پرسودی را از خود نشان نمی دهند اما قاعدتا باید به همراه رشد تورم بر ارزششان افزوده شود.
• قرارگرفتن حداقلی در معرض نوسانات قیمتی: یعنی این ابزارهای مالی باید کمترین نوسانات و بیشترین گردش نقدینگی را داشته باشند.

گاهی اوقات ابزارهای مالی ای که با کاهش قیمت سایر ابزارهای مالی بر قیمتشان افزوده می شود به اشتباه ''دارای ریسک پذیری پایین'' تفسیر می شوند. به طور مثال، گاز طبیعی نمی تواند یک ابزارمالی دارای ریسک پذیری پایین در برابر نفت تفسیر شود زیرا عوامل فاندمنتال خاص خود را دارد که بر روی قیمت تاثیر می گذارد. بنابراین، گاز طبیعی همبستگی ای با نفت ندارد و یا همبستگی اش با نفت ضعیف است. وضعیتی که در آن قیمت نفت کاهش و قیمت گاز افزایش می یابد را می توان کاملا تصادفی فرض کرد.

به طور طبیعی ابزار مالی دارای ریسک پذیری پایین نباید وابسته با شرایط ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی باشد و باید همچنان از گردش نقدینگی بالایی برخوردار باشد. درست است که شرایط کاملا ایده آل را نمی توان متصور شد اما به هر حال برخی ابزارهای مالی وجود دارند که این ویژگی ها را خیلی بیشتر از ابزارهای مالی پرسود دارا هستند. معامله گران دو گزینه می توانند داشته باشند: در سبد سرمایه گذاری خود یا می توانید ابزارهای مالی ای را قرار دهید که با سایر ابزارها همبستگی منفی داشته باشند (اگر قیمت یک ابزار کاهشی شود قیمت دیگری افزایش می یابد)، و یا اینکه سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین را بخرید. دومین گزینه قابل اطمینان تر است زیرا اینطور نیست که همبستگی منفی همواره موثر واقع شود.

مدت زمانی که تحلیل آن مناسب است بازه ی زمانی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است که در آن یک بحران مالی بلند مدت رخ داد. بسیاری از شرکت ها اقدام به عرضه ی خصوصی اولیه ی سهام های خود پس از این بحران کردند. در زیر می توانیم به برخی چارت های مختلف نگاه کنیم.

۱. طلا

طلا یک سرمایه ی متداول دارای ریسک پایین است که سرمایه ی سرمایه گذاران در شرایط مشکلات شدید اقتصادی به سوی آن روانه می شود. عوامل اصلی ای که باعث ثبات قیمتی طلا می شود عرضه و تقاضای محدود در بخش صنعتی است.

پیش از سال ۲۰۰۸ میلادی قیمت آتی طلا این ایده را ایجاد کرده بود که طلا در مقایسه با ارز، سهام و کالاهای اساسی احتمالا قابل اطمینان ترین ابزار مالی است. این برداشت متداول تاریخی در طی بحران سال ۲۰۰۸ میلادی کاملا از بین رفت.

در طی بحران سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ ارزش طلا در حال پایین آمدن بود و علیرغم به اوج رسیدن قیمت آن در سال ۲۰۱۲ سرمایه گذاری های بلند مدت چندان سود زا نبودند. به محض آنکه بازارهای سهام به شرایط پیش از بحران باز گشتند شاخص طلا نیز بلافاصله نزولی شد. دایره ی سبز پایان سال ۲۰۱۸ را نشان می دهد که شاخص های سهام سقوط کردند. علیرغم این که این یک مثال نشان دهنده ی این است که طلا یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین است، توجه به روند کلی طلا باعث می شود که این مثال چندان قانع کننده نباشد.

نتیجه: تنها در زمان ناارامی اقتصادی کوتاه مدت می توان طلا را یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین در نظر گرفت. پس از آن پول سرمایه گذاران در سیستم مالی می ماند و فقط از یک بازار به بازار دیگر می رود. اما در صورت وقوع یک بحران جهانی سرمایه گذاران پول خود را از تمامی بازارها بیرون می کشند. همانطور که تاریخ نشان می دهد شاخص طلا نیز در طی این بحران بین المللی کاهش می یابد. روند بلند مدت طلا شبیه به چارت یک ابزارمالی دارای ریسک پذیری پایین که قابل اعتماد باشد به نظر نمی رسد.

مشکل دیگری که در خصوص طلا وجود دارد شکل فیزیکی آن است زیرا آلیاژ طلا تمایل به اکسیده شدن دارد. همچنین، باید اشاره کنیم که برای معاملات آتی طلا به یک سرمایه ی اولیه ی بزرگ نیاز است (سرمایه ی اولیه ی چند هزار دلاری) و دشواری هایی در خصوص مسائل مالیاتی وجود دارد.

۲. سهام های دارای ریسک پذیری پایین

قیمت این نوع سهام ها نسبتا ثبات دارد و چندان واکنشی به روندهای صعودی در بازار نشان نمی دهند. سهام های دارای ریسک پذیری پایین برای معامله گران اهل گمانه زنی چندان جالب نیست زیرا در طی مدتی که بازار به شکل کلی آهنگ صعودی به خود می گیرد این سهام ها حرکت افزایشی سریعی را تجربه نمی کنند. این نوع سهام ها ویژگی های زیر را دارند:

• بدون توجه به ساختار بازار جهانی سطح تقاضای معینی برای تولیدات شرکتی که سهام متعلق به آن است وجود دارد.
• این تولیدات از نظر استراتژیک مهم هستند
• این شرکت چندان عملکرد مالی شاخصی ندارد و دولت از آن حمایت می کند

در وضعیتی که رشد اقتصادی جهانی به وجود آمده سرمایه گذاران به شرکت های موجود در اقتصادهای پیشرفته توجه می کنند، شرکت هایی که سهامشان در طی بحران اقتصادی جهانی سقوط خواهد کرد. در این وضعیت ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین در واقع سهام شرکت هایی هستند که در بازار های نوظهور وجود دارند. آینده دار ترین بخش های صنعتی در این رابطه صنعت اکتشاف معادن (فلزات کمیاب، الماس) و تولیدات انرژی هستند.

مثال هایی خوب در این رابطه را می توان برخی شرکت ها در روسیه که یک کشور دارای بازار نوظهور است پیدا کرد. چارت دو مورد از شرکت های روس که وضعیت ۱۰-۱۱ سال پیش تا کنون را به نمایش گذاشته در زیر مشاهده می کنیم.

این چارت وضعیت شاخص یک شرکت دولتی یعنی PJSC Gazprom را نشان می دهد. همانطور که بالاتر هم نوشتم شاخص های موجود در صنعت نفت و گاز را نمی توان دارای ریسک پذیری پایین توصیف کرد و این موضوع را با نگاهی به چارت بالا نیز می توان فهمید. پس از سقوطی که شاخص ها در سال ۲۰۰۹ تجربه کرده بودند دیگر نتوانستند به سطح پیش از بحران باز گردند.

این چارت شاخص سهام یک شرکت اکتشاف معادن طلا در روسیه (PJSC Polyus) را نشان می دهد. بحران سال ۲۰۰۸ میلادی چندان بر روی این شرکت تاثیر نگذاشت و پس از تغییراتی که در شاخص رخ داد سرمایه گذاری در این شرکت کاملا سودزا بود. برای اقتصادهای پیشرفته یک روش خاص در این رابطه وجود دارد و آن روش بر مبنای این ایده است که حتی در طول شرایط بحرانی اشخاص عادی همچنان برای خورد و خوراک خود هزینه می کنند و اشخاص ثروتمند کالاهای تجملی را خریداری می کنند.

زمانی که بیشتر بازارهای سهام در سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ حرکتی نزولی را طی می کردند شاخص سهام مک دونالد بر خلاف شرایط بازار پس از نزولی کوتاه یک حرکت صعودی را طی کرد. توجه داشته باشیم که در پایان سال ۲۰۱۸ در خصوص شرکت های تکنولوژیک شرایط دیگری حکم فرما بود. به طور مثال، شاخص اپل که بحران سال ۲۰۰۸ را نسبتا آسان پشت سر گذاشته بود با افتی چشمگیر در پایان سال ۲۰۱۸ مواجه شد. شاخص سهام IBM در سال ۲۰۰۸ بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده بود و از آن سو سهام شرکت های Tesco و Walmart که نمایانگر بخش خرده فروشی هستند شرایطی مشابه وضعیت مک دونالد را تجربه کرده بودند. اگرچه، طی سالیان پس از آن شاخص این شرکت ها افت ارزش شدیدی را تجربه کردند و به همین دلیل باید گفت که شاخص های سهام بخش مصرف کننده و صنعت غذا مطمئن تر از شاخص های بخش خرده فروشی عمل کرده اند.

نتیجه گیری: نمی توان به طور کلی در خصوص شاخص هایی که دارای ریسک پذیری پایین هستند سخن گفت و این موضوع در زمان های مختلف متفاوت است. اگرچه، همانطور که در خصوص شرکت مک دونالد مشاهده شد شاخص برخی سهام ها به طور تدریجی در حال صعود هستند و توجه ها را به خود جلب می کنند.

باید اشاره داشته باشیم که قاعده ی کلی ای برای شناسایی یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین وجود ندارد. بنابراین، سرمایه گذاران باید در فضای اقتصادی موجود قضاوت کنند که بهترین سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین کدام نوع سرمایه است. لازم است به یاد داشته باشیم که آنچه که یک سرمایه را در طی حرکت نزولی بازاری خاص دارای حالت ریسک پذیری پایین می کند ممکن است در یک بازار دیگر این حالت را نداشته باشد.

• نکته ی مهم! در مقایسه با طلا و اوراق قرضه ی دولتی کمتر به شاخص های سهام دارای ریسک پذیری پایین اشاره می شود. درست است که این شاخص ها در طی شرایط بحرانی کمتر سقوط می کنند اما زمانی که سایر سهام ها در زمانی متفاوت صعودی می شوند شاخص های مذکور ضررده می گردند. مناسب است شاخص های سهام را تنها زمانی دارای ریسک پذیری پایین بدانیم که در بازه ی زمانی مشخصی بر بازار حرکت کاهشی حاکم می شود و پس از آن باید در خصوص تک تک شاخص های سهام شرکت ها به شکل انفرادی تصمیم گیری کرد.

سرمایه گذاران قطعا نباید شاخص های سهام موجود در صنعت نفت و گاز و صنایع تکنولوژیک و بیوتکنولوژی را در نظر بگیرند مگر اینکه این صنایع تحت کنترل دولت باشد. همچنین، نباید سهام های به اصطلاح رده دوم (یا دسته دوم) را دارای ریسک پذیری پایین دانست زیرا سرمایه گذاران معمولا در طی بحران می خواهند خود را از آن ها خلاص کنند. هر چقدر که ورود سرمایه به یک شرکت بیشتر باشد شانس اینکه از جانب دولت حمایت مالی شود نیز بیشتر است. شرکت هایی که سرمایه ی کمتری دارند با ریسک بالایی مواجهند و به جای آن ها می توانید در صندوق های سرمایه گذاری در سهام های شاخص ( که در زبان انگلیسی به آن Index Fund می گویند)  سرمایه ی خود را وارد کنید.

۳. اوراق قرضه ی دولتی

به اوراق قرضه ی دولتی اوراق حاکمیتی نیز می گویند. این اوراق یکی از امن ترین ابزارهای مالی محسوب می شوند البته نمی توان گفت حالت طبیعی و اولیه ی همه ی این اوراق وضعیت ''ریسک پذیری پایین''‌ را دارا هستند. یکی از مواردی که ریسک پذیری پایینی دارد اوراق قرضه ی دولتی آمریکا (اوراق خزانه) است که ریسک عمل نکردن به تعهدات آن در نزدیکی سطح صفر قرار دارد. برخی نکات مهم در خصوص اوراق قرضه:

• اوراق قرضه ی کوتاه مدت (کمتر از ۳ سال) اولویت دارند. اوراق بلند مدت به نوسانات بازار بیشتر واکنش نشان می دهند.
• اوراقی که نرخ های شناور دارند اولویت دارند
• اوراق قرضه ی کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته برای بازار اولویت دارند. اوراق قرضه ی مربوط به قسمت های جغرافیایی یک کشور و همچنین اوراق کشورهای دارای بازارهای نوظهور نوسانات پایینی دارند.

یکی از نقاط ضعف اوراق قرضه ی دولتی سود پایین آن ها است و به همین دلیل اینطور نیست که همیشه بتواند تورم را پوشش دهد. در وضعیتی که یک روند نزولی بر بازار حاکم است سرمایه ای که سودزا باشد تقریبا نادر است و به همین علت می توان به اوراق قرضه ی دولتی فکر کرد.

اوراق قرضه ی شرکتی را نمی توان دارای ریسک پذیری پایین دانست. در طی شرایط بحرانی بیشترین تعداد ورشکستگی شرکت های مختلف از جمله شرکت های بزرگ را مشاهده می کنیم. اگر همچنان می خواهید سهام های شرکتی را به سبد سرمایه گذاری خود وارد کنید بر روی موضوعاتی همانند شاخص های اعتباری، درآمدهای حاصله از تبدیل ارز، و امکان حمایت دولتی تمرکز کنید.

۴. ارز

دلار آمریکا تا کنون از معدود ارزهایی بوده که تحلیلگران پیشنهاد کرده اند به سبد سرمایه گذاری معامله گران با هدف متنوع سازی آن افزوده شود. اعتماد عمومی به این ارز علیرغم بدهی رو به افزایش دولت آمریکا بالا است. یورو در شرایط مشکلات اقتصادی داخلی و یا در وضعیتی که بحران ها طولانی شوند سقوط می کند و بنابراین نمی توان یورو را یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین محسوب کرد.

در طی شرایط بحرانی تقاضا برای فرانک سوییس بالا می رود اما مشکلی که در خصوص این ارز وجود دارد میزان نقدینگی آن است. به طور مثال، سرمایه گذاران در آفریقا، هند، و روسیه خرید یا فروش سریع فرانک سوییس را سخت می دانند. ین ژاپن نیز گاهی اوقات یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین محسوب می شود. این ارز سابقا چنین حالتی داشت اما در وضعیت کنونی که ژاپن برای مدتی طولانی در تلاش بود تا کاهش نرخ تورم را جبران کند ین ژاپن را دیگر نمی توان یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین محسوب کرد.

سایر سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین:

• اموال غیرمنقول: برخی تحلیلگران این ایده را مطرح می کنند که اموال غیر منقول را می توان سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین دانست. همه چیز در این خصوص البته نسبی است. اگر پیشتر در حوزه ی مدیترانه (مثلا در اسپانیا) تقاضا برای اموال غیرمنقول وجود داشت اما در طی بحران مالی این تقاضا به شدت کاهش یافت و قیمت اموال غیرمنقول نیز کاهش پیدا کرد. علاوه بر این، هزینه های خدماتی مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول را باید در نظر گرفت (و اجاره بها معمولا این هزینه های خدماتی را پوشش نمی دهد) و به همین دلیل سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول چندان آینده دار به نظر نمی رسد.
• صندوق های مشترک (Mutual Funds) و صندوق های مبادلات تجاری (ETF): این موارد را نیز می توان سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین محسوب کرد زیرا سرمایه ها در آن ها حالت متنوع دارند (Diversification). در طی بحران مالی عملکرد این صندوق ها در خصوص بحث پوشش ریسک (Hedging) تضعیف شده و قیمتشان به همراه سایر سرمایه ها کاهش پیدا می کند. سرمایه گذاری در این صندوق ها مسوولیت شکل دهی به یک سبد سرمایه گذاری متنوع را از روی دوش سرمایه گذاران بر می دارد اما ریسک خطا در مدیریت منابع مالی این صندوق ها همچنان پابرجا است.
• سپرده های بانکی: این سپرده ها بین معامله گران قابل اطمینان ترین ابزارهای سرمایه گذاری که محافظه کاران از آن استفاده می کنند محسوب می شود. نظام بانکی یک کشور توسط بانک مرکزی و دولت حمایت می شود و بنابراین احتمال وقوع ورشکستگی بانک های بزرگ حتی در طول بحران اقتصادی کم است (البته استثنائاتی نیز وجود دارد). صندوق های بیمه به شکل کامل یا جزئی در شرایط فورس ماژور ضررهای حاصله در سپرده را جبران می کنند. البته سپرده ها یک مشکل دارند و آن هم این است که در اقتصادهای پیشرفته بانک های مرکزی هر کاری می کنند تا پول های ملی شان کارگشا باشند. به همین دلیل نرخ های سود سپرده گاهی کفاف تورم را نمی دهند.

متعادل سازی و متنوع سازی سبدهای سرمایه گذاری

سوالی رایج وجود دارد که چگونه می توان با هدف بهینه سازی کسب سود و میزان ریسک یک سبدسرمایه گذاری ایجاد کرد؟ آیا ممکن است یک سبد سرمایه گذاری را ایجاد کرد که قادر باشد از لحاظ سود دهی از سهام شرکتی بهتر عمل کند و اگر پاسخ مثبت است ریسک سرمایه گذاری در این خصوص چگونه است؟ پاسخ به این سوال را پیشتر ریاضیات و آمار به ما داده اند.

نسبت های زیر میزان بهینگی و موثر بودن یک استراتژی سرمایه گذاری را نشان می دهند:

• شاخص α میزان پیش بینی شده ی بازده مالی را نشان می دهد
• از شاخص β برای تخمین میزان ریسک استفاده می شود

از آنجا که در این مطلب به سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین و به حداقل رساندن ریسک می پردازیم در مطلب پایین به طور خلاصه ضریب بتا را بررسی خواهم کرد.

از نسبت ریسک (β) استفاده می شود تا سبدهای سرمایه گذاری را قابل پیش بینی تر کند. روش ارزش گذاری شبیه به تحلیل پورتفولیو با استفاده از نسبت شارپ است که به وسیله ی آن می توان دو سرمایه و دو سبد سرمایه گذاری را تحلیل کرد. ضریبی که در سبد سرمایه گذاری وجود دارد را معمولا با اندیکاتور میانگین بازار مقایسه می کنند. همچنین، دو ابزار مالی مشابه با هم مقایسه می شود و به طور مثال مقایسه ی شهام های شرکتی با اوراق قرضه کاری اشتباه محسوب می گردد. همچنین، برداشتن اطلاعات از بازه های زمانی مشابه در خصوص ابزارهای مالی کاری صحیح محسوب می گردد.

متداول ترین فرمولی که وجود دارد به شرح زیر است:

 

حرف r نشان دهنده ی میزان بازده یک ابزار مالی خاص و در واقع شاخصه ای است که با توجه به آن با این ابزار مالی مقایسه و تطبیق انجام می شود. حرف () نیز یک ضریب چند متغیره در خصوص حجم بازده می باشد. مخرج این دو نیز متغیری است که عددی تصادفی در خصوص سوددهی بازار را در ارتباط با پیش بینی های ریاضی نشان می دهد.

نیازی نیست که ضریب شاخص را به شکل دستی محاسبه کنید. می توانید در نرم افزار اکسل یک مدل بسازید اما باید بدانیم که ضریب مذکور به هنگام تحلیل اندیکاتورهای مالی در بسیاری از منابع تحلیلی محاسبه شده است. البته این موارد بسته به منابع مختلفی که وجود دارد ممکن است متفاوت باشد و دلیل آن تفاوت هایی است که در روش های جمع آوری اطلاعات و مبانی محاسباتی وجود دارد. بنابراین، از ضریب مذکور برای مقایسه ی نسبی سبدهای سرمایه گذاری و ابزارهای مالی استفاده می شود.

هرچقدر که β به صفر نزدیک تر باشد میزان واکنش پذیری ابزارمالی یا سبد سرمایه گذاری به شرایط بازار کمتر است. اگر یک سرمایه گذار شخصی ابزاری مالی را با فرض صعودی شدن آن بخرد آنگاه شاخص β باید بزرگتر از 1 باشد. این بدان معنی است که با صعود کلی شاخص ها در بازار سودی که به طور مثال یکی سهام خریداری شده داشته بهتر از وضعیت ایندکس عمل می کند. اگر انتظار نوسانات بالا در بازار مالی وجود داشته باشد انگاه یک ابزار مالی دارای وضعیت β

هر چقدر که β از ۱ بزرگتر باشد ریسک سرمایه گذاری در ابزار مالی مربوطه نیز بالاتر است.

در خصوص بهینه ترین ساختاری که یک سبد سرمایه گذاری می تواند داشته باشد باید بگوییم که این موضوع کاملا شخصی است. در یک فضای بازاری که نشانه ای در خصوص بحران در آن وجود ندارد تحلیلگران پیشنهاد کرده اند که ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه باید در ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین وارد شود (طلا، اوراق قرضه، و فرانک سوییس). ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری بالا نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد سبد را تشکیل می دهد. بقیه را می توان در سهام های شرکتی، ارزها، و کالاهای اساسی سرمایه گذاری کرد. در سبد سرمایه گذاری باید به طور مداوم بازنگری و متعادل سازی صورت گیرد تا بتوان سود پیش بینی شده را کسب کرد و از ابزارهای مالی ضررده رها شد.

مشکلی که در خصوص متعادل سازی سبد سرمایه گذاری وجود دارد این است که برای شروع کار به حجم بالایی از پول احتیاج وجود دارد (چند هزار دلار و بیشتر). به عنوان جایگزین می توانید از ابزارهای مالی فارکس استفاده کنید که تقریبا شامل همه چیز از سهام های شرکتی و ارز و طلا و سایر کالاهای اساسی می شوند. در چنین حالتی برای شروع کار سرمایه گذاری به حجم بالایی از پول نیاز ندارید.

نتیجه گیری: قاعده ی یکسانی برای چگونگی تنظیم یک سبدسرمایه گذاری متعادل وجود ندارد، دقیقا همانطور که هیچ ابزار مالی واحدی که سودزا باشد و در طی شرایط بحران بین المللی یا داخلی کمترین ریسک را داشته باشد از پیش تعریف نشده است. همانطور که تجربه نشان می دهد، هر بحرانی به سرمایه هایی خاص وضعیت ''ریسک پذیری پایین'' را اعطا می کند و به طور مثال گاهی طلا دارای این شرایط می شود و گاهی این وضعیت را از دست می دهد. همه چیز به معامله گر و میزان ریسک پذیری او، میزان سود مورد نظر، چشم انداز سرمایه گذاری، و میزان سرمایه ی اولیه بستگی دارد. امیدوار هستم که توصیه هایی که در مقاله ی حاضر ارائه شده به شما برای تنظیم یک سبد سرمایه گذاری متعادل کمک کند. 

تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

تقویم اقتصادی فارکس حاوی اطلاعاتی در خصوص گزارش آتی اخبار اقتصادی مهم از لحاظ تحلیل تکنیکال، گزارشات آماری و یا سخنرانی مقامات اقتصادی دنیا است که می تواند وضعیت ارز یا شاخص های سهام را در بازار تحت تاثیر خود قرار دهد. این تقویم آمارهای ماهیانه، سه ماهه، و سالیانه را در خصوص وضعیت مالی یک کشور، اندیکاتورهایی مانند بودجه، بالانس های پرداختی، نرخ بهره ی مرتبط با وام های باقی مانده (Balance Rate)، و همچنین اطلاعات مرتبط با بازار کالاهای اساسی و مالی و علاوه بر آن رویکرد بانک های مرکزی را در رابطه با سیاست پولی شامل می شود.

مزایای تقویم اقتصادی فارکس:

• تقویم اقتصادی به شما در خصوص زمان و ساعت و کشوری که در آن اطلاعات مربوط به تحلیل فاندمنتال منتشر می شود آگاهی می دهد. البته تفسیر و استفاده ی از این اطلاعات تصمیم شخصی معامله گران است.
• تقویم اقتصادی به شما در خصوص زمان و کشوری که در آن تعطیلی رسمی وجود دارد (تعطیلات بانکی) اطلاعات می دهد.
• تقویم اقتصادی اخبار مرتبط با تحلیل فاندمنتال را بر أساس اهمیتشان رتبه بندی می کند و در واقع نوعی پیش بینی تحلیلی ارائه می دهد.
• پس از انتشار اخبار و واکنش نشان دادن بازار، تقویم اقتصادی کمک می کند تاثیر عوامل فاندمنتال را بر روی نظر سرمایه گذاران تحلیل کنیم.

روش های استفاده از تقویم اقتصادی در معاملات فارکس

در صورت استفاده از تحلیل فاندامنتال بر اساس اطلاعات اقتصادی منتشر شده معامله خواهیم کرد. آمار های اقتصاد کلان، شاخص های اقتصادی، بیانیه های بخش ها، اظهارات بانک های مرکزی و دیگر گزارشات اقتصادی، عواملی هستند که می توانند احساست حاکم بر بازار را به شدت تغییر دهند، بنابراین این عوامل می توانند نرخهای فارکس، کالاها و اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار دهند. معامله گران به این دلیل به تحلیل فاندامنتال و اعلانات فارکس علاقه مند هستند که بر خلاف تحلیل تکنیکال در این روش نیازی به آشنایی عمیق با اندیکاتور های تحلیل تکنیکال ندارند. بنابراین، معاملات خبری برای تمامی سرمایه گذاران مناسب خواهند بود. یکی از ابزار اصلی تحلیل فاندامنتال برای معامله گر، تقویم اقتصادی می باشد، که در این مقاله با نکات مهم آن آشنا خواهیم شد.

کاربرد عملی تقویم اقتصادی FX

تقویم اقتصادی FX لیستی از رویدادهای پیشرو می باشد (تقویمی از رویداد ها) که بر اساس کشور، اهمیت (مقدار تاثیر در نرخ های فارکس)، و غیره دسته بندی شده است. اجرا شدن یک رویداد که قبلا در تقویم برنامه ریزی شده است، تاثیر مستقیمی بر ارز کشور مورد نظر و شرایط بازار خواهد داشت.

مهم ترین رویداد های کشور آمریکا که می تواند بر روی نماد های معاملاتی تاثیر بگذارد:

• تصمیم بانک فدرال برای تغییر نرخ صندوق های فدرال (معمولا این خبر، 1 – 3 بار در سال منتشر می شود). این خبر می تواند بر میزان علاقه سرمایه گذاران به دلار آمریکا تاثیر گذار باشد. افزایش نرخ بهره می تواند با رشد ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای دیگر همراه شود.
• گزارش اشتغال غیر کشاورزی (گزارش ماهانه اشتغال در امریکا). شما می توانید با استفاده از این لینک، با نحوه تاثیر گذاری این گزارش در بازار ارزهای خارجی آشنا شده و با نحوه درآمدزایی توسط آن آشنا شوید.
• گزارش تولیدات نفت خام و تعداد سکو های نفتی (به صورت ماهیانه منتشر می شود). این گزارشات تاثیر کوتاه مدتی در معاملات آتی نفت دارند. اگر تولید نفت کاهش یابد، معمولا تقاضا افزایش می یابد. در صورت افزایش تعداد قردادهای سکوهای نفتی، میزان عرضه کاهش می یابد. در هر دو مورد، قیمت نفت افزایش خواهد یافت.

رویدادهای مهم دیگری که بر نرخ های فارکس تاثیر می گذارند:

• تصمیمات و سیاست های پولی بانک مرکزب اروپا: در این رویداد، سیاست هایی در قبال تورم، انتشار اوراق قرضه، حجم عرضه پول، نرخ بهره و قرضه، اتخاذ می شود.
• آمارهای اقتصاد کلان. در این آمار میزان تعادل پرداخت، نرخ GDP و تولیدات صنعتی، نرخ تورم، شاخص های قیمت، و دیگر آمار های اقتصادی ارائه داده می شوند. انتشار این آمار بر روی نرخ ارز های محلی و دلار آمریکا تاثیر می گذارد.

مثال های بالا فقط چند مورد از رویداد هایی هستند که نشان دهنده ارتباط موجود بین نرخ های ارز و رویداد های اقتصادی هستند.

نمونه ای از یک استراتژی معاملاتی خبری در فارکس. درآمدزایی در بازار فارکس، در زمان سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان.

تاریخ فعلی (به عنوان مثال 2020/01/09) را در تقویم اقتصادی انتخاب کنید و اهمیت رویداد را وارد کنید (اهمیت بسیار بالا را انتخاب کنید). در زمان ارائه شده، فقط دو رویداد مهم ثبت شده است: سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) و رئیس بانک مرکزی سیلان (BoC). منطقه زمانی خود را در تقویم اقتصادی FX انتخاب کنید (برای مثال با انتخاب GMT+2، سخنرانی در ساعت 11.30 به وقت محلی آغاز خواهد شد).

بیایید ببینیم آیا می شود از رویداد اول یعنی سخنرانی رئیس BoE، مارک کارنی، سود برد. نمودار قیمتی GBP/USD را باز کرده و نمودار ساعتی را به صورت زنده بررسی کنید.

در ده روز گذشته، نمودار قیمت یک مثلث را تشکیل داده است. این بدان معناست که قیمت می تواند مرز بالا یا پایین الگو را در هر زمان بشکند. سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان، احتمالا موجب شکست این مثلث خواهد شد (از طریق بخش فیلتر، اخبار مهم هفته جاری انگلستان را انتخاب کنید، شما خواهید دید، به جز این سخنرانی خبر مهم دیگری ثبت نشده است).

تایم فریم M5 را برای جفت ارز GBP/USD انتخاب کنید و تا ساعت 11.30 صبر کنید. به عنوان یک هشدار، خاطرنشان می کنم که وارد شدن به معامله در دقایق اول، بسیار خطرناک می باشد، چرا که نظر اکثریت در مورد رویداد مشخص نشده است و جهت انتخابی می تواند اشتباه باشد. سفارش را تا 30 دقیقه باز نگه دارید (قیمت می تواند پس از انتشار برخی اخبار مهم تا چند ساعت تحت تاثیر قرار بگیرد)، اما اگر روند در حال خسته شدن باشد (کندل ها دارای بدنه کوچی باشند، و یا جهت خود را تغییر دهند)، زودتر از معامله خارج شوید.

مارک کارنی اعلام کرده است که بانک مرکزی انگلیس مایل است در صورت ادامه ضعف اقتصاد انگلستان، نرخ بهره را از 0.75 درصد به 0.5 درصد کاهش دهد سپس وی گزارش عمومی از وضعیت بازار ارائه داد. این خبر باعث قدرت پوند در مقابل دلار آمریکا شد و باعث شد به کف دو هفته گذشته خود برسد. با استفاده از این خبر، یک فرد می تواند تا حدود 40 پوینت در 30 دقیقه سود کند.

به یاد داشته باشید شما نیازی به گوش داد به سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان ندارید (گرچه این کار می تواند مفید باشد). فقط کافیست روند را دنبال کنید، و در این حالت، روند، بر اساس نظر اکثریت مردم، تعیین می شود. هرچند، اگر با کمی تاخیر وارد بازار شوید ریسک نیز وجود خواهد داشت. بنابراین، من همچنان توصیه می کنم تا اخبار را خوانده و یا مستقیما به خود سخنرانی گوش دهید، تا از ابتدا متوجه جهت روند جدید شده و معاملات را شروع کنید.

چند نکته برای معامله گرانی که بر اساس تحلیل فاندامنتال معامله می کنند:

• شما همیشه باید داده های فعلی را با پیشبینی ها (forecast) مقایسه کنید. اگر گزارشی مثبت می باشد اما به اندازه پیش بینی شده نرسد، نماد مورد نظر با کاهش ارزش رو به رو خواهد شد.
• مراقب فیلتر ها باشید. اگر فقط کشور آمریکا را در فیلتر انتخاب کرده اید، اطلاعات اقتصادی منطقه یورو را از دست خواهید داد. این اطلاعات می توانند تاثیر چشمگیری در بازار داشته باشند.
• شما باید به صورت کامل پتانسیل تاثیر گذاری اخبار را درک کنید. به یاد داشته باشید، اگر نتیجه رویداد از قبل قابل پیشبینی و مورد انتظار اکثریت باشد، احتمالا پس از انجام شدن رویداد، قیمت تغییر محسوسی نخواهد داشت در اصل قیمت قبل از انجام شدن رویداد تثبیت شده است. برای مثال، یک تغییر نسبتا قابل پیشبینی در نرخ سود فدرال ررزو تاثیر کمی بر نرخ دلار آمریکا خواهد داشت.

مثال عملی استفاده از استراتژی های فارکس بر اساس تقویم اقتصادی

مهم! بسیاری از سایت ها استراتژی معاملاتی فارکس خود را بر اساس تقویم اقتصادی و به عنوان ابزاری بهینه برای معامله گران مبتدی ترتیب می دهند. باید تاکید گردد که کسب سود به دلیل نوسانات ناشی از اخباری که منتشر می شود نسبتا آسان است. اما همینجا است که ممکن است نقاط ضعف احتمالی ای هم پیدا شود. افراد حرفه ای به افراد مبتدی توصیه می کنند که ۳۰ دقیقه قبل و پس از انتشار اخبار مهم فاندمنتال به دلیل وقوع نوسانات بالا معامله انجام ندهند.

توصیف استراتژی فارکس بر اساس تقویم اقتصادی در صورتی از همه دقیق تر خواهد بود که مهم ترین اخبار را مد نظر قرار دهیم. مثال چنین اخبار مهم تاثیر گذاری بر نظرات سرمایه گذاران آمار مرتبط با شاخص اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا است. این گزارش که از لحاظ اهمیت پس از گزارش نرخ بهره ی آمریکا است تغییرات مرتبط با شاخص اشتغال را در صنعت های مختلف آمریکا به غیر از بخش کشاورزی این کشور نشان می دهد. این گزارش در اولین روز جمعه ی هر ماه زر ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت آمریکا منتشر می شود. در این رابطه، قوی ترین واکنشی که از بازار می توان مشاهده کرد حدود ۳۰ الی ۶۰ دقیقه طول می کشد.

مهم! در چند دقیقه ی اول پس از انتشار ین گزارشچارت های فارکس می توانند در جهت های مختلف به شکل نامنظمی حرکت کنند. در این رابطه خیلی مهم است که سپرده ی کافی داشته باشیم و استاپ لاس خود را در نقطه ای دور قرار دهیم (البته این کار برای کسانی که قلبشان ضعیف است زیاد مناسب نیست!) و صبر کنیم که جهت اصلی روند مشخص گردد. روند اصلی در اغلب موارد زمانی شروع می شود که عدد ''فعلی'' اندیکاتور از عدد ''پیش بینی شده'' برای بیش از ۴۰ هزار واحد منحرف شود.

منظور از ''فعلی'' عدد ایندیکاتور است که پس از انتشار گزارش مشخص می شود (همانطور که می بینید برای ماه آگوست هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است). منظور از ''پیش بینی شده'' نیز عدد مورد انتظار است و یک عدد دیگر نیز وجود دارد که آن را عدد ''قبلی'' می نامیم و منظور از آن عددی است که پیشتر به ثبت رسیده است. در ماه آگوست این عدد هنوز تغییر نکرده است (209 K).

مثالی واضح در خصوص استراتژی معاملاتی موفق گزارشی است که در تاریخ ۵ می ۲۰۱۷ منتشر شد و به دلیل اینکه داده های واقعی مثبت ظاهر شدند و مطابق پیش بینی ها عمل کردند شاخص دلار در فارکس آنلاین رشد کرد.

یک استراتژی معاملاتی جالب دیگر نیز وجود دارد که مبنای آن این توضیح است که گزارش هایی مانند گزارش شاخص اشتغال غیر کشاورزی در هر حال منجر به تغییر گسترده ی روند می گردد. این استراتژی این است که ۵ دقیقه قبل از انتشار اخبار دو پوزیشن معاملاتی مساوی اما در جهت خلاف یکدیگر باز می کنیم تا بدین ترتیب ریسک پوشش داده شود. باید به هنگام انتشار گزارش نامبرده و همچنین روند قوی ایجاد شده ی نزدیک به پوزیشن ضررده شاخص دلار را تحت نظر بگیریم. ضرری که ایجاد شده معمولا با یک رشد قیمتی قوی جبران می شود. پوزیشن سودده نیز باید پس از دستیابی شاخص به تارگت (۲۰-۴۰-۶۰ دقیقه) و یا زمانی که معکوس شدن روند به وقوع می پیوندد (الگوی پین بار و غیره) بسته شود.

به همین منوال می توان بر اساس گزارشات دیگر هم اقدام به معامله کرد. قبل از تست کردن استراتژی ها در یک اکانت دمو یا سنت پیشنهاد می کنم چارت فارکس چند سال گذشته تا کنون را تحلیل کنید تا ببینید سرمایه گذاران چگونه نسبت به انتشار اخبار واکنش نشان می دهند و چه عواملی تاثیر قدرتمندتری در مقایسه با داده های آماری دارند.

معایب استراتژی معاملاتی مبتنی بر تقویم اقتصادی فارکس:

• اشتباه رایج معامله گران مبتدی این است که فکر می کنند که در صورت مثبت بودن یک گزارش شاخص ها صعودی می شوند. آنچه واقعیت دارد این است که سرمایه گذاران از مدت ها قبل پیش بینی های خود را انجام داده اند و پول خود را سرمایه گذاری کرده اند. اگر داده های واقعی ای که در مقایسه با داده های دوره ی قبل وضعیت بهتری داشته اند معلوم شود که بدتر از آنچه انتظار می رفت عمل کرده آنگاه شاخص ابزار مالی مدنظر کاهش پیدا می کند.
• اخبار فاندمنتال را تنها باید در راستای سایر اخبار تحلیل کرد. به طور مثال، فرض کنید که دو خبر در مورد جفت یورو-دلار آمریکا به طور همزمان منتشر شده است: خبر اصلی مربوط به شاخص اعتباری آمریکا است و خبر بعدی در مورد بانک مرکزی این کشور است. فرض کنید این انتظار وجود دارد که افزایش شاخص اعتباری باعث شود شاخص دلار هم افزایش پیدا کند اما در واقع این اتفاق نمی افتد. دلیل این اتفاق می تواند این باشد که عوامل صعودی کننده ی دلار پیشتر در صعود فعلی این شاخص لحاظ شده است و این در حالی است که در حقیقت خبر مرتبط با سیاست پولی اروپا می تواند نوعی سورپرایز برای سرمایه گذاران بوده باشد.
• در زمان انتشار اخبار نوسانات افزایش پیدا می کنند. به بیانی دیگر، در چنین شرایطی همه می خواهند یک ابزار مالی را بخرند و هیچ کس نمی خواهد آن را بفروشد. به همین دلیل است که دستورات معاملاتی با تاخیر اجرایی می شوند و نه با قیمتی که معامله گر آن را انتظار داشته است.

نتیجه گیری: تقویم مالی می تواند به خودی خود یک استراتژی معاملاتی باشد اما من مایلم آن را به عنوان یک تاکتیک معاملاتی دارای ریسک بالا طبقه بندی کنم.

توصیه های من:

• زمانی که با تحلیل فاندمنتال کار می کنیم باید چندین الگوی تکنیکال مرتبط با معکوس شدن روند را هم مد نظر قرار داد (پین بار، سر و شانه، گوه (wedge) انبساطی) و تارگت ها را با دقت تعیین کرد (این تارگت ها در واقع سطوح حمایت و مقاومت هستند).
• اینطور نیست که معامله بر اساس انتشار اخبار همیشه با سودآوری همراه باشد زیرا معامله گر ممکن است چیز مهمی را از دست بدهد. باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد (اوسیلاتورها، اندیکاتورهای روند و غیره) و پیش بینی ها را تحت نظر قرار داد.
• بهتر است که به دنبال دست یابی به یک سود بی پایان نباشیم. پس از دست یابی شاخص به تارگت بهتر است پوزیشن را بسته و از استاپ لاس دنباله ای استفاده نماییم.
• درست کردن یک فایل اکسل ساده و محاسبه ی سطوح مارجین کال و استاپ آوت موثر است. همچنین، فهم حجم و اندازه ی هر لات، شرایط معامله در پلتفرم بروکر و سطح نوسانات به محاسبه ی میزان ارزش حرکت شاخص برای سپرده ی شما و پوزیشنتان کمک می کند.
• حجم حداکثری پوزیشن های باز شده نباید بیشتر از ۱۵-۲۰ درصد سپرده باشد
• باید به خودتان باور داشته باشید، در یک اکانت دمو یا سنت تمرین کنید، تجربه کسب کنید، و از ریسک کردن نترسید.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

ارز دیجیتال

چه عواملی بر قیمت ارز های دیجیتال تاثیر می گذارند؟

 

برخلاف سال 2017، از ژانویه سال 2018، سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات شدیدی همراه بوده است. در ژانویه این سال، کل ارزش بازار کریپتوکارنسی به 820 میلیارد دلار رسید اما در عرض چند هفته این رقم به زیر 400 میلیارد دلار کاهش یافت. در این بازه زمانی، با یک موج پنیک بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه خود را از بازار خارج کردند که این اتفاق نمی تواند متاثر از یک دلیل باشد و قطعا دلایل زیادی در کنار هم باعث ایجاد این روند شد. حال بازار ارز های دیجیتال با سرمایه ای بین 250 - 500 میلیارد دلار در حال فعالیت است و در هر زمان می تواند هر یک از این سطوح را بشکند. اما چه چیزی می تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟ در این مقاله به این سوال مهم جواب خواهیم داد.

6 عامل موثر در قیمت ارزهای دیجیتال

از اوایل سال 2018، ارزش کل بازار رمزارز ها با سقوط شدیدی رو به رو بوده است. یک روند صعودی شدید در سال 2017 شروع شد که درا این زمان افراد خوشبین احتمال رسیدن قیمت بیتکوین به 50000 دلار را نیز می دادند، اما در آن زمان، ارزش بازار قبل از رسیدن به عدد روانی 1 ترلیون دلار سقوط کرده و از 850 میلیارد دلار شروع به ریزش کرد. در این ریزش که بازار 2.5 برابر کل ارزش خود را از دست داد، سرمایه گذاران زیادی در این بازه زمانی ضرر کردند. افراد ساده ای که فکر می کردند با افزایش نرخ قیمت ها به سادگی سود خواهند کرد با ضرر های سرسام آوری رو به رو شدند. در محافل حرفه ای، بعضی ها معتقد بودند این یک واکنش بازار بوده که بعدا منجر به رشد بازار خواهد شد. آنها حتی پیشبینی می کردند در بهاری که پیش رویشان بود قیمت ها منفجر خواهد شد. هر چند با شروع تابستان ارزش کل بازار به سختی به 450 میلیارد دلار رسید و سپس مجددا سقوط کرد.

این وضعیت به صورت کامل نشان داد که هیچ کس واقعا نمی تواند تشخیص دهد که چرا نرخ ارزهای دیجیتال در یک جهت و یا جهت های دیگر حرکت می کند. هنگامی که ریزش شدیدی رخ می دهد و یا قیمت ها به شدت بالا می رود سپس تحلیل گران عامل های تاثیر گذار بر این روند را پیدا می کنند. تا به امروز هم دلیل مشخصی برای سقوط ناگهانی ارزش کل بازار (یعنی قیمت تمامی ارز های دیجیتال) در ژانویه سال 2018 یافت نشده است. دلایل بسیاری وجود داشت اما شاید تمامی این دلایل را باید باهم در نظر بگیریم؟ در این مقاله من در مورد دلایل اصلی که ارزش کل بازار را تحت تاثیر قرار می دهند، صحبت خواهم کرد.

عواملی که بازار ارز های دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهند

با وجود اینکه بیش از چندین ماه از این اتفاق می گذرد هنوز دلیل مشخصی برای ریزش ارزش کل بازار از 800 میلیارد به 400 میلیارد دلار از تاریخ 7 تا 17 ام ژانوی یافت نشده است. البته من با کنجکاوی خاصی شروع خواهم کرد:

• یکی از انتشارات تحلیلی معتبر در روسیه مقاله ای منتشر کرد که در این مقاله عامل اصلی ریزش بازار را براندون چز که مالک31 ساله سایت coinmacetcap می باشد، معرفی کرده است. طبق این مقاله در 7 ام ژانویه آقای چز به صورت یک جانبه تصمیم گرفت معاملات سایت مبادلاتی کره جنوبی را از الگوریتم سایت حذف کند. به نظر شخصی یکی از همراهان وی، آمار مبادلات این اکسچنج باعث شده بود نرخ BTC بیش از حد واقعی به نظر برسد. نقش چز در سقوط آن زمان قیمت BTC توسط Mati Greenspan تحلیل گر سایت eToro نیز تایید شده است.
• یکی از تئوری های دیگر در مورد عامل ریزش بازار، تاثیر چینی ها می باشد. طبق این نظریه، چینی ها برای خریدن هدایا سال نو، ارز های دیجیتال خود را می فروختند و باعث افزایش عرضه در بازار شدند.

یکی دیگر از نظریه ها در مورد عامل اصلی ریزش بازار، فروش سرمایه های فردی به نام Mt.Gox می باشد و بعضی ها هم یکی از دلایل ریزش های بازار را هک شدن صرافی Coincheck می دانند (که البته خبر هک شدن این صرافی پس از ریزش منتشر شده بود)، و بعضی از افراد نیز این ریزش را حاصل فروش دارایی های سرمایه داران بزرگ می دانستند که باعث شد کل ارزش بازار به عدد 1 ترلیون دلار نرسد. به هر حال، ریزش جدیدی که در ژوئن سال 2018 ایجاد شد همزمان با هک شدن صرافی ژاپنی Coinrail بود که باعث ضرر 40 میلیون دلاری صرافی شد و ارزش کل بازار دراین زمان به پایین 300 میلیون دلار ریزش کرد. با توجه به اینکه این صرافی در بین 100 صرافی مطرح بازار ارزهای دیجتال نمی باشد این نظریه کمی مشکوک می باشد.

چه عواملی می تواند بر نرخ ارزهای دیجیتال تاثیر گذار باشد

1. عوامل روانی. همانطور که در قسمت قبلی نیز خواندیم عوامل روانی در این بازار می توانند تاثیرات چشمگیری داشته باشند. اخبار می توانند به عنوان یک کاتالیزور عمل کنند، اما فروش احساسی (پنیک) شدید ترین تاثیرات را بر روند ریزشی یا صعودی بازار می گذارد. سرمایه گذاران را می توان بر این سه دسته مختلف تقسیم کرد: سرمایه گذاران بزرگ، که در واقع کنترل بازار را توسط گردش مالی بالایی که در دست دارند کنترل می کنند، دسته دیگر سرمایه گذاران هوشمند می باشند که در حال ساخت استراتژی های خود هستند و دسته سوم همستر هایی هستند که از بالا رفتن نرخ ها خوشحال می شوند و کافیست کمی به آنها فشار بیاورید تا پولشان به سوی بازار ارزهای دیجیتال روانه شود همچنین دلایل بسیاری نیز برای ایجاد شدن وحشت بین این همستر ها وجود دارد.

واقعیت های جالب: زمانی که اخباری در مورد محدودیت های احتمالی برای معاملات منتشر می شود، قیمت ها با ریزش چشمگیری همراه می شوند. اما چنین خبرهایی با نظم عجیبی در این سال ها منتشر شد و بازار همچنان در حال ریکاوری و صعود می باشد. می توان با قطعیت گفت که هیچ محدودیتی نمی تواند تاثیر قابل توجهی در بلاکچین داشته باشد. بنابراین منطقی است که فرض کنیم فشار برای فروش یا خرید توسط مهره های بزرگ تر بازار انجام می شود و همستر ها تحت تاثیر این پنیک ها و طمع ها می شوند. در این مقاله می توانید اطلاعات بیشتری در مو

2. تصیمات رگولاتوری ها در مورد ارز های دیجیتال (مخصوصا رگولاتوری های ژاپن، کره جنوبی و امریکا). سیاست های اتخاذ شده از سمت رگولاتوری ها (سازمان های نظارتی) اغلب باعث به دردسر افتادن سرمایه گذاران می شود. برای مثال در انتهای سال میلادی گذشته سازمان SEC (کمیسیون اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا) راه اندازی معاملات آتی بیتکوین را برای IOE  و CME مجاز اعلام کرد. در آغاز ماه ژوئن سال 2018 اطلاعاتی منتشر شد که SEC قصد دارد صندوق ETF بیتکوین را راه اندازی کند که به نظر می رسید نشانی از وفاداری این سازمان به حوزه ارزهای دیجیتال باشد. اما از طرف دیگر، محدودیت های زیادی درباره تبلیغات ارز های دیجیتال (اطلاعات بیشتر در این لینک) و قوانینی در مورد در دسترس بودن اطلاعات شخصی کیف پول های ارز های دیجیتال تصویب شد.

رگولاتوری ژاپنی نیز وضعیت مشابهی داشت، دوره اولیه آزاد سازی ارز های دیجیتال سرانجام منجر به ممنوعیت خرید و فروش سکه های ناشناس پس از هک شدن صرافی Coincheck شد هر چند که این اتفاق قبل از این هک شدن صرافی رخ داده بود. 

و سرانجام، ارزهای دیجیتال در اروپا با توجه به بخش نامه ای که در ماه می منتشر گردید با استقبل خوبی رو به رو نشد. طبق این سند، واحد های مالی باید اطلاعات صاحبان کیف پول ارزهای دیجیتال را مشخص می کردند و مقامات اتحادیه اورپا امکان مانیتور کردن کیف پول ها و تراکنش آنها را داشتند. البته این حقیقت هم وجود دارد که فقط 30 درصد از اکانت ها با نام های واقعی ثبت شده اند و 18 ماه بازه زمانی برای اجرایی شدن این تصمیم در کل کشورهای اتحادیه اورپا، در نظر گرفته شد.

3. تحرکات سرمایه گذاران بزرگ. بازار توسط قانون عرضه و تقاضا هدایت می شود. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت در حال رشد خواهد بود و زمانی که تقاضا از عرضه کمتر باشد قیمت ها با روند کاهشی رو به رو خواهند شد. پس قدرت تاثیر این عامل منطقی به نظر می رسد اما این بدان معناست که امکان دستکاری بازار نیز وجود دارد:

• در سال 2017، زمانی که قیمت بیت کوین 5000 دلار بود، تعدادی از سیاستمداران آمریکا با انتقاد از ارزهای دیجیتال، نرخ آن را به 3000 دلار رساندند. ولی این عامل مانع از خرید رمزارزها در کمترین قیمت نشد. نمونه بارز دیگر، جورج سوروس می باشد که در ژانویه 2018 علنا بازار بیتکوین را حباب خواند (بازار رمز ارزها نوعی توهم است که بر اساس یک سو تفاهم شکل گرفته است).  پس از ریزش 41 درصدی قیمت بیتکوین وی نظر خود را به یک باره تغییر داد و با شروع ماه می، شعبه نیویورک صندوق سرمایه گذاری سوروس (که مدیریت 26 میلیون دلار سرمایه را به عهده دارد) وعده داد که در بازار رمز ارز ها فعال خواهد بود.
• سرمایه هایی با مقیاس بزرگ، می توانند در بازار ارزهایی که حجم گردش مالی اندکی دارند باعث به وجود آمدن پ
• Mt.Gox . این پاراگراف به صورت جداگانه ارزش بررسی دارد. ظهور پتانسیلی به ارزش 200,000 بیتکوین و بیتکوین کش به لطف مدیر آن، یعنی کوبایاشی باعث ایجاد ریزش قابل توجهی شد. در عرض 15 دقیقه کل این مبلغ به فروش گذاشته شده که باعث ریزش مبلغ از 20,000 دلار به زیر 7000 دلار شد. خود کوبایاشی تاثیر اقدامات خود در بازار را انکار می کند، هر چند که اگر هم واقعا این کار را انجام داده باشد هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته است. می ت

به هر حال در 10 ام ژانویه 2018، وارن بافت اظهار داشت که بازار ارزهای دیجیتال، سرنوشت مطلوبی نخواهد داشت. در 17 ام ژانویه، اولین قرداد آتی به پایان رسید، و مردم سریعا شروع به فروش بیتکوین های خود کردند. در اینجا دو دلیل دیگر وجود دارد که می تواند کار ارزهای دیجیتال را در ژانویه به اتمام برساند.

با در نظر گرفتن این حقیقت که امروزه سرمایه گذاران بزرگی همچنان، سرمایه خود را در این بازار حفظ کرده اند، می توانیم تا حدودی به این بازار امیدوار باشیم. به عبارت دیگر، بعید است این بازار به پایین تر از سطحی که هم اکنون در آن قرار دارد سقوط کند(مطابق تصویر اول مقاله، کف 250 میلیارد دلار کاملا مشهود می باشد).

4. ورشکستگی و هک شدن صرافی های ارز دیجیتال. با وجود اینکه به نظر میرسد این دلیل یکی از عوامل اصلی بی ثباتی ارز های دیجیتال می باشد، اما اینطور نیست. حتی با بزرگترین هک تاریخ ارز های دیجیتال که در سایت معروف Coincheck  ایجاد شد، ریزش ایجاد شده در مقایسه با عوامل تاثیرگذار دیگر، چندان شدید نبود. دلایل بیشتری برای این عامل وجود دارد:

• میزان پول سرقت شده در مقایسه با ارزش کلی بازار مقدار قابل توجهی نمی باشد. علاوه بر این، همه هک ها موفق نیستند و می توانند فقط تنش روانی ایجاد کنند. 
• سرمایه گذاران بسیاری معتقدند که تمامی هک ها نمی توانند به دارایی آن ها آسیبی برساند و آنها به اعتماد خود نسبت به بازار های رمز ارزها ادامه می دهند. هک شدن یکی از ریسک های غیر قابل اجتناب می باشد که سرمایه گذاران به صورت خودکار با آن موافقت کرده اند و این ریسک نمی تواند دلیلی برای امتناع از سرمایه گذاری در بازاری باشد که با سرعت زیادی در حال رشد است.

سرمایه گذاران می توانند از قبل شروع این اتفاقات، آنها را در بورس اوراق بهادار پیشبینی کنند (این امر تا حد زیادی از طریق ارتباطات در انجمن های تخصصی به وجود آمده است)، بنابراین آنها می توانند از اکسچنج دیگری برای انجام مبادلات استفاده کنند. ضرر های ایجاد شده از هک ها در استراتژی های معاملاتی لحاظ شده است.

5. انشعاب ها (فورک) و  تغییرات ساختاری (این عامل اکثرا فقط روی یک ارز دیجیتال تاثیر می گذارد). سرمایه گذاران به هر گونه اخبار و تغییراتی که توسط توسعه دهندگان مطرح می شود واکنش نشان می دهند. درست فهمیدید این واکنش همیشه افزایش تقاضا نمی باشد. جالب است بدانید یک خبر می تواند تاثیر متفاوتی بر رمز ارزهای مختلف داشته باشد. در مقالات قبلی، مثالی را بررسی کردیم که انشعاب BTC در اگوست، با استقبال مثبتی رو به رو شد اما خبری مشابه در مورد ETN  با همچنین واکنشی رو به رو نشد. واکنش سرمایه گذاران قابل درک است: عواقب انشعاب ها مشخص نمی باشد. اگرچه اخیرا تعداد بسیاری از افراد  وجود دارند که از ایجاد شدن تغییرات اساسی می ترسند، امروزه خبرهای مربوط به انشعاب ها مثبت تلقی می شوند.

مهمترین اخبار :

• پیوستن شرکت کنندگان بزرگ به سیستم؛
• درج گزارش در مورد نحوه اجرای برنامه هایی که در نقشه راه پروژه پیشبینی شده بود؛
• اطلاعاتی در مورد موفقیت هایی که از توسعه پروژه حاصل شده است.

6. میزان علاقه استخراج کنندگان به ارزهای دیجیتال. یکی از مزیت های الگوریتم PoW نسبت PoS  نیاز به هزینه  انرژی می باشد که در قیمت گذاری ارزها تاثیر می گذارد. اگر قیمت سقوط کرد، استخراج کنندگان به خرید مسقیم روی می آورند، و نرخ را بالا برده و آن را به منطقه سود دهی برمیگردانند. به گفته تحلیلگر کمپانی Fundstrat Global Advisors تام لی، هزینه استخراج یک بیتکوین حدود 6000 دلار می باشد که تا حدودی در تصویر زیر نیز تایید شده است (اطلاعات برای فبریه 2018 می باشد.)

تام لی باور داشت استخراج گنندگان اجازه نخواهند داد تا قیمت بیتکوین به زیر 6000 دلار برسد. اگرچه هنوز هم مشخص نیست که چگونه انها خواهند توانست در مقابل فشاری که از طرف سرمایه گذاران اصلی سکه ها اعمال می شود، مقاومت کنند.

با ظهور الگوریتم های جدید، استخراج ارزهای دیجیتال به صورت انفرادی با استقبال بیشتری مواجه شده است و هر چقدر افراد بیشتری درگیر آنها می شوند، علاقه بیشتری برای سکه ها ایجاد می شود. از لحاظ تئوری، رشد تعدا د  استخراج کنندگان می تواند نرخ را پایین تر بیاورد، اما در عمل فقط باعث تحریک احساسات می شود. اگر BTC به دلیل نیاز به تجهیزات ASIC از نظر منفعتی سود کمتری داشته باشد، سکه های رده پایین جالب تر به نظر می رسند. مثال : Siacoin یا Decred و Ethereum (استخراج دوگانه).

جمع بندی. من فکر می کنم دلایل بیشتری را می توانیم به این لیست اضافه کنیم اما عوامل فوق را می توان به عنوان عناوین اصلی در نظر گرفت. افسوس، اکنون اکثر این دلایل نمی تواند به نفع بازار ارزهای دیجیتال ایفا نقش کند، این بدان معنیست که دیگر هیچ دلیلی برای خوشبینی وجود ندارد. حداقل، من که اعتقاد ندارم در آینده نزدیک اقدام مثبت یکی از رگولاتوری ها یا یکی از عوامل فاندامنتالی دیگر باعث به وجود آمدن اعتماد بنفسی جدید در دل همستر ها شود و این بدان معنیست که به زودی ICO ها به کاهش چشمگیری رو به رو خواهند شد و بازار از وجود “رمز ارز های بی ارزش” پاک خواهد شد، همانطور که در سال 2000 حباب دات کام از بین رفت.

چگونه سرمایه گذاران می توانند از این مساله برای منفعت خود استفاده کنند:

• انتظار نداشته باشید که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در آینده نزدیک افزایش چشمگیری داشته باشد. این امر فقط زمانی امکان پذیر است که این بازار توسط رگولاتوری ها و سرمایه گذاران بزرگ حمایت شود.
• منابع اطلاعاتی مرتبط با رمز ارزها را تحت نظارت داشته باشید : CoinMarketCap (coinmarketcap.com), Forklog (forklog.com), bitcointalk.org forum;
• دچار تنش احساسی (پنیک) نشده و هر چیزی را که در انجمن ها شنیدید یا سخنانی که از زبان افراد مشهور نقل می شود، باور نکنید.

در این زمان، روند بازار بیشتر خرسی می باشد و یک راه حل ساده در این نوع بازار باز کردن سفارشات فروش در مقابل ارز های پایه می باشد. اگر از وجود چند استثنا چشم پوشی کنیم اکثر صرافی ها از ریزش نرخ های مبادلات سودی برای شما نخواهند داشت پس فارکس بهترین راه برای کسب درامد در این بازار می باشد. اگر گزینه دیگری سراغ دارید که می تواند قیمت ها را تحت تاثیر بگذارد از شما دعوت می کنم در این مورد اطلاعات خود را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.

مقایسه کارگزاری های بزرگ وصرافی ها وکیف پول ها

کارگزاری های فارکس، صرافی ها و کیف پول های ارز دیجیتا

امروزه، سرمایه داران می توانند به روش های مختلفی در حوزه رمز ارزها سرمایه گذاری کنند. این روشها شامل خود پرداز های بیت کوین و قردادهای آتی بیت کوین می باشد. اما محبوب ترین این روش ها، همچنان انجام معاملات در صرافی ها، فارکس و نگهداری ارز در کیف پول شخصی می باشد. صرافی ها می توانند هک شوند و استفاده از کیف پول ها نیاز به پرداخت کارمزد بیشتری داشته و تراکنش ها زمان بیشتری می برند؛ با این حال فارکس قدرت انتخاب اندکی برای انتخاب رمز ارز ها ارائه می دهد و هزینه ای برای سواپ دریافت می کند. در این مقاله شما با مزایا و معایب تمام این روشها آشنا شده و همچنین خواهیم فهمید که هر کدام از این روش ها مناسب کدام استراتژی معاملاتی می باشد.

مروری بر مزایا و معایب معاملات ارز های دیجیتال در کارگزاری های فارکس، صرافی ها و ذخیره دارایی در کیف پول های ارز دیجیتال. روشهای انجام معاملات بر اساس یک استراتژی مشخص

صرافی ها، کیف پول یا فارکس: بهترین روش معامله ی ارز های دیجیتال چیست

در سال 2017، رمز ارزها به سودده ترین دارایی دنیا تبدیل شدند. با این حال، بعدها مشخص شد که ریسک سرمایه گذاری در رمز ارز ها بسیار بیشتر از نمادهای سرمایه گذاری سنتی و غیر سنتی دیگر می باشد. همچنین رمز ارز ها غیر قابل لمس بوده و شما نمی توانید هیچ ارزی را مشاهده کرده یا آنها را لمس کنید. نیاز سریع به رمز ارزها باعث به وجود آمدن ده ها صرافی رمز ارز و صدها کیف پول و نرم افزار دیگر شد. علاوه بر این، حتی یک صنعت جداگانه نیز به منظور تولید کارت گرافیک های مختص ماینینگ به وجود آمد. کارگزاری های فارکس نیز به این روند ملحق شدند. آنها یک نماد جدید که مطابق استاندارد های موجود قبلی نبود به نماد های قابل معامله خود اضافه کردند. گرچه در ابتدا معامله گران فارکس، انجام معاملات بر روی دارایی های معمولی را ترجیح می دادند (جفت ارزها، فلزات، سهام)، اما با توجه به پرسود بودن این نمادها، به تدریج معاملات ارزهای دیجیتال را نیز به معاملات خود اضافه کردند. در این مقاله با روشهای معاملات ارز های دیجیتال، مزایا و معایب آنها آشنا خواهید شد.

راه های معاملات رمز ارز ها

امروزه، معامله گران می توانند تقریبا در همه جای دنیا از صرافی ها و یا خودپرداز های ارز دیجیتال، بیت کوین تهیه کنند. اگرچه این خودپردازها فقط ارز بیت کوین را ارائه می دهند اما شما می توانید با استفاده از این دستگاها در کمتر از ده دقیقه و بدون خطر هک شدن، بیت کوین تهیه کنید.

راه های مختلفی برای خرید و فروش رمز ارزها وجود دارد:

• قردادهای آتی. در سال 2017، دو بازار بزرگ بورس آمریکا، یعنی CME (بازار بورس شیکاگو) و CBOE (بورس آپشن شیکاگو) معاملات آتی بیت کوین را آغاز کرده و بیت کوین را به یک دارایی تمام اعیار تبدیل کردند.
• صرافی ارز دیجیتال. معامله گر پس از ثبت نام در صرافی، یک نماد را خریداری کرده و با فروش در قیمت بالا تر به سود می رسد؛
• کیف پول ها. در این روش نیز معامله گر، ارز مورد نظر خود را از صرافی یا دلالان خریداری می کند و در کیف پول خود نگهداری می کند، در صورتی که قیمت فروش بیشتر از خرید باشد، سود کرده است.
• کارگزاری. معامله گران توسط یک کارگزاری فارکس از معاملات رمز ارزها به سود دهی می رسند.

توضیحات بیشتر در مورد مزایا و معایب موارد بالا.

1. قردادهای آتی بیت کوین

با راه اندازی قرداد های آتی بیت کوین، معامله گران سهام که معمولا سرمایه های نسبتا زیادی در اختیار دارند، فرصتی برای سرمایه گذاری در رمز ارز ها پیدا کردند، در این حالت آنها بدون قرار دادن سرمایه های خود در صرافی هایی که هیچ رگولاتوری ندارند و امکان هک شدن آنها نیز وجود دارد، امکان معاملات ارز های دیجیتال را پیدا کرده بودند. در ابتدا، ورود این حجم از سرمایه باعث خرسی شدن بازار شد، اما آغاز به کار این بازار، در نهایت تاثیر ناچیزی در نرخ بیت کوین گذاشت. مشکل اصلی این روش سرمایه گذاری، مقدار زیاد سرمایه مورد نیاز برای انجام معاملات و همچنین موضوع مالیات – همان جریان به رسمیت شناختن بیت کوین، به عنوان یک روش پرداخت می باشد، که در این صورت تحت تاثیر قوانین مالیاتی خواهد بود. دومین مشکل این روش اینجاست که شما باید در ابتدا با نحوه کار قردادهای اتی CBOE و CME و همچنین قوانین معاملات سهام در آمریکا آشنا باشید. معامله گران عادی و سرمایه گذاران بلند مدت کیف پول های رمز ارز و صرافی ها را بهتر درک می کنند.

2. انجام معاملات در صرافی های ارز دیجیتال

طبق آمار سایتCoin Market Cap ، بیش از 1300 ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد و تعداد آنها همواره در حال افزایش است. هر رمز ارز حداقل در یک صرافی قابل معامله می باشد، و تعداد زیادی از این صرافی ها هم اکنون در حال فعالیت می باشند. این صرافی ها تعداد زیادی از رمز ارزها را لیست کرده اند و شما می توانید پس از ثبت نام، با کیف پول صرافی خود آنها را خریداری کنید. همچنین شما می توانید ارز های دیجیتال را توسط صرافی ها استخراج کنید، برای مثال صرافی Criptoria امکان استخراج بیش از 220 فورک را ارائه می دهد. شما می توانید در انجمن صرافی ها می توانید نظرات خود را در مورد قیمت آینده رمز ارزها با بقیه معامله گران به اشتراک بگذارید.

مزیت دیگر صرافی ها این است که شما می توانید با استفاده از اختلاف قیمت برای یک ارز در بین صرافی های مختلف سود داشته باشید (آربیتراژ). این بدین معنیست که شما می توانید یک ارز دیجیتال را در یک صرافی با قیمت کمتری خریداری کرده و آن را به صرافی دیگری که با قیمت بیشتری درخواست خرید ثبت شده انتقال داده و با قیمت بالاتری بفروشید. اگرچه تعداد ارزهایی که می توان با آن ها این کار را انجام داد محدود بوده و برای سود دهی کافی، هزینه انتقال آنها باید بسیار کم باشد، اما همچنان سودگیری توسط این روش امکان پذیر می باشد.

معایب صرافی ها:

• ریسک از دست دادن سرمایه. برای مثال، هک صرافی Mtgox وBTC-e . هیچ رگولاتوری (سازمان نظارتی) برای نظارت بر اعمال کلاهبردارانه صرافی ها وجود ندارد. در چنین شرایطی معامله گران به سختی متوجه خواهند شد که آیا واقعا دزدی انجام شده و یا صرافی کلاه برداری کرده است. اگر هک یا سو رفتاری از سمت اکسچنج ها رخ دهد، هیچ ارگانی برای دریافت شکایت وجود ندارد؛
• نمی توان سفارشات شورت (فروش) باز کرد. معامله گران می توانند یک ارز را خریداری نمایند، و منتظر رشد آن بوده و سپس آن را با قیمت بیشتری به فروش رسانند. صرافی ها امکان سود دهی هنگام کاهش قیمت رمز ارز ها را فراهم نمی کنند. سفارشات شورت یک نوع اعتبار قرض داده شده برای معامله گر محسوب می شوند که پس از بسته شدن سفارش به کارگزاری پس داده می شود. اما صرافی ها به این شکل کار نمی کنند. فقط بعضی از آنها (پولونیکس و بیترکس) به صورت تکنیکال می توانند بدون هیچ گارانتی، به معامله گران ارز قرض دهند؛
• محدودیت برای کار با ارزهای فیات مختلف. مثلا یکی از برترین صرافی های کره ای یعنی bithump فقط با ارز ون کره، کار می کند؛
• مشکلات احراز هویت؛

3. ذخیره سازی ارز های دیجیتال در کیف پول

برخلاف صرافی ها، امنیت کیف پول ها، بسیار بالاتر است؛ آنها معمولا کمتر هک می شوند، هرچند این اتفاق نیز می تواند رخ دهد. با این حال، برای متحمل شدن ریسک کمتر، نسبت به صرافی های رمز ارز، معامله گران باید کارمزدی به این کیف پول ها پرداخت کنند و تکمیل تراکنش زمان بیشتری طول خواهد کشید (در مورد کیف پول های آنلاین). بعضی از معامله گران ترجیح می دهند فقط با کیف پول ها کار کنند و به صرافی ها اعتماد ندارند، برخی نیز از کیف پول ها برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می کنند. کیف پول های ارز دیجیتال، نوعی ابزار برای معامله گری هستند و بهتر است به آنها به چشم سرمایه گذاری نگاه نکنیم.

4. انجام معاملات رمز ارز توسط کارگزاری فارکس

بر خلاف روش های قبلی، فارکس پیشنهاد می دهد تا از دارایی واقعی استفاده نشود، بلکه از CFD (قرداد های ما به التفاوت) برای انجام معاملات استفاده می شود. معامله گران به صورت فیزیکی به رمز ارزها دسترسی ندارند، بلکه آنها از پیش بینی انجام شده برای حرکت قیمت سود خواهند کرد. اما نحوه درآمد زایی، همانند صرافی ها خواهد بود: اختلاف قیمت خرید و فروش.

کارگزاری ها به دلایل زیر، در مقایسه با صرافی ها و کیف پول ها، امن تر به نظر می رسند:

• کارگزاری ها تحت نظر رگولاتوری های رسمی و حسابرسان مستقل قرار دارند؛
• دارایی های کاربران در حساب های جداگانه ای (جدا از دارایی های شرکت)، یعنی در بانک های مشهور و مطرح دنیا نگه داری می شوند.
• حساب های کارگزاری، ریسک هک شدن بسیار کمتری نسبت به صرافی ها دارند.
• صندوق هایی وجود دارند که در صورت سهل انگاری کارگزاری، امکان پرداخت بخشی از خسارات معامله گران را دارند. به عنوان مثال، کمیسیون مالی، خساراتی تا حداکثر 20000 دلار را جبران می کند.

همانند دیگر صرافی های ارز دیجیتال، کارگزاری ها نیز گاها ورشکست می شوند. اما، یک کارگزاری با سابقه معاملاتی ده ساله اعتماد به نفس بیشتری نسبت به یک صرافی تازه تاسیس خواهد داشت. همچنین کارگزاری ها از نظر فنی گاها ممکن است دچار مشکل شوند اما این اتفاق در صرافی ها مخصوصا در شرایط بحرانی، بیشتر رخ می دهد.

مزایای معاملات ارز های دیجیتال در فارکس:

• عدم محدودیت در اعمال استراتژی های مختلف. شما می توانید هم وارد معاملات فروش و هم وارد معاملات خرید شوید (کارگزاری ها به معامله گران وام می دهند). آنها اجازه می دهند هج کنید (باز کردن دو معامله در خلاف جهت یکدیگر به صورت هم زمان)؛
• اجرای سریع سفارشات. با این حال، اسلیپیج (لغزش قیمت) نیز در فارکس وجود دارد و ممکن است تا چند ثانیه طول بکشد. در صرافی ها، سرعت مبادلات وابسته به کارمزد معاملات می باشد و می تواند تا چندین ساعت زمان بر باشد. همچنین در فارکس می توانید معاملات اسکالپینگ را اجرا کنید.
• امکان استفاده از ربات های معاملاتی.

با توجه به مزایایی آشکار انجام معاملات در فارکس نسبت به انجام معاملات در صرافی ها، فارکس معایبی نیز دارد.

• محدودیت در انتخاب ارز های دیجیتال. در صرافی های رمز ارز، ارزهای بسیاری قابل خرید و فروش هستند این در حالیست که کارگزاری ها بیشتر فقط از BTC و ETH پشتیبانی می کنند. تعداد بیشتر ارزهای ارائه شده می تواند شامل، بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، ریپل و دش باشد.
• هرچند، کارگزاری هایی وجود دارند که گزینه های بیشتری برای انتخاب رمز ارزها و دارایی های دیجیتال ارائه می دهند، با این حال، تعداد این نوع کارگزاری ها بسیاد محدود می باشد. راه اندازی معاملات رمز ارز، برای حداقل 20 ارز برتر بازار، از نظر فنی کار بسیار دشواری است؛
• هیچ فرصتی برای ری فلو (reflowing) کردن سرمایه وجود ندارد. صرافی ها امکان تبدیل یک ارز به ارز دیگر را امکان پذیر می کنند. برای مثال، تبدیل دش به استلار، استلار به مونرو و غیره. در فارکس، شما فقط می توایند سفارش یک نماد را بسته و یک سفارش دیگر باز کرده و هزینه مربوط به اسپرد آن را پرداخت کنید.
• سوآپ. اصلی ترین دلیلی که معامله گران همچنان صرافی ها را ترجیح می دهند، سوآپ است. در بازار، جایی که نوسان می تواند به 20 تا 30 درصد در روز برسد، حفظ آرمش اهمیت بسزایی دارد. صبوری تا بیرون رفتن از دوره ضرر تا زمانی که یک دوره جدید رشد آغاز شود بسیار مهم می باشد. کارگزاری ها هزینه ای برای سواپ دریافت می کنند، این کارمزد مبلغی برای نگه داری معامله تا روز بعدی (روز معاملاتی) می باشد. صرافی ها آخر هفته و تعطیلات ندارند، اما کارگزاری ها هزینه سوآپ دو برابری برای آخر هفته در نظر می گیرند.
• استاپ-اوت. یک معامله باز می تواند در صورت رسیدن به حداقل سطح تعیین شده توسط کارگزاری، به صورت اتوماتیک بسته شود. شما می توانید ارزهای خود را تا زمانی که دوست دارید در کیف پول های خود نگه دارید، اما هنگام استفاده از اهرم مالی در فارکس، قبل از کاهش ارزش کوین مورد نظر، موجودی شما صفر خواهد شد (در صورت استفاده از حجم های بالا).

جمع بندی. غیر ممکن است تا بتوانیم با اطمینان بگوییم، کدام یک از روشهای سرمایه گذاری بدتر یا بهتر از بقیه می باشد. هر کدام از آنها می توانند در شرایط مختلف مناسب باشند.

• صرافی، مناسب افرادی می باشد که تمام روز خود را در مقابل کامپیوتر گذرانده و دهها تراکنش با ارزهای مختلف در صرافی های مختلف انجام می دهند. در این حالت پتانسیل ریسک با مقدار حجم معاملات پوشش داده می شود.
• کیف پول، مناسب افرادی می باشد که می خواهند ریسک را کاهش داده و  متانسب با استراتژی های بلند مدت معامله کنند، این افراد انتظار رشد قیمت در آینده را دارند. این معامله گران می توانند ارزهای خود را در کیف پول های سخت افزاری یا نرم افزاری تا سال ها نگهداری کنند.
• فارکس برای افرادی مناسب است که می خواهند از معاملات روزانه سود کرده و هزینه ای برای سوآپ پرداخت نکنند و ریسک متوسطی را متحمل شوند. اگر یک معامله گر قبلا در کارگزاری حساب داشته باشد نیازی به افتتاح حساب کاربری جدید در صرافی نخواهد داشت.

شما می توانید همه روش ها را با هم ترکیب کرده و دامنه ریسک متفاوتی داشته باشید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید: کدام روش برای معاملات رمز ارز ها از نظر کارایی، ریسک، هزینه ها مناسب می باشد.

سوآپ ارزی

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

 

سوآپ ارزی مقاله شامل موضوعات زیر می باشد: در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم امروز می خواهم مفهومی را توضیح دهم که برخی از معامله گران چیزی در خصوص آن نشنیده اند اما از آن در معاملات خود استفاده نموده اند. مقاله ی امروز به سوآپ ارزی و انواع آن اختصاص دارد. در این مطلب پاسخ به سوالات زیر را خواهید یافت: سوآپ در فارکس چیست؟ عملیات سوآپ در بازار ارز چیست؟ چرا باید سوآپ جفت های ارزی را بدانیم چیست؟ در مقاله ی حاضر به برخی مثال ها در خصوص سوآپ ارزی، نرخ های سوآپ جذاب، و سوآپ نرخ بهره ی بین ارزی خواهم پرداخت. سوآپ ارزی چیست؟ توصیف سوآپ های مختلف بدون فهم تعریف سوآپ و مبانی عملکری آن چندان معنی ندارد. سوآپ ارزی عملیاتی است که از دو معامله ی همزمان تشکیل شده است: یک معامله با قیمت بازار (Spot) و یک معامله ی آتی (Forward) با همان مقداری که مورد معامله واقع شده بود. در واقع دو معامله ی ارزی برای یک مبلغ پول ثابت اما با دو تاریخ متفاوت برای اجرا شدن این معامله ها انجام می شود. این تعریف شاید چندان واضح نباشد به همین دلیل می خواهم آن را توضیح دهم. سوآپ های ارزی قراردادهایی مشتق هستند که از طریق آن ها دو معامله کننده مبلغ مشخصی از یک ارز را با مبلغی یکسان از یک ارز دیگر بر اساس قیمت بازاری معامله می کنند. دو معامله گر سپس مبالغ اصلی ای که مبادله شده بود را در آینده با یک قیمت آتی که به آن Forward Rate می گویند دوباره بر می گردانند. وقتی به این عملیات ارزی نگاه کنید یک سوال منطقی بلافاصله به وجود می آید و آن هم این است که: ''نکته ی این کار در چیست؟'' یا شاید ''سود این کار در کجاست''؟ پاسخ به این سوالات در هدف معاملات سوآپ نهفته است: هدف از انجام عملیات سوآپ کسب سود نیست بلکه معاملات سوآپ با این هدف انجام می شود که به وضعیتی دست یابیم تا در آن نتیجه ی حاصل از فروش یا خرید اولیه ی یک مبلغ مشخص پول تقریبا مساوی با نتیجه ی حاصل از عملیاتی باشد که در آینده به صورت برعکس انجام می شود. چنین عملیاتی امن است و تقریبا پول شما را در برابر ریسک های مرتبط با تبدیل ارز حفظ می کند. این عملیات تنها با واسطه گری موسسات مالی بزرگ مانند بانک ها یا دلالان که در بازار ارز فعال هستند و نوسانات معمول در بازار را به وجود می آورند انجام می شود. البته این عملیات تنها فعالیت تعیین کننده ی نرخ تبدیل ارز نیست اما یکی از عملیاتی است که این کار را انجا می دهد و می توان ادعا کرد که گاهی اوقات عملیات سوآپ قیمت ها را تغییر می دهد و باعث حرکت آن ها می شود. حال می دانیم که چه چیزی گاهی اوقات نرخ تبدیل ارز در بازار را دست کاری می کند. عملیات سوآپ در بازار مالی مدرن را می توان به 3 نوع تقسیم کرد: سوآپ ساده در بازار فارکس سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی تا اینجا این را بحث کردیم که یک سوآپ ساده به چه معنی است و حال می خواهیم دو نوع دیگر از سوآپ را بررسی نماییم: سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره از انواع عملیات سوآپ ساده در بازار فارکس و در واقع توافقی میان طرفین قرارداد است که به موجب آن بهره ی آتی حاصل از وام یا اوراق قرضه را با هم مبادله می کنند. سوآپ نرخ بهره در واقع مبادله ی بهره ی پرداختی دارای مبلغ و زمانی مشخص است: مبادله ی بهره ی شناور (Floating Interest Rate) با بهره ی ثابت. عملیات سوآپ نرخ بهره مستلزم استفاده از یک مفهوم ساده در دنیای بازار های مالی است که به انگلیسی به آن LIBOR می گویند و ترجمه ی این عبارت ''نرخ ارائه شده ی بین بانکی''‌ می باشد. این نرخ در واقع یک نرخ ارجاعی برای بانک ها است که به وسیله ی آن از سایر بانک ها وام اخذ می کنند. این نوع نرخ بهره مرسوم ترین نرخ برای سوآپ های آتی و بهره می باشد. مثال سوآپ نرخ بهره شرایط: شرکت A بدهی ۱۰۰ میلیون دلاری دارد دوره ی بازپرداخت ۵ ساله است نرخ بهره ی وام ''شناور'' است و هر ۳ ماه یک بار در آن بازنگری می شود نرخ بهره ی سه ماهه ی فعلی ۱.۵۰ درصد است شرکت نامبرده نگران افزایش نرخ بهره ی فدرال بانک مرکزی آمریکا است زیرا منجر به افزایش هزینه های اخذ وام می شود شرکت یک قرارداد سوآپ نرخ بهره با بانک می بندد تا در برابر افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ریسک های مربوطه را پوشش داده باشد بانک بر اساس نرخ های بهره ی شناور که به صورت دوره های ۳ ماهه اعلام می شود (LIBOR) پرداخت ها را انجام خواهد داد که معادل ۰.۲ درصد می باشد اساس این عملیات مالی این است که شرکت نامبرده بر اساس نرخ سالیانه ی ۱.۵۰ درصد پرداخت هایی با نرخ ثابت در هر سه ماهه ی اقتصادی خواهد داشت و در عوض بانک در هر سه ماهه ی اقتصادی بر اساس نرخ LIBOR پرداخت خواهد کرد. برای کاهش ریسک اعتباری کلی یکی از طرفین قرار تفاوت موجود میان سایز پرداخت ها را تقبل خواهد کرد. در تصویر زیر عملیات نامبرده به نمایش گذاشته شده است: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پرداخت اول بر اساس فرمول زیر است: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۲) / = ۳۷۵،۰۰۰ - ۵۰،۰۰۰ = ۳۲۵،۰۰۰ دلار حال می خواهیم پرداختی سه ماهه ی بعدی را در نظر بگیریم: تمام پارامترها بدون نرخ LIBOR بدون تغییر می مانند. این نرخ رشد کرده و حال در سطح ۰.۸ درصد قرار گرفته است. حال فرمول ما به شکل زیر در خواهد آمد: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۸) / ۴ = ۳۷۵،۰۰۰ - ۲۰۰،۰۰۰ = ۱۷۵،۰۰۰ دلار حال می توانیم تفاوت میان اولین و دومین پرداخت را بدون انجام محاسبه ی دیگری مشاهده نماییم. بنابراین در صورتی که نرخ بهره ی شناور افزایش پیدا کند شرکت به سود دست پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت بانک سود را بر خواهد داشت. زمانی که جزییات این عملیات را مشاهده می کنید می توانید سوالی معقول از خود بپرسید و آن این است که چرا اصلا باید یکی از طرفین قرارداد وارد چنین معامله ای شود که در آینده برایش سودی به همراه نخواهد داشت؟ شاید باعث شگفتی ما شود اما باید بدانیم که بازیگران بزرگ بازار بر اساس همان مبانی ای به معامله می پردازند که معامله گران خصوصی این کار را در بازار فارکس می کنند. آنچه این معامله گران را متحد می کند امید، انتظارات، و طمع آن ها برای کسب سود است. شرکت این امید را دارد که حتی اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد آنگاه نرخ شناور هم افزایش پیدا می کند و از سویی بانک انتظار دارد که نرخ شناور کاهش یابد و توافق با شرکت به سود بانک تمام شود. سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی نوعی سوآپ است که بر اساس دو ارز مختلف انجام می شود. علاوه بر سوآپ کردن پرداخت های بهره، سایر پرداخت ها به ارزی دیگر محاسبه می شوند. علیرغم اینکه این عملیات مالی ممکن است کاملا پیچیده به نظر برسد مثال های زیادی در زندگی روزمره وجود دارند که می توانند چگونگی انجام این معامله را برای ما شفاف کنند. مثال سوآپ بهره ی میان ارزی باید تعهداتی راجع به پرداخت بهره داشته باشید و می خواهید به زودی این کار را انجام دهید اما مسئله این است که این تعهدات به ارز داخلی شما تعیین نشده اند (مثلا پوند) اما به ارزی دیگر (مثلا دلار) تعیین شده اند. بنابراین، در اینجا شما وام دیگری می گیرید که بتوانید با آن وام فعلیتان را پوشش دهید. اگرچه، موضوع این است که نرخ های وام خارجی بسیار بالاست و سودی برایتان به همراه نخواهد داشت. به طور شانسی می فهمید که یکی از دوستانتان با شرکتی بریتانیایی کار می کند که پرداخت هایش را به پوند انجام می دهد. متوجه می شوید که او به مبلغ زیادی پوند نیاز دارد و نرخ بهره ی وام خارجی نیز در کشوری که او زندگی می کند خیلی بالا است. بنابراین، اتفاقی که در اینجا می افتد این است که شما یک وام با نرخ بهره ی ثابت به پوند برای دوستتان می گیرید و دوستتان در کشورش اعتبارات دلاری برایتان می گیرد و در نهایت تعهدات خود را با یکدیگر معاوضه می کنید. بر اساس توافقتان بازپرداخت باید طی ۵ روز انجام گردد. در طی این مدت شما نرخ بهره ی دوستتان را می پردازید و او نیز نرخ بهره ی شما را می پردازد. زمانی که تاریخ سررسید فرا می رسد شما وام او را به دلار پس می دهید و او وام شما را به پوند پس می دهد. بنابراین، نوعی معاوضه ی تعهدات اصلی در اینجا به وقوع می پیوندد. شاید از خودتان بپرسید که ''فایده ی این کار در چیست''؟ فایده در این است که وقتی به ارز داخلی خودتان پول وام می گیرید به طور قابل توجهی در پرداخت های بهره ای پول ذخیره می کنید و کمتر به بانک ها پول می دهید. علاوه بر این، به طور همزمان ریسک نوسانات ارزی و ریسک مرتبط با نرخ بهره در بلند مدت که مرتبط با وام به ارز خارجی است را پوشش می دهید. سوآپ فارکس حال می خواهیم به مفهوم سوآپ در بازار مبادلات ارزی بپردازیم. به طور کلی سوآپ فارکس یک بهره ی شبانه (که به آن Overnight یا Rollover) است که وقتی معامله گر یک پوزیشن را به شکل شبانه (Overnight) باز می کند حسب مورد آن را دریافت می کند و یا می پردازد. سوآپ می تواند حالت منفی (در حالت پرداخت) و یا مثبت (در حالت دریافت) باشد. بانک مرکزی هر کشور نرخ بهره را معین می کند. نرخ بهره درصدی است که بر اساس آن بانک مرکزی به سایر بانک ها پول وام می دهد. این نرخ می تواند در طول سال با تغییر مواجه شود اما عدد ابتدایی آن در نخستین نشست بانک مرکزی در هر سال مشخص می گردد. تمام معاملات فارکس مستلزم اخذ وام است زیرا معامله گر ارز یک کشور را وام می گیرد تا بتواند ارز کشوری دیگر را بخرد. این نوع وام گیری پرداخت یا دریافت بهره را الزامی می کند. در بازار مبادلات ارزی و در جفت های ارزی دو ارز حضور دارند که هر بانک مرکزی مرتبط با هر کدام نرخ بهره ی خود را تعیین می کند. جفت ارزی ارز پایه و ارز مظنه تشکیل شده که در واقع نشان می دهد که ما یک ارز را می خریم و از ارز دیگر برای خرید استفاده می کنیم. به ارز پایه ارز سپرده ای نیز می گویند. این پول در واقع پول شما است و بازار از آن در طول روز استفاده می کند و برای استفاده از آن باید به شما درصد مشخصی پرداخت کند. به ارز مظنه ارز اعتباری نیز گفته می شود زیرا متعلق به بانک است و شما آن را از بانک وام می گیرید و درست همانند وام های مصرفی شخصی برای استفاده از آن درصدی به بانک پرداخت می کنید. برای فهمیدن اینکه چه زمانی سوآپ پرداخت و چه زمانی آن را دریافت می کنید می خواهیم اصولی که بر اساس آن سوآپ محاسبه می شود را بررسی نماییم: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده فرمول در اینجا ساده بوده و در تصویر بالا به نمایش گذاشته شده است. مهمترین پارامتر در این فرمول تفاوت نرخ بهره ی ارز پایه و ارز مظنه است. به طور مثال می توانیم نرخ بهره در جفت یورو-دلار را بررسی کنیم. نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در سطح صفر درصد قرار دارد (در واقع وام به شکل مجانی اعطا می شود) و نرخ بهره ی بانک مرکزی آمریکا در سطح ۲.۵ درصد قرار دارد. بنابراین، زمانی که یک جفت ارزی را خریداری می کنیم باید بهره ی ارز مظنه را از بهره ی ارز پایه کسر کنیم: ۰ - ۲.۵ = ۲.۵-. به هنگام خرید این جفت تفاوت در نرخ بهره ی آن ها منفی است و در واقع برآیند سوآپ همانطور که در بالا شرح داده شد منفی خواهد بود. به هنگام فروش یک جفت ارزی بر عکس این مورد صادق خواهد بود زیرا باید بهره ی ارز پایه را از بهره ی ارز مظنه کسر کنیم: ۲.۵ = ۰ - ۲.۵. برآیند این سوآپ مثبت خواهد بود و بدین صورت معلوم می شود که چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید پرداخت شود. حال اگر می خواهیم ارزش خود سوآپ را محاسبه کنیم باید آن را در فرمول قرار دهیم. مثال ۱. جفت یورو-دلار سوآپ (خرید) = ( ۱۰۰،۰۰۰ * (-۲.۵ + ۰.۲)/۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۸.۲۱- یورو یا حدود ۱۰- دلار. سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵-۰.۲/ ۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۷.۰۶ یورو یا حدود ۸ دلار مثال ۲: جفت دلار-روبل سوآپ (خرید) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵ - ۷.۵ + ۰.۲) / ۱۰۰ ) * ۶۳.۵۰۶۷ / ۳۶۵ = منفی ۹۹۱.۷۴ روبل یا حدود منفی ۱۵.۶۱ دلار سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۷.۵ - ۲.۵ - ۰.۲) / ۱۰۰) * ۶۳.۵۰۶۷ /۳۶۵ = ۹۲۲.۱۵ روبل یا حدود ۱۴.۵۲ دلار اگر تنها به شکل میان روز به معامله می پردازید شاید اصلا سوآپ برایتان جذاب نباشد زیرا سر و کارتان با یک کمیسیون کارگزاری ساده و یا با اسپرد خواهد بود. در صورتی که همانند من یک استراتژی معاملاتی بلند مدت را اعمال می کنید همیشه باید بدانید سوآپ چیست زیرا هر روز با آن سر و کار خواهید داشت. به طور مثال در صورتی که سوآپ منفی داشته باشید جفت یورو-دلار را خریده اید. دلایل تغییر در سوآپ: تغییر در سیاست پولی کشور: این اتفاق به طور مداوم به وقوع نمی پیوندد. در حال حاضر تصمیم در خصوص نرخ بهره ۱۲ بار در سال گرفته می شود. در واقع نشست بانک های مرکزی هر ماهه برگزار می شود و در آن در خصوص اینکه آیا نرخ بهره در سطح پیشین باقی بماند یا خیر تصمیم گیری می شود. اغلب در کشورها محافظه کار و اقتصادهای قوی در سطح دنیا نرخ بهره در طی سال یا اصلا تغییر نمی کند یا تنها یک مرتبه تغییر می کند. در اروپا و آمریکا نرخ بهره به ندرت تغییر می کند و عدد آن نزدیک به صفر است بنابراین به هنگام معامله ی جفت یورو-دلار میزان سوآپ تقریبا در طی سال یکسان است. تغییر در مبلغ مارک آپ: مارک آپ منبع درآمدی کارگزاران (بروکرها) است و در واقع درصدی است که توسط آن ها به سوآپ اضافه می شود تا همچنان بتوانند خدمات بلند مدت برای مشتریان خود فراهم کنند. مبلغ مارک آپ همیشه موضوعی متداول برای بحث و جدل در جامعه ی معامله گران بوده است. این موضوع طبیعی است زیرا معامله گران اغلب به دلیل متوجه نشدن مسائل تکنیکی معامله آن را به ندرت قبول می کنند و همواره دنبال کسی می گردند تا تقصیرها را بر گردن او بیندازند و در این میان کارگزار کسی است که اغلب تقصیرها بر گردن او می افتد. البته مبلغ مارک آپ اساسا نتیجه ی معامله را تعیین نمی کند. دلیل اصلی این امر این است که ۹۰ درصد معامله گران درکی واضح از روند معامله یا یک استراتژی معاملاتی کامل ندارد و به همین دلیل اغلب در بازه های کوتاه مدت معامله می کنند یا پوزیشن خود را برای بیش از ۲ یا ۳ روز باز نگه نمی دارند. این زمان نمی تواند زمانی کافی برای ایجاد سوآپ باشد و مارک آپ ۱۰ درصدی برای سوآپ نمی تواند تاثیری بر عملکرد معاملاتی داشته باشد. از آن سو، مارک آپ برای معامله گران بلند مدت مهم است اما در هر حال نمی تواند ضرر هنگفتی به بار آورد. در اینجا به مثالی ساده اشاره می کنیم. من یک پوزیشن دلار استرالیا-دلار نیوزلند را برای مدتی طولانی باز نگه داشتم و سوآپ ۶۲.۹ دلاری برای نگه داشتن ۶۳ روزه ی آن پرداخت کردم. در صورتی که مبلغ سوآپ را بدون مارک آپ محاسبه کنم ۵۲.۳۷ دلار خواهد شد. کارگزار در واقع از پوزیشنی که من داشتم مقداری بیشتر از ۱۰ دلار توانسته حق مارک آپ کسب کند. به نظر شما آیا واقعا مارک آپ دلیل اصلی ضررهایی است که متحمل می شوید؟ سوآپ فارکس چگونه محاسبه می شود؟ می توانید خودتان به تنهایی سوآپ را محاسبه کنید اما فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد. بروکر شما پیشتر همه کار را برایتان برای محاسبات انجام داده و در یک جدول آن ها را برایتان فراهم کرده است. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده در این جدول تمامی اطلاعات مهم به نمایش گذاشته شده است. باید به یاد داشته باشیم که این جدول ها سوآپ واحدهای قیمتی را به خود ارز نشان می دهد. برای فهم سوآپ به واحد ارزی باید عدد مربوطه در جدول را واحد جفت ارزی ضرب کنیم. اگر می خواهید عدد سوآپ را بدون از دست دادن پنجره ی معاملاتی ببینید باید روی جفت ارزی کلیک راست کرده و بر روی دکمه ی ''Contract Specification'' کلیک کنید. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پنجره ای را می بینید که تمام اطلاعات جفت نامبرده و سوآپ ها و مشخصات دیگر را که مربوط به سوآپ است به نمایش گذاشته است. نتیجه گیری در این مقاله تلاش کردم که مفهوم سوآپ در بازار فارکس را به زبان ساده توضیح دهم. حتی استراتژی های معاملاتی ای وجود دارند که برای کسب درآمد بر اساس تفاوت سوآپ ها ( به جای تفاوت نرخ تبدیل ارز) تهیه شده اند. به طور مثال معاملات انتقالی یا Carry Trade یک استراتژی است که مستلزم اخذ وام با نرخ بهره ی پایین و سرمایه گذاری در ابزار مالی ای است که بازده بیشتری می دهد. در واقع شما در آن اقدام به خرید جفت ارزی ای می کنید که نرخ بهره ی ارز پایه پایین تر از نرخ بهره ی ارز مظنه است و به همین دلیل سوآپ شما مثبت شده و سود کسب می کنید. تمام چیزی که به آن در استفاده از چنین استراژی هایی احتیاج دارید این است که نرخ تبدیل ارز در یک جفت ارزی برای مدتی طولانی ثابت باقی بماند. بدین ترتیب شما ضرری که به موجب تغییر نرخ ها در بازار فارکس ممکن بود به وقوع بپیوندد را متحمل نمی شوید و به دلیل سوآپ مثبت سود کسب می کنید. این استراتژی در بخش بانکی کاملا معمول است اما در میان معامله گران چندان محبوب نیست. در اینجا می خواهیم به چند نکته ی اصلی اشاره کنیم: اگر از استراتژی معاملاتی میان روز استفاده می کنید احتمالا نباید توجهی به سوآپ داشته باشید اگر بازه های معاملاتی از یک هفته تا سه ماه باشد پیشنهاد نمی کنم که جفت های میان ارزی (Cross-Currency) یا جفت های ارزی کوچک را معامله کنید زیرا این جفت ها سوآپ های بالایی دارند و در چنین بازه ی بلند مدتی ممکن است تاثیر چشم گیری بر روی نتیجه نهایی شما داشته باشند. میزان مارک آپ کارگزار در مقایسه با سود که کسب می کنید یا ضرری که ممکن است بدهید آنچنان چشمگیر نیست و می توان با اطمینان نسبت به آن چشم پوشی کرد و در نهایت برایتان در معاملاتی که انجام می دهید آرزوی موفقیت دارم!

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

سوآپ ارزی

سوآپ ارزی مقاله شامل موضوعات زیر می باشد: در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم امروز می خواهم مفهومی را توضیح دهم که برخی از معامله گران چیزی در خصوص آن نشنیده اند اما از آن در معاملات خود استفاده نموده اند. مقاله ی امروز به سوآپ ارزی و انواع آن اختصاص دارد. در این مطلب پاسخ به سوالات زیر را خواهید یافت: سوآپ در فارکس چیست؟ عملیات سوآپ در بازار ارز چیست؟ چرا باید سوآپ جفت های ارزی را بدانیم چیست؟ در مقاله ی حاضر به برخی مثال ها در خصوص سوآپ ارزی، نرخ های سوآپ جذاب، و سوآپ نرخ بهره ی بین ارزی خواهم پرداخت. سوآپ ارزی چیست؟ توصیف سوآپ های مختلف بدون فهم تعریف سوآپ و مبانی عملکری آن چندان معنی ندارد. سوآپ ارزی عملیاتی است که از دو معامله ی همزمان تشکیل شده است: یک معامله با قیمت بازار (Spot) و یک معامله ی آتی (Forward) با همان مقداری که مورد معامله واقع شده بود. در واقع دو معامله ی ارزی برای یک مبلغ پول ثابت اما با دو تاریخ متفاوت برای اجرا شدن این معامله ها انجام می شود. این تعریف شاید چندان واضح نباشد به همین دلیل می خواهم آن را توضیح دهم. سوآپ های ارزی قراردادهایی مشتق هستند که از طریق آن ها دو معامله کننده مبلغ مشخصی از یک ارز را با مبلغی یکسان از یک ارز دیگر بر اساس قیمت بازاری معامله می کنند. دو معامله گر سپس مبالغ اصلی ای که مبادله شده بود را در آینده با یک قیمت آتی که به آن Forward Rate می گویند دوباره بر می گردانند. وقتی به این عملیات ارزی نگاه کنید یک سوال منطقی بلافاصله به وجود می آید و آن هم این است که: ''نکته ی این کار در چیست؟'' یا شاید ''سود این کار در کجاست''؟ پاسخ به این سوالات در هدف معاملات سوآپ نهفته است: هدف از انجام عملیات سوآپ کسب سود نیست بلکه معاملات سوآپ با این هدف انجام می شود که به وضعیتی دست یابیم تا در آن نتیجه ی حاصل از فروش یا خرید اولیه ی یک مبلغ مشخص پول تقریبا مساوی با نتیجه ی حاصل از عملیاتی باشد که در آینده به صورت برعکس انجام می شود. چنین عملیاتی امن است و تقریبا پول شما را در برابر ریسک های مرتبط با تبدیل ارز حفظ می کند. این عملیات تنها با واسطه گری موسسات مالی بزرگ مانند بانک ها یا دلالان که در بازار ارز فعال هستند و نوسانات معمول در بازار را به وجود می آورند انجام می شود. البته این عملیات تنها فعالیت تعیین کننده ی نرخ تبدیل ارز نیست اما یکی از عملیاتی است که این کار را انجا می دهد و می توان ادعا کرد که گاهی اوقات عملیات سوآپ قیمت ها را تغییر می دهد و باعث حرکت آن ها می شود. حال می دانیم که چه چیزی گاهی اوقات نرخ تبدیل ارز در بازار را دست کاری می کند. عملیات سوآپ در بازار مالی مدرن را می توان به 3 نوع تقسیم کرد: سوآپ ساده در بازار فارکس سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی تا اینجا این را بحث کردیم که یک سوآپ ساده به چه معنی است و حال می خواهیم دو نوع دیگر از سوآپ را بررسی نماییم: سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره از انواع عملیات سوآپ ساده در بازار فارکس و در واقع توافقی میان طرفین قرارداد است که به موجب آن بهره ی آتی حاصل از وام یا اوراق قرضه را با هم مبادله می کنند. سوآپ نرخ بهره در واقع مبادله ی بهره ی پرداختی دارای مبلغ و زمانی مشخص است: مبادله ی بهره ی شناور (Floating Interest Rate) با بهره ی ثابت. عملیات سوآپ نرخ بهره مستلزم استفاده از یک مفهوم ساده در دنیای بازار های مالی است که به انگلیسی به آن LIBOR می گویند و ترجمه ی این عبارت ''نرخ ارائه شده ی بین بانکی''‌ می باشد. این نرخ در واقع یک نرخ ارجاعی برای بانک ها است که به وسیله ی آن از سایر بانک ها وام اخذ می کنند. این نوع نرخ بهره مرسوم ترین نرخ برای سوآپ های آتی و بهره می باشد. مثال سوآپ نرخ بهره شرایط: شرکت A بدهی ۱۰۰ میلیون دلاری دارد دوره ی بازپرداخت ۵ ساله است نرخ بهره ی وام ''شناور'' است و هر ۳ ماه یک بار در آن بازنگری می شود نرخ بهره ی سه ماهه ی فعلی ۱.۵۰ درصد است شرکت نامبرده نگران افزایش نرخ بهره ی فدرال بانک مرکزی آمریکا است زیرا منجر به افزایش هزینه های اخذ وام می شود شرکت یک قرارداد سوآپ نرخ بهره با بانک می بندد تا در برابر افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ریسک های مربوطه را پوشش داده باشد بانک بر اساس نرخ های بهره ی شناور که به صورت دوره های ۳ ماهه اعلام می شود (LIBOR) پرداخت ها را انجام خواهد داد که معادل ۰.۲ درصد می باشد اساس این عملیات مالی این است که شرکت نامبرده بر اساس نرخ سالیانه ی ۱.۵۰ درصد پرداخت هایی با نرخ ثابت در هر سه ماهه ی اقتصادی خواهد داشت و در عوض بانک در هر سه ماهه ی اقتصادی بر اساس نرخ LIBOR پرداخت خواهد کرد. برای کاهش ریسک اعتباری کلی یکی از طرفین قرار تفاوت موجود میان سایز پرداخت ها را تقبل خواهد کرد. در تصویر زیر عملیات نامبرده به نمایش گذاشته شده است: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پرداخت اول بر اساس فرمول زیر است: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۲) / = ۳۷۵،۰۰۰ - ۵۰،۰۰۰ = ۳۲۵،۰۰۰ دلار حال می خواهیم پرداختی سه ماهه ی بعدی را در نظر بگیریم: تمام پارامترها بدون نرخ LIBOR بدون تغییر می مانند. این نرخ رشد کرده و حال در سطح ۰.۸ درصد قرار گرفته است. حال فرمول ما به شکل زیر در خواهد آمد: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۸) / ۴ = ۳۷۵،۰۰۰ - ۲۰۰،۰۰۰ = ۱۷۵،۰۰۰ دلار حال می توانیم تفاوت میان اولین و دومین پرداخت را بدون انجام محاسبه ی دیگری مشاهده نماییم. بنابراین در صورتی که نرخ بهره ی شناور افزایش پیدا کند شرکت به سود دست پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت بانک سود را بر خواهد داشت. زمانی که جزییات این عملیات را مشاهده می کنید می توانید سوالی معقول از خود بپرسید و آن این است که چرا اصلا باید یکی از طرفین قرارداد وارد چنین معامله ای شود که در آینده برایش سودی به همراه نخواهد داشت؟ شاید باعث شگفتی ما شود اما باید بدانیم که بازیگران بزرگ بازار بر اساس همان مبانی ای به معامله می پردازند که معامله گران خصوصی این کار را در بازار فارکس می کنند. آنچه این معامله گران را متحد می کند امید، انتظارات، و طمع آن ها برای کسب سود است. شرکت این امید را دارد که حتی اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد آنگاه نرخ شناور هم افزایش پیدا می کند و از سویی بانک انتظار دارد که نرخ شناور کاهش یابد و توافق با شرکت به سود بانک تمام شود. سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی نوعی سوآپ است که بر اساس دو ارز مختلف انجام می شود. علاوه بر سوآپ کردن پرداخت های بهره، سایر پرداخت ها به ارزی دیگر محاسبه می شوند. علیرغم اینکه این عملیات مالی ممکن است کاملا پیچیده به نظر برسد مثال های زیادی در زندگی روزمره وجود دارند که می توانند چگونگی انجام این معامله را برای ما شفاف کنند. مثال سوآپ بهره ی میان ارزی باید تعهداتی راجع به پرداخت بهره داشته باشید و می خواهید به زودی این کار را انجام دهید اما مسئله این است که این تعهدات به ارز داخلی شما تعیین نشده اند (مثلا پوند) اما به ارزی دیگر (مثلا دلار) تعیین شده اند. بنابراین، در اینجا شما وام دیگری می گیرید که بتوانید با آن وام فعلیتان را پوشش دهید. اگرچه، موضوع این است که نرخ های وام خارجی بسیار بالاست و سودی برایتان به همراه نخواهد داشت. به طور شانسی می فهمید که یکی از دوستانتان با شرکتی بریتانیایی کار می کند که پرداخت هایش را به پوند انجام می دهد. متوجه می شوید که او به مبلغ زیادی پوند نیاز دارد و نرخ بهره ی وام خارجی نیز در کشوری که او زندگی می کند خیلی بالا است. بنابراین، اتفاقی که در اینجا می افتد این است که شما یک وام با نرخ بهره ی ثابت به پوند برای دوستتان می گیرید و دوستتان در کشورش اعتبارات دلاری برایتان می گیرد و در نهایت تعهدات خود را با یکدیگر معاوضه می کنید. بر اساس توافقتان بازپرداخت باید طی ۵ روز انجام گردد. در طی این مدت شما نرخ بهره ی دوستتان را می پردازید و او نیز نرخ بهره ی شما را می پردازد. زمانی که تاریخ سررسید فرا می رسد شما وام او را به دلار پس می دهید و او وام شما را به پوند پس می دهد. بنابراین، نوعی معاوضه ی تعهدات اصلی در اینجا به وقوع می پیوندد. شاید از خودتان بپرسید که ''فایده ی این کار در چیست''؟ فایده در این است که وقتی به ارز داخلی خودتان پول وام می گیرید به طور قابل توجهی در پرداخت های بهره ای پول ذخیره می کنید و کمتر به بانک ها پول می دهید. علاوه بر این، به طور همزمان ریسک نوسانات ارزی و ریسک مرتبط با نرخ بهره در بلند مدت که مرتبط با وام به ارز خارجی است را پوشش می دهید. سوآپ فارکس حال می خواهیم به مفهوم سوآپ در بازار مبادلات ارزی بپردازیم. به طور کلی سوآپ فارکس یک بهره ی شبانه (که به آن Overnight یا Rollover) است که وقتی معامله گر یک پوزیشن را به شکل شبانه (Overnight) باز می کند حسب مورد آن را دریافت می کند و یا می پردازد. سوآپ می تواند حالت منفی (در حالت پرداخت) و یا مثبت (در حالت دریافت) باشد. بانک مرکزی هر کشور نرخ بهره را معین می کند. نرخ بهره درصدی است که بر اساس آن بانک مرکزی به سایر بانک ها پول وام می دهد. این نرخ می تواند در طول سال با تغییر مواجه شود اما عدد ابتدایی آن در نخستین نشست بانک مرکزی در هر سال مشخص می گردد. تمام معاملات فارکس مستلزم اخذ وام است زیرا معامله گر ارز یک کشور را وام می گیرد تا بتواند ارز کشوری دیگر را بخرد. این نوع وام گیری پرداخت یا دریافت بهره را الزامی می کند. در بازار مبادلات ارزی و در جفت های ارزی دو ارز حضور دارند که هر بانک مرکزی مرتبط با هر کدام نرخ بهره ی خود را تعیین می کند. جفت ارزی ارز پایه و ارز مظنه تشکیل شده که در واقع نشان می دهد که ما یک ارز را می خریم و از ارز دیگر برای خرید استفاده می کنیم. به ارز پایه ارز سپرده ای نیز می گویند. این پول در واقع پول شما است و بازار از آن در طول روز استفاده می کند و برای استفاده از آن باید به شما درصد مشخصی پرداخت کند. به ارز مظنه ارز اعتباری نیز گفته می شود زیرا متعلق به بانک است و شما آن را از بانک وام می گیرید و درست همانند وام های مصرفی شخصی برای استفاده از آن درصدی به بانک پرداخت می کنید. برای فهمیدن اینکه چه زمانی سوآپ پرداخت و چه زمانی آن را دریافت می کنید می خواهیم اصولی که بر اساس آن سوآپ محاسبه می شود را بررسی نماییم: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده فرمول در اینجا ساده بوده و در تصویر بالا به نمایش گذاشته شده است. مهمترین پارامتر در این فرمول تفاوت نرخ بهره ی ارز پایه و ارز مظنه است. به طور مثال می توانیم نرخ بهره در جفت یورو-دلار را بررسی کنیم. نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در سطح صفر درصد قرار دارد (در واقع وام به شکل مجانی اعطا می شود) و نرخ بهره ی بانک مرکزی آمریکا در سطح ۲.۵ درصد قرار دارد. بنابراین، زمانی که یک جفت ارزی را خریداری می کنیم باید بهره ی ارز مظنه را از بهره ی ارز پایه کسر کنیم: ۰ - ۲.۵ = ۲.۵-. به هنگام خرید این جفت تفاوت در نرخ بهره ی آن ها منفی است و در واقع برآیند سوآپ همانطور که در بالا شرح داده شد منفی خواهد بود. به هنگام فروش یک جفت ارزی بر عکس این مورد صادق خواهد بود زیرا باید بهره ی ارز پایه را از بهره ی ارز مظنه کسر کنیم: ۲.۵ = ۰ - ۲.۵. برآیند این سوآپ مثبت خواهد بود و بدین صورت معلوم می شود که چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید پرداخت شود. حال اگر می خواهیم ارزش خود سوآپ را محاسبه کنیم باید آن را در فرمول قرار دهیم. مثال ۱. جفت یورو-دلار سوآپ (خرید) = ( ۱۰۰،۰۰۰ * (-۲.۵ + ۰.۲)/۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۸.۲۱- یورو یا حدود ۱۰- دلار. سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵-۰.۲/ ۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۷.۰۶ یورو یا حدود ۸ دلار مثال ۲: جفت دلار-روبل سوآپ (خرید) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵ - ۷.۵ + ۰.۲) / ۱۰۰ ) * ۶۳.۵۰۶۷ / ۳۶۵ = منفی ۹۹۱.۷۴ روبل یا حدود منفی ۱۵.۶۱ دلار سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۷.۵ - ۲.۵ - ۰.۲) / ۱۰۰) * ۶۳.۵۰۶۷ /۳۶۵ = ۹۲۲.۱۵ روبل یا حدود ۱۴.۵۲ دلار اگر تنها به شکل میان روز به معامله می پردازید شاید اصلا سوآپ برایتان جذاب نباشد زیرا سر و کارتان با یک کمیسیون کارگزاری ساده و یا با اسپرد خواهد بود. در صورتی که همانند من یک استراتژی معاملاتی بلند مدت را اعمال می کنید همیشه باید بدانید سوآپ چیست زیرا هر روز با آن سر و کار خواهید داشت. به طور مثال در صورتی که سوآپ منفی داشته باشید جفت یورو-دلار را خریده اید. دلایل تغییر در سوآپ: تغییر در سیاست پولی کشور: این اتفاق به طور مداوم به وقوع نمی پیوندد. در حال حاضر تصمیم در خصوص نرخ بهره ۱۲ بار در سال گرفته می شود. در واقع نشست بانک های مرکزی هر ماهه برگزار می شود و در آن در خصوص اینکه آیا نرخ بهره در سطح پیشین باقی بماند یا خیر تصمیم گیری می شود. اغلب در کشورها محافظه کار و اقتصادهای قوی در سطح دنیا نرخ بهره در طی سال یا اصلا تغییر نمی کند یا تنها یک مرتبه تغییر می کند. در اروپا و آمریکا نرخ بهره به ندرت تغییر می کند و عدد آن نزدیک به صفر است بنابراین به هنگام معامله ی جفت یورو-دلار میزان سوآپ تقریبا در طی سال یکسان است. تغییر در مبلغ مارک آپ: مارک آپ منبع درآمدی کارگزاران (بروکرها) است و در واقع درصدی است که توسط آن ها به سوآپ اضافه می شود تا همچنان بتوانند خدمات بلند مدت برای مشتریان خود فراهم کنند. مبلغ مارک آپ همیشه موضوعی متداول برای بحث و جدل در جامعه ی معامله گران بوده است. این موضوع طبیعی است زیرا معامله گران اغلب به دلیل متوجه نشدن مسائل تکنیکی معامله آن را به ندرت قبول می کنند و همواره دنبال کسی می گردند تا تقصیرها را بر گردن او بیندازند و در این میان کارگزار کسی است که اغلب تقصیرها بر گردن او می افتد. البته مبلغ مارک آپ اساسا نتیجه ی معامله را تعیین نمی کند. دلیل اصلی این امر این است که ۹۰ درصد معامله گران درکی واضح از روند معامله یا یک استراتژی معاملاتی کامل ندارد و به همین دلیل اغلب در بازه های کوتاه مدت معامله می کنند یا پوزیشن خود را برای بیش از ۲ یا ۳ روز باز نگه نمی دارند. این زمان نمی تواند زمانی کافی برای ایجاد سوآپ باشد و مارک آپ ۱۰ درصدی برای سوآپ نمی تواند تاثیری بر عملکرد معاملاتی داشته باشد. از آن سو، مارک آپ برای معامله گران بلند مدت مهم است اما در هر حال نمی تواند ضرر هنگفتی به بار آورد. در اینجا به مثالی ساده اشاره می کنیم. من یک پوزیشن دلار استرالیا-دلار نیوزلند را برای مدتی طولانی باز نگه داشتم و سوآپ ۶۲.۹ دلاری برای نگه داشتن ۶۳ روزه ی آن پرداخت کردم. در صورتی که مبلغ سوآپ را بدون مارک آپ محاسبه کنم ۵۲.۳۷ دلار خواهد شد. کارگزار در واقع از پوزیشنی که من داشتم مقداری بیشتر از ۱۰ دلار توانسته حق مارک آپ کسب کند. به نظر شما آیا واقعا مارک آپ دلیل اصلی ضررهایی است که متحمل می شوید؟ سوآپ فارکس چگونه محاسبه می شود؟ می توانید خودتان به تنهایی سوآپ را محاسبه کنید اما فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد. بروکر شما پیشتر همه کار را برایتان برای محاسبات انجام داده و در یک جدول آن ها را برایتان فراهم کرده است. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده در این جدول تمامی اطلاعات مهم به نمایش گذاشته شده است. باید به یاد داشته باشیم که این جدول ها سوآپ واحدهای قیمتی را به خود ارز نشان می دهد. برای فهم سوآپ به واحد ارزی باید عدد مربوطه در جدول را واحد جفت ارزی ضرب کنیم. اگر می خواهید عدد سوآپ را بدون از دست دادن پنجره ی معاملاتی ببینید باید روی جفت ارزی کلیک راست کرده و بر روی دکمه ی ''Contract Specification'' کلیک کنید. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پنجره ای را می بینید که تمام اطلاعات جفت نامبرده و سوآپ ها و مشخصات دیگر را که مربوط به سوآپ است به نمایش گذاشته است. نتیجه گیری در این مقاله تلاش کردم که مفهوم سوآپ در بازار فارکس را به زبان ساده توضیح دهم. حتی استراتژی های معاملاتی ای وجود دارند که برای کسب درآمد بر اساس تفاوت سوآپ ها ( به جای تفاوت نرخ تبدیل ارز) تهیه شده اند. به طور مثال معاملات انتقالی یا Carry Trade یک استراتژی است که مستلزم اخذ وام با نرخ بهره ی پایین و سرمایه گذاری در ابزار مالی ای است که بازده بیشتری می دهد. در واقع شما در آن اقدام به خرید جفت ارزی ای می کنید که نرخ بهره ی ارز پایه پایین تر از نرخ بهره ی ارز مظنه است و به همین دلیل سوآپ شما مثبت شده و سود کسب می کنید. تمام چیزی که به آن در استفاده از چنین استراژی هایی احتیاج دارید این است که نرخ تبدیل ارز در یک جفت ارزی برای مدتی طولانی ثابت باقی بماند. بدین ترتیب شما ضرری که به موجب تغییر نرخ ها در بازار فارکس ممکن بود به وقوع بپیوندد را متحمل نمی شوید و به دلیل سوآپ مثبت سود کسب می کنید. این استراتژی در بخش بانکی کاملا معمول است اما در میان معامله گران چندان محبوب نیست. در اینجا می خواهیم به چند نکته ی اصلی اشاره کنیم: اگر از استراتژی معاملاتی میان روز استفاده می کنید احتمالا نباید توجهی به سوآپ داشته باشید اگر بازه های معاملاتی از یک هفته تا سه ماه باشد پیشنهاد نمی کنم که جفت های میان ارزی (Cross-Currency) یا جفت های ارزی کوچک را معامله کنید زیرا این جفت ها سوآپ های بالایی دارند و در چنین بازه ی بلند مدتی ممکن است تاثیر چشم گیری بر روی نتیجه نهایی شما داشته باشند. میزان مارک آپ کارگزار در مقایسه با سود که کسب می کنید یا ضرری که ممکن است بدهید آنچنان چشمگیر نیست و می توان با اطمینان نسبت به آن چشم پوشی کرد و در نهایت برایتان در معاملاتی که انجام می دهید آرزوی موفقیت دارم!

موفق ترین تاجر های جهان

موفق ترین معامله گران جهان

 

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

• معامله گران معروف و داستان موفقیت آنها
• لری ویلیامز - سود یک میلیون دلاری از هر ده هزار دلار
• استیون کوهن - ارزش خالص دارایی 9.2 میلیارد دلار
• پاول تئودور جونز - ثروت خالص 5 میلیارد دلار
• جان آرنولد - معاملات 750 میلیون دلاری
• جورج سورس -  درامد یک میلیارد دلاری در یک روز

 

معامله گران معروف و داستان موفقیت آنها

برای رسیدن به موفقیت در این حوزه یا حوزه های دیگر، مردم معمولا به تاریخ نگاه می کنند. تاریخ به ما می گوید که چگونه افراد بزرگ جهان به اهداف مالی خود رسیدند، چه اشتباهاتی داشته، و در نهایت به چه چیزی تبدیل شدند.

معامله گری یکی از سخت ترین شغل های جهان به شمار می آید. تبدیل شدن به یک معامله گر پر سود بدون داشتن آموزش حرفه ای توسط یک متخصص واجد شرایط بسیار دشوار است. حال ما به چه اطلاعاتی دسترسی داریم؟ یادگیری از تجارب افرادی که به نتایج موفقیت آمیزی رسیده اند و یادگیری از آنها: با استفاده از سخنانرانی های آنها، کتابهای نوشته شده و سیمنار های ویدئویی

ما در دنیایی زندگی می کنیم که هر یک از اجزای آن داستان های شگفت انگیزی برای شنیدن دارند و معامله گران بزرگ نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

موفق ترین معامله گران جهان

این لیست توسط خود من ساخته شده است. این لیست بر اساس زندگی واقعی افرادی می باشد که دارای تجربه های موفقیت آمیزی در بازار های جهان و بازار فارکس می باشند. من سعی کردم نه تنها سودی که در بازار بدست آورده اند بلکه سهم آنها در شکل گیری معاملات مدرن را باهم بررسی کنیم.” این ارثیه غیر قابل لمس آنهاست که برای ما مهم است، گرچه سود فیزیکی آنها در بازار اثبات کننده اهمیت این ارث می باشد”.

آماده آشنایی با این افراد هستید؟ بیایید با آنها آشنا شویم.

لری ویلیامز - سود یک میلیون دلاری از هر ده هزار دلار

 

 

بدون شک وی یک نابغه در بازار معاملات جهانی می باشد. لری در اکتبر 1942 در مایلز سیتی مونتانای آمریکا متولد شد. تخصص وی خبرنگاری بود.

بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه اورگان، وی به کلانشهر مهاجرت کرد تا مهارت روزنامه نگاری خود را وسعت داده و قله اهداف خود را در این حوزه فتح کند. ویلیامز مدت طولانی در نیویورک سکونت نداشته و به زادگاه خود برمیگردد و در این شهر، شرکت خود را با نام Oregon Report تاسیس می کند.

چرا یک خبرنگار به یک معامله گر تبدیل شد و چگونه توانست به موفق ترین معامله گر سهام تبدیل شود؟

ایده انجام معاملات در بازار سهام زمانی به ذهن ویلیماز رسید که وی در حال کار روی روزنامه اختصاصی خود بود. وی داده های اقتصادی شرکتهای بزرگ را منتشر کرده و متوجه کاهش و افزایش قیمت سهام شد و امکان درامدزایی توسط خرید و فروش این سهام ها را درک کرد. در ابتدا همه چیز برای کسب درامد اضافی از سهام برنامه ریزی شده بود.

لری مسیر معاملاتی خود را با مطالعه کتاب های کتابخانه محلی اورگان آغاز کرد - در آن زمان اینترنتی وجود نداشت. اما این اطلاعات کافی نبود و او تصمیم گرفت تا با استفاده از موقعیت به خصوص خود با کارمندان کارگزاری ها مصاحبه کند.

وی برای اولین بار در نیمه دوم دهه 60 میلادی در یک کارگزاری حاظر شد. او در یک سال توانست آزمون ورودی را پشت سر گذشته و امکان ارائه مشاوره مالی را کسب کند. در ابتدای کار، او به افراد مبتدی مشاوره می داد، سپس خودش شروع به معامله گری کرد. البته، تحلیل های تکنیکال و فاندمنتالی که در آن زمان وجود داشتند برای لری کاربردی نبودند چرا که او معاملات خود را در بازه کوتاه مدت انجام می داد و تمام استراتژی های معاملاتی که در آن زمان رایج بودند بر اساس تایم فریم های میان مدت و بلند مدت بنا شده بودند.

در آن زمان این معامله گر به فکر توسعه شخصی خود می افتد و اما زندگی کردن به عنوان یک معامله گر به این سادگی ها هم نمی باشد و تا ابتدای دهه 70، ویلیامز دارای نتایج معاملاتی مطلوبی نبود. احتمالا، اگر وی با توصیه یک دوست شروع به معامله مشتقات نمی کرد، احتمالا هیچ وقت به نتیجه مطلوبی نمیرسید.

مشتقات را می توان با کارمزد بسیار پایینی خرید و فروش کرد، نوسان و اهرم به معامله گر اجازه می دهد تا سرمایه خود را به صورت بهینه تری مدیریت کند. لری شروع به توسعه استراتژی خود کرد و متد های تحلیلی مخصوص خود را توسعه داد.

مشهور ترین موفقیت او به دست آوردن جام جهانی مسابقات رابینز می باشد. لری توانسته بود، در عرض یک سال، سرمایه 100 هزار دلاری خود را به 1 میلیون دلار تبدیل کند. این یعنی وی به سود 11000% در سال رسیده بود. در آن زمان، این یک رکورد بی سابقه در این رقابت محسوب می شد. بعد از آن، او بارها و باراها مهارت های خود را ثابت کرد و سرمایه خود را سال به سال بیشتر کرد.

حال وی یک معامله گر 77 ساله بوده و بازنشسته شده است. تا کنون لری خدمات آموزشی و مشاوره ای زیادی ارائه داده و چندین کتاب معاملاتی چاپ کرده است. وی در این مدت سمینار های زیادی برگزار کرده و تجربیات خود را با افراد مبتدی در میان گذاشته است.

دستاورد های اساسی :

• نوشتن کتاب های متعدد در حوزه معامله گری. مقالات و توضیحات در مورد فصلی یا دوره ای بودن بازار ها ارائه داده است.
• توسعه یک روش معاملاتی بر اساس تحلیل گزارش سفارشات معامله گران بزرگ .(COT reports)
• ساخت اندیکاتور های اختصاصی: Willams R%, Ultimate Oscillator ، شاخص های .COT

---

استیون کوهن - ارزش خالص دارایی 9.2 میلیارد دلار

 

 

استیون کوهن در سال 1957 به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل دانشگاه پنسیلوانیا با مدرک اقتصاد می باشد. او در زمان دبیرستان پوکر بازی می کرد و با پولی که بدست می اورد سهام می خرید. بعد از 6 سال معامله گری، او به سرمایه 75 میلیون دلاری رسید. بعد از این زمان به اوج رسیدن موفقیت های وی در معامله گری آغاز گردید.

استیون ای پس از استقلال مالی و ذخیره سرمایه برای آینده، صندوق سرمایه گذاری SAC Capital Partners را پایه گذاری کرد و تنها 13 میلیون دلار سرمایه جذب کرد. سپس صندوق مورد نظر، 20 درصد از سود سرمایه معامله گران را به عنوان کارمزد برداشت کرد. صندوق سرمایه گذاری کوهن، در آن زمان بیشترین میزان کارمزد را نسبت به رقیبان خود در یافت میکرد. هرچند، سرمایه گذاران با این عدد مشکلی نداشتند و میزان آن را از بازدهی صندوق کم نمی کردند.

برای بیشتر از 20 سال، طی سالهای 1992 تا 2013، صندوق SAC بازگشت سرمایه 29 درصدی داشت و کارمزد مدیریت 3 درصد و کارمزد عملیاتی 50 درصد، دریافت کرد. پس از آن دوره، اتهام معامله بر اساس اطلاعات محرمانه بر این شرکت وارد شد. SAC بعد از این اتهام، محکوم به پرداخت 1.2 میلیارد دلار جزای نقدی شد. به همین دلیل، کوهن تصمیم گرفت شرکت جدیدی با نام Point72 Asset Management را افتتاح کند که این شرکت به جای شرکت SAC تاسیس شد.

هم اکنون بر اساس لیست افراد میلیاردر مجله بلومبرگ، استیو، سرمایه ای بالغ بر 9.2 میلیارد دلار را دارا می باشد. هم اکنون او 62 ساله است و سرمایه وی در شرکت Point 72 Asset Managment مدیریت می شود.

دستاورد های بزرگ:

• تعیین استاندارد های جدید برای صندوق های سرمایه گذاری
• پایه گذاری آکادمی “Point72 Academi” برای مدیران صندوق ها.
• پیشبینی بحران سال 2008، او فقط مقیاس این بحران را اشتباه حدس زده بود. با وجود این پیش بینی، وی 19% از سرمایه صندوق را از دست داد.

---

پاول تئودور جونز - ثروت خالص 5 میلیارد دلار

 

 

پاول تئودور جونز دوم در سپتامبر 1954 در ممفیس تنسی متولد شد. وی از دانشگاه ممفیس فارغ التحصیل شده و پس از آن، مدرک تحصیلی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا دریافت کرد.

پاول فعالیت خود را به عنوان منشی در یک اتاق مبادله شروع کرد، سپس به یک کارگزار در شرکت بزرگ و مشهور E.F. Hutton  تبدیل شد. جونز 2.5 سال به عنوان یک معامله گر مستقل کار کرد و سپس در دانشکده بازرگانی هاروارد ثبت نام کرد. با این حال پاول اطلاعاتی که در دانشگاه بدست آورده بود را بیهوده می دانست و تصمیم گرفت آموزش را از همان مراحل اولیه کنار بگذارد.

جونز می خواست پیشرفت بیشتری در این زمینه داشته باشد. او اعتقاد داشت دانش بدست آمده از تجربه عملی ارزش بسیار بیشتری دارد پس تصمیم گرفت از عمو (یا دایی) خود که تاجر پنبه بود برای بدست آوردن این دانش کمک بگیرد. عموی او، او را به همکار خود به اسم الی تالیس معرفی کرد. او قبول کرد تا هنر معامله گری را به وی یاد دهد. برای مدتی وی یک کارگزار شخصی برای تالیس بوده و در بازار مبادلات پنبه نیویورک معامله می کرد. همکاری آنها دوام زیادی نیاورد، اما نتایج مطلوبی داشت. پاول تجاربی که توسط کار با الی بدست آورده بود را بسیار ارزشمند می دانست.

در سال 1980، پاول تئودور شرکت سرمایه گذاری خود را با نام Tudor Futures Fund پایه گذاری کرد. این شرکت سرمایه گذاری 1.5 میلیون دلار سرمایه را مدیریت می کرد.

در طی 5 سال اول، کار این صندوق سرمایه گذاری سود 100 درصدی را عاید سرمایه گذاران کرد.

در طی جمعه سیاه سال 1978، زمانی که شاخص داو جونز بیش از 20 درصد ریزش را به خود دید، صندوق جونز نه تنها با مشکل مواجه نشد بلکه سود 62 درصدی را در ماه اکتبر در کارنامه خود ثبت کرد و در انتهای سال سود سالانه این صندوق به بیش از 200 درصد رسید. موسس این صندوق پیامبر جمعه سیاه نام گرفت.

او چگونه توانسته بود به این موفقیت برسد؟ وی شرایط را تحلیل کرده و ریزشی که در سال 1929 رخ داده بوده را با شرایط فعلی مقایسه کرده بود و روی نزولی شدن بازار شرط بسته بود. اینگونه بود که داستان یک موفقیت در فارکس رقم خورد.

معامله گران فعال چه متدی را دنبال می کنند؟ تا به این لحظه، پاول منحصرا به شیوه دستی و بینش خودش از بازار اعتماد داشته است. وی اخیرا، با توجه به سودآوری کم و گاها منفی تصمیم گرفته تا کارمندان خود را کاهش داده و برنامه نویسنان و متخصصان IT را استخدام کند تا نرم افزاری توسعه داده شود که بتواند جایگزین معامله گران شود.

در حال حاظر، وی رتبه 131 ام Forbes 400 را با سرمایه 5 میلیارد دلاری، به خود اختصاص داده است. وی هم اکنون 65 ساله بوده، متاهل و  دارای 4 فرزند می باشد.

دستاورد های بزرگ :

• در سال 1987 ، طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، شرکت سرمایه گذاری تودور 100 میلیون دلار درامد کسب کرد.

  در سال 1990 ، دارایی شرکت به 385 میلیون دلار رسید.

  در سال 1992 ، این صندوق شروع به مدیریت 650 میلیون دلار سرمایه کرد.

  در سال 1993 ، این شرکت مدیریت یک میلیارد دلار سرمایه را به عهده داشت.

• شهرت تجاری، به عنوان یک معامله گر بی عیب و نقص.
• او جمعه سیاه 1987 را پیش بینی کرده و توانسته بود توسط این پیش بینی به درامد بالایی برسد.

---

جان آرنولد - معاملات 750 میلیون دلاری

 

 

جان داگلاس آرنلود در سال 1974 در دالاس آمریکا به دنیا آمد. او وارد دانشگاه واندربیت شد و در رشته ریاضی و اقتصاد فقط در عرض 3 سال فارغ التحصیل شد.

تجربیات معاملاتی وی از سال 1995 در شرکت Enron Corporation به عنوان تحلیل گر نفت شروع شد، و سپس به عنوان دستیار معامله گر، کار خود را ادامه داد. در این زمان، جان 21 ساله بوده و از تکنولوژی های جدید مانند معامله گری با اینترنت و معاملات الگوریتم استفاده کرد. بنابراین او سود آوری بسیار عالی از خود نشان داده و مدیریت هم متوجه این مساله شد. شرکت Enron علاوه بر نفت معاملات گاز را نیز به وی واگذار کرد و سپس وی را به سِمت مدیریت ارتقا داد.

در سال 2001، علی رغم وجود رسوایی شرکت به علت پنهان کردن ضرر های شرکت های برون مرزی، آرنولد 750 میلیون دلار برای این شرکت درامد زایی داشته است، که این دستاورد برای او 8 میلیون دلار پاداش به همراه داشت. در کل، در زمان کار او با شرکت، سودی بیش از یک میلیارد دلار عاید شرکت شد.

بعد از ورشکستگی شرکت انرون، جان تصمیم گرفت پا را فرا تر گذاشته و صندوق سرمایه گذاری خودش را با نام Centarurus Advisors LLc  افتتاح کند و سمت مدیر کلی این شرکت را به خود اختصاص داد.

با استفاده از قابلیت های برجسته خود، جان سودسالانه 150 درصد و حتی 317 درصدی را به ارمغان آورد که این اعداد در بخش انرژی به سادگی قابل دستیابی نیستند. در سال 2005 این شرکت ناموفق بنظر می رسید در حالی که سوددهی شرکت فقط 178 درصد بود.

متاسفانه هیچکس همیشه نمی تواند در بازار های مالی به این اعداد دست یابد. شرکت Centarurus Energy هم از این قاعده مستثنا نبود. در سال 2010، این صندوق با ضرر 4 درصدی مواجه شد. در سال 2011 طبق ادعای فوربز، این شرکت فقط 9 درصد درامد داشته است. آرنولد متوجه شد که زمان عوض شده و قاعدتا قوانین معاملات تغییر کرده است لذا تصمیم گرفت صندوق را منحل کند و در سال 2012 این تصمیم را عملی کرد.

راز روش معاملاتی او چه بود؟ هیچ کس اطلاع دقیقی از آن ندارد. چرا که این معامله گر موفق، یک شخصیت درون گرا بود و ترجیح میداد در مورد آن با کسی صحبت نکند. او به سختی در اجتماع دیده میشد. برخی از رسانه های سکولار چیزی درباره وی ننوشته اند، او حرکات عجیب و غریبی از خود نشان نمی داد. جان راز معاملاتی خود را پیش خود حفظ کرده است.

دستاورد های بزرگ:

• طبق گزارش رویترز، شرکت Centaurus Energy موفق ترین صندوق سرمایه گذاری حوزه انرژی در تاریخ به شمار می آید.
• میانگین سوددهی این هج فاند 130 درصد می باشد.
• وی به همراه همسر خود صندوق سرمایه گذاری لورا و جان آرنولد را تاسیس کرد، که در این بنیاد خیریه 2.2 میلیارد دلار سرمایه در جریان بود. این عدد دو برابر بودجه صلیب سرخ آمریکا می باشد.
• جان آرنولد در 38 سالگی بازنشسته شد. در حال حاظر، Forbes  ارزش خالص دارایی های وی را 3.3 میلیارد دلار تخمین می زند.

---

جورج سورس -  درامد یک میلیارد دلاری در یک روز

 

 

در اصل جورج سورس یکی از برترین معامله گران فارکس می باشد. حتی شاید بتوان، وی را بهترین معامله گر فارکس در جهان نامید، و قطعا وی بهترین معامله گر روزانه در جهان می باشد. سورس در سال 1930 در مجارستان به دنیا آمد. او در خانواده ای یهودی به دنیا آمد و نامی که برای او انتخاب شده بوده، گیورجی شوارتز (Gyorgy Schwartz) بود. بعدا این خانواده نام فامیلی خود را به سورس تغییر دادند. این تغییر نام، قبل از جنگ جهانی دوم رخ داد و همانطور که معلوم شد کار بیهوده ای نبوده است. به طور کلی، پدر وی فردی باهوش بود و می دانست چگونه ریسک کند. خود جورج درسهایی که از پدرش گرفته بود را در آینده باراها به کار می برد.

در سال 1947، سورس مجارستان را به مقصد لندن ترک کرد. در سال 1949، او در مدرسه اقتصاد انگلستان شروع به تحصیل کرد و در سال 1952 فارغ التحصسل شد. پس از سرگردان شدن بدون داشتن شغل و شغلهای عجیب و غریب در نهایت در سال 1954 در بانک merchant bank Singer و Friedlander انگلستان مشغول به کار شد.

بعد از سه سال، سورس با سرمایه اندکی شروع به معامله گری در فارکس کرد و به آمریکا مهاجرت کرد. در آنجا با استفاده از کمک پدرش، شغلی در یکی از بروکر های وال استریت پیدا کرد. سورس، سبدی از نماد های محبوب خود را ایجاد کرد، مجموعه ای که شامل سهام، اوراق قرضه و ضمانت بود را جمع کرده و شروع به معامله کرد.

در سال 1959، جورج به عنوان تحلیل گر در شرکت سرمایه گذاری Wertheim & Co مشغول به کار شد. بعد از کار تا سال 1963، او 3 سال بعدی عمر خود را صرف پایان نامه فلسفه خود کرد.

وی به عنوان معاون رئیس جمهور آرنولد و س. بیلیکروودر (Arnhold and S. Bleichroeder) مشغول به کار شد. شایان به ذکر است که این کمپانی در بازارهای بورس اورپا فعالیت می کرد.

در سال 1967، سورس ریاست دو صندوق سرمایه گذاری بنیان گذاری شده توسط آرنولد اس بیلیکروودر را با سرمایه اولیه 250 هزار دلار به عهده گرفت. البته، وی موفق به جذب سرمایه گذار شده و توانست سرمایه شرکت را به صورت چشمگیری افزایش دهد.

بعد از سه سال فعالیت موفق، جورج توانست مقداری سرمایه جمع کرده و صندوق سرمایه گذاری خود را با نام “کوانتوم” پایه گذاری کند. در مدت کمی کوانتوم توانست چند میلیارد دلار سرمایه برای بنیان گذارش جذب کند، و  این شرکت به دلیل موفقیت های باورنکردنی خود به شهرت جهانی رسید.

سورس و بانک انگلستان

 

 

منبع: دیتابیس بانک انگلستان

برترین دستاورد جورج سورس نحوه تبدیل شدن او به فردی است که توانسته بود “بانک انگلستان را به زانو در بیاورد”. این معامله با پوند انگلستان انجام شده بود چرا که سورس، یک معامله گر فارکس بود، البته نه از نوع معمولی آن. بیشتر میلیونر های فارکس و سرمایه گذاران فارکس سعی در انجام چنین کاری داشتند اما کمتر کسی می تواند چنین موفقیتی را تکرار کند.

قبل از شرح این داستان، بهتر است از استنلی دراکن مایلر هم یاد شود. او یک مدیر 30 ساله بود که در سال 1992 توسط جورج استخدام شد تا این صندوق را اداره کند. بدون کمک دراکن مایلر، او نمی توانست به این موفقیت برسد.

گفته می شود تا دو سال قبل تر، صندوق کوانتوم بی سر وصدا شروع به خرید پوند استارلینگ و بریتیش کرده است. بنابرین موفق شده بود تا 3.9 میلیارد پوند ارز را خریداری کند. اما این مقدار برای سورس کافی نبود و او توانایی قرض کردن 3 میلیارد دلار را داشت و این مقدار را به 1.6 میلیارد پوند تبدیل کرد. در نتیجه، در مجموع 5.5 میلیارد پوند را خریداری کرد.

در 9 ام سپاتمبر، پوند با سرعت کمی شروع به ریزش کرد. دراکن میلر به سورس توصیه کرد در این لحظه به کمک آمده و  مقدار ریزش این ارز را بیشتر کند. در 16 ام سپتامبر جورج 5.5 میلیارد پوند را در قبال مارک آلمان فروخت. پوند سقوط کرد. بقیه بازیگران اصلی در جهان به این بازی پیوستند. بانک انگلستان وحشت کرده و نتوانست هیچ کاری انجام دهد - در اصل این بانک آمادگی مواجه با این اتفاق را نداشت. جفت ارز GBP/DEM (پوند استارلینگ/ مارک آلمان) 2.5 درصد ریزش را در عرض یک روز به خود دید. می توانید متوجه شوید که این عدد چه پتانسیل عظیمی برای انجام معاملات دارد، چه برسد که شما یک معامله گر روزانه هم باشید! GBP/USD با ریزش 4.3 درصدی مواجه شد. سورس 1 میلیارد دلار در این روز سود کرد.

روشن است که این کار به این سادگی ها هم نبوده و فقط سورس باعث ریزش پوند انگلستان نشده، اما نمی توان تاثیر 5.5 میلیارد پوند وی را در این مساله بی تاثیر دانست. علاوه بر این، با توجه به ماهیت جهانی اقتصاد، کوانتوم تمام معاملات خود را فقط بر پایه پوند انجام نمیداد. معاملاتی با سایر ارزهای کشورهای اوروپایی نیز انجام می شد و همه این معاملات سود کلانی برای صندوق عاید می کرد.

یک استراتژی مشابه، در سال 1997 توسط یک سرمایه دار، انجام شد که در این روند، ارزش پول اندونزی، مالزی، فیلیپین و سانگاپور با سقوط مواجه شد. این امر باعث به وجود آمدن یک بحران اقتصادی شدید شد که این کشور ها را به 15 سال قبل تر برگرداند.

از این دست ریزش ها می توان به سرمایه گذاری 1.875 میلیارد دلاری در شرکت روسی Svyazinvest در سال 1997 اشاره کرد. یک سال بعد، بحران مالی در جهان فوران کرده و بازار سهام دو بار با ریزش گسترده ای مواجه شد. در این سال، این شرکت 300 میلیون دلار از سهام شرکتهای اینترنتی در سال 1999 را ضرر کرد.

شرکت کوانتوم در سال 2011 به کار خود پایان داد و سپس به یک شرکت سرمایه گذاری خانوادگی تبدیل شد.

دستاورد های بزرگ:

• دست یابی به یک میلیارد دلار فقط در عرض 1 روز
• توسعه تئوری “انعکاس پذیری” که قیمت را نه تنها بر اساس تغییرات اقتصادی سیاسی بلکه بر اساس عوامل روانشناختی پیش بینی می کند.
• تاسیس موسسه Open Society. مطابق گزارشBBC ، در سال 2019، سورس بیش از 32 میلیارد دلار صرف کمک های خیر خواهانه کرده است.
• او در تاریخ به عنوان سرمایه داری که قواعد بازی را در بازار ارزهای خارجی تغییر می دهد شناخته شد.

بهترین معامله گران جهان چگونه فکر می کنند؟

حال شما با برخی از معروف ترین و تاثیر گذار ترین معامله گران تاریخ آشنا شدید. این لیست کامل نمی باشد، با این حال تکنیک های معاملاتی استفاده شده در بازارهای مالی و همچنین به طور خاص بازار فارکس را به طور کامل نشان می دهد. حرف زدن در مورد موفقیت های معامله گران پایانی ندارد. بیاید اینگونه به این مسئله نگاه کنیم که: این معامله گران در چه نکته ای مشترک هستند؟ معامله گران فارکس چطور فکر می کنند و چگونه توانسته اند به یک معامله گر موفق فارکس تبدیل شوند؟

تقریبا همه سرمایه گذاران موفقی که در این مقاله به آنها اشاره شد دوره کودکی و جوانی سختی داشته اند. جورج سورس که در جنگ جهانی دوم به عنوان یک یهودی جان سالم به در برده بود، لری ویلایمز مجبور شده بود برای یادگیری معامله گری از اطلاعات محدود کتابخانه محلی استفاده کند. همچنین بقیه این افراد نتواسته اند سریع و به راحتی به اهداف خود برسند. بدون شک بعضی از این افراد استعداد های خاصی داشته اند اما استعداد چیزی است که باید برای توسعه آن تلاش کنید.

با تجزیه و تحلیل شخصیت این معامله گران حرفه ای، می توان این فرض را مطرح کرد که همه این افراد اهداف مختص به خود را داشته اند و همیشه به دنبال رسیدن به این اهداف بوده اند. این معامله گران از سنین جوانی تلاش کرده اند تا از بهترین منابع برای دریافت اطلاعات استفاده کنند: این منابع می تواند کتابخانه ها، تجارب پدر، و یا معامله گر آشنای پنبه باشد - مهم نیست از چه شیوه ای استفاده می کنید، مهم نتیجه کار می باشد.

هر کس به گونه ای فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. بعضی از افراد دنیای سرمایه گذاری را تا چندین سال ترک کرده اند و با انرژی بیشتر برگشته اند. معامله گری برای این قبیل افراد، هدف زندگیشان بوده و هست و در اصل خود زندگی می باشد.

برای جمع بندی، این مورد مسلم است: بدون پشتکار مناسب، ایمان نا محدود به خود، دانش اختصاصی و زمان، حرفه ای شدن غیر ممکن می باشد. اگر هدف مشخصی برای خود دارید و برای آن تلاش می کنید، قطعا نتیجه خواهید گرفت

چه کسی می داند، شاید در حال حاظر یک ستاره جدید در حال روشن شدن در آسمان بوده و ما از آن چیزی نمی دانیم و او در حال خواندن این مقاله است. شاید این ستاره در حال حاظر اولین گام های خود را برای موفقیت برداشته است؟ می خواهید در مورد این فرد اطلاعات بیشتری کسب کنید؟ من توصیه می کنم با سرویس ویژه کپی معاملات آشنا شوید.  معامله گر مناسب برای خود را انتخاب کرده و معاملات وی را در حساب معاملاتی خود کپی کنید و با استفاده از آنالیز های معاملات، می توانید از طریق این سیستم با آنها آشنا شوید: https://my.liteforex.com/traders

پا نوشت. پس عجله کنید در غیر این صورت شاید جایگاه شما توسط فرد دیگری در فوربز گرفته شود.

سرور بورسی وربات های معامله گر

 

سرور بورس

سرور بورس یکی از گزینه های است که می تواند کاربردهای گسترده ای را در انجام معاملات بورس از خود نشان دهد. این سرورها به گونه ای طراحی شده اند تا بتوانند بر پایه سیستم عامل ویندوز ارائه شوند. استفاده از سرور بورس به کاربران این امکان را می دهد تا بتوانند معاملاتی که در نظر دارند را به صورت آنلاین انجام دهند و از سرعت منحصر به فرد آن بهره مند شوند.

در هنگام انجام معاملات بورسی نیازی نیست تا یک اینترنت خانگی پر سرعت برای اینکه بتوانید به سرور مجازی ویندوز اتصال پیدا کنید، داشته باشید. این سرورها می توانند قدرت بالایی را از خود در اجرای نرم افزارهایی که مربوط به تحلیل بازار هستند از خود نشان دهند. همچنین برای دسترسی به بورس های مختلف در ایران هیچ محدودیت پهنای باندی وجود ندارد. با استفاده از این سرور می تواند فایل ها را بدون محدودیت دانلود و آپلود کرد و در کنار آن ها از یک سرعت بالا بهره مند شد.

موضوعات

• مزایا سرور بورس
• انواع سرور بورس
• معاملات الگوریتمی
• نقش هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی
• ربات معاملات بورس
• نرم افزار معاملات بورس
• بازارگردانی الگوریتمی

مزایا سرور بورس

استفاده از سرور بورس مزیت هایی را با خود به همراه دارد که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• با استفاده از سرور بورس می توان با بالاترین سرعت به اینترنت دسترسی پیدا کرد.
• به منظور به اجرا رساندن نرم افزارهای شخصی، می توان در این سرور از منابع سخت افزاری بهره برد.
• به منظور جای دهی خود در اول صف معاملات بازار بورس می توان از این سرور استفاده کرد.
• این امکان برای کاربران به وجود می آید تا بدون محدودیت در سرعت فایل های مختلف را دانلود کنند.
• همچنین با برخورداری از این سرور می توان با استفاده از نرم افزار Remote Desktop به سرور مجازی دسترسی داشت.

سرور بورس ایران

متاسفانه افرادی که از سرور بورس ایران استفاده می کنند، با مشکلات متعددی رو به رو می شوند. از آنجایی که ایران در محدودیت تحریم های بسیاری است، کاربرانی که با IP خود کشور معاملات بورسی بین المللی و یا پرداخت های ارزی را انجام می دهند، موفق به این کار نخواهند شد. زیرا فعالیت های آن ها به طور کلی مسدود می شوند. از این رو بهترین راهکار برای افرادی که قصد شرکت در این بازار را دارند، استفاده از سرور بورس خارج است.

سرور بورس خارج

سرور بورس خارج مناسب ترین گزینه برای اکانت های ایرانی است. نمونه ای از بهترین این سرورها آلمان است. با استفاده از این گزینه می توانید پرداخت های ارزی خود را به سرعت انجام دهید و یا به معاملات خود بپردازید. استفاده از سرور بورس آلمان مزیت هایی را با خود دارد. به عنوان مثال در بهترین دیتاسنترهای جهان قرار گرفته است. INXY، Hetzner، OVH و Leaseweb نمونه ای از آن هاست. همچنین این سرور ضریب اطمینان بالایی را به خود اختصاص داده و می توانید با سرعت بالا کارهای خود را به انجام برسانید و از تحریم ها به دور باشید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی شاهد ایجاد موارد گسترده تری هستیم. تکنولوژی توانسته تاثیر خود را بر روی هر چیزی بگذارد که بازار بورس و معاملات نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به خاطر این تکنولوژی های برتر معامله گران نیز ترجیح می دهند تا در بازارهای مالی خود نیز از فناوری های متعدد بهره مند شوند. الگوریتم ها همان تکنولوژی هایی هستند که در بازارهای سرمایه وظیفه انجام معاملات را بر عهده گرفته اند. به نوعی می توان الگوریتم ها نوعی دستیار برای این سهام داران به حساب آورد.

معاملات الگوریتمی ربات های معامله گر مختلفی را به خود اختصاص داده اند که از استراتژی های متعددی بهره مند می شوند. هر الگوریتم یک سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و در نهایت حد ضرر را دارد. هر چقدر این الگوریتم ها و ربات ها به صورت پیشرفته تری طراحی شده باشند، موارد گسترده تری در آن ها وجود دارند. مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نمونه ای از این موارد هستند. هدف از این طراحی ها این است تا ربات ها مانند یک متخصص در معاملات و بازارهای مختلف عمل کنند.

 

معامله الگوریتمی سهام

معادلات الگوریتمی مزایا و امتیازاتی را با خود به همراه دارند که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره داشت:

• در زمان صرفه جویی بسیاری می شود.
• در مدیریت معاملات احساسات کنترل می شوند.
• سرعت معاملات افزایش پیدا می کنند.

هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی بورس

در معاملات الگوریتمی بورس هوش مصنوعی کاربرد بسیار زیادی را پیدا کرده است و دو نوع از الگوریتم ها مورد استفاده قرار می گیرند. این دو نوع الگوریتم به صورت زیر هستند:

الگوریتم تصادفی

در الگوریتم تصادفی بیشترین ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به تکنیکال هستند. این ابزارها با یک دیگر ترکیب می شوند تا بتوانند یک استراتژی را به وجود بیاورند. بعد از ایجاد، این استراتژی ها باید مورد بک تست قرار گرفته شوند. البته کاربر نیز باید در این الگوریتم کارهایی را به انجام برساند. بدین صورت شرایط مطوبی که دارد را به سیستم ارائه دهد.

 

 

الگوریتم ژنتیک

برای اینکه بتوانید با سرعت بالاتری به استراتژی های سود آور دست یابید، الگوریتم ژنتیک مناسب ترین گزینه پیش روی شماست. البته برای بهره بردن از این الگوریتم نیاز است تا در ابتدا با استفاده از الگوریتم تصادفی داده هایی که در استراتژی اولیه وجود دارند را به عنوان یک جمعیت اولیه برای استراتژی ها طراحی می کنند.

حال استراتژی های که به وجود می آیند باید به صورت دو به دو با یک دیگر ترکیب شوند. نتیجه ای که از این ترکیب ها حاصل می شوند، استراتژی های جدید هستند. در این مرحله باید بررسی هایی انجام گیرد. بدین صورت که تحلیل کنند تا بدانند کدام استراتژی عملکرد و نتیجه بهتری را از خود نشان می دهند. هر کدام از این استراتژی هایی که بهتر نتیجه دهند، در عرصه باقی می مانند و نتیجه ضعیف تر از چرخه حذف خواهد شد.

در هر مرحله ای همین کار تکرار می شود و استراتژی های جدیدتر باقی می مانند. البته با مرور زمان احتمال اینکه استراتژی ها شباهت زیادی به یک دیگر داشته باشند بالاست و همین مورد یک ضعف به حساب می آید.

 

 

کاربرد هوش مصنوعی در بورس

هوش مصنوعی در بورس کاربردهای مختلفی را پیدا کرده است. از جمله:

• هوش مصنوعی قابلیت این را دارد تا بر بازار نظارت مستقیم داشته باشد و از این طریق با سرعت بالا به تجزیه و تحلیل آمارهای موجود بپردازد.
• این تکنولوژی فرآیندی اتوماتیک و خودکار را دارد. از این رو می تواند می تواند دقت بالاتری برای معاملات از خود نشان دهد.
• با استفاده از داده هایی که در گذشته بوده اند، می تواند روندی که در پیش رو است را پیش بینی کند.
• با استفاده از معاملات الگوریتمی قادر به در دست داشتن استراتژی های معاملاتی است.
• تغییرات زمان واقعی بازار موردی است که در هوش مصنوعی وجود دارد.

با وجود تمام این ویژگی ها می توان اینگونه برآورد کرد که برخورداری از هوش مصنوعی می تواند برای کاربران امتیازات بسیاری را به همراه داشته باشد. از آن جایی که در بورس سهام در تعداد بسیار بالایی وجود دارد و هر فرد عادی قادر به تجزیه و تحلیل آن نیست، هوش مصنوعی با بهره گیری از تکنولوژی خود تحلیل وسیعی از این سهام ها را بر عهده می گیرد. از این رو معامله گران راحت تر می توانند فرآیند خرید و فروش خود را به انجام برسانند و به نوعی معامله های بهتری را داشته باشند.

هوش مصنوعی در بورس و نحوه تحلیل سهام

بدون شک یکی از به روزترین روش هایی که می توان از آن برای انجام معاملات به انجام رساند، استفاده از هوش مصنوعی در بورس است و کاربردهای بسیاری را نیز دارد. این تکنولوژی با شبیه سازی کردن رفتارهای انسان به این فرآیندها می پردازد و دقت بالاتری را برای انجام کارها از خود به نمایش می گذارد.

هوش مصنوعی جایگاه بالایی را در معاملات بورسی پیدا کرده است. به گونه ای که قابلیت این را دارد تا بتواند هزاران داده را در یک جا بررسی و پردازش کند.

هوش مصنوعی از جمله مواردی بوده است که توانسته به معامله گران کمک بزرگی را کند. با استفاده از این فناوری برتر می توان اطلاعات مختلفی را جمع آوری کرد و یک پاسخ مناسب به آن ها دارد. حال آن دسته از شرکت های سرمایه گذاری که با سهام و بورس در ارتباط هستند از نرم افزارهایی استفاده می کنند که بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده اند. برای اینکه این ابزار بتواند به پردازش سهام بپردازد، از دو روش تحلیل تکنیکال و تکنیک بنیادی بهره می برد.

تاثیر هوش مصنوعی بر احساسات معامله گران

یکی از چندین کاربرد هوش مصنوعی تاثیر بر احساسات معامله گران است. یک ربات که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد می تواند تمامی داده ها را جمع آوری کند و با اطلاعاتی که در رابطه با خرید و فروش معاملات دارند، شروع به پیش بینی احساسات معامله گران می کنند.

ربات معاملاتی بورس

با استفاده از ربات معاملاتی بورس می توان میلیون ها داده را در Real Time جمع آوری کرد و به نوعی سرعت کار را بالا برد. استفاده از این ربات ها در هر زمینه ای آنقدر افزایش داشته که می تواند جایگزین همیشگی برای انسان ها در زمینه فعالیت های مختلف باشند. این ربات قابلیت این را دارد تا بتواند کلاهبرداری های مختلف را شناسایی کند و معاملاتی را به انجام برساند که از ویژگی قاعده مند بهره مند هستند.

ربات معامله گر سهام

نقش ربات معمالاتی در مدیریت هزینه

ربات معاملاتی بورس می تواند هزینه های را مدیریت کند. این بدان معناست که یک روند مقرون به صرفه را با خود به همراه دارد. البته بهتر است این نکته نیز ذکر شود که اگر قصد استفاده از این ربات های پیشرفته را دارید باید تحقیق های گسترده ای را در رابطه با آن ها به انجام برسانید. ولی تمام این تحقیقات و هزینه هایی که برای آن باید پرداخت کنید، جبران خواهد شد. دلیل مقرون به صرفه بودن این است که شما نیازی به پرداخت حقوق به صورت ماهیانه ندارید. تنها هزینه ای که باید برنامه ریزی های لازم را برای آن داشته باشید به تعمیر و نگهداری آن ها مربوط می شود.

این ربات های معاملاتی از قدرت بسیار بالایی برخوردار بوده اند و اگر در طراحی آن ها تمام المان و پارامترهای مختلف در نظر گرفته شوند، دانش انسان ها را به طرز عجیبی افزایش می دهد. یک ربات معاملاتی بدون اینکه خستگی ای با خود داشته باشد می تواند در بازار بورس بدون وقفه به کار کردن بپردازد. به همین دلیل اگر از معاملات دستی استفاده می کنید، بهترین راهکار این است تا این ربات ها را جایگزین این روش کنید. از آنجایی که بازدهی هوش مصنوعی بسیار بالاست، می تواند به صورت 24 ساعته کار کند. بدون اینکه در عملکرد او تاثیرگذار باشد.

نرم افزارهای معاملات الگوریتمی بورس

یکی از نرم افزارهای برتری که در معاملات الگوریتمی بورس مورد استفاده قرار می گیرد، اس بی می باشد. نرم افزار بورس اس بی استراتژی های معاملاتی را به صورت کاملا پیشرفته تحلیل می کند. به گونه ای که می تواند درک بالایی از معاملات را در اختیار کاربران قرار دهد. همچنین برنامه ای است که در تحلیل تکنیکال به کار گرفته می شود. در این نرم افزار، ابزارهای مختلفی می توانند طراحی هایی را انجام دهند که شامل تغییر موقعیت های متفاوت است. همچنین اگر شما استراتژی خاصی را در ذهن دارید و قصد دارید آن را با جزئیات دقیق و کاملی مشاهده کنید، می توانید از این نرم افزار بهره ببرید و آن را تبدیل به اکسپرت نمایید.

بازارگردانی الگوریتمی چیست و چه کاربردی دارد؟

بازارگردانی الگوریتمی یکی از مهم ترین مواردی بوده است که می تواند تاثیر بالایی را در کارایی بازارهای مالی داشته باشند. بازارگردانی می تواند نوساناتی که در بازار وجود دارند را کاهش دهد و به فرآیند قیمت گذاری بهبود بالایی را بخشد. با این کار می توان از بازار حمایت کرد و به نوعی رضایت کاربران فعال در زمینه سهام را به دست آورد. بازارگردانی الگوریتمی بر سه مورد تاثیر خود را می گذارد:

• سرمایه گذاران
• صاحبان سهام
• سازمان و شرکت های بورس

سرمایه گذارن

نتیجه ای که بازارگردانی الگوریتمی بر روی سرمایه گذاران دارد، به صورت زیر می باشند:

• هزینه معاملاتی ای که آن ها باید پرداخت کنند، کاهش پیدا خواهد کرد.
• فرآیندهایی که کشف می شوند، بهبود پیدا خواهند کرد.
• حجم معاملاتی ای که وجود دارند، افزایش پیدا می کند.
• نوسانات موجود در بازار را کاهش می دهد و ریسک موجود نیز به حداقل خود می رسد.
• در قیمت هیچ دستکاری ای صورت نخواهد گرفت و در کنار آن سهم یک حرکت منطقی را به خود اختصاص خواهد داد.

صاحبان سهم

هزینه هایی که برای تامین مالی شرکت باید در نظر گرفته شوند، کاهش پیدا می کنند و نقدشوندگی به حداکثر خود می رسد. اهالی بازار که همواره به دنبال سهم هستند، خوش نام ترین آن ها را پیدا می کنند. همچنین در صورت عرضه سهم اولیه ناشر مورد نظر از خوش نامی بالایی برخوردار خواهد بود.

سازمان و شرکت های بورس

بازارگردانی الگوریتمی در سازمان و شرکت های بورس نیز نتایجی را به اشتراک می گذارند که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• زمانی که بحران ها بروز کردند و یا خود را نشان دادند، آنگاه مشکلات کمتری به وجود خواهد آمد.
• ارزش معاملات افزایش پیدا خواهد کرد و سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند جذب آن ها شوند.

کاربردهای بازارگردانی الگوریتمی

بازارگردانی الگوریتمی به غیر از تاثیرات و نتایج و مواردی که ذکر شدند دارند، می توانند کاربردهای زیادی را نیز داشته باشند. به طور کلی این کاربردها در چهار گزینه مختلف خود را نشان می دهند که به صورت زیر می باشند:

• سهام
• اوراق
• ETF
• آربیتراژ

سهام

با استفاده از این نرم افزار می توان حجم بالایی از داده ها را تنها با صرف زمانی کوتاه تحلیل کرد. سپس بر اساس استراتژی هایی که از قبل ارائه شده اند اقدام به خرید و فروش آن ها می کنند. با بهره گیری از این سیستم می توان هزینه هایی که در بازارگردانی وجود دارند را کاهش داد. دلیل این کاهش یافتن نیز این است که سیستم مورد نظر از انواع استراتژی های معاملاتی در کارهای خود استفاده می کند. همچنین این کاربردها تنها به همین جا ختم نخواهد شد و با کارایی خود می تواند ریسک های موجود را کنترل کند. بر اساس فعالیت هایی که بازارگردانی از خود به اجرا می گذارد، سودآوری نهایی افزایش خواهد یافت و کارایی بهتری به وجود خواهد آمد.

از الگوریتم های مختلفی در این نرم افزار کاربردی بهره گرفته می شود که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• Darkoob
• Galaxi
• Gaurd
• Hipe
• Magnet
• Bracket

این نرم افزار در سهام های بسیاری در حال اجراست. سهام های کوچک و نقد شونده نمونه ای از این سهام ها است که در بکهنوج دیده می شود. سهام هایی که در بازار از ارزش بالایی برخوردار هستند نیز این نرم افزار را به کار می برند که از آن ها می توان به سایپا و شبندر اشاره کرد. صندوق های بازارگردانی نیز در بین مواردی قرار می گیرد که این نرم افزار در آن ها در حال اجرا و استفاده است. صندوق سمگا بهترین مثال برای این گزینه است.

اوراق

از دیگر کاربردهای بازارگردانی الگوریتمی را می توان در اوراق مشاهده کرد که باعث می شود تا نقدشوندگی درآمدهای ثابت به اوج خود برسند. الگوریتم هایی که مورد استفاده قرار می گیرند همواره سفارشات پر حجم را بررسی می کنند و متناسب با شرایط بازاردهی به خرید و فروش آن ها می پردازد. در این صورت انتظاری که از نرخ تورم و بهره وجود دارد به ثبت می رسند. همچنین با استفاده از این الگوریتم های موجود معامله گران می توانند این اوراق را در تعداد بسیار بالا خریداری کنند. این سیستم همواره به دو نوع الگوریتم که تحت عنوان "مدیریت ریسک" و "مدیریت دیرش" خوانده می شوند، مجهز بوده است. این سیستم می تواند به میزان اوراق و نقدینگی پرتفوی بازارگردان ثبات بخشد.

این الگوریتم ها به بازارگردانی سنتی ارجحیت دارند. زیرا کارایی بیشتری را از خود نشان می دهند و می توانند سریع تر عمل کنند. در کنار آن ریسک پذیری کمتری دارند و هزینه های پرداختی نیز کاهش خواهد یافت.

ETF

صندوق های معامله ای که از سیستم بازارگردانی الگوریتمی بهره مند هستند، بعد از اینکه NAV صندوق به روز رسانی شد، می توانند بر اساس الگوریتم هایی که از قبل تعریف شده اند به سفارش گذاری اقدام کنند. نتایج و استراتژی هایی که این سیستم از خود نشان می دهد، بر اساس نوع بازار متفاوت خواهد بود. این بازارها به صورت صعودی، نزولی خنثی هستند.

همچنین سهام هایی که در صندوق موجود هستند با استفاده از این الگوریتم ها و سیستم ها مورد بررسی قرار می گیرند، تا کارایی آن ها مشخص شوند. بسیاری از صندوق هایی که در بازار موجود هستند، از این نرم افزار بهره می برند.

آربیتراژ

نمونه ای دیگر از کاربردهای بازارگردانی الگوریتمی را می توان در آربیتراژ مشاهده کرد. اگر یک سیستم قدرت تحلیلی قوی تری داشته باشد و سرعت و دقت بالایی را از خود نشان دهد، در آن صورت آربیتراژ سود بیشتری را دریافت خواهد کرد. با استفاده از بازارگردانی الگوریتمی می توان بین ابزارهای مالی بدهی که وجود دارند فرصت های سودآوری را ایجاد کرد و در کنار آن اقدام به تشخیص سهام نمود و در نهایت از آن ها به خوبی استفاده کرد.

سرور بورس با تمام ویژگی ها و قابلیت هایی که به خود اختصاص داده است، سعی در سرعت بخشیدن به فرآیندهای مختلف از جمله معاملات الگوریتمی بورس داشته و با استفاده از استراتژی های متعدد بهترین نتیجه را از خود نشان می دهد.

جمع بندی

سرور بورس این امکان را به شما می دهد تا بتوانید معاملات خود را سریع تر از آن چیزی که هستند انجام دهید و دیگر در صف ترافیکی نمانید. همچنین هوش مصنوعی و ربات های به کار رفته در معاملات بورسی کاربردهای مختلفی را از خود به اجرا گذشته است و به انجام بسیاری از کارها سرعت بخشیده است. از این رو با تحقیقاتی که در این باره انجام شده و تخمین هایی که زده شده است، به این نتیجه رسیده اند که شاید هوش مصنوعی و یا ربات ها جایگزین دائمی انسان ها در حوزه های مختلفی کاری شوند. بدین صورت که تمامی کارها و ارتباط های دنیا با استفاده از تکنولوژی رو به جلو برود و هیچ دکمه ای برای توقف آن وجود نداشته باشد.

سوالات متداول

سوالات متداولی در رابطه با سرور بورس و تمام زیرشاخه های آن وجود دارد که در ادامه به بررسی نمونه ای از آن ها خواهیم پرداخت.

1. چه دلیلی بر انتخاب سرور بورس وجود دارد؟

دلایل مختلفی وجود دارند که اثبات کننده انتخاب سرور بورس باشند. از جمله اینکه پایداری بالایی در تمامی سرویس دهندگان ایرانی و خارجی دارد. همچنین برترین تکنولوژی ها در آن به کار گرفته شده است.

2. کدام نسخه های ویندوز قابلیت پشتیبانی از سرور  بورس را دارند؟

به طور کلی ویندوزهای 2008، 2012، 2016 و 2019 از قابلیت پشتیبانی برخوردار هستند.

3. بازارگردانی های الگوریتمی در چه مواردی کاربرد خود را نشان می دهد؟

به طور کلی می توان اینطور گفت که سهام، اوراق، ETF و آربیتراژ از کاربردهای بازارگردانی بهره مند هستند.

4. هوش مصنوعی از چه الگوریتم هایی برای تحلیل داده های بورس استفاده می کند؟

هوش مصنوعی دو نوع از الگوریتم های ژنتیک و تصادفی در معاملات الگوریتمی خود استفاده می کند.

تفاوت سهام عدالت با صندوق دارا یکم ( ای اف تی )

تفاوت سهام عدالت و صندوق ETF دولت

 

دو موضوع داغی که این روزها مردم عادی را با بازار سرمایه درگیر کرده است صندوق های ETF دولتی و سهام عدالت هستند. در این مقاله تفاوت سهام عدالت و صندوق ETF دولت را بررسی کرده و این دو را با هم مقایسه می‌کنیم.

گریزی به صندوق ETF دولت

در طرح ارائه صندوق های ETF دولتی، قرار است دولت از مدیریت سهام خود در بازار بورس خارج شود و به این شیوه سهام خود را به عموم مردم عرضه می کند. برای جذاب تر نمودن این صندوق ها، دولت تصمیم گرفت که سهام خود را با 30 درصد تخفیف عرضه کند. همین مسئله باعث شد که بسیاری از افراد تازه وارد با شیوه های مختلفی که برای خرید صندوق ETF دولتی در نظر گرفته شده بود، اقدام به سرمایه گذاری در این عرصه کنند.

آشنایی با سهام عدالت

موضوع دیگر سهام عدالت بود که داستانش کاملا با صندوق های ETF دولتی فرق می کند. سهام عدالت در واقع دارایی حدود 50 میلیون ایرانی از بازار سرمایه است که هم اکنون مجوز آزادسازی و مدیریت آن صادر شده است. بعد از گذشت حدود 13 سال از تخصیص سهام عدالت به مردم، در سال 1399 دولت تصمیم گرفت تا سهام مردم را با شیوه های مختلف در اختیارشان قرار دهد. موضوع سهام عدالت باعث رونق گرفتن معاملات بازار سهام به خصوص سهم های موجود در پرتفوی سهام عدالت شد.

در واقع هر دو موضوع صندوق ETF دولتی و سهام عدالت؛ باعث شدند تا مردم با بازار بورس و سهام بیشتر پیوند بخورند و میزان آشنایی عمومی با بازار سرمایه افزایش یابد.

مقایسه سهام عدالت با صندوق ETF دولت

در این مطلب به بیان ویژگی ها و تفاوت سهام عدالت و صندوق ETF دولت می پردازیم و این دو را از جنبه های گوناگون با هم مقایسه می کنیم.

عنوان	صندوق ETF دولتی	سهام عدالت
زمان	جدید(سال 1399)	قدیمی(مربوط به 13 سال پیش)
هدف	واگذاری سهام دولت در بورس به مردم	واگذاری سهام مردم به خودشان
قیمت	دو میلیون برای هر کد ملی	سه قیمت: یک میلیون تومان، 532 هزار تومان و 492 هزار تومان
شیوه مدیریت سهام	غیرمستقیم	مستقیم و غیرمستقیم
پرتفوی	شامل سهام پنج شرکت بورسی	شامل 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی
سود سهام	حدودا 2 برابر	بیش از 10 برابر ارزش قبلی
ساختار مدیریتی	ارکان صندوق مبهم است.	زیر نظر شرکت های سرمایه گذاری استانی
نوع	سهامی	سهامی
ریسک	ریسک زیاد (با توجه به تعداد اندک سهام)	ریسک متوسط (با به تنوع سهام در پرتفوی)
نحوه مشاهده دارایی	در زمان اعلام شده در پرتفوی بورسی	در سامانه سهام عدالت https://sahamedalat.ir
نحوه معامله	از طریق حساب کارگزاری ( با استفاده از کد بورسی و دسترسی آنلاین به معاملات)	به سه روش: الکترونیکی، حضوری، بانکی

---

زمان

---

صندوق های ETF دولتی طرح جدیدی است و در سال 1399 کلید خورده است. در این طرح قرار است سه صندوق ETF دولتی در این طرح عرضه شوند. پذیره نویسی اولین صندوق ETF دولتی اول خردادماه انجام شد. ” صندوق واسطه گری مالی یکم ” عنوان اولین صندوق ETF دولتی بود که شامل پنج سهم از صنعت بانکی و بیمه ای بود. بر اساس این طرح به هر کد ملی اجازه خرید تا حداکثر دو میلیون تومان داده شد. مشارکت مردم در این صندوق به 3.5 میلیون نفر رسید و بیش از شش هزار میلیارد تومان در این صندوق سرمایه‌گذاری صورت گرفت. دو صندوق ETF دیگر در ماه های آینده عرضه می شوند.

سهام عدالت طرح تازه ای نیست و حدود 13 سال از آن می گذرد. در حال حاضر فرآیند آزادسازی آن انجام میگیرد. در طرح آزاد سازی سهام عدالت دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم برای مدیریت سهام در نظر گرفته است. برای سهام عدالت نیازی به واریز مجدد وجه توسط مردم برای خرید سهام وجود ندارد. همچنین امکان تخصیص سهام عدالت به افرادی که سهام عدالت ندارند، وجود ندارد. در حال حاضر حدود 6 میلیون نفر دارای سهام یک میلیون تومانی می باشند. 22.5 میلیون نفر سهام 532 هزار تومانی و 10 میلیون نفر نیز سهام 492 هزار تومانی دارند.

---

هدف

---

در صندوق ETF دولتی هدف واگذاری سهام دولتی در بورس است در حالی که در سهام عدالت، سهام از قبل به نام افراد ثبت شده است و هم اکنون مجوز انتخاب روش مدیریت سهام فراهم شده است.

---

قیمت

---

برای صندوق ETF دولتی سقف قیمت مشخصی (دو میلیون تومان) در نظر گرفته است ولی در سهام عدالت مبلغ سهام همان چیزی ست که در سامانه سهام عدالت درج شده است. قیمت سهام در هر دو به ارزش روز سهام محاسبه می شود. طبق آخرین محاسبه ای که ما انجام دادیم ارزش سهام عدالت حدودا 16 برابر شده است. یعنی اگر مثلا کسی 492 هزار تومان سهام عدالت داشته است، هم اکنون ارزش آن هشت میلیون و چهارصد هزار تومان خواهد بود.

---

شیوه مدیریت سهام

---

ساختار صندوق ETF دولتی همانند سایر صندوق های سرمایه گذاری می باشد. در صندوق های سرمایه گذاری مدیریت دارایی صورت می گیرد و سرمایه گذاران مستقیما درگیر خرید و فروش سهام نمی شوند. مدیر صندوق مسئول معاملات و مدیریت سرمایه هاست. در حالی که در سهام عدالت دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم در نظر گرفته شده است. در شیوه مستقیم، مدیریت سهام عدالت با خود فرد خواهد بود و در شیوه غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذاری استانی مسئول مدیریت سرمایه ها خواهند بود. امکان انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت تا تاریخ مشخصی اعلام شد و پس از آن افراد دارای سهام عدالت به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شدند.

---

پرتفوی

---

پرتفوی (سبد سهام) در صندوق ETF دولتی شامل تعداد اندکی شرکت بزرگ هستند. برای مثال در صندوق واسطه گری مالی یکم باقیمانده سهام دولت در سه بانک صادرات، تجارت و ملت و دو شرکت بیمه البرز و اتکائی امین قرار دارند. تغییرات قیمت این پنج سهم در ارزش روز صندوق تاثیرگذار است.

در سهام عدالت 49 شرکت مختلف قرار دارند که تعداد زیادی ست و از صنایع مختلف نظیر خودروسازی، فولادی، پتروشیمی و… انتخاب شده اند. در نتیجه اصل تنوع و توزیع ریسک در سهام عدالت با منطق مناسب تری رعایت شده است.

 

---

سود سهام

---

سود سهام در صندوق های ETF دولتی مختلف خواهد بود و بستگی به زمان فروش آن دارد.

 به گفته معاون امور بیمه و بانک و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سود سرمایه گذاری در صندوق واسطه گری مالی یکم تا 24 خردادماه 99، بیش از 92 درصد محاسبه شده است.

سود سهام عدالت با روند صعودی شاخص کل همخوانی دقیقی ندارد و علت آن هم مشخص نیست. از 13 سال پیش تا کنون شاخص کل بورس بیش از 10 هزار درصد رشد کرده است  ولی ارزش سهام عدالت تنها 1600 درصد رشد داشته است. به هر حال ارزش سهام عدالت با هر شیوه ای که محاسبه شده باشد، امروزه تابع نوسانات بازار سهام خواهد بود.

---

ساختار مدیریتی

---

ارکان صندوق ETF دولتی مشابه سایر صندوق های سرمایه گذاری فعال در کشور نیست و هنوز اطلاع رسانی دقیقی در خصوص آن نشده است. چیزی که مطرح شده است این است که دولت قصد دارد از مالکیت سهام تحت مدیریت خود خارج شود و به تدریج مدیریت را به دست مردم بسپارد. روش کار در صندوق ETF دولتی مورد نقد و بررسی صاحب نظران اقتصادی می باشد.

در سهام عدالت تا پیش از این، شرکت های سرمایه گذاری استانی مدیریت سهام را به عهده دارند و گفته شده است بعد از انجام آزادسازی سهام عدالت، مردم می توانند در این شرکت ها نماینده داشته باشند.

---

نوع

---

صندوق ETF دولتی و سهام عدالت هر دو از نوع سهامی می باشند به این معنی که سرمایه گذاری آنها در سهام پذیرفته شده در بورس تهران انجام گرفته است. گفتنی است در ترکیب دارایی سایر صندوق های سرمایه گذاری، علاوه بر سهام، سپرده های بانکی و اوراق بدهی نیز وجود دارند.

---

ریسک

---

ریسک در صندوق ETF دولتی به دلیل تعداد اندک سهام بیشتر از سهام عدالت است.(در پاراگراف مربوط به پرتفوی بیشتر توضیح دادیم.)

---

نحوه مشاهده دارایی

---

صندوق ETF دولتی را می توان در زمان مقرر از طریق حساب کارگزاری و در پرتفوی سرمایه گذاری خود مشاهده کرد. برای مثال گفته شده است که صندوق واسطه گری مالی یکم از اول تیرماه 99 قابل مشاهده و معامله خواهد بود.

برای مشاهده دارایی سهام عدالت نیز می توان به مراجعه به سامانه سهام عدالت sahamedalat.ir ارزش سهام عدالت و تعداد سهم از هر شرکت را مشاهده کرد. البته برای کسانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده اند، این امکان وجود دارد و کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند باید منتظر اخبار جدید درباره نحوه معامله شرکت های سرمایه گذاری استانی بود.

---

نحوه معامله

---

صندوق ETF دولتی مشابه سهام بورسی از طریق کد بورسی و حساب کارگزاری قابل معامله ست. البته برای خرید صندوق ETF دولتی راه های ساده تری نظیر مراجعه به بانک نیز در نظر گرفته شد اما چنانچه افراد بخواهند صندوق خریداری شده را به فروش برسانند حتما باید ثبت نام در سجام، احراز هویت و اخذ کد بورسی را در دستور کار خود قرار دهند.

سهام عدالت شیوه بسیار متفاوتی برای معامله دارد. کسانی که شیوه مستقیم را انتخاب کرده اند می توانند به تعداد سهام خود بیافزایند. فعالان بازار بورس برای فروش سهام عدالت خود می توانند از طریق سامانه سعدی (سامانه اختصاصی فروش سهام عدالت) یا سامانه هایی که توسط کارگزاری ها ارائه شده است، اقدام نمایند. همچنین کسانی که شناخت کمتری از بازار بورس دارند نیز می توانند بدون نیاز به ثبت نام در کارگزاری های بورس، با مراجعه به بانک های مشخص شده، سهام عدالت را به فروش برسانند. در حال حاضر فروش 30 درصد از سهام عدالت برای کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند فراهم شده است و به نظر می رسد 70 درصد دیگر نیز به همین صورت به تدریج قابل فروش خواهد بود.

کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده اند، باید منتظر عرضه شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس بمانند تا فروش سهام عدالت برایشان ممکن شود. البته کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند کسانی که دانش مالی در خصوص بازار سرمایه ندارند سهام خود را در شرکت های سرمایه گذاری استانی نگه دارند و از مزایای آن (تقسیم سود دوره ای) بهره ببرند.

بهترین صندوق های سرمایه گزاری بورس

برترین صندوق های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه (منتهی به 16 مرداد 99

در این گزارش بهترین صندوق های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه در ماه منتهی به 16 مرداد 99 لیست شده‌اند.

بازار سرمایه، جذاب و پر مخاطب

بازار سهام، داغ تر از گذشته شده و هر روز سهامداران جدیدی به جمع فعالان بازار بورس اضافه می شوند. شاخص کل بورس از ابتدای سال 99 تا کنون حدود 300 درصد رشد کرده است و سرمایه گذاران زیادی را به سمت خود کشانده است.

با اینحال بازار ابزارهای مالی با پرداخت سود ثابت، مثل همیشه پرطرفدار مانده است و کسانی که نمی خواهند ریسک زیادی متوجه سرمایه شان باشد به سمت سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت گرایش پیدا کرده اند. صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت نوعی از صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور می باشد که بیشترین سرمایه گذاری خود را در اوراق با درآمد ثابت نظیر اوراق بدهی یا اسناد خزانه اسلامی (اخزا) و سپرده های بانکی انجام می دهند و با توجه به سرمایه کلانی که در سرمایه گذاری انجام میدهند امکان دریافت سود سپرده های بالاتر را فراهم می کنند.

در این گزارش ده صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت برتر با پرداخت سود ماهانه در ماه منتهی به 16 مرداد99 منتشر می شوند. این صندوق ها همانند بانک ها در بازه زمانی یک ماهه پرداخت سود دارند.

 به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر پرداخت سود به چند دسته مختلف تقسیم می شوند. برخی به صورت یک ماهه و در تاریخ مشخص سودهای محقق شده را به حساب مشتریان شان واریز می کنند. برخی در بازه های زمانی سه یا شش ماهه تقسیم سود می کنند. صندوق های دیگری نیز هستند که بدون تقسیم سود فعالیت می کنند و سرمایه گذاران صرفا از محل افزایش خالص ارزش دارایی ها و افزایش قیمت واحدهای صندوق(NAV) کسب سود می کنند.

برترین صندوق‌های با درآمد ثابت و با پرداخت سود ماهانه

تاریخ پرداخت سود در همه صندوق های با درآمد ثابت شبیه به هم نیست و هر کدام از صندوق ها در تاریخ خاصی اقدام به پرداخت سود می کنند. در ضمن نوع پرداخت سود نیز در صندوق ها ممکن است مطابق با بازدهی کسب شده نباشد. بازدهی های آورده شده در جدول زیر از روی اطلاعات منتشر شده در سایت صندوق ها استخراج شده است. معمولا صندوق های با درآمد ثابت برای محاسبه پرداخت سود دوره ای، فرمول های منحصربفرد خود را دارند. بنابراین اگر بازدهی صندوق برای شما جذاب است، بهتر است قبل از اقدام به سرمایه گذاری در صندوق با روابط عمومی آن تماس بگیرید و از نحوه محاسبه سود و نحوه دریافت آن مطلع شوید.

برترین صندوق سرمایه گذاری  درآمد ثابت در یک ماه اخیر صندوق مشترک البرز بود که 8.41%  بازدهی کسب نمود.

این صندوق در سال 98 از نوع سهامی به درآمد ثابت تغییر پیدا کرد.

صندوق مشترک البرز تحت مدیریت شركت شركت سبدگردان اميد نهايت نگر فعالیت می کند.

در حالی که خالص ارزش دارایی این صندوق به حدود 100 میلیارد رسیده است؛ هم اکنون به دلیل پر شدن سقف صدور واحد سرمایه گذاری در صندوق، امکان سرمایه گذاری جدید در آن وجود ندارد.

صندوق گسترش فردای ایرانیان که در جدول برترین ها رده سوم را بدست آورده است ارزشمندترین صندوق سهامی در بین 10 صندوق برتر درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه می باشد. این صندوق تحت مدیریت شركت كارگزاري بانك آينده فعالیت می کند و ارزش خالص دارایی های آن بیش از 9 هزار و 200 میلیارد تومان است.

در جدول زیر لیست 10 صندوق برتر با درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه در ماه منتهی به 16 مرداد99 آمده است:

نام صندوق	بازده ماهانه (درصد)	معادل سالیانه(درصد)
مشترک البرز	8.41	100.92
پاداش سرمایه بهگزین	7.25	87
گسترش فردای ایرانیان	5.60	67.2
گنجینه الماس بیمه دی	5.59	67.08
مشترک گنجینه الماس پایدار	5.27	63.24
مشترک اندیشه فردا	4.58	54.96
یکم کارگزاری بانک کشاورزی	4.16	49.92
پاداش سهامداری توسعه یکم	3.73	44.76
امین یکم فردا	3.34	40.08
مشترک کارگزاری کارآفرین	3.30	39.6

 

صندوق واسطه گری دارا یکم

همه چیز در مورد صندوق های ETF دولت – معرفی صندوق “واسطه‌گری مالی یکم”

صندوقهای سرمایه گذاری بعنوان ابزاری جهت کاهش ریسک ورود به بازار سرمایه در سراسر دنیا شناخته می شوند از این رو استفاده از آن در میان سهامداران خرد که اطلاعات تخصصی از وضعیت کلان بازار ندارند شایع است. سرمایه گذاری در صندوقها از طریق خرید واحدهای هر صندوق امکان پذیر است. صندوقهای ETF همانند سهام عادی در بورس قابل خرید و فروش هستند. این صندوقها می توانند از انواع درآمد ثابت، سهامی، مختلط یا مبتنی بر طلا باشند.

مزایای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)

مزایای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا ETF عبارتند از:

• مهمترین مزیت و تفاوت این صندوقها در مقایسه با سایر صندوقهای سرمایه گذاری مشترک، قدرت نقدشوندگی بالای آنهاست.
• معافیت مالیاتی معاملات واحدها
• متنوع سازی با حذف هزینه و صرف زمان اندک
• سادگی، سهولت و سرعت در معامله بورس مانند سهام عادی
• کاهش زمان تسویه نسبت به سایر صندوقها
• خرید و فروش آنلاین واحدهای صندوق
• نداشتن دامنه نوسان برای معامملات روزانه

علت واگذاری سهام شرکتهای دولتی چیست؟

پایه اصلی نظام های اقتصادی در دنیا مبتنی بر تعداد زیاد مشارکت کنندگان در بازار است. اجماع تحلیلگران اقتصادی براین است که حوزه دخالت دولتها در امور تجاری و کسب و کارها باید محدود شود و به منظور افزایش کارایی در اقتصاد و افزایش بهره وری، بالا بردن گرایش به پس انداز و درنهایت ایجاد ثروث و اشتغال ضروری است که بخش خصوصی در یک اقتصاد رقابتی فعالیت کند. خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. یکی از بازارهایی که دولت می تواند شرکت های خود را درآن واگذار کند بازار سرمایه است.

تصمیم دولت برای واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکتهای فعال بازار سرمایه درحالی از سال گذشته مطرح بوده که مردمی کردن اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه، ایجاد امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع عامه مردم از رشد این بازار، عواملی در جهت تسریع این موضوع در این روزها شده است. پیش بینی می شود در شرایط فعلی مشارکت عمومی مردم در خرید سهام دولتی چشمگیر باشد.

 

صندوق های سرمایه گذاری ETF دولتی چه هستند؟

با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت مبنی بر گسترش خصوصی سازی و اتخاذ تصمیم واگذاری بخش بزرگی از سهام شرکتهای دولتی به عموم مردم، مصوب شد در گام اول سهام متعلق به دولت از سهام بانکهای صادرات، ملت، تجارت و همچنین شرکتهای بیمه البرز و بیمه اتکایی امین از طریق ایجاد صندوق سرمایه گذاری با نام “صندوق واسطه گری مالی یکم” به افراد حقیقی واگذار گردد.

این واگذاری با همکاری معاونت اموربانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی صورت پذیرفته است.

فواید صندوق های سرمایه گذاری ETF دولت

همانطور که شرح داده شد صندوقهای سرمایه گذاری واسطه های مالی هستند که منابع مالی اشخاص و شرکتها را جمع آوری کرده و در سبد متنوعی از اوراق بهادارسرمایه گذاری می کنند. افرادی که سهام صندوقهای سرمایه گذاری را می خرند همان مالکان یا سهامداران هستند. مبلغ حاصل از سرمایه گذاری این افراد امکان خرید اوراق بهاداری از قبیل سهام یا اوراق بدهی را برای صندوق ها فراهم می آورد. یک صندوق سرمایه گذاری به  دو طریق می تواند از این اوراق پول بدست آورد، 1- دریافت سود تقسیمی 2- از طریق افزایش ارزش خود اوراق .

از طرف دیگر واحدهای این صندوقها در طول روز همانند سهام در بازار معامله می شود و در طول ساعات و روزهایی که بازار معاملات سهام باز است می توان یک یا چند واحد از صندوق ETF را خرید یا چند واحد از آن را فروخت.

همچنین مزیت معافیت مالیاتی بالقوه، سرمایه گذاری در این صندوقها و بنوعی کم هزینه تر بودن از دیگر ویژگی های این مدل سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. علاوه بر آن این صندوقها می توانند ابزاری باشند که دولت را از بنگاهداری شرکتها خارج کند.

مزایای طرح ETF دولت

این طرح برای دولت، مردم و بازار سرمایه مزایایی دارد. منابع حاصل از فروش این سهام در طرح‌ها و پروژه های عمرانی، توسعه، بازسازی و بهسازی در حوزه بهداشت و درمان، کمک به بخش مولد و محرک اقتصاد و … استفاده می شود که خود می تواند منجر به رونق و حتی جهش تولید ملی گردد.

این عرضه بزرگ منجر به تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی آن می گردد که درنهایت موجب افزایش کارایی بازار سرمایه می شود. در نهایت اجرایی شدن این طرح برای مردم نیز مزایایی دارد. مردم عملاً می توانند نقدینگی خود را به مسیر درست و بازاری مولد هدایت کنند و از مزایای این تخفیف نیز استفاده نمایند.

مراحل واگذاری صندوق های سرمایه گذاری دولتی

بر اساس تصمیمات دولت، باقیمانده سهم دولت از سهام ۱۳ شرکت بورسی در قالب واحد‌های سه صندوق قابل معامله در بازار سرمایه، در اولویت واگذاری  قرار  دارد.

• در این میان صندوق اول تحت عنوان صندوق مالی به عرضه سهام گروه بانکی و بیمه‌ای می‌پردازد که باقی مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و همچنین باقیمانده سهام دولت در سهام بیمه البرز و بیمه اتکایی امین واگذار خواهد شد.
• گروه دوم صندوق‌های قابل معامله پالایشی‌ها هستند که در این نوع صندوق نیز باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تبریز، اصفهان، بندرعباس و تهران عرضه خواهد شد.
• در گروه سوم نیز صندوق‌های خودرویی و فلزی شامل باقی‌مانده سهام دولت در گروه خودرو و فلزات بوده که قرار است سهام ایران خودرو و سایپا و همچنین فولادمبارکه اصفهان و ملی مس ایران از طریق آن عرضه شود. زمانبندی واگذاری صندوقهای دوم و سوم متعاقبا اعلام می گردد.

---

مشخصات صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم اولین صندوق از نوع صندوق های ETF دولتی است که با نماد “دارا یکم” پذیره نویسی شده و جزییات این صندوق بشرح زیر می باشد. (نام اختصاری شرکتها در بورس را نماد گویند)

پذیره نویسی عملی است که بواسطه آن شخصی تعهد می کند قسمتی از سرمایه یک شرکت را تقبل کرده و در شرکت شریک شود.  پس از اتمام فرآیند پذیره نویسی باید مراحل مربوط به ثبت شرکت دنبال شود و پس از ثبت شرکت می تواند فعالیت خود را شروع نماید.

موضوع و حدود فعالیت صندوق واسطه گری مالی یکم

موضوع فعالیت صندوق مدیریت و نگهداری دارایی های اوراق بهادار صندوق و دریافت سودهای تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی های صندوق در طول فعالیت آن است. منابع حاصل از پذیره نویسی در سهام بشرح جدول زیر سرمایه گذاری خواهد شد. موضوع فعالیت فرعی این صندوق، بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری همان صندوق می باشد.

وجوه نقد و سودهای تقسیمی مصوب و دریافت شده سهام موجود در صندوق براساس تصمیم مدیر صندوق صرف شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای موجود در سبد صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده های بانک و یا پرداخت سود به سرمایه گذاران در صورت تصویب مجمع می شود.

سایت صندوق برای اطلاع از اخبار و رویدادها

• http://fi1fund.com        

موسس  صندوق

• وزارت امور اقتصاد و دارایی

مدیرصندوق

• شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

متولی صندوق

• سازمان حسابرسی (متولی مسئولیت نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات و … بمنظور حفظ منافع سرمایه گذاران را برعهده دارد.)

حسابرس صندوق

• موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حسابهای صندوق مطمئن شود، گزارشهای عملکرد و صورتهای مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به نآآآنها اظهارنظر نماید.

بازارگردان صندوق

• این صندوق سرمایه گذاری رکن بازارگردان ندارد درحال حاضر 5% از منافع حاصل از پذیره نویسی به شکل نقد در صندوق باقی خواهد ماند و مدیرصندوق از این منابع جهت انجام عملیات بازارگردانی در قالب بازخرید واحدها بنام صندوق استفاده خواهد نمود.

حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

• هریک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت واحدهای سرمایه گذاری خود در خالص داریی های صندوق سهیم اند، اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان سرمایه گذاری عادی در هر زمان پس از آغاز معاملات ثانویه می تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نماید.

 

شرایط خرید واحدهای صندوق ETF  “دارایکم”

• هر ایرانی می تواند تا سقف 2میلیون تومان از واحدهای این صندوق خریداری کند
• حداقل تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر نفر 1 واحد
• حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر نفر  200واحد معادل 2میلیون تومان
• واگذاری اولیه با سازوکار پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است.
• محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد
• پذیره نویسی صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند در پذیره نویسی شرکت نمایند.

نحوه خرید واحدهای صندوق ETF چگونه است؟

برای خرید واحدهای این صندوق دو راه کار وجود دارد:

راه اول: با استفاده از کد بورسی

بطور معمول برای سرمایه گذاری در بورس لازم است در سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به نشانی sejam.ir  ثبت نام نموده و با کد رهگیری که از سامانه دریافت می کنید به یکی از دفاتر پیشخوان مورد تایید سامانه سجام مراجعه و احراز هویت نمایید. سپس در یکی از کارگزاری ها عضو شوید و نام کاربری و کلمه عبور برای دسترسی اختصاصی شما به سامانه آنلاین همان کارگزاری را دریافت نمایید. اگر قبلاً این مراحل را انجام داده اید یا قبلاً در بورس به خرید و فروش سهام پرداخته اید به مراجعه دوباره نیازی نداشته و با همان سامانه می توانید در پذیره نویسی این صندوق شرکت کرده یا درآینده واحدهای این صندوق را معامله نمایید.

راه دوم: با استفاده از کد ملی

برای اینکه امکان استفاده همگان در این سرمایه گذاری تسهیل شود طبق مصوبه سازمان خصوصی سازی افرادی که کد بورسی ندارند می توانند با کد ملی و از طریق مراجعه به  درگاههای غیرحضوری و یا مراجعه حضوری به یکی از بانکهای مسکن، سپه ، صادرات، تجارت، ملی، کشاورزی، رفاه کارگران و شعب قرض الحسنه مهر ایران نسبت به پذیره نویسی اقدام نمایند. (اطلاعات مورد نیاز برای پذیره نویسی عبارتند از نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کدپستی، شماره تلفن همراه و شماره شبای بانکی است) افرادی که از طریق راه دوم اقدام به ثبت نام می نمایند جهت امکان پذیر بودن معاملات باید درفرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی اقدام نمایند.

درگاه‌های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب برای پذیره نویسی واحدهای صندوق

لیست درگاه های حضوری و غیرحضوری بانکی برای پذیره نویسی واحدهای صندوق واسه گری مالی یکم به شرح جدول زیر است:

سقف تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی  1،774،443،762واحدمی باشد که پس از پایان پذیره نویسی تعداد دقیق واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشخص خواهد شد پس از پذیره  نویسی امکان صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری وجود ندارد.

ارزش هر واحد صندوق “واسطه گری مالی یکم”

• مبلغ اسمی هر واحد 10 هزار تومان است.
• پس از پایان مهلت پذیره نویسی، حداکثر طی 5روز کاری درخواست های پذیره نویسی اخذ شده از طرق مختلف تجمیع شده و پس از پالایش اطلاعات به هر کدملی حداکثر بمیزان 200واحد سرمایه گذاری اختصاص خواهد یافت. درصورتیکه مجموع ارزش ریالی درخواست های خرید بیش از ارزش سهام مدنظر جهت انتقال به صندوق (فزونی تقاضا بر عرضه) باشد واحدهای صندوق بروش تسیهم به نسبت به متقاضیان تخصیص می یابد.
• درصورتیکه مطابق مقررات به هر دلیل برای پذیره نویسان واحد سرمایه گذاری صادر نشود و یا کمتر از میزان واریز شده صادر شود مدیرموظف است مابه التفاوت وجوه واریز شده را حداکثر ظرف 5روز کاری پس از پایان دوره پذیره نویسی مسترد نماید.
• پس از اتمام پذیره نویسی و اخذ مجوز فعالیت توسط صندوق از سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام موضوع فعالیت این صندوق با درنظر گرفتن 20درصد تخفیف نسبت به میانگین قیمت 30روزه نماد (منتهی به فراخوان واگذاری) مشروط بر اینکه  قیمت پس از اعمال تخفیف از 70% قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی کمتر نباشد، طی معاملات خارج از جلسه رسمی، به صندوق منتقل می شود. (بطور خلاصه معادل وجوهی که پذیره نویسی شده با توجه به نرخ ارزش گذاری ، به همان میزان از سهام مالکیت دولت در بانکها و بیمه های عنوان شده به مالکیت صندوق انتقال می یابد.)

مدت و زمان ثبت پذیره نویسی

• از روز یکشنبه تاریخ 99/02/14 تا روز چهارشنبه 99/02/31
• ساعت ثبت سفارش از طریق سامانه های معاملاتی  از ساعت 14:00 لغایت 16:00 هر روز تعیین شده است در انتهای هر روز سفارشات خرید جمع آوری شده و تمامی سفارشات باز از سامانه معاملاتی حذف خواهد شد. لذا متقاضیان در هر روز پس از پایان زمان سفارش گیری نمی توانند درخواست خرید خود را ویرایش یا حذف نمایند.

تاریخ شروع معاملات بر روی واحدهای صندوق

• معاملات بر روی واحدهای سرمایه گذاری این صندوق سرمایه گذاری حداقل تا 2 ماه پس از اتمام مهلت پذیره نویسی امکان پذیر نمی باشد.

انتقال دارا یکم به پرتفوی کارگزاری تون

آموزش تصویری انتقال دارا یکم به پرتفوی کارگزاری

 

بعد از ثبت نام صندوق ETF دولت در اردیبهشت ماه و مشارکت سه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار نفری در آن، حالا از 7 تیر این صندوق که با نام “صندوق سرمایه گذاری دارا یکم” شناخته می‌شود قابل معامله شده است. اما از همین تاریخ سوالات زیادی در مورد اینکه “چرا دارا یکم در پرتفو کارگزاری‌ها نشان داده نمی‌شود” و اینکه “برای معامله دارا یکم باید چه کار کنیم” به وجود آمده است. در متن زیر می‌توانید جواب این سوال‌ها و سایر سوالات مشابه آن‌ها را پیدا کنید. علاوه بر این یک راهنمای تصویری از روش انتقال دارا یکم به پورتفوی کارگزاری تهیه کرده‌ایم که امیدواریم بتواند مشکلات شما رو حل کند.

اما قبل از شروع هر چیزی باید به یک نکته مهم توجه کنید. بیش‌ترین افرادی که تا الان اعلام کرده‌اند دسترسی به دارا یکم ندارند افرادی هستند که هنوز احراز هویت نکرده‌اند یا از تأیید هویت آن‌ها کمتر از یک هفته می‌گذرد. لطفا توجه کنید که بر اساس اطلاعیه صندوق دارا یکم، این صندوق در درگاه یکپارچه ذینفعان فقط برای افرادی نمایش داده می‌شود که از تأیید احراز هویت آن‌ها بیشتر از یک هفته گذشته باشد. پس اگر در این صندوق شرکت کرده‌اید اما هنوز احراز هویت نشدید می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن سیگنال به صورت غیر حضوری احراز هویت خودتان را انجام بدید و بعد از یک هفته از تأیید هویت، این صندوق را در درگاه یکپارچه ذینفعان ببینید.

روش مشاهده دارا یکم در درگاه یکپارچه ذینفعان

در صورتی که از تأیید احراز هویت شما بیشتر از یک هفته گذشته باشد شما می‌توانید دارا یکم را در درگاه یکپارچه ذینفعان ببینید. در این درگاه همه دارایی‌های شما در بورس نمایش داده می‌شوند و می‌توانید کارگزار ناظر هرکدام از سهام خودتان را ببینید. در تصویر زیر محل نمایش دارا یکم در این درگاه نشان داده شده.

همانطور که می‌بینید دارا یکم در بخش سبد دارایی دیده می‌شود. حالا دو وضعیت مختلف ممکن است برای شما به وجود آمده باشد.

• حالت اول: در قسمت کارگزار ناظر برای شما CDS نمایش داده شده است. درست مثل تصویر بالا
• حالت دوم: در قسمت کارگزار ناظر برای شما نام یک کارگزار ثبت شده است.

کارهایی که باید در وضعیت اول انجام دهید

عنوان CDS در قسمت کارگزار ناظر یعنی در حال حاضر کارگزاری برای این سهم انتخاب نشده است. پس شما باید برای معامله دارا یکم از طریق پنل معاملاتی کارگزاری که با آن کار می‌کنید در خواست تغییر کارگزار ناظر بدهید. روش این کار در انتهای همین متن به صورت تصویری آموزش داده شده است.

کارهایی که باید در وضعیت دوم انجام دهید

در صورتی که کارگزار نمایش داده شده با کارگزاری که شما با آن کار می‌کنید یکی بود، این سهم باید به صورت عادی در سامانه معاملاتی کارگزار نشان داده شود و اگر مشکلی در این زمینه داشتید پشتیبانی کارگزار می‌تواند آن را برای شما حل کند.

اما اگر شما با کارگزار نمایش داده شده کار نمی‌کنید یا می‌خواهید دارا یکم را در کارگزار دیگری معامله کنید، کافیست به روشی که در قسمت بعدی همین مقاله نشان می‌دهیم درخواست تغییر کارگزار ناظر بدهید.

راهنمای تصویری تغییر کارگزار ناظر سهام دارا یکم

برای تغییر کارگزار ناظر شما باید گواهی سهام خودتان را همراه با درخواست تغییر کارگزار ناظر به کارگزاری ارائه دهید تا کارگزار ظرف 2 روز کاری این سهم را به دارایی‌های شما اضافه کند. برای دریافت گواهی سهام کافیست تا وارد درگاه یکپارچه ذینفعان به آدرس ddn.csdiran.com شوید و بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به قسمت “گزارش دارایی” مراجعه کنید. تصویر زیر این قسمت را نشان می‌دهد.

در این قسمت روی گزینه “دریافت” کلیک کنید تا فایل گواهی سهام با فرمت PDF برای شما دانلود شود.

تصویر زیر گواهی سهام دارا یکم را نشان می‌دهد.

در مرحله بعد باید وارد سامانه معاملاتی کارگزار خود شوید و از قسمت تغییر کارگزار ناظر ثبت درخواست کنید. تصویر زیر این مراحل را برای یکی از سامانه‌های معاملاتی موجود نشان می‌دهد. روش درخواست برای سایر سامانه‌های معاملاتی هم به همین نحو است اما شاید محل قرارگیری گزینه ها کمی تفاوت داشته باشد.

بعد از انتخاب نماد دارا یکم در لیست نمادها و بارگذاری تصویر برگه سهم، گزینه ذخیره را انتخاب کنید.

در این مرحله کارگزاری درخواست شما را بررسی خواهد کرد و معمولاً ظرف حداکثر 2 روز کاری انتقال دارا یکم به پورتفوی شما در این کارگزاری انجام شود.

ارزش سهام عدالت چقدر است

ارزش سهام عدالت شما چقدر است؟ | آموزش تصویری استعلام سهام عدالت

 

طی فرآیند آزادسازی سهام عدالت که از 8 اردیبهشت ماه شروع شده بود و تا 15 خرداد ادامه دارد؛ به سهامداران امکان انتخاب بین دو روش “مدیریت مستقیم” و “مدیریت غیر مستقیم” داده شده است. در گام بعد این امکان برای سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند فراهم شده است تا در صورت نیاز فوری، 30 درصد از سهام خود را به فروش برسانند. در این بین یکی از مهمترین سوالات سهامداران این موضوع است که سهام چه شرکت هایی و با چه ارزشی به آن ها اختصاص پیدا کرده است. در پاسخ به این سوالات شرکت سرمایه گذاری مرکزی از سامانه استعلام سهام عدالت رونمایی کرده است.

مشمولان سهام عدالت می توانند با ورود به این سامانه از طریق وب سایت یا استفاده از اپلیکیشن ارائه شده، به بررسی دارایی سبد سهام عدالت خود بپردازند. در ادامه به آموزش تصویری استعلام دارایی سهام عدالت از هر دو این روش ها خواهیم پرداخت.

 

استعلام دارایی سهام عدالت با استفاده از اپلیکیشن

برای دانلود و نصب اپلیکیشن “سهام” عدالت می توانید به آدرس https://sahamedalat.ir مراجعه کنید و از قسمت مشخص شده در تصویر زیر به دانلود و نصب نرم افزار بپردازید.

در ادامه پس از نصب نرم افزار و ورود به آن با صفحه زیر رو برو خواهید شد. پس از موافقت با قوانین به صفحه ورود کد ملی وارد خواهید شد.

پس از وارد کرد کد ملی از شما در خواست خواهد شد تا اعداد و حروف نشان داده شده در تصویر را وارد کنید.

پس از آن در صورتی که شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه سازمان خصوصی سازی به نام خود متقاضی باشد، یک کد تایید برای متقاضی ارسال می شود. این کد را در کادر نمایش داده شده در تصویر زیر وارد کنید.

در صورت مشاهده­ خطای “عدم تطابق شماره تلفن همراه با کد ملی” باید برای رفع آن پس از مراجعه به سامانه سازمان خصوصی سازی به نشانی https://www.samanese.ir/ نسبت به ویرایش شماره تلفن ثبت شده در آن اقدام کنید. تصویر زیر وضعیتی که این خطا رخ می دهد را نشان داده است.

پس از وارد کردن کد تایید شما با صفحه‌ای مشابه تصویر زیر مواجه خواهید شد. در این صفحه لیست سهام اختصاص داده شده به شما، همراه با ارزش روز هر کدام از آن‌ها و درصد هر سهم از کل دارایی سهام عدالت متقاضی نمایش داده می‌شود.

همچنین در این نرم افزار میتوانید از منوی سمت راست تصویر با کلیک روی گزینه مشاهده پروفایل از اطلاعات وارد شده در سامانه سهام عدالت مانند شماره شبای ثبت شده و … اطمینان حاصل کنید.

مجمع عمومی شرکت های بورسی

مجمع شرکت سهامی چیست؟

 

وقتی صاحبان یک سهم دور هم جمع می شوند، مجمع شرکت سهامی تشکیل می شود. تمام سهامدارن شرکت می توانند در مجمع شرکت حضور پیدا کنند. هر سهامداری که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشد باید با مراجعه به شرکت مجوز ورود به مجمع را دریافت کند. معمولا فقط سهامدارانی حق حضور در مجمع را دارند که مجوز ورود دریافت کرده باشند.

شرکت های سهامی مجامع مختلفی دارند که در هر کدام از این مجامع از طریق رای گیری تصمیمات مختلفی گرفته می شود.

 

برای رسمیت یافتن هر کدام از این مجامع حضور عده ای از سهامداران الزامی است. یعنی اگر تعداد افراد حاضر در جلسه مجمع به حد نصاب تعیین شده در قانون نرسد جلسه مجمع رسمیت نمی یابد و به زمان دیگری موکول می شود. همچنین اگر در مجمع عمومی نتوانند نسبت به موضوعی تصمیم گیری کنند هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع عمومی می تواند اعلام تنفس کند و ادامه جلسه مجمع را به روز دیگری موکول کند. تاریخ جلسه بعدی مجمع نمی تواند از دو هفته تجاوز کند.

 بی اطلاعی از قوانین و شرایط مجامع شرکت های بورسی اغلب باعث می شود که برخی از سهامدارن دچار سردرگمی بشوند. در این مقاله بعد از آشنایی با انواع مجامع درباره آنچه قبل و بعد از برگزاری مجمع برای سهام ما اتفاق می افتد، می پردازیم.

---

انواع مجمع شرکت های سهامی

---

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده

 

---

مجمع عمومی موسس

---

همان طور که از اسم این مجمع می توان برداشت کرد مجمع عمومی موسس مجمعی است که در هنگام تشکیل یک شرکت سهامی برای اولین بار برگزار می شود. در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است.

طبق قانون و مقررات بازار سرمایه، وظایف مجمع عمومی موسس به قرار زیر است:

1. رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت
2. تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
4. تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

طبق قانون تنها شرکت های سهامی که چند سال از فعالیت آن ها گذشته باشد می توانند وارد بورس شوند. پس مجمع عمومی موسس یک شرکت سهامی قبل از ورود به بورس تشکیل شده است و ما هیچ گاه شاهد بسته شدن سهم خود برای برگزاری مجمع عمومی موسس نخواهیم بود.

 

---

مجمع عمومی عادی

---

مجمع عمومی عادی حتما سالی یک بار تشکیل می شود. در این مجمع باید حداقل دارندگان بیش از نصف سهام شرکت حضور یابند تا جلسه مجمع عمومی عادی رسمیت یابد. اگر در اولین دعوت حد نصاب لازم حضور نیافتند مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام جلسه رسمیت می یابد.

مهم ترین وظایف جلسه مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

رسیدگی به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارایی، مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره و عملکرد سالیانه شرکت   

بررسی گزارش مدیران و بازرسان شرکت

انتخاب مدیران و بازرسان شرکت

تصویب صورت های مالی و میزان سود نقدی تقسیمی بین سهامداران (DPS)

تعیین پاداش مدیران

تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی بعدی در آن انتشار خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آن چه که در صلاحیت دو مجمع دیگر (مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی فوق العاده) است تصمیم بگیرد. تصمیمات مجمع عمومی عادی همیشه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه مجمع معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان شرکت که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

طبق قانون تجارت شرکت های سهامی موظف هستند حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی، مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار نمایند. به عنوان مثال شرکتی که پایان سال مالی آن انتهای اسفندماه است تا پایان تیر ماه سال بعد فرصت دارد تا مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کند و اگر انتهای سال مالی شرکتی پایان شهریور ماه باشد این شرکت تا انتهای دی ماه فرصت دارد.

---

مجمع عمومی فوق العاده

---

برخلاف مجمع عمومی عادی که باید حداقل سالی یکبار برگزار شود الزامی در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد. به عبارتی تا نیاز نباشد این مجمع تشکیل نمی شود. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تغییر در اساسنامه، تغییر محل شرکت و انحلال شرکت از مهم ترین موضوعاتی است که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مطرح می شود.

---

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

---

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده یک مجمع عمومی عادی به حساب می آید. اما در برخی موارد نام این مجمع باعث سردرگمی برخی از سهامداران می شود. همان طور که پیش تر گفتیم مجمع عمومی عادی باید 4 ماه پس از پایان سال مالی تشکیل گردد که به آن مجمع عمومی عادی سالیانه گفته می شود. اما مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالانه نیست و در مواقع مورد نیاز تشکیل می گردد. به طور مثال انتخاب اعضای هیئت مدیره هر دو سال یک بار صورت می گیرد. چون این مجمع سالانه برگزار نمی گردد به آن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده گفته می شود.

 

---

نکته ها:

---

• شرکت های سهامی باید قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود گزارشات حسابرسی شده خود را منتشر کنند یعنی شرکتی نمی تواند بدون انتشار صورت های مالی سالانه حسابرسی شده خود مجمع را برگزار کند.         

• شرکت باید حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع سهامداران خود را مطلع نماید. در آگهی دعوت به مجمع که در سایت کدال منتشر می شود از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمعِ شرکت حضور بهم رسانند. دستور جلسه، تاریخ و آدرس دقیق محل برگزاری مجمع نیز در این آگهی قید می گردد.

• نماد معاملاتی شرکتی که قرار است مجمع خود را برگزار کند باید در روز مجمع و روز کاری قبل از مجمع بسته باشد.

---

مثال برای مجمع عمومی عادی

---

به عنوان مثال شرکت ایران خودرو با نماد معاملاتی خودرو در تاریخ 20/04/1398 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خود را در سایت کدال منتشر کرد. در این آگهی از کلیه سهامدارن دعوت به عمل آمد که در تاریخ 31 تیرماه برای برگزاری مجمع حضور بهم رسانند. همان طور که مشخص است بین تاریخ مجمع و آگهی دعوت حداقل 10 روز فاصله ای که گفتیم وجود دارد. از آن جایی نماد خودرو برای برگزاری مجمع سالیانه خود باید روز کاری قبل از مجمع و روز مجمع بسته باشد. لذا ناظر بازار در تاریخ 29/04/1398 اطلاع رسانی کرد که در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی خودرو جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود متوقف خواهد شد. بنابراین اگر قصد ندارید با شرکتی به مجمع بروید دو روز قبل از برگزاری مجمع آخرین فرصتی است که می توانید سهام خود را به فروش برسانید.

---

تصمیمات مجمع شامل چه کسانی می شود؟

---

تصمیماتی که در مجامع شرکت های سهامی گرفته می شود مشمول کلیه سهامدارانی خواهد بود که قبل از برگزاری مجمع سهامدار سهم بوده اند. حتی اگر بعد از برگزاری مجمع سهام خود را بفروشید باز هم مشمول تصمیماتی خواهید بود که در مجمع گرفته شده است. به عنوان مثال سهام نوری که در تابستان امسال برای اولین بار در بازار بورس عرضه شد چند روز پس از عرضه اولیه برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود بسته شد.

در مجمع عمومی تصویب شد که به ازای هر سهم 6.500 ریال سود نقدی تقسیم شود. این سود متعلق به کسانی بود که تا روز مجمع سهامدار سهم بودند. حتی اگر یک سرمایه گذار سهم خود را بعد از برگزاری مجمع نیز به فروش می رسانید باز هم این سود متعلق به او بود نه کسی که سهم را خریده بود.

---

قوانین پرداخت سود نقدی و بازگشایی نماد

---

طبق قانون تجارت شرکت های سهامی حداکثر تا 8 ماه فرصت دارند سود نقدی تصویب شده در مجمع را به سهامداران پرداخت کنند. زمان و بانک پرداخت کننده سود تحت گزارشی با عنوان زمانبندی پرداخت سود در سایت کدال منتشر می شود

• نماد شرکتی که برای برگزاری مجمع متوقف شده است پس از برگزاری مجمع و انتشار گزارش تصمیمات مجمع آماده بازگشایی خواهد بود. در صورتی که ناظر تایید کند نماد معاملاتی از حالت متوقف به حالت مجاز تغییر می کند و سهم قابل معامله خواهد شد. اگر دلیل برگزاری مجمع یک شرکت سهامی اخذ تصمیماتی از قبیل تصویب صورت های مالی، تقسیم سود و افزایش سرمایه باشد سهم به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. اما اگر دلیل برگزاری مجمع موضوعی مثل انتخاب اعضای هیئت مدیره باشد سهم با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

---

تغییر قیمت سهام بعد از برگزاری مجمع

---

به عنوان مثال قیمت پایانی سهم فولاد مبارکه قبل از برگزاری مجمع 4.288 ریال بود. همچنین قیمت آخرین معامله در روز بعد از مجمع 4.120 ریال بود. با اینکه قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی کوچکتر بود و باید درصد تغییر قیمت سهم منفی نمایش داده می شد اما +%3.08 در صفحه سایت TSE و صفحات کارگزاری نمایش داده می شد. دلیل این احتلاف سود تقسیمی باز می گردد. اگر در مجمع شرکتی سود نقدی (DPS) تقسیم شود قیمت سهم به میزان سود تقسیمی کاهش می یابد.

سود تقسیمی – قیمت پایانی قبل از مجمع = قیمت

در مجمع فولاد تصویب شد که به هر سهم 300 ریال سود نقدی تقسیم شود. بنابراین قیمت 3.997 در روز بعد از مجمع، مبنای محاسبات قرار می گیرد و درصد تغییر قیمت سهم بر این اساس محاسبه می شود.

3998 = 300 – 4288

بنابراین درصد تغییر قیمت به صورت زیر محاسبه می شود.

همان طور که گفته شد شرکت های سهامی حداکثر تا 8 ماه فرصت دارند که سود نقدی تصویب شده در مجمع را به سهامداران پرداخت کنند. بر همین اساس شرکت فولاد در گزارش زمانبندی پرداخت سود عنوان کرد که سهامداران می توانند از تاریخ 01/06 سود نقدی خود را دریافت کنند.

روش های کسب سود در بورس

آشنایی با انواع روش های کسب سود در بورس

 

امروزه افراد زیادی به دنبال پیدا کردن راه دومی برای کسب درامد هستند. منبع درآمدی که نیاز به سرمایه گذاری اولیه بالا نداشته باشد و بتوان ریسک و بازده دلخواه خود را در آن پیدا کرد. شاید شما نیز یکی از همین افراد باشید. بورس یکی از بازار هایی است که می تواند برای ما پول ساز باشد. اگر می گویید چطور، برای آشنایی با انواع روش های کسب سود در بورس بهتر است ما را در این مقاله دنبال کنید.

چطور می توان از بورس سود دریافت کرد؟

بهتر است این موضوع رو با مثالی ساده شروع کنیم. فرض کنید شما و یکی از دوستانتان، خانه ای به ارزش 200 میلیون تومان خریده اید که سهم هر کدام از شما در آن 100 میلیون تومان بوده است. اگر شما این خانه را در اختیار مستاجر قرار دهید و 5 میلیون تومان اجاره دریافت کنید و فرض کنیم مخارج تعمیرات خانه در هر ماه 1 میلیون تومان باشد، آنگاه سود خالص شما از این خانه مجموعا 4 میلیون تومان یعنی برای هر نفر 2 میلیون تومان است.

حال فرض کنید بعد از گذشت مدتی تصمیم گرفته اید این خانه را بفروشید و خانه شما در حال حاضر 300 میلیون تومان ارزش داشته باشد. در این صورت سهم هر کدام از شما 150 میلیون خواهد بود که این مبلغ 50 میلیون بالاتر از ارزش اولیه آن است. به این معنی که شما 50 میلیون سود کرده اید.

پس به طور کلی شما از دو راه متفاوت سود دریافت کرده اید. یکی سود حاصل از درآمد و دیگری سودی که از فروش خانه بدست آورده اید.

کسب سود در بورس نیز به همین روش است. پس از یکسال مالی، عملکرد شرکت ها بررسی می شود و سود حاصل از آن بین سهامداران تقسیم می شود. از طرف دیگر، اگر قیمت خود سهم ها افزایش یابد، سود حاصل از آن نصیب سرمایه گذاران خواهد شد.

در ادامه انواع روش های کسب سود در بورس را با جزییات بیشتری بررسی می کنیم.

 

کسب درآمد به روش سود تقسیمی

شرکت هایی که سهام آنها در بازار بورس خرید و فروش می شود، در یک تاریخ مشخص در پایان هر سال مالی خود، جلسه ای با حضور همه سهامداران خود تشکیل می دهند که مجمع سالانه  نام دارد. در این مجمع گزارشی از عملکرد شرکت در سال گذشته ارائه می شود و هر سهامدار به نسبت مالکیت خود (تعداد سهمی که در آن شرکت دارد) حق رای دارد.

در این جلسه صورت های مالی شرکت تصویب می شود و به پیشنهاد هیئت مدیره، بخشی از سودی که شرکت کسب کرده بین سهامداران تقسیم می شود. (شما می توانید اطلاعات مربوط به صورت های مالی و اطلاعیه های شرکت ها را در سایت کدال به ادرس اینترنتی codal.ir مشاهده کنید.)

سهام داران باید بدانند که سهام مربوطه یک روز کاری قبل از برگزاری مجمع بسته می شود به این معنی که آن سهم قابل خرید و فروش نخواهد بود. (معمولا آگهی مربوط به برگزاری مجمع چند روز قبل منتشر می شود.) همچنین تنها ملاک دریافت سود حاصل از فعالیت های یکسال شرکت این است که در روز برگزاری مجمع، شما سهام دار آن شرکت باشید. روزی که مجمع برگزار می شود، مقداری سودی که به هر سهامدار تعلق می گیرد، مشخص خواهد شد و روز بعد، پس از مشخص شدن کم و کیف سود، سهم مجددا باز و آماده معامله می شود.

اگر مجددا در جلسه ای تقسیم سودی مصوب شود، مبلغ آن در پنل کارگزاری سهامداران قابل رویت است.

 

برای درک بهتر این فرآیند به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما تعدادی سهم از شرکت الف در اختیار دارید و قرار است مجمع عمومی شرکت مربوطه در روز سه شنبه تشکیل شود. در این صورت یکشنبه آخرین روز معاملاتی این سهام خواهد بود. در واقع سهام در روز دوشنبه بسته می شود و امکان معامله آن وجود نخواهد داشت.

حال فرض کنید مجمع در روز سه شنبه برگزار شده و شرکت در این سال 1000 میلیون تومان سود کسب کرده باشد. همچنین این شرکت یک میلیون سهم منتشر کرده باشد. بنابراین سود هر سهم (EPS) هزار تومان خواهد بود. در این زمان ممکن است هیئت مدیره پیشنهاد بدهد که 300 تومان از این 1000 تومان بین سهامداران تقسیم شود. در این صورت سود تقسیمی(DPS) برای هر سهم 300 تومان خواهد بود. (کل سود شما به صورت ضرب سود تقسیمی در تعداد سهمی که دارید بدست می آید.) باقی مبلغ نزد شرکت باقی می ماند تا برای مواردی چون سرمایه در گردش و پروژه های توسعه ای استفاده شود. روش دریافت سود تقسیمی پیش تر در مقاله «سجام چیست» آمده است.

قبل از بررسی روش دیگر بهتر است بدانید که همه شرکت ها سود تقسیمی پرداخت نمی کنند. اگر شرکتی زیان ده بوده باشد یا نیاز به نقدینگی داشته باشد و یا به دلایل دیگری، ممکن است هیچ سود تقسیمی پرداخت نکند.

کسب درآمد به روش افزایش قیمت سهم

این روش بسیار ساده است و همه ما بارها در زندگی خود از آن در زمینه های مختلف استفاده کرده ایم. در حقیقت زمانی شما به روش افزایش قیمت سهام سود کسب می کنید که سهامی که مدتی قبل خریده اید را بتوانید در زمان فروش به قیمت بالاتری بفروشید. در این جا رشد قیمت سهام همان سود شماست.

به این مثال توجه کنید.  فرض کنید شما سهامی را در قیمت 200 تومان خریداری کرده اید. پس از چند ماه نگهداری آن، قصد فروش دارید و هم اکنون قیمت سهم به 350 تومان رسیده است. در این صورت 150 تومان مابه تفاوت قیمت ایجاد شده، همان سود شما از افزایش قیمت سهام است. اگر تعداد سهم های خود را در 150 تومان ضرب کنید، کل سود شما بدست می اید.

حرف آخر

بازار بورس هم مانند همه بازار های دیگر ریسک و بازده های مخصوص به خود را دارد و هر سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی معاملاتی خود اقدام به فعالیت کند که با توجه به شناخت و تجربه خود از این بازار و فراز و نشیب های آن سود و زیان را تجربه خواهد کرد. بنابراین نمی‌توان گفت که تمام سرمایه گذاران به سود می رسند یا ضرر خواهند کرد. همچنین هیچ سود ثابت ماهانه ای نیز در این بازار وجود ندارد مگر از طرف برخی از صندوق های سرمایه گذاری. همین عدم قطعیت و البته پتانسیل بالای این بازار، آن را به یک گزینه جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل کرده است.

مراحل تغییر کارگزاری در بورس ایران

راهنمای کامل تغییر کارگزاری | شرایط و مراحل تغییر کارگزاری چیست؟

 

 

برای همه ما اولین انتخاب جدی بعد از ورود به دنیای بورس انتخاب کارگزار بوده است. خیلی از ما هم بعدها با بیشتر شدن تجربه و دیدن خدمات بقیه کارگزاری ها به این موضوع فکر کرده‌ایم که ای کاش در یک کارگزاری دیگر ثبت نام کرده بودم. اما معمولا با ترس از روند طولانی تغییر کارگزاری، آشنا نبودن با مراحل و نداشتن وقت کافی برای مراجعه حضوری برای این کار هیچ اقدامی نکرده‌ایم. امروز می‌خواهیم یکبار و برای همیشه این موضوع را کاملا روشن کنیم که تغییر کارگزاری چطور انجام می‌شود و اصلا چرا باید این کار را انجام بدهیم.

چرا باید کارگزار خودم را عوض کنم؟

این اولین سوالی هست که شما باید قبل از شروع فرآیند تغییر کارگزار به آن فکر کنید. بعضی از افراد صرفا به دلیل سامانه معاملاتی بهتر در یک کارگزاری یا وجود شعبه کارگزاری در نزدیکی آن‌ها کارگزار خودشان را عوض می‌کنند. در ادامه ما مهمترین دلایلی که تغییر کارگزار می‌تواند به آن ها جواب بدهد را لیست کرده‌ایم:

• سامانه معاملاتی بهتر و سریعتر
• پشتیبانی بهتر
• قطعی های کمتر
• امکان استفاده از حساب پشتیبان
• امکان گرفتن اعتبار
• نرم افزار همراه قدرتمند و مطمئن
• تخفیف های متنوع
• امتیازهای تشویقی
• برنامه های آموزشی کارگزار برای مشتریان
• در دسترس بودن شعبه های کارگزاری

 

---

شرایط و مراحل تغییر کارگزاری

قبل از هر چیز توجه کنید که شما محدودیتی در تعداد کارگزارهایی که با آن ها کار می‌کنید ندارید. در نتیجه اگر از خدمات کارگزار خودتان راضی نیستید کافیه یک کارگزار دیگر که خدمات مناسبی دارد پیدا کنید و بعد از ثبت نام، دارایی‌های خود را به این کارگزاری منتقل کنید. حالا ما مراحل تغییر کارگزاری را به صورت گام به گام برای شما معرف می‌کنیم.

گام اول: یک کارگزاری خوب پیدا کنید

برای این کار کافی است نیازهایی که دارید را لیست کنید و با استفاده از سایت کارگزاری‌ها بررسی کنید که کدام کارگزاری این خدمات را ارائه می‌دهد یا خدمات بیشتری دارد. برای دسترسی به لیست کارگزاری‌ها می‌توانید به سایت بورس تهران مراجعه کنید.

گام دوم: در کارگزاری ثبت نام کنید

برای ثبت نام در کارگزاری‌ها می‌توانید هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری اقدام کنید. در حال حاضر اکثر کارگزاری‌ها در سایت خودشان امکان ثبت نام غیر حضوری را فعال کرده‌اند تا شما بعد از ثبت اطلاعات در این بخش روش امضای قرارداد کارگزاری را انتخاب کنید. برای امضای قرارداد تعداد زیادی از کارگزاری‌ها با دفاتر پیشخوان قرارداد دارند تا شما بتوانید با مراجعه به نزدیک ترین دفتر ثبت نام خود را تکمیل کنید. البته بعضی از کارگزاری‌ها امکاناتی مثل مراجعه نماینده به محل سکونت را هم دارند که در مورد این خدمات باید با کارگزاری هماهنگ کنید.

بعد از تکمیل ثبت نام و امضای قرادادها معمولا ظرف کمتر از یک هفته نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه معاملاتی کارگزاری برای شما ایمیل و پیامک می‌شود.

اگر قبلا در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت نکرده‌اید، قبل از این مرحله باید ثبت نام و احراز هویت خود را در سامانه سجام تکمیل کرده باشید، می‌توانید برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی و سریع‌تر انجام شدن این فرآیند، از احراز هویت غیرحضوری اپلیکیشن سیگنال استفاده کنید.

گام سوم: انتقال پول و سهام به کارگزاری جدید (تغییر کارگزار ناظر)

در این مرحله شما باید پول و سهام خودتان را به کارگزاری جدید منتقل کنید.برای انتقال پول فقط یک روش وجود دارد و آن هم دریافت وجه از کارگزار فعلی و پرداخت آن به کارگزار جدید است. اما برای انتقال سهام شما چند راه حل دارید. اولین روش فروش سهام و انتقال پول آن است که به جز در شرایط خاص اصلا توصیه نمی‌شود. دومین روش هم تغییر کارگزار ناظر است که برای این کار باید به صورت زیر اقدام کنید:

در اولین قدم باید از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان یا مراجعه به دفاتر پیشخوان برگه گواهی سهام را تهیه کنید. بعد از تهیه کردن برگه گواهی سهام برای ثبت درخواست تغییر کارگزار می‌توانید به صورت حضوری به شعبه کارگزار جدید مراجعه کنید یا به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه معاملاتی درخواست تغییر کارگزار ناظر را ثبت کنید. تصویر زیر فرم تغییر کارگزار ناظر را برای یکی از سامانه‌های مورد استفاده در کارگزاری‌ها نشان می‌دهد.

بعد از ثبت درخواست و بارگذاری عکس گواهی سهام، معمولا طی دو روز کاری سهام شما به کارگزاری جدید منتقل می‌شود.

البته شما می‌توانید برای اینکه تغییر کارگزار ناظر سریعتر انجام شود، قبل از ثبت درخواست مقداری از سهام شرکت مورد نظر خودتان را در کارگزاری جدید بخرید. دقت کنید که بعضی از کارگزاری ها برای این حالت گزینه‌ای به عنوان “آخرین معامله نماد در این کارگزاری انجام شده است” را ایجاد کرده‌اند. معمولا در این روش، تغییر کارگزار بعد از یک روز کاری انجام می‌شود.

در پایان مراحل بالا فرآیند تغییر کارگزاری تمام می‌شود و می‌توانید از خدمات کارگزار جدید خودتان استفاده کنید البته توجه داشته باشید که همچنان امکان استفاده از کارگزار سابق هست و کار کردن با چند کارگزار به صورت همزمان هیچ مشکلی ندارد. فقط باید حواستان باشد که در هر نماد فقط از یک کارگزار استفاده کنید تا بعدها برای مدیریت و خرید و فروش سهام با مشکل خاصی مواجه نشوید.

معاملات کمی ورباتیک

چگونگی استفاده از استراتژی های معاملاتی کمی

معاملات کلاسیک از تحلیل فاندمنتال و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، اما در استراتژی های معاملاتی کمی از رویکرد به شدت متفاوتی استفاده می شود که بیشتر شبیه معاملات الگوریتمی و شبکه ای است که همبستگی مستقیمی با معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading - HFT) دارد. استراتژی های معاملاتی کمی بیشتر بر روی مدل سازی ریاضی با استفاده از نرم افزارهای الگوریتمی و روش های آماری تکیه دارد. به بیان دیگر، این استراتژی ها در واقع سیستم هایی خودکار هستند که در زبان های برنامه نویسی مثل ++C و Python و غیره و در نرم افزارهایی مانند EViews و MATLAB تهیه می شوند. آیا معامله گران عادی هم به این موارد دسترسی دارند؟ پاسخ به این پرسش بدیهی است اما حتی اگر فقط معامله گران بزرگ بازار مثل صندوق های پوشش ریسک و بانک های سرمایه گذاری باشند که از آن ها استفاده کنند باز هم ما به فهمیدن آن ها نیاز داریم.

استراتژی های معاملاتی کمی به عنوان جایگزینی برای تحلیل تکنیکال و فاندمنتال

کدام استراتژی پرسود تر است: استراتژی مبتنی بر تحلیل تکنیکال یا فاندمنتال؟ استراتژی هایی که برایشان کتاب راهنما وجود دارد و یا آن هایی که باید به خاطرشان از مشاوره های مالی استفاده کرد؟ مثالی که صندوق های پوشش ریسک بزرگ دنیا برایمان ایجاد کرده اند نشان می دهند که نه تحلیل فاندمنتال و نه تحلیل تکنیکال به تنهایی انتظارات را برآورده نمی کنند وضعیت در خصوص استراتژی های کمی به شکل دیگری است. در این مطلب می خواهم به ماهیت این استراتژی بپردازم و تفاوت های عمده ی آن را از استراتژی های معاملاتی معمولی که بر اساس اندیکاتورهای تحلیل فاندمنتال و تکنیکال شکل گرفته اند بیان کنم.

دقت داشته باشیم: معاملات کمی مبتنی بر روش های ریاضی و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای برنامه نویسی هستند. هدف از مطلب حاضر دادن اطلاعات بیشتر در خصوص روش های نامبرده می باشد. اگر شما از ریاضیات سطح بالاتر و زبان های برنامه نویسی (در اینجا در خصوص MQL صحبت نمی کنیم) سعی کنید به شکل عمیق تر وارد شوید و در بخش کامنت ها نظر خود را بنویسید!

استراتژی معاملاتی کمی برای معامله گران خصوصی (عادی): تعریف و چگونگی مدل سازی

کار معامله گر تعیین جهت روند و نقاطی است که احتمالا این روند معکوس خواهد شد. تا زمانی که موارد استفاده این هدف را به دست می آورند مهم نیست که از چه ابزارها، استراژی ها، و تحلیل هایی برای این کار استفاده می شود. تنها چیزی که به آن نیاز داریم این است که با نقاط مرتبط با معکوس شدن روند آشنایی داشته باشیم، میزان قوی بودن روند را تعیین کنیم و در ابتدای روند وارد بازار شویم.

• در تحلیل فاندمنتال معامله گر تلاش می کند تا حرکت آتی شاخص را پس از انتشار اخبار و یا حرکات موجی شاخص های اقتصاد جهانی مشخص کند. این استراتژی مبتنی بر این حقیقت است که بازار به اخبار منتشره واکنش نشان می دهد و میزان تقاضا یا عرضه را تحریک می کند.
• در تحلیل تکنیکال عوامل فاندمنتال دخالتی ندارند. معامله گر پیشینه ی ابزار معاملاتی را بررسی می کند و از آن ها الگو در می آورد. فورس ماژور و سایر عوامل فاندمنتال به صورت خودکار در روند کلی ابزار معاملاتی لحاظ می شوند.

البته همانطور که اشاره داشتیم یک روش معاملاتی دیگر وجود دارد که مستلزم استفاده از تحلیل فاندمنتال یا تکنیکال نیست. در این تحلیل پیش بینی جهت آینده ی روند یک موضوع ثانویه است و گزارش هایی که بانک های مرکزی منتشر می کنند چندان مهم نیستند. همچنین، شاخص های ارزی صرفا یک سری داده های ورودی ساده هستند که شبکه ی الگوریتمی بر اساس آن به فعالیت می پردازد. به این روش استراتژی معاملاتی کمی با استراتژی معاملاتی مبتنی بر کمیت می گویند.

نکته در استراتژی معاملاتی کمی این است که در آن نباید جهت آتی روند پیش بینی شود، بلکه باید یک استراتژی بهینه و بهترین ابزارهای معاملاتی به وسیله ی انتخاب پارامترهای ریاضی انتخاب شود که اجازه ی کسب سود ثابت را به معامله گر بدهند.

 

 

بد نیست کمی از پیشینه ی معاملات کمی بدانیم:

معاملات مبتنی بر الگوریتم و استراتژی های کمی برای بیش از نیم قرن شناخته شده اند و توسط صندوق های پوشش ریسک به شکل فعال استفاده شده اند.

یکی از نخستین شرکت هایی که از استراتژی های معاملاتی کمی استفاده کردند بنیاد جورج سوروس بود. او قادر بود در عمل اثبات کند که تحلیل فاندمنتال و تکنیکال در مقایسه با قدرت خود سرمایه در مرتبه ای پایین تر قرار دارند. وی از طریق اطلاعات محرمانه و شکل دهی مصنوعی به افکار عمومی از طریق رسانه های جمعی مطابق خواست خود جهت آتی روند برخی ابزارهای مالی پرحجم را تغییر داد و سیاست بانک های مرکزی را تخریب کرد. به همین دلیل است که موسسه ی تحت فرمان او از نخستین موسساتی بوده که دست از تحلیل سیاست بانک های مرکزی کشیده و به جایش به دنبال الگوهای تکنیکال مبتنی بر مدل سازی ریاضی و برنامه نویسی رفته است.

در سال ۱۹۷۳ میلادی Fischer Black و Myron Scholes برای نخستین بار فرمول قیمت گذاری آپشن ها را منتشر کردند. نکته ی اصلی در تعیین عدد مرتبط با آپشن میزان نوسانات مورد انتظار ابزارهای مالی بود که به وسیله ی محاسبات ریاضی انجام می شد. بدون ورود به جزئیات باید در اینجا اشاره کنیم که این فرمول تابع توزیع تجمعی (Cumulative Distribution Function) مرتبط با یک تابع توزیع نرمال (Standard Normal Distribution)، نرخ بهره ی بدون ریسک (شبیه بهنسبت شارپ)، قیمت بازاری و قیمت اعمال (Strike Price)، و در نهایت نوسانات بازار را در بر می گیرد. برای تعیین میزان حساسیت قیمت آپشن به تغییراتی که در برخی اعداد به وقوع می پیوندد ضریب ها به وسیله ی اعداد یونانی ( که به آن ها Greeks گفته می شود) تعیین می گردند.

در سال ۱۹۹۸ مدل Black-Scholes جایزه ی نوبل اقتصاد را برد و به شکل اساسی رویکردهای موجود نسبت به توسعه ی استراتژی های معاملاتی را تغییر داد. سود ۷۵-۸۰ درصدی معاملات مبتنی بر تحلیل ریاضی به سندی در خصوص میزان موثر بودن این تکنیک تبدیل شده، به طوری که خیلی از معامله گران بزرگ بازار و بانک های سرمایه گذاری این روش را اتخاذ کرده اند. مثال های واقعی استفاده از مدل های کمی عبارتند از:

• صندوق Two Sigma Investments: این صندوق در سال ۲۰۰۱ میلادی تاسیس شد و استراتژی های معاملاتی آن مبتنی بر متدهایی است که بر اساس هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ها و رایانش توزیع شده (Distributed Computing) تنظیم شده اند.
• صندوق DE Shaw&Co که در سال ۱۹۸۸ تاسیس شد: این شرکت را با توسعه ی سیستم های مدل سازی پیچیده اش و برنامه هایی که برای دنبال کردن اتفاقات خلاف قاعده ی بازار ساخته می شناسند.
• شرکت Renaissance Technologies LLC: این شرکت در سال ۱۹۸۲ میلادی تاسیس شد که تخصصش انجام معامله بر اساس مدل های کمی ای است که بر اساس تحلیل ریاضی و آماری ساخته شده اند.

تقریبا می توان گفت که در روش های معاملاتی این شرکت ها هیچ مداخله ی انسانی ای صورت نمی گیرد.

معامله ی کمی چیست و چگونه کار می کند؟

معاملات کمی بر اساس عبارت ''هر چه بیشتر بهتر'' تنظیم شده اند. جنبه ی ریاضی این معاملات به شما اجازه می دهد که استراتژی های متعددی که برای ابزارهای مالی متفاوت وجود دارد نگاهی انداخته و آن را دسته بندی کنید و در نهایت بهترین نتیجه ای که نسبت میان سود به ریسک به شما می دهد را انتخاب کنید. به بیانی کلی می توان گفت که الگوریتم از تحلیل یک بازه ی زمانی خاص استفاده می کند، بازه ی زمانی ای که اعداد موجود در آن تثبیت شده هستند (مثلا قیمت بسته شده ی یک ابزار معاملاتی). داده های به دست آورده شده به شکل زیر تفسیر می گردند:

• به عنوان یک عملکرد: کار یک برنامه نویس که کدهای مدل را می نویسد پیدا کردن این عملکرد (یا همان معادله ی ریاضی) است که می تواند نحوه ی توزیع شاخص ها در سری های زمانی را پیدا کند
• به عنوان سری های زمانی که توسط روش های آماری تفسیر می شوند: میزان دقت پیش بینی ها به وسیله ی داده های تکرار پذیر آماری به وسیله ی دوره های زمانی دیگر تست می شوند (به آن Forward Testing) می گویند

معامله گر استفاده کننده از روش کاهش کمی می تواند امتیازات بی شماراتی را از عملکرد و از سری های زمانی در چارت قیمتی به دست آورد. با اضافه کردن یک ویژگی ریاضی اضافی (مثل تقریب (Approximation) و آنتروپی) می توانید نقاطی که شیب روند کند می شود یا به حالت افقی در می آید را شناسایی کرده و یا نقاط استاپ لاس محاسبه شده را محاسبه کنید. تنها پس از طی این مراحل است که معامله گر استفاده کننده از روش کاهش کمی می تواند با اعمال کردن قواعد مدیریت ریسک در معاملات واقعی از آن استفاده کند.

یکی دیگر از روش های اقتصاد سنجی (Econometrics) که استراتژی معاملاتی کمی بر آن استوار است تقسیم بازه های زمانی به بخش های جدا است، بخش هایی که در آن می توانید بر اساس الگویی مشخص یک حرکت قیمتی را به طور واضح ببینید. به طور مثال، یک بازه ی ۱۰ ساله می تواند به بخش هایی با طول مدت متفاوت (مثل ۱ روز، ۱ هفته ..) تقسیم شوند (لازم نیست که این بخش ها حتما یکسان باشند). این بخش ها البته می توانند با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار می تواند با الگوهای رفتاری مشابه در گذشته مقایسه شود که مبتنی بر آن پیش بینی ها در خصوص آینده انجام می شود.

شرایط الزامی استفاده از استراتژی معاملاتی کمی:

• نقدینگی بالا: تنها ابزارهای معاملاتی ای که نقدینگی بالایی دارند برای استراتژی های معاملاتی کمی انتخاب می شوند و به همین دلیل است که از این روش بیشتر از بازار فارکس در بازار سهام استفاده می شود.
• متنوع سازی: استراتژی های معاملاتی کمی مستلزم اجرای الگوریتم های ریاضی برای تعداد زیادی از ابزارهای معاملاتی است و بر روی یک ابزار معاملاتی خاص کار نمی کند. به همین دلیل باید ضریب همبستگی میان ابزارهای معاملاتی تا حد ممکن پایین باشد
• تحلیل کمی در خصوص بیشترین تعداد الگوریتم ممکن کارایی دارد (به سه مورد از آن ها در بالا اشاره کردیم که عبارتند از: جستجوی عملکرد، توزیع مقدارهای عددی، و معامله بر اساس نمونه).

مدل معاملات کمی با مشاوره های معاملاتی مبتنی بر الگوریتم در یک مورد مشترک است و آن این است که فرمول میانگین های حرکتی (Moving Averages) در تلاشند تا الگوهای حرکتی قیمتی را پیدا کنند. در طی زمان علاقمندان به تحلیل تکنیکال یک سری ضرایب را به فرمول مذکور اضافه کردند که EMA، LMA و غیره نام گرفتند. اگرچه، مشکل همچنان یکسان باقی ماند: هیچ ابزار معاملاتی ایده آلی که بتواند با سودآوری ۱۰۰ درصدی همراه باشد وجود ندارد.

معاملات کمی در فارکس را هنوز نمی توان الماسی ارزشمند دانست که همواره سودآوری به همراه داشته باشد زیرا به هر حال در بسط و توسعه ی الگوریتم ها و فروش محصولات به معامله گران خصوصی شرکت ها دخیل هستند. از نظر من با توجه به پیچیدگی محصولات، نیاز به حمایت نرم افزاری و هزینه ها استفاده از سیستم های معامله ی کمی برای معاملات شخصی و خصوصی چندان منطقی نیست.

اما در هر حال معاملات کمی مبتنی بر روش های ریاضی و آماری را می توان یک قدم به سوی ساخت یک استراتژی جامع و سودآور دانست. خیلی از معامله گران کمی وجود دارند که معتقدند این مدل در بازارهای مالی بسیار بهتر از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال کار می کند اما من شخصا به اطلاعاتی در این خصوص دست نیافته ام.

از استراتژی های معامله ی کمی تنها باید در بازار سهام استفاده شود. به طور مثال می توان به سهام های شرکتی و یا شاخص های سهام در بازار اشاره داشت.

دانستن این روش ها مفید است حتی اگر تنها به دلیل تبدیل شدن آن ها به رویکرد اصلی در معاملات اتوماتیک در آینده باشد. اگر در خصوص معاملات کمی تجربه دارید لطفا در بخش کامنت ها تجربه خود را شرح دهید.

تحلیل حجمی فارکس

مقدمه ای بر تحلیل حجمی (اربابان بازار. قسمت 1)

چگونه می توان قدرت بازار را سنجید؟ چگونه می توان گفت بازاری قوی یا ضعیف شده است؟

تحلیل حجمی: حجم، تراکم، توزیع، سهامداران قوی و ضعیف، خرید و فروش در سقف و کف ها

دوستان عزیز!

در این مقاله، من متد جالب تحلیل بازار بر اساس حجم معاملات و تحلیل حجمی (VSA) را توضیح خواهم داد که توسط تحلیل گر معروف بازار های مالی یعنی تام ویلیامز توسعه داده شده است. این روش یک روش غیر معمول می باشد که بر اساس چگونگی دستکاری بازار و سوء استفاده از رفتار های هیجانی شرکت کنندگان کوچک، توسط مارکت میکر ها توسعه داده شده است.

در اینجا قصد ندارم مطالب را فقط از روی کتاب توضیح دهم، بنابراین، در این سری مقالات، بر روی کاربرد عملی این متد به همراه نمونه های عملی ارز های دیجیتال، تمرکز خواهیم کرد.

در درس اول، به اصول نظریه شکل گیری بازار و نحوه تاثیر گذاری معامله گرانی که سرمایه کلانی دارند خواهم پرداخت. در مقاله اولی، مفاهیم اصلی که در کل دوره استفاده خواهیم کرد را توضیح خواهم داد. بنابراین، اگر به VSA علاقه مند هستید و می خواهید از نحوه رفتار معامله گران بزرگ سر در بیاورید، باید این مقاله را مطالعه کنید.

در انتها، یک مثال از یکی از پایه ای ترین اصول های درک بازار را ارائه خواهم کرد که توسط آن خواهید توانست قدرت بازار را تشخیص دهید.

خب، بیایید شروع کنیم!

حجم معاملات چیست؟

حتی اگر به تازگی وارد دنیای معاملات شده اید، احتمالا با عبارت “زمانی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد بازار رشد خواهد کرد” و بر عکس (در صورت پیشی گرفتن مقدار عرضه از تقاضا بازار ریزش خواهد کرد) برخورد کرده اید. بیایید اصول پیشنهادی این عبارت را بررسی کنیم تا بفهمیم حجم معاملات به چه معنی می باشد.

برای آن دسته از خوانندگان که با شرایط مشابه رو به رو نشده اند باید توضیح دهم که، در معاملات تعداد لات های معامله شده در بازار طی یک بازه زمانی مشخص انجام می شوند. قبل از هر چیز باید بدانیم که، در صورتی که فقط از حجم استفاده کنید، اطلاعات چندانی بدست نخواهید آورد. هرچند، اگر حجم فعلی را با مقدار آن در روز گذشته و یا هفته و ماه قبل محاسبه کنید می توانید به صورت واضح میزان تغییرات فعالیت های معاملاتی را مشاهده کنید.

برای درک بهتر فرایند های بازار، بیایید تغییرات حجم را با توجه به اسپرد قیمت (مترجم: در اینجا منظور از "اسپرد قیمت" همان محدوده ی قیمتی می باشد که اگر بخواهیم آن را با توجه به یک کندل توضیح دهیم، همان نقاط های و لو یک کندل می باشند) مقایسه کنیم. در این صورت می توان احساسات معامله گران بزرگ را تشخیص داد. به یاد داشته باشید، اسپرد، میزان تفاوت قیمت سقف و کف در یک بازه زمانی خاص می باشد.

زمانی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت افزایش خواهد یافت.

 

 

برای نشان دادن این موضوع، من میزان اسپرد BTCUSD در ماه اکتبر را با رنگ آبی مشخص کرده ام.

در عمل، تحرکات قیمت همیشه مطابق با فعالیت فعلی بازار واکنش نشان نمی دهند. اغلب، دیده شده است که با کمی افزایش حجم، قیمت به شدت بالا می رود، و معامله گران بسیاری را گیج می کند. اما شما با مفهوم اینرسی آشنا هستید. زمانی که شما با توجه به این مفهوم به بازار نگاه کنید، همه چیز برای شما روشن می شود. در چنین شرایطی، بازار می تواند شبیه خودرویی باشد که با سرعت بسیار بالایی در حال بالا رفتن از سربالایی می باشد و حتی زمانی که راننده پای خود را از گاز بر می دارد، ممکن است حرکت کند شود اما خودرو همچنان به حرکت خود ادامه می دهد.

تحلیل حجمی چیست؟

تحلیل حجمی، متدی می باشد که یک روش پیچیده برای تحلیل بازار ارائه می دهد، و نشانگر روابط بین قیمت، اسپرد (محدوده قیمت) و حجم می باشد. همیشه حجم نشان دهنده میزان فعالیتی است که در حال انجام شدن است و اسپرد قیمت نشان دهنده تحرکات قیمت در آن حجم می باشد.

ما رابطه بین این دو پارامتر را تعیین کرده و نرخ عرضه و تقاضا که معمولا از معاملات معامله گران بزرگ حاصل می شود و  علت اصلی حرکت بازار در یک جهت را مشخص خواهیم کرد. بنابراین ما می توانیم علت حرکت قیمت را درک کرده و از این طریق، قیمت آینده را حدس بزنیم.

اصول حرکت قیمت در بازار های مالی

حجم، همانند روند، می تواند صعودی و یا نزولی باشد. حجم گاوی، به معنای افزایش حجم در حرکت های به سمت بالا، و کاهش حجم در حرکات های به سمت پایین می باشد. حجم خرسی، به معنای افزایش حجم در حرکت های به سمت پایین و کاهش حجم در حرکت های به سمت بالا می باشد.

در ادامه، من مفاهیم تراکم و توزیع را توضیح خواهم داد.

تراکم (Accumulation) به معنای خرید حداکثر میزان ممکن از یک سهم می باشد، بدون آن که باعث افزایش چشم گیر بازار شود (مترجم: منظور مناطقی از بازار ساید وی می باشد که در آنها، حجم قابل توجهی وجود دارد اما قیمت حرکت چندانی از خود نشان نمی دهد)، این خرید تا زمانی ادامه پیدا می کند که مقدار کمی از سهم مورد نظز باقی بماند، یا سهم در سطحی که شما خرید کرده اید در دسترس نباشد. این خرید معمولا بعد از یک حرکت نزولی در بازار سهام انجام می شود و بهترین قیمت برای ورود به معامله ی لانگ شناخته می شود.

پس از آنکه تعداد زیادی از سهم ها از دست بقیه معامله گران خارج شد (افراد عادی شخصی)، مقدار کمی باقی خواهد ماند و یا هیچ سهام داری در بازار سفارش فروش ثبت نخواهد کرد. این یعنی مقاومت در برابر حرکت صعودی برداشته شده است. بنابراین، در این شرایط، تا زمانی که معامله گران سندیکا شروع به فروش نکرده اند، می توانیم روند را صعودی در نظر بگیریم.

توزیع، به معنای فروش حداکثر میزان ممکن از یک سهم می باشد، بدون آن که باعث کاهش چشم گیر بازار شود. این فرایند برای بدست آوردن سود حاصل از فروش در قله بازار گاوی انجام می شود. بعلاوه بیشتر معامله گران بزرگ سفارشات حجیمی را نه با قیمت فعلی بلکه در یک محدوده قیمتی مشخص، ثبت می کنند.

اگر فروش به اندازه ای پر حجم باشد که قیمت مجبور به پایین آمدن شود، فروش متوقف شده و قیمت حمایت خواهد شد. که به مارکت میکر و بقیه معامله گران این اجازه را می دهد که مقدار بیشتری از دارایی های خود را در موج صعودی بعدی بفروشند. زمانی که حرفه ای ها بیشتر دارایی های خود را فروختند، بازار خرسی آغاز می شود چرا که بازار ها، بدون حضور بازیگران بزرگ، تمایل به سقوط دارند.

حالا، شما متوجه می شوید که سرمایه داران بزرگ هر دو طرف بازار را به صورت همزمان ارزیابی می کنند، که مزیت بزرگی در مقابل معامله گران عادی می باشد. برای اینکه بازار را بهتر بشناسید، بگذارید چنین مفاهیمی را برای سرمایه گذاران (سهامداران) ضعیف و قوی بررسی کنیم.

سهامداران قوی معامله گران حرفه ای هستند که در جهت درست بازار قرار گرفته اند. میزان سرمایه آنها بسیار زیاد بوده و معمولا می توانند با دقت بالایی بازار را تحت نظر داشته باشند. با وجود این مهارت، سهامداران قوی هم ممکن است ضرر کنند ولی مقدار ضرر آنها ناچیز خواهد بود، چرا که آنها یاد گرفته اند چگونه سریعا از معاملات در حال ضرر خارج شوند. آنها ضرر های کوچک را به عنوان هزینه معاملات در نظر می گیرند.

سهامداران ضعیف، معمولا غشر مبتدی بازار هستند. این افراد معمولا، سرمایه کمی داشته و به راحتی نمی توانند در مقابل ضررها مقاومت کنند مخصوصا اگر قسمت بزرگی از سرمایه آنها درگیر معامله و در حال ضرر باشد. این افراد در چنین شرایطی تصمیمات احساسی می گیرند و همین امر باعث ضرر بیشتر آنها می شود.

اگر این مفاهیم را با مفاهیم ذکر شده در قسمت بالا ترکیب کنیم، می توانیم به این نتیجه برسیم: یک بازار گاوی زمانی شکل می گیرد که مقدار زیادی سهام از سهامداران ضعیف به سهامداران قوی منتقل می شود و معمولا این انتقال به ضرر سهامداران ضعیف خواهد بود. یک بازار خرسی زمانی رخ می دهد که مقدار قابل توجهی سهام، از سهامداران قوی به سهامداران ضعیف منتقل شود، که معمولا هم این انتقال به سود سهامداران قوی می باشد.

زمانی روند اصلی بازار به یک روند اصلی دیگر تبدیل می شود، رویدادی رخ خواهد داد که به آن قله خرید یا فروش گفته می شود. به طور خلاصه، این مفهوم به معنی عدم تعادل عرضه و تقاضا می باشد که باعث می شود یک بازار گاوی به بازار خرسی و یا بالعکس تبدیل می شود.

اوج خرید زمانی رخ می دهد که تقاضای شدیدی برای خرید یک سهم وجود داشته باشد، و معامله گران سندیکایی و مارکت میکر ها شروع به واگذاری سهام های خود می کنند که در این شرایط رسیدن به قیمت های بالاتر غیر ممکن می باشد. علاوه بر این، در میله گاوی، حجم بسیار بالایی مشاهده می شود، که همراه با یک های جدید و محدوده قیمتی بزرگ نشان داده شده است. در انتهای اوج خرید، بازار در میانه یا سقف میله بسته می شود.

اوج فروش، همانطور که از اسمش مشخص است، دقیقا بر عکس اوج خرید می باشد و زمانی رخ می دهد که مقدار زیادی از یک سهم برای فروش گذاشته شود. این فرایند با حجم زیادی از حرکت به سمت پایین و محدوده ی قیمتی بزرگ همراه است و در اینجا قیمت به منطقه کف جدید انتقال پیدا می کند. در آخرین مرحله اوج فروش، قیمت در میانه و یا کف میله بسته می شود.

علل برگشت قیمت

برشگت های قیمتی در روند های بلند مدتی به دو دلیل اتفاق می افتند:

1. اکثر معامله گران، پس از مشاهده یک سقوط قابل توجه در بازارها (که معمولا به علت خبر بد ایجاد می شود) دچار وحشت شده و معمولا تحت تاثیر غریزه و احساسات سهام خود را می فروشند. اپراتور های حرفه ای به نوبه خود متفاوت فکر می کنند و این سوال را از خود می پرسند که، "آیا معامله گران سندیکای و مارکت میکر ها آمادگی جذب فروش هایی که از وحشت ایجاد شده را دارند یا خیر؟" اگر جواب بله باشد، این نشانه خوبی است که نشانگر قدرت بازار می باشد.
2. بعد از یک افزایش قابل توجه قیمت، اکثر معامله گران به دلیل جا ماندن از این حرکت پر قدرت رو به بالا، نارحت می شوند و معمولا با اخبار خوبی که منتشر می شود خرید انجام می دهند. همچنین این روند شامل معامله گرانی هم که قبلا خرید کردند نیز می شود که با مساعد دیدن شرایط مقدار خرید خود را بیشتر می کنند. در این مرحله، حرفه ای ها از خود می پرسند، "آیا معامله گران سندیکای و مارکت میکر ها، نماد مورد نظر را در مقابل سفارش خرید افراد دیگر خواهند فروخت؟" اگر جواب بله باشد، یک فروش پر حجم ایجاد خواهد شد، که نشانه ضعف شدید بازار می باشد.

اصول خواندن بازار

در ابتدا، این موضوع را باید درک کنید که هر حرکت بازار، یک فاز یا مرحله محسوب می شود. با مشاهده تغییرات حجم و اسپرد های قیمت، می توانیم شکل ساختار بازار را برای مرحله بعدی پیشبینی کنیم. مراحل طولانی تر باعث ایجاد حرکت بزرگ می شوند و مراحل کوتاه تر منجر به حرکات کوچکتر می شوند. علاوه بر این، ما در تحلیل های خود اسپرد ها (محدوده های قیمتی) را به ابعاد عریض، باریک و متوسط گروه بندی خواهیم کرد.

چگونه ضعف یا قدرت یک بازار را تشخیص دهیم

سفارشات خرید و فروش تمام معامله گران جهان، با معاملات مارکت میکر ها مطابقت داشته و به صورت همزمان پردازش می شوند. شغل آنها بازار سازی می باشد. برای ساختن یک بازار آنها باید مالک مقدار زیادی از یک سهم باشند تا بتوانند با آن معامله کنند. اگر مقدار سرمایه لازم برای انجام معامله در سطح فعلی را نداشته باشند، می توانند قیمت را به یک سطح مناسب تر انتقال داده و در آنجا اقدام به بازکردن سفارشات خود کنند.

اغلب اوقات شرایطی به وجود می آید که به دنبال یک حرکت گاوی، یک سفارش خرید در بازار ثبت می کنید، شاید به نظر خودتان سهم را با قیمت خوبی از کف بازار جمع کرده اید. چرا شما در قیمت خوبی وارد می شوید؟ آیا متخصصان گردن کلفت از شما خوششان آمده و تصمیم گرفته اند مقداری از سود خود را با شما سهیم شوند؟ دلیل چیز دیگریست. ممکن است میزان سودی که مارکت میکر ها برای خود در نظر گرفته اند، کمتر از میزانی باشد که شما برای معامله ی خود در نظر گرفته اید، چرا که آنها هنگام شکار سفارشات فروش، سود خوبی کسب کرده اند و حالا از این بازار نزولی و یا در بهترین حالت بازار ساید وی، به سرعت خارج خواهند شد (مترجم: گاهی اوقات ممکن است با مشاهده یک حرکت یا کندل صعودی قدرتمند وارد معامله خرید شوید با این فرض که در راستای روند اصلی وارد شده اید اما در این حال مارکت میکر ها و بازیگران بزرگ از بازار خارج شوند، و بدیهی است که بدون حضور آنها در بازار، روند به شکل ساید وی یا نزولی در خواهد آمد).

چنین اقدامی، بار ها و بار ها توسط خریداران دیگر تکرار می شود، که با محدود کردن انتهای بالای رینج قیمت، تمایل دارند اسپرد روزانه را محدود نگه دارد. در چنین شرایطی، اگر مارکت میکر ها دید صعودی نسبت به بازار داشته باشند، آنها قیمت را در منطقه ای که سفارشات خرید شما قرار دارند، علامت گذاری خواهند کرد و طوری با قیمت بازی خواهند کرد که شما تصور کنید تصمیم اشتباهی گرفته اید. با تکرار شدن این جریان، محدوده ی قیمت در طول روز افزایش می یابد.

بنابراین فقط با مشاهده ی میله ها و کندل های بازار، می توانیم با نظرات افرادی که در هر دو طرف بازار را حضور دارند آشنا شده و از آنها یاد بگیریم و در بهترین حالت حرکات بعدی آنها را پیش بینی کنیم.

مثال دیگر برای زمانی است که گپ (شکاف) های قیمت را مشاهده می کنید. این مرحله در تحلیل تکنیکال به شرایطی اتلاق می شود که یک فضای خالی بین قیمت بسته شدن میله قبلی و قیمت باز شدن میله بعدی به وجود می آید. برای مثال، زمانی گپ قیمتی ایجاد می شود که مارکت میکر ها سعی می کنند تا حد امکان بسیاری از معامله گران را وارد یک بازار ضعیف کنند و باعث شوند آنها ضرر کرده و تنش اضافی ایجاد شود. به عنوان یک قاعده کلی، گپ های ضعیف، معمولا در سقف های جدید و زمانی که اخبار مثبت منتشر می شوند، به وجود می آیند. در این شرایط گاوها فکر می کنند وضعیت مثبت بازار تا ابد ادامه خواهد داشت.

باید توجه داشته باشیم که در بازارهای قدرتمند نیز ممکن است، انواع مشابهی از اقدامات عملی برای ایجاد گپ وجود داشته باشد، اما در این حالت شما با یک ناحیه مسطح معاملاتی روبرو خواهید شد. معامله گرانی که در  چنین کانالی به دام افتاده اند (که گاها به چنین محدوده هایی، "ساید وی" گفته می شود)، فقط یک آرزو دارند، که در قیمتی که وارد معامله شده اند، از آن خارج شوند. آنها یا در حال خرید در سقف قیمتی بوده و به صعود امیدوار هستند و یا در کف خریداری کرده اند و شاهد حرکت قابل توجهی از قیمت در روند صعودی نیستند و به دلیل کم بودن سود روحیه شان ضعیف شده است.

در چنین شرایطی، معامله گران حرفه ای که دید صعودی نسبت به بازار دارند با تشویق معامله گران قدیمی قفل شده به نگه داشتن سهام های خود، به منظور یافتن نقاط بهتر برای خروج از معاملات خودشان، باعث ایجاد گپ در بازار می شوند.

 

 

بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که قیمت تحت تاثیر اقدامات معامله گران حرفه ای با یک افزایش ناگهانی مواجه می شود، و از دیدگاه کسی که نمودار روزانه قیمت BTCUSD را در آن زمان، گاوی فرض کرده بود، به نمودار نگاه کنیم. منطقه ای که معامله گران قفل شده در آن هستند با رنگ قرمز مشخص شده است. سپس منطقه سبز نشان گر افزایش گپ های به وجود آمده توسط معامله گران حرفه ای می باشد که در این لحظه حالت گاوی به خود گرفته اند. در این حال، حجم معاملات نیز افزایش یافته و حجم به طور قابل توجی، حرکت را پشتیبانی می کند. این حالت نشان دهنده ی یک تله نمی باشد، چرا که حجم حرکت را پشتیبانی کرده و مارکت میکر ها بازار را قوی دیده اند.

اسپرد عریض (محدوده قیمتی بزرگ) معمولا به این دلیل طراحی می شود که تعداد زیادی از معامله گران قفل شده خارجی  را به جای کشیدن به سمت بازار، از بازار دور نگه دارند. این کار باعث می شود که خرید خود را متوقف کنند چرا که این طبیعت انسان می باشد که از خرید چیزی که دیروز می توانست ارزان تر بخرد امتناع می کند. این عامل همچنین باعث ایجاد وحشت در آن دسته از معامله گرانی می شود که در آخرین کف بازار به علت اخبار بدی که منتشر شده بود و به نظر می رسید کف بازار دستکاری شده بود، سفارش فروش ثبت کرده اند.

بنابراین، می توان به یک نتیجه گیری کلی دست یافت. حجمی که نشانگر یک صعود سالم و اساسی می باشد حجم گاوی است. با این حال. حجم بیش از حد، هیچ وقت نمی تواند نشانه خوبی باشد؛ چرا که این امر نشان دهنده توانایی عرضه برای تحت الشعاع قرار دادن تقاضا می باشد. حجم کم نیز درباره یک حرکت تله گذاری شده به سمت بالا هشدار می دهد. اگر قیمت بالا تر رفت و حجم پایین بود، این به معنی کمبود تقاضا در بازار می باشد؛ بنابراین حرفه ای ها بازار را ضعیف دیده و از مشارکت در حرکت صعودی خودداری می کنند. روند سایدوی که قبل از روند صعودی کم حجم تشکیل می شود نشانگر این شرایط می باشد.

شما همچنین باید حجم های کم در میله های رو به پایین را زیر نظر داشته باشید. این عامل نشان دهنده تشکیل یک روند صعودی جدید و قدرتمند می باشد.

برای یک حرکت خرسی، همه چیز بر عکس حالت قبل می باشد، یک روند خرسی زمانی قوی می باشد که میله های رو به پایین با حجم زیادی همراه باشند.

با این حال، حجم بیش از حد این هشدار را می دهد که ممکن است افت قیمت طبیعی نبوده و تقاضا بتواند عرضه را تحت الشاع قرار دهد.

اگر حجم در میله های خرسی، در حال کمتر شدن باشد و فشار فروش نیز در حال کاهش باشد، این بدان معناست که حرفه ای ها علاقه ای به این ریزش قیمت ندارند. ممکن است بازار کم تحرک بوده و برای مدت بیشتری نزولی باشد، اما قیمت به دلیل نبودن عرضه کافی، با افزایش مواجه خواهد شد.

 

 

منطقه قرمز نشان دهنده معامله گران قفل شده در نمودار می باشد (روند ساید وی). در مرحله بعد، یک ریزش ناگهانی قیمت با افزایش حجم را مشاهده می کنیم (نقطه آغازین منطقه سبز). علاوه بر این، حجم در کل منطقه سبز رنگ بسیار بیشتر شده است که نشان می دهد معامله گران بزرگتر به روند نزولی علاقه مند شده اند. هرچه به سمت راست می رویم، میزان حجم نیز کاهش می یابد. با این حال، قیمت بیت کوین برای مدتی با بی تحرکی راه خود را ادامه می دهد و این امر نشان دهنده ضعف روند نزولی است.

استراتژی لاکپشت جدید

سوپ لاک پشت ۱+

 

ویژگی های سیستم معاملاتی

کسانی که تصمیم می گیرند برای تصمیماتشان مسوولند. تصمیمی که یک معامله گر برای باز کردن یک معامله می گیرد جزو اختیارات وی است و باید در این تصمیم خود سایر افراد حرفه ای فعال در بازار و ویژگی های رفتار جمعی را مورد نظر خود قرار دهد. خیلی از معامله گران هم هستند که برای انجام معامله اول صبر می کنند تا روز معاملاتی به پایان برسد. به طور مثال، معامله گرانی که از استراتژی سوپ لاکپشت استفاده می کنند مدتی زمان در اختیار دارند تا در خصوص معاملات آتی خود فکر کنند. این امکان وجود دارد که معامله ی معامله گری که از این استراتژی استفاده می کند به روز معاملاتی بعدی کشیده شود و به همین دلیل این استراتژی به روز رسانی شده را استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ می نامند.

طراح این استراتژی لیندا راشکه است که شرایط ذیل را برای شکل دهی به سیستم معاملاتی تعیین کرده است:

- شاخص به نقطه ی کف ۲۰ خط-کندل نزول کند

- نقطه ی کف ۲۰ خط-کندل قبلی باید حداقل در ۳ بازه ی معاملاتی زودتر شکل گرفته باشد (در چارت روزانه)

در صورتی که شرایط فوق محقق شود

- می توان یک دستور معلق برای خرید در نقطه ی کف خط-کندل ۲۰ تایی قبلی در دومین روز شکل گیری نقطه ی کف ۲۰ خطی جدید قرار داد

- در صورتی که دستور خرید معلق عمل کرده باشد می توان یک دستور استاپ را در سطح مینیمم نقطه ی کف ۲۰ خط-کندل جدید و یا در سطح مینیمم روز آینده بسته به اینکه کدامشان پایین تر باشد قرار داد

- می توان بخشی از سود را در ۲ تا ۶ روز معاملاتی تثبیت کرد و با استفاده از یک دستور استاپ معلق بقیه ی پوزیشن معاملاتی را کنترل نمود

شرایط لازم برای جفت دلار آمریکا-ین ژاپن در چارت روزانه در اوایل ماه می به وجود آمده است: یک نقطه ی مینیمم برای ۲۰ خط-کندل به وجود آمده و نقطه ی مینیمم ۲۰ خط-کندل قبلی ۵ روز قبل تر ایجاد شده است. معامله گر در اینجا صبر می کند تا روز معاملاتی به پایان برسد و سپس یک دستور معلق خرید را روز بعد از ایجاد نقطه ی مینیمم ۲۰ خط-کندل جدید قرار می دهد. فعال شدن دستور معلق اجازه ی قرار دادن دستور استاپ را در نقطه ی مینیمم منهای چند واحد و سپس نظاره کردن معکوس شدن حرکت شاخص فراهم می کند. بخشی از پوزیشن معاملاتی بسته شده و سپس شاخص ۴.۵ واحد رشد می کند.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت روزانه ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن

 

   

 

معامله گر با در اختیار داشتن مقداری زمان  می تواند وضعیت را در تایم فریم های مختلفی بررسی کند. به طور مثال، مشاهده می شود که RSI در چارت H1 و در جفت دلار آمریکا-ین ژاپن به محدوده ی بیش فروش منتقل شده و این می تواند یک سیگنال تایید کننده در خصوص ایجاد یک حرکت اصلاحی و یا معکوس شدن روند نزولی باشد.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت H1 در جفت دلار آمریکا-ین ژاپن

 

  

 

 

همین شرایط در خصوص شرایط صعودی در بازار و روند نزولی نیز مصداق پیدا می کند:

- شاخص به سطح نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل صعود می کند

- نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل قبلی باید حداقل در ۳ بازه ی معاملاتی قبلی شکل گرفته باشد

- دستور معلق فروش باید در سطح ماکزیمم ۲۰ خط-کندل پیشین در دومین روز پس از ایجاد نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل قبلی قرار داده شود

- در صورتی که دستور معلق اجرایی شده باشد دستور استاپ در سطح ماکزیمم نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل جدید و یا نقطه ی ماکزیمم روز بعد (بسته به اینکه کدام در سطحی بالاتر قرار گرفته باشد) قرار داده می شود

- بخشی از سود را می توان طی ۲ تا ۶ روز معاملاتی تثبیت کرد

- از یک دستور استاپ معلق برای کنترل کردن بقیه پوزیشن معاملاتی استفاده می شود

مثالی خوب در این خصوص وضعیت چارت دلار آمریکا-دلار کانادا است. فاصله ی میان نقاط ماکزیمم ۲۰ کندل-خطی جدید و قبلی ۸ خط بوده و پوزیشن در روزی باز شده که ساختار نامبرده شکل گرفته است.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت روزانه ی جفت دلار آمریکا-دلار کانادا

 

 

  

با داشتن مدتی زمان معامله گر می تواند به سراغ تایم فریم پایین تر رفته و به وضوح واگرایی ای که در اندیکاتور MACD به وجود آمده را ببیند، اتفاقی که یکی از سیگنال های مهم در خصوص معکوس شدن روند در تحلیل تکنیکال است.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت H1 در جفت دلار آمریکا-دلار کانادا

 

 

 

 

به نظرم استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ از خود سوپ لاکپشت جذاب تر است و در آن نیازی به واکنش فوری معامله گر نیست و وی مدتی زمان دارد تا در خصوص معامله ی خود فکر کند. از سویی دیگر، معامله گر ممکن است در حین انتظار برای شکل گرفتن خط دوم (خطی که پس از نقطه ی انتهایی ۲۰ کندل-خط ایجاد می شود) فرصت یک معامله ی جدید را از دست بدهد

نگاهی تخصصی به روند وترید در روند

آشنایی با خطوط روند

 

 

خطوط روند یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که بسیاری از تریدرها از آنها استفاده می کنند. در صورتی که بتوانید رسم خطوط روند و روش استفاده از آنها را به درستی فرا بگیرید مطمئن روش کارآمدی را آموخته اید.

قصد مقدمه چینی زیاد را نداریم. پس به سراغ خطوط روند در تحلیل تکنیکال می رویم. با طلاچارت همراه باشید…

دو نوع خط روند در بازار داریم: خط روند صعودی و خط روند نزولی.
اما روش رسم این خطوط به چه صورت است؟ تنها چیزی که برای رسم خطوط احتیاج داریم، توجه به سقف ها و کف های بازار است.

رسم خط روند صعودی: تنها کافیست دو کف را پیدا کنید که کف دوم بالاتر از کف اول باشد. به هیچ عنوان سعی نکنید که کف های غیرواضح را برای این کار انتخاب کنید. همیشه و در هر حالت بهتر است کف هایی را انتخاب کنید که شکل واضحی داشته باشند و به قول انگلیسی زبان ها Choose the obvious one

وقتی این دو کف را مشاهده کردید، کافیست با یک خط، کف اول را به کف دوم متصل کرده و به سمت آینده ادامه دهید. به همین سادگی یک خط روند صعودی را رسم کردید و می تواند منتظر بمانید تا قیمت در آینده به آن رسیده و مجددا واکنش دهد.

نمونه ساده ای از یک خط روند صعودی را در شکل زیر مشاهده می کنید.

رسم خط روند نزولی: برای رسم خط روند نزولی باید به دنبال دو سقف باشید که سقف دوم از سقف اول پایین تر باشد. حالا سقف اول را به سقف دوم متصل کرده و خط را به سمت آینده ادامه دهید. اکنون نیز یک خط روند نزولی رسم کردیم و باید منتظر باشیم تا قیمت مجددا به آن برگشت کند تا بتوانیم وارد پوزیشن فروش شویم.

شکل ساده خط روند نزولی را در ادامه میبینید.

اکنون نمونه هایی از خطوط روند صعودی و نزولی در چارت واقعی بازار.

نمونه ای از یک خط روند صعودی

نمونه ای از یک خط روند نزولی

نکات مهم در خطوط روند

۱- هرچه زاویه خط روندی که رسم کرده ایم تندتر باشد، احتمال شکست آن افزایش می یابد. دلیل آن این است که هر حرکتی که قدرت بالایی داشته باشد، می تواند توان حرکتی بازار کاهش داده و باعث اصلاح بیشتر قیمت و شکست خط روند شود. دلیل این اصلاح های قیمت نیز برداشت سود تریدرهایی است که بعد از حرکت قوی بازار به هدف خود رسیده اند و البته تریدرهایی که در جهت حرکت جدید که باعث شکست خط روند شده است وارد بازار شده اند.

۲- خطوط روند در تایم فریم های بزرگتر اعتبار بیشتری دارند. اصولا در اکثر بخش های تحلیل تکنیکال، حرکاتی که در تایم فریم های بزرگتر دیده میشوند، اعتبار بیشتری دارند. چرا که در تایم فریم های بزرگتر نویزها و خطاهای کمتری مشاهده می شود.

۳- ترکیب خطوط روند با سطوح افقی حمایت و مقاومت بسیار مفید خواهد بود و باعث افزایش اعتبار خط روند شما خواهد شد. چرا که بازار نسبت به سطوح افقی حمایت و مقاومت بسیار حساس است و اگر این سطوح با خطوط روند ترکیب شوند، نقاط بسیار مناسبی را برای ترید کردن به شما نشان می دهند.

۴- خطوط روند را هرگز به نمودار تحمیل نکنید. جایی که بازار حرکت بسیار قدرتمند و شارپ (شامل چند کندل با بدنه های بزرگ) انجام می دهد خط روند خاصی بوجود نمی آید. پس روی این حرکت خط روندی رسم نکنید چرا که اعتباری نخواهد داشت.

روندها و تغییر روند در تحلیل تکنیکال

 

​​​​​​​

روندها یکی از مهمترین بخش های تحلیل تکنیکال هستند که می توانند ایده هایی در مورد شرایط کلی بازار به ما بدهند. به عنوان مثال زمانی که بازار در حال صعود می باشد، می توان در نقاط مناسبی اقدام به خرید کرد و یا به هنگام نزول بازار می توان نقاطی را برای فروش در نظر گرفت.

البته روش های سنتی ترید بر اساس روند ممکن است امروزه دیگر کارایی ۲۰ یا ۳۰ سال قبل را نداشته باشند. چرا که تکنیک ها عوض شده و تریدرها نیز باهوش تر شده اند و شاید دیگر جملاتی مثل “سعی نکن چاقوی در حال سقوط رو بگیری” دیگر کاربری نداشته باشند. به قول “اد سیکوتا” یکی از بزرگترین تریدرهای دنیا که میگوید: ” روند دوست شماست مگر در زمانی که در پیچ آخر باشد“.

اما باز هم میگوییم که تحلیل روند می تواند به عنوان چشم اندازی کلی به کار بیاید. این نظر شخصی ماست و هرکس می تواند نظری داشته باشد.

در ادامه میخواهیم روندها را به شکل ساده بشناسیم و تغییر روند را نیز بررسی کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

انواع روندها و تعریف آنها

۱- روند صعودی: روندی است که سقف ها و کف ها به صورت متوالی بالاتر از یکدیگر تشکیل می شوند.

۲- روند نزولی: روندی است که سقف ها و کف ها به صورت متوالی پایین تر از یکدیگر تشکیل می شوند.

۳- روند خنثی: روندی است که در آن سقف ها و کف ها معمولا در یک محدوده مشخص تشکیل می شوند و در واقع کف یا سقف جدیدی نداریم.

نمونه ای ساده از یک روند صعودی

H = سقف | L = کف | HH = سقف بالاتر | HL = کف بالاتر

نمونه ای از یک روند نزولی

H = سقف | L = کف | LH = سقف پایین تر| LL= کف پایین تر

نمونه ای از یک روند خنثی

نمونه هایی از روندها در چارت واقعی بازار

 

تغییر روند

تغییر روند نیز یکی از نشانه ها و هشدارهای مهم در بازار است که می تواند ما را از افتادن در دام روندهایی که به آخر عمر خود رسیده اند نجات دهد. اما چگونه می توان تغییر روند را تشخیص داد؟

ناتوانی قیمت! این مهمترین بخش از تغییر روند است و باید همیشه به خاطر بسپارید. زمانی که قیمت قادر به تشکیل سقف جدید (در روند صعودی) یا کف جدید (در روند نزولی) نباشد، باید کاملا مراقب باشیم. ممکن است روند آماده برای تغییر باشد.

تغییر روند دو بخش دارد: هشدار اولیه و تایید نهایی.

تغییر روند از صعودی به نزولی

هشدار اولیه: هر زمان که آخرین کف ایجاد شده شکسته شود.

تایید نهایی: زمانی که آخرین کفی که منجر به آخرین سقف شده است شکسته شود.

تغییر روند از نزولی به صعودی

هشدار اولیه: زمانی که آخرین سقف ایجاد شده شکسته شود.

تایید نهایی: زمانی که آخرین سقفی که منجر به آخرین کف شده است شکسته شود.

و در ادامه نمونه های روی چارت واقعی را مشاهده خواهید کرد.

تغییر روند از صعودی به نزولی

تغییر روند از نزولی به صعودی

نکات مهم در مورد خطوط روند

 

خطوط روند شاید در اولین نگاه ساده به نظر برسند اما میتوانند به اندازه یک استراتژی معاملاتی کامل به شما فرصت های سودآوری بدهند. بدون استفاده از حتی یک اندیکاتور و یا ابزار دیگری! اما به شرطی که تکنیک های آن را به خوبی فرا گرفته باشید.

در ادامه چند نکته مهم در مورد خطوط روند بیان میکنیم که مسلما دانستن آنها به شما کمک شایانی خواهد کرد. با طلاچارت همراه باشید…

 

۱- فاصله برخوردها

خطوط روندی که رسم میکنیم باید از لحاظ فاصله بین برخوردها در وضعیت مناسبی باشند. یعنی به این صورت نباشد که فاصله برخوردها خیلی کوتاه بوده و عملا نقاط کم اهمیتی را به همدیگر متصل کرده باشیم. به صورت کلی باید بگوییم هرچه فاصله برخورد نقاطی که خط روند ما را تشکیل میدهند بیشتر باشد، عملا با یک خط روند مناسب تر (از لحاظ کارایی) مواجه خواهیم بود.

 

طی تحقیقاتی که “توماس بولکوفسکی” انجام داده و در کتاب خود منتشر کرده است، از بین نمونه های آزمایشی در نمودار سهام شرکت های مختلف، آن دسته از خطوط روندی که فاصله نقاط برخوردشان کمتر از ۲۹ روز بوده، میزان سوددهی آنها ۳۶% بوده است اما خطوط روندی که فاصله نقاط برخورد آنها بیش از ۲۹ روز بوده، بازدهی ۴۱% داشته اند.

 

نکته: فاصله ۲۹ روزه که در این تحقیق به آن اشاره شده است مربوط به نمودارهای سهام می باشند. مسلما اگر شما در بازارهای دیگری مثل فارکس و … فعالیت میکنید، بهتر است متناسب با وضعیت همان بازار وضعیت زمانی برخوردها را مورد بررسی قرار دهید.

در ادامه تصویری از فاصله نقاط برخورد را در نمودار یورو/دلار استرالیا در بازار ارز مشاهده می کنید.

 

۲- تعداد برخوردها

اما مسئله تعداد برخوردها نیز بسیار مهم است. در واقع اگر تعداد برخوردهای یک خط روند بیشتر باشد، نشان میدهد که هر بار به محض رسیدن قیمت به خط روند، معامله گران از فرصت استفاده کرده و بر حجم معاملات شان افزوده اند.

 

توماس بولکوفسکی در این زمینه نیز تحقیقی انجام داده است. در این بررسی، خطوط روندی که کمتر از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۳۵% را نصیب تریدرها کرده اند. اما آن دسته از خطوط روند که بیش از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۴۸% به معامله گران داده اند.

 

۳- طول خط روند

طول خط روند یکی از مباحث مهمی است که برای تشخیص خطوط روند پرقدرت تر به کمک تحلیلگر خواهند آمد. توماس بولکوفسکی خطوط روند را به ۴ دسته تقسیم بندی کرده است:

خطوط روند کوتاه مدت (۳ ماهه) خطوط روند میان مدت (۳ تا ۶ ماهه) خطوط روند بلند مدت (بیش از ۶ ماه) خطوط روند فراتر از بلند مدت ( بیش از ۱ سال)

وقتی قیمت روی هر کدام از انواع ۴ گانه خطوط روند قرار میگیرد، بالاخره زمان شکستن آنها (Breakout) فرا میرسد. هر خط روند پس از شکست شدن به صورت میانگین درصد مشخصی سود نصیب معامله گر میکند.

خطوط روند کوتاه مدت: ۳۴% خطوط روند میان مدت: ۳۵% خطوط روند بلندمدت: ۴۶% خطوط روند فراتر از بلندمدت: ۵۲%

 

۴- زاویه خطوط روند

آیا زاویه خطوط روند هم مهم است؟ بدون شک بله! در اینجا به بحث پایداری حرکت قیمت میرسیم (Price Movement Stability). حتما شنیده اید که میگویند “آنچه که به سرعت اوج میگیرد با همان سرعت هم فرود خواهد آمد”. در بازارنیز همین موضوع وجود دارد. در واقع وقتی قیمت با هیجان بسیار زیادی حرکت میکند، معمولا پس از اتمام جو هیجانی با همان سرعت هم برگشت میکند.

در این حالت اگر زاویه حرکت قیمت در صعود یا نزول زیاد باشد، “پایداری حرکت قیمت” معمولا زودتر مختل خواهد شد. بنابراین اگر یک خط روند هم روی حرکات هیجانی رسم کنید (به شرط آنکه کلا امکان رسم خط روند وجود داشته باشد) خط روندتان زودتر شکسته خواهد شد.

برای درک بهتر مسئله باید زوایای خطوط روند را مدنظر قرار دهید. توماس بولکوفسکی کار شما را راحت کرده است. اعدادی که با عنوان بازدهی مشخص شده اند، میزان درصدی حرکت قیمت بعد از بریک آوت هستند.

 

زاویه ۰ درجه: بازدهی ۷۵%

زاویه ۶ درجه: بازدهی ۴۵%

زاویه ۱۲ درجه: بازدهی ۴۱%

زاویه ۱۸ درجه: بازدهی ۲۸%

زاویه ۲۴ درجه: بازدهی ۳۱%

زاویه ۳۰ درجه: بازدهی ۲۵%

زاویه ۳۶ درجه: بازدهی ۲۲%

زاویه ۴۲ درجه: بازدهی ۵۸%

زاویه ۴۸ درجه: بازدهی ۳۷%

زاویه ۵۴ درجه: بازدهی ۲۰%

 

زوایایی مثل ۰، ۶ و ۱۲ درجه معمولا روندهای قدرتمندی را نشان نمیدهند و بیشتر شامل روندهای رنج میشوند. اما در بین زوایای دیگر که روندهای خوب را نشان میدهند، زاویه ۴۲% بازدهی بسیار مناسبی بعد از بریک آوت خواهد داشت. در سایر کتاب های تحلیل تکنیکال نیز به زاویه ۴۵ درجه اشاره شده است که تفاوتی با ۴۲ درجه ندارد.

اما چرا ۴۵ درجه زاویه مناسبی برای خط روند است؟ چون قاعده “پایداری حرکت قیمت (PMS)” در آن حفظ شده است. حرکات کاملا معقول انجام میشوند و هیجانی در کار نیست. بنابراین در این حالت بازار منطقی است.

 

۵- سطوح حمایتی و مقاومتی ایجاد شده در زمان برخورد قیمت به خط روند

هنگامی که یک خط روند صعودی داریم٬ هر برخورد به خط روند صعودی و سپس بالا رفتن قیمت٬ یک سطح حمایتی ایجاد می کند. در روند نزولی این قضیه برعکس می باشد. در واقع هر بار که قیمت به خط روند نزولی برخورد می کند و مجددا ریزش میکند٬ یک سطح مقاومتی ایجاد می شود.

هنگامی که بازار نتواند سقف قبلی را بزند و یکی از این سطوح را بکشند٬ میتوانیم بگوییم که احتمالا روند به پایان رسیده است. حالا میتوانیم از سطوح حمایتی که قبلا ایجاد شده (خطوط افقی مشکی رنگ) برای در نظر گرفتن حد سود و یا جابجایی حدضرر برای موقعیت های فروش (بعد از تثبیت شکسته شدن خط روند صعودی) استفاده کنیم.

نکته: تمامی موارد برای خطوط روند نزولی به صعود معکوس می باشد و تفاوتی در اصل روش وجود ندارد.

 

۶- خطوط روند در حرکات کانالیزه

اتفاقی که به وفور در یک کانال رخ می دهد این است که می توان روی حرکات در جهت کانال یک خط روند کشید. این خط روند می تواند جایی که قیمت به سقف کانال میرسد را نشان داده و همچنین در اندازه گیری زمانی نیز به ما کمک کند. جالب اینجاست که در یک کانال٬ معمولا شیب خط های روند کوتاه مدت داخل کانال تقریبا با یکدیگر برابر است.

برگرفته از مطالب توماس بولکوفسکی

نگاه عمیق به خطوط روند (قسمت اول)

 

 

 

خطوط روند ابزارهای بسیار مفیدی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن می توان موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را شکار کرد. اما نباید زیاد ساده به آنها نگاه کرد. اگر با دقت بیشتری به این خطوط نگاه کنیم، اطلاعات بسیار بیشتری در مورد ساختار حرکتی بازار، صعودی یا نزولی بودن جو روانی بازار (Market Sentiment)، قدرت و فاز حرکتی بازار را به ما خواهند داد.تصویر زیر نمایی

 

برخورد و واکنش سوم

برای رسم یک خط روند به حداقل دو نقطه نیاز داریم. اگر بخواهیم خط روند صعودی رسم کنیم، دو کف یا حفره نیاز داریم و برای کشیدن خط روند نزولی نیز به دو سقف یا قله نیاز خواهیم داشت. این ساده ترین حالت برای ترسیم خط روند است.

اگر دو نقطه مناسب برای ترسیم خط روند در نظر گرفته باشید، به احتمال زیاد در نقطه سوم نیز قیمت به این خط روند واکنش نشان خواهد داد. اما اگر زیاد به دو نقطه ای که خط روند را از آنجا رسم کرده اید اطمینان ندارید، بهتر است که منتظر بمانید تا واکنش قیمت به نقطه سوم را نیز مشاهده کنید.

در هر صورت قیمت در برخورد سوم و واکنش به خط روند، آن را تایید خواهد کرد. پس همیشه نقطه برخورد سوم برای ما مهم خواهد بود.

اما دلیل اهمیت برخورد و واکنش سوم به یک خط روند چیست؟ در چارت قیمت، نقطه سقف و کف زیادی وجود دارند و ما میتوانیم هر دو کف یا دو سقفی که میبینیم را به هم وصل کرده و یک خط روند رسم کنیم. در این حالت تعداد فوق العاده زیادی از خطوط روند بوجود خواهند آمد. بنابراین این خطوط به صورت تصادفی بوجود آمده اند و بازار به همه آنها واکنش نشان نمی دهد. اما خط روندی که در سه نقطه برخورد داشته باشد به بسیار زیادی تصادفی نخواهد بود و تریدرهای زیادی در حال نگاه کردن به آن هستند.

بدنه یا سایه؟ مسئله این است!

یکی از مسائلی که بین همه تریدرها در مورد رسم خط روند وجود دارد این است که آیا خط روند باید از سایه رسم شود یا بدنه کندل ها؟ بگذارید خیالتان را راحت کنیم؛ هیچ قانونی ثابتی وجود ندارد. خط روند را از روی سایه ها رسم می کنید، درست است. اگر از روی بدنه ها هم رسم می کنید باز هم کار درستی را انجام می دهید.

یک روش دیگر هم وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید. این تکنیک معروف به Trendline Zoneمی باشد. در واقع شما محدوده ای بدست خواهید آورد که ترکیب خط روند سایه ها و بدنه ها می باشد. تصویر زیر به وضوح این تکنیک را نشان می دهد.

 

خط نارنجی رنگ بر اساس بدنه کندل ها (همان نمودار خطی) و خط آبی رنگ بر اساس سایه کندل ها رسم شده است. همانطور که میبیند یک محدوده خط روند بوجود آمد. بنابراین در جایی که برای رسم خط روند شک داشتید، می توانید از این تکنیک استفاده کنید.

شیب و زاویه خطوط روند

این هم یکی دیگر از مواردی است که قدرت خطوط روند را به ما نشان می دهد. در واقع با اندازه گیری شیب و زاویه خط روند میتوانیم قدرت یک روند را تشخیص دهیم. این آیا در جهت حرکتی فعلی قدرت زیاد است یا کم؟

هنگامی که یک خط روند صعودی رسم می کنید و زاویه آن زیاد است، نشان می دهد که قدرت حرکتی بازار زیاد بود و مومنتوم در جهت فعلی بازار قرار دارد.

تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد که زاویه شکل گیری کف ها در بازار به صورت مداوم در حال افزایش است. این زوایا به ترتیب ۱۹-۱۳-۳۹-۵۵-۵۷ درجه می باشند.

 

اما در تصویر بعدی مشاهده می کنید که زاویه حرکتی بازار در حال کم شدن است و این نشان می دهد که قدرت در جهت روند فعلی در حال فروکش کردن است. پس باید مراقب بود.

 

 

نگاه عمیق به خطوط روند (بخش پایانی)

 

 

 

خطوط روند ابزارهای بسیار مفیدی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن می توان موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را شکار کرد. اما نباید زیاد ساده به آنها نگاه کرد. اگر با دقت بیشتری به این خطوط نگاه کنیم، اطلاعات بسیار بیشتری در مورد ساختار حرکتی بازار، صعودی یا نزولی بودن جو روانی بازار (Market Sentiment)، قدرت و فاز حرکتی بازار را به ما خواهند داد.

 

 

شکست شدن ساختار بازار

ساختار حرکتی بازار را روندها تعیین می کنند. چه روندهای صعودی یا نزولی و چه روندهای خنثی. بنابراین شکسته شدن خط روند نشان دهنده شکسته شدن ساختار بازار است. با شکسته شدن خط روند در اکثر موارد، ساختار حرکتی بازار عوض میشود. این سیکل های حرکتی به صورت مداوم در بازار تکرار می شوند.

روندهایی در دل یکدیگر

بازار دارای سیکل های متفاوتی است. از سیکل های بسیار بزرگ گرفته تا سیکل های کوچک تر. به عنوان مثال زمانی که یک روند نزولی بزرگ در تایم هایی مثل هفتگی و روزانه داریم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که در تایم های پایین تر مثل ۱ ساعته یا ۳۰ دقیقه ممکن است روندهای صعودی نیز داشته باشیم.

در تصویر زیر یک فلش قرمز رنگ را مشاهده می کنید که روند بلند مدت بازار را نشان می دهد که نزولی است. اما در دل همین روند می توانید روندهای صعودی و نزولی دیگری را نیز مشاهده نمایید که در واقع سیکل های کوتاه مدت بازار هستند.

همین روندهای کوچک تر را می توان با خطوط روند شناسایی کرد و در صورتی که شرایط مناسب بودند، اقدام به پوزیشن گیری بر اساس آنها نمود

تبدیل خطوط روند

همانطور که تبدیل سطح روی سطوح افقی اتفاق می افتد، روی خطوط روند نیز تبدیل سطوح نیز انجام می شود. با استفاده از این تکنیک می توانید موقعیت های مناسبی را جهت ورود یا خروج از بازار بدست آورید.

در تصویر زیر نمونه ای از تبدیل خطوط روند را مشاهده می کنید. در واقع خط روندی که خاصیت مقاومتی داشته است (خط روند نزولی)، بعد از شکست تبدیل به یک خط روند حمایتی شده است. و در مورد بعدی اتفاق معکوس رخ داده است. یعنی خط روند حمایتی (خط روند صعودی) پس از شکست تبدیل به خط روند مقاومتی شده است. این روش برای تریدرهای محافظه کار که نمی خواهند در شکست اولیه خط روند وارد معامله شوند بسیار مناسب است.

چکیده مطالبی که گفته شد:

• • خط روند در نقطه برخورد و واکنش سوم تایید می شود.

• • اهمیتی ندارد که از سایه ها یا بدنه کندل ها برای خطوط روند استفاده می کنید. هر دو آنها می توانند درست باشند. همچنین تکنیک Trendline Zone می تواند به شما کمک کند.

• • زاویه خطوط روند می تواند نکات مهمی در مورد قدرت حرکتی بازار را به ما نشان دهد.

• • تغییر ساختار حرکتی بازار را می توان به راحتی با شکسته شدن خطوط روند تشخیص داد.

• • ساختار حرکتی بازار به این صورت است: روند –  شکست – روند جدید

• تبدیل شدن خطوط روند می تواند موقعیت های مناسبی جهت اتخاذ پوزیشن معاملاتی نصیب تریدر کند.

• روش ویکتور اسپراندئو و شکست خطوط روند!

   

•  

  اخطوط روند یکی از ابزارهای بسیار مفید جهت ترید می باشند که به صورت گسترده ای توسط اکثر تریدرها مورد استفاده قرار می گیرند. حتی افرادی که روش شان مبتنی بر خطوط روند نمی باشد نیز گاهی اوقات به عنوان یک عامل تاییدی مضاعف، از این ابزار و ترکیب آن با استراتژی خودشان بهره می گیرند. البته کاربردهای خطوط روند بسیار زیاد است و شامل موارد دیگری مثل تشخیص قدرت روند (مومنتوم بازار) و یا روش SDTL نیز می شوند.

•  

•  

•  

•  

  اما در این مطلب قصد داریم روشی را به شما معرفی کنیم که برای تایید شکست خطوط روند به کار می رود. چرا که خیلی از مواقع دیده ایم که با شکسته شدن یک خط روند صعودی، برخی افرادی به سرعت اقدام به گرفتن پوزیشن فروش می کنند و یا زمانی که یک خط روند نزولی شکسته می شود، شروع به اخذ پوزیشن خرید می کنند.

   

  این کار می تواند اشتباه باشد. چرا؟

  ساده است. فرض کنید روند صعود فعلی بازار زاویه ای در حدود ۴۰ درجه داشته باشد. اما حالا به هر دلیلی قیمت شروع به اصلاح شیب خود کرده و می خواهد با شیب ۲۷ درجه به صعود خود ادامه دهد. بنابراین متوجه شدیم که همیشه شکست خط روند صعودی به معنای نزولی شدن بازار نیست. همچنین شکست خط روند نزولی نیز نمی تواند باعث صعودی شدن روند بازار شود.

   

  در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت پس از شکست خط روند صعودی اندکی افت کرده و مجددا به مسیر خود در جهت صعود ادامه می دهد.

  

  اما روشی که در این مطلب قصد داریم به شما معرفی کنیم، روش یکی از بزرگترین تریدرهای دنیا یعنی آقای ویکتور اسپراندئو (Victor Sperandeo) می باشد. اگر تمایل دارید تا با این تریدر بزرگ بیشتر آشنا شوید، کتاب “جادوگران بازار نوین” اثر “جک شواگر” را مطالعه نمایید.

   

  اما در مورد خبره بودن این تریدر فقط کافیست به شما بگوییم که به فاصله یک روز قبل از “دوشنبه سیاه” سال ۱۹۸۷ که سقوط سنگین شاخص داوجونز را در پی داشت، ویکتور اسپراندئو با اخذ پوزیشن های سنگین فروش روی این شاخص توانست رقم خیره کننده ۳۰۰% سودآوری را در یک روز به ثبت برساند.

   

  این روش که برای تایید شکست خطوط روند به کار میرود با نام Trend Change 123 در کتاب “The Methods of a Wallstreet Master” که نوشته ایشان می باشد توضیح داده شده است.

  این روش سه مرحله ساده دارد:

  ۱- شکست خط روند

  ۲- تشکیل یک حفره (زیر خط روند صعودی) یا تشکیل یک قله (بالای خط روند نزولی)

  ۳- شکست حفره یا قله مد نظر

  

  شکست و تایید شکست خط روند صعودی

  قوانین ورود و خروج از معامله پس از شکست خط  روند صعودی

  ورود پس شکست خط روند صعودی: باید منتظر بمانید تا حفره ای که زیر خط روند صعودی شکل گرفته است و با شماره ۲ آن را مشخص کرده ایم، شکسته شود. سپس می توانید وارد پوزیشن فروش شوید.

   

  البته توجه داشته باشید که اگر کندلی که شکست را ایجاد کرده است با فاصله زیادی زیر حفره شماره ۲ بسته شود، بهتر است منتظر پولبک به سطح شماره ۲ بمانید تا نقطه ورود و در نهایت ریسک به ریوارد مناسب تری داشته باشید.

   

  حد ضرر: حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه ای که قیمت به خط روند صعودی پولبک کرده است قرار دهید.

   

   

  

  شکست و تایید شکست خط روند نزولی

  قوانین ورود و خروج از معامله پس از شکست خط  روند نزولی

  ورود پس شکست خط روند نزولی: باید منتظر بمانید تا قله ای که بالای خط روند نزولی شکل گرفته است و با شماره ۲ آن را مشخص کرده ایم، شکسته شود. سپس می توانید وارد پوزیشن خرید شوید.

   

  البته توجه داشته باشید که اگر کندلی که شکست را ایجاد کرده است با فاصله زیادی بالای حفره شماره ۲ بسته شود، بهتر است منتظر پولبک به سطح شماره ۲ بمانید تا نقطه ورود و در نهایت ریسک به ریوارد مناسب تری داشته باشید.

   

  حد ضرر: حد ضرر را کمی پایین تر از نقطه ای که قیمت به خط روند نزولی پولبک کرده است قرار دهید.

  به شکل ساده هر دو ستاپ را مشاهده کردید.

  اما در ادامه با مثال های واقعی پیش خواهیم رفت تا بتوانیم به شکل ملموس تری این روش را به شما آموزش دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

  مثال اول

  

  در تصویر بالا یک خط روند صعودی قوی را مشاهده می کنید که قیمت ۴ بار به آن برخورد داشته است و از لحاظ تعاریف تکنیکالی یک خط روند تایید شده می باشد.

• سپس با یک کندل بسیار قوی شکسته می شود (مرحله ۱).
• اکنون قیمت یک حفره (کف) را زیر خط روند صعودی ایجاد می کند (مرحله ۲)
• قیمت تلاش می کند تا کف قبلی خود را بشکند. اما در مرحله اول قادر به انجام این کار نیست. سپس در بار دوم ناحیه قرمز رنگ را شکسته و نزولی پر قدرتی را آغاز می کند (مرحله ۳)

•  

  مثال دوم

  

  در تصویر همه چیز مشخص است. قیمت خط روند نزولی را شکسته و قله ای را بالای آن ایجاد کرده است. نقطه ورود به پوزیشن خرید پس از شکست ناحیه قرمز رنگ خواهد بود و حد ضرر نیز کمی پایین تر از جایی که قیمت به خط روند پولبک کرده است قرار می گیرد.

   

  حد سود را چگونه باید پیدا کنیم؟

  همیشه تاکید ما بر این بوده است که نواحی مهم چارت (حمایت ها، مقاومت ها و نواحی تبدیل سطح) بهترین مکان ها جهت ورود و خروج معامله هستند. بنابراین می توانید این نواحی را جهت قرار دادن حد سود و یا برداشت سودهای چندگانه (Partial Take Profit) انتخاب نمایید.

   

  روش بعدی نیز می تواند استفاده از حد سودهایی باشد که بر اساس ریسک به ریوارد محاسبه می شوند. به عنوان مثال اگر در یک پوزیشن ۵۰ پیپ حد ضرر در نظر گرفته اید، می توانید ۵۰ پیپ (ریسک به ریوارد ۱:۱) یا ۱۰۰ پیپ (ریسک به ریوراد ۱:۲) برای برداشت سود در نظر بگیرید.

چه زمانی یک روند به پایان میرسد؟ نکات ساده و قدرتمند!

 

 

 

آموزشآموزش تحلیل تکنیکالپرایس اکشنروند ها

در تحلیل و ترید در بازار باید سعی کنید که تا جای ممکن به شکل ساده و موثرتری عمل کنید. چون هرچقدر با متغیرهای بیشتری را وارد بازی کنید، احتمال تفسیرهای نادرست از شرایط بازار افزایش خواهد یافت.

تصویر بالا مربوط به چارت یورو/دلار در تایم فریم روزانه می باشد و در آموختن یک مطلب بسیار مهم به ما کمک خواهد کرد چرا که به نظر میرسد “چیزهایی” در حال تغییر می باشند.

 

قیمت در یک روند صعودی قوی قرار داشته است و حالا به آهستگی تغییراتی در حال وقوع می باشد. تریدرهای تازه کار اشتباه بزرگی انجام می دهند و به سرعت داخل بازار می پرند چرا که فکر می کنند اتفاقاتی در حال رخ دادن است که منجر به نزول قیمت خواهد شد. اما قیمت هنوز آماده نزولی شدن نیست و خیلی زود است که بخواهیم وارد بازار شویم.

 

در اینجا میخواهیم به شما نکاتی را بگوییم که باعث درک بهتر مفهوم “روندها” و “نواحی تثبیت” (رنج ها) خواهد شد.

 

۱- شمارش کندل های نزولی و صعودی و مقایسه آنها با یکدیگر

هنگامی که بعد از یک حرکت صعودی مشاهده می کنید که ناگهان تعداد کندل های نزولی زیاد شده و نسبت بین کندل های نزولی و صعودی تغییر کرده است، این می تواند اولین نشانه مبنی بر از دست رفتن قدرت حرکت صعودی بازار باشد.

۲- تغییر در نسبت اندازه سایه ها و بدنه کندل ها

در طی یک روند تا زمانی که قیمت در مسیر روند به حرکت خود ادامه میدهد، معمولا اندازه سایه ها کوچک و اندازه بدنه کندل ها بزرگ است. اما زمانی که اندازه سایه ها بزرگ و اندازه بدنه کندل ها کوچک می شود، اتفاقاتی در حال رخ دادن است و احتمالا قدرت حرکت بازار رو به کاهش است.

۳- طول امواج روند

اشتباه نکنید؛ اصلا کاری به امواج الیوت نداریم! در واقع زمانی که قدرت روند کاهش می یابد، طول امواج روند نیز کوتاه تر می شود. قبل از اینکه چرخش بازار رخ دهد اغلب می توانید ببینید که آخرین موج روند بسیار کوتاه تر شده است.

۴- نواحی حمایت و مقاومت

زمانی که قیمت شروع به شکستن “سقف های بالاتر / کف های بالاتر” و یا “سقف های پایین تر / کف های پایین تر” می کند، نشان دهنده حالت نرمال و عادی روند می باشد. اما زمانی که مثل چارت یورو/دلار قیمت سطح آبی رنگ را می شکند، قیمت اولین کف پایین تر (Lower Low) را بعد از ۴ ماه شکل می دهد.

زمانی که همه موارد بالا را با یکدیگر ترکیب می کنیم، متوجه خواهیم شد که بازار ظاهرا در حال برگشت می باشد.

بررسی قدرتروند وترید در روند

4 اندیکاتور تشخیص روند بازار ، چگونه از آنها استفاده کنیم ؟

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

روند بازار

مرسوم ترین اندیکاتور تشخیص روند بازار را در پایین همین صفحه با توضیح لیست کردم. ولی گفتم شاید بهتر باشد به عنوان مقدمه مختصر توضیحی در مورد روند بازار بدهم و برای دوستانی که کمتر آشنایی دارند تفاوت روند و اصلاح را توضیح دهم. برای من جالبه که با وجود تکرار زیاد هنوز خیلی از دوستان خلاف روند معامله می کنند. امیدوارم این مقاله مفید باشد.

روند صعودی و نزولی

روند صعودی : به طور خلاصه هر دره بالاتر از قله قبلش قرار گیرد. بهترین نقطه خرید ، دره ها هستند.

روند نزولی : هر قله پایین تر از دره قبلی میباشد. بهترین موقعیت برای فروش همین قله ها هستند.

نکته مهم : اگر در روند صعودی قانون بالا نقض شد ، یعنی آخرین دره از قله قبل خودش پایین تر آمد ، اخطاری برای برگشت روند بازار است. برای روند نزولی هم این نکته صادق است.

موج اصلاحی چیست ؟

وقتی قیمت در جهت مخالف روند اصلی حرکتی کوچک بکند ، به این حرکت اصلاح می گوییم. حتما در جریان هستید که قیمت هیچ موقع مستقیما بالا یا پایین نمی رود و به صورت زیگزاگ (موجی شکل) حرکت می کند.

برای هر تایم فریم قانون های بالا صدق می کند. هر تایم فریم زیر مجموعه تایم فریم بالاتر از خود می باشد. یعنی ممکن است روند صعودی در یک تایم فریم ، اصلاح روند نزولی در تایم فریم بالاتر باشد. متوجه شدید؟ به شکل زیر توجه کنید:

خوب حالا از کجا بفهمیم که الان در اصلاح هستیم یا در روند اصلی؟

چند اتفاق اگر افتاد شما در اصلاح هستید:

1. مثلا در تایم 4 ساعته می بینید که روند صعودی است (دره بالاتر از قله) ولی در تایم 1 ساعته روند نزولی (قله پایین تر از دره) است. پس حرکت نزولی را که در تایم فریم 1 ساعته میبینید ، اصلاح روند اصلی صعودیست.
2. موج های اصلاحی همپوشان هستند ، یعنی قله ها و دره ها داخل همدیگر می روند.
3. کندل های روند اصلی معمولا یک رنگ و با بدنه بلند هستند. ولی کندل های اصلاحی معمولا هم رنگ نیستند ، یهنی 2 تا صعودی ، 3 تا نزولی و …

برای فهمیدن بهتر این 3 نکته ، ذکر چند مثال در پایین کمکتان خواهد کرد …

این مثال برای بند 1 آورده شده، ناحیه سبز رنگ یک روند نزولی خوب را نشان می دهد. هر قله پایین تر از دره قبلش.

این مثال برای بند 2 آورده شده، همپوشانی موج ها را میبینید؟

این هم یک مثال برای بند 3، به قسمت هایی که با فلش نشان داده شده توجه کنید ، اینها موج اصلاحی هستند. به شکل کندل ها در موج اصلاحی نگاه کنید ، که یکی نه یکی تغییر رنگ داده اند.

اندیکاتور تشخیص روند بازار

یکی از مهم ترین مشغله های بیشتر معامله گران تازه کار فارکس و باینری آپشن اندیکاتور تشخیص روند بازار است. تریدرهایی که استراتژی معاملات آن ها استفاده از روندهای اصلی بازار است تلاش می کنند سود خود را از روند بدست بیاورند. چند روش اصلی برای این کار وجود دارد اما نمیتوان اندیکاتوری پیدا کرد که به تنهایی موفقیت در معامله را تضمین کند، زیرا یک معامله نیازمند در نظر گرفتن فاکتورهای متعددی نظیر مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات نیز هست.

اما برخی از اندیکاتور های قدرت روند در طی زمان امتحان خود را پس داده و همچنان بین معامله گران محبوب مانده اند. در این مقاله به خطوط راهنمای کلی و استراتژی هایی اشاره می شود که می توان از آن ها به همان شكل گفته شده استفاده کرد و یا براساس استراتژی شخصی آن ها را تغییر و بهبود داد.

4 تا از متداول ترین اندیکاتور تشخیص روند بازار:

1- اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک، داده های قیمتی را با استفاده از یک خط ادامه دار تسطیح می کند. این خط میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اینکه تریدر از چه میانگین متحرکی استفاده کند به بازه زمانی مورد نظر وی برای معاملات برمی گردد. بین معامله گران بلند مدت Moving Average های ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ روزه محبوبیت بیشتری دارد.

چندین روش برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین روش بررسی زاویه میانگین متحرک است. اگر میانگین متحرک برای مدت زمان زیادی به صورت خط افقی در آمده، روندی در بازار وجود ندارد و اصطلاحا با یک بازار خنثی و یا رنج مواجه هستیم. اگر این زاویه رو به بالا باشد یک روند صعودی داریم و در غیر این صورت بازار نزولی است. میانگین متحرک پیشبینی انجام نمی دهد بلکه به صورت خیلی ساده نشان می دهد قیمت به صورت میانگین در یک بازه زمانی چه عملکردی داشته است.

روش دوم استفاده از تقاطع و یا کراس آور میانگین های متحرک است. با ترسیم میانگین های متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه بر روی نمودار سیگنال خرید وقتی اتفاق می افتد که میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه را رو به بالا قطع کند و برعکس آن با قطع شدن رو به پایین میانگین ۲۰۰ روزه توسط میانگین ۵۰ روزه سیگنال فروش صادر می شود. بازه های زمانی ذکر شده می توانند بر اساس سیستم معاملاتی شما اصلاح شوند.

اندیکاتور تشخیص روند بازار میانگین متحرک

هنگامی که قیمت، میانگین متحرک را رو به بالا قطع می کند سیگنال خرید و هنگامی که رو به پایین قطع میکند به منزله سیگنال فروش می باشد. اما از آن جایی که قیمت نوسانات شدیدتری نسبت به میانگین دارد این روش همانگونه که در شکل بالا نمایش داده شده ات ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری صادر کند.

همچنین میانگین متحرک می تواند به عنوان حمایت و یا مقاومت برای قیمت عمل کند. نمودار ذيل میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را نمایش داده که در نقش حمایت ظاهر شده و قیمت با برخورد با آن جهش داشته است.

اندیکاتور قدرت روند Moving Average

2- مکدی ، اندیکاتور تشخیص روند بازار

MACD یک اندیکاتور نوسانی است که در بالا و پایین محور صفر حرکت می کند. این اندیکاتور ویژگی مومنتوم و اندیکاتور تشخیص روند را توامان با خود دارد.

استراتژی اصلی این است که خط MACD در کدام سمت صفر قرار دارد. اگر برای مدت زمان معقولی بالای خط صفر با شد روند احتمالا صعودی و اگر در پایین خط صفر است روند احتمالا نزولی خواهد بود. سیگنال خرید بالقوه وقتی شکل می گیرد که MACD به بالای صفر حرکت کند و سیگنال فروش بالقوه با حرکت به زیر خط صفر رخ خواهد داد.

تقاطع خط سیگال نیز می تواند به منزله سیگنال خرید و فروش تلقی شود. MACD دو خط سریع و کند دارد. سیگنال خرید با قطع کردن رو به بالای خط کند توسط خط سريع صادر شده و سیگنال فروش با تقاطع رو به پایین خط کند توسط خط سريع صادر می گردد.

اندیکاتور مکدی MACD

3- اندیکاتور آر اس آی RSI

RSI سومین اندیکاتور تشخیص روند می باشد در زمره اسیلاتورها محسوب می شود. اما چون حرکت آن بین صفر و ۱۰۰ محدود شده اطلاعات متفاوتی در مقایسه با اندیکاتور MACD ارائه می کند.

یک روش برای تفسیر RSI مشاهده قیمت ها و حرکت اندیکاتور به محدوده اشباع خرید با رشد اندیکاتور به بالای ۷۰ (دلیلی بر اصلاح قیمت) و یا حرکت اندیکاتور به محدوده اشباع فروش با افت اندیکاتور به زیر ۳۰ (دلیلی بر جهش قیمت) است. در روندهای قدرتمند صعودی قیمت غالبا به مرز ۷۰ و بیش از آن رسیده و برای مدت زمان طولانی در آن محدوده باقی می ماند. در روندهای نزولی نیز اندیکاتور برای مدت طولانی در محدوده زیر ۳۰ باقی می ماند. به صورت کلی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در برخی موارد می توانند دقیق باشند، اما در اکثر موارد برای معامله گران روندی سیگنال محسوب نمی شوند.

یک روش جایگزین این است که در روند صعودی در نزدیکی محدوده اشباع فروش، خرید انجام شود و در روند نزولی در محدوده اشباع خريد، پوزیشن فروش اتخاذ شود.

اگر در یک روند صعودی بلند مدت هستیم، سیگنال خرید وقتی اتفاق می افتد که RSI به زیر ۵۰ حرکت کرده و سپس به بالای آن سطح بازگردد. این اتفاق به معنی پولبک قیمتی باشد، تریدر با مشاهده اتمام پولبک (بر اساس RSI) در پوزیشن خرید قرار می گیرد و روند ادامه پیدا می کند. سطح ۵۰ به این دلیل استفاده می شود که RSI در یک روند صعودی معمولا به سطح ۳۰ نمی رسد، در غیر این صورت حرکت اصلاحی بالقوه ای در حال شکل گیری است.

پوزیشن فروش در روند نزولی نیز وقتی اتفاق می افتد که RSI به بالای ۵۰ حرکت کند و سپس به زیر آن برگردد.
خطوط روند و یا میانگین متحرک می توانند در تشخیص جهت روند و اینکه در چه جهتی پوزیشن اتخاذ شود کمک شایانی نمایند.

اندیکاتور آر اس آی RSI

4- اندیکاتور OBV

حجم به خودی خود اندیکاتور بسیار ارزشمندی است. اندیکاتور OBV اطلاعات زیادی از حجم را گرفته و تبدیل به یک اندیکاتور با یک خط سیگنال می کند. این اندیکاتور فشار خرید یا فروش تجمعی را با افزودن حجم در روزهای مثبت و کم کردن آن در روزهای منفی محاسبه می کند. در حالت ایده آل حجم باید روند را تایید کند، افزایش قیمت بایستی با افزایش OBV و کاهش آن باید با کاهش OBV همراه شود.

در شکل زیر مثالی از افزایش توام قیمت و OBV در یک روند صعودی نشان داده شده است. از آن جایی که OBV افتی نسبت به خط روند خود نداشته به احتمال زیاد قیمت پس از پولبک به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

اندیکاتور OBV

اگر OBV افزایش پیدا کرده و قیمت رشد نکند، قیمت احتمالا از OBV پیروی کرده و شروع به رشد خواهد نمود. اگر قیمت رشد کرده و OBV در یک خط صاف بوده یا افت کُند ممکن است قیمت نزدیک به سقف خود باشد.
اگر قیمت افت کرده و OBV به صورت یک خط صاف باشد یا افزایش پیدا کند، قیمت می تواند در نزدیکی کف باشد.

کلام آخر در مورد اندیکاتور قدرت روند

اندیکاتور قدرت روند می تواند اطلاعات قیمتی را برای ما ساده سازی کند همچنین می توانند سیگنال معامله در روند یا هشدار خروج دهند. اندیکاتور قدرت روند در تمامی بازه های زمانی قابل استفاده بوده و متغیرهایی دارند که می تواند آن ها را برای استفاده هر تریدری با اولویت های منحصر بفرد متناسب نماید. استراتژی های اندیکاتوری را با یکدیگر یا با استراتژی های شخصی خود ترکیب کنید تا شرایط ورود و خروج به روشنی مشخص شود. هر اندیکاتور می تواند به شیوه هایی بیش از آنچه که بیان شد مورد استفاده قرار گیرد. اگر به اندیکاتوری علاقه دارید بیشتر راجع به آن تحقیق کنید و قبل از استفاده در معاملات واقعی تست های شخصی بیشتری بر روی آن انجام دهید.

البته همان طور که قبلا هم ذکر کردم اندیکاتورها به تنهایی کمکی به پیشرفت شما نخواهند کرد و بهتر است در کنار آنها مباحثی مثل پرایس اکشن هم یاد بگیرید.

vبرای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

اندیکاتور ADX

آموزش ADX و نحوه استفاده از اندیکاتور ای دی ایکس

آموزش ADX و نحوه استفاده از اندیکاتور ای دی ایکس

آموزش ADX : ای دی ایکس برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ به عنوان شاخص قدرت روند قیمت های سهام مطرح گردید.

این شاخص عمدتاً توسط تحلیلگران تکنیکی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
در به کارگیری این شاخصه جهت افزایش یا کاهش قیمتها مورد نظر نمی باشد،و فقط قدرت روند یعنی تداوم در روند تغییرات قیمت،حائز اهمیت است ADX عددی بین صفر تا صد است و هر قدر که به عدد ۱۰۰ نزدیک تر باشد قدرت بالاتری برای تداوم روند فعلی افزایشی یا کاهشی نشان می دهد.

آموزش adx

ADX از ترکیب و تعدیل دو شاخص دیگر،یعنی شاخص جهت یابی مثبت و شاخص جهت یابی منفی قابل محاسبه است.
شاخص جهت یابی مثبت و منفی به ترتیب جهت حرکات افزایشی و جهت حرکات کاهشی را در یک مقطع زمانی مشخص، نشان می دهند.

ای دی ایکس در واقع میانگین متحرک شاخص‌های جهت یابی مثبت و منفی است.
به ندرت اتفاق می افتد که ای دی ایکس عدد بالای ۶۰ را به خود اختصاص دهد.
اگر ای دی ایکس بیش از ۴۰ باشد روند قیمت دارای قدرت زیادی است.
اگر ای دی ایکس کمتر از بیست باشد نشان دهنده ضعف روند است.

در صورتی که شاخص جهت یابی مثبت عددی بیش از شاخص جهت یابی منفی را به خود اختصاص دهد،علامتی مبنی بر افزایش قیمت سهام است.
در چنین شرایطی سرمایه گذاران می توانند اقدام به خرید سهام نمایند.
و اگر شاخص جهت یابی مثبت کوچکتر از شاخص جهت یابی منفی باشد،نشان دهنده کاهش قیمت سهام است.
سرمایه گذاران می توانند سهام خود را به فروش برسانند.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است که در آنالیز فنی کاربرد دارد.

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای ۲۰ و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از ۲۵ باشد سیگنال های خرید و فروش معتبر هستند.

معمولا مجموع چهار عنصر نام برده میتواند بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی گردد ولی توصیه شده است که ADX را باید در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید.

 

 

 

1. اندیکاتور ADX چیست :

این اندیکاتور برای تعیین وضعیت حالات بازار رونددار  (trending) یا بدون روند (non-trending) به بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI: اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)

-DI: اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)

ADX: شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر برتری خریداران در بازار و نیز بر عکس زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر برتری فروشندگان در بازار است.

 

2. نحوه محاسبه اندیکاتور ADX:

 

در فرمول بالا:

DI+ برابر است با شاخص هدایتی مثبت

DI-برابر است با شاخص هدایتی منفی

3. اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور ADX:

بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:

1-3 . اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط DI:

اگر + DI خط سبزرنگ بالاتر از – DI خط قرمزرنگ برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.

اگر – DI خط قرمزرنگ بالاتر از +DI خط سبزرنگ برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است..

 

اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط روند ADX:

نزول نمودار ADX  از بالای سطح 40 اخطاری است در جهت اینکه روند در حال تضعیف است و صعود به بالای سطح 20  نیز غالبأ اخطاری برای شروع روند جدید است .

هر سهم باید دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

خط +di بالای خط -di قرار داشته باشد و نیز خط  adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط ADX بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

 

 

شکل 1 : برخی از نقاط تغییر روند در سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

شکل 2 : نقطه ی تغییر روند در سهام شرکت مخابرات ایران

 

 

4. چند مثال کاربردی:

1.4. در کدام تصویر خط di+ روند صعودی را قبل از adx شروع کرده است ؟

                                      

5. توضیحات تکمیلی:

دقت شود که اندیکاتور ADX صرفا قدرت روند نمودار قیمت را پیش بینی می‌کند لذا به تنهایی نمی‌تواند مبنای خرید و فروش سهام قرار بگیرد.

لازم بذکر است که واگرایی ها در اندیکاتور ADX کاربردی ندارند.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

 

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

• دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
• دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

• +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
• -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

تشخیص بازار روند دار یا بدون روند با استفاده از منحنی ADX – نماد فملی

چند نکته مهم :

• در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
• در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

• زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

تشخیص روند با منحنی‌های DI – نماد فملی

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و  به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

تحلیل نماد زاگرس با استفاده از اندیکاتور ADX

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

الگو های پرتکرار وسودمند

سه الگو کاربردی در فارکس

سه الگوی نموداری برای سودگیری در معاملات فارکس

زمانی که تجزیه و تحلیل فنی به وجود آمد، مردم متوجه نقاطی در نمودار شدند که در آن حرکات قیمت بعد از مدتی تکرار می شد سپس آنها شروع به هایلایت کردن این مناطق کردند. و در مرحله بعد معامله گران متوجه شدند با ایجاد شدن مناطق خاصی در نمودار می توان توسط این مناطق قبل از افزایش یا کاهش قیمت، جهت حرکت آن را  مشخص کرد. اینگونه بود که اولین الگو های قیمتی ایجاد شد که امروزه  آن ها را الگو های نموداری فارکس می نامیم.

به دلیل اینکه این قیمت ها دارای اشکال هندسی مانند مثلث، مکعب، یا الماس بودند اسامی این الگو ها نیز از این اشکال الهام گرفته می شد. پس از گذشت زمان قوانین مشخصی برای هر الگو ایجاد شد و اینگونه بود که تحلیل گرافیکی خلق شد. برای شناسایی الگو های نمودار از سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می شد. به نظر من الگو ها دقیق ترین ابزار تحلیل گرافیکی هستند. شما فقط نیاز دارید الگو قیمت را در نمودار ها تعیین کنید اگر صدق می کرد می توانید وارد معاملات شده و سود کنید. در این مقاله سه مورد از این الگو های نمودار فارکس را بررسی خواهیم کرد که تا کنون کارایی خود را از دست نداده اند و می توانند هم برای معامله گران حرفه ای و هم برای معامله گران مبتدی کارآمد باشند.

خب پس اجازه دهید نگاهی دقیق تر به این سه الگو قیمتی برتر داشته باشیم.

شماره سه: الگو  سر و  دو شانه  (S-H-S)

 

 

الگو سر و شانه یکی از محبوب ترین الگو های برگشتی بازار می باشد. این الگو در نمودار های خطی راحت تر شناسایی می شود اما بهتر است برای ورود به معاملات از نمودار های شمعی استفاده کنید (نمودار های شمعی ژاپنی در ترمینال های آنلاین).

 

 

نمودار قیمتی AUDNZD در بالا نشان داده شده است. دو الگو در نمودار وجود دارد. حالت اول یک الگو مستقیم سر و شانه می باشد که در آن سر در بالای الگو سر و شانه قرار گرفته است (با رنگ قرمز مشخص شده است) و تا حد زیادی شبیه الگوی دو قلو سقف می باشد. همچنین حالت دوم می تواند الگو سر و شانه بر عکس در نظر گرفته شود (با رنگ سبز نشان داده شده است) که شبیه الگو  دو قلو کف می باشد. هر دو این الگو های الگوی برگشتی می باشند.

حال بیایید ببینیم شما چگونه می توانید با استفاده از الگو سر وشانه معکوس (رنگ سبز) یک پوزیشن خرید باز کنید:

1. سه نقطه ی بیشینه (مترجم: های یا لو؛ در مثال ما باید به دنبال لو باشیم) به صورت پشت سر هم پیدا کنید در این حالت کفی (لو) که در وسط قرار دارد، باید پایین تر از بقیه قرار بگیرد.
2. سپس یک خط روند ساده رسم می کنیم این خط نک لاین (خط گردن) خواهد بود (با رنگ بنفش مشخص شده است.)
3. حال ما یک خط مقاومتی ساده داریم،  هنگامی که این خط به سمت بالا شکسته می شود سیگنال خرید ظاهر می شود.
4. حال می رسیم به مهمترین بخش. اطمینان حاصل کنید که روند نزولی واضحی قبل از شکل گیری اولین کف وجود داشته است. و اندازه ی این روند حداقل باید دو برابر عمق لو میانی ما باشد (مترجم: یعنی اندازه ی روند دو برابر اندازه ی سر تا شانه ی سمت چپ باشد). اگر چنین روندی وجود نداشته باشد، این الگو معتبر نخواهد بود و شما نمی توانید با استفاده از این الگو معامله داشته باشید. در مثال ما، چنین روندی وجود داشته و الگو نیز معتبر می باشد.
5. برای باز کردن معاملات باید از سفارشات در حال انتظار (پندینگ اوردر) استفاده کنید.
6. محدوده ی خرید در قسمت سقف (های) بعدی و پس از شکسته شدن خط گردن تعیین می گردد (Buy Price 1)؛
7. حد سود پوزیشن ما به این گونه تنظیم می گردد: با استفاده از خط کش، اندازه ی پایین ترین لو (یعنی سر) را تا خط گردن محاسبه کنید. به همین اندازه از نقطه ی شکسته شدن خط گردن تا بالای نمودار را در نظر بگیرید و حد سود خود را در آن سطح قرار دهید (Take Price 1)؛
8. حد ضرر را در سطح کف تشکیل شده + 15 درصد الی 20 درصد آن در نظر بگیرید (Stop Price 1)؛

شماره دو: مثلث پهن شونده

 

این الگو در نمودار خطی ساده تر مشخص می شود، زیرا در نمودار های شمعی کف ها و سقف ها ممکن است شما را گیج کنند.

 

 

نمودار GBPUSD در بالا نشان داده شده است که الگو مثلث پهن شونده را نشان می دهد که این الگو مانند یک مثلث برعکس می باشد.

بیایید ببینیم چگونه می توانید با استفاده از این الگو پوزیشن های خرید یا فروش باز کنید.

1. در ابتدا الگو قیمت را که شبیه این الگو می باشد پیدا کنید.
2. کف ها و سقف ها (های و لو) را مشخص کنید: که حداقل باید 4 عدد مشخص شده باشد (دو سقف و دو کف)
3. حرکت قیمت از سقف به سمت کف و عکس آن، باید با امواج الگو مطابقت داشته باشد. ما باید تعداد امواج را مشخص کنیم.
4. شما فقط در صورتی می توانید معامله خود را  شروع کنید که چهارمین موج الگو تکمیل شده باشد.
5. طبق آمار، معمولا شش یا چند موج در الگو وجود دارد پس ما در موج های 5 ام و 6 ام معاملات خود را انجام خواهیم داد.
6. در مثال ذکر شده، ما باید طبق سیگنال معاملاتی موج 5 ام خرید خود را انجام داده و در موج 6 ام بفروشیم.
7. ما باید فقط زمانی وارد سفارش خرید شویم که عکس شدن روند در موج چهارم کاملا مشهود باشد.  (buy 1)
8. حد سود را در سطحی که موج چهارم در حال شکل گیری است تعیین می کنیم (Take 1 )
9. حد ضرر در زیر خط حمایتی نمودار تعیین می کنیم (Stop 1 )
10. پوزیشن فروش را در موج ششم باز خواهیم کرد و این کار را زمانی انجام خواهیم داد که نشانه هایی از معکوس شدن روند به دنبال موج 5 ام آشکار شود (Sell 2).
11. حد سود در بیرون سطح آغازی 5 قرار می گیرد.(Take 2)
12. حد ضرر در بالای سطح مقاومتی الگو قرار می گیرد (Stop 2)
13. انجام معاملات بر اساس امواج بعدی (مترجم: امواج بعد از موج 6) بسار پر ریسک می باشد، زیرا این الگو معولا با موج ششم، به اتمام میرسد.

شماره یک: الگوی "کندل حجم"

 

 

این الگو فقط از یک شمع تشکیل شده است. که اغلب در نمودار های D1 و H4 دیده می شود.

 

 

در نمودارGBPUSD ، یک نمونه از این الگو نشان داده شده است که نمایانگر کارایی الگو های پرایس اکشن می باشد.

این الگو، یک کندل با بدنه ی بسیار کوچک و دم (سایه) بسیار بلند می باشد. به این گونه کندل ها در اصطلاح "کندل حجم" گفته می شود، زیرا نشان دهنده وجود حجم بالایی از معاملات در جهت عکس بازار می باشد (روند صعودی گاو ها نزولی خرس ها). بنابراین تا زمان بسته شدن شمع، بازار هنوز روند جدیدی را تعیین نکرده است. چرا که عرضه و تقاضا تقریبا با هم برابر هستند. با این حال این تعادل تا مدت زیادی نمی تواند ادامه پیدا کند، و در نهایت یک گروه از خریداران یا فروشندگان موفق خواهند شد جهت قیمت را تعیین کنند. قیمت باید در نهایت از کف یا سقف کندل، عبور کرده و سیگنال ورود به بازار و استفاده از الگو را برای ما ارسال کند.

خب، ببینیم چگونه می توان طبق سیگنال دریافت شده از الگوی شمعی، سفارش خرید یا فروش باز کرد.

1. در ابتدا شما باید در دو تایم فریم مختلف روزانه و چهار ساعته (H4 و D1) به دنبال این الگو بگردید.
2. هر سایه بدون در نظر گرفتن بدنه شمع، باید حداقل 400 پیپ باشد.
3. بدنه کندل نباید طولی بیشتر از یک دهم کل الگو داشته باشد.
4. رنگ بدنه کندل اهمیتی ندارد و کندل حجمی تقریبا نوعی دوجی است. (در مورد الگو های نمودار شمعی در اینجا بخوانید)
5. اگر قیمت فعلی بازار از سقف و کف کندل حجم عبور نکرده باشد، الگو معتبر است.
6. شما باید سفارش توقف خرید و توقف فروش (بای و سل استاپ) را به ترتیب در سقف و کف کندل قرار دهید (Buy Stop Price 1  و Sell Stop Price 2).
7. حد سود در فاصله کوتاه تر یا مساوی با طول سایه مربوطه قرار می گیرد.
8. یک حد ضرر معقول می تواند در های یا لو مخالف قرار بگیرد (Stop Price 2).
9. زمانی که قیمت به یکی از سفارشات در حال انتظار رسید، پوزیشن باز خواهد شد (Sell Price 2).
10. پوزیشن به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.
11. زمانی که یکی از سفارشات فعال شد، سفارش عکس آن باید به صورت دستی غیر فعال شود.

شما می توانید این روش ها را در حساب دمو تست کرده و سپس با استفاده از آن ها در حساب واقعی درامد داشته باشید.

همه چیز روشن می باشد. امیدوارم با استفاده از این الگو های معروف در فارکس درامد خوبی داشته باشید!

فاندامنتال این هفته

دلار بالاخره کار خودش را کرد!

۰۵ژوئن.۲۰۱۹:۳۵

آیا دلار دلیل ایجاد این وضعیت دیوانه کننده در بازارهای سهام است؟ 

زمانی که بازار سهام آمریکا پس از بحران سال ۲۰۰۹ میلادی بازیابی شد این اتفاق را ''منفور ترین حرکت صعودی بازار در تاریخ''‌ نامیدند. بیشتر سرمایه گذاران در آن زمان هدف بدبینی های خود قرار گرفتند زیرا این عقیده را داشتند که چنین رکود بزرگی منجر به سقوط شاخص اس اند پی ۵۰۰ در سطحی بسیار بالاتر از آنچه در عمل اتفاق افتاد خواهد شد. 

بازیابی اقتصادی فعلی شاخص های سهام آمریکا حدود ۱۰ ماه ادامه داشته و به یک حرکت صعودی ''منفور'' جدید تبدیل شده است! وضعیت بازار به واقعیات چندان همخوانی ندارد و شاخص اس اند پی ۵۰۰ شبیه به یک خانم واقعی عمل می کند. خانم ها معمولا زیبا بودن را به باهوش بودن ترجیح می دهند زیرا مردها اغلب تماشا کردن را به فکر کردن ارجح می دانند. 

 

 

مقامات کمیته ی فدرال بازار آزاد، متخصصان وال استریت ژورنال، کمیته ی اقتصادی Ways and Means و سایر نهادهای صلاحیت دارد همه می گویند که بازیابی اقتصادی V شکل در آمریکا دیگر به وقوع نخواهد پیوست اما بازار ظاهرا در جستجوی حرف انگلیسی دیگری نیست! بنابر گزارش ها شاخص بیکاری آمریکا به سطح ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و این کشور عمیق ترین رکود اقتصادی خود از زمان رکود بزرگ دهه ی ۳۰ قرن گذشته را تجربه کرده است. در این میان ترامپ همچنان بر روی چین فشار وارد می کند و چین از آن سو واردات کالاهای کشاورزی آمریکا را متوقف کرده است. علیرغم همه ی این ها شاخص اس اند پی ۵۰۰ هیچ توجهی به فضای ژئوپلیتیک و رکود و اعتراضات گسترده ی عمومی نمی کند! 

- گوش کن! حتی فکر استفاده از پول تقلبی در مغازه ها را هم نکن! 

- من رو به خاطر این کار خفه نمی کنند و انقلاب راه بیندازند! اینطور نیست؟ 

 

 

اگر تعداد مبتلایان جدید ویروس کرونا در میان تظاهرات گسترده ی آمریکا در چند روز آینده به سرعت رشد نکند خیلی عجیب خواهد بود. همچنین، نمایندگان بانک مرکزی آمریکا اشاره به بسته های محرک اقتصادی جدید داشته اند و گفته اند که بازیابی اقتصادی در آمریکا به شکل حرف W انگلیسی خواهد بود زیرا موج دوم کرونا در راه است. اگرچه، در فضایی که شاخص های سهام به این سرعت رشد می کنند احساس ترس هم در بازار از بین می رود. خیلی ها نگران از دست دادن موقعیت خرید هستند و به خاطر همین می خرند و می خرند و می خرند! 

مادر به من می گوید که تو یک احمقی! مادر خودت! 

بعضی چیزها اصلا معنی نمی دهند: شایعاتی در بازار وجود دارد که دلیل اصلی صعود شاخص اس اند پی ۵۰۰ ضعف شاخص دلار بوده است. به گفته ی برخی سقوط شاخص دلار فضای رقابتی میان شرکت های آمریکایی را افزایش می دهد و سودشان را زیادتر می کند. اما برای اینکه چنین حرفی به حقیقت بپیوندد باید میان این دو اتفاق یک فاصله ی زمانی به وجود بیاید. من ترجیح می دهم به این باور داشته باشم که خرید گسترده ی سهام، سهم دلار را در سبدهای سرمایه گذاری افزایش داده است. شاخص دلار در واقع یک ابزار پوشش ریسک مرتبط با ضعیف شدن شاخص ریسک پذیری جهانی است البته شاخص ریسک پذیری تا کنون ضعیف تر نشده و با بازیابی اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا وضعیت بدتری پیدا نخواهد کرد. پس یک سری ها هستند که فقط می خواهند از شر دلار خلاص شوند، اما برای انجام این کار خیلی زود نیست؟ 

 

 

هر چقدر که هیجانات آنی در بازار بیشتر باشد میزان نا امیدی نیز بیشتر خواهد بود. حواستان باشد! شاخص اس اند پی هنوز دلایل زیادی برای سقوط دارد و هر لحظه ای خریداران ممکن است گول بخورند! 

استراتیژی مهم تحلیل وترید کریپتو کارنسی ها

SK-FX یک استراتژی دقیق (قسمت اول)

SK-FX یک استراتژی معاملاتی بادقت بالا می باشد، که امروزه بسیاری از معامله گران آن را دست کم می گیرند.

در این مقاله قصد دارم اصول و قواعد اولیه ی استراتژی SK-FX را بیان کنم. من نحوه استفاده از این استراتژی و همچنین الگوی تصمیم گیری را نشان خواهم داد.

دوستان عزیز، 

تا به حال این سوال برای شما پیش آمده است که "یک استراتژی ایده آل برای معامله گری باید چگونه صفاتی داشته باشد"؟ در پاسخ به این سوال 5 ویژگی اصلی برای آن تعریف کردم.

1. میتوان در هر زمانی از آن استفاده کرد

2. میتوان در هر تایم فریمی از آن استفاده کرد

3.در تمام پلتفرم ها و ابزارهای مالی (بازار سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال) به خوبی کار کند

4. هیچ سیگنال غلطی نداشته باشد

5. سیگنال های آن قطعی و واضح باشند و نیاز به تایید گرفتن نباشد

الآن با خود می گویید "چنین استراتژی وجود ندارد و غیر ممکن است یک استراتژی بتواند با تمام شرایط بالا مطابقت داشته باشد"، که البته این حرف کاملا درست است؛ اما بعضی از استراتژی ها وجود دارند که به صورت فوق العاده ای به این شرایط نزدیک هستند. این استراتژی در سال 2009 توسط Sergey Kucher برای عموم منتشر شد. متاسفانه، خود من به تازگی این استراتژی را آموخته ام. بعد از اینکه یکی از دنبال کنندگان من یک مقاله راجب SK-FX برای من فرستاد، در مورد آن تردید زیادی داشتم. بالاخره کنجکاوی من تشدید شد و تصمیم گرفتم زمانی را برای مطالعه ی دقیق آن اختصاص دهم. و بسیار خوشحالم که چنین کاری را انجام دادم. استراتژی SK-FX تقریباً تمام جنبه های نظری را شامل می شود، من در مقاله های قبلی درباره آنها صحبت کردم.

اولا، سازنده ی استراتژی تاکید می کند که دشمن اصلی معامله گران، عدم اطمینان به استراتژی معاملاتی می باشد، زیرا دقیقاً همین امر باعث می شود تا تریدرها تصمیمات غیر منطقی بگیرند و پول خود را از دست دهند. بنابراین، باید در تمام حرکات قیمت به دنبال دلیل بگردید. هر چیزی که، مطابق با منطق باشد، می تواند به عنوان یک الگو اسفاده شود و این الگوی را می توان در به شکل یک سیستم در آورد. اگر هیچ منطقی در حرکات قیمت نمی بینید، تا زمانی که آن را بیایید معاملات خود را متوقف کنید.  اصل بعدی، SK-FX این است که "بازار یک سیستم تماشایی" است.

یعنی، بازار توسط بازیگران بزرگ هدایت می شود، بنابراین، میتوان فعالیت های آنها را مشاهده کرد و منطق یا دلیل آنها را متوجه شد. ممکن است بازار برای شما گیج کننده و نامطمعن به نظر برسد اما وقتی فعالیت های بازیگران بزرگ را زیر نظر بگیرید و دلیل کارهای آنها را متوجه شوید، تمام حرکات بازار برای شما مفهوم پیدا خواهند کرد و تشخیص روند آینده آسانتر خواهد شد. SK-FX نشان می دهد که بازار یک سیستم خود تنظیم شده است و تنها یک متغیر در حال تغییر دارد - عرضه / تقاضا.

بازیگران بزرگ این متغییر را تحت تاثیر قرار می دهند، و بازار تغییر می کند و در نتیجه ی سیگنال های عدم تعادل بازار به ما داده می شود که اثر آن باعث می شود تیکر دوباره به سطح تعادل خود باز گردد. بازار همیشه در جهت حفظ سطح تعادل (یعنی تعادل عرضه و تقاضا) حرکت می کند. 

دیگر ایده ی مهمی که SK-FX بر اساس آن ساخته شده است، این است که فقط یک نمودار قیمتی واقعی در بازار وجود دارد، و آن نمودار ماهانه است. بقیه تایم فریم ها فقط جزعیات تایم فریم بالاتر از خود ا نشان می دهند.

یک اصل کلیدی دیگر SK-FX ، اصل گنجاندن مدل های فراکتالی (شکل قرارگیری امواج) در ویژگی های آن است. میتوان نتیجه گرفت که در طی برگشت یک روند اصلی، باید در تمام تایم فریم های کوچکتر نیز برگشت روند انجام شود. از آنجا که بازار همیشه تمایل به تعادل عرضه و تقاضا دارد، بنابراین هر سطحی را که الگوی موج در آن کامل شده باشد می توان سطح تعادل بازار دانست. این بدان معناست که سطوح حمایت و مقاومت را باید بر اساس عرضه و تقاضا در نظر گرفت نه سطوحی که قیمت قبلا به آن ها رسیده و بازگشت انجام داده است.

از آنجایی که هدف اصلی SK-FX ارائه ی سیگنال های دقیق و واضح است، در این استراتژی از تحلیل امواج و تایین سطوح حمایت و مقاومت به روش کلاسیک، استفاده نمی شود.

دقیت استراتژی SK-FX به دلیل استفاده از چندین تایم فریم، زیاد است. در این استراتژی یک ابزار مالی در 8-9 تایم فریم (از ماهانه تا یک دقیقه) تحلیل می شود. نویسنده ی استراتژی این روش را "دید همه جانبه" نامگذاری کرده است. از آنجایی که بعد از اضافه کردن خاصیت "خود مقیاس گذاری" به چارت، تحلیل های دیگر از بین می روند، نوسینده پیشنهاد می کند اندیکاتور های دیگر را در یک صفحه ی جداگانه باز کنید.

برای مثال، می توانید در زیر دید همه جانبه ی نمودار BTCUSD را از ماهانه تا 5 دقیقه ای مشاهده کنید:

 

 

مزایای دید همه جانبه:

1.می توانید در هر زمانی از وضعیت بازار به صورت دقیق آگاه شوید. گذشته نگر، به صورت مداوم در نمودار اختلال ایجاد نمی کند.

2. از آنجایی که خود مقیاس گذاری (self-scaling) در یک پنجره ی جداگانه نمایش داده می شود، فاصله ی زمانی بین حرکات قیمت و سیگنال اندیکاتور کاهش می یابد

3.سیگنال های برگشتی تایم فریم های بزرگتر به راحتی در تایم فریم های کوچکتر قابل مشاهده هستند

4.سیگنال های پیشرو را میتوان به راحتی پیدا کرد

5. قابلیت دیدن همبستگی در تایم فریم های مختلف

استراتژی SK-FX پیشنهاد می کند، پیشبینی های خود را براساس تحلیل دینامیک انجام دهید.

تجزیه و تحلیل دینامیک، ترکیبی از تجزیه و تحلیل کیفی (تجزیه و تحلیل منطق بازار) و کمی (تجزیه و تحلیل فرآیندهای فعلی) است. اندیکاتور های دینامیک از حساس ترین اندیکاتور ها تشکیل شده اند (یعنی اسیلاتور ها و اندیکاتورهای روند نما، میانگین های متحرک).

در حالت کلی، تحلیل SK-FX به این شکل است:

1. در تایم فریم های بزرگتر، لحظه ی برگشت یا اصلاح قیمت تایین می شود

2. در تایم فریم های کوچک تر، نقاط ورود و خروج مشخص می شوند

برای تشخیص روند یا برگشت قیمت، سازنده ی استراتژی توصیه می کند از اندیکاتور هایی که حداکثر همبستگی خطی با قیمت را دارند، استفاده کنید. برای اندیکاتور همبستگی خطی، میانگین های متحرک توصیه شده اند؛ برای اسیلاتورها، می توانید از انواع اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده کنید. هدف اصلی این استراتژی، شناسایی عدم تعادل بازار نسبت به نقطه تعادل است. SK-FX تاکید دارد که بازار همیشه به سطح تعادل دینامیک گرایش دارد. در همین راستا، اولین کاری که یک تریدر در زمان ساختن برنامه ی معاملاتی خود باید انجام دهد این است که جهت درست بازار را پیدا کند، زیرا بازار در یک لحظه ی معین از نقطه ی تعادل منحرف می شود؛ و شناسایی نقطه ی تعادل نیز امری بسیار مهم است.

به عنوان مثال از نمودار ماهانه ی BTCUSD استفاده می کنم:

 

 

برای مشخص کردن سطح تعادل اصلی از تایم فریم ماهانه استفاده می کنیم، برای این کار از دو میانگین متحرک کمک میگیریم:

• میانگین متحرک (MA) کوتاه – با دوره ی 5

• میانگین متحرک (MA) بلند – با دوره ی 21

• باید بر روی قیمت بسته شدن تنظیم شوند

در حال حاضر میانگین متحرک بلند در سطح 5,453 دلار قرار دارد، بنابران، برنامه ی میان مدتی ما، پوزیشن های فروش با هدف 6,000 دلار می باشند(هدف باید با تغییر اندیکاتور در ماه آینده مشخص شود).

به همین ترتیب، انحراف قیمت از سطح تعادل توسط میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت MACD مشخص می شوند. در نمودار بالا می توانید نمونه ای از این اندیکاتور را در پنجره دوم مشاهده کنید.

برای نشان دادن تجزیه و تحلیل دینامیک ، نمودار زیر را ارائه می دهم:

 

 

در نمودار روزانه که در سمت چپ قرار دارد، یک فاصله ی بزرگ بین میاگین های (MA) کوتاه مدت و بلند مدت مشاهده می کنیم، که نشان دهنده ی انحراف شدید بازار از سطح تعادل می باشد. مکدی کوتاه مدت در بالای بوردر پنجره قرار دارد، که یعنی در شرایط فعلی، اشباع خرید شدیدی در بازار وجود دارد و به زودی روند برگشت خواهد داشت. در نمودار 12 ساعته، همان شرایط قبلی را با جزعیات بیشتر مشاهده می کنیم، همچنین اختلاف شدیدی بین دو میانگین متحرک دیده می شود؛ و MACD در حال حاضر نشان دهنده واگرایی در آخرین سقف (high) می باشد. در نمودار 4 ساعته، شرایط شبیه نمودار 12 ساعته است. سیگنال های برگشتی در تایم فریم های پایین تر نشان داده شده اند که میتواند شرایط مناسبی برای پوزیشن فروش باشد.

برای انجام این کار باید به تایم فریم های پایین تر نگاه کنیم:

 

 

ماه مارس را مورد بررسی قرار می دهیم، قصد داریم نمودار ساعتی را تحلیل کنیم وضعیت را در 5 مارس بررسی کنیم. در اینجا واگرایی شدیدی (نمودار سمت چپ) را مشاهده می کنیم. یرای پیدا کردن یک نقطه ی ورود مناسب، میانگین های متحرک را در پنجره دوم قرار داده ایم. همگرایی مکدی کوتاه با میانگین متحرک در بوردر (مرز) بالایی پنجره، یک سقف قیمتی را نشان می دهد که باید با یک اصلاح همراه باشد. در نمودار 15 دقیقه ای، ما سیگنال مشابهی از MACD کوتاه را که با میانگین متحرک همگرا است، می بینیم، که یک نقطه ی ورود دقیق برای ما فراهم میکند.

در نتیجه ی این تحلیل، ما یک مومنتوم قدرتمند برگشتی را بدست می آوریم (در چارت پایین نمایش داده شده است):

 

 

نقطه ی خروج نیز با یک روش مشابه تعیین می شود:

 

 

صبر میکنیم تا مکدی به مرز پایینی پنجره در تایم روزانه برسد(نمودار سمت چپ). هدف ما بررسی واگرایی ها در تایم فریم های پایین ترمی باشد، و با وجود نقاط همگرایی میانگین های متحرک و MACD در نمودارهای دقیقه ، یک نقطه خروج مناسب با حداکثر سود (نمودارهای وسط و راست) را مشخص می کنیم.

 استراتژی SK-FX  مفهوم جهش قیمت، واگرایی و همگرایی 

در اینجا جهش های قیمتی، واگرایی و همگرایی را تعریف خواهیم کرد. من تمام خصوصیات، چگونگی استفاده و سیگنال های آنها را به طور کامل توضیح خواهم داد.

دوستان عزیز!

به دلیل استقبال اعضا از مقالات من درباره ی SK-FX ، تصمیم گرفتم قسمت دوم آن را منتشر کنم، در مقالات بعدی نیز بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

اول با مفهوم "جهش قیمت" شروع می کنیم.

فعالیت های بازیگران بزرگ بازار و فشار های روانی معامله گران، در اغلب اوقات باعث ایجاد جهش های قیمتی و بر هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا در بازار می شوند.

پیشبینی ابن جهش ها و درک آنها به معامله گران کوتاه مدت یا بلند مدت کمک زیادی در تحلیل بازار و حرکات قدرتمند آن می کند. 

 

 

در نمودار بالا، چهار جهش قیمتی رخ داده است. و چهار انحراف (فاصله زیاد بین دو میانگین) بین میانگین های متحرک مشاهده می شود.

تمام جهش ها ویژگی های زیر را دارند:

1. همیشه بعد از پرش های قیمتی، بازار سعی در جبران آن حرکت می کند و قیمت به نقطه ی قبل از پرش (نقطه ی تعادل) باز می گردد
2. جهش های قیمتی در تایم فریم های بزرگتر، اهمیت بیشتری دارند.
3. وقتی بازار به نقطه ی تعادل می رسد، جهش جدیدی به دنبال خواهد داشت. بازار نمی تواند برای مدت طولانی در نقطه ی تعادل باقی بماند.

به صورت کلی دونوع جهش در بازار وجود دارد: "جهش های خلاف روند" (جهش 1,2,3) و "جهش در جهت روند جدید" (جهش 4).

شاید این پرش ها شبیه به هم به نظر برسند اما از نظر فاندامنتالی با یکدیگر تفاوت دارند. "جهش های خلاف روند" همیشه نشانه ی ادامه ی روند می باشند؛ اما "جهش های در جهت روند" نشانه ی تشکیل یک روند جدید می باشند.

 

 

در نمودار بالا، می توانید مشاهده کنید که بین جهش های 1 و 2 در نمودار ساعتی (نمودار سمت چپ)، هیچ واگرایی قیمتی در داخل اندیکاتور وجود ندارد اما یک واگرایی نزولی بین جهش های 2 و 3 دیده می شود.

علاوه براین، حرکت روند گسترش یافته است و واگرایی نزولی 4-3 به وجود آمده است. همانطور که می دانید، جهش 4 آخرین حرکت روند صعودی می باشد و می تواند باعث برگشت قیمت و در نهایت تشکیل یک روند جدید شود.

برای فیلتر کردن چنین جهش هایی و تشخیص اینکه کدام یک می تواند باعث برگشت روند شود، باید تایم فریم بالاتر را بررسی کنیم. در مورد از تبم فریم H4 استفاده کردم.

در چارت بالا می بینید که، جهش های 1،2،3 باعث به وجود آمدن واگرایی در تایم فریم 4 ساعته نشده اند. فقط در آخرین جهش قیمتی، با توجه به همگرایی (همگرایی نزولی مخفی) ایجاد شده در تایم فریم بالاتر، سیگنال برگشت قیمت داده شده است. می بینیم که بعد از آخرین جهش، اسیلاتور MACD به نقطه ی های (اوج قیمتی) قبلی خود رسیده است، اگرچه چنین چیزی در نمودار دیده نمی شود.

بنابراین، جهش های برگشتی در جهت روند جدید، همیشه با یک همگرایی یا واگرایی (در داخل اسیلاتور) در تایم فریم فعلی یا تایم فریم بالاتر، همراه هستند.

از آنجایی که در استراتژی SK-FX اندیکاتور های روند نما و اسیلاتور ها با هم ترکیب می شوند، یادگیری و درک صحیح این ابزارها اهمیت زیادی دارد!

اغلب تریدر ها کم و بیش با روش کار کرد اندیکاتور های روند نما آشنا هستند، اما بسیاری از آنها هنوز در کار کردن با اسیلاتور ها مشکل دارند. یکی از مهم ترین کاربرد های اسیلاتورها، تشخیص واگرایی ها می باشد! من در این مورد یک مقاله ی کامل نوشته ام (در اینجا مشاهده کنید). پیشنهاد می کنم برای آشنایی بیشتر با اسیلاتور ها، حتما این مقاله را بخوانید.

امروز می خواهم چگونگی استفاده از استراتژی SK-FX و فیلتر کردن سیگنال های نادرست را برای شما شرح دهم. Sergey Kucher استفاده از اندیکاتورهای که بر اساس میانگین های متحرک طراحی شده اند را توصیه می کند مثل OsMA یا MACD. طراح این استراتژی یک سری نکات مهم را درباره ی واگرایی ها بیان کرده است.

 

 

1.  سطح صفر را از ذهن خود بیرون کنید. این سطح همان سطحی است که اندیکاتور را از وسط نصف می کند(با فلش آبی نمایش داده شده است). ممکن است این سطح در هنگام تشخیص واگرایی ها، برای تحلیل گر مزاحمت ایجاد کند.
2. قدرت واگرایی مخفی (هم سو با روند) و واگرایی داخل روند (واگرایی معمولی) باهم برابر است
3. هرچه تایم فریم بالاتر باشد، واگرایی قوی تر است.
4. آخرین واگرایی، قدرتمند تریت واگرایی می باشد

* همین شرایط برای همگرایی ها نیز صدق می کند. طبق تحلیل کلاسیک، همگرایی زمانی اتفاق می افتد که، قیمت به بیشترین یا کمترین حد خود در اندیکاتور می رسد.

 یک همگرایی یا واگرایی زمانی رخ می دهد که:

1. واگرایی خلاف روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط های (اوج قیمتی) قبلی در نمودار قیمت

 

 

2. واگرایی خلاف روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط های (اوج قیمتی) قبلی در نمودار قیمت

 

 

3.  همگرایی در جهت روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط لو (کف قیمتی) قبلی در نمودار قیمت

 

4. همگرایی در جهت روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط های (اوج قیمتی) قبلی در اندیکاتور

 

 

باید به این نکته توجه داشته یاشید که تشکیل شدن یک واگرایی به تنهایی نمیتواند سیگنال برگشت روند باشد، برای تایید سیگنال بهتر است در تایم فریم های پایین تر نیز از واگرایی تایید بگیرید.

برای افزایش حساسیت استراتژی SK-FX ، سازنده ی آن مفاهیم واگرایی (همگرایی) عمومی یا محلی را معرفی می کند. واگرایی عمومی به واگرایی گفته می شود که در لبه ی دو موج تشکیل می شود. واگرایی محلی به واگرایی گفته می شود که در لبه ی دو موج آخر اتفاق می افتد. بنابراین واگرایی محلی نشان دهنده ی تغییر در ساختار موج است.

سازنده ی استراتژی SK-FX وقت زیادی را برای مطالعه و بهبود سیگنال دهی واگرایی و همگرایی ها صرف کرده است.

با جمع بندی مطالعات وی، به این نتیجه می رسیم که به یکسری از سیگنال های ارائه شده توسط اسیلاتور باید بیشتر توجه شود:

1. واگرایی (همگرایی) اندیکاتور، نسبت به حرکات قیمت
2. بازتاب اندیکاتور از مرزهای پنجره. (indicator reflection from the window borders)
3. جهش های اندیکاتور در جهت یا خلاف جهت روند
4. سیگنال فاز (phase signal) در جهت یا خلاف جهت روند ("سیگنال فاز" را در بخش مربوطه توضیح خواهم داد)

این نکته بسیار مهم است که، واگرایی یا همگرایی به تنهایی یک سیگنال پیشرو محسوب می شود. یعنی سیگنال های آن نقاط برگشتی آینده را نشان می دهد و بنابراین نقاط برگشتی در سطوح مختلف را به شما نشان می دهد. به عنوان یک قانون کلی، مدت زمان بین مرحله ی سیگنال دهی و شروع شدن برگشت، 1 تا 3 میله طول می کشد.

 علاوه براین، معامله گران در هنگام پدیدار شدن واگرایی باید دقت زیادی داشته باشند، زیرا تا زمانی که واگرایی به طور کامل تشکیل نشده است، هر اتفاقی ممکن است برای آن بی افتد. ممکن است قیمت در طول واگرایی تغییر کند و الگوی واگرایی را بر هم بزند.

در عین حال، سیگنال یک واگرایی یا همگرایی کامل، هیچ وقت اشتباه نبوده است. با این حال، این سیگنال را می توان به اشتباه تفسیر کرد.

حال بیاید مثال های واگرایی عمومی و محلی را بررسی کنیم.

 

 

در سمت چپ نمودار، دو واگرایی در تایم فریم ساعتی دیده می شود. واگرایی 1 عمومی است، واگرایی 2 محلی می باشد. برای تایید واگرایی ها باید تایم فریم های بالاتر را بررسی کنیم. در سمت راست نمودار، مشاهده می کنیم که واگرایی 1 نامعتبر است، اما واگرایی 2 به صورت واضح دیده می شود. دیگر نشانه ی واگرایی محلی، محل قرار گرفتن آن در امواج می باشد.

 

 

همانطور که گفته شد، واگرایی محلی همیشه بین دو موج آخر در یک ترکیب موج قرار می گیرد.

هر کدام از این نشانه ها به صورت مستقل عمل می کنند اما ترکیب آنها، سیگنال برگشت روند را به صورت 100% تضمین میکند.

1. جهش های قیمتی همیشه به نقطه ی تعادل باز می گردند
2. جهش های در جهت روند جدید باید یک واگرایی را در تایم فریم فعلی یا تایم فریم بالاتر نشان دهند.
3. واگرایی ها، سیگنال های پیشرو محسوب می شوند
4. همه ی واگرایی ها با هم برابر هستند (مثلا قدرت برابر دارند)
5. هر واگرایی یک سیگنال برگشتی محسوب می شود به شرطی که واگرایی مورد نظر در تایم فریم های پایین تر نیز دیده شود
6. اعتبار واگرایی ها توسط تایم فریم سنجیده می شود، اول محل تشکیل شدن واگرایی بسیار مهم است، سپس باید آن را توسط تایم فریم های بالاتر تایید کنید.

تمام مطالب گفته شده در مورد واگرایی ها، برای همگرایی ها نیز صدق میکند.

 استراتژی SK-FX  روند های بلند و کوتاه، سیگنال تایم فریم های بالاتر و سیگنال فاز 

امروز، به مطالعه ی روند های کوتاه و بلند می پردازیم و در مورد سیگنال تایم فریم های بالا و سیگنال های فاز، بیشتر برای شما توضیح خواهم داد.

دوستان عزیز،

در این مقاله به ادامه ی آموزش استراتژی SK-FX خواهیم پرداخت.

سازنده ی این استراتژی یعنی سرگئی کوچر، در مطالعات خود بر اهمیت تفسیر صحیح سیگنال های واگرایی (همگرایی) تأكید زیادی کرده است. این استراتژی یک استراتژی با دقت محسوب می شود زیرا ویژگی های اصلی اندیکاتور در ترکیب با منطق به دست آمده از تحلیل چند تایم فریم، استفاده می شود.

متاسفانه، سیگنال واگرایی هیچ اطلاعاتی در مورد طول یا عمق حرکت قیمت ارائه نمی دهد. برای فهمیدن آن، به اندیکاتور های روند نما احتیاج خواهیم داشت (مثل میانگین های متحرک). همچنین، عمق حرکت قیمت را می توان توسط سیگنال های خلاف جهت، برآورد کرد.

 

 

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، در چارت H4 یک سیگنال واگرایی، به طور واضح قابل مشاهده است. این واگرایی در نتیجه ی اصلاح قیمتی تشکیل شده است؛ و بعد از آن بازار دوباره به تعادل رسیده است. میله ای (یا کندل) که میانگین های متحرک کوتاه و بلند مدت با هم بر خورد انجام داده اند یعنی جایی که تعادل بازار به هم ریخته است را می توان به عنولن سیگنالی برای تثبیت سود در نظر گرفت.

سیگنال دوم، تعیین کننده ی عمق تاثیر این واگرایی می باشد. این سیگنال توسط برخورد دو میانگین متحرک MACD مشخص شده است (با دایره ی قرمز نمایش داده شده است):

 

 

نشانه ی دیگری که به ما می گوید سیگنال واگرایی (همگرایی) دیگر اعتبار ندارد، یک واگرایی (همگرایی) دیگر در جهت مخالف است.

در نمودار بالا، میتوان مشاهده کرد که پس از تشکیل یک واگرایی نزولی بلافاصله یک همگرایی برگشتی، در داخل موج اصلاحی تشکیل شده است. این سیگنال نمایانگر ضعف واگرایی قبلی می باشد، بنابراین این سیگنال به ما اصلاح پوزیشن را توصیه می کند.

علاوه براین، ما همیشه باید سیگنال های دریافتی را در تایم فریم های بالاتر نیز تایید کنیم.

پلتفرم های مدرن تحلیل تکنیکال به شما اجازه می دهند تا از هرگونه تایم فریمی (حتی تایم فریم هایی که توسط خودتان تنظیم شده) استفاده کنید. در آینده می توانید از این گزینه در ترکیب با استراتژی SK-FX بیشتر استفاده کنید. در حال حاضر، در بخش آموزشی، نظمی را که نویسنده پیشنهاد کرده است، تغییر نمی دهم.

سازنده ی این استراتژی، سرگی کوچر، تایم فریم های زیر را پیشنهاد می کند (از کوچک به بزرگ):

M1 – M5 – M30 – H1 – H4 – H12 – D1 – W1 – M1

تایم فریم های دقیقه ای به منظور یافتن نقاط دقیق ورود، استفاده می شوند، و تایم فریم ماهانه برای تشخیص روند اصلی قیمت و یافتن نقاط نامتعادل بازار استفاده می شود.

بنابراین، تمام تایم فریم های متوسط (یعنی تایم فریم های بین ماهانه تا دقیقه ای) به منظور تایید یا رد سیگنال های ارائه شده در تایم فریم های پایین تر استفاده می شوند که در کنار هم، یک زنجیره یکپارچه از سیگنال های متوالی را تشکیل می دهند و این امکان را برای شما فراهم می کند تا تصمیم درست را بگیرید.

انتخاب تایم فریم بستگی به نوع برنامه ی معاملاتی شما دارد و نسبت به مدل معاملات شما به دسته های زیر تقسیم بندی می شود:

• برای استراتژی های بلند مدتی، تایم فریم های H4 تا M1 مناسب می باشد
• برای استراتژی های میان مدتی، H1 تا W1
• برای استراتژی های کوتاه مدتی، M30 تا D1
• برای معاملات روزانه یا اینتر دی (باز و بسته کردن معاملات در طول یک روز)، M15 تا H4
• برای اسکالپ، M1 تا H1

البته ممکن است بعضی افراد این تقسیم بندی را قبول نداشته باشند زیرا استراتژی و برنامه ی معاملاتی تریدر ها و دیدگاه های آنها، متفاوت است؛ با این حال می توان این تقسیم بندی را به عنوان یک تقسیم بندی پایه در نظر گرفت و هرکس باید نسبت به شخصیت و وضعیت روانی خود یکی از دسته های بالا را انتخاب کند. اگر نتوانید به درستی انتخاب کنید ممکن است درگیر هیجانات بازار شده و از هر سوینگ نوک تیز بازار وحشت کرده و در نتیجه در تشخیص روند اصلی بازار به مشکل خواهید خورد. این تقسیم بندی استفاده از استراتژی و فیلتر سیگنال های غلط را برای شما آسان تر خواهد کرد.

بعد از انتخاب تایم فریم باید این نکته ی مهم را به خاطر بسپارید "یک سیگنال زمانی ارائه می شود که کندل مورد نظر به طور کامل بسته شده باشد". این مسئله به این دلیل اهمیت دارد که، اندیکاتور شرایط فعلی بازار را بر روی نمودار نمایش می دهد؛ و اگر در طول یک ساعت، یک حرکت نوک تیز وجود داشته باشد و سپس برگشت قیمتی انجام شود، اندیکاتور با مشاهده ی حرکت اول یک سیگنال ارائه میدهد و بعد از انجام شدن حرکت دوم، سیگنال از بین می رود، که این امر ممکن است باعث سردرگمی تریدر های تازه کار شود.

بعد از انتخاب تایم فریم، باید روند بلند مدت و کوتاه مدتی را مشخص کنید (طبق توصیه های سازنده ی استراتژی):

• روند بلند مدتی، همان روند اصلی در تایم فریم های بزرگ تر می باشد
• روند کوتاه مدتی با ارزیابی جهت جهش های قیمتی مشخص می شود. اینگونه روند ها موقتی هستند.

به منظور مشخص کردن روند اصلی، باید به تایم فریم های بالاتر مراجعه کنیم.

به طور مثال، شما مثل من یک تریدر کوتاه مدتی هستید. بنابراین بزرگ ترین تایم فریم شما، تایم روزانه (D1) خواهد بود.

 

 

در اینجا برای مشخص کردن روند، از اندیکاتور OsMA (9, 21, 5) استفاده خواهیم کرد. میانگین های متحرک در این اندیکاتور، جهت روند بلند مدتی را مشخص خواهند کرد.

اگر میانگین متحرک کوتاه بالاتر از میانگین متحرک بلند، حرکت کند (همانند نمودار بالا که با فلش آبی مشخص شده است) روند بلند مدتی، صعودی خواهد بود. برعکس این حالت نیز روند نزولی خواهد بود. همان طور که می دانید، معامله در خلاف جهت روند اصلی، ریسک بالایی به همراه دارد، به خصوص برای معاملات روزانه (اینتر دی). معامله گران روزانه می توانند خط روند اصلی خود را بر پایه ی نمودار 4 ساعته رسم کنند.

سپس، در داخل نمودار به دنبال واگرایی ها می گردیم. در نمودار بالا، دو همگرایی به صورت همزمان مشخص شده است، می بینیم که پس از همگرایی صعودی (که با خطوط ابی مشخص شده است) یک همگرایی نزولی (خطوط قرمز) تشکیل شده است. بنابراین، همگرایی آخر (قرمز) معتبر تر است.

برای تایید قدرت این سیگنال، آن را در تایم فریم های بالاتر بررسی می کنیم. طبق مثالی که در این مقاله آورده شده است باید از تایم فریم هفتگی استفاده کنیم.

 

 

در نمودار بالا یک روند نزولی هفتگی (روند اصلی) مشخص شده است. این بدان معناست که سیگنال همگرایی، اعتبار بالایی دارد. و حالا به منظور تایید آن باید تایم فریم های کوتاه تر را بررسی کنیم:

 

در تایم فریم 12 ساعته میتوان پس از یک واگرایی نزولی (خطوط قرمز) یک واگرایی صعودی را به طور کامل مشاهده کرد. با توجه به واگرایی نزولی در تایم فریم بالاتر، نتیجه می گیریم که رشد قیمت پس از آخرین سیگنال صعودی به شدت محدود است. بنابراین، برای تایید واگرایی نزولی در تایم فریم روزانه، ما باید یک واگرایی نزولی دیگر در تایم فریم 12 ساعته بیابیم.

همانطور که میدانیم، یک واگرایی نزولی بدون رشد قیمت ظاهر نمی شود، بنابراین، احتمال رشد قیمت به وجود خواهد آمد، پس سیگنال ارائه شده در تایم فریم بالاتر، به درستی عمل کرده است.

در مجموع به ترکیب تمام این واگرایی ها، سیگنال فاز می گویند. به عبارتی دیگر، سیگنال فاز یک سیگنال برگشتی قدرتمند است که از دو (یا گاهی اوقات سه) واگرایی برگشتی و یک واگرایی (هم جهت با واگرایی های قبلی) در تایم فریم کوتاه تر، تشکیل می شود. این الگو معمولا بعد از جهش های شدید قیمتی به وجود می آید (در مثال ما این جهش در 12 آپریل اتفاق افتاده است).

متاسفانه، سیگنال فاز، همانند سیگنال های واگرایی (همگرایی)، عمق و اندازه ی حرکت برگشتی را مشخص نمی کنند. با این وجود، آنها فرایند تحلیل را روشن تر کرده و به معامله گر کمک می کنند تا بهترین موقعیت را برای ورود به معامله پیدا کند.

بیاید این مقاله را خلاصه کنیم:

1. پیدا کردن "روند بلند مدت" اهمیت بالایی دارد و باید استراتژی خود را بر پایه ی آن برنامه ریزی کنید.
2. سیگنال های برگشتی در تایم فریم های بالاتر همیشه باید توسط سیگنال های برگشتی در تایم فریم های پایین تر، تایید شوند.
3. اگر سیگنال برگشتی شما تایید نشده باشد، به هیچ عنوان نباید خلاف جهت روند اصلی معامله کنید
4. سیگنال برگشتی را در تایم فریم های بالاتر بررسی کنید
5. همیشه مراقب سیگنال های فاز باشید زیرا از قوی ترین سیگنال های برگشتی محسوب می شوند

• سیگنال فاز، بعد از یک جهش قیمتی ظاهر می شود
• شامل چندین واگرایی (همگرایی) در تایم فریم یکسان می باشد
• همیشه توسط تایم فریم بزرگ تر تایید می شود.

• به مطالعه استراتژی SK-FX ادامه دهید. در اینجا به مطالعه سیگنال های فانتوم خواهیم پرداخت. ما چگونگی رسم کانال های انطباق پذیر را یاد خواهیم گرفت. اهداف قیمتی استراتژی خود را مشخص خواهیم کرد و تمام اطلاعات این سری مقالات را جمعبندی کرده و یک الگوریتم معاملاتی بدست خواهیم آورد.

  در این قسمت  سیگنال های  فانتوم و کانال های انطباق پذیر را بررسی خواهیم کرد. ما همچنین تمام مقالات آموزشی را خلاصه کرده و به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید.

   

  من در این قسمت سیگنال "فانتوم" را توضیح خواهم داد که به گفته ی نویسنده استراتژی، یکی از سیگنال های بسیار مهم بوده و در زمان هایی که هیچ سیگنال قابل اعتمادی وجود ندارد می توانید از آن استفاده کنید.

  نویسنده به دو مدل از این این سیگنال ها اشاره می کند: سیگنال فانتوم موافق روند و سیگنال فانتوم مخالف روند.

   

  

   

  در نمودار بالا، یک نمونه از سیگنال فانتوم در خلاف جهت روند، نشان داده شده است. در نمودار مرکزی، ما یک جهش قیمتی را مشاهده می کنیم که به سختی می توان در مکدی، این واکنش را تایید کرد (در قسمت پایینی نمودار)؛ این حرکت برخلاف جهت روند، به سمت پایین حرکت خود را ادامه میدهد.

  برای نشان دادن آن، یک میانگین متحرک با دوره 5، در MACD قرار داده شده است. من روند صعودی را با فلش آبی مشخص کرده ام و حرکت معکوس مکدی با فلش قرمز نشان داده شده است. همانطور که در همان پنجره دیده می شود، یک واگرایی در مرکز ایجاد شده است، با این حال توصیه میکنم که ترکیب سیگنال ها در اینجا الزامی نیست.

  ای سیگنال برگشتی باید در تایم فریم های کوتاه مدت نیز تایید گردد. در قسمت راست نمودار، می توانیم ببینیم که تایم فریم H1 وجود یک واگرایی نزولی را دقیقا قبل از شروع اصلاح، نشان می دهد. همچنین بهتر است سیگنال شما در تایم فریم بالاتر، تایید شود.

  در نمودار سمت چپ، یک واگرایی نزولی در تایم فریم 12 ساعته مشاهده می شود. ترکیب این دو سیگنال ارائه شده در تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت، قطعی بودن اصلاح را تایید می کند.

   

  

   

  در نمودار مشاهده می شود که، این سیگنال فانتوم با یک اصلاح قوی همراه است. در اینجا، باید به سطحی توجه کنیم که سیگنال در آن، به همراه MACD و میانگین های متحرک قرار می گیرد. هر چه سیگنال به مرز پنجره بالایی نزدیک تر باشد، قوی تر خواهد بود. بنابراین، وقتی سیگنال عمل می کند، نوسان قیمت شدید تر خواهد بود.

  همانطور که قبلا گفتم، سیگنال فانتوم در جهت روند نیز تشکیل می شود. این سیگنال در تایم فریم های دقیقه ای به ندرت مشاهده می شود.

   

  

   

  نمودار بالا، شاید مثال خوبی از این سیگنال نباشد اما اصل موضوع در آن حفظ شده است. به طور کلی، زمانی که تیک قیمت پایین می رود، میانگین متحرکی که درون اسیلاتور قرار دارد، حرکت نمی کند. سیگنال "فانتوم در جهت روند"، نشانه ی ادامه روند می باشد. این سیگنال نشان می دهد که بازار پتانسیل قدرتمندی برای برگشت روند ندارد و به احتمال زیاد، روند به حرکت خود در جهت فعلی ادامه خواهد داد.

  در نمودار بالا مشاهده می کنیم که پس از وقوع سیگنال، قیمت شروع به رشد کرده است و پس از یک جهش قیمتی، برگشت انجام داده است. این جهش قیمتی باعث تشکیل یک واگرایی شده و هشدار برگشت روند را به ما داده است. یکی دیگر از ابزار های پیشبینی در استراتژی SK-FX، ترسیم کانال های انطباق پذیر می باشد. این ابزار برای تشخیص رود اصلی در تایم فریم فعلی (یعنی هر تایم فریمی که بر روی آن تحلیل انجام می دهید) استفاده می شود.

  همانطور که در مقاله قبلی اشاره کردم، این استراتژی فقط زمانی اجازه می دهد برخلاف روند معامله کنیم که، سیگنال برگشت روند، در تایم فریم های پایین تر تایید شده باشد. بنابراین، این ابزار اهمیت بسزایی برای افزایش بازدهی استراتژی ما دارد. ترسیم این کانال بسیار ساده است. شما باید یک میانگین متحرک نه میله ای (یعنی با دوره 9) که از میانگین متحرک 5 میله ای کوتاه بدست آمده، به نمودار قیمت اضافه کنید.

   

  

   

  در نمودار بالا، با رنگ زرد نشان داده شده است. به طور کلی، میانگین های محرک را باید به این صورت ترتیب بندی کنیم: 5 و 9 و 21. زمانی که خطوط زرد و سبز زیر میانگین متحرک کوتاه هستند (یعنی 5)، روند صعودی خواهد بود.

  روند نزولی، برعکس شرایط بالا می باشد. زمانی که میانگین متحرک از خط زرد عبور می کند، به معنی برگشت روند می باشد؛ در نمودار به صورت یک صلیب به نظر می رسد.

  شکسته شدن میانگین متحرک کوتاه، به سمت بالا: نشان دهده شکست صعودی.

  شکسته شدن میانگین متحرک کوتاه، به سمت پایین: نشان دهده شکست نزولی.

  در جدید ترین چارت های نویسنده ی استراتژیSK-FX ، اغلب یک اندیکاتور وجود دارد که شبیه کانال کلتنر (Keltner Channel) می باشد. من منبع موثقی برای تایید اینکه نویسنده دقیقا از این اندیکاتور استفاده می کند پیدا نکردم، اما از آنجایی که نسبت به قیمت، کاملا خطی می باشد، به نظر می رسد درست باشد.

   

  

   

  اگر کانال را در میانگین متحرک 21 قرار دهیم، به طور کامل مطابق اصول استراتژی عمل کرده ایم. با این کار، نه تنها نقطه تعادل بازار، بلکه اهداف قیمتی اصلی نیز در طی مسیر مشخص خواهند شد. مثلا، در مثال قبلی، ما نمودار روزانه BTCUSD را بررسی کردیم و دیدیم که تیک قیمت آن بالا تر از سطح تعادل بازار می باشد و همانطور که به یاد داریم، این سطح داینامیک بوده و توسط آخرین مقدار MA 21 تعیین شده است.

  بنابراین، اهداف اصلاح قیمت در نمودار روزانه به تریتیب زیر می باشد:

  هدف 1 - 8522  دلار (مرز بالای کانال کلتنر)؛

  هدف 2 - 8039 دلار (MA 21 و مرکز کانال کلتنر)؛

  هدف 3 - 7555 دلار (مرز پایین کانال کلتنر).

  در اینجا، رسیدن به مرز کانال پایین تر مبتنی بر عدم تحرک بازار می باشد. در صورت برگشت روند، این سطح اولین منطقه حمایتی ما خواهد بود.

  در نهایت، ما حداقل ابزار تنظیم شده برای کار با استراتژی SK-FX را داریم.

  در نمودار قیمت، به این شکل می باشند:

• میانگین های متحرک با دوره های 5 و 21، که بر اساس کلوز (یا نقطه ی بسته شدن) کندل تنظیم شده اند؛
• میانگین های متحرک (با دوره ی نه)، که بر اساس میانگین متحرک 5 تنظیم شده است؛
• کانال کلتنر (Keltner channel) با دوره نه، که بر اساس کلوز کندل تنظیم شده اند.

• همچنین در بعضی از نسخه های تغییر یافته، میانگین های (MA) کوتاه مکدی نیز وجود دارند، اما به دلیل شلوغ نشدن بیش از حد نمودار، من این گزینه را اضافه نمی کنم.

  در پنجره اندیکاتور ها، ابزار به این شکل خواهند بود:

• مکدی به شکل یک خط + میانگین های متحرک آن با دوره های 9،21، 5
• میانگین های متحرک با دوره 5 و 21، که برای کلوز کندل اعمال شده اند.

• در بعضی از نمودار های جدید نوسینده، اندیکاتوری همانند اندیکاتور Aroon مشاهده می شود. من این اندیکاتور را در بخش آموزشی خود توضیح نمی دهم، چرا که نویسنده اطلاعات بیشتری درباره آن ارائه نداده است، و عملکردهای آن توسط کانال انطباق پذیر و MACD قابل انجام می باشند.

  در نتیجه، ترکیب این اندیکاتور سیگنال های زیر را ارائه می دهد:

• انحراف قیمت از سطح تعادل بازار؛
• قطع داینامیک اندیکاتور طولانی تر توسط اندیکاتور کوتاه تر؛
• جهش های قیمت؛
• واگرایی و همگرایی خطوط MACD  و خود MACD با نمودار قیمت؛
• سیگنال برگشتی و اصلاحی؛ در زمان هایی که اندیکاتور به مرزهای پنجره نزدیک می باشد؛
• سیگنال های فاز؛
• سیگنال های فانتوم؛

• به طور خلاصه می توان گفت که فرآیند استراتژی SK-FX عبارت است از: نظارت بر واگرایی و همگرایی ها در تایم فریم بالاتر و بررسی اندیکاتور ها در تایم فریم پایین تر، و همچنین بررسی اندیکاتور ها در تایم فریم های مختلف و ارزیابی مکان فعلی قیمت نسبت به سطح تعادل.

  علاوه بر این، تحلیل همیشه از تایم فریم های بالا تر شروع می شود، ما دورنمای بازار را بر اساس میزان انحراف سیگنال های تعادلی و برگشتی شناسایی خواهیم کرد. در تایم فریم های کوتاه تر، برای باز کردن یک سفارش مناسب، باید زمان برگشت روند را مشخص کنیم.

  در اینجا، باید تاکید کنم که استفاده از این استراتژی برای یک معامله گر حرفه ای پیشنهاد می شود پس قبل از عملیاتی کردن آن در معاملات واقعی، تمام اندیکاتور ها را با دقت مطالعه نمایید تا با نحوه کار کردن و تعامل با آن ها به خوبی آشنا شوید.

  در ضمن، هیچ وقت مدیریت ریسک را فراموش نکنید!

  همیشه از حد ضرر و حد سود استفاده کنید!

  در اینجا بخش آموزشی SK-FX  را به اتمام می رسانم.

  می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که، گرچه من سعی کردم همه اطلاعات ارائه شده نویسنده را برای شما خلاصه کنم، اما شاید مطالب ارائه شده من با آخرین اصلاحات نویسنده، تفاوت داشته باشند.

  علاوه بر این، استراتژی دارای اشکالاتی می باشد. در مرحله اول، اگر در حال حاظر فراتر از سطح تعادل بازار قرار دارید، شناسایی اهداف روند غیرممکن می باشد و متاسفانه اندیکاتور های اعمال شده در استراتژی، کمکی به حل این مساله نمی کنند.

  به نظرم مشکل دیگری که وجود دارد، رد کلی تحلیل حجمی می باشد که می تواند شناسایی تحرکات بازار را ساده تر کرده و کارایی استراتژی را بهبود بخشد. پس، من در این قسمت کار خود را تمام نکرده و با آزمایش اندیکاتور های ارائه شده توسط نویسنده و اضافه و کم کردن یکسری از موارد بر اساس تجربیات شخصی خودم، سعی در بهبود عملکرد این استراتژی و سود دهی بیشتر آن خواهم کرد.

ارزش واقعی دلار

ارزش واقعی دلار آمریکا چقدر می باشد؟

شاخص Big Mac یا ارزش دلار ؟

چگونه می توان کاهش یا افزایش ارزش یک ارز را تشخیص داد؟ برای جواب دادن به این سوال شما می توانید شاخص Big Mac  یک کشور را بررسی کنید.

“Burgernomics”  یک شاخص مطلق برای ارزش گذاری قیمت یک ارز نمی باشد اما این شاخص هم اکنون به یک استاندارد جهانی تبدیل شده است و در بعضی از کتاب های اقتصادی و مطالعات دانشگاهی مورد بحث می باشد.

در مورد این شاخص در ابتدا مطلبی در مجله اکونومیست در سال 1967 منتشر شد. در آن زمان همبرگر 47 سنت قیمت داشت. بیست سال بعد این قیمت به 1.6 دلار رسید. هم اکنون قیمت یک    Big Mac حدودا 4.3 دلار می باشد. بنابراین می توان از این اعداد این نتیجه را گرفت که دلار در مدت 50 سال گذشته ده برابر بی ارزش تر شده است اما نمی توان گفت که دلار مجددا در 50 سال آینده 10 برابر ارزش خود را از دست خواهد داد ولی یک روند در این آمار آشکار می باشد.

چطور می توان با استفاده از شاخص بیگ مک، ارزش واقعی دلار را تعیین کرد؟

شاخص بیگ مک به عنوان یک ابزار غیر رسمی، برای محاسبه تعادل قدرت خرید استفاده می شود. برای مثال با استفاده از این شاخص به سادگی می توانم ارزش واقعی دلار در مقابل یورو را محسابه کنم، چطور؟ مک دونالد قوانین سفت و سختی برای محصولات خود در منو شعبه های واگذار شده تعیین می کند. بطور مثال، همبرگر در سراسر جهان از مواد اولیه یکسان و با استفاده از دستگاه های یکسان به عمل می آید هچنین تمام شعبات این رستوران زنجیره ای، هنگام پخت و پز یک رویه مشخص را دنبال می کنند. به زبان ساده تر، این بدان معناست که یک بیگ مک با یک فرمول ثابت در تمام دنیا تولید می شود. بنابراین، هزینه های انجام شده برای تولید این محصول در تمام دنیا یکسان می باشد. همچنین یک بیگ مک حاوی مقادیری از مواد تشکیل دهنده دیگر می باشد (نان ، پنیر ، گوشت ، سبیزیجات) که می توان آن را یک نمونه ی کوچک از کل اقتصاد ملی یک کشور در نظر گرفت. بیگ مک در منو مک دونالد هر کشوری به چشم می خورد. پس، نیازی به صرف زمان در سایت مک دونالد برای پیدا کردن قیمت نخواهید داشت، چرا که تعداد زیادی از وب سایت ها و منابع اطلاعاتی مخصوص وجود دارند که این قیمت ها را در سراسر جهان بررسی کرده و آنها را توسط نمودار ها نمایش می دهند.

برای مثال، زمانی که در سال 2018 در آمریکا، یک بیگ مک معادل 5.5 دلار قیمت داشت، در کشور آلمان، یک بیگ مگ به قیمت 3.66 یورو فروخته می شد. اگر 3.99 یورو را به 5.51 تقسیم کنید عدد 0.72 را بدست خواهید آورد، که این نرخ تقریبا معادل با ارزش واقعی دلار در مقابل یورو می باشد. پس در صورت استفاده از شاخص بیگ مک قیمت هر دلار، 0.72  یورو می باشد. بیایید نرخ EURUSD را در نمودار فارکس بررسی کرده و نظرات خود را در مورد دلایل اختلاف فاحش بین نرخ بیگ مک و فارکس، با ما به اشتراک بگذارید. ایده های خود را در این باره در قسمت نظرات بنویسید.

نرخ معاملاتی دلار به چه عواملی بستگی دارد؟

بیایید به این شکل نگاه کنیم که شاخص های اقتصاد کلان، تصمیمات فدرال رزرو و اخبار جهانی چه تاثیری بر نرخ خرید و فروش دلار می گذارند. و یا ممکن است حتی، رفتار شاخص دلار آمریکا کاملا به این بستگی داشته باشد که امروز دونالد ترامپ از کدام طرف تختخواب خود بیدار شده است (از کدوم دنده از خواب بیدار شده).

چندی پیش، افرادی به شوخی عنوان کردند که تغییرات قیمت نفت تحت تاثیر حالات شخصی شاهزاده عربستان سعودی می باشد، با این حال، اغلب افراد بر این باورند که تاثیر رئیس جمهور آمریکا بر روی شاخص های مالی، بیشتر از یک اصیل زاده ی اهل ریاض می باشد.

مالک کاخ سفید، بیشترین تاثیرات را بر روی بازار فارکس می گذارد، اگرچه حساسیت بازار نسبت به سخنان وی در سالهای اولیه ریاست جمهوری با عنصر غافلگیری همراه بود. قبل از ترامپ، بندرت کسی از سران کشورها با تأثیرگذاری بر سیاست های پولی تنظیم شده توسط بانکهای مرکزی، در امورات بازار فارکس مداخله می کرد. به تدریج، بازار به این شرایط عادت کرد و از سخنان ترامپ در مورد خطرات قدرت گرفتن بیش از حد دلار، چشم پوشی کرد. در اصل، تفاوت زیادی بین حرف و عمل وی وجود دارد. سیاست ترامپ تقویت ارز ملی بود و اما وی هنگام صحبت در اینباره آن را تضعیف می کرد. در همین راستا، محبوبیت روز افزون رئیس جمهور آمریکا منجر به تغییراتی در نرخ دلار شد.

از دیدگاه تئوری، نرخ یک ارز تحت تاثیر جریان مالی ایجاد شده از تجارت و سرمایه گذاری های انجام شده می باشد. سالهاست که تقاضا برای ارز خارجی با توجه به علاقه به محصولات تولید شده در این کشور تعیین می شود. هرچند، با بزرگ شدن اقتصاد و بیشتر شدن بدهی دولت، اندازه بازار های سهام و اوراق بهادار نیز افزایش می یابد. صادر کنندگان جدید اوراق بهادار پدیدار می شوند، و تقاضاهایی به وجود می آید که باعث تغییرات نرخها می شود که این روند شامل دلار هم می شود. هم اکنون، جریان سرمایه گذاری بزرگ تر و پر تحرک تر شده است. با این حال، وقتی که می خواهیم نرخ ارز را بررسی کنیم معاملات خارجی را نباید از یاد ببریم.

زمانی که یک سرمایه گذار تصمیم می گیرد در سهام آمریکا و یا دیگر بازار های سهام سرمایه گذاری کند، او بر مبنای وضعیت اقتصادی آن کشور قضاوت کرده و تصمیم خواهد گرفت. به طور کلی قبول داریم که نرخ تولید ناخالص کلی جهان سریع تر از نرخ تولید ناخالص آمریکا رشد می کند چرا که در این آمار نرخ جهانی تحت تاثیر اقتصاد کشور های در حال توسعه و چین می باشد. برای امپراطوری آسمانی، 6 درصد رشد، یک عدد طبیعی می باشد، برای آمریکا 3 درصد یک نرخ شگفت انگیز محسوب می شود. وقتی اقتصاد جهانی سریع تر از اقتصاد آمریکا رشد می کند، جریان نقدینگی به بازار های بین المللی نوظهور سرازیر می شود. برعکس، تقویت نرخ تولید ناخالص کشور آمریکا توسط کاهش مالیات و یا توسعه سیاست های پولی فدرال باعث به وجود آمدن فرصت های مناسب برای خرید ارز و سهام های آمریکایی می شود.

در این راستا، یک محرک بیرونی مانند جنگ معاملاتی یا ویروس کرونا باید یک عامل سرنوشت ساز برای اقتصاد جهان و اقتصاد امریکا تلقی شود. حالت دوم ثابت مانده است، در ابتدا، تحت تاثیر ویروس کرونا تولید ناخالص چین شروع به کند شدن شد. در نتیجه، دلار حتی با وجود کاهش نرخ صندوق های فدرال در حال تقویت می باشد.

بنابراین، مهم نیست که ترامپ چگونه می خواهد دلار را تضعیف کند، اگر قصد دارد تولید ناخالص داخلی را به 3٪ برساند و به رکورد جدید S&P 500 برسد، کاهش ارزش فراموش خواهد شد. حمایت از رئیس جمهور آمریکا و شعار " America First!" به معنای زیر پا گذاشتن دیگران برای رسیدن به هدف می باشد. مالک کاخ سفید از کسری تجاری خارجی امریکا ناراضی می باشد و قصد دارد تا حد امکان آن را کاهش دهد. چرا که بهبود جریان تجاری رابطه مستقیمی با به رشد ارزش ارز ملی خواهد داشت!

در این میان، شرایط بازار سهام، تعادل معاملات و خزانه داری نیز بر ارزش اسکناس یک کشور تاثیر می گذارد. در دوره های که آشفتگی و ترس در بازار حاکم است و با توجه به سیاست های پولی فدرال رزرو، تقاضا برای خرید دارایی های امن افزایش پیدا می کند. نرخ صندوق های فدرال ایالات متحده در حال حاظر بالاتر از همتایان خود در سایر کشور های در حال توسعه می باشد. در نتیجه، بازده اوراق خزانه داری آمریکا بیشتر می باشد. آنها پر سود تر از اوراق اوروپایی و ژاپنی به نظر می رسند که این امر به انتقال سرمایه به آمریکا و تقویت نرخ دلار کمک می کند.

افزایش یا کاهش نرخ یک ارز

نوسانات ارزی تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد دارند، اما چون بیشتر مبادلات با ارز ملی انجام می شود اکثر مردم جهان توجه خاصی به آن نمی کنند و توجه اشخاص زمانی به قیمت ارز جلب می شود که قصد خارج شدن از کشور و قصد انجام نقل و انتقالات پولی با خارج از کشور را دارند. مردم یک کشور از داشتن یک ارز محلی قدرتمند لذت خواهند برد چرا که هزینه مصارف وارداتی و سفر های خارجی کاهش می یابد. اما ممکن است یک ارز قدرتمند با ارزش بالا در چشم انداز بلند مدت کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. سود صنایع کمتر می شود و بسیاری از افرادی که در این صنایع شاغل بودند بیکار می شوند. مردم عادی از کاهش ارزش ارز محلی نارحت می شوند چرا که هزینه های سفرهای توریستی و اجناس وارداتی بیشتر می شود ولی گاها ارزی با ارزش پایین تر فواید زیادی برای اقتصاد ملی را دارا می باشد. در اصل نرخ خرید و فروش ارز، یک ابزار مالی مهم برای بانک مرکزی به منظور تدوین سیاست های پولی می باشد. ارزش گذاری نرخ ارز و کاهش یا افزایش نرخ آن بر روی بسیاری از متغییر های اقتصادی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می گذارد. این عامل بر نرخ بهره، بازده سبد های سرمایه گذاری، قیمت کالا ها و خدمات و میزان اشتغال تاثیر می گذارد. بیایید تغییرات نرخ ارز را با استفاده از چندین مثال، بررسی کنیم:

 

 

در نمودار ماهانه USD/JPY روشن است که ین در برابر دلار آمریکا قوی تر شده است. این روند به خوبی می تواند ادامه پیدا کند چرا که شاخص BigMac نشان از کاهش ارزش ین در مقابل دلار را دارد  لذا ممکن است کاهش ارزش ین در مقابل دلار در ماه های بعدی نیز ادامه پیدا کند. کاهش ارزش ین در مقابل دلار حدودا 36.58 درصد می باشد که می تواند اقتصاد ژاپن را تحت تاثیر قرار دهد. اما این احتمال نیز وجود دارد که ژاپن به این عدم تعادل قیمت ارز علاقه داشته باشد چرا که قصد دارد اجناس خود را به فروش برساند و برای رسیدن به این مقصود نرخ خرید و فروش ارز ملی خود را به طور مصنوعی کاهش داده است. باید یادآوری کنیم که نرخ ین در ژاپن به شدت تحت کنترل بوده و ما بارها شاهد کاهش یا افزایش بدون دلیل نرخ آن بوده ایم. به همین دلیل است که پیشبینی نرخ ین همچنان جز یکی از سخت ترین پیشبینی ها می باشد.

در مورد نرخ دلار نیوزلند در مقابل دلار آمریکا نیز ارزش این نماد نیوزلندی در مقابل دلار کاهش یافته است و بعدا می تواند ارزش آن بیشتر شود. طبق شاخص Big Mac نرخ این ارز 16.37 درصد کاهش داده شده است. نرخ این ارز به طور شدیدی به میزان بازدهی تولیدات و مواد غذایی نیوزلندی وابسته است و این نرخ می تواند در آینده افزایش پیدا کند. اگرچه این امکان نیز وجود دارد که نرخ این ارز به مدت طولانی در هر دو جهت حرکت کرده و حالت ساید وی داشته باشد. در نمودار می توانید ببینید قیمت در حول مرکز دامنه معاملات در حال حرکت است. یورو نیز در برابر دلار 16.37 درصد کمتر ارزش گذاری شده است بنابراین می تواند در ادامه افزایش قیمت داشته باشد. هرچند نرخ EUR/USD  هم می تواند تا 1.23 افزایش و یا تا 1.035 کاهش یابد. فارکس همیشه تعجب آور و غیر قابل پیشبینی بوده است، نرخ فعلی 1.23 دلار می باشد که حاکی از آن است که نرخ یورو کاهش داده شده است.

طبق شاخص Big Mac ارزش دلار استرالیا 14.57 درصد کاهش یافته است. ارز AUD یک ارز ارزان محسوب می شود ولی این شرایط به زودی می تواند تغییر کند. اگر به نمودار دقت کنید مشخص است که AUD/USD  به سطح محلی خود نزدیک است. نمودار قیمت تا 1.10 دلار برای یک واحد ارز استرالیایی افزایش قیمت داشته است. البته انتظار نمی رود این اتفاق مجددا رخ دهد، صعودی بودن روند این جفت ارز کاملا محتمل می باشد.

 

 

به عنوان مثال وضعیت اقتصاد و بخش های مالی استرالیا ارتباط مستقیمی با ارزش طلا دارد. اگر قیمت فلزات گرانبها کاهش یابد، این کاهش بر اقتصاد استرالیا تاثیر منفی می گذارد. اما نمودار های طلا و AUD/USD دقیقا مانند یکدیگر نیستند. علاوه بر طلا، استرالیا مقدار زیادی آهن، زغال سنگ، و مواد غذایی در لیست محصولات صادراتی خود دارد. بیشتر شدن قیمت این محصولات می تواند پشتیبان ارز ملی استرالیا باشد و برعکس کاهش قیمت اقلام صادراتی استرالیا می تواند باعث کاهش ارزش ارز ملی استرالیا شود. در پی دلار استرالیا، ارزش دلار کانادا نیز کاهش خواهد یافت. اگر شاخص Big Mac  را برای این ارز مطالعه کنید، می بینید که 12.16 درصد از ارزش این ارز کاهش یافته است. USD/CAD با نرخ 1.60 و 1:1 مبادله شده است.

 

 

آیا دلار کانادا قوی تر خواهد شد؟ هیچ کس نمی تواند در این مورد نظر قطعی داشته باشد اما شاخص Big Mac به خوبی می تواند نشان گر این مساله باشد و دلار آمریکا می تواند در مقابل دلار کانادا با کاهش ارزش رو به رو شود و قطعا این روند در بلند مدت امکان پذیر خواهد بود. جفت ارز فرانک سوئیس در مقابل ین ژاپن یک نمونه بسیار بازر از یک ارز قوی در مقابل یک ارز ضعیف می باشد. ین نسبتا ضعیف بوده (-36.58 درصد) و فرانک سوئیس با (27.2 درصد) قوی ترین در بین همه ارز ها می باشد. شاخص Big Mac نشان می دهد که به احتمال زیاد ین قوی تر خواهد شد و ارزش فرانک پایین تر خواهد آمد و نرخ جفت می تواند به خوبی پایین بیاید.

 

 

در جفت ارز دلار آمریکا و رند آفریقا جنوبی نیز همین مساله کاملا نمایان است. رند به طور کامل قابل توجهی (57.34 درصد) با کاهش ارزش مواجهه بوده است. هرچند، اخیرا ارزش آن افزایش یافته است، پس پیشبینی روند این ارز کار دشواری می باشد. طبق نمودار ماهانه، می توانیم این فرض را داشته باشیم که روند فعلی ادامه خواهد یافت.

البته ، شما باید نه تنها به شاخص Big Mac بلکه باید به چگونگی حرکت نمودار قیمتی آن نیز توجه کنید.

 

 

زمانی که قیمت عمق پیدا می کند، احتمال رشد شدید آن افزایش پیدا می کند و برعکس زمانی که قیمت یک جهش قیمتی رو به بالا انجام میدهد، احتمالا افت خواهد کرد. وضعیت رند نیز مانند ارز استرالیایی ارتباط مستقیمی با قیمت طلا دارد. آفریقا جنوبی یکی از بزرگترین تولید کنندگان طلا می باشد. اقتصاد و شاخص های مالی این کشور به قیمت طلا بستگی دارد. علاوه بر طلا آفریقا جنوبی بزرگترین تولید کننده پلاتین بوده و زغال سنگ و سنگ آهن و کبالت را نیز تولید می کند. در صورتی که می خواهید با این جفت ارز کار کنید باید نوسانات تمامی این محصولات را زیر نظر بگیرید.

اگر USD/ZAR را خرید و فروش می کنید باید بدانید که نا آرامی های اجتماعی مانند اعتصاب و یا حمله به مراکز تولید طلا و دیگر آشفتگی ها در این منطقه زیاد رخ می دهند و اگر از این قبیل مشکلات در آفریقا وجود داشته باشد. نمی توان از شاخص Big Mag  به عنوان اساس تصمیم گیری برای انجام معاملات استفاده کرد. اگر سرمایه گذاران، سرمایه های خود را از این کشور خارج کنند، کارخانه ها تعطیل شده، معدن های طلا بسته شده و ارزش ارز ملی به شدت پایین خواهد آمد.

ارزش دلار نیز می تواند با سرعت زیاد کاهش یابد چرا که هر چند قیمت طلا همیشه در حال تغییر است اما قیمت گذاری دلار نیز با مبنا استاندارد طلا انجام نشده است(یعنی چاپ پول به ازای ذخیره طلا در کشور انجام نمی شود). اگر صندوق فدرال ایالات متحده بخواهد نرخ بهره را تغییر دهد، این عامل از هر نظر اهمیت زیادی خواهد داشت. پس مهم نیست که قیمت Big Mac چقدر می باشد. برای مثال در سال 2008 که نرخ بهره به 0%-0.25% تغییر یافت، دلار با کاهش قیمت رو به رو شد.

علاوه بر فرانک سوئیس، ارزش کرونی نروژ و کرون سوئد به ترتیب 11 و 9.79 درصد کاهش یافته است. قیمت این ارزها به طور سنتی افزایش یافته بود. هر چند این عامل در هنگام انجام معاملات، باید توسط تریدر لحاظ شود. ارزهایی که قیمتشان بیش از ارزش واقعی خود افزایش یافته اند می توانند به راحتی با کاهش ارزش روبه رو شوند. این کاهش در مقابل ارزهایی که قیمتشان کاهش داده شده است بیشتر ملموس می باشد.

بیگ مک ارزان و گران

 

 

چرا این همبرگر در سوئیس بسیار گران تر می باشد؟ اولین دلیل این گرانی، گران بودن نیروی کار در سوئیس می باشد. برای مثال یک کارگر در سوئیس ده ها برابر بیشتر از یک کارگر مصری حقوق دریافت می کند. همچنین شاخص Big Mac می تواند تحت تاثیر فاکتور های دیگری مانند آب و هوا باشد. سوئیس به مدت شش ماه دارای آب و هوای بسیار سرد می باشد و پرورش دام در این آب و هوا بسیار سخت می باشد و آنها مجبور هستند ساختمانها را برای این کار گرم نگه دارند و غیره...

هزینه کار در سوئد و فنلاند نیز بسیار گران می باشد. همچنین شرایط آب و هوایی در این کشورها نیز زیاد مساعد نمی باشد و با وجود این دلایل جای تعجبی نیست که یک همبرگر در این کشور ها گرانتر از سایر کشور هاست.

ارتباط زیادی با نرخ تورم دارد، به عنوان مثال در آرژانتین در سال 2001، هنگامی که در این کشور بحران شدیدی وجود داشت، بیگ مک بسیار ارزان بود چرا که این کشور دارای نیروی کار بسیار ارزانی بود اگر محصولات به ارز آزاد خارجی تبدیل می شد کالا ها دارای قیمت ها تمام شده بسیار کمتری بودند.

هرچند که باید شاخص Big Mag را همواره در نظر داشته باشیم اما شما نمی توانید عملکرد کلی اقتصاد یک کشور را فقط با سنجش این معیار تخمین بزنید. برای مثال شاخص Big Mag ژاپن و تایلند به هم دیگر نزدیک است این در حالی است که درامد ژاپنی ها و تایلندی ها را حتی نمی توان با هم مقایسه کرد. تایلند از مزیت نیرو کار ارزان بهره مند است و ژاپن از قدرت اتوماسیون در بسیاری از صنعت ها و استفاده بهینه از نیرو کار بهره می برد. برای مثال برای انجام دادن یک سری وظایف به چند نفر نیرو انسانی تایلندی نیاز داریم این در حالیست که همین کار را یک اپراتور ژاپنی به راحتی انجام می دهد.

حال چرا این همبرگر در کانادا بسیار گران است؟ در این کشور محصولات زیادی مانند گاو، روغن و غیره تولید می شود ولی شرایط آب و هوایی این کشور نیز مساعد نمی باشد. برای مثال در روسیه، در برخی از مناطق می توان گیاهان گرمسیری را پرورش داد اما در کشور کانادا انجام این کار کاملا غیر ممکن است چرا که هزینه تامین گرمایش مخصوصا در زمستان های سرد این کشور بسیار بالا می باشد. جریان فعلی لابرادور کشور را به شدت خنک کرده و شرایط را برای پرداخت کنندگان مالیات و همچنین کارفرمایان بسیار سخت می کند. به هر حال ، شاخص Big Mac برای معامله گران کشور های غربی با ارز های قوی بیشتر از کشور های توسعه نیافته، در نظر گرفته می شود.

جمع بندی:

با توجه به شاخص Big Mac  در معاملات جفت ارز ها چه نتیجه ای می توان گرفت؟ این شاخص نمی تواند به عنوان یک شاخص کاملا دقیق و مرجع اصلی برای انجام معاملات در نظر گرفته شود اما به کمک این شاخص می توان قضاوت نسبتا صحیحی را برای کم ارزش بودن و یا با ارزش بودن یک ارز انجام داد.

ارزش واقعی دلار

ارزش واقعی دلار آمریکا چقدر می باشد؟

شاخص Big Mac یا ارزش دلار ؟

چگونه می توان کاهش یا افزایش ارزش یک ارز را تشخیص داد؟ برای جواب دادن به این سوال شما می توانید شاخص Big Mac  یک کشور را بررسی کنید.

“Burgernomics”  یک شاخص مطلق برای ارزش گذاری قیمت یک ارز نمی باشد اما این شاخص هم اکنون به یک استاندارد جهانی تبدیل شده است و در بعضی از کتاب های اقتصادی و مطالعات دانشگاهی مورد بحث می باشد.

در مورد این شاخص در ابتدا مطلبی در مجله اکونومیست در سال 1967 منتشر شد. در آن زمان همبرگر 47 سنت قیمت داشت. بیست سال بعد این قیمت به 1.6 دلار رسید. هم اکنون قیمت یک    Big Mac حدودا 4.3 دلار می باشد. بنابراین می توان از این اعداد این نتیجه را گرفت که دلار در مدت 50 سال گذشته ده برابر بی ارزش تر شده است اما نمی توان گفت که دلار مجددا در 50 سال آینده 10 برابر ارزش خود را از دست خواهد داد ولی یک روند در این آمار آشکار می باشد.

چطور می توان با استفاده از شاخص بیگ مک، ارزش واقعی دلار را تعیین کرد؟

شاخص بیگ مک به عنوان یک ابزار غیر رسمی، برای محاسبه تعادل قدرت خرید استفاده می شود. برای مثال با استفاده از این شاخص به سادگی می توانم ارزش واقعی دلار در مقابل یورو را محسابه کنم، چطور؟ مک دونالد قوانین سفت و سختی برای محصولات خود در منو شعبه های واگذار شده تعیین می کند. بطور مثال، همبرگر در سراسر جهان از مواد اولیه یکسان و با استفاده از دستگاه های یکسان به عمل می آید هچنین تمام شعبات این رستوران زنجیره ای، هنگام پخت و پز یک رویه مشخص را دنبال می کنند. به زبان ساده تر، این بدان معناست که یک بیگ مک با یک فرمول ثابت در تمام دنیا تولید می شود. بنابراین، هزینه های انجام شده برای تولید این محصول در تمام دنیا یکسان می باشد. همچنین یک بیگ مک حاوی مقادیری از مواد تشکیل دهنده دیگر می باشد (نان ، پنیر ، گوشت ، سبیزیجات) که می توان آن را یک نمونه ی کوچک از کل اقتصاد ملی یک کشور در نظر گرفت. بیگ مک در منو مک دونالد هر کشوری به چشم می خورد. پس، نیازی به صرف زمان در سایت مک دونالد برای پیدا کردن قیمت نخواهید داشت، چرا که تعداد زیادی از وب سایت ها و منابع اطلاعاتی مخصوص وجود دارند که این قیمت ها را در سراسر جهان بررسی کرده و آنها را توسط نمودار ها نمایش می دهند.

برای مثال، زمانی که در سال 2018 در آمریکا، یک بیگ مک معادل 5.5 دلار قیمت داشت، در کشور آلمان، یک بیگ مگ به قیمت 3.66 یورو فروخته می شد. اگر 3.99 یورو را به 5.51 تقسیم کنید عدد 0.72 را بدست خواهید آورد، که این نرخ تقریبا معادل با ارزش واقعی دلار در مقابل یورو می باشد. پس در صورت استفاده از شاخص بیگ مک قیمت هر دلار، 0.72  یورو می باشد. بیایید نرخ EURUSD را در نمودار فارکس بررسی کرده و نظرات خود را در مورد دلایل اختلاف فاحش بین نرخ بیگ مک و فارکس، با ما به اشتراک بگذارید. ایده های خود را در این باره در قسمت نظرات بنویسید.

نرخ معاملاتی دلار به چه عواملی بستگی دارد؟

بیایید به این شکل نگاه کنیم که شاخص های اقتصاد کلان، تصمیمات فدرال رزرو و اخبار جهانی چه تاثیری بر نرخ خرید و فروش دلار می گذارند. و یا ممکن است حتی، رفتار شاخص دلار آمریکا کاملا به این بستگی داشته باشد که امروز دونالد ترامپ از کدام طرف تختخواب خود بیدار شده است (از کدوم دنده از خواب بیدار شده).

چندی پیش، افرادی به شوخی عنوان کردند که تغییرات قیمت نفت تحت تاثیر حالات شخصی شاهزاده عربستان سعودی می باشد، با این حال، اغلب افراد بر این باورند که تاثیر رئیس جمهور آمریکا بر روی شاخص های مالی، بیشتر از یک اصیل زاده ی اهل ریاض می باشد.

مالک کاخ سفید، بیشترین تاثیرات را بر روی بازار فارکس می گذارد، اگرچه حساسیت بازار نسبت به سخنان وی در سالهای اولیه ریاست جمهوری با عنصر غافلگیری همراه بود. قبل از ترامپ، بندرت کسی از سران کشورها با تأثیرگذاری بر سیاست های پولی تنظیم شده توسط بانکهای مرکزی، در امورات بازار فارکس مداخله می کرد. به تدریج، بازار به این شرایط عادت کرد و از سخنان ترامپ در مورد خطرات قدرت گرفتن بیش از حد دلار، چشم پوشی کرد. در اصل، تفاوت زیادی بین حرف و عمل وی وجود دارد. سیاست ترامپ تقویت ارز ملی بود و اما وی هنگام صحبت در اینباره آن را تضعیف می کرد. در همین راستا، محبوبیت روز افزون رئیس جمهور آمریکا منجر به تغییراتی در نرخ دلار شد.

از دیدگاه تئوری، نرخ یک ارز تحت تاثیر جریان مالی ایجاد شده از تجارت و سرمایه گذاری های انجام شده می باشد. سالهاست که تقاضا برای ارز خارجی با توجه به علاقه به محصولات تولید شده در این کشور تعیین می شود. هرچند، با بزرگ شدن اقتصاد و بیشتر شدن بدهی دولت، اندازه بازار های سهام و اوراق بهادار نیز افزایش می یابد. صادر کنندگان جدید اوراق بهادار پدیدار می شوند، و تقاضاهایی به وجود می آید که باعث تغییرات نرخها می شود که این روند شامل دلار هم می شود. هم اکنون، جریان سرمایه گذاری بزرگ تر و پر تحرک تر شده است. با این حال، وقتی که می خواهیم نرخ ارز را بررسی کنیم معاملات خارجی را نباید از یاد ببریم.

زمانی که یک سرمایه گذار تصمیم می گیرد در سهام آمریکا و یا دیگر بازار های سهام سرمایه گذاری کند، او بر مبنای وضعیت اقتصادی آن کشور قضاوت کرده و تصمیم خواهد گرفت. به طور کلی قبول داریم که نرخ تولید ناخالص کلی جهان سریع تر از نرخ تولید ناخالص آمریکا رشد می کند چرا که در این آمار نرخ جهانی تحت تاثیر اقتصاد کشور های در حال توسعه و چین می باشد. برای امپراطوری آسمانی، 6 درصد رشد، یک عدد طبیعی می باشد، برای آمریکا 3 درصد یک نرخ شگفت انگیز محسوب می شود. وقتی اقتصاد جهانی سریع تر از اقتصاد آمریکا رشد می کند، جریان نقدینگی به بازار های بین المللی نوظهور سرازیر می شود. برعکس، تقویت نرخ تولید ناخالص کشور آمریکا توسط کاهش مالیات و یا توسعه سیاست های پولی فدرال باعث به وجود آمدن فرصت های مناسب برای خرید ارز و سهام های آمریکایی می شود.

در این راستا، یک محرک بیرونی مانند جنگ معاملاتی یا ویروس کرونا باید یک عامل سرنوشت ساز برای اقتصاد جهان و اقتصاد امریکا تلقی شود. حالت دوم ثابت مانده است، در ابتدا، تحت تاثیر ویروس کرونا تولید ناخالص چین شروع به کند شدن شد. در نتیجه، دلار حتی با وجود کاهش نرخ صندوق های فدرال در حال تقویت می باشد.

بنابراین، مهم نیست که ترامپ چگونه می خواهد دلار را تضعیف کند، اگر قصد دارد تولید ناخالص داخلی را به 3٪ برساند و به رکورد جدید S&P 500 برسد، کاهش ارزش فراموش خواهد شد. حمایت از رئیس جمهور آمریکا و شعار " America First!" به معنای زیر پا گذاشتن دیگران برای رسیدن به هدف می باشد. مالک کاخ سفید از کسری تجاری خارجی امریکا ناراضی می باشد و قصد دارد تا حد امکان آن را کاهش دهد. چرا که بهبود جریان تجاری رابطه مستقیمی با به رشد ارزش ارز ملی خواهد داشت!

در این میان، شرایط بازار سهام، تعادل معاملات و خزانه داری نیز بر ارزش اسکناس یک کشور تاثیر می گذارد. در دوره های که آشفتگی و ترس در بازار حاکم است و با توجه به سیاست های پولی فدرال رزرو، تقاضا برای خرید دارایی های امن افزایش پیدا می کند. نرخ صندوق های فدرال ایالات متحده در حال حاظر بالاتر از همتایان خود در سایر کشور های در حال توسعه می باشد. در نتیجه، بازده اوراق خزانه داری آمریکا بیشتر می باشد. آنها پر سود تر از اوراق اوروپایی و ژاپنی به نظر می رسند که این امر به انتقال سرمایه به آمریکا و تقویت نرخ دلار کمک می کند.

افزایش یا کاهش نرخ یک ارز

نوسانات ارزی تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد دارند، اما چون بیشتر مبادلات با ارز ملی انجام می شود اکثر مردم جهان توجه خاصی به آن نمی کنند و توجه اشخاص زمانی به قیمت ارز جلب می شود که قصد خارج شدن از کشور و قصد انجام نقل و انتقالات پولی با خارج از کشور را دارند. مردم یک کشور از داشتن یک ارز محلی قدرتمند لذت خواهند برد چرا که هزینه مصارف وارداتی و سفر های خارجی کاهش می یابد. اما ممکن است یک ارز قدرتمند با ارزش بالا در چشم انداز بلند مدت کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. سود صنایع کمتر می شود و بسیاری از افرادی که در این صنایع شاغل بودند بیکار می شوند. مردم عادی از کاهش ارزش ارز محلی نارحت می شوند چرا که هزینه های سفرهای توریستی و اجناس وارداتی بیشتر می شود ولی گاها ارزی با ارزش پایین تر فواید زیادی برای اقتصاد ملی را دارا می باشد. در اصل نرخ خرید و فروش ارز، یک ابزار مالی مهم برای بانک مرکزی به منظور تدوین سیاست های پولی می باشد. ارزش گذاری نرخ ارز و کاهش یا افزایش نرخ آن بر روی بسیاری از متغییر های اقتصادی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می گذارد. این عامل بر نرخ بهره، بازده سبد های سرمایه گذاری، قیمت کالا ها و خدمات و میزان اشتغال تاثیر می گذارد. بیایید تغییرات نرخ ارز را با استفاده از چندین مثال، بررسی کنیم:

 

 

در نمودار ماهانه USD/JPY روشن است که ین در برابر دلار آمریکا قوی تر شده است. این روند به خوبی می تواند ادامه پیدا کند چرا که شاخص BigMac نشان از کاهش ارزش ین در مقابل دلار را دارد  لذا ممکن است کاهش ارزش ین در مقابل دلار در ماه های بعدی نیز ادامه پیدا کند. کاهش ارزش ین در مقابل دلار حدودا 36.58 درصد می باشد که می تواند اقتصاد ژاپن را تحت تاثیر قرار دهد. اما این احتمال نیز وجود دارد که ژاپن به این عدم تعادل قیمت ارز علاقه داشته باشد چرا که قصد دارد اجناس خود را به فروش برساند و برای رسیدن به این مقصود نرخ خرید و فروش ارز ملی خود را به طور مصنوعی کاهش داده است. باید یادآوری کنیم که نرخ ین در ژاپن به شدت تحت کنترل بوده و ما بارها شاهد کاهش یا افزایش بدون دلیل نرخ آن بوده ایم. به همین دلیل است که پیشبینی نرخ ین همچنان جز یکی از سخت ترین پیشبینی ها می باشد.

در مورد نرخ دلار نیوزلند در مقابل دلار آمریکا نیز ارزش این نماد نیوزلندی در مقابل دلار کاهش یافته است و بعدا می تواند ارزش آن بیشتر شود. طبق شاخص Big Mac نرخ این ارز 16.37 درصد کاهش داده شده است. نرخ این ارز به طور شدیدی به میزان بازدهی تولیدات و مواد غذایی نیوزلندی وابسته است و این نرخ می تواند در آینده افزایش پیدا کند. اگرچه این امکان نیز وجود دارد که نرخ این ارز به مدت طولانی در هر دو جهت حرکت کرده و حالت ساید وی داشته باشد. در نمودار می توانید ببینید قیمت در حول مرکز دامنه معاملات در حال حرکت است. یورو نیز در برابر دلار 16.37 درصد کمتر ارزش گذاری شده است بنابراین می تواند در ادامه افزایش قیمت داشته باشد. هرچند نرخ EUR/USD  هم می تواند تا 1.23 افزایش و یا تا 1.035 کاهش یابد. فارکس همیشه تعجب آور و غیر قابل پیشبینی بوده است، نرخ فعلی 1.23 دلار می باشد که حاکی از آن است که نرخ یورو کاهش داده شده است.

طبق شاخص Big Mac ارزش دلار استرالیا 14.57 درصد کاهش یافته است. ارز AUD یک ارز ارزان محسوب می شود ولی این شرایط به زودی می تواند تغییر کند. اگر به نمودار دقت کنید مشخص است که AUD/USD  به سطح محلی خود نزدیک است. نمودار قیمت تا 1.10 دلار برای یک واحد ارز استرالیایی افزایش قیمت داشته است. البته انتظار نمی رود این اتفاق مجددا رخ دهد، صعودی بودن روند این جفت ارز کاملا محتمل می باشد.

 

 

به عنوان مثال وضعیت اقتصاد و بخش های مالی استرالیا ارتباط مستقیمی با ارزش طلا دارد. اگر قیمت فلزات گرانبها کاهش یابد، این کاهش بر اقتصاد استرالیا تاثیر منفی می گذارد. اما نمودار های طلا و AUD/USD دقیقا مانند یکدیگر نیستند. علاوه بر طلا، استرالیا مقدار زیادی آهن، زغال سنگ، و مواد غذایی در لیست محصولات صادراتی خود دارد. بیشتر شدن قیمت این محصولات می تواند پشتیبان ارز ملی استرالیا باشد و برعکس کاهش قیمت اقلام صادراتی استرالیا می تواند باعث کاهش ارزش ارز ملی استرالیا شود. در پی دلار استرالیا، ارزش دلار کانادا نیز کاهش خواهد یافت. اگر شاخص Big Mac  را برای این ارز مطالعه کنید، می بینید که 12.16 درصد از ارزش این ارز کاهش یافته است. USD/CAD با نرخ 1.60 و 1:1 مبادله شده است.

 

 

آیا دلار کانادا قوی تر خواهد شد؟ هیچ کس نمی تواند در این مورد نظر قطعی داشته باشد اما شاخص Big Mac به خوبی می تواند نشان گر این مساله باشد و دلار آمریکا می تواند در مقابل دلار کانادا با کاهش ارزش رو به رو شود و قطعا این روند در بلند مدت امکان پذیر خواهد بود. جفت ارز فرانک سوئیس در مقابل ین ژاپن یک نمونه بسیار بازر از یک ارز قوی در مقابل یک ارز ضعیف می باشد. ین نسبتا ضعیف بوده (-36.58 درصد) و فرانک سوئیس با (27.2 درصد) قوی ترین در بین همه ارز ها می باشد. شاخص Big Mac نشان می دهد که به احتمال زیاد ین قوی تر خواهد شد و ارزش فرانک پایین تر خواهد آمد و نرخ جفت می تواند به خوبی پایین بیاید.

 

 

در جفت ارز دلار آمریکا و رند آفریقا جنوبی نیز همین مساله کاملا نمایان است. رند به طور کامل قابل توجهی (57.34 درصد) با کاهش ارزش مواجهه بوده است. هرچند، اخیرا ارزش آن افزایش یافته است، پس پیشبینی روند این ارز کار دشواری می باشد. طبق نمودار ماهانه، می توانیم این فرض را داشته باشیم که روند فعلی ادامه خواهد یافت.

البته ، شما باید نه تنها به شاخص Big Mac بلکه باید به چگونگی حرکت نمودار قیمتی آن نیز توجه کنید.

 

 

زمانی که قیمت عمق پیدا می کند، احتمال رشد شدید آن افزایش پیدا می کند و برعکس زمانی که قیمت یک جهش قیمتی رو به بالا انجام میدهد، احتمالا افت خواهد کرد. وضعیت رند نیز مانند ارز استرالیایی ارتباط مستقیمی با قیمت طلا دارد. آفریقا جنوبی یکی از بزرگترین تولید کنندگان طلا می باشد. اقتصاد و شاخص های مالی این کشور به قیمت طلا بستگی دارد. علاوه بر طلا آفریقا جنوبی بزرگترین تولید کننده پلاتین بوده و زغال سنگ و سنگ آهن و کبالت را نیز تولید می کند. در صورتی که می خواهید با این جفت ارز کار کنید باید نوسانات تمامی این محصولات را زیر نظر بگیرید.

اگر USD/ZAR را خرید و فروش می کنید باید بدانید که نا آرامی های اجتماعی مانند اعتصاب و یا حمله به مراکز تولید طلا و دیگر آشفتگی ها در این منطقه زیاد رخ می دهند و اگر از این قبیل مشکلات در آفریقا وجود داشته باشد. نمی توان از شاخص Big Mag  به عنوان اساس تصمیم گیری برای انجام معاملات استفاده کرد. اگر سرمایه گذاران، سرمایه های خود را از این کشور خارج کنند، کارخانه ها تعطیل شده، معدن های طلا بسته شده و ارزش ارز ملی به شدت پایین خواهد آمد.

ارزش دلار نیز می تواند با سرعت زیاد کاهش یابد چرا که هر چند قیمت طلا همیشه در حال تغییر است اما قیمت گذاری دلار نیز با مبنا استاندارد طلا انجام نشده است(یعنی چاپ پول به ازای ذخیره طلا در کشور انجام نمی شود). اگر صندوق فدرال ایالات متحده بخواهد نرخ بهره را تغییر دهد، این عامل از هر نظر اهمیت زیادی خواهد داشت. پس مهم نیست که قیمت Big Mac چقدر می باشد. برای مثال در سال 2008 که نرخ بهره به 0%-0.25% تغییر یافت، دلار با کاهش قیمت رو به رو شد.

علاوه بر فرانک سوئیس، ارزش کرونی نروژ و کرون سوئد به ترتیب 11 و 9.79 درصد کاهش یافته است. قیمت این ارزها به طور سنتی افزایش یافته بود. هر چند این عامل در هنگام انجام معاملات، باید توسط تریدر لحاظ شود. ارزهایی که قیمتشان بیش از ارزش واقعی خود افزایش یافته اند می توانند به راحتی با کاهش ارزش روبه رو شوند. این کاهش در مقابل ارزهایی که قیمتشان کاهش داده شده است بیشتر ملموس می باشد.

بیگ مک ارزان و گران

 

 

چرا این همبرگر در سوئیس بسیار گران تر می باشد؟ اولین دلیل این گرانی، گران بودن نیروی کار در سوئیس می باشد. برای مثال یک کارگر در سوئیس ده ها برابر بیشتر از یک کارگر مصری حقوق دریافت می کند. همچنین شاخص Big Mac می تواند تحت تاثیر فاکتور های دیگری مانند آب و هوا باشد. سوئیس به مدت شش ماه دارای آب و هوای بسیار سرد می باشد و پرورش دام در این آب و هوا بسیار سخت می باشد و آنها مجبور هستند ساختمانها را برای این کار گرم نگه دارند و غیره...

هزینه کار در سوئد و فنلاند نیز بسیار گران می باشد. همچنین شرایط آب و هوایی در این کشورها نیز زیاد مساعد نمی باشد و با وجود این دلایل جای تعجبی نیست که یک همبرگر در این کشور ها گرانتر از سایر کشور هاست.

ارتباط زیادی با نرخ تورم دارد، به عنوان مثال در آرژانتین در سال 2001، هنگامی که در این کشور بحران شدیدی وجود داشت، بیگ مک بسیار ارزان بود چرا که این کشور دارای نیروی کار بسیار ارزانی بود اگر محصولات به ارز آزاد خارجی تبدیل می شد کالا ها دارای قیمت ها تمام شده بسیار کمتری بودند.

هرچند که باید شاخص Big Mag را همواره در نظر داشته باشیم اما شما نمی توانید عملکرد کلی اقتصاد یک کشور را فقط با سنجش این معیار تخمین بزنید. برای مثال شاخص Big Mag ژاپن و تایلند به هم دیگر نزدیک است این در حالی است که درامد ژاپنی ها و تایلندی ها را حتی نمی توان با هم مقایسه کرد. تایلند از مزیت نیرو کار ارزان بهره مند است و ژاپن از قدرت اتوماسیون در بسیاری از صنعت ها و استفاده بهینه از نیرو کار بهره می برد. برای مثال برای انجام دادن یک سری وظایف به چند نفر نیرو انسانی تایلندی نیاز داریم این در حالیست که همین کار را یک اپراتور ژاپنی به راحتی انجام می دهد.

حال چرا این همبرگر در کانادا بسیار گران است؟ در این کشور محصولات زیادی مانند گاو، روغن و غیره تولید می شود ولی شرایط آب و هوایی این کشور نیز مساعد نمی باشد. برای مثال در روسیه، در برخی از مناطق می توان گیاهان گرمسیری را پرورش داد اما در کشور کانادا انجام این کار کاملا غیر ممکن است چرا که هزینه تامین گرمایش مخصوصا در زمستان های سرد این کشور بسیار بالا می باشد. جریان فعلی لابرادور کشور را به شدت خنک کرده و شرایط را برای پرداخت کنندگان مالیات و همچنین کارفرمایان بسیار سخت می کند. به هر حال ، شاخص Big Mac برای معامله گران کشور های غربی با ارز های قوی بیشتر از کشور های توسعه نیافته، در نظر گرفته می شود.

جمع بندی:

با توجه به شاخص Big Mac  در معاملات جفت ارز ها چه نتیجه ای می توان گرفت؟ این شاخص نمی تواند به عنوان یک شاخص کاملا دقیق و مرجع اصلی برای انجام معاملات در نظر گرفته شود اما به کمک این شاخص می توان قضاوت نسبتا صحیحی را برای کم ارزش بودن و یا با ارزش بودن یک ارز انجام داد.

گزارش اشتغال غیر کشاورزی

گزارش اشتغال غیر کشاورزی چیست؟

گزارش اشتغال غیر کشاورزی چه زمانی و توسط چه کسی منتشر می شود و چگونه می توان آن را تحلیل کرد؟ استراتژی های پر سود بر اساس اشتغال غیر کشاورزی و مشکلاتی که ممکن است برای افراد مبتدی ایجاد کند

گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP) به عنوان یکی از مهمترین گزارشاتی شناخته می شود که مستقیما بر نرخ ارز آمریکا تاثیر می گذارد. این گزارش یکی از مهم ترین رویداد های تقویم اقتصادی بوده و پایه استراتژی هایی فاندامنتال می باشد. با وجود ساده بودن تفسیر آمار، سودگیری از این گزارش دشوار است و حتی بسیاری از معامله گران حرفه ای معتقدند زمانی که این گزارش منتشر می شود، باید از انجام معاملات خود داری کرد. در این مقاله خواهیم آموخت که اشتغال غیر کشاورزی چیست، چه کسی آن را منتشر می کند، چگونه می توان آن را آنالیز کرد، چه استراتژی هایی بر اساس آن وجود دارد، چرا سودگیری از آن سخت است و چه تله هایی در انتظار افراد مبتدی می باشد.

گزارش اشتغال غیر کشاورزی چه مفهومی دارد و چگونه می توان از طریق آن کسب سود کرد؟

معامله گران فاندامنتال، از تقویم اقتصادی زیاد استفاده می کنند. به همین دلیل، با استفاده از نوسانات شدیدی که بعد از انتشار گزارشات اقتصادی به وجود می آیند این فرصت به وجود می آید که سودی که یک معامله گر در طول یک هفته و یا حتی زمان بیشتر در یک بازار آرام کسب می کند، در عرض چند ساعت بدست آورند. کاملا منطقی به نظر می رسد که معامله گران مبتدی احساس کنند که می توان با استفاده از این اخبار به سادگی درامد کسب کرد اما دقیقا اینجاست که میفهمند سخت در اشتباه بودند. گزارش اشتغال غیر کشاورزی یکی از مهم ترین رویدادهای اقتصادی است که میتواند تاثیرات عظیمی بر روی شاخص بگذارد و به همین دلیل بسیاری از معامله گران، انجام معاملات در هنگام این خبر را عاقلانه نمی دانند. در این مقاله سر فصل های زیر را خواهید خواهید گرفت:

• گزارش اشتغال غیر کشاورزی چیست، چه زمانی منتشر می شود، و کجا می توان اطلاعاتی از آن بدست آورد؛
• چگونه می توان مقدار اهمیت آن را تحلیل کرد و چگونه می توان با آن درامد کسب کرد؛
• چه چالش هایی وجود دارد، و چرا معامله بر اساس اخبار برای معامله گران مبتدی خطرناک می باشد؛

گزارش اشتغال غیر کشاورزی چیست؟ (تئوری)

گزارش اشتغال غیر کشاورزی یکی از مهم ترین گزارشاتی است که در مورد بازار کار ایالات متحده آمریکا منتشر می شود و تاثیر شدیدی بر نرخ دلار می گذارد. از نظر اهمیت، این گزارش بعد از گزارش نرخ تنزیل (نرخ تنزیل، نرخ بهره ‌ای است که از بانک های تجاری و سایر مؤسسات سپرده گذاری، برای وام های دریافتی از بانک فدرال رزرو آمریکا گرفته می‌شود) رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این گزارش تعداد افراد شاغل در حوزه های غیر کشاورزی را نشان می دهد. این آمار بر اساس تعداد کارمندان دولت، بخش خصوصی و شرکت های غیر انتفاعی (ناسودبر) بدست می آید. تعداد کل افراد شاغل در این بخش 80 درصد (20 درصد از شاغلین بخش کشاورزی در این آمار در نظر گرفته نمی شود، زیرا شغل این افراد فصلی تلقی می شود) نرخ تولید ناخالص داخلی کشور آمریکا را در بر می گیرند. تحلیل کلی به این شکل است:

• اگر رقم واقعی (actual) بالاتر از رقم پیشبینی شده (forecast) باشد، معامله گران در بازار حالت گاوی خواهند داشت. (از آنجایی که این نرخ نشانگر رشد اقتصاد می باشد، باعث رشد دلار در مقابل بقیه ارزها خواهد شد)؛
• اگر رقم واقعی (actual) کمتر از رقم پیشبینی (forecast) باشد، معامله گران حالت خرسی به خود خواهند گرفت. (چرا که نرخی که از رشد اقتصاد پیشبینی می شد کمتر می باشد و باعث کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر خواهد شد)

 

 

این تصویر نشان دهنده ی آمار موجود در تقویم اقتصادی می باشد. برای مثال، بیایید آمار را از نهم سپتامبر 2018 (برای آگوست) بررسی کنیم. زمانی که تغییر در تعداد افراد شاغل، 191 هزار نفر پیش بینی می شد، عدد واقعی 201 هزار نفر اعلام شد. به دلیل اینکه این عدد بیشتر از مقدار پیشبینی شده بود، با رنگ سبز نشان داده شده است. این گزارش توسط سرمایه گزاران مثبت طلقی شد (این مورد در مثال بخش بعد به صورت کامل بررسی خواهد شد). همانطور که در عمل نشان داده شده است، بازار به اختلاف بیش از 40 هزار واحد، بین مقدار قبلی (previous) و واقعی، (که البته در مثال ما این عدد 54 هزار واحد بود: 201 - 147 = 54K) واکنش قابل توجی نشان می دهد.

به یاد داشته باشید در نهم سپتامبر 2018، مقدار واقعی با مقدار قبلی، در 5 اکتبر 2018 یکسان بودند. این تنها مثالی است که این اعداد با هم دیگر برابر هستند. چرا ؟ آمار همیشه دقیق نبوده و گاها در معرض تجدید نظر قرار می گیرد. در حالی که در مقادیر واقعی ارائه شده، تغییر تعداد کارمندان از تاریخ 3 اوت 2018 در مجموع 175 هزار نفر بوده است و پس از تجدید نظر در ابتدای دوره گزارش (مقدار قبلی ثبت شده در 9ام سپتامبر 2018 )، این رقم به 147 هزار تبدیل شد. از آنجا که مقداری که در تجدید نظر بدست آمده است بیشتر می باشد، عدد 147 با رنگ قرمز نشان داده شده است.

این گزارش جمعه اول هر ماه در ساعت 3:30 بعد از  ظهر (4:30 بعد از ظهر وابسته به فصل) به زمان مسکو منتشر می شود. منبع اطلاعات، تحقیقاتی است که از 400 شرکت مختلف آمریکایی انجام می شود، محاسبات توسط دفتر آمار اشتغال آمریکا (BLS) انجام شده و نویسنده این گزارش وزارت کار آمریکا می باشد.

این گزارش نسبت به تغییرات میانگین دستمزد ساعتی، که ممکن است کل آمار را دستخوش تغییر کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در اینجا به گزارشات مهمی که انجام می شوند، اشاره شده است:

• گزارش، شرکت پردازش داده های خودکار. این شرکت بزرگترین اپراتوری است که در حال دریافت صورت درامد ها می باشد. این گزارش یک روز قبل تر از گزارش اشتغال غیر کشاورزی اعلام می شود و می تواند برای براورد اولیه اشتغال (حقوق متوسط در هر ساعت) مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این واقعیت که می توان آن را فقط در اخبار (به عنوان مثال رویترز) ردیابی کرد، بانک های سرمایه گذاری پس از انتشار این آمار، پیشبینی های خود را از گزارش اشتغال غیر کشاورزی، بازبینی می کنند.
• گزارش ادعای بیکاری- تغییر در تعداد درخواستهای دریافت مزایای بیمه بیکاری که به صورت هفتگی در روزهای پنجشنبه منتشر می شود. اگر تعداد آنها کاهش یابد، احتمالا میزان شاخص حقوق. اشتغال غیر کشاورزی افزایش خواهد یافت.

معامله گران همچنین می توانند داده های مربوط به  PMI(شاخص فعالیت تجاری) و ISM (شاخص خوشبینی در تجارت) و شاخص انتظارات مصرف کننده را توسط آژانس های خبری دنبال کنند. به نظر می رسد تجزیه و تحلیل داده ها در مورد بیکاری (اشتغال) و بخش های اصلی مانند تولید، ساخت و ساز، تجارت، حمل و نقل، حوزه درمان و دارو و همچنین گردشگی و حوزه رستوران کاربردی باشد.

فدرال رزرو بر روی داده های بازار کار متمرکز شده است: رشد پایدار شغل منجر به تقاضای بیشتر و به تبع آن بالا رفتن قیمت ها می شود. برای مهار تورم، فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش می دهد که در فارکس نیز تاثیر می گذارد.

چگونگی درامد زایی از گزارش اشتغال غیر کشاورزی (تمرین)

با تلاش زیاد سود خواهید کرد. باتوجه به نوسانات و تاثیر کوتاه-مدت این گزارش، برخی از منابع تحلیلی از انجام پیشبینی روی این شاخص خود داری می کنند. تصویر زیر دلیل این امر را نشان می دهد:

 

 

واکنش به گزارش اشتغال غیر کشاورزی با رنگ زرد نشان داده شده است. به نظر من بدهی است که نوسانات بسیار قوی تری نسبت به تحرکات بعد از انتشار گزارش وجود دارند، که همیشه قابل پیشبینی نمی باشند.

با این وجود چندین استراتژی معاملاتی مختلف را به شما معرفی می کنم:

• خرید و فروش جفت ارزهایی که نوسانات بالایی دارند: یورو به دلار آمریکا، دلارهای کانادا و نیوزلند، پوند انگلستان و یا فرانک سوئیس. معامله باید در اولین ثانیه ها و در جهت مقدار واقعی پیشبینی شده باز شود. پوزیشن شما باید دو ثانیه های اول و در جهت مقدار واقعی پیشبینی شده، باز شود. اگر گفته شده است که مقدار واقعی بزرگتر از پیش بینی می باشد، باید یک پوزیشن لانگ (خرید) باز کنید، و اگر واقعی از پیش بینی کوچک تر بود، معامله ی شورت (فروش). توجه داشته باشید در اینجا مقدار قبلی ارزش خاصی ندارد. برای مثال: اگر مقدار قبلی = 250 باشد، و عدد پیشبینی شده 180 بوده و مقدار واقعی = 220 باشد، با وجود اینکه مقدار واقعی کمتر از مقدار قبلی است، پوزیشن باید به عنوان خرید ثبت گردد. دلیل: پیشبینی برای مدت طولانی در بازار تاثیر خود را گذاشته است و بازار قبلا بر اساس این پیشبینی در مقایسه با ارزش قبلی (دوره قبلی) معامله شده است. اگر پیشبینی شما برای مقدار واقعی درست نباشد - شما بد شانسی آورده اید.
• قرار دادن دو سفارش در حال انتظار قبل از انتشار خبر. نقطه ورود به صورت جداگانه مشخص می شود. هر دو سفارش توسط تریلنگ استاپ و حد سود بیمه شده اند. اگر روند در جهت یکسان حرکت کند، شما می توانید سود خوبی در عرض چند دقیقه کسب کنید. و اگر هر دو سفارش به علت نوسانات بالا فعال شوند، معامله گر ضرر خواهد کرد.

سوال اصلی در معاملاتی که بر اساس اخبار انجام می شود این است که ، چه زمانی باید وارد معامله شویم: قبل یا بعد از انتشار گزارش؟ در حالت اول خطر اشتباه کردن وجود دارد و در حالت دوم احتمال تاخیر در ورود به معامله وجود دارد.

بیایید یک مثال را در نظر بگیریم. در تاریخ 7 سپتامبر 2018، در ساعت 15:30 گزارش اشتغال غیر کشاورزی منتشر شد.

 

 

در ماه جولای (گزارش از 3 آگوست 2018)، تعداد مشاغل جدید ایجاد شده به 157 هزار نفر کاهش یافت (بعدا، پس از تجدید نظر در آمار، این مقدار به 147 هزار نفر تغییر کرد). با این حال، پیشبینی های تحلیل گران حاکی از افزایش 191 هزار نفری در آگوست بود، اما آمار از پیشبینی ها فرا تر رفت و 201 هزار شاغل جدید به وجود آمده بود. این عدد بیش از حد خوشبینانه است چرا که پیشبینی ماه سپتامبر کاهش به عدد 185 هزار نفر را تخمین زده بود.

سرمایه گذاران بلافاصله با شرط بندی روی دلار به این گزارش پاسخ دادند (کندل پنج دقیقه ای قرمز در ساعت 15:30 ). کسانی که این لحظه را از دست دادند با ریسک به مراتب بالا و سود کمتر وارد بازار شدند. لطفا به یاد داشته باشید که در انتهای بخش، کسانی که روی فروش یورو شرط بسته بودند کم کم سفارشات خود را بستند. از نظر منطقی، در پایان روز کاری نرخ بالا تر رفت. در اینجا باید به سخنان ترامپ هم اشاره کنیم که در این تاریخ، وی عنوان کرد برای اولین بار در 12 سال گذشته رشد اقتصاد (4.2 درصد) از نرخ بیکاری (3.9 درصد) پیشی گرفت.

 

 

این رقم نشان می دهد که در آستانه انتشار گزارش، روند نسبت به واکنشی که به دیگر عوامل فاندمنتال داشته است، شیب کمتری داشته است. با توجه به پیشبینی تحلیل گران از بازار کار، معامله گران در حال حاظر شروع به قرار دادن سفارش فروش یورو کرده و روی رشد دلار شرط بستند. پس از انتشار آمار، نرخ EUR/USD کاهش یافت، و در 11 سپتامبر نرخ ریکاور شد (یعنی قیمت به محل اولیه خود بازگشت). در این مورد، پوزیشن ما می توانست بیش از 3 ساعت باز بماند، اما خطر سواپ سه برابر و فشار نوسانات بزرگ، سود گیری از آن را غیر ممکن کرده بود.

مختصر و مفید: 1. ما رفتار روند را پس از گذشت سه ساعت از انتشار آمار، بررسی کردیم و آنرا با پیشبینی های انجام شده مقایسه کردیم. اگر روند افقی باشد بهتر است. 2.  با توجه به امکان وجود افت و خیز در بازار ، ما معامله را توسط استاپ اوردر ها بیمه کردیم. 3. دقیقا پس از ارائه شدن آمار، یک پوزیشن باز کردیم، پنج دقیقه تاخیر می تواند باعث شکست معاملات شود. 4. حریص نباشید و دچار پنیک نشوید: معامله را پس از 30 دقیقه ببندید، اگر روند برگشت انجام نداد، یک تریلنیگ استاپ تعیین کنید و یا پس از گذشت 1.5 الی 2 ساعت از  باز شدن معامله، از بازار خارج شوید.

مشکلات اشتغال غیر کشاورزی

در نگاه اول، کلیت استراتژی مشخص است. اما بیایید یک حالت فرضی را در نظر بگیریم: وقتی در ساعت 15:30، خبر منتشر می شود، با توجه به مثبت بودن نتایج گزارش همه برای خرید دلار عجله می کنند. فرض کنید افرادی هم وجود دارند که سفارش فروش دلار ثبت می کنند. سوال: چه کسی معاملات را خواهد بست و در چه نقطه ای؟ بعضی از افراد از سودی که بعد از گذشت 3 تا 10 دقیقه بدست آورده اند (اسکالپر) کاملا خوشحال هستند. هر سفارش خرید یا فروش (باز کردن و یا بستن یک پوزیشن) بر روی جهت روند تاثیر گذار می باشد و در تایم فریم های طولانی مدت، روند نسبتا یکنواخت و رو به بالا خواهد بود، پس در یک تایم فریم کوتاه (M1, M5) نوسان وجود خواهد داشت، چرا که در این لحظه هزاران سفارش خرید و یا فروش انجام می شود.

این وضعیت فرضی می باشد، اما به زبان ساده توضیح می دهد که چرا این روند در جهت معینی قدرت نخواهد داشت، بلکه نشان گر نوسانی است که پس از انتشار گزارش ایجاد می شود. گاهی اوقات در دقایق اول روند در یک جهت تقویت می شود، حد ضرر ها را فعال می کند و حالت شارپ به خود می گیرد.

مشکلات گزارش اشتغال غیر کشاورزی:

غیر قابل پیشبینی بودن. در اینجا به تصویر قبلی برمیگردیم. بگذارید یاد آوری کنیم که با افزایش تعداد مشاغل در تاریخ 7  سپتامبر 2018، رسیدن 147 هزار به 201 هزار، شاهد افزایش شدید نرخ دلار شدیم. و حالا بیایید به خط قبلی نگاهی بیندازیم:

 

 

اگر یادتان باشد در 7 سپتامبر 2018، اختلاف بین عدد واقعی و مقدار قبلی به 54 هزار بوده و اختلاف مقدار واقعی و پیشبینی ها به 10 هزار واحد رسید. و این دلیل کافی بود تا دلار رشد چشمگیری داشته باشد. چیزی که ما در سوم اکتبر 2018 دیدیم: تفاوت بین عدد واقعی با مقدار قبلی آن منفی 91 هزار واحد بود، اختلاف مقدار پیشبینی شده با مقدار واقعی به منفی 36 هزار عدد رسید و بازار نسبت به ماه سپتامبر باید واکنش بسیار شدیدی به این آمار نشان می داد.

 

 

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، به جای رشد ارزش یورو، شاهد کاهش نرخ آن هستیم. نکته جالب اینجاست که، تحلیلگران این واقعیت را نادیده می گیرند و سعی می کنند نظری درباره آن نداشته باشند. یکی دیگر از نسخه های اعتماد به نفس بالای سرمایه گذاران، در مورد قدرت زیاد آمریکا در جنگ تجاری آمریکا و چین بود. و تا حدی این نسخه قابل قبول می باشد. زمانی که به علت جنگ اقتصادی، لیر ترکیه سقوط کرد، اورپا بیشتر از این که تحت تاثیر آمار اشتغال غیر کشاورزی باشد، تحت تاثیر قدرت آمریکا در جنگ تجاری ایجاد شده قرار گرفت و در نتیجه نرخ یورو با کاهش رو به رو شد.

در هر حال، اینها تنها نظراتی هستند که به روشنی خطر معاملات کوتاه مدت را در تحلیل فاندامنتال نشان می دهند. آیا شما هنور هم می خواهید بر پایه گزارشات اشتغال غیر کشاورزی معامله کنید؟

• نرخ جفت ارز در حال حاظر در پیشبینی تحلیل گران مشخص شده است. تا حدودی، در نمودار قسمت قبل نیز قابل مشاهده می باشد. من قبلا هم این موضوع را بررسی کرده ام که تقریبا سه ساعت قبل از ارائه آمار، معامله گران شروع به شرط بندی روی تقویت دلار کردند. و همچنین من متذکر شدم که شما فقط می توانید تا 3 ساعت بعد از ارائه شدن گزارش اشتغال غیر کشاورزی با آن درامد کسب کنید. اگر آمار اشتغال در ماه سپتامبر، معامله گرانی که در اول صف بودند را نا امید کرده بود، حتی آمار های مثبت نیز می توانستند برخلاف دلار ظاهر شوند.
• عدم در نظر گرفتن پیشبینی بازار و احتمال وقوع تجدید نظر در آمار. من بارها در مورد این موضوع صحبت کرده ام: حتی آمارهای مثبت اگر بدتر از میزان پیشبینی شده باشند، می توانند باعث سقوط دلار شوند.
• غیر عادی بودن. داستانی وجود دارد که باعث متحیر ماندن تمام معامله گران شد. گزارش اشتغال غیر کشاورزی منتشر شده در اکتبر 2013 مثبت بوده، اما نرخ دلار در زمان ارائه شدن این آمار سقوط شدیدی را تجربه کرد. هیچ دلیل خاصی برای این امر وجود نداشت و آخرین باری که چنین شرایطی در اوایل سال 2000 اتفاق افتاده بود. یکی از تئوری های ممکن این است که یکی از بازیگران اصلی بازار مقدار زیادی از ارز خود را در بازار فروخته است ولی هیچ سندی برای تایید این تئوری در دست نیست.

نظر من: بهتر است معاملات دلار قبل از گزارشات اشتغال غیر کشاورزی بسته شوند و از درگیر شدن با این نوسان دوری کنید. و یا شانس خود را امتحان کرده و از ریسک لذت ببرید.

نتیجه. گزارش اشتغال غیر کشاورزی یکی از شاخص های اقتصاد آمریکا می باشد، و برای درامدزایی از آن به کمی شانس نیاز خواهید داشت. علاوه بر تحقیق عمیق، شما به یک درک درست از روانشناسی بازار و سرعت عمل بالا نیاز خواهید داشت. برندگان این بازی کسانی خواهند بود که بازی را در مقابل رقبا به بهترین شکل مدیریت کرده، سریع واکنش نشان داده و از پر سرعت ترین کارگزاری ها استفاده می کنند. افسوس، معامله گرانی که تصمیم می گیرند با سرعت بالایی درامد کسب کنند به دلیل بالا بودن نوسان بازار، به سرعت ضرر می دهند. پیشنهاد می شود معامله گران مبتدی بر اساس اخبار معامله نکنند. 

گزارش اشتغال غیر کشاورزی

گزارش اشتغال غیر کشاورزی چیست؟

گزارش اشتغال غیر کشاورزی چه زمانی و توسط چه کسی منتشر می شود و چگونه می توان آن را تحلیل کرد؟ استراتژی های پر سود بر اساس اشتغال غیر کشاورزی و مشکلاتی که ممکن است برای افراد مبتدی ایجاد کند

گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP) به عنوان یکی از مهمترین گزارشاتی شناخته می شود که مستقیما بر نرخ ارز آمریکا تاثیر می گذارد. این گزارش یکی از مهم ترین رویداد های تقویم اقتصادی بوده و پایه استراتژی هایی فاندامنتال می باشد. با وجود ساده بودن تفسیر آمار، سودگیری از این گزارش دشوار است و حتی بسیاری از معامله گران حرفه ای معتقدند زمانی که این گزارش منتشر می شود، باید از انجام معاملات خود داری کرد. در این مقاله خواهیم آموخت که اشتغال غیر کشاورزی چیست، چه کسی آن را منتشر می کند، چگونه می توان آن را آنالیز کرد، چه استراتژی هایی بر اساس آن وجود دارد، چرا سودگیری از آن سخت است و چه تله هایی در انتظار افراد مبتدی می باشد.

گزارش اشتغال غیر کشاورزی چه مفهومی دارد و چگونه می توان از طریق آن کسب سود کرد؟

معامله گران فاندامنتال، از تقویم اقتصادی زیاد استفاده می کنند. به همین دلیل، با استفاده از نوسانات شدیدی که بعد از انتشار گزارشات اقتصادی به وجود می آیند این فرصت به وجود می آید که سودی که یک معامله گر در طول یک هفته و یا حتی زمان بیشتر در یک بازار آرام کسب می کند، در عرض چند ساعت بدست آورند. کاملا منطقی به نظر می رسد که معامله گران مبتدی احساس کنند که می توان با استفاده از این اخبار به سادگی درامد کسب کرد اما دقیقا اینجاست که میفهمند سخت در اشتباه بودند. گزارش اشتغال غیر کشاورزی یکی از مهم ترین رویدادهای اقتصادی است که میتواند تاثیرات عظیمی بر روی شاخص بگذارد و به همین دلیل بسیاری از معامله گران، انجام معاملات در هنگام این خبر را عاقلانه نمی دانند. در این مقاله سر فصل های زیر را خواهید خواهید گرفت:

• گزارش اشتغال غیر کشاورزی چیست، چه زمانی منتشر می شود، و کجا می توان اطلاعاتی از آن بدست آورد؛
• چگونه می توان مقدار اهمیت آن را تحلیل کرد و چگونه می توان با آن درامد کسب کرد؛
• چه چالش هایی وجود دارد، و چرا معامله بر اساس اخبار برای معامله گران مبتدی خطرناک می باشد؛

گزارش اشتغال غیر کشاورزی چیست؟ (تئوری)

گزارش اشتغال غیر کشاورزی یکی از مهم ترین گزارشاتی است که در مورد بازار کار ایالات متحده آمریکا منتشر می شود و تاثیر شدیدی بر نرخ دلار می گذارد. از نظر اهمیت، این گزارش بعد از گزارش نرخ تنزیل (نرخ تنزیل، نرخ بهره ‌ای است که از بانک های تجاری و سایر مؤسسات سپرده گذاری، برای وام های دریافتی از بانک فدرال رزرو آمریکا گرفته می‌شود) رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این گزارش تعداد افراد شاغل در حوزه های غیر کشاورزی را نشان می دهد. این آمار بر اساس تعداد کارمندان دولت، بخش خصوصی و شرکت های غیر انتفاعی (ناسودبر) بدست می آید. تعداد کل افراد شاغل در این بخش 80 درصد (20 درصد از شاغلین بخش کشاورزی در این آمار در نظر گرفته نمی شود، زیرا شغل این افراد فصلی تلقی می شود) نرخ تولید ناخالص داخلی کشور آمریکا را در بر می گیرند. تحلیل کلی به این شکل است:

• اگر رقم واقعی (actual) بالاتر از رقم پیشبینی شده (forecast) باشد، معامله گران در بازار حالت گاوی خواهند داشت. (از آنجایی که این نرخ نشانگر رشد اقتصاد می باشد، باعث رشد دلار در مقابل بقیه ارزها خواهد شد)؛
• اگر رقم واقعی (actual) کمتر از رقم پیشبینی (forecast) باشد، معامله گران حالت خرسی به خود خواهند گرفت. (چرا که نرخی که از رشد اقتصاد پیشبینی می شد کمتر می باشد و باعث کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر خواهد شد)

 

 

این تصویر نشان دهنده ی آمار موجود در تقویم اقتصادی می باشد. برای مثال، بیایید آمار را از نهم سپتامبر 2018 (برای آگوست) بررسی کنیم. زمانی که تغییر در تعداد افراد شاغل، 191 هزار نفر پیش بینی می شد، عدد واقعی 201 هزار نفر اعلام شد. به دلیل اینکه این عدد بیشتر از مقدار پیشبینی شده بود، با رنگ سبز نشان داده شده است. این گزارش توسط سرمایه گزاران مثبت طلقی شد (این مورد در مثال بخش بعد به صورت کامل بررسی خواهد شد). همانطور که در عمل نشان داده شده است، بازار به اختلاف بیش از 40 هزار واحد، بین مقدار قبلی (previous) و واقعی، (که البته در مثال ما این عدد 54 هزار واحد بود: 201 - 147 = 54K) واکنش قابل توجی نشان می دهد.

به یاد داشته باشید در نهم سپتامبر 2018، مقدار واقعی با مقدار قبلی، در 5 اکتبر 2018 یکسان بودند. این تنها مثالی است که این اعداد با هم دیگر برابر هستند. چرا ؟ آمار همیشه دقیق نبوده و گاها در معرض تجدید نظر قرار می گیرد. در حالی که در مقادیر واقعی ارائه شده، تغییر تعداد کارمندان از تاریخ 3 اوت 2018 در مجموع 175 هزار نفر بوده است و پس از تجدید نظر در ابتدای دوره گزارش (مقدار قبلی ثبت شده در 9ام سپتامبر 2018 )، این رقم به 147 هزار تبدیل شد. از آنجا که مقداری که در تجدید نظر بدست آمده است بیشتر می باشد، عدد 147 با رنگ قرمز نشان داده شده است.

این گزارش جمعه اول هر ماه در ساعت 3:30 بعد از  ظهر (4:30 بعد از ظهر وابسته به فصل) به زمان مسکو منتشر می شود. منبع اطلاعات، تحقیقاتی است که از 400 شرکت مختلف آمریکایی انجام می شود، محاسبات توسط دفتر آمار اشتغال آمریکا (BLS) انجام شده و نویسنده این گزارش وزارت کار آمریکا می باشد.

این گزارش نسبت به تغییرات میانگین دستمزد ساعتی، که ممکن است کل آمار را دستخوش تغییر کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در اینجا به گزارشات مهمی که انجام می شوند، اشاره شده است:

• گزارش، شرکت پردازش داده های خودکار. این شرکت بزرگترین اپراتوری است که در حال دریافت صورت درامد ها می باشد. این گزارش یک روز قبل تر از گزارش اشتغال غیر کشاورزی اعلام می شود و می تواند برای براورد اولیه اشتغال (حقوق متوسط در هر ساعت) مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این واقعیت که می توان آن را فقط در اخبار (به عنوان مثال رویترز) ردیابی کرد، بانک های سرمایه گذاری پس از انتشار این آمار، پیشبینی های خود را از گزارش اشتغال غیر کشاورزی، بازبینی می کنند.
• گزارش ادعای بیکاری- تغییر در تعداد درخواستهای دریافت مزایای بیمه بیکاری که به صورت هفتگی در روزهای پنجشنبه منتشر می شود. اگر تعداد آنها کاهش یابد، احتمالا میزان شاخص حقوق. اشتغال غیر کشاورزی افزایش خواهد یافت.

معامله گران همچنین می توانند داده های مربوط به  PMI(شاخص فعالیت تجاری) و ISM (شاخص خوشبینی در تجارت) و شاخص انتظارات مصرف کننده را توسط آژانس های خبری دنبال کنند. به نظر می رسد تجزیه و تحلیل داده ها در مورد بیکاری (اشتغال) و بخش های اصلی مانند تولید، ساخت و ساز، تجارت، حمل و نقل، حوزه درمان و دارو و همچنین گردشگی و حوزه رستوران کاربردی باشد.

فدرال رزرو بر روی داده های بازار کار متمرکز شده است: رشد پایدار شغل منجر به تقاضای بیشتر و به تبع آن بالا رفتن قیمت ها می شود. برای مهار تورم، فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش می دهد که در فارکس نیز تاثیر می گذارد.

چگونگی درامد زایی از گزارش اشتغال غیر کشاورزی (تمرین)

با تلاش زیاد سود خواهید کرد. باتوجه به نوسانات و تاثیر کوتاه-مدت این گزارش، برخی از منابع تحلیلی از انجام پیشبینی روی این شاخص خود داری می کنند. تصویر زیر دلیل این امر را نشان می دهد:

 

 

واکنش به گزارش اشتغال غیر کشاورزی با رنگ زرد نشان داده شده است. به نظر من بدهی است که نوسانات بسیار قوی تری نسبت به تحرکات بعد از انتشار گزارش وجود دارند، که همیشه قابل پیشبینی نمی باشند.

با این وجود چندین استراتژی معاملاتی مختلف را به شما معرفی می کنم:

• خرید و فروش جفت ارزهایی که نوسانات بالایی دارند: یورو به دلار آمریکا، دلارهای کانادا و نیوزلند، پوند انگلستان و یا فرانک سوئیس. معامله باید در اولین ثانیه ها و در جهت مقدار واقعی پیشبینی شده باز شود. پوزیشن شما باید دو ثانیه های اول و در جهت مقدار واقعی پیشبینی شده، باز شود. اگر گفته شده است که مقدار واقعی بزرگتر از پیش بینی می باشد، باید یک پوزیشن لانگ (خرید) باز کنید، و اگر واقعی از پیش بینی کوچک تر بود، معامله ی شورت (فروش). توجه داشته باشید در اینجا مقدار قبلی ارزش خاصی ندارد. برای مثال: اگر مقدار قبلی = 250 باشد، و عدد پیشبینی شده 180 بوده و مقدار واقعی = 220 باشد، با وجود اینکه مقدار واقعی کمتر از مقدار قبلی است، پوزیشن باید به عنوان خرید ثبت گردد. دلیل: پیشبینی برای مدت طولانی در بازار تاثیر خود را گذاشته است و بازار قبلا بر اساس این پیشبینی در مقایسه با ارزش قبلی (دوره قبلی) معامله شده است. اگر پیشبینی شما برای مقدار واقعی درست نباشد - شما بد شانسی آورده اید.
• قرار دادن دو سفارش در حال انتظار قبل از انتشار خبر. نقطه ورود به صورت جداگانه مشخص می شود. هر دو سفارش توسط تریلنگ استاپ و حد سود بیمه شده اند. اگر روند در جهت یکسان حرکت کند، شما می توانید سود خوبی در عرض چند دقیقه کسب کنید. و اگر هر دو سفارش به علت نوسانات بالا فعال شوند، معامله گر ضرر خواهد کرد.

سوال اصلی در معاملاتی که بر اساس اخبار انجام می شود این است که ، چه زمانی باید وارد معامله شویم: قبل یا بعد از انتشار گزارش؟ در حالت اول خطر اشتباه کردن وجود دارد و در حالت دوم احتمال تاخیر در ورود به معامله وجود دارد.

بیایید یک مثال را در نظر بگیریم. در تاریخ 7 سپتامبر 2018، در ساعت 15:30 گزارش اشتغال غیر کشاورزی منتشر شد.

 

 

در ماه جولای (گزارش از 3 آگوست 2018)، تعداد مشاغل جدید ایجاد شده به 157 هزار نفر کاهش یافت (بعدا، پس از تجدید نظر در آمار، این مقدار به 147 هزار نفر تغییر کرد). با این حال، پیشبینی های تحلیل گران حاکی از افزایش 191 هزار نفری در آگوست بود، اما آمار از پیشبینی ها فرا تر رفت و 201 هزار شاغل جدید به وجود آمده بود. این عدد بیش از حد خوشبینانه است چرا که پیشبینی ماه سپتامبر کاهش به عدد 185 هزار نفر را تخمین زده بود.

سرمایه گذاران بلافاصله با شرط بندی روی دلار به این گزارش پاسخ دادند (کندل پنج دقیقه ای قرمز در ساعت 15:30 ). کسانی که این لحظه را از دست دادند با ریسک به مراتب بالا و سود کمتر وارد بازار شدند. لطفا به یاد داشته باشید که در انتهای بخش، کسانی که روی فروش یورو شرط بسته بودند کم کم سفارشات خود را بستند. از نظر منطقی، در پایان روز کاری نرخ بالا تر رفت. در اینجا باید به سخنان ترامپ هم اشاره کنیم که در این تاریخ، وی عنوان کرد برای اولین بار در 12 سال گذشته رشد اقتصاد (4.2 درصد) از نرخ بیکاری (3.9 درصد) پیشی گرفت.

 

 

این رقم نشان می دهد که در آستانه انتشار گزارش، روند نسبت به واکنشی که به دیگر عوامل فاندمنتال داشته است، شیب کمتری داشته است. با توجه به پیشبینی تحلیل گران از بازار کار، معامله گران در حال حاظر شروع به قرار دادن سفارش فروش یورو کرده و روی رشد دلار شرط بستند. پس از انتشار آمار، نرخ EUR/USD کاهش یافت، و در 11 سپتامبر نرخ ریکاور شد (یعنی قیمت به محل اولیه خود بازگشت). در این مورد، پوزیشن ما می توانست بیش از 3 ساعت باز بماند، اما خطر سواپ سه برابر و فشار نوسانات بزرگ، سود گیری از آن را غیر ممکن کرده بود.

مختصر و مفید: 1. ما رفتار روند را پس از گذشت سه ساعت از انتشار آمار، بررسی کردیم و آنرا با پیشبینی های انجام شده مقایسه کردیم. اگر روند افقی باشد بهتر است. 2.  با توجه به امکان وجود افت و خیز در بازار ، ما معامله را توسط استاپ اوردر ها بیمه کردیم. 3. دقیقا پس از ارائه شدن آمار، یک پوزیشن باز کردیم، پنج دقیقه تاخیر می تواند باعث شکست معاملات شود. 4. حریص نباشید و دچار پنیک نشوید: معامله را پس از 30 دقیقه ببندید، اگر روند برگشت انجام نداد، یک تریلنیگ استاپ تعیین کنید و یا پس از گذشت 1.5 الی 2 ساعت از  باز شدن معامله، از بازار خارج شوید.

مشکلات اشتغال غیر کشاورزی

در نگاه اول، کلیت استراتژی مشخص است. اما بیایید یک حالت فرضی را در نظر بگیریم: وقتی در ساعت 15:30، خبر منتشر می شود، با توجه به مثبت بودن نتایج گزارش همه برای خرید دلار عجله می کنند. فرض کنید افرادی هم وجود دارند که سفارش فروش دلار ثبت می کنند. سوال: چه کسی معاملات را خواهد بست و در چه نقطه ای؟ بعضی از افراد از سودی که بعد از گذشت 3 تا 10 دقیقه بدست آورده اند (اسکالپر) کاملا خوشحال هستند. هر سفارش خرید یا فروش (باز کردن و یا بستن یک پوزیشن) بر روی جهت روند تاثیر گذار می باشد و در تایم فریم های طولانی مدت، روند نسبتا یکنواخت و رو به بالا خواهد بود، پس در یک تایم فریم کوتاه (M1, M5) نوسان وجود خواهد داشت، چرا که در این لحظه هزاران سفارش خرید و یا فروش انجام می شود.

این وضعیت فرضی می باشد، اما به زبان ساده توضیح می دهد که چرا این روند در جهت معینی قدرت نخواهد داشت، بلکه نشان گر نوسانی است که پس از انتشار گزارش ایجاد می شود. گاهی اوقات در دقایق اول روند در یک جهت تقویت می شود، حد ضرر ها را فعال می کند و حالت شارپ به خود می گیرد.

مشکلات گزارش اشتغال غیر کشاورزی:

غیر قابل پیشبینی بودن. در اینجا به تصویر قبلی برمیگردیم. بگذارید یاد آوری کنیم که با افزایش تعداد مشاغل در تاریخ 7  سپتامبر 2018، رسیدن 147 هزار به 201 هزار، شاهد افزایش شدید نرخ دلار شدیم. و حالا بیایید به خط قبلی نگاهی بیندازیم:

 

 

اگر یادتان باشد در 7 سپتامبر 2018، اختلاف بین عدد واقعی و مقدار قبلی به 54 هزار بوده و اختلاف مقدار واقعی و پیشبینی ها به 10 هزار واحد رسید. و این دلیل کافی بود تا دلار رشد چشمگیری داشته باشد. چیزی که ما در سوم اکتبر 2018 دیدیم: تفاوت بین عدد واقعی با مقدار قبلی آن منفی 91 هزار واحد بود، اختلاف مقدار پیشبینی شده با مقدار واقعی به منفی 36 هزار عدد رسید و بازار نسبت به ماه سپتامبر باید واکنش بسیار شدیدی به این آمار نشان می داد.

 

 

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، به جای رشد ارزش یورو، شاهد کاهش نرخ آن هستیم. نکته جالب اینجاست که، تحلیلگران این واقعیت را نادیده می گیرند و سعی می کنند نظری درباره آن نداشته باشند. یکی دیگر از نسخه های اعتماد به نفس بالای سرمایه گذاران، در مورد قدرت زیاد آمریکا در جنگ تجاری آمریکا و چین بود. و تا حدی این نسخه قابل قبول می باشد. زمانی که به علت جنگ اقتصادی، لیر ترکیه سقوط کرد، اورپا بیشتر از این که تحت تاثیر آمار اشتغال غیر کشاورزی باشد، تحت تاثیر قدرت آمریکا در جنگ تجاری ایجاد شده قرار گرفت و در نتیجه نرخ یورو با کاهش رو به رو شد.

در هر حال، اینها تنها نظراتی هستند که به روشنی خطر معاملات کوتاه مدت را در تحلیل فاندامنتال نشان می دهند. آیا شما هنور هم می خواهید بر پایه گزارشات اشتغال غیر کشاورزی معامله کنید؟

• نرخ جفت ارز در حال حاظر در پیشبینی تحلیل گران مشخص شده است. تا حدودی، در نمودار قسمت قبل نیز قابل مشاهده می باشد. من قبلا هم این موضوع را بررسی کرده ام که تقریبا سه ساعت قبل از ارائه آمار، معامله گران شروع به شرط بندی روی تقویت دلار کردند. و همچنین من متذکر شدم که شما فقط می توانید تا 3 ساعت بعد از ارائه شدن گزارش اشتغال غیر کشاورزی با آن درامد کسب کنید. اگر آمار اشتغال در ماه سپتامبر، معامله گرانی که در اول صف بودند را نا امید کرده بود، حتی آمار های مثبت نیز می توانستند برخلاف دلار ظاهر شوند.
• عدم در نظر گرفتن پیشبینی بازار و احتمال وقوع تجدید نظر در آمار. من بارها در مورد این موضوع صحبت کرده ام: حتی آمارهای مثبت اگر بدتر از میزان پیشبینی شده باشند، می توانند باعث سقوط دلار شوند.
• غیر عادی بودن. داستانی وجود دارد که باعث متحیر ماندن تمام معامله گران شد. گزارش اشتغال غیر کشاورزی منتشر شده در اکتبر 2013 مثبت بوده، اما نرخ دلار در زمان ارائه شدن این آمار سقوط شدیدی را تجربه کرد. هیچ دلیل خاصی برای این امر وجود نداشت و آخرین باری که چنین شرایطی در اوایل سال 2000 اتفاق افتاده بود. یکی از تئوری های ممکن این است که یکی از بازیگران اصلی بازار مقدار زیادی از ارز خود را در بازار فروخته است ولی هیچ سندی برای تایید این تئوری در دست نیست.

نظر من: بهتر است معاملات دلار قبل از گزارشات اشتغال غیر کشاورزی بسته شوند و از درگیر شدن با این نوسان دوری کنید. و یا شانس خود را امتحان کرده و از ریسک لذت ببرید.

نتیجه. گزارش اشتغال غیر کشاورزی یکی از شاخص های اقتصاد آمریکا می باشد، و برای درامدزایی از آن به کمی شانس نیاز خواهید داشت. علاوه بر تحقیق عمیق، شما به یک درک درست از روانشناسی بازار و سرعت عمل بالا نیاز خواهید داشت. برندگان این بازی کسانی خواهند بود که بازی را در مقابل رقبا به بهترین شکل مدیریت کرده، سریع واکنش نشان داده و از پر سرعت ترین کارگزاری ها استفاده می کنند. افسوس، معامله گرانی که تصمیم می گیرند با سرعت بالایی درامد کسب کنند به دلیل بالا بودن نوسان بازار، به سرعت ضرر می دهند. پیشنهاد می شود معامله گران مبتدی بر اساس اخبار معامله نکنند. 

اموزش فیبوناچی

آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال (Fibonacci)

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین روش ها برای تحلیل بازارهای مالی و بورس می باشد. خیلی از تحلیل گران تکنیکال با استفاده از سطوح فیبوناچی تریدهای خود را انجام می دهند و به سودهای بسیار بالایی می رسند. سطوح فیبوناچی نسبت هایی هستند که با این اعداد می توان نقاط ورود به سهم و حتی نقاط خروج از سهم را مشخص کرد و بر اساس این سطوح معاملات را برنامه ریزی نمود. فیبوناچی در زمان خود یکی از ریاضیدان برجسته جهان غرب بود. اعداد و نسبت های فیبوناچی یکی از ابزارهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال می باشند که توسط این ریاضیدان ایتالیایی بوجود آمدند.

البته نسبت های فیبوناچی الهام گرفته از طبیعت هستند و به مرور زمان معامله گران در بازارهای مالی متوجه شدند که نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی کاربرد دارند. با استفاده از نسبت های فیبوناچی می توان نقاط ورود و خروج سهم را به دست آورد و سرمایه گذاری در بورس را با اطمینان انجام داد. در این مقاله به طور کامل در مورد آموزش سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال صحبت شده است. امیدوارم شما هم از جمله افرادی باشید که به استفاده از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال علاقه داشته باشید و از این مطلب آموزشی نهایت استفاده را ببرید.

همچنین می توانید از دو محصول حرفه ای که به صورت اختصاصی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است دیدن کنید. محصولکه سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد ماهیانه را به معامله گران سیگنال می دهد. محصول دیگری با عنوان نیز برای شناسایی ورود پول بزرگان بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

خرید و فروش بر پایه سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است.

خیلی از معامله گران بر اساس سطوح فیبوناچی خرید و فروش های خود را انجام می دهند و برخی دیگر سطوح فیبوناچی را با نمودار های شمعی و اندیکاتور ها ترکیب می کنند. برای استفاده از ابزار فیبوناچی و تحلیل تکنیکال با این روش می بایست حداکثر و حداقل قیمت سهم در مدت چند روز و یا چند هفته را بررسی کرد.

برای این کار باید ابزار فیبوناچی بر روی پلتفرم معاملاتی در مدت مورد نظر فعال شود.

فیبوناچی چه کمکی به معامله گران در بورس می کند؟

منظور از فیبوناچی در بازارهای مالی و بورس خطوط حمایت و مقاومت می باشد.

قیمت سهم در بین این سطوح حمایتی و مقاومتی در حرکت است.

این خطوط بر اساس ریشه طلایی اعداد فیبوناچی بوجود می آید و بواسطه آن می توان روند قیمت یک سهم در آینده را پیش بینی کرد.

دلایل محبوبیت استفاده از نسبت های فیبوناچی

با استفاده از سطوح فیبوناچی می توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را شناسایی کرد.

کار با استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی بسیار راحت است و تحلیل گران تکنیکال به سادگی می توانند از این ابزار کاربردی استفاده کنند.

در صورت استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی می توان سودهای مستمر و پیاپی در بازار کسب نمود.

مهمترین نسبت های فیبوناچی که توسط تحلیل گران تکنیکال استفاده می شود:

سطح ۱۶۱٫۸%

سطح ۶۱٫۸%

سطح ۳۸٫۲%

این سه سطح در بورس و بازارهای مالی کاربرد فراوان دارد و تحلیل گران تکنیکال برای ورود و خروج از این نسبت ها استفاده زیادی می کنند.

فیبوناچی دارای ابزارهای بسیار زیادی می باشد ولی سه مورد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

1- ابزار فیبوناچی اصلاحی (Retracement)

2- ابزار فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی (Extension)

3- ابزار فیبوناچی پروجکشن یا بازتاب دهنده (Projection)

ابزار فیبوناچی اصلاحی (retracement)

مهمترین ابزار و کاربردی ترین ابزار فیبوناچی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد ابزار فیبوناچی اصلاحی است.

با استفاده درست از فیبوناچی اصلاحی می توان سطوح احتمالی حمایت، در برگشت یک حرکت اصلاحی را پیش بینی کرد.

فیبوناچی اصلاحی دارای چندین سطوح می باشد و همه این اعداد زیر 100 هستند.

تحلیل گران تکنیکال سطوح فیبوناچی را درصدهای داخلی می نامند.

این درصدها عبارت است از:

سطح 23.6%

سطح 38.2%

سطح 50%

سطح 61.8%

سطح 78.6%

این درصدها از مهمترین سطوح در فیبوناچی اصلاحی هستند.

در بین درصدهای ذکر شده سطوح 61.8 که به درصد طلایی معروف است از اهمیت ویژه ای برای تحلیل گران تکنیکال برخوردار است.

جالب است بدانید بیشتر حرکات نزولی و اصلاحی سهم در سطح 61.8 به پایان می رسند.

نکته بسیار مهم دیگری که درباره سطوح اصلاحی باید بدانید این است که سطح 50 از سطوح اعداد فیبوناچی نمی باشد.

بسیاری از معامله گران عقیده دارند که هرگاه قیمت سهم به سطح 50% می رسد سهم واکنش های خیلی خوبی از خود نشان می دهد.

به همین دلیل است که درصد 50 جزو سطوح فیبوناچی اصلاحی قرار داده شده است.

باید توجه داشته باشید که فیبوناچی اصلاحی بهتر است بر روی موج اصلی ترسیم شود.

در پلتفرم متاتریدر از مسیر Insert و سپس Fibonacci و retracement می توانید به ابزار فیبوناچی اصلاحی دسترسی داشته باشید.

در تصویر زیر نقطه شروع فیبوناچی اصلاحی از پایین به بالا ترسیم شده است.

در تصویر زیر نقطه شروع فیبوناچی اصلاحی از بالا به پایین ترسیم شده است.

فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی (Extension)

فیبوناچی گسترشی یا Fibonacci Extension ابزاری است که برای تعیین اهداف قیمتی در یک سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

البته خیلی از معامله گران از Fibonacci Extension برای بدست آوردن نقاط ورود به سهم استفاده می کنند و برای این کار از فیبوناچی پروجکشن به صورت ترکیبی استفاده می کنند.

فیبوناچی اکستنشن اعداد بالاتر از 100% را در بر می گیرد. اعداد فیبوناچی اکستنشن عبارت است از:

127.2

161.8

261.8

423.6

نکات مهم در مورد سطوح فیبوناچی اکستنشن

از بین نسبت های ذکر شده تحلیل گران تکنیکال از سطوح 127.2 و 161.8 به دلیل نزدیکی قیمت و قابل دسترس بودن بیشتر استفاده می کنند.

البته سطوح 261.8 و 423.6 برای اهدا ف دورتر مورد استفاده قرار می گیرد که کاربرد کمتری نسبت به سطوح قبلی دارد.

برای اینکه بتوان فیبوناچی اکستنشن را ترسیم نمود از ابزاری به نام فیبوناچی استفاده می شود.

ابزار فیبوناچی در بیشتر پلتفرم های تحلیلی وجود دارد و در پلتفرم متاتریدر از مسیر Insert و سپس Fibonacci و retracement می توانید به ابزار فیبوناچی اکستنشن دسترسی داشته باشید.

فیبوناچی اکستنشن بهتر است بر روی موج اصلاحی ترسیم شود تا اهداف موج اصلی به دست بیاید.

در تصویر زیر فیبوناچی اکستنشن با موج صعودی ترسیم شده است.

در تصویر زیر فیبوناچی اکستنشن با موج نزولی ترسیم شده است.

فیبوناچی اصلاحی (retracement) و فیبوناچی گسترشی (extension) چه تفاوتی با هم دارند؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی، بیانگر سطوح کمتر از ۱۰۰ درصد موج قیمتی سهم را نشان می دهد.

سطوح گسترش، نقاط بالاتر از ۱۰۰ درصد را نمایش می دهد.

همانطور که قبلا گفته شده سطوح فیبوناچی در بورس و بازارهای مالی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

با استفاده از این نقاط می توان هدف قیمتی یک سهم را پیش بینی نمود.

فیبوناچی پروجکشن یا بازتاب دهنده (projection)

تحلیل گران تکنیکال از فیبوناچی پروجکشن برای بدست آوردن اهداف قیمتی در یک سهم استفاده می کنند.

همچنین فیبوناچی پروجکشن برای پیدا کردن نقاط ورود به سهم نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در فیبوناچی پروجکشن از سه نقطه برای ترسیم کردن سطوح استفاده می شود.

ابزار فیبوناچی پروجکشن دارای دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ است.

سطح ۱۰۰% در فیبوناچی پروجکشن برای حرکات متقارن استفاده می شود و برای همین دارای اهمیت زیادی است.

در خیلی از موارد با رسیدن قیمت سهم به سطح ۱۶۱٫۸ شاهد واکنش های خوبی از سهم خواهیم بود.

در پلتفرم متاتریدر از مسیر Insert و سپس Fibonacci و Expansion می توانید به ابزار فیبوناچی پروجکشن دسترسی داشته باشید.

چگونه فیبوناچی پروجکشن را ترسیم کنیم؟

برای ترسیم کردن فیبوناچی پروجکشن سه نقطه مورد نیاز می باشد:

این سه نقطه با حروف B ، A و C نشان داده می شوند.

برای ترسیم نقاط B ، A و C باید به گونه ای باشند که نقطه C بخشی از حرکت A تا B را اصلاح کرده باشد و تنها در این وضعیت است که می توان فیبوناچی پروجکشن (projection) را به درستی ترسیم نمود.

در تصویر زیر فیبوناچی پروجکشن با موج صعودی ترسیم شده است.

در تصویر زیر فیبوناچی پروجکشن با موج نزولی ترسیم شده است.

نحوه استفاده عملی از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال :

برای درک مطلب و استفاده صحیح از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید قیمت نماد خودرو در مهرماه از 2000 ریال به 2500 ریال رسیده است و قیمت سهم در حال حاضر در حال افت می باشد. نکته اینجاست افرادی که می خواهند از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده کنند از کجا باید بفهمند که قیمت سهم تا چه سطحی ریزش می کند و مجددا به رشد خود ادامه می دهد؟

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی به راحتی روند سهم قابل پیش بینی می باشد.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

برای تشخیص روند قیمت سهم ابتدا باید ابزار فیبوناچی اصلاحی را در برنامه تحلیلی انتخاب کرد.

سپس از ابتدای حرکت قیمت سهم یعنی از قیمت 2000 ریال تا انتهای حرکت یعنی قیمت 2500 ریال را با کمک ابزار فیبوناچی اصلاحی ترسیم کرد.

زمانی که قیمت به سطح 61.8% می رسد می بایست سهم واکنش نشان داده و شاهد رشد سهم باشیم.

نکته بسیار مهم برای افرادی که از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند این است که در زمان ترسیم فیبوناچی اصلاحی دقت زیادی داشته باشید و فیبوناچی را به شکل معکوس ترسیم نکنید.

برای اینکه فیبوناچی را به صورت معکوس ترسیم نکنید این اصل را به یاد داشته باشید:

هرگاه یک حرکت صعودی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی نزولی را تجربه می کند، فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یعنی از پایین به بالا ترسیم شود. با این تعریف هرگاه یک حرکت نزولی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی صعودی را تجربه می کند فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یعنی از بالا به پایین ترسیم شود.

با یادگیری اصول بالا دیگر نگران اشتباه ترسیم کردن فیبوناچی نباشید.

بعد از رسیدن قیمت به سطوح فیبوناچی می توان با قاطعیت سهمی را خرید و فروش کرد؟

در تحلیل تکنیکال باید توجه داشت که رسیدن قیمت سهم به هر کدام از سطوح فیبوناچی دلیلی بر رشد و یا افت سهم نمی باشد و امکان دارد این سطوح شکسته شوند به عنوان مثال در خیلی از موارد سطوح 23.6 و 38.2 نمی توانند حمایت خوبی از سهم داشته باشند. پس در صورتی که با یک اصلاح کلی مواجه باشیم این سطوح به راحتی شکسه خواهند شد. ولی سطوح 50 و 61.8 در خیلی از موارد حمایت خوبی از سهم نشان می دهند و در تحلیل های تکنیکالی بیشتر می شود به این سطوح اعتماد کرد. در هر صورت با تحلیل های خود در صورتیکه قیمت به سطوح 50 و 61.8 رسید حتما باید یک سیگنال تکنیکالی و کمک کننده داشته باشیم تا بتوانیم با قاطعیت بیشتری خرید خود را انجام دهیم.

پس نکته مهم دیگر این است که برای اطمینان از خرید بهتر است از یک سیگنال کمک کننده استفاده شود.

سیگنال های کمک کننده در سطوح فیبوناچی

1- استفاده از الگوهای کندل استیک:

استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال و در نزدیکی سطوح فیبوناچی بسیار معتبر می باشند.

نمودار های شمعی ژاپنی برای هشدار در پایان بازگشت هم بسیار کاربردی هستند.

به عنوان مثال زمانی که قیمت سهم از سطوح پایین به سطح 61.8 رسید و در این حالت اگر بخواهیم برای فروش اقدام کنیم در ابتدا کمی صبر می کنیم تا الگوی کندل استیک Pinbar مشاهده شود و بعد از آن می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

همینطور الگوی کندل استیک Bearish Engulfing نیز می تواند برای فروش مورد توجه قرار گیرد.

با استفاده از این الگوها علاوه بر استفاده از سطوح فیبوناچی از یک سیگنال کندلی بهره برده ایم.

این روش کمک می کند تا بدون دلیل خاصی خرید و فروش انجام ندهیم.

2- استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تبدیل سطوح فیبوناچی:

اعتبار این روش تحلیل تکنیکالی نسبت به الگوهای کندلی خیلی بیشتر است چون از یک الگوی قیمتی قوی بهره میبریم.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی هرگاه قیمت به سطح 61.8% رسیده باشد و در گذشته هم یک سطح حمایتی 61.8% داشته باشیم و این سطح در گذشته شکسته شده باشد باید دقت نمود که این سطح حمایت پس از اینکه شکسته شد تبدیل به مقاومت شده است. پس جالب است که ما در اینجا همزمان یک سطح فیبوناچی در 61.8% و یک ناحیه تبدیل سطح در گذشته داریم و با دیدن این سطوح با اطمینان خیلی بیشتری می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

این روش یکی از اصول مهمی است که هر تحلیل گر تکنیکالی باید از آن پیروی کند.

تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس سطوح فیبو ناچی

کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد سود:

فیبوناچی در تعیین حد سود نقش بسیار مهمی ایفا می کند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز 61.8% می باشد.

در این حالت حد سود اول در تراز 50%، حد سود دوم در تراز 38.2، حد سود سوم در تراز 23.6 و همینطور حد سود چهارم در پایان نقطه ای می باشد که سطوح فیبوناچی بر روی آن ترسیم شده است.

کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد ضرر:

یکی از مهمترین کاربردهای سطوح فیبوناچی در تعیین حد ضرر می باشد.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز 61.8% می باشد.

در این حالت می بایست حد ضرر را کمی پایین تر از تراز 78.6% قرار داد و در صورتی که قیمت سهم از این تراز عبور کرد باید نسبت به فروش سهم اقدام نمود. ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت در صورتیکه فاصله این دو سطح ورود و حد ضرر زیاد باشد بهتر است از روش های متداول دیگری که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود برای تعیین نمودن حد ضرر بهره برد.

نتیجه گیری

اگر شما هم جزو معامله گرانی هستید که به سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تاکنون توجه نداشته اید پیشنهاد می کنم حتما آموزش هایی که در مورد سطوح فیبوناجی در این مقاله گفته شد را با دقت فرا بگیرید. با استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی، در معاملات خود به موفقیت های بیشتری دست پیدا خواهید کرد.

نکتات بسیار مهم در مورد استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال :

1- بهتر است این سطوح را با روش های دیگر و کندل استیک های ژاپنی ترکیب کنید.

2- سطوح فیبوناچی را با کندل استیک های ژاپنی ادغام کنید. این کار می تواند نتایج شگفت انگیزی برای هر معامله گری در بازار های داخلی و خارجی بوجود آورد.

3- در زمان استفاده از سطوح فیبوناچی بهتر است از سطوحی که قدرت بیشتری دارند پیروی کنید.

4- سطوحی که از اعتبار کمتری برخورار هستند را با روش های تحلیل تکنیکالی دیگر ترکیب کنید.

البته ادغام سطوحی که از اعتباز بیشتری برخوردارند مانند تراز 61.8% با یک و یا چند روش دیگر بسیار کار آمد می باشد و موفقیت در بازارهای مالی و بورس را تا چندین برابر افزایش می دهد.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

انواع فیبوناچی وروش استفاده انها

ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال

 

 

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. به بیان دیگر ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. در استفاده از ابزارهای مذکور درصدها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. لازم است بدانید فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که چهار مورد از آن‌ها بیشتر از بقیه اهمیت دارند.

ابزارهای فیبوناچی:

• فیبوناچی اصلاحیFibonacci Retracement (RET)
• فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)
• فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)
• فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO)

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار فیبوناچی همین ابزار فیبوناچی اصلاحی است. در واقع فیبوناچی اصلاحی کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر موارد دارد.

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده و نقاط ورود مناسبی را بدست بیاوریم. پیش از آنکه درباره این ابزار توضیح دهیم، لازم است با درصدهای فیبوناچی اصلاحی آشنا شوید. سطوح کلیدی در این ابزار شامل پنج سطح «۲۳.۶ درصد»، «۳۸.۲ درصد»، «۵۰ درصد»، «۶۱.۸ درصد»، «۷۸.۶ درصد» است.

درصدهایی که اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند، البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند.

همچنین توجه داشته باشید که نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما معامله‌گرها اعتقاد دارند که قیمت به سطح ۵۰ درصد واکنش خوبی نشان می‌دهد، به همین دلیل است که عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

در ابتدا می‌خواهیم فیبوناچی اصلاحی(RET) را برایتان شرح دهیم. زمانی که بازار در روندی خاص در حرکت است، در مقاطعی تمایل برای اصلاح قیمتی دارد که در این‌گونه اصلاح هرگز از کف و سقفی که ما فیبوناچی را رسم کرده‌ایم، فراتر نمی‌رود.

شیوه رسم این ابزار:

۱ابتدا باید یک‌ روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

۲نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مؤلفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد.

۳برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

۴برای نحوه‌ معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم. به‌بیانی برای تشخیص اینکه این سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید، را لحاظ کنید. در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی‌که از این تراز عبور کند، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند، احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال‌زیاد این کف را می‌شکند.

با این تفاسیر اگر روند صعودی باشد، ما می‌توانیم از این ابزار برای بررسی حمایت‌های آن استفاده کنیم که در مثال‌های زیر این امر به‌وضوح مشخص‌ شده است. بعد از انتخاب، نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا سطوح به دست بیاید.

فراموش نكنید كه این دو نقطه یك حداقل و حداكثر هستند.

نمودارهای زیر برای به دست آوردن حمایت‌ها در داخل روند استفاده ‌شده است، می‌توانیم برای به دست آوردن مقاومت‌ها در داخل یک‌روند صعودی هم به دست بیاوریم. توجه كنید كه حالت اصلاحی مربوط به داخل یک كف و سقف است.

فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension

فیبوناچی خارجی(EXT) ابزاری است که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به‌کار می‌آید، به‌صورتی که اگر سهمی از سقف قبلی خود عبور کند، برای اینکه بتوانیم سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی را شناسایی کنیم، می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

شیوه رسم این ابزار:

برای رسم فیبوناچی خارجی کافی است که دقیقا برعکس حالت اصلاحی نقطه حداکثر سقف قبلی را به کف وصل کنیم. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، برای سهم زیر به این صورت توانستیم نقاط مقاومت جدید را شناسایی کنیم. همین امر برای حالت برعکس نیز صادق است، به‌صورتی که در این حالت سهم از کف قبلی خود عبور می‌کند و این بار با وصل کردن نقطه حداقلی به حداکثر قبلی خود می‌توانیم سطوح جدید سهم را شناسایی کنیم. لازم به ذکر است که این ابزار را با اصلاحFibonacci Expansion (EXP) نیز معرفی می‌کنند.

در این حالت نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا نقاط خارجی به دست بیاید؛ بنابراین برای یک حالت خارجی و به‌دست آوردن نقاط مقاومتی از این الگو استفاده‌ شده كه هم در روند صعودی و هم در روند نزولی می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

توجه داشته باشید كه فیبوناچی خارجی برای خارج یک كف و سقف است؛ به مثال‌های زیر توجه کنید.

فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection

فیبوناچی پروژكشن(PRO) در متاتریدر به‌اشتباه از فیبوی Exp نام‌برده شده است، درحالی‌که Pro باید نام گذاری می‌شد، ولی در Dynamic Trader به عنوان Apps نامیده می‌شود.

شیوه رسم این ابزار:

برای استفاده از فیبوناچی پروژكشن باید از سه‌نقطه استفاده شود که این سه‌نقطه شامل نقطه‌ کف، سقف و یک اصلاح چه در صعود و چه در نزول است که به ترتیب باید این سه‌نقطه را با نمودار تیک زد؛ یعنی ابتدا کف یا سقف سپس سقف یا کف و در آخر با کشیدن ابزار تا نقطه اصلاح نقاط خارج از بازه را برای ما به دست می‌آورد.

با توجه به اشکال زیر همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این ابزار بیشتر در روندهای صعودی یا نزولی تکرار می‌شوند که به‌اصطلاح به آن‌ها رالی می‌گویند و اعتبار بیشتری دارد.

طبق الگوی زیر زمانی كه از محور خط‌چین افقی و خط A عبور كنیم، می‌توانیم برای پیش‌بینی قیمت از سه‌نقطه استفاده كنیم و ابزار را به‌صورت زیر رسم كنیم. ابتدا نقطه اول ابزار روی یک، سپس نقطه دوم روی دو و در نهایت تا نقطه سه می‌کشیم تا نقاط مقاومت در آینده به دست بیاید.

 

استراتژی تستر رایگان

شبیه ساز فارکس برای تست استراتژی های معاملاتی

تستر فارکس (شبیه ساز فارکس)، یک نرم افزار ساده برای آزمایش استراتژی ها

شبیه ساز فارکس (Forex Simulator) یک نرم افزار ساده و کاربر پسند است که پس از دانلود قیمت ها، به شما اجازه می دهد انواع استراتژی های معاملاتی را بر روی تایم فریم های مختلف تست کنید. این برنامه، یکی از زیر مجموعه های نرم افزار MT4 می باشد که به شما اجازه می دهد ابزار های این نرم افزار را با پلتفرم اصلی ادغام کنید. گزارش خلاصه نتایج بدست آمده برای تحلیل های استفاده شده می تواند در فرمت های مختلف دانلود شود. گزینه تست سریع این امکان را به شما می دهد تا یک دید کلی از نحوه عملکرد سیستم معاملاتی خود بدست آورید. آزمایش های متعدد با این روش نزدیک ترین نتایج، به نتایج معاملات واقعی را به شما می دهد. در این مقاله شما با کارکرد ها و تنظیمات تستر استراتژی، و اصول استفاده از آن بیشتر آشنا خواهید شد.

شبیه ساز فارکس - بهترین تستر برای استراتژی های دستی

از کجا می توان متوجه شد استراتژی که ساخته اید یا از اینترنت پیدا کرده اید، واقعا کارآمد است یا خیر؟ شاید اولین فکری که به ذهنتان می رسد این است که برای این کار  از حساب دمو استفاده کنید اما  حساب دمو مشکلات زیر را هم به دنبال دارد:

• چه پارامتر هایی باید در تنظیمات اندیکاتور لحاظ شود؟
• کدام سیگنال های اندیکاتور باید به عنوان سیگنال اصلی در نظر گرفته شود و کدام یک اهمیت کمتری دارد؟
• حد ضرر را کجا باید قرار داد؟ و در کدام مرحله باید از دنبال کردن استراتژی دست بردارید و به فکر اصلاح آن باشید؟
• چه مدت باید استراتژی خود را قبل از ورود به بازار واقعی در اکانت دمو تست کنید؟
• چه انتظاری از این استراتژی می توانیم داشته باشیم؟

دانلود یک بک تست از mt4 برای تست استراتژی در دوره های اولیه می تواند پاسخ تمامی این سوالات را بدهد اما این احتمال قطعی نبوده و گاها شاید با خطاهایی نیز مواجه شوید: برای مثال قیمت ها با قیمت اصلی تفاوت داشته یا متد های تست شده و توابع کارگزاری ها می توانند کل نتایج را به هم بریزند. بنابراین بهترین گزینه این است که خودتان آن را تست کنید.

شبیه ساز فارکس یک نرم افزار رایگان و ساده است که برای تست استراتژی های دستی تحت MT4 توسعه داده شده است. در این مقاله نحوه کار این برنامه، مزیا و معایب آن و همچنین مقایسه آن با تستر داخلی  MT4را بررسی خواهیم کرد.

بررسی شبیه ساز فارکس یا Forex Simulator

استفاده از شبیه ساز ها به شما اجازه می دهد تا استراتژی خود را در بازه های زمانی متفاوتی همچون سالانه و یا چند ساعته تست کنید. تست انجام شده اطلاعاتی مانند، بیشینه حالت ضرر یا سود، درصد معاملات سود ده یا ضرر ده، میانگین سطوح حد ضرر، امکان پذیری استراتژی در طی ضربات محکم فاندامنتال و غیره ... را ارائه می دهد. شما می توانید برای  دریافت اطلاعات بیشتر در مورد روش ها و پارمتر های ارزیابی سیستم های معاملاتی از این لینک استفاده کنید.

هیچ شبیه ساز بی نقصی در دنیا وجود نداشته و هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود هستند که در توابع، خود را نمایان می کنند Forex Simulator یک تستر ساده است که بدون درخواست اطلاعات خاصی می تواند اکثر نیاز های یک تریدر را برطرف کند.

امکانات Forex Simulator :

• سازگاری با ابزار های تحلیلی MT4 . این نرم افزار با ابزار های تحلیلی اصلی بدون هیچ مشکلی کار می کند اما کار با ابزار های خاص و ترکیبی کمی پیچیده تر است. اکثر افراد معتقدند نمی توان تستر را با  تمام ابزار های خاص ترکیب کرد. این مساله را باید خودتان هم امتحان کنید.
• تست در سرعت های مختلف. این تستر به شما اجازه می دهد منطاقی که هیچ سیگنال خاصی ارائه نمی دهد به عقب برگردانید. در بخش های مختلف می توانید با برگرداندان تستر به عقب تغییراتی را ایجاد کرده و استراتژی را مجددا اجرا کنید.
• آزمایش همزمان در تایم فریم های مختلف. در اینجا ما در مورد استراتژی هایی صحبت می کنیم که مبتنی بر تجزیه تحلیل چند بازه زمانی به طور همزمان می باشند. تریدر برای تطابق دادن روندهای کوتاه مدت و بلند مدت می تواند سه اسکرین شات مختلف با فواصل زمانی بر اساس دقیقه، ساعتی و روزانه باز کند.
• تایم فریم ها و نمودار های مختلف. شما می توانید فواصل زمانی H3، M2 و غیره را انتخاب کنید. این قابلیت در نسخه ساده MT4 امکان پذیر نمی باشد ولی با اضافه کردن یک اسکریپت می توانید به این قابلیت در MT4 دسترسی داشته باشید. با داشتن Forex Simulator نیازی به آن نخواهید داشت.
• ارائه دهندگان قیمت – Dukascopy و TrueFx . داده های تاریخی این تامین کنندگان یکی از منابع معتبر برای قیمت دهی در نظر گرفته شده است. اگر گزینه دیگری مد نظر شما می باشد می توانید قیمت های خود را بارگذاری کنید. به عنوان مثال، می توانید از قیمت های کارگزاری که با آن کار می کنید استفاده کنید.
• تقویم هماهنگ. می توانید برای دیدن تاثیرات فاندامنتال، رویداد های تقویم اقتصادی را به نمودار در حال تست خود اضافه کنید.
• تنظیم راه اندازی سفارشات به صورت خودکار و پیروی از پارامتر های مدریت ریسک. این مورد بیشتر برای شبیه ساز هایی که با سیستم های معاملاتی اتوماتیک کار می کنند مناسب می باشد ولی می توان برای استراتژی های دستی هم به کار گرفت.

نتایج بدست آمده از کل تست یا یک دوره خاص با جداسازی یا ادغام معاملات باز می تواند به یک فایل اکسل منتقل شود. پس از دانلود قیمت ها نرم افزار می تواند به صورت افلاین هم کار کند.

شما می توانید نمونه های شبیه ساز دیگر را با عملکرد های مشابه پیدا کنید اما این امکانات بیشتر در نرم افزار های پولی در نظر گرفته شده است. اگر شبیه ساز دیگری را سراغ دارید که همچنین امکاناتی را دارا می باشند، می توانید آن را در قسمت کامنت با ما در اشتراک بگذارید و من گزارش کامل عملکرد آنها را به شما ارائه خواهم داد.

1 نصب و راه اندازی Forex Simulator

بر خلاف شبیه ساز های کلاسیک و تستر هایی مانند System Creator، این شبیه ساز فقط با MT4 و در سیستم عامل ویندوز قابلیت اجرا دارد. رم مورد نیاز برای اجرا نرم افزار حداقل 4 گیگ و بیشتر بوده و بعضی از کاربران معتقدند برای استفاده از تستر باید Microsoft.NET Framework 4.5 خود را مجددا نصب کنید. اگر سیستم به صورت اتومایتک آپدیت شد، نیازی به این کار نخواهید داشت. حداقل من که نداشتم.

مرحله 1. نصب. تستر را مانند یک ربات معاملاتی معمولی نصب می کنیم. فایل های نرم افزار را دانلود کنید و به دنبال فایلی با فرمت .ex4 باشید (می توانید از اینجا  موارد لازم را دانلود کنید). سپس MT4 را  اجرا کرده و به قسمت File و  Open Data Catalog  بروید.

 

 

MT4 خود را ری استارت کرده و در قسمت سمت راست ترمینال در پنجره “Navigator” منو “Advisors” را باز کنید. اگر تمام مراحل را به طور صحیح انجام دهید، Forex Simulator همانند تصویر بالا نمایش داده خواهد شد (خط چهارم در بخش "Expert Advisors"). گاها خطاهایی هنگام نصب رخ می دهد. مسیر نصب باید کاملا به صورت لاتین نوشته شود. اگر مشکلی در این بخش دارید، آن را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید تا در صورت امکان آن را حل کنیم.

بعد از ری استارت Mt4 به قسمت Service - Setting - Advisors رفته و تیک قسمت نشان داده شده در تصویر پایین را فعال کنید

 

 

مرحله 2. شروع. تستر به جای نمودار در پنجره MT4 راه اندازی می شود. لطفا توجه داشته باشید که راه اندازی این برنامه به طور خودکار تمام اندیکاتور های موجود قبلی را حذف می کند. آنها پس از شروع به کار تستر، مجددا نمایش داده می شوند.

برنامه فقط با دو کلیک موس اجرا می شود (به عنوان یک نرم افزار استاندارد) همچنین می توانید با کشیدن و رها کردن شبیه ساز در MT4 آن را اجرا کنید. پس از اجرا، یک فرم ثبت نام با تب های زیر نمایش داده می شود :

• بخش "About the program" . اطلاعات کامل نرم افزار را در اختیار شما قرار می دهد.
• بخش "General Settings" کاملا واضح است. صدای هشدار، اجازه انجام معاملات به صورت خودکار. همچنین تستر برای اعمال استراتژی های دستی نیز طراحی شده است اما به هر حال توصیه می کنم این قسمت را نیز تیک بزنید.
• بخش "Input Parameters" .در قسمت ایمیل، آدرس ایمیل و کد فعال سازی خود را وارد کنید، در هر صورت به این بخش نیازی نخواهید داشت. “Always on Top” - با ست کردن “false” سفارشات را بر اساس بهترین قیمت های بازار تنظیم خواهد کرد. در تب بعدی می توانید سفارشات خرید یا فروش خود را تعیین کنید. در این قسمت به عنوان پیشفرض “Buy” در ابتدا نمایش داده می شود ولی می توانید این مورد را نیز شخصی سازی کنید.
• بخش "Dependencies". فایل های مشخص شده در این قسمت قابل تغییر دادن نیستند.

روی “ok”  کلیک کنید. اگر مراحل را به صورت صحیح انجام داده باشید تصویر زیر نمایش داده می شود.

 

 

اولین دکمه برای شروع یک شبیه سازی جدید می باشد (در مثال ما، همان موردی است که ما به آن نیاز داریم). دکمه دوم برای دانلود شبیه ساز قبلی می باشد. دکمه سوم برای دانلود اطلاعات از آرشیو Dukascopy می باشد.

انجام هر تستی یا  تولید استراتژی خاص نیاز مند آپلود تاریخچه قیمتی می باشد. شما می توانید همه آن ها را یک جا (اما چرا؟) یا به صورت جفت ارز های جدا شده آپلود کنید. در ابتدا باید اطلاعات قیمتی مورد نیاز در تستر را آپلود کنیم برای انجام این کار از گزینه “Data Center” (دکمه سوم در تصویر بالا) استفاده خواهیم کرد. در پنجره نشان داده شده، تیک گزینه ارز های دلخواه خود را فعال کنید (نیازی به دانلود تمامی قیمت ها نخواهید داشت چرا که این کار باعث فشار آمدن بیش از حد به MT4 خواهد شد)، آدرسی که قیمت ها از آن باید آپلو شوند را با کلیک روی دکمه “Change Folder” تعیین کنید.

همانطور که قبلا گفته شد، قیمت های ارائه شده در Dukascopy را می توان به عنوان یکی از معتبر ترین قیمت ها فرص کرد. می توانید قیمت ها را از طریق MT4 نیز دانلود کنید و یا قیمت ها را از آرشیو کارگزاری خود یا MetaQuotes دانلود کنید. برای انجام این کار :

• در منو بالایی MT4 روی قسمت “Service - Quots Archive” کلیک کنید. همچنین می توانید از کلید F2 استفاده کنید.
• در پنجره “Symbols” نمادهایی که به قیمت آن نیاز دارید را از لیست نشان داده شده انتخاب کنید. برای مثال در تصویر پایین از آمار سایت لایت فارکس استفاده کرده و قیمت ها را برای شاخص ها، کالا ها، ارز های دیجیتال پایه، انتخاب می کنیم. برای دانلود کردن قیمت ججفت ارز مورد نظر، باید بر روی آن جفت ارز دوبار کلیک کنید (دابل کلیک) سپس پنجره ای برای دانلود قیمت ها باز خواهد شد. من تاریخچه دوره یک دقیقه ای را دانلود می کنم.

 

 

MT4 را ری استرات کرده و نمودار جفت ارزی که تاریخچه قیمت آن را دانلود کرده اید را باز کنید (File – New Chart) سپس نمودار را به سمت چپ اسکرول کرده و به ابتدا چارت بروید (برای انتقال سریع تر به ابتدا چارت می توانید از کلید های ترکیبی Ctrl + Home استفاده کنید). قبل از این کار یادتان باشد اسکرول اتوماتیک را غیر فعال کرده باشید.

 

 

شبیه ساز باید از شروع نمودار قیمت ها تاریخچه را نمایش دهد اگر  اتو اسکرول را خاموش کرده باشید حرکت جدید قیمت در امروز به صورت اتومایتک در نمودار ظاهر می شود ( یعنی انتهای نمودار را مشاهده خواهید کرد).

دوباره به Forex Simulator برگشته و آن را مجددا اجرا می کنیم. در پنجره تنظیمات که نمایش داده می شود گزینه های زیر را لحاظ کنید :

• ارائه دهنده یا Provider. در این قسمت شما سه گزینه دارید: DukasCopy, TrueFx, Metatrader. من گزینه ی سوم را انتخاب می کنم.
• نماد (ابزار) های مالی. در این قسمت نمادهایی را برای تست کردن انتخاب کنید (برای مثال، یک جفت ارز خاص).
• تایم فریم. من در این قسمت M1 را انتخاب می کنم.

 

 

قسمت بعدی:

• تاریخ شروع شبیه سازی. به طور پیش فرض، شبیه سازی باید از ابتدا دوره قیمتی آپلود شده شروع شود ( من داده های تاریخی را برای 11 سال گذشته آپلود کرده ام) می توانید شبیه سازی را بر روی یک بخش خاص تنظیم کنید.
• نوع ارز واریز شده.
• مقدار واریز.

Rewinding Allowed  - تیک زدن این گزینه این امکان را به شما می دهد که توانایی برگشت به عقب را در تاریخچه داشته باشید.

• اندازه پوینت. این پارامتر، تعیین می کند چند رقم اعشار در قیمت ها در نظر گرفته شود (به عنوان مثال 4 یا 5 رقم اعشار)
• اندازه لات. تقریبا همیشه برابر با 100000 واحد پول پایه می باشد، اما استثاناعاتی هم وجود دارد به عنوان مثال “به منظور استفاده از سه نوع حساب در یک حساب به طور همزمان” مقدار لات، 10000 واحد تعیین شده است.
• اسپرد. این پارامتر را می توانید خودتان تعیین کنید، برای مثال، به منظور آزمایش یک استراتژی در یک بخش بخصوص و در حالت استرس، میزان اسپرد باید به صورت پیشفرض تایین شود که در قسمت بررسی بازار شرح داده شده است (در منو View و وقتی فعال باشد در پنجره چپ MT4  رو به رو Navigator نشان داده شده است).
• تعداد روز برای به عقب برگرداندن. حداکثر مقدار 100000 روز می باشد.

شبیه ساز را اجرا کنید. تستر به شما پیشنهاد خواهد داد یکی از گزینه های شبیه سازی را انتخاب کنید :

• مدل جامع ساخته شده از اطلاعات هر تیک قیمت
• مدل ساخته شده بر اساس نمودار شمعی، که قیمت باز شدن معاملات/ بسته شدن و سقف و کف ها، در آن دقیق تر است.

تفاوت این دو گزینه در زمان تست و دقت آنها می باشد. اگر قصد دارید یک استراتژی را به طور کلی بررسی کنید و ببینید که این استراتژی کارایی دارد یا خیر، بهتر است از گزینه ی دوم استفاده کنید. قبل از اجرای استراتژی در حساب واقعی من پیشنهاد می کنم آن را با استفاده از گزینه اول تست کنید.

بعد از شروع شبیه سازی، یک پنجره دیگر برای شما باز می شود که در این قسمت باید پارامتر های اساسی را در استراتژی لحاظ کنید. برای فراخوانی سفارش، دوباره دکمه شروع شبیه سازی (simulation) را انتخاب کرده و سفارش در حالت مکث برای شما ظاهر خواهد شد.

 

 

گزینه های زیر را لحاظ کنید :

• میزان حجم (لات). مقدار لاتی که برای معامله انتخاب می شود. حداقل مقدار لات باید در بیشتر مواقع 0.01 لات تعیین شود.
• Visual Mode. فعال بودن یا غیر فعال بودن پنجره با مقدار حد ضرر و حد سود.
• Templates. این پنجره به شما اجازه می دهد از قالب های مدریت ریسکی که از قبل ذخیره شده است استفاده کنید (Apply Templates tab) یا  یک الگو جدید ایجاد کرده و آن را ذخیره کنید (Create New Template).

 

 

• بخش Trades. تمامی سفارشات در این قسمت ذخیره شده اند. این قسمت شامل تاریخچه و آمار نیز می باشد. پنجره نشان داده شده می تواند تا انتهای تست باز بماند.
• بخش News. تقویم اقتصادی با نرم افزار شبیه ساز، همگام سازی شده است. متاسفانه من نمی توانم این گزینه را فعال کنم - Forex Simulator اعلام می کند که تقویم برای قیمت های دریافت شده از Metatrader قابل استفاده نمی باشد.
•  بخش Charts. تایم فریم مورد نظر خود را تایین کنید. از آنجا که قیمت ها در بازه زمانی 1 دقیقه ای لود شده اند، من M1 را در اینجا نیز اعمال خواهم کرد.

قسمت راست برای مدریت سفارشات طراحی شده است :

• بخش Market. در این تب دکمه هایی برای خرید یا فروش دارایی با امکان بسته شدن تمام معاملات در نظر گرفته شده است.
• بخش Pending. مدریت سفارشات در حال انتظار از طریق این بخش انجام می شود: این گونه سفارشات را باید در فاصله مورد نیاز از قیمت فعلی قرار دهید، در این بخش می توانید یک سفارش در حال انتظار را کنسل کرده و یا تمام آنها را ببندید.
• بخش Presets. تنظیمات تریلینگ استاپ، فعال سازی کامنت سفارشات و تنظیم شرایط لغو سفارشات در حال انتظار از طریق این بخش انجام می شود.

 

 

• بخش Account. گزارشات مربوط به معاملات فعلی: اطلاعاتی مربوط به سود و زیان، مقدار سرمایه، سود خالص (equity) در این قسمت نمایش داده می شوند.
• بخش Save. ذخیره کلیه اطلاعاتی که به شبیه ساز وارد کرده اید، گزارش های آپلود شده و غیره.

تنطیمات ورودی زیادی وجود ندارد، شبیه ساز می تواند بدون خواندن فرمان ها، با سرعت زیادی اجرا شود.

2 . شروع شبیه سازی و تجزیه و تحلیل آمار

در پنجره سفارش (order)، زیر دکمه “Templates” دکمه ای با نام “Chart” وجود دارد، که توسط آن پارامتر هایی وارد سیستم خواهید کرد. رویش کلیک کرده و تعداد نمودار های شمعی که می خواهید تست شود را انتخاب کنید. سپس روی دکمه ADD کلیک کنید و در قسمت ظاهر شده گزینه “Open” را انتخاب کنید.

 

 

یک صفحه کنترل کوچک در گوشه بالا سمت راست ظاهر می شود، می توانید فعلا آن را مینیمایز (کوچک) کنید. اگر نتوانید کنترل پنل را به صورت دستی وارد کنید شکل 1-4 مکان جایگیری آن را نشان می دهد .

 

 

در تصویر بالا و در مستطیل زرد رنگ، سرعت شکل گیری نمودار های شمعی نشان داده شده است. تا زمانی که نشان گر کشویی در سمت چپ قرار دارد سرعت آن یک تیک بر ثانیه خواهد بود. اگر در انتها سمت راست قرار بگیرد 2.5 میلیون تیک بر ثانیه را لحاظ خواهد کرد. همچنین شما می توانید سرعت اجرا را مطابق با بازار واقعی تنظیم کنید.

حال شبیه ساز در حالت مکث قرار دارد، که در هدر سفارش نیز مشخص شده است. پس از تعیین تمام پارامتر ها، شما می توانید شبیه ساز را اجرا کنید. برای انجام این کار دکمه مشخص شده با رنگ قرمز در تصویر را انتخاب کنید. با انتقال نشانگر کشویی سرعت نمودار، می توانید تغییرات اعمال شده در ساخت نمودار را مشاهده کنید.

برای توفق شبیه سازی در زمان دلخواه می توانید از دکمه play/Pause استفاده کنید.کنار دکمه paly دکمه ای با سه نقطه وجود دارد که توسط آن می توانید توقف را تحت شرایط زیر به صورت اتوماتیک متوقف کنید.

• وقتی قیمت به سفارش استاپ برسد.
• هنگامی که سفارش در حال انتظار، فعال شود.
• وقتی روند به قیمت از پیش تعیین شده برسد.

دکمه pause زمانی کاربرد خواهد داشت که اتفاق خاصی رخ داده باشد و شما نیاز به مقایسه آن با عوامل فاندمنتال داشته باشید. در قسمت “Navigator” شما می توانید رویداد ها را به عقب یا جلو برگردانید.

در نمودار شبیه ساز می توانید تمام دسته بندی سطوح را وارد کرده، نوع نمایش نمودار های شمعی را تغییر دهید و از نمودار ها و الگو های گرافیکی استفاده کنید و تمام کارهایی که در نمودار استاندارد MT4 قابل اجرا می باشند را می توانید در اینجا هم اعمال کنید.

قسمت کاری نمایش داده شده در «Trades»به ترتیب خوانده می شود. تب اول “Market & Pending”  می باشد که نوع سفارشات باز و در حال انتظار را نشان می دهد. همچنین قیمت و میزان لات و دیگر موارد نیز در این قسمت نمایش داده شده است. تب History معاملات بسته شده را با نتایج مختلف نشان می دهد.

 

 

در تب statistics شما می توانید تمام اطلاعات اساسی مانند سود خالص (equity) را مشاهده کنید.

بیایید مطالب مربوط به شبیه سازی را به صورت خلاصه بیان کنیم:

• Forex Simulator را مانند یک ربات معاملاتی در MT4 نصب کنید. اطلاعات قیمت را دانلود کرده و به ابتدای بازه زمانی تست در نمودار MT4 بروید.
• شبیه سازی را آغاز کرده و پارامتر های مربوط به مدیریت ریسک را اعمال کنید.
• مرحله به مرحله، در طول شبیه سازی، اندیکاتور های تحلیل تکنیکال را در هر بخشی که علاقه دارید، اضافه کنید و معاملات را به صورت دستی در شبیه ساز باز کنید (می توانید سفارشات در حال انتظار را وارد کنید و یا پوزشین خود را ببندید و...)
• به انتهای بازه زمانی تست برسید. منتظر پیام پایان فرایند شبیه سازی باشید، حال می توانید نتایج بدست آمده را مشاهده کرده و در فرمت دلخوه آپلود کنید.

در این مقاله امکانات اساسی شبیه ساز Forex Simulator را در مقایسه با تستر MT4 بررسی کردیم. در مقایسه با تستی که در اکانت دمو MT4 می توان انجام داد این روش به علت استفاده از اطلاعات قبلی و تنظیم سرعت اجرا، زمان شما را تلف نمی کند.

جمع بندی. Forex Simulator یک نرم افزار MT4 می باشد که تستر استاندارد پلتفرم را تکمیل تر می کند. برخلاف بیشتر تستر های حرفه ای سیستم های اتوماتیک، این برنامه امکانات زیادی را دارا می باشد. در نرم افزار های دیگر، هیچ تست استرس داخلی وجود نداشته و یک استراتژی به صورت جداگانه در روی جفت ارزهای مختلف تست می شود. این کار زمان زیادی از شما می گیرد ولی شما می توانید با در نظر گرفتن عوامل فاندامنتال نقاط ورودی و خروجی بازار را آنالیز کنید. این نرم افزار رایگان بوده، و پیشنهاد می کنم حداقل یک ساعت زمان برای بررسی آن در نظر بگیرید. من از شما دعوت می کنیم نقاط قوت و ضعف این نرم افزار را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.

تئوری امواج الیوت رابرت پریچر. قسمت 2.

تئوری امواج الیوت رابرت پریچر. قسمت 2. درجه امواج و راهنمای تکمیلی در مورد تناوب موج

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

درجات موج بر اساس نظریه پریچر. راهنمای شناسایی موج و تناوب ساختارهای موج.

دوستان عزیر!

در مقاله آموزشی قبلی، تحلیل امواج الیوت را بر اساس کتاب تحلیل گر معروف آمریکایی رابرت پریچر، آغاز کردیم. همچنین من سعی کردم نظریه پریچر را با نظریه تحلیل گر معروف دیگر، یعنی بیل ویلامز مقایسه کنم. برای آشنایی با نظریه بیل ویلیامز، قسمت 1 و قسمت 2 را مطالعه نمایید.

امروز به مطالعه امواج الیوت بر اساس نظریه پریچر ادامه خواهیم داد. ما با درجات موج شروع کرده و سپس دستور العملی را با هم مرور خواهیم کرد که به کمک آن بتوانید ساختار موج را به درستی تشخیص داده و پیش بینی های دقیقی بر روی قیمت انجام دهید!

البته باید به یاد داشته باشیم که این دستور العمل نمی تواند برای تمام مدل های امواج الیوت کارساز باشد (بستگی به تریدر ها دارد که بتوانند با این روش کار کنند یا خیر). علاوه بر این، دستور العمل هایی همانند، سیگنال ها، می توانند اطلاعاتی تکمیلی در مورد آینده ی بازار و تشکیل شدن انواع مختلف امواج به ما بدهند. برای درک بهتر، من دستور العمل ها را به صورت کامل توضیح داده و مثال هایی از بازار گاوی (صعودی) ارائه خواهم داد. این شرایط معمولا به طور برابر در بازار های خرسی نیز رخ می دهند،که در این صورت تمامی تصاویر و مفاهیم برعکس خواهد شد.

درجات موج

همه می دانیم که امواج الیوت می توانند در اندازه های متفاوت ظاهر شوند، و هر موج از یک درجه بالاتر، شامل ساختار های کوچک تر است. برای درک بهتر برخی از دستور العمل ها باید این بازه های زمانی را با جزئیات بیشتری مطالعه کنیم.

بالاترین درجه موج، درجه موج جهانی یا سوپر سایکل بزرگ “Grand supersyle” می باشد. شما می توانید این چنین امواجی را فقط در تایم فریم های طولانی مانند 12 ماهه مشاهده کنید. علاوه بر این، دوره یک موج می تواند سالها یا حتی دهه ها ادامه داشته باشد. امواج فرعی گرند سوپر سایکل از درجه پایین تر یعنی سوپر سایکل می باشد. بر همین اساس، سوپر سایکل نیز به درجات اصلی و غیره، تقسیم بندی می شود. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، در کل نه درجه مختلف در مطالعات کلاسیکال رابرت پریچر وجود دارد:

1. سوپر سایکل بزرگ؛
2. سوپر سایکل؛
3. سایکل؛
4. درجات اصلی؛
5. درجات میان رده؛
6. درجات کوچک؛
7. درجات ریز؛
8. مینوت؛
9. ساب مینوت؛

شناسایی دقیق درجات موج یکی از سخت ترین مراحل تئوری امواج الیوت می باشد چرا که مبتنی بر هیچ داده، قیمت و چرخه زمانی خاصی نمی باشد. با یک تشخیص اشتباه در درجات، خطا خواهید داشت اما این خطا تاثیر چندانی در صحت پیشبینی شما نخواهد داشت.

علاوه بر این، طرفداران نظریه رابرت پریچر، 6 درجه دیگر را معرفی کرده اند، نموداری از امواج الیوت که جزئیات را به کامل ترین صورت ارائه می دهد، به این شکل است:

1. سوپر ملینیوم؛
2. ملینیوم؛
3. ساب ملینیوم؛
4. سوپر سایکل بزرگ؛
5. سوپر سایکل؛
6. سایکل؛
7. درجه اصلی
8. درجه میان رده
9. درجه کوچک
10. درجه ریز
11. مینوت
12. ساب مینوت
13. میکرو؛
14. ساب میکرو؛
15. مینیسکول

در اینجا درجه کوچک به زیر مجموعه های مینوت، ساب مینوت، میکرو ، ساب میکرو و مینیسکول تقسیم شده است.

در این بازه زمانی، درجه سوپر ملینیوم باید شکل موج را که با تعداد بسیار زیادی از میلنیوم ها و مینوسکل ها اندازه گیری شده، توصیف کند و مینیسکول ها حرکات بسیار ریز را در بر خواهد گرفت.

بزرگترین و کوچک ترین درجات، از نظر تحلیل تکنیکال ارزش بالایی برای ما ندارند، پس من در این مقاله نه درجه کلاسیکال پریچر را توضیح خواهم داد.

دستور العمل ها

چندین دستورالعمل مهم وجود دارند که به طور قابل توجهی پروسه شناسایی ساختار موج را تسهیل می کنند. این دستور العمل ها به این شکل می باشند:

• تناوب؛
• عمق امواج اصلاحی؛
• ترسیم کانال؛
• ویژگی های موج؛
• دستورالعمل های دیگر؛

سه دستور العمل اول را در این مقاله آموزشی توضیح خواهم داد.

تناوب

اکثر معامله گران، به ویژه افراد تازه کار، به طور غریزی تصور می کنند که، چون چرخه بازار در گذشته به یک شکل خاص رفتار کرده است، در آینده نیز این کار را تکرار کرد. با این حال، رفتار امواج تمایل به تغییر کردن دارند. این امر از یک طرف شناسایی ساختار های موج را پیچیده تر می کند از طرفی دیگر اصل تناوب موج اجازه می دهد تا بتوانید به طور حرفه ای ماهیت موج را شناسایی کنید. برای مثال، در مقالات آموزشی قبلی اشاره کردم که امواج، به احتمال زیاد از طول مساوی برخوردار نیستند و اگر یکی از امواج منبسط شود، امواج دیگر کوتاه تر خواهند بود.

تناوب در امواج جنبشی

اگر موج دو در یک دنباله پنج موجی یک اصلاح شدید باشد و با افت شدید قیمت همراه شود، باید انتظار داشت که موج چهارم به صورت یک حرکت سایدوی باشد یا بلعکس. اگر موج یک اصلاح سایدوی باشد، موج چهارم یک اصلاح شدید خواهد بود.

یکی از خواص اصلاحات شدید این است که، اصلاحات شدید هرگز شامل یک بیشینه (نقاط حداکثر یا همان های و لو ها) جدید نمی باشند، منظور قله ای می باشد که بعد از نقطه پایانی ارتودکس موج جنبشی فعلی، تشکیل شده است. علاوه بر این، چنین اصلاحی تقریبا همیشه به صورت زیگزاگ (تک، دوگانه، سگانه) ایجاد می شود یا می تواند به صورت دوگانه ستایی باشد که با یک زیگزاگ شروع شده است.

برعکس، اصلاحات جانبی اغلب حاوی بیشینه قیمتی هستند. آنها می توانند شامل فلت ها، مثلث ها و ترکیب های دوتایی و سه تایی باشند. در موارد نادر، یک مثلث معمولی (یکی که شامل بیشینه قیمتی جدید نمی باشد) در موقعیت موج چهارم جای خود را به یک اصلاح شدید می دهد و توسط نوعی دیگر از الگوی سایدوی در موج دوم دنبال می شود.

همچنین ساختارهایی وجود دارند که تناوب میان موج فرعی 2 و 4 را نشان نمی دهند. این ساختار ها مثلث های مورب هستند. اکستنشن ها به متناوب بودن تمایل دارند. در بسیاری از موارد، موج اول کوتاه بوده، موج سوم انبساطی بوده، و موج پنجم دوباره کوتاه خواهد بود. اکستنشن هایی که معمولا در موج 3 رخ می دهند، گاها در در موج 1 و 5 نیز رخ می دهند، که نمونه ای دیگری از تناوب هستند.

نمودار نشان دهنده دنباله ای می باشد که موج 2 یک اصلاح سایدوی، موج 3 کوتاه ترین موج دنباله، و موج 5 یک موج گسترشی می باشند. من دنباله پنج موجی را با خطوط آبی مشخص کرده ام. در موج دوم یک حرکت ساید وی وجود دارد، در موج چهارم، طبق قوانین تناوب، یک اصلاح شارپ قابل مشاهده است؛ و یک موج جنبشی کوتاه (یعنی موج 3) توسط موج گسترشی 5 تناوب یافته است.

تناوب در امواج اصلاحی

اگر موج A یک فلت باشد که دارای ساختار a-b-s است، باید در ساختار موج B، انتظار یک زیگزاگ a-b-c را داشته باشید و برعکس.

مثال بالا نشان دهنده تناوب یک موج اصلاحی می باشد. موج (a) به عنوان یک زیگزاگ در حال توسعه می باشد که توسط موج (b) که به شکل فلت می باشد، دنبال می شود.

نمونه های دیگر امواج، بسیار پیچیده تر هستند. برای مثال، موج A یک زیگزاگ ساده a-b-c می باشد، موج B به صورت زیگزاگ های سگانه پیچیده تر و یا به صورت امواج پیچیده تر ظاهر خواهد شد که با یک الگوی دیگر ترکیب شده است. با این حال، بر عکس این حالت، یعنی شرایطی که امواج بعدی ساده تر باشند بسیار کمتر رخ می دهد.

نمودار 5 دقیقه ای BTCUSD در بالا نمونه ای از اصلاح سه موجه با پیچیدگی پشت سر هم را نشان می دهد. در این نمودار موج (a) یک زیگزاگ ساده بوده، موج دوم یک زیگزاگ سه گانه و موج سوم ساختار پیچیده تری را دارا می باشد که به سه مثلث دیگر تقسیم شده است. امواج اصلی در نمودار با خطوط قرمز مشخص شده اند، امواج فرعی با خطوط آبی مشخص شده و امواج میانی ساختار پیچیده با حروف بنفش نشان داده شده است.

عمق امواج اصلاحی

تئوری امواج الیوت نمونه کم یابی از یک ابزار تحلیل تکنیکال است که اطلاعاتی درباره نقطه و زمان، تمام شدن بازار خرسی ارائه می کند. دستور العمل اصلی یک اصلاح خواهد بود. بخصوص اگر این موج اصلاحی خود، موج چهارم باشد و به ماکسیمم ریتریسمنت (برگشت) خود در محدوده ی موج چهارم یک درجه پایین تر قبلی برسد، که اکثرا در سطح نقطه نهایی خود خواهد بود.

خطوط سبز در نمودار فوق نشان دهنده ساختار پنج موجی ابتدایی هستند، خطوط آبی نشان دهنده ساختار هایی از درجات کمتر هستند. خط بنفش افقی، نشان دهنده نقطه ی پایان موج چهارم از موج جنبشی اصلی می باشد. همانطور که می بینید، این المان با نقطه شروع اصلاح درجه پایین تر همزمان شده است. پس، شرط فوق از نظر فنی براورده می شود.

رابرت پریچر پس از انجام تحقیقات گسترده در بازار های مختلف متوجه یک نظم دیگر در روند شد، اگر موج اول در یک موج جنبشی گسترشی باشد، اصلاحی که بعد از موج پنجم ایجاد می شود، نهایتا به اندازه ی لو (کف) موج دوم پیش روی می کند.

من می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که این این دستور العمل ها، برخلاف قوانینی که در مقاله قبلی گفته شد، ممکن است به درستی عمل نکنند. گاهی اوقات، اصلاحات فلت یا مثلث ها، به ویژه مواردی که دنبال کننده اکستنشن ها هستند نمی توانند به منطقه موج چهارم برسند. این از تأثیر قدرت قوی ناشی می شود که بازار در جهت یک موج جنبشی حرکت می کند.

در مقابل، زیگزاگ ها، گاها به منطقه موج دوم درجات کمتر می رسند، همچنین این اتفاق به طور انحصاری زمانی اتفاق می افتد که زیگزاگ ها به عنوان موج دوم شکل می گیرند.

اصلاح های دنبال کننده اکستنشن موج پنجم.

پریچر یک قانون را از بقیه قوانین جدا کرده است که امکان درست عمل کردن آن از بقیه قوانین بیشتر می باشد. زمانی که موج پنجم یک اکستنشن (موج گسترشی) می باشد، اصلاح آن شارپ بوده و با حمایت قوی در کف موج دوم اکستنشن، رو به رو خواهد شد.

نمودار فوق نشان دهنده یک موج جنبشی می باشد، که با خطوط سبز مشخص شده و با موج پنجم توصعه داده شده، و اصلاح آن با خطوط قرمز مشخص شده است. خطوط آبی اکستنش را در موج پنجم از موج جنبشی اصلی، مشخص کرده است. کف موج دوم در دنباله با خطوط بنفش مشخص شده است. این موج انحراف زیادی از نقطه پایانی موج A پیدا نکرده است، که نشان دهنده وجود حمایت قوی در این منطقه می باشد.

اکستنش های موج پنجم معمولا با یک اصلاح شدید دنبال می شوند. در این حالت، ظاهر شدن چنین ساختار هایی باید سیگنالی از برگشت روند در یک سطح خاص تلقی شوند.

اگر موج گسترشی پنجم (اکستنشن)، با یک اصلاح فلت دنبال شود، اصلاح معمولا پایین تر از کف زیر موج دوم اکستنشن خاتمه می یابد. با این حال، موج A در انتهای موج دوم داخل اکستنشن خاتمه خواهد یافت، دنباله پنج-موجه توسط یک روند گاوی دنبال خواهد شد.

ترسیم کانال

الیوت در پروسه توسعه تئوری خود، به این واقعیت توجه داشت که مرزهای بالایی و پایینی امواج جنبشی را می توان توسط دو خط موازی رسم کرد. بیایید بفهمیم که چرا این اتفاق می افتد.

دستور العمل برابری امواج

یکی از موارد معمول، این حالت است که دو موج جنبشی در یک دنباله پنج-موجه تمایل به برابر بودن در زمان و اندازه دارند. این قانون معمولا زمانی برای دو موج استاندارد صادق است که یکی از موج ها اکستنشن باشد، مخصوصا اگر موجی که اکستنشن است موج سوم نیز باشد. این دو موج در اغلب موارد برابر هستند اما در مواردی خاص، نسبت آنها به 0.618 نیز می رسد. به هر حال، این دستور العمل با دستور العمل تناوب موج مطابق دارد. اگر یکی از سه موج جنبشی کاملا متفاوت با دو موج دیگر باشد، باید دو مورد دیگر شبیه یکدیگر باشند.

از نمودار BTCUSD مشخص است که امواج اول و سوم، سه پارامتر مشابه دارند: شکل ظاهری، طول واقعی (موج 3 کمی بلند تر از 101 درصد موج 1 می باشد) و زمان (موج اول 12 میله بوده، موج دوم 11 میله می باشد).

رابرت پریچر برای مشخص کردن دقیق تر امواج، پیشنهاد می دهد تا از عبارات حسابی و یا درصد برای امواج میانرده یا با درجات کمتر استفاده شود. برای امواجی با درجه بالاتر، ما باید فقط از مقادیر درصدی استفاده کنیم چرا که استفاده از مقادیر حسابی به دلیل بالا بودن نوسانات در طول دوره روزانه، برای این بخش مناسب نمی باشد. برای مثال، یک بازاری که در ابتدا آرام به نظر می رسد و تغییرات 100 پوینتی تحرکات قابل توجی در نظر گرفته می شود می تواند بعد از سالها به بازار بی ثباتی تبدیل شود که چنین تغییریاتی تاثیرات چشم گیری در بازار نداشته باشد.

برای مثال، بیایید نمودار BTCUSD را از 2014 تا امروز مطالعه کنیم. رنگ قرمز نشان دهنده مناطقی هستند که نوسانات بالایی دارند. مناطق دیگر نشان دهنده مناطقی هستند که دارای نوسان کمتری بوده و حتی تغییرات محدود قیمت قابل توجه می باشد.

تکنیک ترسیم کانال

کاربرد اصلی کانال ها، تشخیص جهت آینده ی روند می باشد. معمولا، قله های امواج جنبشی با دقت قابل توجهی در مرزهای به خصوصی قرار می گیرند و پس از رسم حرفه ای کانال ها به تحلیل گران اجازه می دهد تا نقاط برگشتی که در آینده خواهیم داشت را پیشبینی کنند. در مقالات قبلی برای تشخیص روند از یکسری اندیکاتور ها و نقاط ابتدا و انتهای امواج استفاده می کردیم، اما کانال ها می توانند جایگزین مناسب تری برای تشخیص روند باشند.

برای ترسیم کانال، حداقل به سه نقطه احتاج دارید. مرز بالایی با اتصال قله های امواج 1 و 3 رسم می شود و مرز پایینی مطابق با انتهای موج دوم رسم می شود. مرز پایینی یک خط موازی با مرز بالایی می باشد.

این تکنیک تا حدودی مرز موج چهارم را مشخص می کند. این روش نباید برای شناسایی موج پنجم به کار گرفته شود. این بدین علت است که امواج همیشه به صورت ایده آل و یکسان توسعه نمی یابند، بنابراین نمی توان با اطمینان گفت که کانال مطابق سه نقطه به صورت دقیق رسم شده است.

تصویر بالا سه موج تکمیل شده در یک کانال را نشان می دهد که موج چهارم آنها در حال تشکیل شدن است. طبق قله های امواج، ما مرز بالا و جهت کانال را ترسیم می کنیم؛ طبق نقطه انتهایی موج 2، ما یک خط موازی رسم کنیم که مرز پایینی کانال می باشد. با تحلیل مرز های کانال، می توان فرض کرد که موج چهارم در دامنه 8400-8600 به پایان می رسد. با این حال، می توان پیشبینی اولیه را هنگام مشاهده جهت و ظاهر موج 4 که در حال شکل گیری می باشد، مشخص کرد.

اگر موج چهارم با رسیدن به خط موازی (یا همان مرز پایینی) پایان یابد، کانال اولیه یک اصلاح نمی باشد. اما غالبا ممکن است مواردی وجود داشته باشد که موج به مرز کانال نرسد و یا فراتر برود. از آنجا که هنوز این کانال ابتدایی می باشد این حالت عادی است.

در این موارد، پریچر برای تخمین مرز موج 5، پیشنهاد می دهد کانال از ابتدا بازسازی شود. اول، انتهای امواج دو و چهار را به هم وصل کنید. اگر امواج منظم باشند، خط بالا، انتهای موج پنج را هنگام لمس قله موج سه پیش بینی می کند.

اگر موج سه بیش از حد قوی باشد و قیمت هنگام شکل گیری موج به شدت افزایش یابد، در این شرایط خط موازی رسم شده از قله آن ممکن است خیلی بالا تر برود. در این شرایط، شما باید یک خط موازی دیگر بر اساس قله موج اول رسم کنید.

در مثال ما، موج 3 طبیعی به نظر می رسد، پس، مرز بالا را به شکلی رسم خواهیم کرد که قله آن را لمس کند. فلش سبز نشان دهنده نقطه ای است که انتظار داریم موج پنج در آن به پایان برسد، یعنی محدوده 9600 تا 9800.

گاها، ساختار موج می تواند به قدری پیپچیده باشد که انتخاب روش محسابه مرز بالایی غیر ممکن به نظر برسد. در این موارد؛ پریچر توصیه می کند هر دو خطی که پتانسیل مرز بالایی را دارند رسم شوند. خط پایینی هدف ابتدایی خواهد بود؛ زمانی که قیمت از آن عبور کرد، خط مقاومتی بعدی، خط بالایی خواهد بود.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

در انتها، موج پنجم تقریبا در مرز کانال پایان می یابد و تجربه نشان داده است که نقطه بیشینه موج چهارم فقط در نیمی از موارد به درستی تشخیص داده شده است. با این حال، هنگامی که مرزهای کانال مشخص شود، نقطه انتهایی موج پنجم دقیق تر خواهد بود. البته، از این روش می توان برای تعیین اهداف در مثلث های منقبض شونده نیز استفاده کرد.

برای امروز کافیست. در مقاله آموزشی بعدی، مفهوم مهم دیگری با عنوان ماهیت امواج را توضیح خواهم داد، که چشم انداز دقیق تری از شکل گیری امواج برای شما ارائه خواهد کرد.

با آرزوی موفقیت برای شما.

شناسایی روند وترفند های ان

روند به کدام جهت خواهد رفت؟

 

چگونگی تشخیص روند قیمت در بازار

شناسایی صحیح روند قیمت، موفقیت در معاملات را برای شما تضمین می کند. چطور می توان روند ها را به طور صحیح تشخیص داد؟ چطور می توان با شناسایی کف (لو) و سقف (های) روند را تشخیص داد؟ خطوط روند توماس دیمارک چگونه ساخته می شوند؟ منظور از خط روند داخلی چیست؟ آیا میانگین متحرک واقعا می تواند به تریدر ها کمک کند؟ پاسخ این سوالات را در این مقاله خواهید آموخت!

شناسایی روند با استفاده از نقاط، های (سقف) و لو (کف) قیمتی

یکی از تعاریف روند صعودی، تناوب سقف های بالاتر (higher high) و کف های بالاتر (higher low) می باشد. در واقع روند صعودی تا زمانی که سطوح کف قبلی مرتبط با این روند شکسته نشود، از بین نخواهد رفت. وقتی این اتفاق می افتد بدین معناست که احتمالا روند خواهد شکست. با این حال باید توجه داشته باشیم که دنباله بلند ترین سقف و بلند ترین کف ها باید فقط به عنوان یک سیگنال معاملاتی تلقی شوند و نمی توان از آنها به عنوان یک نظریه قطعی برای شکسته شدن یک روند صعودی بلند مدت استفاده کرد. این نکته در روند نزولی هم صادق است. روند های صعودی و نزولی معمولا با خطوط مستقیم در نمودار ها مشخص می شوند. یک خط روند صعودی چند کف را به هم متصل می کند و یک خط روند نزولی چندین سقف را به هم وصل می کند. یک روند شاید سال ها ادامه بیدا کند، برای مثال روند صعودی طلا برای بیش از یک دهه است که دارد به مسیر خود ادامه می دهد.

قوانین زیر برای خطوط روند و کانال ها اعمال می شوند :

1. کاهش قیمت در نزدیکی خط روند صعودی و افزایش قیمت در نزدیکی خط روند نزولی، معمولا فرصت خوبی برای ورود به معاملات در جهت روند اصلی می باشند.
2. شکسته شدن خط روند صعودی (بهتر است اینگونه شکست ها را توسط نقطه ی بسته شدن کندل روزانه تایید کنید) یک هشدار فروش می باشد؛ شکسته شدن خط روند نزولی سیگنالی برای خرید می باشد. تایید شکست می تواند کمترین درصد تغییر قیمت و یا  کوچک ترین تغییر در نقطه ی بسته شدن کندل روزانه در بیرون از خط روند، در نظر گرفته شود.
3. خط بالای روند صعودی و پایین ترین خط کانال نزولی دارای پتانسیل بالایی برای قرار دادن حد سود میان مدتی در بازار سهام می باشند.

کانال ها و خطوط روند می توانند در تحلیل بازار بسیار کارآمد باشند، اما اهمیت آنها معمولا اغراق آمیزتر از آنچه که هستند توصیف می شوند. معمولا بسیاری از تریدر ها بعد از نتیجه گرفتن از خطوط روند، به آنها بیش از اندازه اعتماد می کنند. اما این نکته فراموش می شود که، خطوط روند صعودی یا نزولی در طول زمان نیاز به نو سازی و آپدیت شدن دارند.

 

 

---

 

 

مثال بالا نشان می دهد که شکسته شدن خط روند، یک اتفاق معمولی در بازار می باشد. واقعیت این است که خطوط روند برای توسعه یافتن باید شکسته شوند، بنابراین اغلب خطوط روند هنگامی که توسط تریدر ها شناسایی (قابل رویت) می شوند شروع به تغییر می کنند. از این مثال می توان نتیجه گرفت، تحلیل گرافیکی پس از  وقوع  یک روند، کار پیچیده ای نیست و شکسته شدن یک خط روند معمولا تله ای برای معامله گران می باشد.

خطوط روند توماس دی مارک  (TD)

نویسنده این تئوری معتقد است که ترسیم خطوط روند تقریبا یک امر تصادفی است. در هر نمودار هر معامله گر می تواند خطوط روند را به طور متفاوتی از دیگران رسم کند و حتی یک شخص می تواند هر بار برای یک نمودار چندین خط روند مختلف را رسم کند.

دلیل این اتفاق بسیار روشن است. در یک قاعده ی کلی خطوط روند کف و سقف های مرتبط به هم را به یکدیگر وصل می کنند. اگر فقط دو نقطه وجود داشت شما می توانستید به راحتی خطوط روند را به صورت دقیق رسم کنید ولی زمانی که بیش از 3 نقطه به هم وصل می شوند، فقط زمانی می شود خطوط روند را درست رسم کرد که نقاط با هم ارتباط خطی داشته باشند یعنی خط رسم شده فقط دو کف یا سقف را از این سه نقطه به هم وصل کند. ترسیم ترند لاین صحیح فقط به طرز دیدن نمودار توسط تریدر بستگی دارد.

نویسنده معتقد است که برای رسم صحیح و دقیق خطوط روند فقط باید دو نقطه در نظر گرفته شود.

دی مارک خاطر نشان می کند که شما باید خطوط را از سمت راست به چپ ترسیم کنید چرا که عملکرد فعلی قیمت، مهم تر از رفتار آن در گذشته است.

 

 

---

 

 

خطوط روند داخلی

خطوط روند به طور معمول از طریق ارتباط کف ها و سقف ها بدست می آیند. اما طبق یک نظریه، احساسات بیش از حد معماله گران، روی قیمت های روزانه تاثیر روانی می گذارد بنابراین شاید نقاط تشخیص داده شده مطابق با روند واقعی بازار نباشند.خطوط روند داخلی به ما کمک میکنند تا بتوانبم با استفاده از نقاط بیشینه ی قیمت، در حرکات احساسی بازار نیز معامله انجام دهیم. خطوط روند داخلی باید در در نزدیکی سقف ها و کف ها رسم شوند (هرچه تعداد آنها بیشتر باشد خط شما معتبر تر است) و به طور کلی باید بالاترین سقف (های های) و پایین ترین کف (لور لو) را نادیده بگیرید. ممکن است گاهی اوقات خطوط روند داخلی با خط وصل کننده ی نقاط بیشینه، اشتباه گرفته شود.

 

 

---

 

 

شما می توانید ترند لاین (خط روند) دوقلو تعیین شده در نمودار سهام paypal را مشاهده نمایید.

در حقیقت چندین روش برای ترسیم خط روند داخلی در نمودار وجود دارد. تجربه نشان داده است خطوط روند داخلی در شناسایی مناطق مقاومتی و حمایتی مهم، کارایی بیشتری نسبت به خطوط روند معمولی داشته اند. تحلیل ها نشان داده است که به عنوان یک قاعده کلی خط روند داخلی حرکات بازار را بهتر پیشبینی می کنند.

مطمئنا این تعداد از مثال ها نمی تواند مفید بودن خط روند داخلی را نسبت به خط روند استاندارد مشخص نماید. ما به راحتی می توانیم با برش قسمت های دلخواه از نمودار های مختلف، صد ها مثال برای شما بیاوریم تا حرف خود را اثبات کنیم اما ترجیح می دهیم در مقالات خود چنین کاری انجام ندهیم و معامله گران را با مفاهیم کلی آشنا کرده و آنها با استفاده از آزمون و خطا به درک صحیحی از این مقالات برسند. مقایسه های انجام شده در  این نمودار ها برای این نشان داده شد که برای تریدر ها مشخص شود که مناطق حمایتی و مقاومتی را با این روش می توان بهتر شناسایی کرد.

اگر من معتقد باشم خطوط روند داخلی بسیار کارآمد تر از خطوط روند معمولی هستند، باز هم نمیتوان هیچ چیز را اثبات کرد چرا که فقط مشاهده ی یک معامله گر کنجکاو نمی تواند به عنوان یک اصل علمی در نظر گرفته شود.

با در نظر گرفتن سلیقه ای بودن خطوط روند داخلی، آزمایش قابل اعتماد بودن آن ها دشوار خواهد بود. اما همچنان خطوط روند داخلی بیشتر توسط یک تحلیل گر مورد توجه قرار می گیرند. من معتقدم معامله گری که خط روند داخلی را بررسی می کند از فردی که خطوط روند اصلی را بررسی می کند، نتایج بهتری را دریافت خواهد کرد.

دلایل تشخیص روند

چرا باید روند را تشخیص دهم؟ بسیاری از معامله گران در هنگام شروع کار این سوال را از خود نمی پرسند و از نظر آنها فقط سود آوری مهم است و بقیه مسائل بعدا برایشان مشخص خواهد شد. معمولا بسیاری از معامله گران اشتیاق زیادی برای کسب درآمد از طریق انجام معاملات ندارند و فقط به دنبال حس هیجان این کار هستند. اگر شما هم جوابی برای این سوال ندارید بهتر است ترید را کنار بگذارید. در این حوزه فقط معامله گرانی که واقعا به کسب درامد نیاز دارند، روند ها را صحیح تشخیص خواهند داد. اگر معامله گری را به عنوان سرگرمی در نظر بگیرید، جز باخت چیزی عایدتان نخواهد شد.

سه نوع مختلف از روند -گاوی (صعودی) و خرسی (نزولی) و ساید وی (بی روند)

چطور می توان روند قیمت را تشخیص داد؟ اگر قیمت برای مدت طولانی بالا رفته باشد روند صعودی می باشد. روندی خرسی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سمت پایین حرکت کند. اما روند می تواند ساید وی نیز باشد، در این روند قیمت برای مدت طولانی بالا و پایین می شود و این به معنی تغییر نکردن قیمت نمی باشد. زمانی که روند ساید وی به بازار حاکم است به دلیل عدم مشخص بود حرکت بعدی قیمت، سخت ترین زمان برای انجام معاملات می باشد.

روند ها در بازار سهام

شاید اینطور به نظر برسد که رفتار روند ها در تمامی بازار ها یکسان است. اما در واقع این طور نمی باشد. در بازار سهام، روند ممکن است تا ماه ها یا سال ها ادامه داشته باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند  اگرچه بعضی از مشکلات بخصوص در این بازار وجود دارد اما بازار سهام یکی از راحت ترین بازار ها برای کسب درامد می باشد. در بازار سهام روند های صعودی قابلیت اعتماد بیشتری دارند و وضعیت بازارهای سهام معمولا در دو سال اول، بعد از یک بحران مالی گاوی بوده و قیمت ها بالا می روند.

روند ها در فارکس

تشخیص روند بازار ارز های خارجی یک عمل نسبتا دشوار است. با این وجود فارکس برای معامله گران جذابیت بشتری دارد زیرا در آن ابزاری همانند اهرم برای معامله گران در نظر گرفته شده است. برای مثال مقدار این اهرم می تواند در فارکس یک به هزار تعیین شود که تعیین این اهرم برای بازار سهام بسیار زیاد می باشد. پایا بودن روند در بازار ارز می تواند به نسبت جفت های ارزی تعیین شده متفاوت باشد و شرایط برای ارز های قوی و ضعیف بازار متفاوت است. برای مثال شرایط جفت ارز دلار و لیر ترکیه یا رئال برزیل و دلار و... باهم متفاوت می باشد. اما در این نمودار ها می توانید حرکت های متقابل بسیار قوی بازار را نیز مشاهده کنید که تا ماها و سال ها ادامه دار می شوند. هنگامی که ارز مشهوری مانند دلار آمریکا ، ین ژاپن ، یورو در بازار ارز ها در حال رقابت با یکدیگر هستند شناسایی یک روند مشخص می تواند کار دشواری باشد و خیلی کم امکان دارد روند با قطعیت به سادگی تشخیص داده شود.

روند در بورس کالا

کسب درآمد در بورس کالا از بازار فارکس آسان تر است، زیرا روند این بازار ها نسبتا بلند مدت می باشند اما به اندازه بازار بورس سهام قوی و هدایت شده نمی باشند. با این حال، روند در بازار های طلا، نقره، محصولات زراعی و برخی کالا های دیگر به مدت طولانی ادامه دار هستند.

شناسایی روند و تنش های احساسی

وقتی معامله گران سعی می کنند روندی را انتخاب کنند ممکن است دچار اختلالات احساسی شوند. برای موفق شدن، نه تنها به شناسایی صحیح روند نیاز دارید بلکه باید حجم معاملات را نیز صحیح انتخاب کنید. شما باید اطلاعات مشخصی برای تعیین جهت روند داشته باشید همچنین استفاده از خطوط روند، اسیلاتور ها، اندیکاتور ها و سایر ابزار مهم تحلیل تکنیکال، کمک زیادی به شما خواهند کرد.

حجم پوزیشن ها و قدرت روند ها

قدرت روند به حجم پوزیشن شما بستگی دارد، ولی اگر مقدار لات (حجم) خود را درست انتخاب نکنید، روند می تواند تمامی سرمایه شما را از بین ببرد. گاها، معامله گران با ماکزیمم لات وارد معامله می شوند و این مقدار می تواند به کمک یک روند قوی حمایت شود. علاوه بر این، یک معامله گر می تواند پوزیشن های روزانه ی زیادی باز کند و مقدار درامد خود را به صورت تصاعدی بالا ببرد (البته تمام اینها فرض هستند و همه می دانیم که در عمل چنین تریدر هایی در عرض چند ساعت سرمایه ی خود را نابود می کنند). اما چنین شانسی برای همه وجود ندارد.

روند بازار و روش نظریه معکوس

اگر تعداد زیادی از معامله گران با وجود استفاده از تحلیل های گرافیکی، سرمایه خود را از دست دهند، پس شاید منطقی باشد همه کارها را برخلاف چیزی که به نظر می رسد انجام دهید. معامله گرانی وجود دارند که مخالف نظر اکثریت حرکت می کنند و به سود دهی نیز می رسند. آیا چنین افرادی نیاز به شناسایی روند دارند؟ آنها در صورتی که به خوبی بتوانند روند ها را به صورت صحیح تشخیص دهند می توانند شانس خود را برای موفقیت با استفاده از تئوری معکوس بیشتر کنند.

آیا همه به دنبال روند هستند؟

بعضی از معامله گران بازار سهام نیازی به انتخاب یک روند قوی و شناسایی صحیح آن ندارند. برای مثال کسانی که به شیوه مارتینگل معامله انجام می دهند برایشان مهم نیست بازار در آینده به چه سمتی خواهد رفت؛ برای آنها فقط مهم است که معاملاتشان سود داشته باشد اما یک حرکت قدرتمند بازار می تواند منجر به ورشکستگی این قبیل افراد شود.

قیمت می تواند در یک زمان مشخص همزمان به طرف بالا و پایین حرکت کند

این نکته همان چیزی است که در فرمول Black-Scholes مطرح می شود. هرچند این تئوری منتقدان بسیاری دارد. آنها ادعا می کنند که هرچه قیمت به مدت طولانی تری در یک جهت حرکت کند احتمال حرکت برگشتی آن به اندازه ی حرکت قبلی، زیاد تر می شود. با این وجود، بسیاری از روند های یک طرفه، چند سال یک بار طرفداران و مخالفان این تئوری را گیج می کنند.

چگونه می توان از گیر افتادن در یک تله گاوی یا خرسی جلوگیری کنیم؟

شما می توانید وارد بازاری شوید که روند صعودی دارد ولی بعد از گذشت مدتی از زمان ورود متوجه می شوید روند شکسته و برعکس پیش می رود. باید یادتان باشد که روند ها اغلب در بازار فارکس و گاها در بازار سهام جهت خود را تغییر می دهند. اگر با میکرو لات ها کار کنید، زنجیر وار خرید کنید و حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید به احتمال زیاد در بازار موفق خواهید بود و حتی اگر بازار معکوس شود شما نیز می توانید روند انجام معاملات خود را معکوس کنید. برای موفق شدن در بازار باید روندهایی که برای مدت طولانی کارگردانی شده اند را در زمان تشکیل شدن تشخیص دهید.

مزیت شناسایی روند بازار

صرفا تشخیص صحیح روند برای شما کافی نیست. شما برای موفقیت، باید یک قدم از بازار جلوتر حرکت کنید و تشخیص صحیح روند برای رسیدن به این هدف کمک شایانی خواهد کرد. همچنین شما با انجام استراتژی pyramiding (یک استراتژی برای افزایش حجم معاملات برنده است) می توانید شانس خود را بیشتر کنید. بسیاری از معامله گران ادعا می کنند که با استفاده از چندین اندیکاتور توانسته  اند یک روش جادویی اختراع کنند که البته من این ادعا را رد نمی کنم. اما خود من به شخصه در طول 14 سال معامله گری در بازار های مالی چنین چیزی پیدا نکردم و کارامد ترین ابزار هایی که یافتم تشخیص درست خط روند و pyramiding بوده است.

چقدر می توان با روند مشابه سود کسب کرد؟

هیچ روندی تا بی نهایت دوام نخواهد آورد. قیمت ممکن است برای مدت طولانی مثلا 10 سال یا بیشتر در یک جهت حرکت کند اما در نهایت روزی این شرایط تغییر خواهد کرد. اگر توانستید یک روند را به درستی تشخیص دهید سعی کنید تا حد ممکن از آن سود ببرید در غیر این صورت مثل این است که با آبکش می خواهید آب جمع کنید و در آخر فعالیتتان بیهوده خواهد بود. آیا روند به جهت فعلی خود ادامه خواهد داد؟ اگر اینطور باشد که بسیار عالی است، اما پیشنهاد می شود زمانی که سرمایه خود را دو یا سه برابر کردید سود خود را از بازار خارج کنید.

روند و اسکالپر ها

اسکالپر ها در تایم فریم های کوتاه مدت سود کسب می کنند. آنها معمولا فقط یک تیک را دنبال می کنند. آیا روند ها می توانند به اسکالپر ها کمک کنند؟ نسبت به معامله گران معمولی تشخیص روند برای اسکالپر ها اهمیت کمتری دارد اما همچنان می تواند کارآمد باشد. اگر یک اسکالپر در هنگام یک روند صعودی قدرتمند معامله انجام دهد، به احتمال زیاد بیشتر معاملات او خرید خواهد بود.

روند و انجام معاملات روزانه (کوتاه مدت)

تریدر های روزانه بیشتر از اسکالپر ها و کمتر از پوزیشن تریدر ها به تشخیص صحیح روند نیاز دارند. به عنوان یک قاعده کلی آن ها باید بیشتر از مقداری که از دست می دهند سود کسب کنند و اساس کار آنها بر اساس الگو های کندل استیک می باشد.

روند و پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدر ها بیشتر از دیگر تریدر ها نیاز دارند تا روند های قدرتمند را تشخیص دهند. همچنین شناسایی به موقع روند نیز اهمیت زیادی دارد. در بیشتر موارد پوزیشن تریدر های بازار های مالی، معاملات زیادی را در یک جهت برای بلند مدت باز می کنند و تا زمان رسیدن به سود، هفته ها و  یا سال ها صبر می کنند.

چگونه روند را گم نکنیم؟

گاها بازار معامله گر را عقب می گذارد و قیمت در برخی مواقع به صورت تیز بالا می رود. بعضی از معامله گران فکر می کنند در چنین زمان هایی برای ورود به بازار باید تا زمانی که قیمت کمی پایین تر بیاید صبر کنند. اما قیمت به جای پایین آمدن بالا تر می رود. تریدر ها فکر میکنند در چنین زمان هایی نباید وارد معامله شوند اما آنها در اشتباه هستند. بگذارید این مسئله را با ذکر یک مثال توضیح دهم؛ درست است که پریدن داخل یک قطار در حال حرکت ریسک زیادی دارد اما در چنین شرایطی تنها راه چاره است.

آیا روند گاوی و خرسی مثل هم حرکت می کنند؟

همانطور که بسیاری از افراد فکر می کنند روند نزولی همانند روند صعودی حرکت نمی کند. تصور کنید سهم به خصوصی به سرعت در حال رشد می باشد، وقتی این سهام وارد فاز نزولی می شود، قیمت با همان سرعت کاهش پیدا نمی کند؛ قیمت معمولا تغییر جهت شدیدی می دهد و بالا تر می رود. حتی اگر در فارکس برای مثال جفت دلار/لیر را در نظر بگیریم به عنوان یک قاعده کلی، لیر کاهش بسیار سریعی دارد ولی افزایش قیمت آن به کندی پیش خواهد رفت. هیچ کس نمی تواند روند را برای این جفت معکوس کند و باعث شود روند در خلاف جهت حرکت کند.

باید قدرت روند را بشناسید یا خودتان را؟

پیش بینی روند آینده ی بازار کار دشواری است. اما شما می توانید رفتار خودتان را پیش بینی کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای به شما پیشنهاد می دهند به جای شناسایی قدرت روند، خودتان را بشناسید. شما نمی توانید تشخیص دهید بازار چه رفتاری خواهد داشت. شما همیشه باید برنامه شفافی برای شرایط موجود بازار داشته باشید و قوانین مدریت سرمایه را همواره رعایت کنید، معاملات و واکنش های احساسی شما در آینده باعث شوکه شدن و نارحتی شما نخواهد شد.

 

 

روند را بدون هیچ تلاشی شناسایی کنید

شما باید بدون تلاش زیاد بتوانید روند را شناسایی کنید. اگر دائما در حال مطالعه کتاب های ریاضی هستید، از محاسبات پیچیده استفاده کنید و همیشه از اسیلاتور ها برای انجام معاملات خود استفاده کنید، هیچ وقت موفق نخواهید شد. تریدینگ باید ساده و لذت بخش باشد. تمام افرادی که در مورد سخت بودن این حرفه صحبت می کنند فقط بلوف میزنند، زیرا بعضی از معامله گران حرفه ای و افراد سود جو به دنبال گیج کردن افراد مبتدی هستند. حال چرا این کار را می کنند؟ برای القا کردن اهمیت خودشان و گاهی اوقات برای جذب سرمایه و غیره. معامله گری همانند رژیم غذایی است، روش مشخص و ساده ای دارد اما پیروی مداوم از آن دشوار است.

روند و مارتینگل

طرفداران مارتینگل کمتر از بقیه به شناسایی روند ها نیاز دارند. آنها حرکت های خود را با کمترین میزان کارگردانی انجام می دهند و با یک ضد حرکت وارد می شوند. اما همچنان قدرت روند مورد توجه طرفداران این سبک از معاملات می باشد.

چه چیزی را می توانیم مشابه روند تلقی کنیم؟

برای مثال بوکس، فوتبال و والیبال همه از یک نوع ورزش هستند که حریف می تواند برای مدت طولانی حمله کند. این مهم است که توانایی دفع حمله را داشته باشیم و آماده انجام یک ضد حمله باشیم. یک روند همچنین می تواند مطابق با سناریو شما حرکت نکند و شما باید این امکان را داشته باشید که آن را مدریت کنید. روند را می توان با یک مبارزه مقایسه کرد. روند شبیه دریا و اقیانوس است که می تواند گاها آرام یا طوفانی و دارای امواج موافق و یا مخالف شما باشد.

چه زمانی روند می تواند به جای یک دوست، دشمن شما باشد؟

هر چقدر هم پیشبینی روند شما دقیق باشد، ممکن است برخلاف تصور شما روند به جای یک رفیق، دشمن شما باشد. زمانی که شما حرکات بدی در گذشته داشته اید و یا سرمایه خود را قرض گرفته اید روند سریعا با شما دشمن می شود. شاید به یاد داشته باشید چقدر از معامله گران چینی و بقیه معامله گران زمانی که در سال 2008 با بحران مالی مواجه شدند خود را از پنجره به بیرون پرت کردند این می تواند درس خوبی برای شما باشد که همیشه با سرمایه اضافی خود معامله انجام دهید.

شناسایی روند توسط ربات معاملاتی

ربات ها نمی توانند مانند انسان ها فکر کنند، اما آنها می توانند معکوس شدن روند و شروع یک روند جدید را اطلاع دهند. اما همچنان نباید از ربات های معاملاتی چشم پوشی کنید گاها می توان توسط آنها شروع شدن یک روند جدید را به موقع تشخیص داده و این امکان مخصوصا در بازار سهام بسیار کاربردی می باشد.

MA، الگوهای شمعی و روند

میانگین های متحرک به تشخیص نقاط ورود کمک می کنند. اما آنها نمی توانند آینده را پیشگویی کنند. نمودار های شمعی ژاپنی می توانند بسیار آموزنده باشند اما شما باید توانایی خواندن صحیح آنها را نیز داشته باشید. استفاده ی درست از این دو ابزار در کنار خطوط روند کمک زیادی به شما خواهد کرد.

جمعبندی

موفقیت در هر نوع معامه نیازمند تشخیص صحیح روند می باشد. برای تصمیم گیری صحیح، شما باید آمادگی استفاده از راه های مختلف برای تشخیص روند را داشته باشید. شما می توانید یک روند را با استفاده از روش های شناسایی کف و سقف ها، خطوط روند توماس دیمارک، خطوط روند داخلی و میانگین های متحرک تشخیص دهید. کاربردی ترین روش برای تشخیص روند، روش شناسایی ترکیبی است که شامل چندین نوع تحلیل نموداری می باشد. علاوه بر این، شما باید روشی را پیدا کنید که مختص خودتان باشد که با استفاده از آن بتوانید شرایط بازار را بهتر آنالیز کنید.

فرق بین باینری وفارکس

تفاوت فارکس و باینری آپشن

امروز من به یکی از متداول ترین سوالات دنیای معامله گری پاسخ خواهم داد: چه تفاوتی بین معاملات فارکس و باینری آپشن وجود دارد؟ در این مقاله شما به صورت کامل جواب این سوالات را دریافت خواهید کرد «باینری آپشن چیست؟» «معاملات باینری آپشن چگونه انجام می شوند؟» و «آیا می توانم در باینری آپشن سود کسب کنم؟». من همچنین نظر شخصی خود را درباره ی این موضوع ارائه خواهم کرد.

گزینه ای جدید برای سودگیری سریع

حدود 10 سال پیش، تعداد زیادی از شرکت های کارگزاری به طور ناگهانی شروع به تبلیغ «سوپر سرویس» خود یعنی، باینری آپشن کردند. در این زمان، کمتر کسی درک می کرد که این سرویس چطور کار می کند، اما عطش گرفتن سود سریع، توسط این ابزار، آن را به یک ابزار جذاب تبدیل کرد. در آن زمان، این ابزار یک پیشنهاد بسیار منحصر به فرد به نظر می رسید چرا که توسط آن می توانستید یک کازینو کوچک در جیب خود داشته باشید و با مبالغ بسیار کم و به صورت آنلاین شروع به کار کنید. اکنون زمان کافی سپری شده است تا کاربران بدانند که معاملات باینری آنچنان هم ابزار درخشانی به حساب نمی آیند و در بیشتر اوقات به جای اینکه ببرید، می بازید. برای دسترسی به این ابزار، شما باید به طور کامل آن را درک کنید.

باینری آپشن چیست؟

پس در کل معاملات باینری یعنی چه؟ در پاسخ به این سوال، بیاید به ساختار آن نگاهی داشته باشیم. خود اسم به دو قسمت باینری و آپشن تقسیم شده است. کلمه باینری از مفهوم مدل باینری مشتق شده است که برای نتیجه یک رویداد فقط دو گزینه ارائه می دهد “بله ” یا “خیر”. این مدل پایه این ابزار می باشد: شما یا برنده می شوید و یا می بازید، گزینه دیگری وجود ندارد. کلمه آپشن از معاملات سهام واقعی گرفته شده است. آپشن سهام از یک ابزار مالی گرفته شده است، که براساس قردادی می باشد که در آینده طبق شرایط از پیش توافق شده ای تکمیل خواهد شد.

با ادغام این دو کلمه ما ابزاری داریم که طبق قوانین قراداد یک سهم کار می کند و نتیجه این قراداد فقط می تواند دو حالت داشته باشد. به عبارتی دیگر، اگر چنین قردادی را منعقد کنید، یا برنده خواهید شد و یا خواهید باخت.

بگذارید عملکرد باینری آپشن را بر اساس محبوب ترین پارامتر یعنی کمتر/بیشتر بررسی کنیم. این نوع قرداد به این معنی است که شما سطح قیمت هدف و جهت معامله را تعیین کنید. برای مثال، شما پیش بینی می کنید نرخ EUR/USD طی 5 دقیقه آینده کاهش خواهد یافت. سطح مرجع خود را انتخاب کرده و یک آپشن put را خریداری می کنید. بنابراین، اگر قیمت در 5 دقیقه زیر این سطح باشد، سود می کنید و اگر بالاتر باشد ضرر خواهید کرد. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که میزان شرطبندی خود را انتخاب کنید، برای مثال، 50 دلار، و شما آماده کار هستید.

 

 

پوزیشن آپشن ما در نمودار فوق به این شکل  ظاهرخواهد شد. اگر قیمت به پایینتر از سطح مورد نظر ما حرکت کند در این حالت ما سود خواهیم کرد، و اگر رو به بالا حرکت کند ضرر خواهیم کرد. اصلی ترین ویژگی متمایز چنین  معامله ای این است که فرقی نمی کند که قیمت چند واحد بیشتر یا کمتر می شود، سود یا ضرر شما همیشه ثابت خواهد بود.

 

 

بعد از گذشت دو دقیقه، قرداد آپشن ما به سطحی که انتظار داشتیم رسیده است. بنابراین، اگر اپشن ما هم اکنون تکمیل شود، ما به اندازه 80-85 درصد از شرطی که گذاشتیم سود خواهیم کرد.

 

 

پس از گذشت سه دقیقه دیگر معامله آپشن ما به اتمام رسیده است. اما افسوس که قیمت در آخرین لحظه صعودی شده  و از نقطه ای که ما در نظر داشتیم فراتر رفت و بدین ترتیب شرطی که بسته بودیم ضرر 50 دلاری برای ما در پی داشته است.

البته در معاملات باینری، گزینه های زیادی وجود دارد، اما در این مورد زمانی که آن را با معاملات فارکس مقایسه می کنیم بیشتر توضیح خواهیم داد.

معاملات فارکس و باینری آپشن چه تفاوتی با هم دارند؟

ما این معاملات را بر اساس پارمترهای متعددی مقایسه خواهیم کرد:

1) دامنه انواع قرداد

فقط یک نوع قرداد در فارکس وجود دارد. البته، شما می توانید توسط ابزار های مختلفی همانند جفت ارزها، CFD ها، کالا یا اوراق بهادار معالات خود را انجام دهید، اما تمام این دارایی ها فقط به یک روش معامله می شوند – قرار داد مابه التفاوت (یا همان CFD). اگر شما یک جفت ارز را خریداری کنید و قیمت آن افزایش یابد، شما ما به تفاوت قیمت خریداری شده و قیمت معاملاتی فعلی را سود خواهید کرد.

انواع مختلفی از قرداد در معاملات باینری وجود دارد: محبوب ترین حالت بیشتر/کمتر می باشد که نمونه ای از آن را در مثال قبلی استفاده کردیم، حالتی که یک بار گزینه OPTION  را در جایی که احساس می کنید انتخاب می کنید و تا زمانی که به سطح مشخصی برسید، صبر خواهید کرد، رنج آپشن به محدوده ای گفته می شود که نیاز دارید آن منطقه  هدف قیمتی را پیشبینی کنید ، و سودآورترین  گزینه نردبان را انتخاب کنید

2) مقدار سود بالقوه

در فارکس، بازه سود آوری شما نامحدود است. البته، شما می توانید آن را با گذاشتن سفارش های مختلف محدود کنید، اما اگر در مورد معامله ای که در یک جهت در حال حرکت کردن است حرف بزنیم، سود شما تا زمان بستن معامله ادامه خواهد داشت. اغلب ممکن است یک معامله باز کنید و تنها بعد از چند دقیقه قیمت به سطحی که انتظار داشته اید برسد و حتی سود بیشتری نسبت به چیزی که انتظار داشتید به دست آورید.

زمانی که به روش باینری معامله می کنید، سود شما همیشه بر اساس یک قرداد، محدود می شود. و مهم تر از همه، سود شما نمی تواند بیشتر از حدی که شرط کردید باشد. اگر شما روی 100 دلار شرط بندی کنید، در بهترین حالت 90 دلار بدست خواهید آورد. اگر ضرر کنید، همه 100 دلار را از دست خواهید داد. البته، گزینه های دیگری برای انتخاب قرداد در اختیار شما قرار گرفته است، اما در هر صورت، درصد موفقیت شما پایین است. با این حال، ارائه دهنده این گزینه ها همیشه سود خواهند کرد.

یک نمونه ساده از عملکرد باینری آپشن :

برای مثال، مبلغ 1000 دلار در AUD/USD شرط می بندم. زمانی که من خرید یا فروش را بزنم، 1000 دلار همان لحظه از حساب من کسر می گردد.

- اگر شرط را درست حدس زده باشم، سود 1710 دلار را دریافت خواهم کرد، در اصل سود من 710 دلار خواهد بود (اگر یادتان باشد، 1000 دلار در ابتدا از حساب من برای باز کردن شرط کسر شد و در صورتی که برنده باشم به خود من برگردانده می شود).

- اگر شرط را اشتباه حدس بزنم، در قسمت سود پیام “the profit was 0$” را دریافت خواهم کرد که در اصل 1000 دلار خود را از دست داده ام، و در صورتی که ضرر کنم مبلغ 1000 دلاری من به من برگردانده نخواهد شد.

به نظر می رسد خوب است، اما در اصل همیشه مقداری که در ضرر کردن از دست می دهیم بیشتر از مقداری است که بدست خواهیم آورد.

در فارکس، با همان معامله و با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین تفاوتی در میزان سود /ضرر نخواهیم داشت.

3) امکان معاملات مارجین

در فارکس، معاملات مارجین احتمالا به بالاترین حد از پیشرفت رسیده است. کارگزاران فارکس تقریبا در هر محدوده اعم از 1:2 تا 1:1000 برای شما امکان اهرم را فراهم کرده اند. البته، چنین سرمایه زیادی، سود آوری برای ما فراهم می سازد و گاها این مقدار بیش از 1000 برابر بیشتر از مقدار سرمایه گذاری شده می باشد.

امکانی برای انجام معاملات مارجین در معاملات باینری وجود ندارد و فقط باید شرط بندی کنید. اگر 100 دلار داشته باشید، فقط می توانید با این 100 دلار فعالیت کنید. قطعا این مورد یکی از معایب معاملات مدرن می باشد.

4) نتیجه گیری آسان از معاملات

فارکس در سطح جهانی و در بین بازار های مالی مختلف، ساده ترین و مدرن ترین سیستم جمع بندی معاملات را به خود اختصاص داده است. سیستم جمع بندی معامله به پروسه ای از تجزیه و تحلیل گفته می شود که طبق آن سفارش شما در بازار ثبت و اجرا می شود. سیستم های معاملاتی بسیاری وجود دارند، برخی از آنها قابلیت های پیشرفته ای دارند که البته تسلط یافتن بر آن ها کار چندان دشواری نیست.

در باینری آپشن، سیستم نتیجه گیری معاملات حتی ساده تر از فارکس می باشد. در اصل، کل معامله در انتخاب یک ابزار مالی، نوع آپشن و زمان انتخابی خلاصه می شود و با انتخاب گزینه “خرید ” یا “فروش” معامله انجام می شود. ما در مورد میزان اثر بخشی در این نوع معامله صحبت نمی کنیم چرا که احتمال  موفقیت در اینجا فقط 50/50 می باشد.

5) مدت زمان معامله

در فارکس، تمامی قراداد ها به مدت نامحدود می باشند و بنابراین، تاریخ انقضایی برای آنها وجود ندارد. این بدان معناست، زمانی که وارد یک معامله می شوید، می توانید تا زمانی که قیمت به سطح مورد نظر شما برسد صبر کنید. بله، اگر معامله ی شما به مدت طولانی باز بماند میزان سوآپ بیشتری باید پرداخت کنید. اما در کل کارمزد یک مبحث جداگانه می باشد و اگر مدیریت سرمایه درستی داشته باشید، هزینه ی کارمزد نمی تواند برای معاملاتتان مشکل ساز شود.

در باینری آپشن، تمامی قرداد ها دارای تاریخ انقضا هستند. همه آپشن ها دارای طول عمر محدودی می باشند. بنابراین نمی توانید مانند معامله ای که در فارکس داشتید “منتظر رسیدن یک طوفان” باشید. این نوع از قرداد به طور کامل مولفه سرمایه گذاری را زیر سوال می برد و فقط یک گمانه زنی محض می باشد.

6) حداقل سرمایه اولیه

در فارکس، تقریبا هیچ محدودیتی وجود ندارد، و شما می توانید حتی با 10 دلار نیز معامله خود را آغاز کنید. اما باید درک کنید که هر چه سرمایه شما کمتر باشد، اهرم بیشتری را باید برای معامله خود انتخاب کنید، و این انتخاب میزان ریسک شما را افزایش می دهد.

در باینری آپشن، حتی 1 دلار نیز می تواند به عنوان حداقل سرمایه اولیه تعیین گردد. اما در این حالت درآمد شما نیز به همان میزان کم خواهد شد. این مقدار شاید برای فردی که فقط قصد دارد با این بازار آشنا شود کافی است.

جمع بندی

با در نظر گرفتن موارد فوق می توان این موارد را نتیجه گیری کرد:

معاملات فارکس

در این بازار، همانند بازار سهام ، قوانین بر اساس عرضه و تقاضا اعمال می شوند و معاملات در بازه های زمانی مختلف اجرا می شوند. با این حال،  همانطور که از آمار مشخص است معاملات در بازه های زمانی طولانی تر سودآوری بیشتری دارند. در فارکس، به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال توجه زیادی می شود. تعداد بسیار زیادی از سیستم های مختلف وجود دارند که به کمک آنها می توانید معاملات باز خود را مدیریت کنید، و حتی در معاملاتی که هیچ امیدی به آنها ندارید می توانید سود کسب کنید. استفاده صحیح از معاملات مارجین می تواند سرمایه شما را افزایش دهد و می توانید توسط آن به سود بیشتری دست یابید. طبیعتا، موفقیت در فارکس به تحلیل صحیح بازار، استراتژی معاملاتی، تجربه و استفاده از ابزار های اطلاعاتی بستگی دارد. در این بازار نمی توانید قله موفقیت را به یک باره فتح کنید. برای رسیدن به موفقیت در بازار فارکس، یک معامله گر باید از تمامی آموخته ها و تجارب خود بهره گیرد.

باینری آپشن

بازار معاملات باینری یک بازار فرا بورسی (OTC) می باشد یا بهتر است بگوییم اصلا بازاری در کار نیست، چرا که کارگزاری های معاملات باینری همزمان می توانند ارائه دهندگان نقدینگی، مارکت میکر، و در اصل هرکسی که دلشان بخواهد باشند. در بیشتر موارد، نرخ ها دستکاری شده و هیچ ارتباطی با قیمت واقعی نماد ندارد. و در مورد گزینه turbo ، کارگزاری ها معمولا نرخی را خلق می کنند که برایشان سود بیشتری داشته و در مقابل سیلی از دیگر بازیکنان بازار به سود برسند. در واقع، کارگزاری های معاملات باینری یک دلال شرطبندی هستند که هر چیزی دلشان بخواهد برای مشتریان نشان خواهند داد. کارمزد بالا در معاملات باینری 50/50 بودن سود ضرر را تقریبا غیر ممکن می کند زیرا هیچ وقت به اندازه مقداری که سرمایه وارد معامله کرده اید سود نخواهید کرد. سود در یک معامله همیشه کمتر از ضرر خواهد بود (چرا که کارگزاری مبلغی را به عنوان کارمزد از معاملات کسر می کند). عموما، معاملات باینری یک کازینو یا یک بازی به حساب می آید که هیچ ارتباطی با معاملات واقعی بازار های مالی ندارد. گزینه ها بازی توسط صاحب بازی تعین می شود. شما می توانید این مساله را در یک حساب دمو  کارگزاری تست نمایید.

در این مقاله، من نظر شخصی خودم را ارائه دادم، که از تجربه های عملی من در توسعه و اجرای قرداد های مختلف بازار به دست آمده است. من واقعا به مدل “معاملات بازار واقعی” علاقه دارم، که به نظرم بهترین نوع قرداد در بازار می باشد و این مدل نمی توان هیچ ارتباطی با معاملات باینری داشته باشد. در انتها، انتخاب بازار فقط به عهده خودتان می باشد. من فقط می توانم برای شما آرزو موفقیت داشته باشم.

تایم فریم یعنی چه وچقدر اهمیت دارد

تایم فریم ها در معاملات فارکس: شاهکلیدی برای باز کردن در های موفقیت.

چرا تایم فریم انتخابی با میزان سود، رابطه مستقیم دارد؟

با سلام خدمت خوانندگان عزیز!

امروز قصد دارم یکسری از اصول ابتدایی اما مهم معامله گری را برای شما توضیح دهم. در این مقاله بازه های زمانی را با جزئیات کامل توضیح خواهم داد و کلمه تایم فریم که شاید برای بعضی از افراد مبتدی سخت به نظر برسد را به طور کامل شرح خواهم داد. در این مقاله ی آموزشی، به مفهوم بازه زمانی (تایم فریم) و چگونگی کسب سود از آن خواهیم پرداخت. شما در این مقاله جواب بسیاری از سوالاتی که موجب گیج شدن شما می شود را خواهید گرفت و پروسه معاملات را به طور کامل درک خواهید کرد. چه تفاوتی بین تایم فریم های معاملاتی وجود دارد؟ زمانی که تایم فریم ها را عوض می کنید چه تغییراتی در نمودار ایجاد می شود؟ در چه شرایطی روند حرکتی قیمت، با تغییر تایم فریم، تغییر می کند؟ چه تفاوت و ویژگی هایی بین تایم فریم های مختلف وجود دارد؟ چطور می توان بهترین تایم فریم را نسبت به شخصیت و استراتژی معاملاتی شما انتخاب کرد؟ شما جواب این سوالات و سوالات بسیار دیگر را در این مقاله خواهید یافت.

تایم فریم یعنی چه؟

تایم فریم به بازه زمانی گفته می شود که یک معامله گر انتخاب می کند تا در آن بازه معاملات را مدیریت کند. تایم فریم در تحلیل تکنیکال به بازه زمانی گفته می شود که در آن بازه  قیمت ها گروه بندی شده و المان های نمودار مانند میله ها، کندل ها و نقاط، در یک نمودار خطی رسم می شوند. به عبارت دیگر، یک بازه زمانی از یک المان قیمت واحد می باشد. به این علت است، که این مفهوم یکی از پارامتر های بسیار مهم در هر استراتژی معاملاتی فارکس می باشد.

 

 

به عنوان نزدیک ترین تعریف برای تایم فریم ها می توان آن ها را  میله و کندل استیک های ژاپنی در نظر گرفت، که همانند میز کار یک تریدر عمل می کند و تردیر تمام فعالیت های اصلی خود را بر روی آن تایم فریم انجام می دهد. معمولا نمودار های میله ای و کندلی، اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار های نقطه ای در اختیار ما قرار می دهند.

در تصویر بالا نحوه تعیین تایم فریم در پلتفرم trading view نشان داده شده است. در صورت استفاده از نمودار کندلی یا میله ای، هر میله یا کندل نشان دهنده ی یک واحد از تایم فریم مورد استفاده ی شما است به طور مثال اگر تایم فریم شما H1 باشد، یعنی هر کندل برابر با یک ساعت می باشد. در تصویر بالا، تایم فریم D1 در نظر گرفته شده است. این بدان معنیست که هر یک میله (کندل در طول یک روز شکل می گیرد.

شما می توانید تایم فریم های محبوب بیشتر را در شکل زیر مشاهده کنید:

تایم فریم M1 (یا 1M) – یک دقیقه ای ؛

تایم فریم M5 (یا 5M) – پنج دقیقه ای ؛

تایم فریم M15 (یا 15M) – پانزده دقیقه ای ؛

تایم فریم M30 (یا 30M) – سی دقیقه ای ؛

تایم فریم H1 (یا 1H) – یک ساعته ؛

تایم فریم H4 (یا 4H) – چهار ساعته ؛

تایم فریم D1 (یا 1D) – یک روزه ؛

تایم فریم W1 (یا 1W) – یک هفته ای ؛

تایم فریم MN1 (یا 1M) – یک ماهه.

این تایم فریم ها در سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند :

• کوتاه مدت (بازه های زمانی بین M1 تا M30)
• میان مدت (بازه های زمانی بین H1 تا H4)
• بلند مدت (یازه های زمانی بین D1 تا MN1)

این تایم فریم ها بر اساس استراتژی های معاملاتی متفاوت، دسته بندی می شوند.

چگونگی تغییرات نمودار نسبت به بازه زمانی انتخاب شده

به عنوان یک قاعده کلی، کندل های تایم فریم بالاتر، اطلاعات کندل های تایم فریم پایین تر را به ما نشان می دهند. بنابراین، حرکات بزرگ و سقف و کف ها و روند های تایم فریم M15 در تایم فریم روزانه به صورت یک کندل دیده می شوند و کندل روزانه فقط روند غالب تایم فرم M15 را به صورت رنگی به ما نمایش می دهد.

 

 

شکل بالا نشان می دهد که یک کندل قرمز در تایم فریم D1 چه شکلی در تایم فریم H4 دارد، هر کندل روزانه به صورت 6 کندل 4 ساعته، تشکیل می شود.

کدام تایم فریم برای انجام معاملات مناسب تر است؟

قواعد انجام معاملات در بازه های زمانی مختلف

هنگام جابجایی بین تایم فریم ها، نمودار اطلاعات مربوط به روند ها و جهت آن تایم فریم را به شما نمایش خواهد داد. اگر در دوره های زمانی کوتاه مدت فعالیت داشته باشید، روند های نمایش داده شده، محلی خواهند بود که در روز، چندین بار تغییر می کنند. تایم فریم های بلند مدت روند های جهانی را نشان می دهند که سال ها یا دهه ها برای شکل گیری آنها زمان سپری شده است. این دلیل باعث می شود که مقدار سود شما در واحد پوینت، مستقیما به تایم فریمی که استفاده می کنید وابسته باشد.

بیایید مثال هایی از الگوی مثلث را در تایم فریم های مختلف بررسی کنیم.

در تصویر زیر، یک الگو در بازه زمانی H1 قابل مشاهده است. همانطور که از نمودار نیز مشخص است، پس از ورود به معامله، میزان سود حدودا  500 پوینت می باشد.

 

 

در تصویر بعدی نیز یک مثلث وجود دارد، اما سود حاصل از آن 5000 پوینت می باشد. همانطور که ملاحظه می کنید، تفاوت زیادی بین این دو عدد وجود دارد و این تفاوت به دلیل تایم فریم است. تایم فریم تصویر دوم D1 می باشد.

 

 

با این حال، سود مهمترین عامل انتخاب تایم فریم نیست. هنگام وارد شدن به یک معامله، میزان ریسکی که می کنید بسیار مهم تر است. اگر تصویری که در آن تایم فریم H1 نشان داده شده است را تحلیل کنید، خواهید دید که قیمت در پرشی که انجام شده به سمت سود آوری حرکت کرده است و غالبا جهت خود را تغییر داده است. این قسمت مهمترین بخش در تایم فریم های کوتاه مدت می باشد، چرا که می تواند نوسانات و سوئینگ های قیمت را در طول روز، به ما نشان دهد. ممکن است بسیاری از معاملات به دلیل همین نوسانات قیمتی به حد ضرر بخورند و من حتی به فشار های روانی اشاره نمی کنم که بسیاری از افراد را مجبور می کند قبل از اتمام کار از معاملات خود خارج شوند.

اگر به تایم فریم D1 نگاهی بی اندازید، خواهید دید که قیمت بدون ایجاد سوئینگ و یا تردید، مستقیما به سمت حد سود حرکت کرده است. در حقیقت، همیشه این گونه نیست اما در مثال ما نوسانات روزانه به سختی توانسته اند بر روی کندل های صعودی تاثیر گذار باشند زیرا در این جا هر کندل برابر با یک روز است و هیجانات تایم فریم های پایین تر بر روی آها تاثیر گذار نیستند. حد سود شما در تایم فریم های بزرگ، بالاتر قرار میگیرد و میزان ریسک شما نیز کمتر است زیرا حد ضرر شما در فاصله ی مناسبی نسبت به قیمت ورود قرار می گیرد و حرکات قیمت ناشی از هیجانات بازار، نیست.

چرا انجام معاملات در تایم فریم های بالاتر، کارآمدتر است؟

همانطور که می دانید، هرچقدر تایم فریم بالاتر باشد، مقدار حد سود بیشتر و مقدار ریسک کمتر می باشد. به منظور آزمایش صحت این حرف می توانید سیگنال های استراتژی شکست سه EMA (3 EMA breakouts) را در تایم فریم های مختلف بررسی کنید.

 

 

در تصویر می توانید ببینید که سیگنال ها  چگونه بر اساس این استراتژی در تایم فریم D1 عمل کرده است. همانطور که از نمودار نیز روشن است: بیش از 7 پوزیشن، طبق این استراتژی باز شده است و فقط یک مورد از آن ها با ضرر بسته شده است که در حد 92 پوینت می باشد. 6 معامله بعدی با 18050 پوینت برای یک نصف سال بسته شده اند و حال بیایید ببینیم سیگنال های همان استراتژی در تایم فریم های کوتاه تر مانند H1 چه بازدهی داشته اند:

 

 

همانطور که از نمودار نیز مشخص است، بیش از 8 پوزیشن طبق این استراتژی باز شده اند که فقط دو عدد از آنها به سود رسیده است و 6 معامله دیگر ضرر ده بوده است. این اتفاق به این دلیل افتاده است که نوسان در این بازه زمانی شدید تر می باشد و به همین نسبت خطای میانگین های متحرک نیز افزایش می یابد. اندیکاتور فقط به این دلیل خطا داده است که نمی توانسته به موقع نسبت به این حرکات واکنش نشان دهد.

در بازه های زمانی طولانی تر چنین جهش های قیمتی وجود ندارند، بنابراین، استراتژی فوق اثبات می کند که کارایی در تایم فریم های بالاتر، بیشتر است.

من مثال را بر اساس یک استراتژی به خصوص توضیح دادم؛ اما نتایج استراتژی های دیگر متفاوت نخواهد بود. چرا که اینجا استراتژی مهم نیست بلکه پویایی و تحرکات نوسانات قیمت روزانه بیشترین اهمیت را دارند.

استراتژی های خاصی برای انجام معاملات کوتاه مدت وجود دارد که به آنها اسکالپینگ می گویند. اسکالپینگ پیشنهاد می دهد که سود جزئی از معاملات داشته باشید در عوض نتایج معاملاتی خود را با انجام تعداد معاملات بیشتر بهبود دهید. در صورتی که به صورت دستی معامله می کنید تمام این استراتژی ها صدمات دائمی به سلامتی شما خواهد رساند و مانند افرادی خواهید شد که زمان زیادی را صرف انجام معاملات می کنند و در نهایت به سختی به نتایجی که انتظار داشتند می رسند. از این سو استراتژی های اسکالپینگ که بر اساس معامله خودکار طراحی شده اند، ارزش مطالعه را ندارند. آنها فقط به این درد می خورند که سرمایه هنگفتی را صرف اسپرد و کارمزد به بروکر کنید چرا که تعداد معاملات باز شده در این روش بسیار زیاد می باشد. (بیش از 300 عدد در روز)

از این گذشته، استراتژی های بسیار زیادی در این زمینه وجود دارند که هر کس می تواند با توجه به سلیقه خود انتخاب مناسبی داشته باشد. مهمترین موردی که باید رعایت شود، زمانی است که می خواهید برای هر معامله صرف کنید. طبق آمار های جهانی، کاربردی ترین استراتژی ها در تایم فریم های بالاتر، بهره وری دارند.

ساده سازی و صبر - کلید موفقیت در معاملات فارکس!

در نهایت، زمان آن رسیده است که دلیل توصیه ام را برای استفاده از تایم فریم های بالاتر را برای شما روشن سازم.

چندین معضل بزرگ وجود دارد که معامله گران کوتاه مدتی، همیشه با آنها رو به رو هستند. اما بنا به دلایل مختلف، آنها نمی توانند این مشکلات را شناسایی و از آنها دوری کنند.

1.نویز های قیمتی. به نوسانات جزئی قیمت، در بازه های کوتاه مدت به دلیل تعادل تقاضا/عرضه، نویز قیمتی گفته می شود. این عامل بیشتر به دلیل فعالیت مارکت میکرها ایجاد می شود و قابل پیشبینی نمی باشد؛ بنابراین برای معاملاتی با حد سود های کوچک خطرناک می باشد. به روند هایی که در تایم فریم های کوتاه تر از H1 تشکیل می شوند و بیشترین میزان سود دهی آنها به ندرت از نوسانات روزانه متوسط بالاتر می رود، روند های محلی گفته می شود. طبق آمار، میانگین سود دهی روند های محلی حدود 400-500 پوینت می باشد. با چنین میزان سودی، ریسک یا حد ضرر نیز باید نسبت به این اعداد تنظیم شود، که اغلب معامله گران نیز در همینجا مرتکب اشتباه می شوند. نویز قیمتی با نوسانات بازار رابطه ی مستقیم دارد و برای برخی از جفت ارزها بین 300 تا 400 پوینت متغییر می باشد. اگر حد ضرر شما از این محدوده تجاوز نکند، به احتمال 100 درصد با نویز های قیمت فعال خواهد شد، پس پوزیشن شما حدودا با احتمال 100 درصد با ضرر بسته خواهد شد. فقط در صورتی می توانید از فعال شدن استاپ لاس خود دوری کنید که حجم سفارش خود را افزایش دهید، که این عمل نیز باعث تغییر استراتزی شما خواهد شد و کار اشتباهی است.

2.احساسات و هیجانات. به واکنشات شما نسبت به تغییرات مکرر قیمت و تغییرات میزان سود یا ضرر هیجانات گفته می شود. می دانید که یکی از عوامل اساسی برای بهبود نتایج معاملاتی شما، کنترل استرس می باشد. حتی معامله گران حرفه ای که برای سال ها و دهه ها معامله کرده اند، از تنش روانی رنج می برند چه برسد به افرادی که تازه وارد بازار شده اند. 99 درصد آن ها از معاملات فقط به خاطر نا امیدی خارج می شوند.  دلایل ناشی از تنش روانی کاملا مشهور هستند، یعنی ترس و طمع. طمع مانع از تحلیل درست و بی طرفانه ی اوضاع می شود و هنگامی که باید اشتباهات و ضرر خود را بپذیرید مانع از انجام آن می شود و مدام شما را به برگشت قیمتی امیدوار می کند و شما هم به ضرر خود اجازه ی رشد  میدهید.

ترس زمانی اتفاق می افتد که معامله ی شما وارد سود می شود. ترس زمانی به سراغ شما می آید که فکر می کنید قیمت در هر لحظه ممکن است برگشت انجام داده و در خلاف جهت شما حرکت کند و شما سود خود را از دست بدهید. در بازه های زمانی کوتاه مدت، این عوامل به دلیل نوسانات مکرر حاد تر می شوند. هر چقدر تحرک قیمت سریع تر باشد شما با احساسات خود بیشتر درگیر خواهید شد و خطا های بیشتری انجام خواهید داد. هر چقدر تایم فریم بالاتر باشد، نوسانات قیمت کمتر به چشم خواهد آمد، بنابراین درگیری روانی شما کمتر خواهد شد و در هنگام معامله تصمیمات بهتری خواهید گرفت.

3 .معضل: بدنه یا دم. این یک سوال ابدی هر تحلیل گر تکنیکال می باشد که چطور باید سقف و کف قیمت را به درستی رسم کنیم، از بدنه کندل، یا دم آن (سایه)؟ نقاط ورود و خروج شما به طور مستقیم به نحوه ترسیم روند بستگی دارد، به خصوص نحوه قرار دادن روند در نمودار. در بازه های زمانی کوتاه، این سوال بسیار مهمی می باشد چرا که باید شما همیشه نویز های بازار را به روند اصلی اضافه کنید. راندمان معاملات معمولا به خط روند صحیح بستگی دارد. در تایم فریم های طولانی تر، اندازه دم ها، در مقایسه با بدنه چندان قابل توجه نیستند و نحوه ترسیم خط نیز چندان مهم نیست. بیشتر اوقات، روند در بازه های زمانی طولانی شبیه محدوده قیمت می باشد، بنابراین نقاط ورودی شما، به نحوه ترسیم خطوط بستگی ندارد.

4 .زمانی که برای انجام معاملات صرف می کنید. این نیز یکی از پارمتر های مهم دیگر است و یکی از مهم ترین مسائلی که به آن اشاره می کند، تاثیر معاملات بیش از حد بر روی سلامتی شما است. اگر شما بیش از نصف روز را پشت کامپیوتر بگذارنید به صورت ذهنی و جسمی خسته خواهید شد. این مساله منجر به  انجام خطاهای بیشتر، تحریک پذیری بیشتر و عوامل منفی دیگر خواهد شد. برای مثال اگر بخواهید از استراتژی های اسکالپینگ در معاملات خود استفاده کنید، مجبورید روزانه بیش از 10 ساعت پای مانیتور بنشینید. همه ی ما کم و بیش با فرآینده تریدنگ آشنا هستیم و می دانیم که معامله گری شغلی نیست که نیاز به صرف زمان بیش از اندازه داشته باشد و زمانی که ساعات زیادی را پشت مانیتور سپری می کنیم دیگر لذتی از انجام معاملات نخواهیم برد، بنابراین این عامل تاثیر بسیار بدی بر بیزنس ما خواهد گذاشت.

انجام معاملات در تایم فریم های کوتاه نیازمند مانیتور کردن مداوم بوده و اگر نتوانید از معامله خود زود تر خارج شوید، زمان بسیار بیشتری را در مقابل ترمینال صرف خواهید کرد. در تایم فریم های طولانی تر، شما باید بر پایه “خرید و فراموشی “ معامله کنید. در این حالت شما پارمتر های معاملاتی خود را از قبل تعریف می کنید و ضرورت های آن را پذیرفته و اجرا کرده اید.

سپس، شما فقط باید منتظر نتیجه باشید. از آنجایی که تایم فریم شما طولانی می باشد، نتیجه به یک باره حاصل نمی شود، و در چند هفته یا چند ماه به نتیجه خواهید رسید و چیزی که بسیار مهم است این است که اگر جهت قیمت را صحیح تشخیص داده باشید، حرکت نرم قیمت به منطقه ای که تشخیص داده اید را به آرامی مشاهده خواهید کرد. برای مانیتور کردن، فقط نیاز دارید تا ترمینال خود را برای چند دقیقه در روز باز کنید تا مطمئن شوید جهت را درست تشخیص داده اید. شما می توانید بقیه وقت خود را استراحت کرده و وقت خود را صرف فعالیت های روزانه خود کنید.

با توجه به دلایلی که در بالا ارائه شد، تایم فریم های بلند مدتی کم ریسک تر و پر بازده تر هستند اما تنها ایراد آنها کند بودن آنها است. اگر معامله گران بتوانند صبر خود را کمی افزایش دهند به راحتی می توانند در تایم فریم های بلند مدتی به سود دهی برسند.

چگونگی انجام معاملات در تایم فریم های بلند مدتی

 

 

در نمودار بالا، می توانید نمونه ای از چگونگی شناسایی و باز کردن یک پوزیشن بلند مدتی را در جفت ارزی AUDUSD ببینید، که شامل بازه زمانی w1 می باشد. در این نمودار هر کندل برابر یک هفته می باشد.

به عنوان مثال؛ نمودار نشان دهنده یک نوسان قدرتمند روزانه می باشد؛ این فقط یک کندل معمولی در این نمودار محسوب می شود که بدون تاثیر عوامل فاندامنتالی، با چنین قدرتی تشکیل شده است. اگر همان هفته را در بازه زمانی H1 بررسی کنید، خواهید دید که قیمت به شدت و به صورت مرتب پرش داشته است و باعث می شود که حد ضرر ها فعال شده و معامله گر با ضرر های هنگفتی رو به رو شود.

برای کار با تایم فریم های بلند، هرچه استراتژی شما ساده تر باشد، کارایی بیشتری خواهد داشت. ساده ترین و سود آورترین استراتژی همیشه استراتژی پایه ای “شکست خط روند” یا “برگشت روند” می باشد. فقط مهم است که قوانین این استراتژی را رعایت کرده و نقاط ورود و خروج را به درستی انتخاب کنید.

فقط کافیست منتظر شکست خط روند و خروج قیمت از کانال مانده و یک سفارش در حال انتظار (پندینگ) ثبت کنید. در این مثال یک سفارش فروش (سل استاپ) ثبت شده است. شما سفارش خود را در کف (لو) موج قبلی قرار می دهید. همانطور که در تصویر نیز مشاهده می کنید پس از شکست خط روند سفارش فروش ما فعال شده است (با خط سبز مشخص شده است).

حد سود شما در اولین کف (لو) ایجاد شده توسط روند قرار می گیرد؛ یعنی خط صورتی حد سود 1 می باشد. ما احتمال می دهیم که قیمت به این سطح خواهد رسید. سطوح دیگری نیز وجود دارد، اما آنها طبق نمودار خیلی پایین تر هستند و منطقی نیست قبل از رسیدن به هدف اول روی آنها حساب کنیم.

شما همچنین باید ضرر های احتمالی خود را محدود کنید و حد ضرر معامله را حتما تعیین کنید، خط قهوه ای حد ضرر می باشد. همانطور که از نمودار نیز مشخص است، سود و ریسک مورد انتظار تقریبا برابر است و حدود 6500 پوینت می باشد کافی است مراقب حد ضرر خود باشید تا به دلیل نوسانات بازار فعال نشود. البته همانطور که گفتیم در تایم فریم های بلند مدت، نویز های قیمتی وجود ندارند و زمانی که حد ضرر شما فعال شود بدان معناست که یک حرکت جهانی بر خلاف شما شکل گرفته است که چنین حرکت هایی به ندرت اتفاق می افتند.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، قیمت بدون پرش و بدون اینکه تنشی در احساسات شما ایجاد کند به سمت حد سود حرکت خواهد کرد. و به سود هدف گذاری شده ای که قبلا محاسبه کردید خواهید رسید و ترس یا طمع بیش از حدی در شما ایجاد نخواهد شد. به عبارت ساده، در صورتی که هیچ نوسان شدیدی وجود نداشته باشد، دلیلی هم برای نگرانی وجود نخواهد داشت. این مثال در زمان نگارش مقاله در نمودار واقعی شرح داده شده است. بنابراین، طی دو ماه، هر خواننده می تواند بررسی کند که آیا قیمت به سطح سود در نظر گرفته شده خواهد رسید یا نه.

 

 

بیایید یک مثال دیگر از یک سفارش باز شده در تایم فریم پایین تر را بررسی کنیم. تایم فریم این معامله D1 می باشد که هر کندل آن برابر با یک روز است. نمودار قیمتی USDCAD را مشاهده می کنید. باز هم، با موضوع جدیدی رو به رو نیستیم، در اینجا نیز از همان استراتژی برگشت روند محلی استفاده شده است. چرا محلی است؟ چون هنوز برای تشخیص برگشت روند جهانی، خیلی زود می باشد؛ اما معامله گران می توانند به راحتی در کانال صعودی محلی، معاملات خود را انجام دهند.

همانطور که می بینید. یک نقطه ورود مانند مثال قبل در سطح خط قهوه ای برای فروش قرار داده شده است. حد سود با خط بنفش نشان داده شده است. چرا همانند مثال قبل، حد سود در اولین کف (لو) روند قرار ندادیم؟ چون ایندفعه معامله ما با وجود این که بر اساس استراتژی شکست انجام شده است اما در اینجا ما یک کانال بلند مدتی تر داریم که در اصل یک کانال جهانی می باشد و طبق استراتژی نمی توانیم حد سود خود را بیرون این کانال قرار دهیم پس باید آن را نسبت به آخرین کف (لو) قیمتی قرار داد.

حد ضرر در آخرین سقف (های) قیمتی قبل از شکست، قرار می گیرد (با رنگ قرمز نشان داده شده است). مقدار حد ضرر 2000 پوینت تعیین شده، پس به این راحتی ها فعال نمی شود. حد سود در نظر گرفته شده 3200 پوینت می باشد پس نباید برای پایان معامله زیاد صبر کنید و این معامله می تواند از یک هفته تا یک ماه زمان بر باشد. من به شخصه این معامله را در بازار واقعی انجام داده ام و می توانید معامله من را دنبال کنید و ببینید که به حد سود می رسد یا خیر.

---

برای جمع بندی در بحث تایم فریم، می خواهم این نکته را نیز اضافه کنم که تایم فریم انتخابی، مستقیما بر روی بازدهی کار شما تاثیر گذار است. اگر اغلب از نتایج معاملات خود نا امید می شوید سعی کنید تایم فریم خود را تغییر دهید و در این صورت شاید نتایج معاملاتی شما بهتر شوند. از این گذشته، پس از انتخاب تایم فریم باید به شدت به استراتژی خود پایبند باشید و از قوانین محکمی برای مدیریت سرمایه ی خود پیروی کنید.

حال وقت آن رسیده است که تمرین کنید و تایم فریم های مختلف را خودتان امتحان کنید. مطالب بالا را مطالعه کرده وخودتان را به چالش بکشید - در یک حساب دمو در تایم فریم های مختلف وارد معامله شوید

استراتژی استوکاستیک رنگین کمان

استراتژی های معاملات روزانه در فارکس

سیستم های معاملاتی فارکس بر اساس اندیکاتورهای چندگانه: اصول اندیکاتور ها، اصول کاربردی، شرایط ورود و خروج از معاملات.

صدها استراتژی فارکس مبتنی بر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد. بعضی از معامله گران ترجیح می دهند سیستم های معاملاتی خود را بر اساس یک یا دو اندیکاتور ابتدایی ایجاد کنند، و بعضی دیگر به ترکیب ابزار های پیچیده تر علاقه مند هستند. اغلب افراد بر این باورند که وجود خطوط زیاد در نمودار، باعث سر در گمی معامله گر می شود، ولی من با مثال های عملی به شما ثابت خواهم کرد که این عقیده درست نمی باشد. در این مقاله، شما با تئوری اسپاد استوکاستیک (Spud stochastic)، اندیکاتور محدوده رنگین کمان (Rainbow range) و با اندیکاتور های بحث بر انگیز Alligator (تمساح) و AntiAlligator و دیگر استراتژی هایی که مبتنی بر این اندیکاتورها می باشند، آشنا خواهید شد.

چه زمانی باید از اندیکاتور های "چندگانه" استفاده کنیم. مثال هایی از استراتژی های اصلی به همراه اندیکاتور ها.

به نظر شما چند اندیکاتور کارآمد برای معاملات روزانه یا بلند مدت وجود دارند؟ منظورم این است که، برای مثال، شما می توانید از سه میانگین متحرک، اما با دوره های مختلف استفاده کنید؛ یا ترجیح می دهید با برسی چندین خط روند و تطبیق آنها با اندیکاتور ها و سپس تایید گرفتن از اسیلاتور ها معاملات خود را انجام دهید؟

مطمئنم که این سوال جواب های متفاوتی خواهد داشت. حتما نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید، من همیشه دوست دارم از نظرات مطرح شده در کامنت ها درس بگیرم. آنچه که من در اینترنت یافته ام:

1. منطقی نیست که فقط با یک روش تحلیل خود را انجام دهید. اغلب تریدرهایی که فقط از یک روش (مثلا: فقط از اندیکاتور ها – کندل شناسی- خطوط حمایت و مقاومت) برای انجام تحلیل استفاده می کنند، ضررده هستند.
2. بهترین ترکیب اندیکاتور ها، استفاده از اندیکاتور های تاخیر دار و پیشرو در کنار هم است. این دو در کنار هم بهترین ترکیب را میسازند.
3. استفاده از چندین اندیکاتور در معاملات روزانه کار درستی نمی باشند:

• بی فایده است. شما می توانید همزمان از استو کاستیک، RSI و دیگر اوسیلاتور ها در کنار هم استفاده کنید ولی مشاهده خواهید کرد، با وجود اینکه وظیفه ی تمام آنها نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش است، اما سیگنال های متفاوتی را اراعه می دهند. یک توضیح منطقی برای این مشکل وجود دارد؛ یک اوسیلاتور خاص برای یک نوع وضعیت بازار انتخاب شده است پس ترکیب آنها نمی تواند کارآمد باشد.
• تحلیل چندین اندیکاتور در زمان کم، دشوار است. هرچقدر تعداد بیشتری خط در نمودار وجود داشته باشد، شما نیاز دارید بیشتر تمرکز کنید ( این مساله مربوط به معاملات روزانه می باشد، یعنی تعداد سیگنال های دریافتی شما زیاد است) و در این شرایط شما بیشتر با خطا مواجه خواهید شد و یا سیگنال های بیشتری را از دست خواهید داد. بیشتر معامله گران ترجیح می دهند به جای مانیتور کردن تمام وقت صفحه، از فلش ها و هشدار های صوتی استفاده کنند.

به نظر من این نظریه ها جای بیشتری برای بحث کردن دارند، پس من دوباره از خوانندگان این مقاله درخواست دارم نظرات خود را در این مورد در قسمت کامنت با ما به اَشتراک بگذارند. در این مقاله تعدادی از ابزار ها و استراتژی های جالبی که خود من از آنها استفاده می کنم را به همراه مثال های واقعی توضیح خواهم داد و اثبات خواهم کرد، استراتژی هایی که از اندیکاتور های چندگانه بهره می برند، همچنان می توانند کاربردی باشند.

بهترین استراتژی های فارکس با اندیکاتور های چندگانه

سوال بعدی. یک اندیکاتور چطور ساخته می شود؟ برای ساخت آن نه تنها باید تجربه معامله گری داشته باشید بلکه باید ریاضیات را نیز درک کنید، البته بحث کد نویسی و اصلاح آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در حقیقت این کار ساده تر از چیزی است که به نظر میرسد. بگذارید مسئله را این طور بیان کنم، هیچ روش جدیدی در توسعه ی اندیکاتور های فارکس وجود ندارد. تمام این اندیکاتور ها بر پایه ی اندیکاتور های قدیمی همانند استوکاستیک و میانگین های متحرک بنا شده اند و خود این اندیکاتور های قدیمی نیز در اوایل پیدایش، برای فارکس طرحی نشده بودند. به طور مثال استوکاستیک برای محاسبه ی مقدار آهک در ساخت فولاد ایجاد شده بود و پس از گذشت مدتها، در فارکس نیز استفاده شد. بسیاری از اندیکاتور های پیچیده بر اساس میانگین های متحرک، استوکاستیک و غیره ساخته شده اند. استراتژی هایی که در این مقاله بررسی می کنیم، از این قاعده مستثنی نیستند.

1 . تئوریSpud Stochastic Thread

این سیستم معاملاتی در سال 2007 در یکی از فروم های معاملاتی معرفی شد. این شیوه به این علت جالب به نظر رسید که از اوسیلاتور استوکاستیک به صورت غیر معمول استفاده می کرد. استراتژی هایی که دارای دو اوسیلاتور باشند بسیار متداول هستند اما  توسعه دهندگان این روش، پا را فرا تر گذاشته و تصمیم گرفتند از اوسیلاتور هایی با پارامترهای مختلف، (دوره های %D با پیش فرض حرکت آرام و %K) استفاده کنند. استراتژی مقدماتی از 18 اوسیلاتور استوکاستیک استفاده می کند (البته می توانید تعداد آنها را به به سلیقه خود تغییر دهید)، که هنگام سیگنال دهی ما به صورت بصری یک “طناب” را می بینیم که در کف ها و سقف ها تشکیل می شود (یعنی هنگام تشکیل سیگنال تمام خطوط باهم فشرده شده و به صورت طناب دیده می شوند).

شما به 18 خط %K استوکاستیک که از 6 تا 24 (6,7,8,...,24) تنظیم شده اند، در همان تایم فریم  نیاز دارید. اصول این روش به گونه ای است که در اکثر موارد، خطوط استوکاستیک یک شبکه، به جهت های مختلفی حرکت می کنند. تایم فریم های پیشنهادی 1H و 4H می باشند. شما می توانید از تایم فریم M30  نیز استفاده کنید اما توصیه می کنم کمتر از این تایم فریم نروید زیرا در هنگام هیجانات قیمت، در ارزیابی بازار دچار مشکل خواهید شد.

تمام خطوط استوکاستیک معمولا از این سه گروه تشکیل شده اند:

• .LTFSاستوکاستیک های تایم فریم های کوتاه تر (K: 6-13%)؛
• استوکاستیک پایه، خط BS با %K = 14 ؛
• HTFS. استوکاستیک تایم فریم های بلند تر (%K: 15-24).

در واقع، هیچ طناب ایده آلی وجود ندارد که توسط این خطوط نمایان شود، اما هر چقدر این طناب نازک تر باشد بهتر است. در اصل خطوط باید تا حد امکان به هم دیگر نزدیک تر شوند و بدون فظای خالی و تقاطع و تحرکات تصادفی در کنار هم قرار گیرند. همانطور که تجربه هم اثبات کرده است، طناب، قبل از یک یا دو کندل از ظهور یک قله نمایان می شود.

حال بیایید ببینیم این سیستم معاملاتی فارکس چگونه کار می کند.

در این استراتژی ما از اندیکاتور اصلاح شده اسپاد استوکاستیک استفاده کردیم. این اندیکاتور شامل 8 اوسیلاتور می باشد که نوعی طناب استوکاستیک را می سازد. این طناب ها برای "کند" و %D مقدار یکسانی دارند، اما در %K مقدار های متفاوتی ارائه می دهند. هنگامی که همه 8 خط در یک طناب قرار گیرند، سیگنال ورود دریافت می شود. زمانی که آنها از لحاظ بصری نزدیک به هم هستند و در حال معکوس شدن هستند، شما باید وارد معامله شوید.

لحظات مهم :

• نقطه همگرایی طناب استوکاستیک، باید در مناطق کف یا سقف قرار گرفته باشد. اگر طناب در بالای سطح 20 یا  زیر سطح 80 شکل بگیرد و سپس شروع به باز شدن بکند، نباید وارد معامله شوید.
• هنگامی که طناب خیلی زود تر از زمان رسیدن به اوج خود شکل بگیرد (یعنی خطوط به موازات هم و حداقل فظای خالی حرکت کنند)، نشان گر یک روند قوی می باشد. حتی اگر اسپاد استوکاستیک وارد منطقه اشباع خرید یا فروش شود، بهتر است از ورود به بازار خودداری کنید.

ابزار دیگر که در اینجا استفاده می شود یک نوع فیلتر می باشد، این اندیکاتور تحلیل گر، چرخه کوفر اکسترموس (Cycle Koufer Extremus) نام دارد. به ندرت از آن در استراتژی ها استفاده می شود، اما درموردی که ما بحث می کنیم بسیار کاربردی می باشد. این ابزار انتهای موج های روند را مشخص می کند و در اینجا می تواند به عنوان یک ابزار مکمل استفاده شود.

موارد مورد نیاز برای این استراتژی:

• تایم فریم مورد استفاده شما نهایتا باید M30 باشد، بهتر است از تایم فریم های کوتاه تر استفاده نکنید.
• این استراتژی بجز جفت ارز های اگزاتیک، بر روی تمامی جفت ارز ها کاربرد دارد (در جفت ارزهای اگزاتیک بیشتر می توانید از استراتژی های بلند مدتی تر استفاده کنید)

می توانید فلش های گرافیکی و هشدار های صوتی را به دلخواه فعال یا غیر فعال کنید (بسیاری از افراد  این ابزار ها را خاموش می کنند)، مقدار %D و کند برای هشت استوکاستیک باقی مانده، 3 می باشد. به عبارت دیگر %K از 6 به 24 به این گونه تغییر خواهد کرد : 6,9,12,14,16,19,21,24

همچنین من پیشنهاد می کنم سطح مشترک 20 و 80 را تغییر داده و محدود باریک تری برای مناطق اشباع خرید و فروش تعیین کنید یعنی 15 و 85. این تغیییر، تعداد سیگنال ها را کاهش داده و از ورود های اشتباه جلوگیری خواهد کرد. در تئوری اصلی اسپاد استوکاستیک، پیشنهاد شده است که از سطوح 23.6 و 76.4 در صد فیبوناچی، به عنوان مرز های کانال استفاده شوند.

تنظیمات چرخه کوفر اکسترموس: میانگین متحرک تند = 12، میانگین متحرک کند =24 ، کراس =50

(fast moving average (МА) = 12, slow moving average = 24, Crosses = 50)

بر اساس اینکه در کدام جفت ارز قصد انجام معاملات را دارید، پارامتر های اندیکاتور را تعیین کنید. تنظیمات پیشنهادی بهتر است برای ارزهای اساسی تنظیم گردد چرا که این تنظیمات در جفت EUR/USD سود ده بوده است. این استراتژی باید دائما بهینه شود. شما می توانید نمونه هایی از هر دو اندیکاتور را از طریق این لینک دانلود نمایید.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن خرید:

• تمام خطوط استوکاستیک کنار هم جمع شده و یک نوع طناب تشکیل دهند. به طوری که تمام آنها تقریبا به صورت یکسان  دیده شوند.
• بیشتر اسیلاتور ها (هرچه بیشتر بهتر) در زمان تشکیل کندل سیگنال، زیر سطح 15 قرار بگیرند. کندل سیگنال زمانی داده می شود که تمام الزامات به طور همزمان برآورده شوند.
• چرخه کوفر اکسترموس نقطه قرمزی در نزدیکی سطح 0 ام در نمودار نشان دهد.

به محض اینکه اکثر استوکاستیک ها از منطقه اشباع فروش خارج شدند (یعنی وارد کریدور بین سطوح 15 و 85 می شوند)، شما باید یک پوزیشن باز کنید. نکته مهم آنجاست که نخ نباید هنگام خارج شدن از منطقه باز شود، در غیر این صورت نباید وارد معامله شوید (در هر صورت تصمیم با خودتان است). حد ضرر در فاصله 20 -30 پوینتی (پیپ) تعیین می گردد. استراتژی های معاملاتی فارکس به شما این امکان را می دهند که از برگشت روند نیز سود کسب کنید، که 40 الی 60 درصد سیگنال ورود دقیق ارائه می دهند. باید پوزیشن های خود را بعد از رسیدن بیشتر اسیلاتور ها (بیشتر از نصف آنها) به سطح مخالف (در مثال ما 85)، ببندید.

 

 

تصویر بالا نشان می دهد که استوکاستیک در زیر سطح 15 در یک خط واحد جمع می شود، یک نقطه قرمز در سطح 0 ام مشخص شده است، و در حال خارج شدن از  منطقه کف می باشد (سطوح کندل های قبل از سیگنال، با مربع زرد رنگ در سمت چپ نشان داده شده اند). کندل سیگنال با رنگ صورتی مشخص شده است.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن فروش:

• خطوط استوکاستیک در کنار هم جمع شده و یک نوع طناب را تشکیل دهند که تقریبا به صورت یکسان بر روی هم قرار گرفته باشند.
• بیشتر اسیلاتور ها (هرچقدر بیشتر بهتر) در زمان تشکیل کندل سیگنال، بالاتر از سطح 85 قرار بگیرند.
• چرخه کوفر اکسترموس یک نقطه قرمز در نزدیکی سطح 100 ام نشان دهد.

 

 

زمانی که اسیلاتور ها از منطقه اشباع خرید خارج شدند، سفارش خود را باز کنید. نقطه ی قوت این استراتژی، این است که در شکار حرکات قدرتمند قیمت به ما کمک می کند. در این استراتژی اندازه ی سود و ضرر طوری در نظر گرفته شده که اگر در چند معامله متوالی ضرر کرده باشید (بعضی اوقات این اتفاق می افتد)، با یک معامله موفق می توانید تمام آن را پوشش دهید. یک نکته دیگر: بهتر است در زمان انتشار اخبار به دلیل بی ثبات شدن بازار از انجام معاملات خودداری کنید. بهترین زمان برای معامله روز ها می باشد، زیرا در شبها معمولا حرکات بازار ضعیف تر شده و در حالت فلت قرار می گیرد.

2 . رنگین کمان (Rainbow) -  یک اندیکاتور همه جانبه برای تمام تایم فریم ها

اندیکاتور رنگین کمان یک مثال مناسب از نحوه کاربرد یک ابزار پایه برای کمک به توسعه یک تحلیل گرافیکی جامع در بازار فارکس می باشد. همچنین این ابزار از نظر بصری نیز مناسب می باشد. به کمک این ابزار می توانید بیش از یک استراتژی را در معاملات خود لحاظ کنید ولی این روش برای افراد تازه کار کمی سخت است. رنگین کمان برای تمامی جفت ارز ها و تایم فریم ها، مناسب می باشد. این روش براساس میانگین متحرک های exponential (بیش از 60 منحنی، که مناطق متفاوتی تشکیل داده اند) می باشد که می توانید بر اساس آن انواع استراتژی ها را (از اسکالپینگ گرفته تا استراتژی های بلند مدت) توسعه دهید.

برای داشتن معاملات راحت تر در فارکس به کمک این اندیکاتور، باید رنگ های نواحی مهم آن را طوری انتخاب کنید که باهم اشتباه نشوند و تشخیص آنها راحت تر باشد. در نسخه اصلی رنگین کمان، ترکیب رنگ ها به شکل زیر می باشد:

• رنگ زرد.  EMA با مقدار دوره «2» تا «15» و با increment  (افزایش) «1» ساخته شده است (2،3،4...15).
• رنگ آبی. EMA با مقدار دوره «17» به «41» و با increment  «2» ساخته شده است (17 ، 19 ، 21... 41).
• رنگ سبز.  EMA با مقدار دوره «44» به «74» و با increment  «3» ساخته شده است (44،47،55...74).
• رنگ قرمز.  EMA با مقدار دوره «78» به «122» و با increment  «4» ساخته شده است (78،82،86،...122)
• رنگ صورتی.  EMA با مقدار دوره «125» به «200» و با increment  «5» ساخته شده است (125 ، 130 ، 135 ...200)

بنابراین تعداد زیادی از میانگین های متحرک به مناطق مختلفی تقسیم شده و به شما این اجازه را می دهند که کل عمق بازار را از روند کوتاه مدت تا بلند مدت مشاهده کنید. قسمت زرد منطقه روند کوتاه مدت می باشد که احتمالا برای اسکالپر ها کاربرد بیشتری خواهد داشت. قسمت آبی نشان دهنده روند های کوتاه مدت برای خرید و فروش روزانه می باشد. قسمت سبز برای افرادی مناسب است  که معاملات میان مدت را ترجیح می دهند و قسمت قرمز برای معامله گرانی که معاملات بلند مدت انجام می دهند مناسب می باشد و منطقه صورتی برای سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری چند ساله دارند مناسب می باشد.

کاربرد عملی اندیکاتور برای معامله گران مبتدی (شما می توانید تمپلیت این ابزار را از طریق این لینک دانلود نمایید)

• نباید هیچ حرکت تصادفی از میانگین های متحرک در این مناطق وجود داشته باشد. EMA ها باید تا حد ممکن به یکدیگر نزدیک بوده، و نباید از هم عبور کرده و یا مانند امواج تیز به نظر برسند. هر قسمت در منطقه سیگنال باید دارای ضخامت یکسان باشد، یعنی مرزهای کانال ها نباید به صورت بصری باریک تر یا پهن تر شوند.
• میانگین های متحرک باید در جهت یکسان باشند. زمانی که ترکیب بهم ریخته ی رنگین کمان، به صورت منظم قرار بگیرد باید وارد معامله شوید.
• سیگنال خرید: نواحی رنگی طبق لیست ارائه شده در بالا، از بالا به پایین، به صورت مرتب تشکیل شده باشند (یعنی رنگ زرد باید در بالا و بقیه رنگ ها به ترتیب در پایین آن قرارا داشته باشند).
• سیگنال فروش: نواحی رنگی طبق لیست ارائه شده در بالا، از پایین به بالا، به صورت مرتب تشکیل شده باشند (یعنی رنگ زرد باید در پایین و بقیه رنگ ها به ترتیب در بالای آن قرارا داشته باشند).

آمیخته شدن میانگین های متحرک به معنای کمبود اطمینان از بی تحرکی یا نوسانات شدید قیمت می باشد. برای اطمینان یافتن، می توانید یک اسیلاتور به این اندیکاتور اضافه کنید یا از سیگنال های کندل شناسی به عنوان تایید کننده استفاده کنید. برای مثال اگر قیمت به مدت زیادی در زیر میانگین های متحرک، حرکت کرده است، سپس با فزایش قیمت مواجه شده ایم، حتی عبور قیمت از کندترین میانگین متحرک نیز به معنی شکست بوده و ورود به یک سفارش خرید، منطقی می باشد. تمام بازه های زمانی می توانند برای این استراتژی مناسب باشند، اما بهتر است از تایم فریم H1 و  بالاتر استفاده شود.

 

 

در همان ابتدا از نحوه شکل گیری احساسات سرمایه گذاران مشخص است که: ضخامت مناطق یکسان نبوده و مرز کانال ها با هم موازی نیستند در عوض آنها باهم تلاقی داشته و یا از هم جدا می شوند در بعضی از نقاط، کانال رنگین کمان عمومی باریک تر می شود و بعد از آن تعدادی از میانگین های متحرک شروع به حرکت در یک مسیر می کنند (نزولی). مناطق رنگی جدا شده و به وضوح مشخص شده اند. کادر قرمز، قسمتی که می توانید در آن یک پوزیشن فروش باز کنید را مشخص کرده است. مناطق طلایی قسمت های “پر هرج مرج” را مشخص می کند در واقع، شما باید زمانی که منطقه زرد کف را نشان داده و بالا تر رفت و در حال شکست خط روند عمومی نزولی بود معامله خود را ببندید (با فلش نشان داده شده است).

تنظیمات اصلی اندیکاتور رنگین کمان

• FastEMA - تنظیمات دوره های میانگین متحرک نمایی (exponential) سریع
• SlowEMA - تنظیمات دوره های میانگین متحرک نمایی (exponential) آهسته
• SignalSMA - دوره ای برای میانگین های متحرک آهسته مشترک (این قسمت گاها شامل بعضی از ورژنهای اندیکاتور ها می شود که فکر نکنم نیاز به توضیح داشته باشد)
• Thresh - یک سیگنال برای زمانی که جریان اصلی میانگین های متحرک جهت خود را عوض می کند (این سیگنال بیشتر حکم یک سیگنال تاییدی را دارد و به صورت مکمل استفاده می شود، چرا که فهم دیداری اندیکاتور را بهبود می بخشد)

رنگین کمان یک ابزار مکمل برای تحلیل بازار فارکس می باشد. زمانی که به استفاده از آن عادت کنید، می توانید از آن بهتر استفاه کنید (بعلاوه، استراتژی هایی بر اساس دو یا سه میانگین متحرک وجود دارد، که سیگنال ورود در زمان هایی ارسال می شود که میانگین های متحرک هم زمان با کندل های نزولی یا صعودی به هم می رسند). یا شما فقط می توانید آن را در یک صفحه جدا قرار داده و نمودار را به عنوان محیط اطلاعاتی مطالعه کنید.

3. Alligator یا AntiAlligator؟

3.1. Alligator

بیشتر وقت ها بازار در حال حرکت نبوده و یا بسیار پر هرج و مرج می باشد که فقط اسکالپر ها می توانند از آن استفاده و سود کنند، به طور کلی بازارهای مالی 30 تا 15 درصد از عمر خود را در روند ها سپری می کنند و بهترین استراتژی های فارکس دقیقا با هدف شناسایی این روند ها و ارائه سیگنال از همان ابتدا به کار گرفته می شوند. اندیکاتور Alligator که توسط بیل ویلیامز طراحی شده است (لازم به ذکر است که وی ابداع کننده ابزار های تکنیکال زیادی مانندAwesome Oscillator بوده است)، به صورت اختصاصی برای تشخیص روند ایجاد شده است.

اندیکاتور Alligator از سه میانگین متحرک کند شده و از فرمول محاسبه ی مبتنی بر ترکیب خطوط تعادلی که بر اساس هندسه فراکتال و تحرک غیر خطی می باشد استفاده می کند. به جای قیمت بسته شدن، این اندیکاتور از “مقدار میانگین قیمت”  منهای “مقدار /2(های + لو)” استفاده می کند. به هر حال در اینجا نمی خواهیم جزئیات فرمول الیگیتور را بررسی کنیم. این اندیکاتور به این دلیل، الیگیتور یا تمساح نام گرفته است که میانگین های متحرک زمانی پس از یک تقاطع در یک نقطه از هم جدا شده و به شکل فک تمساح ظاهر می شوند. این حالت دقیقا شبیه یک تمساح است که دهان خود را باز نگه داشته است و نشانگر یک روند قوی می باشد.

نمونه اصلی این اندیکاتور شامل موارد زیر است:

• SMA آبی (فک). این خط که یک میانگین متحرک ساده می باشد، به فک تمساح معروف است. دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده است، معمولا ۱۳ روزه می باشد که به روی ۸ کندل قبل اعمال شده است.
• SMA قرمز (دندان ها). این خط که یک میانگین متحرک ساده می باشد، به دندان های تمساح معروف است، و دوره ی زمانی آن، ۸ روزه است که به روی ۵ کندل قبل اعمال شده است.
• SMA سبز (لب ها). این خط که یک میانگین متحرک ساده می باشد، به لب های تمساح معروف است و دوره زمانی آن، ۵ روزه است که به روی ۳ کندل قبل اعمال شده است.

برنامه های اندیکاتور:

این اندیکاتور از ابزار های همگرایی و واگرایی برای ارائه سیگنال معاملاتی استفاده می کند که فک ها نشانگر چرخش های آهسته و لب ها چرخش های سریع را پدید می آورند.

• تمساح در حال بیدار شدن: معمولا زمانی که لبهای تمساح (خط سبز) با دندان ها (خط قرمز) و فک (خط آبی) برخورد می کند، حالت بیدار شدن تمساح به وجود می آید. اگر لب از دو خط دیگر، رو به بالا عبور کند، شاهد بیداری تمساح صعودی خواهیم بود. اگر لب از خطوط دیگر به صورت رو به پایین عبور کند، شاهد بیداری تمساح نزولی خواهیم بود.
• تمساح در حال غذا خوردن: خط روند در حال عبور از خط سبز می باشد، که نشان دهنده قله روند است.
• تمساح در حال سیر شدن: MA قرمز در حال ورود به محدوده های پایین تر است که نشان گر پایان یافتن روند است.
• تمساد در حال خواب: تمامی خطوط به یکدیگر نزدیک بوده و به تدریج در یک جهت حرکت می کنند یا دائما در حال قطع کردن یکدیگر هستند، پس تشخیص جهت تقریبا کار غیر ممکنی به نظر می رسد و روند خسته به نظر می رسد.

تشخیص روند به کمک اندیکاتور تمساح (alligator)

 

 

Alligator به صورت زیر سیگنال دهی می کند:

• زمانی که تمامی خطوط در یک نقطه یکسان به تقاطع رسیدند یا فاصله آنها به کمترین میزان رسید، روند بازار فلت (ثابت) می باشد. شما با دریافت این سیگنال باید از معاملات خود خارج شده و منتظر بمانید.
• فاصله گرفتن خطوط بعد از حالت فلت، نشان دهنده ی شروع یک روند جدید می باشد. هر چقدر واگرایی گسترده تر باشد، روند قوی تر خواهد بود. اگر خط آبی در پایین باشد، روند صعودی خواهد بود اگر خط آبی در بالا قرار گرفته باشد، روند نزولی خواهد بود.
• روند تا زمانی ادامه پیدا می کند که خطوط اندیکاتور به هم نرسند (یعنی به طور موازی در حال حرکت باشند).

استراتژی های معاملاتی فارکس بر اساس alligator، بعضا به دلیل داشتن تاخیر مورد انتقاد قرار گرفته اند. به همین دلیل، شما باید بسیار مراقب باشید : مسیر قیمت را همواره کنترل کنید و سعی کنید روند هایی را انتخاب کنید که ماندگاریی بالایی دارند. (در این قسمت شاید تحلیل فاندامنتال کاربردی باشد). بازه های زمانی پیشنهادی H4 و بالاتر می باشد.

تصور می شود الیگیتور (تمساح) یک اندیکاتور محبوب لست، بنابراین من از آینه این اندیکاتور یعنی آنتی الیگیتور (AntiAlligator) برای توصیف یک استراتژی عملی معاملاتی با تصاویر واقعی استفاده خواهم کرد.

3.2. AntiAlligator

اندیکاتور آنتی الیگیتور بر عکس الیگیتور بیل ویلیامز عمل می کند. همچنین این اندیکاتور یک اندیکاتور روند می باشد، و بر اساس توضیحات ارائه شده، خلاف عملکردی که در الگیتور داشتیم را توصیه می کند. به چه دردی می خورد؟ این سوال بیانی می باشد. من واقعا از ته دل می خواهم تا نظرات خوانندگان این مقاله و معامله گران حرفه ای در این باره را بدانم. شما می توانید در زیر لینک نمونه آنتی الگیتور را پیدا کنید و هر دو اندیکاتور را با هم مقایسه کرده و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

استراتژی هایی که بر اساس الگیتور باشند اکثرا پیشنهاد های فروش را ارائه می دهند، در حالی که اندیکاتور آنتی الیگیتور سیگنال های خرید خوبی را ارائه می دهد. گفته می شود که سیگنال های آنتی الگیتور تاخیر ندارند و من می خواهم در عمل نیز این نظریه را اثبات کنم.

استراتژی که بر اساس آنتی الگیتور باشد از یک ابزار مکمل موج روند استفاده می کند. این ابزار یک اسیلاتور برای استراتژی های معاملات روزانه است که نظرات زیادی درباره آن داده می شود. این اندیکاتور از یک میانگین متحرک ساده نمایی (ex) استفاده می کند، که نقطه شروع روند را مشخص می کند. مخالفان نظریه همگرایی - واگرایی از این اندیکاتور دوری می کنند اما، همچنان باید گفت که هیچ اندیکاتور بی عیب و نقصی وجود ندارد پس بیایید نمونه این اندیکاتور را از طریق این لینک دانلود کنیم و استراتژی را با هم مطالعه کنیم.

شرایط معاملاتی :

• تایم فریم - M15 . برخلاف الگیتور، شما می توانید با این روش در بازه های کوتاه مدت نیز معامله کنید
• جفت ارز -EUR/USD
• تنظیمات آنتی الیگیتور : Jaws Period (13)، Jaws Shift (8)، Teeth Period (8)، Teeth Shift  (5)، Lips Period (5)، Lips Shift (3)، Type MA (2)، Type Price (4) ، Level 0.001 .
• تننظیمات НTrendWave : WavePeriod (طبق تایم فریم تنظیم کنید) - 10، AvgPeriod (دوره برای هر دو میانگین متحرک) - 21، Levels: -50,50,-60,60 .

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن خرید :

• موج روند (TrendWave)، یک نقطه آبی رنگ را در زیر سطح منفی 50 نشان دهد.
•  آنتی الیگیتور یک ستون سبز در همان کندل استیک نشان دهد.

بعد از برآورده شدن شرایط بالا، ما در کندل بعدی وارد معامله خواهیم شد. تایید سیگنال ها یک نقطه آبی زیر سطح -60 و چندین ستون سبز متوالی خواهد بود. استاپ لاس را در فاصله کوتاه تر از 20 پیپ تعیین می کنیم، بعد از دستیابی به سود 10 پیپ، پنجاه درصد از معامله را برداشت می نماییم و از بقیه با تریلینگ استاپ محافظت خواهیم کرد.

 

 

در تصویر نیز مشخص است که اندیکاتور هنگامی که قیمت در پایین ترین سطح خود قرار دارد، ستون را رنگ می کند و این بدان معناست که در حال حاضر دهان تمساح باز است. در زمانی دیگر : ستون اول بزرگتر از ستون دوم به نظر می رسد، اما فقط چند ستون پیاپی صرف نظر از اندازه ستون آخر، می توانند به عنوان یک سیگنال قوی در نظر گرفته شوند. ستون سومی وجود ندارد، بنابراین وارد معامله می شویم.

موارد لازم برای باز کردن پوزیشن فروش :

• موج روند (TrendWave)، یک نقطه آبی رنگ را در بالای سطح 50 نشان دهد.
• آنتی الگیتور یک ستون قرمز در همان کندل نشان دهد.

در این شرایط ما در کندل بعدی وارد معامله خواهیم شد.

 

 

در اینجا، می خواهم یک واقعیت قابل توجه را اذعان کنم. اگرچه آنتی الیگیتور بر خلاف الیگیتور عمل می کند، اما شما می توانید با استفاده از آن در هر دو جهت وارد معاملات شوید. بعلاوه، نسخه های مختلفی از اسیلاتور ها وجود دارند، و در صورت لزوم می توانید از آنها استفاده کنید.

چرا که نه. این سیستم ها  استراتژی های ساده دنباله ای هستند، پس، اندیکاتور ها را دانلود کرده و آن ها را در MT4 نصب کنید و در اکانت های دمو تست کنید و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

جمعبندی. ویژگی تمامی این استراتژی ها، این است که سیگنال های زیادی ارسال نمی کنند و روشن است که چرا آنها با استراتژی های روزانه سازگار هستند. من توصیه می کنم این استراتژی ها را در جفت ارزهای مختلف پیاده کنید. به یاد داشته باشید هیچ سیستم معاملاتی بی عیب و نقصی در دنیا وجود ندارد. همه چیز به شرایط بازار بستگی دارد که همیشه در حال تغییر کردن است، بنابراین، عملکرد هر استراتژی به نتایج آزمایش در تاریخچه معاملات و تحلیل آمار بستگی دارد. شما می توانید با استفاده از این لینک در مورد بک تستینگ و بهینه سازی استراتژی ها، اطلاعات بیشتری به دست آورید.

امیدوارم این استراتژی ها برای شما مفید واقع شوند. اگر می خواهید یک ربات معاملاتی تحت این استراتژی ها ایجاد کنید، می توانید از طریق این مقاله با فرایند این کار آشنا شوید. من به دنبال فیدبک های شما هستم، پس لطفا نظرات مثبت و منفی خود و نتایج آزمایش معاملات را با ما به اشتراک بگذارید.

 

دوستان عزیز برای درک  بهتر اموزش ودیدن  یک  دوره  کامل اموزش  میتوانند  با گروه تلگرامی مون  که در  اول وبلاگ  ثبت شده   ( https://t.me/forexmortin2000x  )   ویا به ایدی مورتین   ( https://t.me/MORTIN1353  )مراجعه نمایند واز ویدئوهای ما استفاده کنند 

مشکلات موسسات ناظر بر بروکر های فارکس

چه زمانی رگولاتور های فارکس مقصر هستند: توضیحات کامل در مورد ورشکستگی کارگزاری ها

رگولاتور هایی که اجازه ورشکستگی می دهند: دلایل و عواقب

رگولاتور هایی که به کارگزاری ها اجازه ی ورشکستگی می دهند: دلایل و عواقب. چرا رگولاتوری ها اشتباه می کنند و این کار در نهایت می تواند چه عواقبی داشته باشد

اگر یک کارگزاری دارای مجوز رگولاتوری (سازمان های نظارتی) خاصی باشد، این بدان معناست که این کارگزاری تحت نظر یک رگولاتوری بوده و از وقوع هر نوع کلاه برداری و کمبود نقدینگی جلوگیری خواهد شد. در واقع یک نهاد نظارتی وجود دارد که به طور منظم حسابرسی های لازم را انجام داده و برکلیه فعالیت های کارگزاری نظارت مستمر دارد و در صورت وجود هر گونه مشکل، وظیفه رسیدگی به شکایات و مشکلات بین اعضا بازار را به عهده گرفته است. مجوز اعطا شده به ما اثبات می کند که شرکت مورد نظر یک مرکز معاملاتی نبوده و این شرکت تمام استاندارد های یک بروکر را دارا می باشد.

آیا  واقعا مجوز رگولاتوری برای یک کارگزاری تضمین می کند که برای شما هیچ مشکی پیش نخواهد آمد؟ تا به این لحظه در بسیاری از موارد رگولاتوری ها اجازه اعلام ورشکستگی بروکر ها را صادر کرده اند و مشتریان این کارگزاری ها میلیون ها دلار سرمایه خود را از دست داده اند. در این مقاله معروف ترین موارد را بررسی خواهیم کرد.

1. داستان ور شکستگی  MF Global و دست کم گرفتن رسیک توسط SEC و CFTC
2. چگونه Ernst&Young  و FCA  از کلاه برداری شرکت WorldSpreads  غافل شدند.
3. چگونه CySEC زمانی که معامله گران به بازپسگیری سرمایه هایشان امید دارند از منافع Ironfx  حمایت می کند.
4. چرا IFSC به شرکت Panteon Finance  به راحتی اجازه اعلام ورشکستگی می دهد.

 

 

مجوز اعطا شده توسط رگولاتوری نوعی نشان می باشد که توسط آن معامله گر مطمئن می شود کارگزاری که قصد فعالیت در آن را دارد تحت کنترل می باشد. از نظر تئوری رگولاتوری باید صورت های مالی و میزان سرمایه و قوانین تفکیک ( جداسازی حساب های مشتریان از حساب های بروکر) را چک کنند، همچنین تراکنش های داخلی و تراکنش هایی که می تواند منجر به ایجاد خطر شود تحت نظر داشته باشد. اما این ها همه فقط در تئوری مطرح شده ....

در سطح اینترنت، اطلاعات زیادی در مورد ورشکستگی مشهور شرکت انگلیسی Alpari وجود دارد. این ورشکستی پس از اوج گرفتن قیمت فرانک سوئیس در بهار 2105 رخ داد. در آن زمان، FCA توانست از اموال مشتریان محافظت کند و از این داستان همیشه به عنوان نمونه ای از کارامد بودن رگولاتوری ها یاد شده است. هرچند در بسیاری از موارد سهل انگاری رگولاتور ها (همانند (FCA باعث ورشکستگی کارگزاری ها شده است، که البته اینگونه موارد به صورت رسمی اعلام نمی شود و به صورت راز نگه داشته می شوند. از این مثال ها می توان نتیجه گرفت که مجوز رگولاتوری ها به هیچ وجه نمی تواند یک کارگزاری را به صورت صد در صد تایید کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این باره موارد زیر را بررسی می کنیم.

1 . SEC و CFTC : چگونه یک سهل انگاری باعث می شود شهرت رگولاتوری ها لکه دار شود

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا یا همان SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا ((CFTC جز معتبر ترین رگولاتوری ها، نه تنها در آمریکا بلکه در کل دنیا می باشند اما مثال ورشکستگی MF Global نشان می دهد که نه تنها رگولاتوری ها نمی توانند میزان خطراطی که مشتریان را تحدید می کند تخمین بزنند بلکه مقدار دارایی های سمی مشتریان کارگزاریها را نیز نمی توانند محاسبه کنند.

در زمان ورشکستگی MF Global هفتمین بخش از دارایی های خود را در اختیار داشت. این شرکت متعلق به بخشی از نمایندگان سرمایه گذاری چند سطحی بود که عملیات مربوط به مشتقات را انجام می دادند. فقط یک هفته کافی بود تا این کارگزاری از بین برود. حسابرسی مالی، 700 میلیون دلار کسری در حساب تفکیک شده مشتریان را آشکار ساخت: پول مشتریان توسط کمپانی برای تامین اعتبار خود کمپانی سرمایه گذاری شده بود. همچنین بعد ها مشخص شد علاوه بر ضرر سه ماه سوم سال 2011، مقدار کل بدهی شرکت 39.7 میلیون دلار بود در حالی که کل دارایی شرکت در این زمان 41 میلیارد دلار بود. با وجود اینکه این شرکت عملا قادر به بازپرداخت بدهی های خود بود، SEC و CFTC  ورشکستگی آن را تایید کردند و همچنان دلایل و عاملان اصلی این ورشکستگی مشخص نشده است.

 

 

اشتباه اصلی MF Global اعتماد به نفس بیش از حد در خرید اوراق قرضه دولتی بود که این خرید تحت توافقنامه خرید مجدد (repo) انجام شده بود. MF Global  سهام سرمایه گذاران ( صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاری ) را فروخت تا بعدا آن را با قیمتی از پیش تعیین شده مجددا خریداری کند و زمانی که کارگزاری فروش اوراق بهادار را در تراز نامه خود ثبت می کرد اشاره ای به توافقنامه باز خرید نکرد. آزمایش های تست استرس که توسط رگولاتوری ها انجام شده بود، وجود هیچ مشکلی را برای کارگزاری در حالی که تواق نامه repo در ترازنامه انجام می شد، آشکار نساخته بود.

در اصل این ساختار نوعی از یک ساختار اقتصاد هرمی بود. MF Global باید اوراق قرضه اورپا را خریداری می کرد و آنها را با قراردی برای خرید دوباره می فروخت و از مبلغ بدست آمده برای خرید مجدد آن ها استفاده می کرد و مجددا آن ها را می فروخت. اما با بیشتر شدن حجم تراکنش، مبلغ بیشتری برای بازپرداخت نیاز داشت چرا که سرمایه گذاران تمایل دارند در زمان های بحرانی پول های واریزی را برداشت نمایند پس زمانی رسید که بروکر مقدار نقدینگی کافی برای افزایش وثیقه را نتوانست تهیه کند.

قاعده کلی درآمدزایی از اوراق قرضه اینطور بود: اوراق قرضه، دارایی قابل اطمینانی بودند و قیمت آنها در حال افزایش بود. یک خریدار (یک صندوق سرمایه گذاری) از طریق تفاوت بین قیمت خریداری شده ( که معمولا کمتر از قیمت اسمی است) و قیمت باز خرید، درامد کسب می کرد، MF Global در زمان بازخرید سهم یک کوپن خرید دریافت می کرد. کشور های اروپایی ملزم بودند سرویس خود را ادامه داده و بدهی های خود و سرمایه گذاران اروپایی را پرداخت کنند - تا مشکلات اروپا کم رنگ تر شود.

زمانی که قیمت اوراق کاهش یافت، پیمانکارن (خریداران اوراق بهادار ) زمانی که فهمیدند MF Global  سرمایه لازم برای باز خرید اوراق با قیمت های تعیین شده را ندارد، خواستار تضمین بیشتر شدند. این مشکل از یونان شروع شد و سپس به کشور های دیگر نیز (قبرس ، اسپانیا ،  ایتالیا ، پرتغال ، بلژیک و ایرلند) سرایت کرد.  بحران نقدینگی باعث باعث کاهش رتبه و نیاز بیشتر به نقدینگی شد. نکته نارحت کننده این مشکل این بود که کارگزاری هم سرمایه خود و هم سرمایه مشتریان را برای این کار استفاده کرده بود.

 

 

ورشکستگی MF Global  نشان داد که :

• رگولاتوری ها نمی دانند که شرکت ها چه تعدای از سفارشات خود را بدون اشاره به repo  ثبت کرده اند
• رگولاتوری ها و حسابرس ها PwC)) فکر نمی کردند که سرمایه گذاری در اوراق قرضه اورپا امکان دارد باعث ایجاد مشکل شود.

2 . ورشکستگی WorldSpreads: رسوایی رگولاتور انگلیسی FSA (FCA)

کمپانی WorldSpeards در سال 2007 و دقیقا در زمان بحران وام مسکن آمریکا که اقتصاد بریتانیا را هم تحت تاسیس قرار داده بود، تاسیس شد. با توجه به این نکته که این کمپانی در آن زمان قابلیت جذب  مشتری و شهرت و زیادی را دارا بود باعث شد تا سخت ترین سال یعنی 2008 را با موفقیت پشت سر بگذارد. به تدریج با افزایش گردش مالی به 40 میلیون پوند، سرمایه این کمپانی به بزرگترین شرکت این حوزه تبدیل شد. طبق قانون، این شرکت از حساب های تفکیک شده به منظور نگهداری سرمایه ی کاربران استفاده می کرد اما این حساب ها کمک چندانی به مشتریان نمی کرد.

نکته : منظور از حساب های تفکیک شده این است که حساب های معامله گران از حساب های کارگزاری جدا شده اند. از نظر تئوری در صورت وقوع ورشکستگی، مدریت حساب های کاربران از بقیه حساب ها جدا شده و به یک شرکت دیگر منتقل می شود. اما در عمل، حساب های هر مشتری در کارگزاری به صورت جداگانه دسته بندی نشده است و کل پوزیشن های باز مشتریان در بین کل حجم بازار پراکنده شده اند که این پارامتر قابلیت بررسی توسط FSA را ندارد.

در اواسط مارس، 2012 WorldSpreads مدعی شد که 13 میلیون پوند از 30 میلیون پوند ترازنامه شرکت مفقود شده است. در آن زمان مدریت بروکر متوجه شده بود که نقطه ای که به آن رسیده اند راه بازگشتی نداشته و سعی کرد توافق نامه ای با گروه london capital group  و ig group برای جبران کسری امضا کند. اما این قرداد نیز به نتیجه نرسید و شرکت مجبور شد ترازنامه کمبود سرمایه خود را منتشر کند. چنین وضعیتی در کشور انگلیس امری غیر ممکن به نظر می رسید به همین دلیل پس از اینکه اخبار این کلاه برداری باعث شکه شدن بازار شد، تمام فعالیت های کارگزاری فورا متوقف شد.

 

 

تحقیقات بعدی نشان داد که 13 میلیون پوند از دارایی های گم شده  کمپانی، به بهانه اجازه قبلی مشتریان، برای خرید سهام شرکت برداشت شده است. اگر اقدام MF Global فقط نادیده گرفتن ریسک معاملات بود، این مورد یک کلاه برداری آشکار می باشد.

ورشکستگی کمپانی WorldSpeard ، ضعف دستگاه های نظارتی در اعلام ورشکستگی کمپانی ها را آشکار ساخت:

• Ernst & Young  حسابرس “Big Four” در مدت نظارت 5 ساله خود، متوجه وجود یک خلاء بسیار مهم در ترازنامه شرکت نشده بود. در این مدت هیچ سایه تردیدی در مورد WorldSpread وجود نداشت و اگر توافق نامه شکست خورده به صورت عمومی منتشر نمی شد، هیچ کس نمی توانست متوجه شود چه مقدار سرمایه از شرکت خارج شده است.
• FSA  فقط به گزارشات حسابرس اتکا کرده بود و خود هیچ کنترلی در قبال فعالیت های کارگزاری انجام نداده بود. نکته قابل توجه این است که هیچ گزارشی در مورد میزان شکایات معامله گران وجود نداشت. بنابران می توانیم به این نتیجه برسیم که WorldSpread  سرمایه مشتریان خود را به راحتی دستکاری میکرده و FSA  در این بین فقط یک نقش تشریفاتی را ایفا کرده بود.

بعد ها یکی دیگر از حسابرس های Big Four یعنی KPMG مامور رسیدگی به این پرونده شد و علیه Ernst&Young   اقدامات قانونی را انجام داد. دو سال بعد، تسویه حساب هایی انجام شد که باعث شد به کمک این موفقیت شهرت از دست رفته این حسابرس تا حدودی جبران شود.( البته اجازه دهید یادآوری کنیم پس از ورشکستگی غول انرژی Enron  امریکا در سال 2001 ،Arthur Andersen  تعطیل شده و Big Five به BigFour تغییر نام داد)

پیامد های ورشکستگی  WorldSpreads برای FSA بسیار جدی بود. ساختار این رگولاتوری در کمتر از یک سال مجددا بازسازی شد. برخی از وظایف آن به بانک مرکزی انگلستان واگذار شد و اسم آن به FCA (تاسیس شده در آوریل 2013) تغییر داده شد و رویکرد نظارت های مالی نیز از این تاریخ به بعد تغییر کرد و نظارت ها از سالانه به نظارت 3 ماه یک بار تبدیل شد.

این اتفاقات شرایط خیلی سختی برای مشتریان WorldSpreads به وجود آورد، تا حدی که نه صندوق جبران خسارت و نه مدیریت حساب های تفکیک شده، نتوانست سرمایه مشتریان را برگرداند و فقط 15 الی 40 درصد از سرمایه مشتریان باز پرداخت شد.

3 . CySEC و  : IronFXرگولاتوری که اشتباه خود را گردن نمی گیرد

IronFX یک کارگزاری کلاسیک جهانی بود، که انجام معاملات در بازار های جهانی بورس، ارز و کالا را فراهم می ساخت. فعالیت این کارگزاری از سال 2010 در قبرس شروع شد. این کارگزاری فعالیت خود را از سال 2010 در حوزه قضایی قبرس شروع کرده و دفتر مرکزی آن نیز در این کشور بنا شده بود که بعد ها در 60 کشور جهان توسعه یافت. اولین شکایات از این کارگزاری در سال 2015 ایجاد شد که از ابتدا توسط CySEC نادیده گرفت شد. تحقیقات رگولاتوری از آگوست 2015 آغاز شد و در سال 2016 بیانیه ای صادر کرد که موجب تعجب همه معامله گران شد. موضع رسمی CySEC به این شرح بود:

• رگولاتوری تا زمانی که IronFX اعلام ورشکستگی نکرده امکان پرداخت غرامت به کسانی که در این کارگزاری ضرر کرده اند را ندارد. با این حال، کارگزاری هم اعلام ورشکستگی نمی کرد و در این بین فقط حقوق مشتریانش نادیده گرفته می شد.
• رگولاتوری، کارگزاری را موظف کرد بدهی های خود به معامله گران را پرداخت کرده و جریمه 335 هزار یورویی را  نیز بپردازد.

 

 

ما هنوز هم اطلاعی نداریم که تعهدات به طور کامل برآورد شده است یا خیر (طبق آخرین اخبار از این کارگزاری، این تعهدات همچنان برآورده نشده اند). با این حال، IronFX مجوز قبرس خود را حفظ کرد. علاوه بر این، این کمپانی دفتر خود را در چین افتتاح کرد. در اوایل اکتبر سال 2014، IronFX با مشکلاتی در چین مواجه شد (اتهام به کلاه برداری)، اما زیرمجموعه های این شرکت با عوض کردن نام تجاری خود، دوباره بازار چین را تسخیر کردند.

درگیری ها بین مشتریان در سال 2017 مجددا تشدید شد. گروهی از سرمایه گذاران با رهبری یک معامله گر مجارستانی شکایت دسته جمعی خود را به کمک خدمات بازرسی مالی وESMA  (سازمان بورس اوراق بهادار اورپا) تنظیم کردند. بررسی این شکایت 5 ماه زمان برد. جواب رسمی این شکایت بدین شکل بود: هیچگونه تخلفی در فعالیت رگولاتوری وجود ندارد! اما معامله گران نا امید نشده و شکایت خود را به پارلمان اورپا ارجاع دادند و با دخالت پارلمان اورپا در این پرونده بررسی شکایت از جولای سال 2017 آغاز شد. بررسی ها در این مورد تا این لحظه به اتمام نرسیده است. توجه: در انتخاب کارگزاری خود دقت زیادی داشته باشید، تاریخچه کاری آن را مطالعه کنید، اگر این کارگزاری در طول بیش از ده سال (به شرطی که 10 سال قدمت داشته باشد) فعالیت خود در بازار های مالی هیچگونه شکایت و یا مشکلات جدی با رگولاتوری ها نداشته باشد، می تواند قابل اعتماد باشد. به یاد داشته باشید اگر کارگزاری و رگولاتور از یک کشور باشند، ممکن است این مسئله بر روی شکایت شما تاثیر بگذارد.

4 . رگولاتوری IFSC و  :Panteon-Financialدیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن

کمپانی Panteon-Finance در سال 2010 تاسیس شد. این شرکت در کشور های CIS، خود را به عنوان بروکر PAMM معرفی کرد اما سرویس های مربوط به فارکس را نیز ارائه می داد. کمپین های بازاریابی این کمپانی کاملا فعال بوده و به طور منظم کار می کردند. انتشار مقالات و محتوا منظم در مورد سرمایه گزاری در بلاگ ها و فورم های مختلف، این برند را به یکی از مشهور ترین های این حوزه در سال 2012 تبدیل کرد. این کمپانی تحت مجوز IFSC فعالیت می کرد. اگرچه IFSC یکی از رگولاتوری های اقیانوسیه می باشد اما بروکر های بسیار محبوبی با مجوز این رگولاتوری کار می کنند. اما مشکل کار کجا بود؟

در سال 2013، در بین تریدر ها این شایعه به وجود آمد که Panteon - Finance  ساختار هرمی دارد. این شایعه در مورد یک کارگزاری مشهور دیگر به نام forex trend نیز وجود داشت. در اواسط 2014، شکایات متعددی مبنی بر عدم انجام تعهدات علیه هر دو شرکت مطرح شد. در سپتامبر سال 2014، اتحادیه بین المللی معامله گران فارکس خاتمه همکاری با این دو کمپانی را اعلام کرد، این در حالی بود که در این زمان هیچ واکنشی از سمت رگولاتوری دریافت نمی شد.

تعدادی از شکایات که علیه Forex Trend و Panteon-Finance در سال 2014 تا 2015 مطرح شده بود، برطرف شدند. در فوریه 2015 مرکز تنظیم ابزار های مالی، مجوز خود را باطل کرد. در می 2015، رگولاتوری نیوزلندی FMA درباره احتمال ورشکستگی Forex Trend هشدار داد و این شرکت را غیر قابل اعتماد دانست اما هیچ اقدام دیگری را انجام نداد. این کمپانی به پس ندادن دارایی ها ادامه داد، این در حالی بود که FMA اقدامات خود را به پیشنهاد برای حل اختلاف معامله گران به کمک یک سازمان بین الملی محدود کرد. (نمونه دیگری از کمک های “پر بار” یک رگولاتوری اقیانوسیه!)

شرایط Panteon-Finance جالب تر بود. این واقعیت که کارگزاری به تعهدات خود عمل نکرده است در اکتبر 2014 - فوریه 2015 عمومی شده بود اما IFCS در اکتبر 2015 هشداری را منتشر کرده بود که همانند نوش دارو پس از مرگ سهراب هیچ دردی را دوا نمی کرد.

 

 

بعد از چندین سال تحقیق معلوم شد که شرکت های هرمی Forex Trend و Panteon-Financial و Privite FX توسط گروهی به سر شاخگی پاول کرموف اداره می شوند، که به تنهایی نزدیک به 30 میلیون دلار از طریق این فعالیت ها به جیب زده بود و تمامی آن کارگزاری ها تبدیل به شرکت های هرمی شده بودند. حال سوال اینجاست:

• چطور زمانی که رگولاتوری ها مکلف بودند منشا و کفایت کارگزاری برای برگشت سرمایه را بررسی کنند، این قبیل شرکت ها توانسته بودند به راحتی مجوز دریافت کنند؟
• در حالی که وظیفه رگولاتوری مبارزه با ساختار های هرمی و پولشویی می باشد این دو رگولاتوری چگونه اجازه داده بودند چنین شکاف هایی ایجاد شود؟
• چرا با وجود این حجم از شکایات، رگولاتوری ها تا این حد دیر به شکایات جواب دادند و با ملایمت با آنها رفتار کردند؟

نتیجه گیری

راندمان رگولاتوری ها گاها سوال بر انگیز می باشد. در بعضی از موارد بررسی شده، عاملی جز بی دقتی و عدم وجود مکانیسم های کنترلی کارآمد، مسبب این اتفاقات نبود. در بعضی از موارد، مجوز فقط یک اپشن تشریفاتی بوده و رگولاتوری ها فقط طرف کارگزاری را می گرفتند. بنابراین، همه می توانند در مورد اعتماد به رگولاتوری ها با نظر شخصی خودشان تصمیم گیری کنند.

اموزش الیوت قسمت اول

نظریه امواج الیوت، توسعه یافته توسط بیل ویلیامز. قسمت 1

 

الگوهای موجی. خصوصیات موج ها. سیگنال های متناوب موج. ترکیب امواج الیوت و اندیکاتور ها.

 

الگوی امواج الیوت

طبق قانون کلی امواج الیوت، هر روند از عناصر اساسی خاصی (یعنی امواج) تشکیل شده است که تمایل به تکرار شدن دارند. با توجه به حالت حرکت، امواج به دو دسته، تقسیم می شوند.

• امواج ایمپالس (جنبشی)که روند اصلی را تشکیل می دهند
• امواج اصلاحی که بر خلاف روند حرکت می کنند

در تجزیه و تحلیل امواج الیوت، امواجی که به عنوان عناصر موج جنبشی شناخته می شوند، با شماره علامت گذاری می شوند. عناصر امواج اصلاحی، با حروف علامت گذاری می شوند. امواج جنبشی و اصلاحی در کنار هم، یک الگوی پایه را تشکیل می دهند.

طبق تئوری امواج رالف نلسون الیوت، در هر روند 5 موج وجود دارد. بعد از تکمیل شدن موج پنجم، روند با سه روش، معکوس (برگشت) یا اصلاح می شود. بنابراین، مدل امواج ریزشی یا صعودی در کل شامل هشت موج شود. زمانی که روند برگشت انجام می دهد، چندین موج جنبشی بلند که در مجموع شامل ده عنصر می باشند، تشکیل می شوند. در ضمن، این امواج می توانند در قسمت هایی از نمودار که بر اساس زمان از هم جداشده اند، منقبض یا منبسط شوند، اما اساس آنها تغییر نخواهد کرد.

 

 

نمودار روزانهBTCUSD ، نشان دهنده یک موج کلاسیک الیوت می باشد که از پنج موج جنبشی تشکیل شده است، قله این موج ها توسط اعداد مشخص شده اند و امواج اصلاحی نیز با حروف نشان داده شده اند. موج 1 توسط موج 2 اصلاح شده است، موج 3 توسط موج 4 و موج 5 اوج روند صعودی می باشد.

پس از کامل شدن الگوی پنج قسمتی، این الگو به یکی از امواج الگوی بزرگتر تبدیل می شود. به عبارتی دیگر، به یکی از اعضای یک موج بزرگتر تبدیل می شود. بنابراین حرکت موج 1 تا 5، در الگوی بزرگتر همان حرکت 1، 3 یا 5 محسوب می شود. بر همین اساس، توالی اصلاحی از A به C تشکیل دهنده موج 2 یا 4 در الگوی بزرگتر می باشد.

ویژگی های امواج الیوت

علاوه بر قواعد ذکر شده در بالا، برای فهم بهتر نحوه تشکیل شدن این امواج، باید با ویژگی های آنها نیز آشنا شوید. با این روش تعداد خطا های شما کاهش پیدا کرده و روند کار ساده تر خواهد شد.

موج 1

موج اول همیشه در روند مورد انتظار ما حرکت می کند. برای مشاهده محل شروع موج، شما می توانید از هر ابزاری که نشان دهنده نقطه شروع روند باشد استفاده کنید. برای مثال می توانید از سیگنال های معاملاتی استراتژی سه مرد عاقل (Three Wise Men) بیل ویلیامز استفاده کنید که در مقاله قبلی به صورت کامل با این استراتژی آشنا شدیم، همچنین می توانید به حجم معاملات تکیه کنید.

شما همچنین می توانید از اندیکاتور MFI به عنوان یک ابزار مکمل استفاده کنید. این اندیکاتور وضعیت فعلی بازار را مانیتور می کند و طبق آن نواحی اشباع خرید و فروش و سقف و کف ها را مشخص می کند که این اطلاعات می تواند در شناسایی نقطه برگشت روند به شما کمک کند. به طور پیش فرض، دوره این اندیکاتور بر روی 14 میله آخر تنظیم شده است، مناطق اشباع خرید و اشباع فروش به ترتریب در سطوح 80 و 20 قرار دارند. MFI می تواند سیگنال های زیر را ارائه دهد:

واگرایی (همگرایی) زمانی رخ می دهد که نمودار قیمت در جهت مخالف (هم جهت) خطوط MFI حرکت کند. این سیگنال نشان دهنده ی ضعف و برگشت روند می باشد. باید خاطر نشان کرد که واگرایی (هم گرایی) می تواند برای مدت طولانی مشاهده شود. بنابراین باید در کنار دیگر سیگنال های برگشتی و به منظور تایید آنها استفاده شود.

 

 

در نمودار فوق، واگرایی با رنگ آبی و همگرایی با رنگ سبز مشخص شده است. خط آبی در نمودار قیمت که دو سقف (های) در روند صعودی را به یک دیگر وصل می کند، در خلاف جهت سقف های اندیکاتور می باشد. اندیکاتور شکسته شدن سقف اول در نمودار قیمت را نشان نمی دهد (مترجم: یعنی در داخل اندیکاتور سقفی بزرگتر از سقف قبلی تشکیل نشده). و کف قیمتی بالاتر از نمونه قبلی خود می باشد. بنابراین، دو خط که حداکثر مقادیر قیمت را به یکدیگر وصل می کند به یکدیگر گره خورده اند.

اگر خط MFI تکرار کننده حرکات صعودی قیمت در نمودار باشد، به این معنی است که همچنان سرمایه ای در حال تزریق به بازار بوده و فعالیت های معاملاتی زیادی در حال انجام است. در یک روند نزولی، زمانی که اندیکاتور حرکت قیمت را تکرار می کند، می تواند سیگنالی از این نکته باشد که معامله گران در حال برداشت سود و ترک بازار هستند.

 

 

بیاید برای تمرین بیشتر نمودار بالا را بررسی کنیم. یک روند نزولی در نمودار  قیمتی BTCUSD وجود دارد. خطوط قرمز نشان دهنده نقاطی می باشند که هم در اندیکاتور و هم در نمودار قیمت به صورت همزمان یک کف قیمتی را تایید می کنند، و این بدان معنیست که روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.

در ادامه، یک همگرایی (خط آبی) قیمتی مشاهده می شود که سعی در اصلاح صعودی قیمت دارد، و این نشان دهنده ی تلاشی دیگر از گاو ها برای افزایش قیمت است، در نمودار بالا این نکته نشانگر خستگی گاوها و ادامه ی روند نزولی است.

اگر نقاط بیشینه قیمت (سقف ها یا کف ها) توسط خطوط اندیکاتور در منطقه اشباع خرید تایید شوند، روند صعودی به زودی تبدیل به ساید وی یا روند نزولی خواهد شد. زمانی که خط MFI سطح 20 را بشکند و در همان زمان یک کف قیمتی جدید وجود داشته باشد، احتمالا یک روند صعودی جدید تشکی خواهد شد.

 

 

برگردیم به چارت قبلی، ما همچنین نقاط ورود قیمت به نواحی اشباع خرید یا فروش را با دایره مشخص کرده ایم. زمانی که اندیکاتور  MFI به سطح 20 و 80 رسید، نمودار اصلاح موضعی قیمت و جایگزینی یک موج با موج دیگر را نشان می دهد.

زمانی که موج در حال شکل گیری است، ما باید ساختار آن را مورد مطالعه قرار دهیم و آن را در بازه های زمانی کوچک تر تجزیه و تحلیل کنیم. اگر موج اول صحیح باشد، باید از پنج موج جنبشی کوچک تر تشکیل شده باشد.

بیایید پنج موج اول مثال خودمان را پیدا کنیم.

 

 

در اولین قسمت از موج 1، یک کندل برگشتی صعودی در نمودار یک ساعته ی BTCUSD قابل مشاهده است. به یاد داشته باشید، این میله (کندل) به اصطلاح اولین مرد عاقل، در استراتژی معاملاتی سه مرد عاقل بیل ویلیامز می باشد. برگشت صعودی، بعد از پایین ترین نقطه ی این کندل آغاز شده است (کندل بعدی باید در نیمه ی بالایی این کندل تشکیل شود) MFI .سیگنالی واضح از برگشت روند نشان نمیدهد. با این حال، خطوط MFI بر خلاف نمودار قیمت، کف را نشکسته و برخلاف نمودار قیمت در حال حرکت است که این نشان دهنده ی یک سیگنال واگرایی و هشدار برگشت روند می باشد.

 

 

حال بیایید موج اول را بررسی کنیم. فرض می کنیم با در نظر گرفتن کامل شدن الگوی پنج موجی در داخل روند صعودی، موج اول روند صعودی تایید شده است. من ساختار پنج موج را با خطوط سبز مشخص کرده ام.

موج 2

هنگامی که اولین موج به قله ی خود می رسد، همیشه یک حرکت کوتاه در خلاف جهت انجام می پذیرد. این حرکت توسط معامله گرانی انجام می شود که سود خود را از بازار خارج می کنند. از آنجایی که بسیاری از این معامله گران، تریدر های کوچکی هستند که به اشتباه تصور می کنند، روند اولیه فقط یک اصلاح دیگر بوده و حرکت به سمت بالا در یک روند نزولی و یا حرکت به سمت پایین در یک روند صعودی فقط برای زمانی کوتاه می باشد (مترجم: آنها تصور می کنند که حرکت صعودی یا نزولی فعلی ادامه نخواهد داشت و فقط یک موج اصلاحی است).

اصلاحات قیمتی معمولا در محدوده ی بین %38 تا %62 فیبوناچی، نسبت به موج قبلی، پایان می پذیرند. گاها، امواج می توانند بزرگتر از 62 درصد باشند و به ندرت کمتر از 38 درصد هستند. در حالت دوم، این اصلاح یک اصلاح نا منظم می باشد.

همانند امواج جنبشی، امواج اصلاحی نیز دارای ساختار موجی پیچیده ای می باشند، که در بازه های زمانی کوتاه مدت به راحتی قابل شناسایی هستند. آنها نه تنها توالی های پنج موجی بلکه سه موجی نیز دارند.

 

 

از نمودار بالا روشن است که موج بزرگ دوم شامل دنباله سه – موجه ی اصلاحی می باشد. این امواج به عنوان یک هدف قیمتی، با مدل امواج الیوت سازگار می باشند. موج دوم (مشخص شده با ناحیه بیضی) در محدودیه بین 0.382 (خط سبز زیتونی) و 0.618 (خط سبز افقی ) به پایان می رسد.

موج 3

در موج سوم معمولا دو عامل کمک کننده برای معامله گران ظاهر می شود. با آغاز موج سوم می توانیم با دقت بالایی، روند جاری بازار را شناسایی کنیم. علاوه بر این، موج سوم معمولا بزرگترین و قدرتمند ترین موج در یک روند می باشد بنابراین فرصتی برای کسب بیشترین سود را فراهم می کند. به همین دلیل است که شناسایی نقطه ی پایانی موج 2 بسیار مهم می باشد.

یکی از روش های شناسایی موج 3، شیب آن می باشد. موج های سوم اغلب نسبت به امواج اول و دوم تندتر هستند و حتی می توانند تقریبا عمودی باشند. اما همیشه اینطور نیست و اگر در مواردی که شما با آن رو به رو می شوید، موج سوم به اندازه کافی شیب دار نیست، نباید آن را به عنوان اشتباه در شناسایی موج تلقی کرد.

دومین فاکتور مهم حجم معاملات می باشد. امواج سوم معمولا با افزایش حجم همراه هستند. با این حال اگر حرکت به اندازه کافی فشرده نباشد، می تواند با حجم عادی نیز همراه باشد. اگر یک حرکت تند با حجم کم همراه باشد، که رخ دادن آن دور از انتظار هم نیست، به اصطلاح انفجار یا جهش قیمتی رخ داده است، که البته چنین روندی نمی تواند برای بازه زمانی طولانی ادامه دار باشد.

 

 

در مثال ما، یک حرکت صعودی خیلی شدید وجود ندارد. بنابراین، طبیعی است که میزان حجم معاملات و فعالیت معامله گران در این روند کم باشد.

و سرانجام، سومین عامل مهم اخبار می باشد. ظهور موج سوم اغلب با اخبار خوب فاندامنتالی که با تحلیل تکنیکال و عوامل روانشناختی ظاهر می شوند، همراه می باشد.

محتمل ترین اهداف قیمتی، در بازه بین 100 درصد و 162 درصد  نسبتت به موج اول می باشد. گاهی اوقات، موج سوم می تواند حتی طولانی تر باشد اما به ندرت کوتاه تر از موج اول است.

بهترین راه برای شناسایی قله ی موج سوم، تشخیص ساختار پنج-موجه در بازه های زمانی کوتاه و کسب اطمینان از وجود شرایط زیر است.

1. کندلی که نقطه ی اوج (های) آن در محدوده بین 100 درصد تا 162 درصد نسبت به موج 1، تشکیل شود.
2. اندیکاتور MFI سیگنال برگشت روند را ارسال کند.
3. در روند های صعودی، باید یک فرکتال (در مقاله آموزش قبلی در مورد فرکتال توضیح داده شد) در نقطه ی اوج (های) تشکیل شود، و همچنین در روندهای نزولی باید یک فرکتال در نقطه ی کف (لو) تشکیل شود.
4. یک کندل برگشتی، به طور واضح مشاهده شود.
5. میانگین های متحرک MACD در حال همگرایی یا جدا شدن از هم باشند.

بهتر است بدانید که حتما لازم نیست تمام شرایط بالا به طور همزمان بر قرار شوند. اما تعداد سیگنال های تاییدی ما در تایم فریم های کوچک تر، بیشتر باشد، بهتر است.

 

بیایید ببینیم کدام یک از شرایط فوق در نمودار شش دقیقه ای برآورده شده اند. قله ی موج سوم در محدوده بین 100 و 162 درصد موج 1 قرار گرفته است. سیگنال های MFI نزدیک شدن قیمت به ناحیه اشباع خرید را نشان می دهند، که یک هشدار برگشت روند می باشد. علاوه بر این، کندلی که به سقف (های) محلی برخورد کرده است، یک کندل برگشتی می باشد. گرچه به این مورد هم نمیتوان زیاد اعتماد کرد و فقط نقش هشدار را برای ما ایفا می کند.

 

 

حال بیایید نگاهی به MACD داشته باشیم. طبق معمول این اندیکاتور با تاخیر همراه است، اما همچنان سیگنال فرسودگی روند گاوی را در چند میله نشان می دهد.

موج 4

زمانی که موج سوم تکمیل گردید، تریدر های حرفه ای شروع به برداشت سود خود می کنند. اقدامات آنها عامل اصلی به وجود آمدن اصلاحات قیمتی می باشد. ساختار موج 4 در بیشتر موارد دقیقا برعکس ساختار موج دوم می باشد. اگر موج 2 ساده بود، موج 4 پیچیده خواهد بود و یا برعکس. برای مثال، اگر موج 2 زیگزاگ شکل بود، موج 4 یک اصلاح پیچیده ساید وی خواهد شد (یک اصلاح به شکل مثلث نامنظم یا نوعی الگوی پیچیده ی دیگر در تحلیل تکنیکال). انواع اصلاحات و تمایز آنها بایکدیگر را در درس بعدی بررسی خواهیم کرد.

همچنین تحقیقات جالبی نیز وجود دارد که بر اساس آن، در تشخیص موج چهارم الیوت، معمولا از هر پنج تشخیص، چهارتای آنها اشتباه است (البته با تمرین و تکرار میتوانید در آینده به راحتی این موج را تشخیص دهید). پس اگر مطمئن نیستید کدام موج در حال توسعه می باشد، احتمالا موج 4 در حال شکل گیری است. اگر بتوانید کم و بیش و با دقت نقطه ی نهایی آن را دریابید، می توانید به سود خوبی دست پیدا کنید.

هرچند در اغلب موارد موج 4 اهداف قیمتی کوچک تری را لمس می کند و معمولا اندازه ی آن به 38 تا 50 درصد موج سوم میرسد. البته این موج، معمولا طولانی تر از موج 2 شکل می گیرد. علاوه بر این، ممکن است 20 درصد از امواج به سطح 38 درصد نیز نرسند، و رخ دادن این حالت دور از انتظار نیست. من همچنین می خواهم قانون مهمی را برای شما یادآوری کنم، موج 4 به سختی از قله ی موج 1 بالا تر می رود.

برای پیدا کردن نقطه نهایی موج 4، من از همین شیوه استفاده خواهم کرد. من الگوی سه-موجی تشکیل شده در موج چهارم را آنالیز می کنم، و طبق آن حد سود و اهداف قیمتی را مشخص خواهم کرد. علاوه بر این سیگنال های دریافتی از MFI  و MACD را بررسی خواهم کرد و سپس یه سراغ فرکتال ها و کندل های برگشتی خواهم رفت.

 

 

در نمودار قیمتیBTCUSD ، نقطه بیشینه ی موج 4 با ناحیه بیضی مشخص شده است. کف قیمتی کمی بالا تر از 50 درصد موج 3 تشکیل شده است، بنابراین این ناحیه جای مناسبی برای برگشت روند می باشد. اندیکاتور MFI نیز کمی قبل تر از برگشت قیمتی، وارد ناحیه ی اشباع خرید می شود، و بدین ترتیت نشانه هایی از شکل گیری برگشت قیمتی را ارائه می دهد. همچنین یک فرکتال در کف قیمتی تشکیل شده است اما هیچ اثری از کندل برگشتی دیده نمی شود.

 

 

اندیکاتور MACD اندکی بعد سیگنال برگشت را ارسال می کند. به یاد داشته باشید، ما از ابزار به عنوان یک تاییدیه گرفتن استفاده می کنیم. مهمترین مزیت این اندیکاتور دقت بالا در پیشبینی می باشد. به همین دلیل است که یکی از آخرین سیگنال هایی است که برای تایید تحلیل استفاده می شود.

 

 

بیایید ساختار موج 4 ام را باهم بررسی کنیم. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، ساختار این موج اغلب بر عکس موج 2 است. به یاد داشته باشید که در مثال ارائه شده، موج سه، یک زیگزاگ سه موجه ساده بود. موج چهارم ساختاری مثلث شکل داشت که از پنج عنصر A-B-C-D-E (در نمودار با خطوط قرمز نشان داده شده است) تشکیل شده اند. احتمال وجود چنین ساختارهایی باید هنگام تحلیل موج 4 در نظر گرفته شود، چرا که تعبیر اشتباه ممکن است منجر به ورود در نقطه اشتباه شود.

موج 5

این موج به اندازه موج 3 ارزشمند نمی باشد، اما همچنان می توانید با استفاده از آن موقعیت های مناسبی برای گرفتن سود بیابید. به این دلیل است که اگر آغاز موج سوم را برای سودگیری از دست داده اید می توانید از موقعیتی که در موج 5 ایجاد شده است استفاده کنید. علاوه بر این، حتی اگر از موقعیتی که در موج 3 داشته اید به خوبی استفاده کرده اید و سود کسب کرده اید با این موج می توانید سود خود را بیشتر کرده و بیشترین استفاده را در انتهای روند کسب کنید. من پیشنهاد می کنم انتها موج 5 را با استفاده از همان روش هایی که هنگام آنالیز امواج 3 و 4 بررسی کردیم، تعریف کنید.

برای شناسایی اهداف قیمتی، من از روش TOM JOSEPH که یکی از دنبال کنندگان امواج الیوت می باشد استفاده خواهم کرد. در ابتدا، ما نیاز داریم تا اختلاف بین قیمت در ابتدا موج 1 با قله موج 3 را اندازه بگیریم سپس 62 درصد و 100 درصد مقدار محاسبه شده را به انتها موج 4 اضافه می کنیم. احتمالا الگو مورد نظر در محدوده ی این اعداد به پایان خواهد رسید. برای افزایش دقت محاسبات، می توانیم موج اصلی را به پنج موج با درجه کمتر تقسیم کرده و برای موج پنجم با درجه کمتر محسابات مشابه را انجام دهیم. در بسیاری از موارد، دامنه باریک در محدوده ای وسیع عمل خواهد کرد.

 

 

بیایید به کمک یک مثال ببینیم روش Tom Joseph چگونه عمل می کند. همانطور که می بینید، مناطق هدف برای موج پنجم از این درجه با یکدیگر مطابقت ندارند (آبی و زیوتنی). در نتیجه، به دلیل گسترش موج 3 با درجه کمتر، نقطه اکستریم (قله) موج 5 بالا تر از 100 درصد خواهد رفت، اما در امواج بررسی شده با درجه های بیشتر، این نقطه حتی به 50 درصد هم نرسیده است. این موارد در عمل کمیاب نیستند، بنابراین شرط لازم برای اتمام راه، رسیدن قیمت به منطقه هدف نیست.

 

 

اکنون، ببینیم دیگر ابزار ها چه سیگنال هایی ارائه می دهند. MFI در سطح اشباع خرید قرار دارد، یک فرکتال نیز در قله ی موج دیده می شود و همچنین یک کندل برگشتی نیز قبل از قله ی موج، قابل مشاهده است.

 

 

MACD، معمولا بعد از چند کندل، سیگنال برگشتی را ارائه می دهد. بنابراین، حتی اگر برخی از شرایط براورده نشده باشد، علائم کافی برای فرض اتمام موج 5 وجود دارد.

خب، ما ساختار امواج جنبشی را در نظریه امواج الیوت بررسی کرده ایم، همچنین آموختیم که چگونه نقاط آغازی و پایانی امواج را شناسایی کنیم. در مقاله ی بعدی، با انواع اصلاحات قیمتی، بیشتر آشنا شده و اسرار مربوط به هدفمند تر شدن تحلیل را فاش خواهیم کرد، چرا که بسیاری از تحلیل گران بر این باورند نظریه ی امواج الیوت، بیش از حد ذهنی می باشد. در انتها، من این موارد را جمع بندی کرده و یک سیستم معاملاتی بر پایه ی امواج الیوت، ارائه خواهم کرد.

 

دوستان عزیز برای درک  بهتر اموزش ودیدن  یک  دوره  کامل اموزش  میتوانند  با گروه تلگرامی مون  که در  اول وبلاگ  ثبت شده   ( https://t.me/forexmortin2000x  )   ویا به ایدی مورتین   ( https://t.me/MORTIN1353  )مراجعه نمایند واز ویدئوهای ما استفاده کنند 

با آرزو موفقیت و معاملاتی پر سود برای همه شما !

کتابهای مهم موردنیاز یک تریدر در فارکس

کتابهایی که هر معامله گر باید بخواند

۰۶آوریل.۲۰۱۴:۳۰

خوانندگان عزیز، امروز مجموعه ای دقیق از کتاب هایی را باهم بررسی خواهیم کرد که می توانند برای هر معامله گر، مهم و کاربردی باشند. در بررسی انجام شده در این مقاله با کتاب های مقدماتی شروع خواهم کرد و در انتها کتابی مختص افرادی که تجارب معاملاتی بیشتری دارند معرفی می کنم.

پس بیایید شروع کنیم.

 

 

 

1) کتاب«Trading for a living»  نوشته  A. Elder

این کتاب می تواند هم برای افراد مبتدی و هم برای حرفه ای ها مناسب باشد. در این کتاب الکساندر الدر نظرات عمومی انجام معاملات و همچنین مکانسیم ها و ابزار های اساسی موثر در بازار را شرح می دهد.

مزیت های این کتاب:

• این کتاب بر اساس تجربه های شخصی نویسنده می باشد. وی در طول تجربه معاملاتی که داشته است اشتباهات و تجربیات زیادی را کسب کرده است که در نهایت منجر به موفقیت او شده است.
• این کتاب یکی از پر طرفدار ترین کتاب های تاریخ در مورد معاملات می باشد.

2) «Reminiscences of a Stock Operator» .  نوشته Edwin Lefevre

این کتاب روایت یک معامله گر مشهور دهه 1920 میلادی به اسم جسی لیورمور را شرح می دهد. در این کتاب می خوانیم که چگونه این معامله گر به عنوان یک معامله گر مبتدی کار خود را شروع کرده و در نهایت به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شده است. این کتاب نیز در کنار کتاب “معامله برای زندگی” یکی از کتاب های مقدس معاملات محسوب می شود.

مزیت های این کتاب نیز همانند کتاب های قبلی است:

• خطا های انجام شده توسط لیورمول در طول تجربه معاملاتی طولانی وی به طور کامل توضیح داده شده است.
• در حوزه معامله گری این کتاب، یک کتاب بزرگ و مهم محسوب می شود.

3)«Enhancing Trader Performance: Proven Strategies From the Cutting Edge of Trading Psychology» اثر Brett N.Steenbarger

ترید، ترید و  دیگر هیچ. در این کتاب شما می توانید پاسخ تمام سوالات مرتبط با معامله گری را با جزئیات کامل دریافت کنید. این کتاب به شما کمک می کند تا استایل معاملاتی خود را تشکیل داده و استراتژی های معاملاتی خود را بهبود دهید. نویسنده در این کتاب شما را ترغیب می کند تا نظم را در جریان معاملات خود دخیل کنید.

مزیت ها :

• بسیاری از صفحات این کتاب به عوامل روانی موثر در معامله گری و نکات مربوط به کنترل شخصی اختصاص داده شده است.
• این کتاب توسط چندین نسل از معامله گران آزمایش شده و اعتبار زیادی را کسب کرده است.

4) «Trading in the Zone» اثر   M.Douglas

این کتاب تمامی دشواری هایی را که یک معامله گر می تواند در ابزار های مالی با آن رو به رو شود را شرح می دهد. “Trading in the Zone” در مورد پیچیدگی های خرید و فروش در بازار های مالی حرف می زند که می توانند باعث ایجاد نتایج غیر منتظره ای شوند. در این کتاب مشاوره و یا روش معاملات مشخصی وجود ندارد بلکه ما یاد خواهیم گرفت چگونه فکر کنیم و نحوه تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای را دریابیم.

مزیت ها :

• نویسنده در این کتاب قصد تحمیل عقاید خود را در مورد معامله گری به معامله گران حرفه ای ندارد.
• مانند یک مشاور خوب به ما یاد می دهد زمانی که “در یک شرایط بحرانی سپری می کنیم” چه رفتاری داشته باشیم

5) «Trend Following: How Great Traders Make Millions in Up or Down Markets» نوشته M.Covel

اثر M.Covel یک دفترچه راهنما با شکوه برای شناسایی حرکت روند می باشد. علاوه بر این، در این کتاب توصیه های حرفه ای برای ورود و خروج از بازار ارائه شده است. تمام ابزار های لازم با جزئیات کامل دراین کتاب شرح داده شده اند و توصیه هایی نیز برای نحوه استفاده از آنها داده شده است.

مزیت ها :

• مشاوره ها و توصیه هایی حرفه ای از معامله گران افسانه ای
• مجموعه مخاطبان گسترده

من در این لیست فقط کتاب هایی را آوردم که به نظرم خواندن آنها برای هر معامله گری حیاتی است و اگر بخواهم آن را ادامه بدهم مطمعنا لیست بسیار بزرگی خواهد شد چرا که هر روز کتاب های جدیدی برای این حوزه در حال نوشته شدن هستند. با این حال، در این مقاله کتاب های اصلی که هسته ادبیات معامله گری حرفه ای را به سادگی توضیح می دهند را باهم مرور کردیم.  و همه آنها در اینترنت نیز در دسترس هستند. 

شکست فراکتال واستراتژی ترید فراکتال

شکست فراکتال ها، راهنمای قابل اعتماد برای معامله گران

ویژگی های استراتژی روند

از نظر آماری بازار ها 75 الی 80 درصد عمر خود را در روند های رینج (ساید وی) سپری می کنند و در 20 - 25 درصد از عمر خود در حال رشد یا ریزش می باشند. بدون شک، این اعداد می تواند برای شاخص های مختلف، متفاوت باشد. برای مثال S&P 500 برای چندین سال متوالی در حال صعود بود در حالی که معامله گران نفت با فراز و نشیب های فروانی در مدت مشابه رو به رو شده اند. هر زمان که به تردید بی فایده یورو/دلار در سال 2019 و فروپاشی سریع آن در فوریه 2020، فکر می کنم، به درستی این آمار پی میبرم.

بدیهی است، شرایط مختلف بازار، استراتژی های مختلفی طلب می کند. در سال جری قاعده “روند دوست شماست” محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. شکار روند در حال حاظر درآمد زیادی دارد، اما نباید در این موضوع افراط کنیم. سیستم معاملاتی “شکست فراکتال” می تواند در این موضوع ما را راهنمایی کند. در معاملات روند، روش شکست فراکتال ها بسیار سریع تر و کارامدتر از سیستم های اندیکاتوری عمل می کند.

تریدر افسانه ای بیل ویلیماز ابداع کننده روش “فراکتال” شناخته می شود. در فراکتال های بالایی، قله ی کندل وسطی باید بلند تر از قله ی دو کندل قبل و بعد از خود باشد. در فراکتال های پایینی، کف میله ی وسطی باید کوتاه تر از دو میله قبلی و بعدی باشد. نویسنده ی “Trading chaos” از ترکیب این الگو ها و اندیکاتور تمساح (Alligator) برای توسعه این استراتژی استفاده کرده است. استراتژی “شکست فراکتال” کمی ساده تر است. برای راحتی کار می توانیم بجای استفاده از اندیکاتور Alligator از EMA-135 (یک میانگین متحرک exponential با دوره 135) استفاده کنیم.

استراتژی”شکست فراکتال” در نمودار AUD/USD

 

   

 

اگر نرخ یک جفت ارز زیر EMA-135 باشد روند قیمت، نزولی خواهد بود و باید از شکست فراکتال های رو به پایین برای ورود به معاملات فروش استفاده کنیم. زمان شکل گیری فراکتال ها، سطوح افقی رسم می شوند که به عنوان حمایت در نظر گرفته می شوند. هر شکست، سیگنالی برای فروش AUD/USD می باشد. در این مثال از نمودار یک ساعته استفاده شده است. در تایم فریم های پایین تر، سیگنال های بیشتری دریافت می شوند و مهم ترین عاملی که باید رعایت شود ، فیلتر کردن صحیح آنها است.

بعد از باز کردن معامله، حد ضرر باید بالاتر از سطح MA  قرار گیرند.  توسعه دهندگان این استراتژی توصیه میکنند حد سود خود را 115 پیپ قرار دهید و پس از اینکه 30 پیپ سود کسب کردید باقی سود خود را با تریلینگ استاپ مدیریت کنید. به نظر من به دلیل وجود نوسانات مختلف نمی توان یک نسخه یکسان برای تمامی شرایط تعیین کرد. اهداف قیمتی (حد سود) را می توان با استفاده از الگو های معاملاتی هارمونیک یا دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال تعیین کرد. آنچه که اهمیت بیشتری دارد این است که چه زمانی وارد معامله شوید. ممکن است اندیکاتور ADX بتوانند در این مورد مفید باشد. این اندیکاتور معمولا برای ارزیابی قدرت روند استفاده می شود. زمانی که به مناطق مهم نزدیک باشد، بدین معناست که اٍر تریدر های در آن منطقه جمع شده اند و حجم بالایی در آنجا وجود دارد.

فیلتر های استراتژی “شکست فراکتال” در نمودار AUD/USD

 

  

 

این استراتژِی هم برای بازار های صعودی و هم برای بازار های نزولی کاربردی می باشد. برای سفارش خرید در USD/SEK ، قیمت باید بالا تر از MA قرار گرقته باشد. باید سفارش در حال انتظار خود را هم سطح با قله ی فراکتال بالایی تعیین کنیم. حد ضرر در زیر EMA-135 قرار می گیرد. در همان زمان، یک معامله گر باید سیگنال های ADX  را نیز مانیتور کند. در این استراتژی مهم ترین عامل، رسیدن قیمت به نقاط اکسترمم (قله یا کف) می باشد.

استراتژی “شکست فراکتال” در نمودار  USD/SEK

 

 

فیلتر های استراتژی  “شکست فاراکتال” در نمودار USD/SEK

t

 

بنابراین، حتی ساده ترین استراتژی ها هم در صورتی که در جای درست استفاده شوند می توانند کاربردی باشند.

مناطق عرضه وتقاضا

مناطق عرضه و تقاضا فارکس

راهنمای شناسایی سطوح عرضه و تقاضا در فارکس

در این مقاله می خواهیم مفاهیمی را باهم بررسی کنیم که نه تنها در انجام معاملات بلکه در کل اقتصاد اهمیت بسزایی دارند - عرضه و تقاضا. طبق معمول، در این مقاله نیز قصد داریم به پاسخ یکسری از سوالات مهم این بخش بپردازیم، این سوالات عبارت اند از: عرضه و تقاضا چیست؟ چگونه می توان عرضه و تقاضا یک ارز را محاسبه کرد؟ عرضه و تقاضا در دنیای واقعی چگونه کار می کند؟ چطور می توانیم عرضه و تقاضا را در معاملات خود دخیل کنیم؟ نواحی عرضه و تقاضا چیست؟ همچنین من، نظر شخصی خودم را درباره یک استراتتژی ساده با شما در میان خواهم گذاشت.

عرضه و تقاضا در اقتصاد

تا زمانی که با مفهوم اصلی عرضه و تقاضا آشنا نشویم، نمی توان در مورد نحوه استفاده از آن در معاملات صحبت کرد. بیشتر افراد تحصیل کرده با این مفهوم در کلاس های اقتصاد دانشگاه آشنا شده اند. امروزه اصول اساسی اقتصاد حتی در مدارس نیز تدریس می شود و من این دوره را در چند مدرسه برگزار می کنم. قبل از اینکه به کاربرد این قوانین بر روی تریدینگ بپردازیم، بیایید این مفاهیم را از نظر منبع اصلی آن یعنی قوانین کلاسیک اقتصاد، بررسی کنیم.

تقاضا، درخواست خریدار یا مصرف کننده برای خرید کالا یا خدمات است. تقاضا از یک طرف نشان دهنده ی نیاز خریدار به کالا یا سرویس مورد نظر بوده و تمایل آنها به خرید این کالا یا سرویس را در یک مبلغ معین نشان می دهد، از طرفی دیگر نشان دهنده ی قدرت خرید تقاضا کنندگان در یک بازه ی قیمتی مشخص است.

عرضه، فرصت و تمایل فروشنده برای ارائه محصولات با یک قیمت مشخص است. از نظر کمی، میزان عرضه، با بررسی اندازه و حجم، مشخص می شود. حجم یا اندازه ی عرضه، میزان کالایی (کالا یا سرویس) است که فروشنده متناسب با در دسترس بودن یا قابلیت تولید، می خواهد برای مدتی معین، با قیمتی مشخص به بازار فروش ارائه دهد.

تعریف: در کل به وضعیت فرصتهای بین خریداران و فروشندگان در یک بازه ی زمانی مشخص، عرضه و تقاضا می گویند.

بر اساس این تعاریف، ما دو قانون اساسی به نام قانون عرضه و قانون تقاضا در اقتصاد داریم. من این قوانین را به طور کامل توضیح نخواهم داد، اما خلاصه از آن را ارائه خواهم کرد. هر چقدر قیمت چیزی گران تر باشد، عرضه آن هم بیشتر خواهد شد و این قانون در مورد تقاضا برعکس است، هر چقدر قیمت یک محصول پایین تر باشد، تمایل خریدار به خرید این محصول نیز بیشتر خواهد شد. ما در طول مدت زندگی روزمره، با این قوانین رو به رو می شویم. اگر به عنوان یک خریدار در فروشگاهی خرید می کنیم، می خواهیم کالاها را با کیفیتی که در نظر داریم، با کمترین قیمت ممکن خریداری کنیم، اگر فروشنده هستیم، علاقه داریم که کالا های خود را به بالاترین قیمت بفروشیم. همچنین یک مفهوم به نام رضایت از عرضه و تقاضا وجود دارد. این مفهوم بدان معناست که عرضه و تقاضا نمی توانند همیشه درحال رشد باشند، دیر یا زود، لحظه ای فرا می رسد که یک نقطه عطف در روند به وجود آید و یا قیمت آن محصول آنقدر گزان می شود که دیگر کسی توان خرید آن را ندارد و یا برعکس تعداد بسیار کمی از یک کالا با قیمنت پایین در بازار وجود دارند و مردم زیادی مایل به خرید آنها هستند.

چگونگی استفاده از این مفاهیم در بازار فارکس:

1. تقاضا یعنی تمایل به خرید؛
2. عرضه یعنی تمایل به فروش؛
3. عرضه و تقاضا می توانند کاهش یا افزایش یابند؛
4. اصلی ترین عامل تاثیر گذار در عرضه و تقاضا زمان است؛
5. هر دو عامل عرضه و تقاضا، تابع حجم هستند.

عرضه و تقاضا در بازار بورس

تقاضا در بورس به شرایطی گفته می شود که یک خریدار می خواهد در یک مقطع زمانی خاص، مقداری سهم را با قیمت مناسب خریداری کند.

عرضه در بورس به موقعیتی اطلاق می شود که فروشنده می خواهد در یک بازه زمانی خاص، مقداری سهم را با قیمت مناسب بفروشد.

همانطور که می بینید، این تعاریف تقریبا با تعاریفی که در اقتصاد کلاسیک مطرح کردیم یکسان هستند، اما در اینجا تاکید ویژه ای بر عوامل دخیل در معاملات یعنی حجم و زمان وجود دارد.

چه زمانی تعداد زیادی از شرکت کنندگان بازار تمایل به فروش دارند؟ به نظرم همه جواب این سوال را می دانند - زمانی که قیمت کالا یا سهام مورد نظر به بیشترین حد خود (قله) رسیده باشد. تمایل به خرید در تعداد زیادی از شرکت کنندگان زمانی ایجاد می شود که قیمت سهم یا کالا بسیار پایین آمده باشد. این قانون اساسی بازار می باشد که از آغاز به وجود آمدن اقتصاد وجود دارد - زمانی که گران است بفروش، زمانی که ارزان است بخر.

اما چگونه می توانیم تعیین کنیم که چه زمانی ارزان است و چه زمانی گران؟ در بورس، زمان آنقدر فشرده است که درک وضعیت قیمت در یک لحظه خاص تقریبا غیر ممکن است اما راه هایی نیز وجود دارد و جواب در خود سوال پنهان شده است - جواب سوال زمان است. عرضه و تقاضا یا بهتر بگوییم میل به خرید و فروش همیشه وابستگی واضحی به زمان دارند. تقاضا ممکن است در یک لحظه خاص بیشتر از عرضه باشد و در زمانی دیگر همه چیز به کل تغییر کند. به این ترتیب که اگر می خواهید نواحی عرضه و تقاضا را در نمودار قیمت پیدا کنید باید نحوه گره زدن آنها به یک نقطه در زمان را یاد بگیرید.

نواحی عرضه و تقاضا

نمودار بالا یک ناحیه ی احتمالی عرضه را مشخص کرده است. با توجه به برگشت های قیمت از این سطح، می توان درک کرد که چرا این ناحیه به عنوان ناحیه ی عرضه در نظر گرفته شده است.

 

 

ناحیه عرضه، ناحیه ای در نمودار است که با رسیدن قیمت به آن، تعداد و قدرت (تمایل) فروشندگان بیشتر از خریداران می شود. تمایل می تواند با استفاده از حجم تعریف شود، بنابراین در این منطقه، حجم فروش از حجم خرید فرا تر خواهد رفت – و به اصطلاح عدم تعادل عرضه و تقاضا ایجاد شده است. اگر این نسبت در یک لحظه از زمان صحیح باشد،  قیمت رشد خود را متوقف کرده و شروع به کاهش خواهد کرد. شاید بزرگترین آرزو هر معامله گر این باشد که چگونه می توان نقطه دقیق این معکوس شدن را مشخص کرد. با بازگشت به نمودار، ما می بینیم که در این منطقه به دلیل عدم وجود تعادل، قیمت در حال معکوس شدن است و قبلا هم این اتفاق 5 بار تکرار شده است.

 

 

نمودار بعدی نشان دهنده ناحیه تقاضا می باشد. منطقه تقاضا، ناحیه ای در نمودار است، که با رسیدن قیمت به آن، افزایش تمایل خریداران نسبت به فروشندگان را مشاهده خواهیم کرد یا به عبارتی دیگر حجم خرید بیشتر از حجم فروش می باشد. اگر این نسبت در یک مقطع زمانی خاص صادق باشد، کاهش قیمت متوقف شده و رشد شروع خواهد شد. این هم یک برگشت قیمتی است که این بار در یک بازار نزولی رخ می دهد. یافتن نواحی عرضه و تقاضا کاری است که هر معامله گر باید قادر به انجام دادن آن باشد.

چگونگی کارکرد عرضه و تقاضا

حالا  بیایید در مورد خود این نواحی صحبت کنیم. یکی از سوالات متداول مردم عبارت است از: چرا باید این مناطق را به صورت ناحیه در نظر بگیریم؟ برای جواب به این سوال، بیایید تئوری شکل گیری یک پوزیشن در بازار سهام را بررسی کنیم. قیمت در بورس به این علت حرکت می کند که در زمان های مختلف شرکت کنندگان بازار اقدام به خرید و فروش می کنند و طبق پیشبینی خود در سهام های مختلف پول (حجم) واریز می کنند. فرض کنیم، من می خواهم یک سهام را در قیمت 100 بخرم و به نظر من این قیمت برای خرید مناسب است. من یک سفارش به بازار ارسال می کنم که تمایل من به خرید با قیمت 100 را به عنوان یک سفارش خرید ثبت می کند. در همان لحظه، ممکن است فردی وجود داشته باشد که فکر کند قیمت 100 برای فروش بسیار مناسب است. در لحظه ای که قیمت سهم به این عدد رسید، سفارش خرید من و سفارش فروش فرد مقابل در یک زمان اجرا می شود. در آینده، قیمت به جهاتی با حجم های بیشتر حرکت خواهد کرد. اگر من 5 لات در قیمت 100 خریداری کرده باشم، و فروشنده 4 لات در قیمت 100 فروخته باشد، تا زمانی که حجم خرید، بالا تر از حجم فروش باشد، قیمت افزایش خواهد یافت. در چنین حالتی، در یک نقطه خاص حرکت برگشتی خواهیم دید. اما در واقعیت اینگونه نیست. چرا؟ زیرا علاوه بر ما، بازیگران زیادی در بازار در حال فعالیت و انجام کارهای مشابه هستند بنابراین، قیمت بالا و پایین رفته و نقطه عطف واقعی بعد از مدتی رخ خواهد داد. به عبارتی دیگر، ممکن است معامله گران در هر لحظه، قیمت های متفاوتی را برای خرید و فروش مناسب ببینند و هرکدام از آنها نظرات مختلفی راجب قیمت داشته باشند. به همین دلیل است که لحظه برگشت قیمت را به صورت یک سطح در نظر نمی گیریم و آن را همانند یک ناحیه می بینیم و هرچه بازه ی زمانی شما بزرگتر باشد، این نواحی نیز بزرگتر می شوند.

نواحی عرضه و تقاضا نسبت به زمان

علاوه بر حجم معاملات، یک پارامتر مهم دیگر وجود دارد - زمان. بیایید در مورد بازه ی زمانی نمودار (تایم فریم) صحبت کنیم.

 

 

در شکل بالا نواحی عرضه و تقاضا در بازه های زمانی مختلف به تصویر کشیده شده اند. نمودار اول از سمت چپ نشان دهنده رفتار قیمت در تایم فریم M1 (یک دقیقه) می باشد. در این نمودار برگشت قیمت از ناحیه ی تقاضا، به صورت واضح قابل مشاهده است. هرچند زمانی که به تایم فریم M15 (پانزده دقیقه) مراجعه می کنیم مشخص می شود که ناحیه ی تعیین شده در تایم فریم یک دقیقه، در بازه های زمانی بالاتر تر، آن قدر ها هم مهم نیست و در هر زمان قیمت می تواند از آن عبور کرده و پایین تر برود چرا که قیمت در راستای حجم قوی تری حرکت می کند که از ناحیه تقاضای قبلی هدایت می شود. زمانی که از تایم فریم H1 (یک ساعته) استفاده می کنیم، می توانیم به وضوح ببینیم که منطقه تقاضا در بازه زمانی M15  چندان قوی نسیت، یک حجم قوی تر نیز وجود دارد که از ناحیه ی تقاضای واقع شده در نمودار یک ساعته، ناشی می شود. بنابراین، می توانیم بازه زمانی را بیشتر و بیشتر افزایش دهیم و در هر کدام ناحیه هایی پیدا خواهیم کرد که قوی تر بوده و از ناحیه هایی که در تایم فریم های کوتاه تر قابل مشاهده بود اهمیت بیشتری دارند.

بر این اساس، ما باید قانون اساسی انجام معاملات بر اساس نواحی عرضه و تقاضا را مشخص کنیم – در هنگام استفاده از این نواحی برای دریافت سیگنال های برگشتی، بهتر است که از یک تایم فریم خاص استفاده کرده و طبق همان تایم فریم معاملات خود را انجام دهید. بیایید این قانون را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. در ابتدا، اگر ما نواحی تقاضا را در بازه زمانی M15 تعیین کنیم، نمی توانیم از تایم فریم های بالاتر تر و نواحی موجود در آنها استفاده کنیم. دوما، این نواحی، دارای مدت زمان عملیاتی هستند. این بدان معنیست که هر منطقه فقط برای مدت زمان خاصی کاربرد دارد و پس از آن اعتبار خود را از دست خواهد داد. این به دلیل حجم معاملات می باشد. خریدار پوزیشن خرید خود را می بندد و دیگر حجم آن در بازار نشان داده نمی شود بنابراین، تعادل عرضه و تقاضا تغییر می کند. اگر حجمی که ناحیه را به وجود آورده، از بازار خارج شود، دیگر نمیتوان روی آن ناحیه حساب کرد و در این حالت ناحیه به منطقه ای جدید منتقل می شود. بنابراین، نواحی عرضه و تقاضا به زمان حساس می باشند. به عبارت دیگر، ناحیه موجود در تایم فریم M1 بعید است بیشتر از چند ساعت وجود داشته باشد و ناحیه در بازه زمانی 1H  تا چند روز به طول می انجامد. بر این اساس، معامله در این مناطق باید در این بازه های زمانی مدریت شده و انجام گردند.

اندیکاتور های نواحی عرضه و تقاضا

اندیکاتور های مختلفی وجود دارد که ادعا دارند می توانند مناطق عرضه و تقاضا را به طور شگفت انگیزی محاسبه کنند. اما برای ارزیابی اثربخشی آنها، عصاره این مفاهیم را بررسی خواهیم گرد. عرضه و تقاضا حجم های خرید و فروش هستند. بنابراین، این اندیکاتور ها باید توانایی محاسبه ی حجم معاملات را داشته باشند (یعنی مقدار واقعی ارز که خرید یا فروخته شده است). من همچنین بارها در مقالات خود عنوان کرده ام که به دلیل غیر تمرکز گرا بودن بازار، نمی توان به اطلاعات مربوط به میزان واقعی حجم ها در بازار فارکس دست یافت. یک بانک دارای تعداد مشخصی سفارش است بانک دیگر هم به اندازه کمتر یا بیشتر سفارشات مختص خود را دارد، حتی اگر سیستم تبادل اطلاعاتی بین بانکی نیز وجود داشته باشد، هرگر نمی توانیم تشخیص دهیم کدام یک از این سفارشات دارای حجم واقعی هستند و کدام یک با استفاده از اهرم شکل گرفته اند. بر این اساس تقریبا ساختن اندیکاتور عرضه و تقاضا امکان پذیر نمی باشد. متاسفانه، تمام این اندیکاتور ها حاصل تخیل وحشتناک نویسندگان آنهاست که اغلب از الگوریتم های ریاضی برای مرزبندی نواحی حمایتی و مقاومتی استفاده می کنند. تنها حجمی که در بازار فارکس قابل ردیابی است فقط حجم تیک ها می باشد (کوچک ترین تغییرات قیمت در واحد زمان). بر اساس حجم تیک ها، می توانیم فرضیاتی در مورد مناطق مشابه (مناطق اشباع خرید و فروش) با نواحی تقاضا و عرضه ارائه دهیم. شما می توانید این مناطق را در اسیلاتور های اصلی مانند RSI  و CCI پیدا کنید.

نواحی اندیکاتور RSI

اسیلاتور RSI یک اندیکاتور ناحیه ای می باشد. این اندیکاتور ورود و خروج قیمت را از نواحی اشباع خرید و فروش، اطلاع رسانی می کند. زمانی که این اندیکاتور ها ساخته شدند، نواحی اشباع خرید و فروش نیز برای اولین بار بوجود آمدند. مناطق اشباع خرید زمانی شکل می گیرند که بازار با سفارشات خرید اشباع شده باشد و فروشندگان شروع به عرضه کنند. منطقه اشباع فروش زمانی شکل می گیرد که بازار با سفارشات فروش اشباع شده و خریداران شروع به تقاضا می کنند. اگر این تعاریف را با تعاریف عرضه و تقاضا مقایسه کنیم متوجه می شویم که آنها دقیقا یکسان هستند.

 

 

در حقیقت، این اندیکاتور ناحیه هایی با عرضه و تقاضای بیش از حد را مشخص می کند، یعنی دقیقا همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. هنگامی که خطوط اندیکاتور وارد یکی از نواحی شده و در آنجا باقی بماند، می توان گفت که یک هشدار برگشت قیمت به ما داده شده است و زمانی که خطوط اندیکاتور بالا تر از مرزهای مناطق می رود، اعتقاد بر این است که سیگنال برگشت قیمت، شروع به شکل گیری کرده است.

استراتژی برگشت قیمت بر اساس نواحی عرضه و تقاضا

برای پایان دادن این مقاله در مورد عرضه و تقاضا، میخواهم شما را با یک استراتژی ساده که می توانید از آن در فارکس استفاده کنید آشنا کنم.

 

 

برای استفاده از این استراتژی، به یک جفت ارز و اندیکاتور RSI نیاز داریم. بازه زمانی نمودار قیمت چندان مهم نیست، اما نباید خیلی کوتاه باشد. من 30 دقیقه را انتخاب می کنم. دوره اندیکاتور را روی میزان استاندارد آن یعنی 14 تنظیم می کنیم.

دریافت سیگنال

برای دریافت سیگنال، به یک منطقه بالقوه در نمودار قیمت نیاز داریم تا آن را با نواحی اشباع اندیکاتور تطبیق دهیم:

1. جهت اندیکاتور را در نمودار قیمت تعیین کنید. در این لحظه، روند صعودی در نمودار در حال رخ دادن است. بنابراین، ما سعی خواهیم کرد تا منطقه ای که پتانسیل برگشت قیمت و تبدیل شدن به روند نزولی را دارا می باشد، شناسایی کنیم؛
2. شما نیاز خواهید داشت تا سطح مقاومت نسبتا قو  روند را پیدا کنید. ساده ترین راه برای این کار، پیدا کردن کانال های جانبی موجود در نمودار است. یکی از این کانال ها با حرف “A” در نمودار نشان داده شده است؛
3. کانال را بر خلاف مقادیر اندیکاتور بررسی کنید. اگر اندیکاتور در منطقه اشباع خرید باشد، ناحیه ی ترسیم شده در نمودار صحیح می باشد. در مورد مثال ما، ناحیه ی ترسیم شده در نمودار با نواحی اندیکاتور مطابقت ندارد زیرا قیمت در زیر ناحیه ی اشباع خرید اندیکاتور می باشد. بنابراین، این منطقه کارساز نخواهد بود؛
4. در صورت وجود نداشتن سطوح مشابه، باید منتظر اندیکاتور باشیم تا وارد منطقه اشباع خرید شود؛
5. در منطقه “B”، اندیکاتور وارد منطقه اشباع خرید شده است، که به این معنی است که نقطه ای که در آن انتظار معکوس شدن روند را داشتیم، در حال نزدیک شدن است؛
6. حال نگاهی به نقطه ورود قبلی به ناحیه اشباع فروش در تاریخچه اندیکاتور بیندازید و آن را برخلاف نمودار قیمت بررسی کنید. اگر ناحیه ای در آن قسمت از نمودار قیمت موجود باشد، آن را با قیمت فعلی مقایسه می کنیم. قیمت فعلی باید هم سطح با همین منطقه باشد. در نمودار ما که این شرایط به طور کامل محقق شده اند. بنابراین، سیگنال صحیح می باشد؛
7. زمانی که اندیکاتور از منطقه اشباع خرید بیرون آمد می توانیم یک سفارش فروش ثبت کنیم؛
8. حد ضرر دقیقا بالاتر از منطقه عرضه در نمودار تعیین کنید؛
9. حد سود زمانی است که اندیکاتور به منطقه اشباع فروش رسیده باشد.

جمع بندی

برای جمع بندی، نظر خودم را در مورد استفاده از این مناطق در انجام معاملات تکرار می کنم. من این روش را تست کردم و به این جمع بندی رسیده ام که در فواصل زمانی روزانه بازار بسیار بی ثبات بوده و امکان استفاده کارامد از این مناطق را دشوار می کند. از طرفی دیگر استفاده از آنها برای بازه های زمانی بلند مدت به دلیل خطاهای مارجین و اندازه بزرگ نواحی، بسیار سود آور می باشد.

 

دوستان عزیز برای درک  بهتر اموزش ودیدن  یک  دوره  کامل اموزش  میتوانند  با گروه تلگرامی مون  که در  اول وبلاگ  ثبت شده   ( https://t.me/forexmortin2000x  )   ویا به ایدی مورتین   ( https://t.me/MORTIN1353  )مراجعه نمایند واز ویدئوهای ما استفاده کنند