اندیکاتور ADR برای معامله در فارکس

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

اندیکاتور "میانگین محدوده روزانه" (Average Daily Range) که معمولا از آن به صورت مخفف ADR نام برده می‌شود بر اساس الگوهای آماری طراحی شده است. با استفاده از آن‌ها، یک تریدر می‎تواند درآمد بالقوه خود را افزایش دهد. این اندیکاتور سطوحی را نشان می‎دهد که باید به عنوان حد سود مورد استفاده قرار بگیرند و یا پوزیشن جدیدی باز شود.

این مقاله همچنان که محبوب‎ترین استراتژی‎های معاملاتی را شرح می دهد، فرمول اندیکاتور و محاسبه مقدار ADR برای جفت-ارز EURUSD را ارائه می‎دهد. علاوه بر این، به تجزیه و تحلیل تفاوت‎های بین اندیکاتورهای ATR مخفف عبارت Average True Range (میانگین محدوده واقعی) و IR مخفف عبارت Intraday Range (محدوده روزانه) پرداخته خواهد شد و توصیه‎هایی برای استفاده از آن‌ها ارائه می‎شود. شما خواهید آموخت که ADR چیست و چگونه از آن برای تحلیل بازار فارکس استفاده می‌شود.

اندیکاتور میانگین محدوده روزانه (ADR) چیست؟

اندیکاتور ADR مربوط به دسته‎ی اندیکاتورهای ATR است و همانگونه که از نام آن مشخص است، میانگین نوسانات روزانه یک سهم یا جفت‎-ارز را نشان می دهد. مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال این چنینی، ADR از یک فرمول میانگین‎گیری در محاسبات خود استفاده می‎کند تا نیازهای معامله گران را برآورده کند.

برای تصمیم گیری آگاهانه به منظور خرید یا فروش، باید بدانید که قدرت ابزار معاملاتی چقدر است. این موضوع به ویژه برای تریدرهای روزانه اهمیت دارد؛ چرا که قبل از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، شما باید بدانید که قیمت چه مقدار می‎تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند.

شما می‎توانید این اطلاعات را با استفاده از اندیکاتور ADR به دست بیاورید. این اندیکاتور محاسبات لازم را انجام داده و فاصله باقی مانده برای آن روز را به صورت یک جدول مناسب یا نمودار گرافیکی نشان می‎دهد. علاوه بر این مورد، برخی از نسخه‌های اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت هفتگی و ماهانه را نشان می‌دهند که به روشی مشابه محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور می‎تواند برای تجزیه و تحلیل هر ابزار مالی استفاده شود.

ADR در هر بازه زمانی نمایش داده می‎شود ولی پرکاربردترین بازه‌های زمانی برای معامله با این اندیکاتور، بازه‌های زمانی M15، M30، وH1 است. در بازه‌های زمانی کم‌تر تصویر کلی روزانه بازار از دست خواهد رفت(قابل مشاهده نیست). در بازه‌های زمانی بالاتر نیز دیدن میانگین حرکت روزانه دشوار است.

ایده اصلی استفاده از ADR، بررسی و ارزیابی وضعیت کنونی بازار است. به زبان دیگر، این اندیکاتور کمک می‎کند تا مشخص کنید که اگر قیمت از تعداد واحد معینی گذشته باشد ورود به معامله جدید منطقی است یا خیر. همچنین از این اندیکاتور می‎توان برای قرار دادن حد سود هم استفاده کرد.

در حدود 80 درصد مواقع، ابزارهای معاملاتی در میانگین محدوده روزانه خود معامله می‎شوند. در 20 درصد باقی مانده قیمت از ADR خود خارج می‎شود. بر همین اساس، برای یک معامله‌گر بهتر است که حد سود خود را در میانگین محدوده حرکت روزانه قرار دهد. در این حالت، معامله با احتمال بیشتری با محقق شدن حد سود بسته خواهد شد. بسیاری از معامله‌گران حد سود خود را در نزدیکی سطوح ADR قرار می‎دهند و زمانی که قیمت به آن 20 درصد باقی‎مانده‌ی ADR (خارج از میانگین محدوده روزانه) می‎رسد، معامله نمی‎کنند.

در واقع، اندیکاتور ADR با تحلیل عملکرد گذشته نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی به طور متوسط در روز چند واحد می‌تواند تغییر کند. به طور معمول، اندیکاتور 20 روز پیش را در نظر می گیرد.

این اندیکاتور به ترتیب وظایف زیر را انجام می‎دهد:

• محدوده قیمت را برای روز معاملاتی محاسبه می‎کند.

• سطوح حمایت و مقاومت بالقوه(عرضه و تقاضای بازار) را مشخص می‎کند.

• سقف و کف قیمت را تعیین می‎کند.

• سطوح پشتیبانی و مقاومت اضافی را بر اساس تایم‎فریم‎های طولانی تر به درخواست تریدر ترسیم می‎کند (نه همه نسخه‎های اندیکاتور).

• سطوح بالقوه حد سود را معین می‎کند.

اندیکاتور ADR در نمودار معاملاتی متاتریدر 4:

چگونه ADR را محاسبه کنیم

پیش از محاسبه ADR، نیاز است تا برخی اصطلاحات را تعریف کنیم:

• محدوده قیمت روزانه (DR) بازه‎ای است که قیمت در یک روز معاملاتی از حداقل خود به حداکثر مقدار خود رسیده است. توجه داشته باشید که این بازه با فاصله بین قیمت آغازین و پایانی روز معاملاتی برابر نیست.

• میانگین محدوده روزانه (ADR) مقدار میانگین محدوده قیمت برای تعداد معینی از روزهایی است که در گذشته برای تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. به عبارت دیگر، ADR میانگین DR در دوره‎ای است که تریدر برای محاسبه اندیکاتور انتخاب می‎کند.

همان طور که قبلا گفته شد، دوره محاسبه اندیکاتور اغلب 20 روز است. با این حال، در برخی از استراتژی ها برای تجزیه و تحلیل روندهای کوتاه-مدت در بازار فارکس، ممکن است مقدار متفاوتی انتخاب شود؛ به عنوان مثال 5 روز.

حال می‎خواهیم اندیکاتور تکنیکال ADR را برای یک هفته (5 روز کاری) محاسبه کنیم. برای انجام این کار، باید سقف و کف‎های هر روز را پیدا کنید. ADR را برای EURUSD از 26 آوریل 2023 محاسبه می‎کنیم.

تاریخ

سقف

کف

25.04

1.10670

1.09641

24.04

1.10501

1.09657

21.04

1.09937

1.09377

20.04

1.09895

1.09332

19.04

1.09840

1.09172

حال این داده‎ها را داخل فرمول محاسبه اندیکاتور قرار می‎دهیم:

ADR = ((DR1 + DR2 + … + DRn) / n), where DR = |high-low|.

در مثال ما فرمول به این شکل خواهد بود:

1. ADR = (|1.10670-1.09641| + |1.10501-1.09657| + |1.09937-1.09377| + |1.09895-1.09332| + |1.09840-1.09172|) / 5;

2. به طور ساده: (1029 + 844 + 560 + 563 + 668) / 5;

3. ADR = 732 پیپ.

همین شیوه محاسبه می‎تواند برای هر بازه زمانی مشخصی استفاده شود

اندیکاتور ADR محدوده حاصل را به دو نیم تقسیم کرده و هر نیمه از قیمت آغازین روز جاری را به صورت بیشترین و کمترین مقدار در روز نشان می‌دهد. بنابراین، کف و سقف ADR بدست می‎آید، که می تواند به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت برای همان روز معاملاتی عمل کند.

علاوه بر محاسبه ساده ADR، برخی از نسخه‌های این اندیکاتور می‌توانند سطوح هفتگی را نیز محاسبه کنند که می‌تواند برای معاملات روزانه و معاملات پوزیشنی مفید باشد. در تصویر زیر، این سطوح با عنوان سطوح اضافی (Extra Levels) مشخص شده اند:

چرا ADR کاربردی است؟

متخصصان چندین مزیت را برای اندیکاتور ADR ذکر کرده‎اند:

• این اندیکاتور پتانسیل حرکت قیمت را برای هر روز مشخص به صورت اتوماتیک محاسبه می‎کند

• تمام محاسبات در یک جدول در گوشه صفحه خلاصه و سطوح میانگین حرکت روزانه ابزار معاملاتی فارکس به صورت خودکار در نمودار قیمت رسم شده و با رنگ‎های مختلف برجسته می‎شود.

• علاوه بر محاسبه استاندارد میانگین حرکت روزانه، برخی از نسخه‌های اندیکاتور می‌توانند میانگین حرکت هفتگی و همچنین محدوده میانگین ماه را نیز محاسبه کنند. سطوح به دست آمده در نمودار رسم می‎شود. می‎توان از این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت و همچنین محلی برای قرار دادن حد سود برای معاملات میان مدت استفاده کرد.

• حتی یک تریدر مبتدی که به تازگی یک درگاه معاملاتی ساخته است، می‎تواند این اندیکاتور را نصب و شخصی‎سازی کند.

• در ارتباط با ابزارهای دیگر بر اساس اندیکاتور ADR، می‎توانید یک سیستم معاملاتی تمام عیار را بر اساس عملکرد گذشته قیمت بسازید.

البته که اندیکاتور ADR معایبی هم دارد. واضح‌ترین مورد این است که در برخی از نسخه‌های اندیکاتور، هیچ راهی برای ساخت سطوح میانگین حرکت ​​بر اساس سقف یا کف روزانه وجود ندارد. در این حالت اندیکاتور این سطوح را بر اساس قیمت آغازین روز می‎سازد. همچنین در برخی از نسخه‌ها، سطوح هفتگی هر روز دوباره ترسیم شده و معامله کردن را دشوار می‌کنند.

اندیکاتور ADR به تنهایی یک سیستم معاملاتی نیست. این اندیکاتور صرفا اطلاعات محاسبه شده بر اساس داده های قیمت را نمایش می دهد. ADR بیشتر از این که یک راهنما برای ورود به معاملات باشد، یک ابزار کمکی است. برای ورود به معامله با استفاده از این اندیکاتور، اغلب باید از ابزارهای دیگری مانند پرایس اکشن استفاده کنید.

تنظیمات ADR و نمای بیرونی

اندیکاتور ADR دارای فهرست کوچکی از تنظیمات مربوط به دوره جاری، نمایش آن در نمودار و بخش نمایش اندیکاتور است. بیایید هر گزینه از تنظیمات را به صورت جداگانه بررسی کنیم.

پارامتر

توضیحات

Day_x

دوره اندیکاتور

تعداد روزهای محاسبه میانگین حرکت روزانه ابزار معاملاتی. دوره پیش فرض 5 روزه برای معاملات کوتاه مدت مناسب است. دوره 20 روزه که میانگین حرکت ابزار معاملاتی را در 20 روز گذشته نشان می‎دهد، برای تحلیل روندهای میان مدت مناسب است.

Corner

مکانی که جدول داده ها در نمودار نمایش داده می شود. می توانید گزینه های زیر را انتخاب کنید: 0 - گوشه سمت چپ بالا. 1 - گوشه سمت راست بالا؛ 2 - گوشه سمت چپ پایین (پیش فرض)؛ 3 - گوشه پایین سمت راست.

ADR_Color

رنگ فونت داخل جدول

Daily_High_Color

رنگ سطح سقف روزانه

Daily_Low_Color

رنگ سطح کف روزانه

Show_Daily_High_Low_Lines

فعال/غیرفعال کردن نمایش مرزهای محدوده میانگین ​​روزانه. مقدار "Yes" (پیش‌فرض) سطوح را فعال می‌کند. مقدار "No" سطوح را خاموش می کند.

Show_Weekly_Lines

نمایش سطوح روزانه.

مقدار "Yes" (پیش‌فرض) سطوح را فعال می‌کند. مقدار "No" سطوح را خاموش می کند.

Show_Mini_ADR

پنجره اطلاعات را به دو خط که فقط میانگین حرکت، تعداد روزهای محاسبه و قیمت سطوح سقف و کف ADR را نشان می‎دهد، کاهش می‎دهد. مقدار پیش فرض "خیر" است.

Font_Size

اندازه فونت برای نام‎ها. پیش فرض 8 است.

Vertical_Spacing_Adjustment

فاصله خطوط عمودی

پیش فرض 0 است، اما اگر خطوط روی یکدیگر همپوشانی داشته باشند، مقدار پارامتر را می توان افزایش داد.

اندیکاتور ADR با تنظیمات پیش فرض در درگاه متاتریدر4:

• اطلاعات : پنجره اطلاعات با داده.

• سطوح هفتگی : سطوح هفتگی که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‎شود.

• سطوح ADR : سقف و کف ADR که برای روز جاری محاسبه شده است.

سیگنال‎های معاملاتی بر اساس اندیکاتور ADR

در ابتدا، تصور تریدرها این بود که از اندیکاتور ADR به جای پیدا کردن سیگنال‎های معاملاتی، صرفا باید برای پیدا کردن سطوحی برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده شود. با این وجود، پس از بررسی طولانی رفتار قیمت در سطوح محدوده ADR، تریدرها آموختند که از این ابزار برای یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند که این کار مبتنی بر یک منطق ساده است. قیمت در اکثر مواقع در محدوده میانگین حرکت روزانه خود معامله می‎شود. اگر قیمت از این محدوده فراتر رود، هدف بعدی حرکت سطح هفتگی خواهد بود. وقتی سطح هفتگی شکسته شد، سطح بعدی هدف جدید خواهد بود و این روند به همین ترتیب ادامه دارد.

سطوح سقف و کف ADR

سطوح سقف و کف ADR برای قرار دادن حد سود بسیار عالی هستند و می‎توانند نقاط برگشتی قیمت باشند. همانطور که گفته شد، قیمت بیشتر اوقات در محدوده ADR معامله می شود. بر این اساس، پس از رسیدن به سطح سقف یا کف حرکت روزانه، می‎توان انتظار داشت که معاملات در خلاف جهت انجام شوند. شما یک سفارش فروش را در سطح سقف ADR و یک سفارش خرید را در سطح کف ADR قرار می‎دهید. هدف یا نزدیکترین سطح هفتگی یا سطح مخالف ADR خواهد بود؛ برای معامله خرید، سقف ADR و برای معامله فروش، کف ADR.

معامله‌گر باید به خاطر داشته باشد که این سطوح هر روز دوباره رسم می شوند. بنابراین، اگر معاملات باز شده در سطح ADR به طور خودکار و پیش از پایان روز معاملاتی بسته نشده باشند، باید به صورت دستی بسته شوند. معامله‌گر باید یک سیگنال معاملاتی جدید را در روز بعد توجه کنند.

سطوح سقف و کف هفتگی

سطوح هفتگی، که توسط برخی از نسخه‌های اندیکاتور نمایش داده می‌شوند، محل بسیار خوبی برای تعیین حد سود در معاملات میان‌مدت هستند. این سطوح به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‎کنند. از آنجایی که این سطوح به صورت هفتگی محاسبه می‎شوند، از سطوح روزانه ADR قدرتمندتر هستند.

شما می توانید در سطوح کف هفتگی و همچنین در سطوح حمایت معمول وارد معامله خرید شوید. در این حالت هدف شما نزدیکترین سطح مخالف خواهد بود. اگر سطح سقف ADR از هر سطح هفتگی دیگری به قیمت فعلی نزدیک‌تر است، بهتر است حد سود خود را در آن ناحیه قرار دهید.

شما می توانید در سطوح سقف هفتگی و همچنین در سطوح مقاومت معمول وارد معامله فروش شوید. هدف شما نزدیکترین سطح مخالف خواهد بود. اگر سطح کف ADR از هر سطح هفتگی دیگری به قیمت فعلی نزدیک‌تر است، بهتر است حد سود خود را در آن ناحیه قرار دهید.

به این موضوع که سطوح هفتگی ADR در معاملات جفت EURUSD دقیقاً چگونه عمل کرد، دقت کنید.

در 9 مه 2023، سطح کف هفتگی میانی شکسته شد. سپس قیمت این سطح را از پایین به بالا آزمایش کرد و سیگنال فروش را تشکیل داد. این موقعیت فروش در 10 می پس از رسیدن به پایین‎ترین کف جدید در 9 می بسته شد. سپس قیمت به سطح کف هفتگی میانی صعود کرد، اما سیگنال خرید به سطح سقف هفتگی میانی نداد.

یک حرکت نزولی شدید، سطح کف هفتگی را در 11 مه شکست و بعد در آزمایش دوباره سطح، یک سیگنال فروش شکل گرفت. در 12 مه، قیمت دوباره کف هفتگی را از پایین به بالا آزمایش کرد و سیگنال فروش دوباره شکل گرفت که این بار هدف قیمت در پایین‎ترین سطح 11 مه قرار داشت. قیمت با موفقیت به هدف رسید. در 12 مه، پس از شکستن سطح کف مازاد 2 (Week Extra Low 2)، قیمت سیگنال فروش را شکل می‌دهد و معامله بالقوه در سطح سطح کف مازاد 2 بسته می‌شود.

در تصویر زیر مشاهده کنید که سطوح در جفت-ارز GBPUSD چگونه کار می‌کنند.

به عبارت دیگر، می‎توانید با سطوح اندیکاتور ADR همچون سطوح حمایت و مقاومت معمولی معامله کنید. شکست یک سطح و بازگشت مجدد به آن، بسته به جهت شکست، یک نقطه ورود می‎دهد. تارگت‌های معاملاتی، نزدیکترین سطوح بعدی هستند. به عنوان فیلتری برای سیگنال ها، از الگوهای ساده پرایس‎اکشن استفاده می‎شود که به خوبی با اندیکاتور ADR کار می‎کنند.

اندیکاتور ADR برای متاتریدر 4 و 5

متأسفانه پلتفرم‌های متاتریدر4 و متاتریدر5 اندیکاتور ADR را ندارند. نسخه‎های مختلف را می‎توان در اینترنت یافت:

• هفتگی برای متاتریدر4؛

• ADR ساده برای متاتریدر4؛

• ADR ساده برای متاتریدر5.

فرآیند نصب برای هر نسخه از متاتریدر یکسان است:

1. پس از نصب و ذخیره اندیکاتور، متاتریدر را باز کنید.

2. روی "فایل" ← "باز کردن پوشه داده" در ترمینال کلیک کنید.

3. در پنجره‌ای که باز می‌شود، پوشه MQL4 (برای MT5 — MQL5) را پیدا کنید، سپس به پوشه «اندیکاتورها» بروید (برای MT5 اندیکاتورها ¬ ‏نمونه‌ها) و فایل اندیکاتور دانلود شده را در اینجا جای‌گذاری کنید.

4. درگاه را دوباره راه‎اندازی کنید(باز کنید)

5. CTRL+N را فشار دهید و اندیکاتور ADR را در لیست "اندیکاتورها" پیدا کنید( برای MT5: اندیکاتورها ← ‏نمونه‌ها).

6. اندیکاتور را با دکمه سمت چپ ماوس روی نمودار ابزار معاملاتی فارکس بکشید.

چگونه از ADR در انجام معاملات استفاده کنیم؟

اندیکاتورهای ADR در هر بازه زمانی یا ابزار معاملاتی به شکل مشابهی استفاده می‎شوند:

• به محض اینکه قیمت به سطح ADR رسید، پوزیشن (معامله) را ببندید و بازار را زیر نظر بگیرید. سطح می‎تواند شکسته شود و سپس قیمت به حرکت خود ادامه خواهد داد. در غیر این صورت، یک سیگنال در خلاف جهت روند ظاهر می‌شود و می‎توانید در اصلاح قیمت معامله کنید؛

• معاملات میان-مدت در سطوح هفتگی بسته می‎شوند (که توسط همه اندیکاتورها پشتیبانی نمی‌شود). اگر قیمت از سطح کف میانی هفتگی (‎Wk Mid Lo) عبور کند، هدف بعدی سطح کف هفتگی است. اگر قیمت از سطح سقف میانی هفتگی (‎Wk Mid Hi) عبور کند، هدف بعدی سطح سقف هفتگی است. سایر سطوح هفتگی به همین ترتیب عمل می‎کنند؛

• اگر نوسانات افزایش یابد، مقدار ADR افزایش می‎یابد؛

• اگر نوسانات کاهش یابد، مقدار ADR کاهش می‎یابد؛

• افزایش نوسانات ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت از محدوده درجا زدن (Sideways) فراتر خواهد رفت. در مقابل، کاهش نوسانات نشان می‎دهد که قیمت ممکن است بزودی در یک سطح ثابت (flat) معامله شود؛

• هر چه قیمت به سطح ADR نزدیکتر باشد، سود بالقوه کمتری می‎توانیم داشته باشیم. بنابراین، ورود به معامله در نزدیکی سطوح اندیکاتور پیشنهاد نمی‎شود.

توجه داشته باشید که یک ساعت قبل و یک ساعت پس از انتشار اخبار مهم نباید وارد معاملات شوید؛ زیرا در این حالت نوسانات به شدت افزایش یافته و سطوح ADR دقیق نیستند. در زمان انتشار اخبار شما باید از استراتژی های دیگری برای معامله استفاده کنید.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

استفاده از اندیکاتور ADR در استراتژی‎های معاملاتی

در حال حاضر، معامله‌گران به طور فعال از اندیکاتور ADR در سیستم‌های معاملاتی استفاده نمی‎کنند، اما ثابت شده که استفاده از این اندیکاتور کارآمد است. قوانین آمار بدون توجه به بازار یا نماد معاملاتی عمل می‎کنند.

میانگین محدوده روزانه یا ADR برای معاملات روزانه کاملاً مناسب است. هدف اصلی این اندیکاتور، تثبیت موقعیت معاملاتی در یکی از سطوح اندیکاتور است: در حداکثر یا حداقل حرکت قیمت روزانه.

از آن جایی که هدف استراتژی‎ها باز کردن پوزیشن معاملاتی بر اساس اندیکاتور است، می‎توانید از سطوح هفتگی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. منتظر تست یک سطح هفتگی باشید، سپس قیمت را مدتی زیر نظر بگیرید. اگر سیگنال پرایس‎اکشن برای معامله از این سطح ایجاد شود، بسته به سطح، باید سفارش خرید یا فروش قرار دهید. حد سود معامله در نزدیکترین سطح مخالف قرار داده می‎شود.

راه دیگر برای استفاده از اندیکاتور در استراتژی‎های معاملاتی خود این است که بر اساس شکست کف یا سقف روز قبل، معامله کنید. در این حالت، حد سود بر روی مقدار ADR قرار می‎گیرد. برای انجام معاملات موفق در این راه، باید روند کلی را مشخص کنید و در جهت روند ترید کنید.

در مثال بالا، اولین معامله در یک شکست وارد شده و در سطح ADR خارج می‎شود. در معامله دوم، قیمت تا پایان روز معاملاتی نتوانست به مقدار ADR برسد. معامله در محدوده ADR به معنای باز و بسته شدن پوزیشن‎ها در یک روز معاملاتی است. بنابراین، معامله دوم باید به صورت دستی بسته شود تا سود شما محقق شود.

در مواردی که به دلیل نوسانات کم معامله‎ای باز نشود، با در نظر گرفتن سطوح به روز شده، سفارشات در پایان روز حذف و در روز بعد ثبت می‎شوند.

بنابراین، شما می‎توانید با استفاده از میانگین حرکت روزانه (ADR) سطوح را برای ورود به معاملات و قرار دادن حد سود تعریف کنید. پس از زیر نظر گرفتن قیمت و یافتن الگوهای خاص، تریدر می‎تواند از ADR برای ایجاد یک سیستم معاملاتی موثر که بر پایه قوانین آمار و احتمالات است، استفاده کند.

ADR و استراتژی معاملاتی RenkoSwing

استراتژی معاملاتی RenkoSwing یک استراتژی اسکالپ (نوسان‎گیری) بر اساس چندین اندیکاتور استاندارد درگاه متاتریدر است. این استراتژی شامل اندیکاتور ATR است که یک حالت تغییر شکل یافته از ADR بوده اما به شکل متفاوتی ارائه می‎شود.

این که این استراتژی از اندیکاتورهای ساده و استاندارد استفاده می‌کند، مشکلی ندارد. پایه و اساس همه اندیکاتورهای پیچیده مدرن همین ابزارهای کلاسیک مانند MACD، استوکاستیک و میانگین‌های متحرک هستند.

مزیت این استراتژی استفاده از نمودارهای غیراستاندارد Renko است. نمودار Renko تغییرات کوچک و پارازیت‌های بازار را در نظر نمی‌گیرد؛ در نتیجه قیمت را به شکل قابل درک‌تری نمایش می‌دهد.

این استراتژی از فیلترهای زیر استفاده می‎کند:

• اندیکاتور SMA (میانگین متحرک ساده) با دوره 50. روند کلی را مشخص کرده و امکان خرید یا فروش را پیشنهاد می‎دهد.

• اندیکاتورهای EMA(میانگین متحرک نمایی) با دوره 5 و SMA با دوره 8. هنگامی که این دو اندیکاتور با هم تلاقی می‎کنند، سیگنال‎هایی برای ورود به معامله و خروج از آن ظاهر می‎شود.

• اندیکاتور Stochastic با تنظیمات 14،3،3 (یا 15،4،4 / 15،5،5) برای فیلتر کردن سیگنال های نادرست استفاده می‎شود.

• اندیکاتور ATR با دوره 60 فیلتری برای سنجش نوسان است که به شناسایی معاملات در شرایط مناسب بازار کمک می‎کند.

ویژگی‎های استراتژی

جفت ارزها

هر جفت ارزی

تایم‎فریم

نمودارهای Renko معمولا از تایم‎فریم‎های خودشان استفاده می‎کنند(M2: 2 دقیقه)

زمان ترید

هر زمانی

ریسک در هر معامله

2 الی 3 درصد

حد سود

در نزدیکترین سقف/کف ناحیه. همچنین با ظاهر شدن سیگنال خلاف جهت می‎توان معامله را به صورت دستی بست.

Expert advisor و تمپلیت استراتژی Swing Renko را در درگاه متاتریدر4 نصب کنید:

• آرشیو فایل های استراتژی دانلود کنید و از حالت فشرده خارج کنید.

• پوشه‌های ‏MQL4 و ‏Templates را در پوشه‎ی فایل‌های درگاه ترید قرار دهید.

• درگاه را دوباره راه‎اندازی کنید؛

• یک نمودار جدید از ابزار معاملاتی که می‎خواهید معامله کنید، باز کنید.

• تایم فریم را به M1 تغییر دهید.

• اکسپرت ادوایزر RenkoLiveCharts را به نمودار اضافه کنید

• در درگاه روی menu" File→Open offline" کلیک کنید

• یک نماد با بازه زمانی M2 باید در لیست نرخ‌های آفلاین ظاهر شود. به عنوان مثال، اگر نمودار EURUSD را باز کرده اید و یک اکسپرت اضافه کرده‎اید، خط "EURUSD, M2" در لیست نرخ‌های آفلاین باید ایجاد شده باشد.

• یک نمودار آفلاین از تایم‎فریم M2 را باز کنید.

• روی نمودار کلیک راست کنید، "‎"Template → ‎RenkoSwing را انتخاب کنید.

سیگنال خرید بر اساس استراتژی

• قیمت بالای خط قرمز MA (50) معامله می‎شود.

• خط بنفش MA (5) از خط سبز MA(8) از پایین به بالا عبور می‎کند.

• اندیکاتور ATR در نزدیکی سقف و کف‎ قرار ندارد؛ بلکه به وسط محدوده نزدیک‎تر است.

• هر دو خط استوکاستیک در حال خروج از منطقه اشباع فروش هستند.

سیگنال فروش بر اساس استراتژی

• قیمت زیر خط قرمز MA (50) معامله می‎شود.

• خط بنفش MA (5) از خط سبز MA(8) از بالا به پایین عبور می‎کند.

• اندیکاتور ATR در نزدیکی سقف و کف‎ قرار ندارد؛ بلکه به وسط محدوده نزدیک‎تر است.

• هر دو خط استوکاستیک در حال خروج از منطقه خرید هستند.

حد سود بسته به جهت معامله در سقف یا کف محلی تنظیم می‎شود. حد ضرر باید کمتر از نصف حد سود باشد.

چرا در این استراتژی از اندیکاتور ATR استفاده می‎شود؟

هرچه مقدار ATR بیشتر باشد، احتمال کاهش نوسانات بیشتر است زیرا روند نوسانات حالت چرخه‎ای یا سیکلی دارد. همیشه به دنبال دوره‌های نوسانات بالا دوره‌های پایینی از نوسان قیمت را خواهیم داشت و بالعکس. بر این اساس، هرچه مقدار ATR کمتر باشد، احتمال افزایش نوسانات قیمت در آینده نزدیک بیشتر است.

معامله در بازار در زمان تغییر دوره‎های نوسان به دو دلیل خطرناک است. نخست این احتمال وجود دارد که یک حرکت درجا (اصطلاحا محدوده رنج) شروع شده و سیگنال‎ها اعتبار خود را از دست بدهند. دوم، احتمال افزایش شدید نوسانات، به عنوان مثال در زمان انتشار اخبار مهم، وجود دارد. در این شرایط، معامله می‎تواند با رسیدن قیمت به حد ضرر بسته شود. چرا این ریسک ذاتی را بپذیریم؟

استراتژی Swing Renko یک استراتژی اسکلپ است، بنابراین بسیار مهم است که شرایط بازار "عادی" باشد، یعنی دور بودن از انحرافات بحرانی. در حالت ایده‌آل، برای ورود به یک معامله مطابق استراتژی، باید منتظر بمانید تا اندیکاتور ATR دقیقاً در وسط نمودار خود قرار گیرد. این اتفاق به معنی این است که شرایط در حال حاضر عادی است و سیگنال معاملاتی احتمالاً به درستی عمل می‎کند.

از نظر مشکلات استراتژی، اندیکاتور ATR به مقادیر ثابت سقف و کف محدود نمی‎شود. به این ترتیب، تعیین "میانگین طلایی" اندیکاتور برای یک تریدر تازه‎کار می‎تواند سخت باشد. با این حال، پس از چند هفته تمرین، درک خود به خود به وجود خواهد آمد.

بسیاری از تریدرها به استراتژی Renko + ADR علاقه‌مند هستند زیرا می‎توان آن را مطابق با نیازهای خود تغییر داد و با هر ابزار خاصی تنظیم کرد. به عنوان مثال، یک تریدر می‎تواند هر اندیکاتوری را که می‎خواهد به عنوان فیلتر اضافه کند. همچنین می‎توانید مقادیر ATR دقیق‎تری را برای هر نماد معاملاتی فارکس انتخاب کنید. علاوه بر این، می‌توانید تنظیمات میانگین متحرک و استوکاستیک را بهینه کنید، اما ابتدا سعی کنید استراتژی Renko Swing را با پارامترهای پیشنهاد شده در جفت ارزهای رایج به کار ببرید.

استراتژی اندیکاتور ADR و پرایس‎اکشن

این یک استراتژی ساده اما کارآمد بوده که بر اساس معاملات در سطوح هفتگی اندیکاتور ADR در هنگامی که یک الگوی پرایس‎اکشن ظاهر می‌شود، ساخته شده است.

اندیکاتور اصلی، ADR است که سطوح هفتگی (در پلتفرم MT4) را رسم می‎کند. برای تعیین سیگنال برای باز کردن یک پوزیشن، از الگوهای ساده پرایس‎اکشن استفاده می‎شود: پین‎بار، مسیر ریلی(Railway track)، الگوی PPR، نوار عمودی خارجی صعودی و نوار عمودی خارجی نزولی، الگوی پوشا (Engulfing) صعودی و نزولی.

ویژگی‎های استراتژی

جفت-ارزها

هر

بازه زمانی

H1

زمان معاملاتی

هر

ریسک در هر معامله

2-3%

حد سود

در نزدیکترین سطح مخالف هفتگی اندیکاتور. اگر قیمت به حد سود نرسید، می‎توان در پایان روز معاملاتی به صورت دستی از معامله خارج شد.

سیگنال خرید:

• قیمت سطح را از بالا به پایین آزمایش می‎کند

• سطح شکسته نشده است

• یک الگوی پرایس‎اکشن پدیدار می‌شود

یک نمونه دیگر:

تصویر دوم وضعیت جالبی را نشان می‎دهد. اولین سیگنال برای باز کردن پوزیشن خرید توسط الگوی PPR شکل گرفت. با این حال، قیمت پس از مدتی سطح را به صورت کاذب شکسته و پوزیشن‎ها توسط حد ضرر بسته می‎شوند. پس از آن الگوی پرایس اکشن دیگری به نام پین‎بار شکل می‎گیرد. از آنجایی که قیمت بسته شدن کندل بسیار بالا و همچنین نزدیک به سطح سود است، عاقلانه است که معامله خرید را پس از اصلاح 50 درصدی قیمت از کف به سقف پین‌بار باز کنید. همانطور که می‎بینیم، روند ادامه یافت و پوزیشن به حد سود رسید.

یک سیگنال فروش:

• قیمت سطح را از پایین به بالا آزمایش می‎کند

• سطح شکسته نشده است

• یک الگوی پرایس‎اکشن پدیدار می‌شود

یک نمونه دیگر:

بسته به جهت معامله، حد ضرر بالاتر از سقف (برای معامله فروش) یا پایین‌تر از کف (برای معامله خرید) الگوی پرایس‎اکشن تعیین می‎شود. حد سود در سطح هفتگی ADR مخالف قرار می‎گیرد.

اگر قیمت در پایان روز معاملاتی به حد سود مورد نظر نرسد، موقعیت به صورت دستی بسته می‎شود. از روز معاملاتی بعدی، باید با توجه به سطوح هفتگی اندیکاتور به دنبال سیگنال‌های جدید بود.

یک استراتژی معاملاتی بر اساس استفاده از سطوح هفتگی اندیکاتور ADR و سیگنال‎های پرایس‎اکشن ساده و کارآمد است. هنگام معامله با این استراتژی، پیشنهاد می‎شود روند را دنبال کنید که با استفاده از اندیکاتورهای روند می‎توان آن را تعیین کرد. این استراتژی همچنین می‎تواند برای معامله در اصلاح قیمت هم استفاده شود. نکته اصلی در این مورد کاهش اندازه لات و در نتیجه کاهش ریسک معاملات و هشدار ریسک‌ بالا است.

استراتژی‎های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور ADR نباید به عنوان پیشنهادی برای سرمایه‎گذاری در نظر گرفته شوند. از اندیکاتور ADR فقط پس از درک مکانیزم آن استفاده کنید. به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته نتایج مثبت آینده را تضمین نمی‎کند.

مقایسه ATR ،ADR، و IR

اندیکاتورهای میانگین محدوده واقعی (ATR)، میانگین محدوده روزانه (ADR) و محدوده روزانه (IR) گروهی از اندیکاتورها هستند که میانگین نوسان‎پذیری یک ابزار معاملاتی را نشان می‎دهند. اگرچه همه آنها برای تعیین میانگین طراحی شده‎اند، اما هر کدام از فرمول‎های مختلفی استفاده می‎کنند. هر فرمول یک کار خاص انجام می‎دهد.

اندیکاتور ATR برای یافتن میانگین نوسانات استفاده می‎شود تا نشان دهد که نماد مورد نظر چگونه در حال حرکت است؛ آیا نوسانات آن در حال افزایش است یا خیر. علاوه بر این، تعریف نوسان می‎ در هر بازه زمانی‌ای صدق می‎کند (به عبارت دیگر، از این اندیکاتور در هر تایم‎فریمی می‎توان استفاده کرد). اگر این اندیکاتور را در نمودار هفتگی اعمال کنیم، خواهیم دید که نوسانات هفته به هفته چگونه تغییر می‎کند. اگر این اندیکاتور را در یک بازه زمانی ساعتی اعمال کنید، شمعدان‌ها به صورت ساعتی تجزیه و تحلیل خواهند شد. با هر ساعت، میانگین نوسانات یک ابزار معاملاتی ممکن است کاهش یا برعکس افزایش یابد. ATR به صورت یک خط منحنی در پایین نمودار قیمت نشان داده شده است. با استفاده از این اندیکاتور می‎توانید حرکات سریع و حرکات آهسته قیمت را پیش‎بینی کنید.

معامله‌گران زمانی که نیاز به تعیین میانگین حرکت روزانه دارند از اندیکاتور ADR استفاده می‌کنند. این اندیکاتور برای این موارد مناسب‎تر است: تعیین نقاط خروج، تعیین پتانسیل یک معامله و اینکه میزان رشد قیمت در یک روز، قبل از این که حرکت بازار آهسته شود. مقدار ADR عمدتا توسط معامله‌گران روزانه استفاده می‎شود. این اندیکاتور سطوح (سقف و کف) را در نمودار قیمت نشان می‎دهد که به روش آماری تعیین می‎شود. این سطوح نشان می‎دهند که این نماد به احتمال حدود 80 درصد در این سطوح معامله می‎شود.

اندیکاتور IR (محدوده روزانه که با اختصار AIR نیز شناخته می‌شود) تفاوت بین سقف و کف هر نوار قیمت را اندازه‎گیری می‎کند که معمولاً به صورت درصدی از قیمت آغازین بیان می‎شود. بنابراین، با نگاه کردن به اعداد اندیکاتور، تریدر می‌تواند کندل‏هایی را پیدا کند که بزرگتر از حرکت «نرمال» یک نماد معاملاتی هستند. این ابزار برای کسانی که به دنبال موقعیت‎های غیر استاندارد و انحراف از حرکات نرمال هستند مفید است. همچنین، با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمادهایی را که بالقوه پرنوسان‎تر یا کم‎نوسان‎تر هستند، شناسایی کنید. سپس آن‌هایی را که برای استراتژی معاملاتی شما مناسب‌تر هستند، انتخاب کنید.

اندیکاتور

بیان به صورت درصد یا دلار

در نظر گرفتن گپ

مقدار میانگین

نمایش هر کندل

ATR

معمولا به شکل دلار

بله

بله

خیر، فقط مقدار میانگین را نشان می‎دهد

ADR

معمولا به صورت دلار( بعضی نسخه‎ها به صورت درصد)

نَه

بله

خیر، فقط مقدار میانگین را نشان می‎دهد

IR

درصد یا دلار

نَه

بله (می‎توان از قسمت تنظیمات فعال کرد)

بله

می‎توان نتیجه گرفت که اندیکاتور ATR برای معامله‌گران سوئینگ (تریدهای نوسانی یا نوسانگیرها) که پوزیشن معاملاتی را برای چندین روز معاملاتی باز نگه می‎دارند مناسب‎تر است زیرا این اندیکاتور گپ‎ها را نیز در نظر می‎گیرد.

معامله‌گران روزانه نیازی به محاسبه گپ ندارند. اندیکاتورهای ADR و IR برای این افراد مناسب‎تر است. بر خلاف اندیکاتور ADR، اندیکاتور IR توضیحی از هر کندل را ارایه می‎دهد که ممکن است حاوی اطلاعات اضافی برای تجزیه و تحلیل باشد.

هر یک از اندیکاتورهای ارایه شده برای حل مشکلات خاص و برای یک سیستم معاملاتی خاص انتخاب می‎شوند. با وجود برخی تفاوت‌ها، همه اندیکاتور‌ها یک هدف را دنبال می‌کنند؛ مشخص کردن نوسانات ابزار معاملاتی و در صورت لزوم، نمایش مقدار میانگین ​​در یک دوره معین.

خلاصه

اندیکاتور ADR برای تحلیل بازار برای انجام معاملات روزانه مفید است. این اندیکاتور نشان می‎دهد که قیمت امروز چند پیپ دیگر می‎تواند قبل از توقف یا معکوس شدن روند حرکت کند. محاسبات این اندیکاتور بر اساس عملکرد گذشته انجام می‎شود.

به عنوان مثال، اگر تریدری یک پوزیشن باز داشته باشد و نمودار به سطح ADR نزدیک شود، بستن پوزیشن معاملاتی در نزدیکی این سطح به نفع او و همراه با سود خواهد بود زیرا قیمت در حدود 80 درصد مواقع در سطوح ADR معامله می‎شود. تریدری که اعداد ADR را نادیده می‌گیرد، اغلب سود خود را از دست می‌دهد، زیرا مجبور می‌شود پس از اینکه بازار از میانگین حرکت روزانه خود گذر کرد و روند معکوس شد، پوزیشن خود را ببندد.

شرایطی وجود دارد که قیمت از چندین محدوده میانگین ​​روزانه عبور می‎کند، اما این شرایط نادر است؛ در حدود 20 درصد مواقع در بازارهای مالی چنین اتفاقی رخ می‎دهد. اگر می‎توانید به طور مداوم در سطوح ADR سود ببرید، چرا وسوسه شوید و روی شانس حساب کنید؟

با این حال، استراتژی‌های معاملاتی بر پایه اندیکاتور ADR به اندازه‎ای متنوع هستند که تکنیک‌هایی وجود دارد که به طور خاص بر روی یافتن موقعیت‌هایی تمرکز دارند که در آن نمودار از سطوح ADR فراتر رفته و حرکت بسیار قوی‎ای ایجاد می‌کند. چنین استراتژی‎هایی به دنبال آن احتمال 20 درصدی‎ای هستند که در بالا در مورد آن‎ صحبت کردیم.

توسعه مجموعه اندیکاتور‎های ATR منجر به ظهور شاخص‎های دیگری شده است که می‎توانند سطوح هفتگی را نمایش دهند. این سطوح نشان دهنده مناطق حمایتی و مقاومتی قوی هستند که می‎توان در آنها معامله کرد.

اندیکاتور‎هایی مانند ATR ،ADR، و IR به شما امکان می‎دهند از مزیت آماری در معاملات میان‎مدت و نوسانی و همچنین معاملات روزانه استفاده کنید. هر یک از آنها هدف خاصی را دنبال می‎کنند و تریدرها بسته به نوع سیستم معاملاتی، اندیکاتور مناسب را انتخاب می‎کنند

با یادگیری نحوه خوانش سیگنال‎های معاملاتی ارسال شده توسط اندیکاتور ADR و تغییرات آن، یک تریدر می‎تواند سود خود را تا حد زیادی افزایش داده و همچنین زمانی که حرکت فعال قیمت به زودی به پایان می‎رسد، وارد بازار نشود.

از اندیکاتور ADR در سیستم معاملاتی اولیه خود استفاده کنید، قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید، الگوها را پیدا کنید؛ مسیر موفقیت برای شما تضمین شده است.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

اندیکاتور ADX

آموزش ADX و نحوه استفاده از اندیکاتور ای دی ایکس

آموزش ADX و نحوه استفاده از اندیکاتور ای دی ایکس

آموزش ADX : ای دی ایکس برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ به عنوان شاخص قدرت روند قیمت های سهام مطرح گردید.

این شاخص عمدتاً توسط تحلیلگران تکنیکی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
در به کارگیری این شاخصه جهت افزایش یا کاهش قیمتها مورد نظر نمی باشد،و فقط قدرت روند یعنی تداوم در روند تغییرات قیمت،حائز اهمیت است ADX عددی بین صفر تا صد است و هر قدر که به عدد ۱۰۰ نزدیک تر باشد قدرت بالاتری برای تداوم روند فعلی افزایشی یا کاهشی نشان می دهد.

آموزش adx

ADX از ترکیب و تعدیل دو شاخص دیگر،یعنی شاخص جهت یابی مثبت و شاخص جهت یابی منفی قابل محاسبه است.
شاخص جهت یابی مثبت و منفی به ترتیب جهت حرکات افزایشی و جهت حرکات کاهشی را در یک مقطع زمانی مشخص، نشان می دهند.

ای دی ایکس در واقع میانگین متحرک شاخص‌های جهت یابی مثبت و منفی است.
به ندرت اتفاق می افتد که ای دی ایکس عدد بالای ۶۰ را به خود اختصاص دهد.
اگر ای دی ایکس بیش از ۴۰ باشد روند قیمت دارای قدرت زیادی است.
اگر ای دی ایکس کمتر از بیست باشد نشان دهنده ضعف روند است.

در صورتی که شاخص جهت یابی مثبت عددی بیش از شاخص جهت یابی منفی را به خود اختصاص دهد،علامتی مبنی بر افزایش قیمت سهام است.
در چنین شرایطی سرمایه گذاران می توانند اقدام به خرید سهام نمایند.
و اگر شاخص جهت یابی مثبت کوچکتر از شاخص جهت یابی منفی باشد،نشان دهنده کاهش قیمت سهام است.
سرمایه گذاران می توانند سهام خود را به فروش برسانند.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است که در آنالیز فنی کاربرد دارد.

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای ۲۰ و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از ۲۵ باشد سیگنال های خرید و فروش معتبر هستند.

معمولا مجموع چهار عنصر نام برده میتواند بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی گردد ولی توصیه شده است که ADX را باید در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید.

 

 

 

1. اندیکاتور ADX چیست :

این اندیکاتور برای تعیین وضعیت حالات بازار رونددار  (trending) یا بدون روند (non-trending) به بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI: اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)

-DI: اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)

ADX: شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر برتری خریداران در بازار و نیز بر عکس زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر برتری فروشندگان در بازار است.

 

2. نحوه محاسبه اندیکاتور ADX:

 

در فرمول بالا:

DI+ برابر است با شاخص هدایتی مثبت

DI-برابر است با شاخص هدایتی منفی

3. اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور ADX:

بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:

1-3 . اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط DI:

اگر + DI خط سبزرنگ بالاتر از – DI خط قرمزرنگ برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.

اگر – DI خط قرمزرنگ بالاتر از +DI خط سبزرنگ برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است..

 

اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط روند ADX:

نزول نمودار ADX  از بالای سطح 40 اخطاری است در جهت اینکه روند در حال تضعیف است و صعود به بالای سطح 20  نیز غالبأ اخطاری برای شروع روند جدید است .

هر سهم باید دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

خط +di بالای خط -di قرار داشته باشد و نیز خط  adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط ADX بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

 

 

شکل 1 : برخی از نقاط تغییر روند در سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

شکل 2 : نقطه ی تغییر روند در سهام شرکت مخابرات ایران

 

 

4. چند مثال کاربردی:

1.4. در کدام تصویر خط di+ روند صعودی را قبل از adx شروع کرده است ؟

                                      

5. توضیحات تکمیلی:

دقت شود که اندیکاتور ADX صرفا قدرت روند نمودار قیمت را پیش بینی می‌کند لذا به تنهایی نمی‌تواند مبنای خرید و فروش سهام قرار بگیرد.

لازم بذکر است که واگرایی ها در اندیکاتور ADX کاربردی ندارند.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

 

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

• دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
• دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

• +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
• -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

تشخیص بازار روند دار یا بدون روند با استفاده از منحنی ADX – نماد فملی

چند نکته مهم :

• در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
• در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

• زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

تشخیص روند با منحنی‌های DI – نماد فملی

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و  به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

تحلیل نماد زاگرس با استفاده از اندیکاتور ADX

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

استراتژی اندیکاتورهای پیکانی

استراتژی های معاملاتی بر اساس اندیکاتور های پیکانی

۰۲آوریل.۲۰۱۷:۰۰

اندیکاتور های پیکانی در باینری آپشن، ابزاری برای تنبل ها محسوب می شوند. در نمودار های فارکس، این اندیکاتور با استفاده از فلش، نقاطی که پتانسیل بالایی برای ورود یا خروج دارند را مشخص می کند.

اندیکاتور های پیکانی در باینری آپشن، ابزاری برای تنبل ها محسوب می شوند. در نمودار های فارکس، این اندیکاتور با استفاده از فلش، نقاطی که پتانسیل بالایی برای ورود یا خروج دارند را مشخص می کند. رنگ سبز به معنی فرصتی برای باز کردن یک سفارش خرید و رنگ قرمز به معنی وجود فرصتی برای سفارش فروش می باشد. در این استراتژی تنها وظیفه ی معامله گر نشستن پای چارت و بررسی سیگنال های ارائه شده می باشد.

مزیت اندیکاتور های پیکانی روند:

• اندیکاتور های پیکانی، اندیکاتور های ترکیبی هستند که بر پایه ابزار های مختلفی شکل گرفته اند. آنها معمولا بر اساس اندیکاتور های کلاسیک مانند MACD ,RSI , MA ، باند بولینگر و موارد مشابه دیگر، شکل گرفته اند. در این روش معامله گر نیازی به ترسیم خطوط متفاوت و مقایسه کردن آنها با یکدیگر، ندارد. اندیکاتور های پیکانی در حال حاظر به راحتی باهم ترکیب شده و پیچیدگی چندانی ندارند.
• آنها از نظر بصری به راحتی قابل تشخیص هستند و فشار کمتری به روان و چشم معامله گر می آورند.

معایب اندیکاتور های پیکانی روند:

• خطاها و رسم مجدد. اسکالپ کردن با این اندیکاتور کار بسیار دشواری است زیرا در تایم های پایین تر مشکلات مربوط به عرضه قیمت، هیجانات قیمت و تاخیر اندیکاتور می توانند باعث ری پینت مجدد سیگنال (حذف شدن فلش قبلی و تشکیل فلش جدید) شده و در نتیجه باعث ایجاد ضرر شود.
• این اندیکاتور ها بهتر است در معاملات بلند مدت و میان مدت استفاده شوند. اغلب در تایم فریم H1 استفاده می شوند.

• هنگام استفاده از این اندیکاتور باید عوامل فاندامنتال نیز در نظر گرفته شوند.

نحوه انتخاب یک اندیکاتور پیکانی مناسب برای فارکس.

• بهتر است اندیکاتور را طبق استراتژی مشخصی انتخاب کنیم. هیچ اندیکاتور پیکانی همه کاره ای وجود ندارد. یکی می تواند سیگنال های دقیقی در روند ساید وی ارائه دهد و دیگری در معاملات روند و یا معاملات بلند مدت بهتر جواب می دهد.
• باید حداقل 100 معامله را در یک اکانت دمو تست نمایید (این عدد به تناوب سیگنال ظاهر شده بستگی دارد) و بازده استراتژی نباید کمتر از 70 درصد باشد.
• اندیکاتور باید یک نرم افزار منبع باز برای معامله گر داشته باشد تا با نحوه کار آن آشنا شود و در صروت لزوم اصلاحات لازم را اعمال کند.

در ادامه دو استراتژی پیکانی را به عنوان مثال، توضیح خواهم داد که می توانند توسط معامله گران تازه کار هم استفاده شوند. شما همچنین می توانید از این لینک، اندیکاتور هایی را برای MT4 دانلود کرده (یا  خودتان در اینترنت پیدا کنید). برای نصب قالب (تمپلیت)، شما باید به منو “File” رفته و قسمت “Data catalogue” را انتخاب کنید و الگو خود را به پوشه “Templates” انتقل دهید، سپس اندیکاتورها را به پوشه “MQL4”- “Indicators”  منتقل کنید.

استراتژی های معاملاتی اندیکاتورهای روند پیکانی فارکس

1. Sidus

اندیکاتور ترکیبی Sidus 2v نقاط ورودی را با استفاده از فلش ها به ما نشان می دهد. رنگ قرمز برای فروش بوده و رنگ سبز نقاطی است که باید سفارش خرید ثبت نمایید. این اندیکاتور بر اساس دو ابزار محبوب یعنی RSI کلاسیک و  EMA (میانگین متحرک) به وجود آمده است. Sidus زمانی کهEMA  سریع (میانگین متحرک با دوره کوتاه)، بالا تر از EMA کند قرار بگیرد و RSI نیز به بالای سطح 50 برسد، سیگنال خرید می دهد. در مقابل، سفارشات فروش باید زمانی باز شوند که RSI  کمتر از 50 بوده و EMA سریع، پایین از EMA کند قرار داشته باشد.

زمانی که اخبار جدید منتشر شده است از این استراتژی استفاده نکنید، تایم فریم های کمتر از H1را انتخاب نکنید، در این روش تایم فریم H4 می تواند بهترین گزینه شما باشد، استراتژی را روی جفت ارز EUR/USD اعمال کنید. بهترین تنظیمات اندیکتور به این شکل می باشد:

Fast EMA period- 14 , slow EMA period-21 , RSI period - 14

تمپلیت این الگو را می توانید از اینجا دانلود کنید.

باز کردن سفارش خرید:

• زمانی که Sidus فلش سبز را نماش می دهد ما باید یک معامله خرید در کندل بعدی ثبت کنیم.
• حد ضرر را روی 20 پیپ تنظیم کنید.
• زمانی که سود به 15 پیپ رسید می توانیم حد ضرر را به نقطه نقطه ی ورود انتقال دهیم (breakeven) و 50 درصد پوزیشن خود را ببندیم. مابقی پوزیشن را باید با Trailing Stop با فاصله 15 پیپ مدیریت کنیم.

 

 

برای استفاده از Trailing stop به یک سرور VPS نیاز خواهید داشت، زیرا زمانی که که اتصال قطع شود Trailing stop  کار نخواهد کرد.

برای گرفتن پوزیشن های فروش، با مشاهده ی فلش قرمز باید دقیقا همانند بالا عمل کنید.

 

 

2. ورود نقطه ای

در این اندیکاتور، سیگنال ها نه به صورت فلش بلکه به صورت نقطه ای مشخص می شوند اما کلیت کار با روش قبل یکسان می باشد. سیگنال ها بر اساس تغییر قیمت کسینوسی ایجاد می شوند. مزیت این ابزار، کاربرد گسترده آن می باشد؛ که می توان از آن در تایم فریم های M15 (شرایط انعطاف پذیر برای استراتژی هایی با تایم فریم های مختلف)، همه جفت ارز ها از جمله آنهایی که ثبات نسبی ندارند(از یورو و دلار گرفته تا فرانک سوئیس)

پارامتر های نقاط :

• Length (دامنه اندیکاتور) - 10؛
• AppliedPrice (نوع قیمت استفاده شده در محاسبات) - 0؛
• فیلتر - 0؛
• Deviation (تغییر عمودی اندیکاتور) - 0؛
• Shift (تغییر افقی اندیکاتور) - 0

در شرایط مختلف بازار، پارامترهای اندیکاتور می تواند تغییر کند. البته به شرطی که بعد از اعمال تغییرات آن را در اکانت سنت یا دمو تست کرده باشید. می توانید تمپلیت این اندیکاتور را از این لینک دریافت کنید.

باز کردن سفارش خرید :

• زمانی وارد معامله ی خرید شوید که اندیکاتور نقطه سبز را بالاتر از مینیمم کندل صعودی تشکیل داده است. فاصله بین مینیمم و نقطه به صورت چشمی قابل تخمین هستند (هر چه قدر کمتر بهتر).معامله را دقیقا روی کندل بعدی باز کنید.
• حد ضرر باید در مینیمم کندل قبلی تعیین شود یا می توان آن را هم سطح با سیگنال (نقطه) سبز تعیین کرد (حداکثر 10 پیپ)
• تریلینگ استاپ خود را بر روی 5 پیپ تنظیم کرده و معامله ی خود را رها کنید.

 

 

در معاملات فروش نیز به همین شکل اقدام نمایید اما در اینجا برعکس حالت قبلی عمل خواهیم کرد، اندیکاتور نقطه قرمز را بالاتر از ماکزیمم کندل نزولی نشان می دهد.

 

 

اگر در نمودار فارکس فاصله بین ماکسیمم کندل و نقطه قرمز از لحاظ بصری نسبت به دوره های قبلی طولانی تر به نظر برسد، من توصیه می کنم سفارش جدیدی باز نکنید. به عنوان مثال در نمونه ی قبلی، فاصله حدودا 2 پیپ بود اما در تصویر زیر فاصله چیزی حدود 20 پیپ است.

 

 

یکی از مزیت های این اندیکاتور، این است که می توان استراتژی های متعددی را در بازارهای مختلف با حجم های مختلف ایجاد کرد. اما اگر بازار مورد نظر شما نوسانات زیادی ندارد و یا عوامل فاندامنتالی بر روی آن تاثیر زیادی می گذارند، نمی توان سفارشی باز کرد. این اندیکاتور از جمله اندیکاتور های هوشمندی است که می تواند تا 70 درصد در معاملات موثر باشد (یعنی تعداد معاملات بسته شده در حد ضرر ناچیز می باشد).

می توانید قالب ها و اندیکاتور ها را از طریق این لینک دانلود کرده و آنها را تست کنید همچنین نظرات خود را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.