MyFxBook چیست؟

MyFxBook چیست؟ چه کاربردهایی می تواند برای معامله گران و سرمایه گذاران داشته باشد؟

MyFxBook یک پلتفرم انالیز اتوماتیک، برای اکانت معاملاتی فارکس می باشد (به صورت خودکار رفتار های معاملاتی شما را ارزیابی می کند).گرچه اشکالات زیادی در ان وجود دارد و نمونه های زیادی از این ابزار وجود دارد ولی MyFxBook کاملترین وب سرویسی می باشد که یک تریدر می تواند به کمک ان تمام تجزیه تحلیل اماری و ریاضیاتی را انجام دهد و یک سرمایه گذار می تواند رسیک کمتری در مقابله با کلاهبرداران داشته باشد. همچنین MyFxBook امکانات و ویژگی های بسیار جذاب دیگری نیز دارد که ان را تبدیل به یک ابزار تحلیلی تمام اعیار می کند. در این مقاله به طور کامل با اتصال MyFxBook به اکانت و نحوه انالیز یک حساب معاملاتی و همچنین اشکالات ان را بررسی خواهیم کرد.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

نحوه استفاده از MyFxBook

شما بجز پلتفرم معاملاتی، از چه ابزارهای دیگری در معاملات خود استفاده می کنید؟ من مطمئنم اکثر تریدر ها یک ماشین حساب دم دست خود دارند تا میزان حجم و استاپ اوت (stop out) را حساب کنند و یا از تقویم های اقتصادی استفاده می کنند. زمانی که مهارت های معامله گری شما پیشرفت می کند و تبدیل به یک معامله گر حرفه ای می شوید ممکن است شروع به ثبت کردن گزارشات روزانه ی معاملات کنید و از نرم افزار های خاصی برای تست یا اعمال بعضی از اندیکاتورها استفاده کنید و یا از اسکریپت های مختلفی در پلتفرم استفاده کنید ولی در بعضی از مواقع نیاز به ابزار مخصوصی احساس می شود که به صورت یکجا تمامی این امکانات را در خود داشته باشد نام این ابزار سرویس مانیتورینگ ترید (نظارت بر معاملات) می باشد.

اکانت مانیتورینگ این امکان را به شما می دهد تا حساب های مختلف فارکس خود را مدیریت کنید و فعالیت های معاملاتی خود را رصد کنید. همچنین این امکان را به شما می دهد تا به ابزار های مختلف انالیز اکانت خود دسترسی داشته و وضعیت و نتایج معاملات خود را به اشتراک بگذارید. کاملترین سرویس در این کلاس بزرگترین ان نمی باشد. یکی از این معروف ترین سرویس ها برای این کار FX Blue می باشد که یک تستر برای MT4 است که در مقاله قبلی در مورد ان به طور کامل توضیح دادیم. اگرچه این پلتفرم تمام امکانات مهم را دارا می باشد ولی از نظر توابع و قابلیت ها و طراحی گرافیکی به اندازه ابزار مانیتورینگ MyFxBook کاربردی نمی باشد.

راهنمای جامع امکانات MyFxBook

ایده کلی MyFxBook به سال 2007 بر میگردد که انتشار اولین نسخه از ان دو سال زمان برده است و کاربران برای اولین بار در سال 2009 به ان دسترسی پیدا کردند ولی در ان زمان به محبوبیت خاصی دست نیافت. مشکل اصلی کمبود امکانت کاربری بود و ایده اصلی پلتفرم بود. در اصل MyFxBook فقط برای MT4 , MT5 طراحی شده بود سپس در سال 2014 توسعه دهندگان آن ایده ال ترین نسخه از ابزار را معرفی کردند و لایسنس و پشتیبانی CySEC را دریافت کردند در همان سال امکان کپی تردینگ هم اضافه شد و باعث محبوبیت بیشتر ان شد و قسمت تحلیلی ان بهبود پیدا کرد.

پلتفرم MyFxBook تمام امکانات یک پلتفرم تردینگ را یک جا جمع کرده است مانند دفتر گزارشات روزانه، ابزار حرفه ای انالیز فارکس و فوروم اختصاصی. در اصل این پلتفرم تمام چیزی که برای یک معامله لذت بخش، انالیز معاملات در اکانت های مختلف و به اشتراک گذاری ایده های خود با دیگر معامله گران نیاز دارید را مهیا می کند. معامله گر های حرفه ای به کمک این ابزار کار خود را بهبود می بخشند و سرمایه گذار ها با همدیگر بهتر اشنا شده وMyFxBook برایشان شفافیت و امنیت و تعامل متقابل را فراهم می سازد.هم چنین این ابزار پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر 4 و 5 و cTrader و بقیه پلتفرمها را پشتیبانی می کند. لیست این پلتفرم ها در سایت رسمی MyFxBook در دسترس می باشد.

چگونهبهعنوانیکمعاملهگرمیتواناز MyFxBook استفادهکرد؟

• این ابزار مانند یک کارت ویزیت برای مدیر اکانت عمل می کند در واقع MyFxBook یک پلتفرم کارگزاری مستقل است که منافع کاربران خود را تضمین می کند. معامله گران می توانند توسط این پلتفرم صفحه اختصاصی خود را داشته و نتایج معاملات خود را در اختیار عموم قرار دهند(رمز عبور خود را به سرمایه گذار ارسال کرده و یا دسترسی عمومی به اکانت بدهند). این پتانسیل باعث می شود سرمایه گذاران از تمامی جزئیات معاملات یک معامله گر آگاه شوند. گرچه با گزارش backstage از MT4 نیز می توان این اطلاعات را کسب کرد اما MyFxBook عملکرد بهتری دارد.
• شما می توانید به وسیله MyFxBook روی اکانت خود به صورت حرفه ای تجزیه تحلیل اماری انجام دهید و قابلیت های اماری و دسته بندی بسیار متنوع تری نسبت به MT4 tester در پلتفرم MyFxBook وجود دارد.
• شما می توانید تاریخچه و امارهای قبلی معاملات خود را توسط MyFxBook پس از متصل شدن به اینترنت ذخیره نمائید. این در حالیست که MT4 فقط تاریخچه ی چند ماه اخیر را ذخیره می کند.
• ایجاد شدن جامعه بزرگ معامله گران یکی دیگر از مزیت های این ابزار است. در اصل MyFxBook با اتصال بیش از 100 بروکر به یکدیگر مانند یک شبکه اجتماعی تخصصی عمل می کند و مطمئنم هر کس می تواند در فوروم ان مطالب جالبی پیدا کند.

همچنین ابزارهای تکمیلی مانند ماشین حساب، شبیه سازها و ابزار های دیگری نیز وجود دارد. که در ادامه مقاله با انها بیشتر اشنا خواهیم شد. شما نیازی به ثبت نام برای دیدن امار های معاملاتی نخواهید داشت.

چگونه به عنوان یک سرمایه گذار می توان از MyFxBook استفاده کرد؟

• پلتفرم MyFxBook ابزاری می باشد که سرمایه گذاران توسط آن می توانند فرصت های بسیاری زیادی برای سرمایه گذاری در سیستم های معاملاتی forex پیدا کنند. سرمایه گذارران می توانند به صدها سیستم معاملاتی(هم سیستم دستی و هم الگورتیمی) دست یابند، همچنین انها می توانند سیگنال های معامله را دنبال کرده و در مباحث شرکت کنند. اینجا یک جایگاه بین المللی است که شما می توانید فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در ان پیدا کنید.
• پلتفرم MyFxBook تمام اکانت ها تقلبی را شناسایی می کند و احراز هویت تمامی کاربران خود را تایید می کند و سرمایه گذاران می توانند درخواست رمز داده و از این طریق دسترسی کامل به اطلاعات اکانت داشته باشند و شما با داشتن این اطلاعات می توانید طبق استراتژی خودتان و تغییرات سود خالص (equity) و سطح ریسک انتخاب صحیح تری داشته باشید.

پلتفرم MyFxBook چیست؟

سرویس Myfxbook کلیه تجزیه و تحلیل های معاملات شما را به صورت اتوماتیک انجام می دهد فقط کافیست شما سرویسی از اطلاعات گزارش ترمینال خود ارائه کنید. بخش تحلیلی مانند صفحه پروفایل فارکس می باشد، اما در اینجا اندیکاتور های بسیار بیشتری وجود دارد.

قابلیت و ویژگی های Myfxbook (به جز بررسی حساب ها که در قسمت جداگانه توضیح داده می شود)

• تقویم اقتصادی. در صفحه اصلی و در قسمت داشبورد بالایی قرار دارد. یک تقویم استاندارد که می توانید توسط ان رویدادها را بر اساس تاریخ ، اهمیت ها و یا فقط اخبار مربوط به بانکها فیلتر کنید.
• ماشین حساب های فارکس:در کل پنج ماشین حساب اصلی وجود دارد: ماشین حساب فیبوناچی، ماشین حساب مارجین، ماشین حساب نقطه محوری (پیوت پوینت)، ماشین حساب پیپ، ماشین حساب حجم پوزیشن. که آنها را می توانید در برگه Home بیابید.
• معامله گر خودکار.این یک سرویس "میرورینگ" حساب است که می توانید توسط ان هر معامله ای که معامله گر دیگری انجام شده و حساب انها به MyFxBook متصل می باشد را کپی کنید با استفاده از تب مختص این کار سرمایه گذاران می توانند با استفاده از حساب کاربری خود شروع به کپی ترید بکنند. در ابتدا می توانید سیگنال ها را در یک حساب ازمایشی تست کنند. شرط استفاده از این امکان این است که شما باید دارای یک حساب کاربری Myfxbook با حداقل 3 ماه سابقه بوده و حداقل 100 معامله در مدت سه ماه انجام داده باشید و مانده حساب شما باید حداقل 1000 دلار باشد. در 3 ماه آخر تردینگ کپی تریدر ها نباید از مارتینگل یا گرید (Grid) استفاده کنند ، اما به نظر نمی رسد کسی هم بر این مساله نظارت داشته باشد
• ابزارهای مختلف برای انالیز بازار (the Market tab). ابزار های کاربردی زیادی وجود دارد که شما می توانید انالیز ارزهای مختلف فارکس را به صورت بر خط توسط انها دنبال کنید و با استفاده از فیلتر های مختلف داده های مربوط به نقدینگی و همبستگی (correlation) جفت ارزها را بدست اورید. در MyFxBook می توانید از بیش از 30 الگو مختلف که در هر 30 ثانیه اپدیت می شود استفاده کنید

• وسعت کارگزاران فارکس. شما می توانید از برگه مربوطه، اطلاعات مربوط به بروکر های مختلف را مقایسه کرده و استراتژی خود را برای دریافت سود بیشتر به کار بگیرید. توسط این ابزار برای افزایش سود کسانی که می خواهند استراتژی های حساسی برای معاملات خود به کارگیرند مفید باشد.

در منو اصلی پنجره ای وجود دارد که لیست سیستم های معاملاتی که در ان ثبت شده اند را در پلتفرم نشان می دهد. این منو به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی فارکس را به کمک فیلتر های مختلف انتخاب کنند.

انجمن MyFxBook، تالار گفتگویی معامله گران می باشد که عمدتا در ان بحثهایی به زبان انگلیسی انجام می شود که می توانید از امار های کلی معاملات و مسابقات مطلع شوید.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

.1نحوه اتصال اکانت فارکس شما به MyFxBook

پروسه ثبت نام به این شکل می باشد که معامله گر باید یک حساب واقعی در یک بروکر داشته باشد. بروکری که در ان حساب دارید باید به MyFxBook متصل باشد و با توسعه دهندگان MyFxBook همکاری داشته باشد. در در غیر این صورت شما نمی توانید حساب خود را به ان متصل کنید. پس از ثبت نام در MyFxBook و دادن دسترسی به اطلاعات حساب خود، می توانید معاملات خود را در بروکر مربوطه انجام داده و وضعیت حساب خود را به عنوان یک معامله گر انالیزکنید و سرمایه گذاران می توانند نتایج و سابقه شما را بررسی کنند. هر دو دسته یعنی سرمایه گذار و معامله گر می توانند هر اطلاعاتی را که لازم می دانند با استفاده از ابزار تحلیلی MyFxBook بدست اورند

برای تمرین موارد زیر را دنبال می کنیم:

• شما در سایت ثبت نام می کنید نام کاربری و پسورد حساب خود را ایجاد می کنید و پس از دریافت ایمیل فعال سازی ثبت نام شما تکمیل می گردد و نیاز به مراحل احراز هویت اضافی که در FXBlue داشتیم نیست
• در منو بالایی وارد قسمت Portfolio شده و سپس با استفاده از گزینه Account روی Add Account کلیک کنید. همه چیز شفاف می باشد من فقط به چند مورد اشاره می کنم MT4 (EA) داده های ارسال شده از اکانت به سرور می باشد و МТ4 با استفاده از رمز سرمایه گذار حساب MyFxBook را به صورت اتوماتیک متصل میکند.

• ساده ترین راه این است که از گزینه MT4 Auto Update استفاده کنید از این طریق می توانید تمام مراحل را حدودا در 15 دقیقه تکمیل کنید و بعد از ان نیازی به فعال شدن MT4 نمی باشد و مانیتورینگ به صورت اتوماتیک انجام می شود. البته این فرآیند به افلاین بودن یا انلاین بودن معامله گر مرتبط نمی باشد.
• راه پیچیده تر این است که گزینه МТ4 (Publisher) استفاده کنید که راه توصیه شده ما نیز می باشد.گزینه Metatrader4 platform Publisher را انتخاب کنید و گزینه دلخواه خود را شخصی سازی کنید.(شاید شما رمز سرمایه گذار را تعیین نکنید اما در این حالت تاریخچه معاملات شما قبول نخواهد شد). دوباره به قسمت Settings رفته دنبال our new account باشید و عدد ان را به یاد داشته باشید. سپسMT4 terminal را باز کرده و روی گزینه tools و سپس options و سپس ftp کلیک کنید، در قسمت FTP SERVER BOX متن ftp.myfxbook.com را وارد کنید و در قسمت FTP که خالی است شماره حساب کاربری امضا شده خود توسط MyFxBook را وارد کنید و تمام.

هم اکنون حساب شما ساخته شده است وارد پروفایل خود شده و اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنید و حال شما می توانید به قسمت subscribe / manage subscription رفته و جزییات پروفایل خود را تکمیل کنید و مانیتورینگ اکانت خود را به اشتراک بگذارید یا افراد دلخواه را بلاک نمایید. من نمی خواهم خیلی جزئی به این مسائل بپردازم همه چیز در منو این قسمت شفاف می باشد ما بیشتر می خواهیم با جزئیات بخش مانیتورینگ این پلتفرم اشنا شویم.

2.چگونگی انالیز معاملات یک حساب با MyFxBook

بیاید اموزش انالیز را از دیدگاه یک سرمایه گذار اغاز کنیم. برای شروع کار یک حساب رندم را از قسمت Community →Strategies پیدا می کنیم و تمامی اطلاعات مربوط به ان را بررسی می کنیم .برای انجام این کار نیاز به ثبت نام ندارید.

2.1 قسمت مربوط به اطلاعات عمومی (باکس زرد رنگ).

این قسمت اطلاع زیر را نشان می دهد:

• بروکر
• انجام انالیز های مختلف برای انواع معاملات ( در این حال معامله کردن به صورت دستی انجام می شود ، طبق تحلیل های فاندمنتال و بدون استفاده از ادوایزر ها)
• نوع حساب (واقعی ،سنت یا دمو)
• نوع پلتفرم تریدینگ
• اهرم

یک نقصی که در این قسمت وجود دارد، من گزینه ای برای مشاهده ی "تارخچه تغییرات" پیدا نکردم. یک تریدر به سختی پلتفرم ترییدینگ خود را تغییر می دهد اما اندازه اهرم می تواند بارها تغییر کند و اگر این مقدار در حداکثر میزان خود باشد چه اطلاعاتی از ان می شود بدست اورد؟

مشکل بعدی در مورد واقعیت اطللاعتی است که معامله گران ارائه می دهند(اهراز هویت) که می تواند ساختگی باشد. در ادامه این موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد.گزینه کپی تریدینگ به شما اجازه می دهد به صورت اتوماتیک تمام معاملات یک تریدر را کپی کنید برای اینکار فقط نیاز است یک حساب INVESTOR در بروکری که توسط MyFxBook پشتیبانی می شود، باز کنید.

2.2. قسمت مربوط به داده های آماری (باکس آبی رنگ)

• Gain سود به عنوان یک درصد از سرمایه گذاری مجدد که از زمان شروع تریدینگ محسابه شده نشان داده می شود البته بدون در نظر گرفتن برداشت ها و یا افزایش موجودی اکانت در اصل یک واریز وجه ساده می باشد و Gain ارتباطی به سرمایه گذاری مجدد ندارد
• Drawdown (افت سرمایه) - ماکزیمم کسری یا ضرر ایجاد شده در تاریخچه ترید گذشته یک کاربر می باشد. فرمول محاسبه ضرر فعلی، نسبت سود خالص فعلی به حداکثر ان می باشد.
• Balance - مقدار موجودی حساب
• Equity (سود خالص) - نتیجه یا مقدار فعلی تمامی پوزیشن ها از جمله انهایی که هنوز باز هستند.اگر این مقدار بیشتر از 100% باشد به این معنی است که پوزیشن هایی که باز هستن در حال سود دهی می باشند .اگر کمتر از 100% باشند یعنی معاملات فعلی در حال ضرر هستند اگر این عدد مقدار دقیق 100% را نشان دهد یعنی هیچ معامله بازی وجود ندارد.
• Highest - بیشترین مقدار سرمایه ای که در حساب بوده است (تاریخ در داخل براکت می باشد)
• Profit - سود کلی تمام معاملات بسته شده برای یک دوره زمانی(کل نتایج)
• Interest - کل سوآپ اعمال شده بر روی معاملات
• Withdrawals - مقدار کل برداشت ها
• Updated - زمان اپدیت سیستم مانیتورینگ در اصل باید در چند ساعت گذشته به صورت اتومیاتیک اپدیت شده باشد. اگر بیشتر از این مدت اپدیت نشده باشد یعنی مشکلی در قسمتی وجود دارد یا اپدیت به صورت دستی تنظیم شده که در هر صورت این مساله می تواند زنگ خطری برای سمایه گذار باشد.
• Tracking - تعدادی از کاربران MyFxBook که این مانیتور را به موارد دلخواه اضافه کردند .

2.3 قسمت مربوط به نمودار (باکس سبز)

همه نمی توانند به راحتی مفهوم اعداد را درک کنند. نمودارها برای درک راحت تر ابداع شده اند، زیرا آنها به صورت گرافیکی آمار مربوط به تاریخچه ها را ارائه می دهند. چهار نوع نمودار در MyFxBook وجود دارد:

• Growth .این نمودار آمار بالانس و وضعیت صاحبان سهام را به درصد نشان می دهد. اصولا آنها باید برابر باشند، اما زیگزاگ های زرد رنگی که در تصویر بالا می بینید به این معنی است که بعضی اوقات تریدر به علت باز نگه داشتن بیش از حد معامله و یا استفاده مارتینگل می تواند ضرر هایی را متحمل شود. در انتهای نمودار، ستون هایی قرار دارند که نشان دهنده حجم معاملات روزانه می باشند اگر آن را با تغییرات در مبلغ سپرده مقایسه کنیم، تقریباً می توان نوع استراتژی معاملاتی اعمال شده را تعریف کرد. همچنین در برگه more، می توان نمودار را از لات به پیپ، تغییر داد. همچنین گزینه export به شما این امکان را می دهد تا داده های نمودار مورد نیاز را به صورتهای مختلف ( HTML ، CSV ، PDF) خروجی بگیرید.
• Balance .نموداری که مقدار حجم سرمایه های درگیر در اکانت را نشان می دهد و می توان سرمایه درگیر در معاملات را نیز لحاظ کرد. احتمالا کم بودن بالانس شاید دلیلی از ضررده بودن معاملات یک کاربر باشد پس این قسمت باید به همراه نمودار های growth (رشد) و profit(سود) انالیز شوند. اگر واگرایی در نمودار دیده شود، یعنی مقداری از سرمایه اکانت برداشته شده است و این سیگنال مهمی برای سرمایه گذار PAMMمی باشد. این اطلاعات در اکانتهای عمومی مانیتور PAMM در دسترس می باشند اما برای اکانتهای PAMM که عمومی نیستند اطلاعات از طریق MyFxBook قابل دریافت می باشد. همچنین اگر خط زرد در حال منحرف شدن باشد یعنی زمان نگه داری بیش از حد طولانی بوده است.

• Profit این نمودار مقدار سود بدست امده را نشان می دهد. هرچند این نمودار اطلاعات محدودی به ما می دهد ولی همچنان می تواند کاربردی باشد. اگر تریدر بر روی حساب خود واریز و برداشت انجام ندهد، نمودار باید مانند نمودار قسمت growth باشد و نباید اختلافی بین این دو نمودار وجود داشته باشد. حتی اگر تریدر حساب خود را از مانیتور شدن خارج کند و یا مبلغی را خارج کند پس از متصل شدن دوباره MyFxBook مقدار واقعی بالانس نشان داده می شود و برداشت انجام شده توسط خطوط کاملا قابل شناسایی خواهد بود. مورد دیگری از این نمودار که باید به ان توجه داشته باشیم این است که سود 20 دلار با واریز 100 دلار 20% نشان داده می شود اما سود 2000 دلاری با واریز 20000 فقط 10% نشان داده می شود در حالی که عدد دوم سود بسیار بیشتری می باشد

• Drawdown (افت سرمایه). این نمودار نشان دهنده ی مقدار افت سرمایه می باشد که به درصد نشان داده شده است. این نمودار در بروکر ها به سختی دیده می شود این نمودار به شما این امکان را می دهد که چارت drawdown را با تقویم اقتصادی و یا نمودار Growth مقایسه کنید و نقطه هایی را بیابید که سقوط های شدید در در سود خالص اتفاق افتاده اند. حال به تصویر قبلی در تب Growth برگردید و به تاریخ های 14 اگوست و 26 سپتامبر توجه کنید یک کاهش ارزش آشکار سود خالص (equity) را مشاهده خواهید کرد.

به نظر من قسمت های اول و اخر بیشترین اطلاعات را به ما می دهند اولی به ما نشان می دهد که یک تریدر چه مدتی است که یک معامله باز دارد و آیا در معاملات خود از مارتینگل استفاده می کند یا نه، و اطلاعات دقیق واریز و برداشت های او را نشان می دهد. همچنین drawdown نباید بیشتر از 50% باشد و به صورت ایده ال باید کمتر از 15 باشد، و باید به صورت پایدار و به مدت طولانی از این مقدار عبور نکند. بر اساس میزان افت سرمایه که در نمودار بالا نیز نشان داده شده است، این استراتژی گاهی اوقات در ریسک زیادی فرو رفته است، اما توانسته در محدوده ی معمولی باقی بماند.

در اسکرین شات قبلی مقدار drawdown ببیشتر از 50 درصد می باشد ولی در بلاک سمت چپ حداکثر drawdown عدد 18.62 را نشان می دهد حال باید به عنوان یک سرمایه گذار دلیل این تفاوت را پیدا کنیم .این نکته باید شک بر انگیز باشد هرچند که معامله گر بی عیب و نقص به نظر می رسد حال در مثال ارائه شده دو نوع drawdowns مختلف داریم:

• در سمت چپ در هنگام همگام سازی نقطه ماکسیمم افت سرمایه نشان داده شده است.
• پنجره ی Drawdown نشان دهنده ی میزان افت سرمایه برای معاملات بسته شده در تاریخ های مختلف می باشد.

یکی از باگ های MyFxBook در اینجا خودش را نشان می دهد به طوری که با کانکت شدن مجدد مقدار ماکسمیم drawdown را در لحظه اتصال مجدد حساب نشان می دهد. به عنوان مثال یک تریدر یک افت 40 درصدی را داشته اما بعد از ان به سطح 18.62 برگشته است وقتی اتصال MyFxBook به اکانت خود را قطع کند و مجددا متصل شود،drawdown برای او18.62 % نشان میشود در حالی که چارت حداکثر نقطه 40 درصد برای معاملات بسته شده را نشان می دهد.

طبق دستورالعمل MyFxBook شاخص drawdown از نسبت سود به زیان معاملات بسته شده محاسبه می شود .بنابراین یک سرمایه گذار فقط می تواند drawdown را برای بالانس حساب ببیند در حالی که ضرر های جاری او (ضررهای معاملات باز) در این عدد لحاظ نشده اند به عبارتی یک سرمایه گذار نمی تواند مقدار واقعی ماکسیمم drawdown را در MyFxBook متوجه شود.

2.4 قسمت مربوط به تریدینگ

2.4.1 در این قسمت دوره های زمانی، آمار معاملات در مقایسه با نتایج چند دوره با دوره های قبلی وجود دارد.

برای مثال، در خط "this year/Gain" بازده سالانه 128 درصد می باشد که تفاوت این بازده و نتایج قبلی گذشته ان در براکت ها نشان داده شده است. برای مثال در سال 2018 بازده کلی 122.88+1422.74 =1545.62 درصد بوده است. البته باید توجه کرد سود نشان داده شده بر اساس "سال /سال" می باشد و نه بر اساس 12 ماه پس 122.88درصد سود یک ماه نخست 2019 می باشد.

بررسی ستون ها:

• Gain - سودی که از ابتدا شروع دوره(روزانه ، هفتگی ، ماهانه ،سالانه ) کسب شده است که واحد ان درصد می باشد.
• Profit - ستون سود از نظر دوره مالی
• Pips (پیپ) – واحد اندازه گیری قیمت (در بعضی بروکر ها با چهار رقم اعشار و در بعضی دیگر با 5 رقم اعشار نشان داده شده است)
• Win - درصد معاملات سود ده
• Trades - تعداد کل معاملات
• Lots (لات) - مقدار حجم ترید ها برای هر دوره

این اطلاعات به سرمایه گذار کمک می کند تا استراتژی فارکس را به راحتی بررسی کرده و سود را به اساس هفتگی ماهانه و سالانه مقایسه کند

2.4.2 تب اهداف یا Goals tab یک راه برخط و اتوماتیک برای شما می باشد که به کمک ان مس توانید پیشرفت اهداف معاملاتی خود را بررسی کنید.

شما می توانید اهداف مختلفی را متانسب با تایم فریم های دلخواه تعریف کنید برای مثال شما می توانید هدف سود ساانه خود را 30% تعیین کنید. اما به نظر من کارایی زیادی ندارد. زیرا استراتزی ها به میزان های مختلف سود دهی دارند و ممکن است میزان آن کمتر یا بیشتر از هدف تعیین شده باشد.

2.4.3 تب Browser

این تب یک جستجو گر معاملات می باشد اگر صاحب مانیتور دسترسی به نمودار ها را باز گذاشته باشد شما می توانید تمامی معاملات انجام شده را در این تب به صورت یکجا ببینید. از جمله معاملات بسته شده یا باز و یا فیلتر کردن ان ها با توجه به تایم فریم های مختلف. موضوع اصلی اینجاست که یک تریدر تا چه حد می خواهد اطلاعات خود را شفاف سازی کند. چرا که با استفاده از این اطلاعات می شود نقاط ورود و خروج را پیدا کرد. با این حال ابزار ها و استراتژی های استفاده شده مشخص نمی شوند حتی اگر سرمایه گذار، معاملات را به صورت کامل در نمودار مشاهده کند نمی تواند الگو یا اندیکاتور های استفاده شده را به هم متصل کند و قوانین استراتژی معامله گر در انتها ناشناخته خواهد ماند. من از شما دعوت می کنم نظر خود را در مورد اینکه ایا این شفافیت خوب است یا نه در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

2.5 بخش امار پیشرفته

2.5.1 ترید ها

بخش بعدی مانند شبیه ساز (بک تست)MT4 می باشد. این شاخص سود ده بودن معاملات،کل کمیسیون های کسر شده (به جز اسپرد و سوآپ(، میانگین ضرر/سود ,و بهترین و بد ترین معاملات را نشان می دهد.

بیشتر پارامتر ها واضح می باشند و من فقط بعضی از موارد را توضیح می دهم:

• Profitability این گروه نشان دهنده درصد معاملات سود ده (با رنگ سبز) و معاملات ضررده (با رنگ قرمز) می باشد.این اندیکاتور به تنهایی معنای خاصی ندارد شاید مقدار زیادی از معاملات سود ده باشند اما توسط چند معامله ضرر ده خنثی شده اند. این پارمتر باید در کنار اطلاعات میانگین درصد ریسک به ریوارد سنجیده شود. تعیین میزان این نسبت کاملا به خود تریدر بستگی دارد. اما کاملا بدیهی است که به یک نسبت همانند: 20 معامله ی برنده به 80 معامله ی ضرر ده، نشان دهنده ی استفاده از مارتینگل یا سیستم معاملاتی ناپایدار می باشد. نسبت 90 معامله ی برنده به 10 معامله ی ضرر ده، نشان دهنده ی این است که ترید ها به مدت زیادی باز می مانند.
• Average Trade Length این مقدار میانگین زمان باز بودن معاملات را نشان می دهد. این پارمتر نوع استراتژی معامله را مشخص می کند (اسکالپینگ ، معاملات روزانه، معاملات بلند مدتی)
• Profit factor این مقدار از تقسیم معاملات سود ده بر معاملات ضرر ده بدست می آید. این عدد سود بدست امده یک اکانت را برای هر یک دلار ضرر بدست می اورد.
• Standard Ratio نوسانات در این قسمت بر اساس دلار امریکا نشان داده شده است هیچ نشانده دهنده درصدی وجود ندارد و این یکی دیگر از نواقص MyFxBook می باشد.
• Sharpe Ratio من این مورد را در سری های قبلی به صورت کامل توضیح داده ام و شما می توانید با استفاده از ان اموزش به طور کامل متوجه شوید که این پارمتر چه کاربردی دارد چه نیازی را برطرف می سازد و چطور محاسبه می شود و چطور برای مقایسه بهره وری معاملات استفاده می شود
• Z-score این پارامتر نشان میدهد که چقدر امکان به وجود آمدن یک دوره ی معاملاتی با نتایج یکسان، وجود دارد. امکان پذیری 99.99% در تصویر بالا نشان می دهد که معاملات سود ده به صورت پشت سر هم انجام شده اند، این مورد برای معاملات ضرر ده نیز صادق می باشد و یک معامله ضرر ده به دنبال یک معامله ضرر ده با نتیجه یکسان خواهد بود.
• Expectancy این پارامتر نشان دهنده میانگین سود اوری یک معامله در واحد پیپ و نسبت به میزان سرمایه، می باشد. 19.8 پیپ در این استراتژی یک عملکرد عالی می باشد. اگر انتظار برای بیشتر از 10 پیپ باشد اکانت باید با جزئیات بیشتری بررسی شود.

دقیقا مشخص نمی باشد که پارمتر های AHPR و GHPR چه چیزی می باشد. این پارمتر ها به صورت مختصر در مقاله MQL5 توضیح داده شده اند اما توضیحات کافی نبوده و همه مسائل را به طور واضح توضیح نمی دهد..برای مثال فرمول GHRP برابر است با (موجودی فعلی در این زمان - بالانس اولیه)^ (تعداد معاملات/1 ) که معنای ان مبهم مانده است

2.5.2 تب بعدی تب Summary می باشد

این تب اماری از سود ها و ضرر های معاملات (به صورت پیپ یا دلار ) در پوزیشن های بلند مدت و کوتاه مدت را ارائه می دهد. شما می توانید امار را به صورت گرافیکی مشاهده کنید برای اینکار کافیست روی ایکون مورد نظر در انتها خط کلیک کنید. آمار برای کل حساب ارائه می شود یعنی تمام جفت ارزها و تمام معاملاتی که در حالت باز هستند

2.5.3 تب های Hourly and Daily

چارت های این بخش تعداد معاملات را بر اساس تایم های ساعتی و روزانه نشان می دهد .تب اطلاعات به شما اجازه می دهد تا یک جمعبندی کلی در مورد زمان انجام معاملات و نوع استراتژی های به کار گرفته شده داشته باشید. برای مثال اگر بیشترین تعداد معاملات بین 9تا10 معامله در هر روز باشد، می توانیم نتیجه بگیریم که معامله گر، معاملات خود در صبح ها انجام می دهد و از استراتژی اسکالپ استفاده می کند.

2.5.4 تب Risk of Ruin

تب غیر معمول دیگر که من پیشنهاد می کنم به خاطر نقاط مبهمی که دارد از ان بگذریم .این تب نشان دهنده ریسک از دست دادن مقدار مشخصی از سرمایه می باشد یعنی چه تعداد معامله باید انجام شود این مقدار از سرمایه از دست می رود

طبق شکل فوق برای از دست دادن ده درصد سرمایه، ما به انجام 64 ترید ضرر ده به صورت پشت سر هم نیاز داریم. بیایید به ابتدا مقاله مراجعه کنیم جایی که تصویر workspace به سه قسمت متفاوت تقسیم شده بود. بلوک ابی نشان می دهد که پارامتر drawdown 18.62 % می باشد در حالی که این عدد با مقدار از دست دادن 10 % سرمایه اصلا مطابقت ندارد.

من در اینترنت یک بار با این بلوک مواجه شده بودم جایی که برای خط سوم علامت بی نهایت وجود داشت که یعنی ریسک استراتژی در کمترین مقدار قرار داشت. دلیل این مشکل بسیار جالب است. فرمولی که با ان پارامتر Risk of Ruin بدست می اید به این شکل است: مقدار فعلی سرمایه تقسیم بر میانگین مقدار از دست رفته در تب معاملات. اگر شخصی از معاملات ضررده خود خارج نشود و انها را در همان حالت نگه دارد در این حالت معامله ضرردهی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، مخرج کسر صفر بوده و پارمتر نشان داده شده نیز نامحدود خواهد بود. پس طبیعیست مقدار سطح ریسک پذیری، در زمان واریز یا برداشت تغییر کند.

مزحک نیست؟البته که مزحک است .مقدار ریسک نشان داده شده در آمار در عمل بسیار بیشتر خواهد بود. همچنین ممکن است معامله گران از این نقص استفاده کرده و در انتشار عملکرد خود دستکاری هایی انجام دهند چرا که فرمول MyFxBook مقادیر اکانت را در نظر نمی گیرد.

2.5.5 تب Duration.

بر خلاف تب قبلی، این تب بسیار کاربردی می باشد. اگرچه سوالات زیادی در مورد آماری که در ان نشان داده می شود وجود دارد. این قسمت آماری را نشان می دهد که شامل چندین لحظه، می باشد:

• The trade duration (مدت زمان معامله). هر چه نقطه ای که در نمودار وجود دارد به سمت راست متمایل باشد تریدر معامله مورد نظر را باز نگه داشته است. در مثال ذکر شده، تریدر مورد نظر به صورت روزانه معامله انجام می دهد و ازمعاملات ثبت شده به صورت ساعتی خارج می شود. پوزیشن هایی هم که بیشتر از یک روز باز مانده بودند در انتها هفته بسته شده اند.

• The presence of a forex trading system (حضور یک سیستم معاملاتی فارکس). هرچقدر نقاط سبز نشان داده شده در این قسمت بیشتر باشند، بهتر است .این بدین معنی است که معادلاتی که با استراتژی مشابه ثبت شده بودند بیشتر از زمان پیشنهاد شده توسط سیستم مدریت ریسک باز نبوده اند و از نقاط استاپ لاس به خوبی استفاده شده است ومعاملات سود ده بوده اند. شکل بالا نشانگر این مساله است که استرتژی معامله گری از سه بخش متفاوت تشکیل شده است .نیمی از معاملات در تقریبا با 50 پیپ سود به صورت روزانه بسته شده اند. سطح بعدی برای هدف سوددهی 100 پیپ می باشد و تریدر ریسک بیشتری نمی کند. معاملاتی که قبل از این سطح از انها خارج نشده است بعد از یک و نیم روز که باز شده بودند و یا نهایتا در انتها هفته بسته شده اند. فقط تعداد کمی از معاملات برای بلند مدت باز نگه داشته شده اند که دقیقا جزء معاملاتی هستند که ضررده می باشند. دلیل این ضرر به این خاطر بوده است که حد ضرر در نزدیکی انها (30 پیپ) وجود داشته است.

نقص نمودار گرافیکی از انجایی به وجود می اید که این نمودار فقط اطلاعات مربوط به 200 معامله گذشته را نشان می دهد و این نمودار به ما دسترسی تاریخچه معاملات را نمی دهد. همچنین تب Advanced statistics اطلاعاتی در مورد بیشترین مقدار ضرر/سود، به ما نمی دهد که این قابلیت حتی در MT4 tester هم قابل دسترس می باشد. یک موضوع دیگری که من ان را نمی فهمم این مورد است که، اگر به تب معاملات در یک قسمت یکسان نگاه کنید، درصد معاملات ضررده 10-25 درصد می باشد که یعنی 20-30 از 200 معامله انجام شده را شامل می شود. این امر در تصویر به طور واضح قابل مشاهده است. حال باید بفهمیم این یکی از نواقص دیگر MyFxBook می باشد یا این امار توسط معامله گر مربوطه دستکاری شده است. در صورت صحت هر دو فرضیه، این نکته می تواند از نقاظ ضعف پلتفرم باشد.

2.5.6 تب MAE/MFE

این تب بیشترین مقدار ممکن سود یا ضرر را نشان می دهد ولی خب این عدد چه اطلاعاتی می تواند به سرمایه گذار بدهد؟

2.6 Trading activity block.

این قسمت (بلوک) اطلاعات دقیقی از هر معامله در اختیار ما قرار می دهد، مانند گزارش شبیه ساز MT4 ب ، جایی که لیستی از تمام امار های عمومی در ان وجود دارد. این امار به تفکیک دارایی ها ، نوع معامله ، باز یا بسته بودن ان ، سود خالص، طبقه بندی شده اند. تب جداگانه ای برای معاملات باز و سفارشات در حال انتظار وجود دارد. اگر ما استراتژی این معامله گر را طبق تب های قبلی فرض کنیم می توانیم ببنیم که همه اطلاعات اکانت در دسترس می باشد : چطور سفارشات در حال انتظار باز شده اند، آیا در معاملات از تریلینگ استاپ استفاده شده است یا خیر، معاملات به چه مدت باز مانده اند و غیره. این مورد در مثال ذکر شده توسط تریدر مخفی شده است.

2.7 بلوک Monthly Analysis

این تب بسیار کاربردی می باشد. در این تب می توان نتایج کلی این ماه و ماه های سال گذشته را بررسی کرد. هرچقدر وضعیت معاملات استیبل تر (پایدار تر) باشد، بهتر است. در صورتی که امار ماه های مختلف گاها سود ده و گاها ضرر ده باشد استراتژی استفاده شده از نوع پر ریسک ان می باشد.

در این نمونه عملکرد تمام ماه های سال با سود های بالا همراه بوده است و حتی یک ماه بدون گرفتن سود از معاملات تمام نشده است .به نظر عجیب است ولی اگر روی ماه خاصی کلیک کنید تمام جزئیات در دسترس می باشد. البته این اطلاعات زمانی کارمد است که واقعی باشد!

2.8 بلوک Custom Analysis

به بالا ترین قسمت بروید جایی که نوشته شده است The account uses a custom start date . برای انالیز کلی تاریخچه معاملات از ابزار Custom Analysis استفاده کنید.

تمام ابزار های قبلی برای انالیز تمامی معاملات انجام شده در یک دوره بود. در این یکی، سرمایه گذار می تواند تایم فریم های مختلف را انالیز کند. برای مثال، در سه ماه اخر، مانیتورینگ فقط امار مربوط به ان دوره زمانی را نشان خواهد داد. علاوه بر تایم فریم، آمار ها می توانند بر اساس جزئیات بیشتری مانند یک جفت ارز خاص دسته بندی شوند. میتوانید در پنجره ها، فیلتر های دیگری مانند Timing و Trade پیدا کنید.

به طور خلاصه MyFxBook آمار های کاملی را ارائه می دهد ولی هنوز جا برای کامل شدن دارد. تضاد هایی در آمار های پلتفرم وجود دارد، همچنین پارمترهایی هستند که جایشان در پلتفرم خالیست و تب های زیادی وجود دارند که کاربردی نمی باشند. به عقیده ی من، نتایج آماری MT4 به تنهایی برای بررسی و مانیتورینگ معاملات و دفتر گزارشات روزانه، کفایت می کند، اما برای آنالیز با جزعیات بیشتر، MyFxBook توصیه می شود.

3 .راه های شناسایی اکانتهای جعلی و اصلی در MyFxBook

تریدینگ یک راه بسیار عالی برای درآمد زایی است، و هر تریدر مخصوصا کسانی که در ابتدا راه هستند می خواهند با استفاده از این ابزار درامدزایی داشته باشند.

• سرمایه گذران می خواهند مدریت سرمایه خود را به فرد با تجربه ای بسپارند، کسی که بتواند نتایج قانع کننده ای از کار خود ارائه کند
• تریدر های تازه کار هم می خواهند تا رفتار تریدر های حرفه ای را تکرار کنند و یا برای مشاوره های انان پول پرداخت کنند

در این میان کلاه بردارانی به وجود امده اند که پس از گرفتن پول ناپدید می شوند. آنها شیوه های مختلفی برای انجام این کار دارند از جمله نتایج شبیه سازی (بک تست) جعلی، یا نشان دادن حساب دمو به جای حساب واقعی و راه های دیگر.که بسایری از این ترفند ها توسط MyFxBook, مسدود شده است.

برای شروع روی Community کلیک کرده سپس در قسمت Strategies سیستم مورد نظر انتخاب کنید و در ابتدا به اطلاعات نشان داده در باکس قرمز دقت کنید :

• تیک سبز "Track record verified" باید در بالای اکانت نشان داده شود، این علامت، نشانگر این موضوع است که سابقه کاربر ثبت و تایید شده است یعنی اطلاعات نشان داده شده در Myfxbook با اطلاعات ثبت شده در بروکر مربوطه یکسان می باشد. یعنی تمامی اطلاعات مانند معاملات و واریز و برداشت ها در بروکر مربوطه تایید شده اند همچنین با این امکان می توانید وضعیت اکانت(دمو،فیک،واقعی) را تشخیص دهید.
• تیک سبز "Trading privileges verified" نیز یک شناسه دیگر در بالای صفحه اکانت می باشد، داشتن این نشان یعنی دارنده حساب و اطلاعاتی که در ان ارائه شده یک شخص حقیقی می باشد و حق استفاده از حساب خود برای انجام معاملات را دارا می باشد این راه از ورود یک شخص به عنوان شخص دیگر و استفاده از رمز عبور وی جلوگیری می کند و یک شخص نمی تواند اطلاعات شخص دیگری را به عنوان اطلاعات مانیتور شده حساب خود جلوه دهد. این حساب ها در MyFxBook با درخواست اطلاعات از صاحب حساب و ارائه ندادن مستندات لازم توسط صاحب حساب بلاک می شوند. برخلاف بروکر ها MyFxBook وظیفه شناسایی مستمر تریدرها را به عهده گرفته است و این افراد به دقت کنترل می شوند.

چه اطلاعات دیگری را باید بررسی کنیم؟

• در ابتدا بروکر را چک کنید. اطلاعات مربوط به افراد به صورت بین المللی بوده و شاید امکان شناسایی یک تریدر از کانادا برای فردی از بلژیک نباشد اما شما می توانید به وبسایت بروکر مراجعه کرده کامنت ها را خوانده و تمام اطلاعات وی را بررسی نمایید این کار بیشتر از 20 دقیقه طول نمی کشد.
• سن حساب .اغلب با اکانت هایی مواجه می شویم که در چند ماه اول عملکرد خوبی داشته اند اما پس از گذشت مدت زمانی بازده چند ماه گذشته را ندارند. همیشه باید اکانتهایی را بررسی کنید که دارای سابقه دو یا سه ساله هستند چرا که دستکاری امار این مدت کار ساده ای نیست. هر فردی که برای مدت طولانی هر چند سود کمی کسب کند یک استاد فارکس واقعی است.
• اخرین بروزرسانی مانیتورینگ
• منحنی سود خالص نباید زیر منحنی موجودی حساب (بالانس) باشد. در غیر این صورت معامله گر شیوه مارتینگل را در پیش گرفته است.

شما باید تاریحچه معاملات ، امارها و تمام چیزهایی که می تواند پتانسیل یک تریدر حرفه ای را نشان دهد بررسی کنید.

مزایا و معایب MyFxBook

این پلتفرم به تازگی به بازار امده است و هنوز در حال توسعه می باشد ولی تا تبدیل شدن به یک پلتفرم بی نقص راه زیادی دارد و با اپدیت های سالانه بعضی از نواقص ان برطرف می شود.

مزایا و معایب بحث شده در این مقاله مربوط به حال حاضر بوده و در اینده ممکن است تغییراتی بیشتری در پلتفرم ایجاد شود.

مزایا MyFxBook:

• هیچ نمونه مشابهی با این امکانات وجود ندارد. این سطح از امکاناتی که بررسی کردیم در هیچ پلتفرم دیگری وجود ندارد چرا که سرمایه گذاری و ساخت پلتفرمی با این قابلیت توجیه اقتصادی چندانی ندارد برای مثال MetaQuotes پس از گذشت زمان زیادی هنوز قصد رفع مشکلات شناخته شده MT4 را ندارد. MyFxBook بسیاری از نیاز های تریدر ها را برطرف کرده است و به نظر نمی رسد سرمایه گذاری مجدد برای رقابت با ان کار معقولی باشد
• دسترسی رایگان. طبیعیست که اگر برنامه نویسان هزینه ای برای استفاده پلتفرم در نظر می گرفتند معامله گران از پلتفرم های رایگان و استاندراد دیگر استفاده می کردند. به هر حال هر کس می تواند مزیت دیگری برای این پلتفرم در نظر بگیرد و نظر هر شخص در این مورد می تواند متفاوت می باشد.

معایب MyFxBook:

• دسترسی رایگان. طبیعیست که اگر برنامه نویسان هزینه ای برای استفاده پلتفرم در نظر می گرفتند معامله گران از پلتفرم های رایگان و استاندراد دیگر استفاده می کردند. به هر حال هر کس می تواند مزیت دیگری برای این پلتفرم در نظر بگیرد و نظر هر شخص در این مورد می تواند متفاوت می باشد.
• محافظت شدیدی در برابر کلاه بردارانی که قصد سوء استفاده از اطلاعات کاربران را دارند، وجود ندارد. یکی از وظایف این قبیل پلتفرم ها تضمین صداقت کاربران ان می باشد که متاسفانه به طور کامل انجام نشده است و در سطح وب راه های زیادی برای انتشار امار جعلی در MyFxBook منتشر شده است حتی تمام جزئیات لازم مانند نرم افزار ها و کد هایی که باید از اول نوشته شوند مشخص شده است (این ادعای بنده با سند و تصویر موجود می باشد).

• مشکل همگام سازی حساب. اطلاعات حساب باید به به طور خودکار و انی در سرور به روزرسانی و نمایش داده شوند اما این روند با مکث زیادی همراه می شود و طبق گزارش های معامله گران این موضوع از طریق ارتباط با پشتیبانی هم رفع نشده است. همچنین کاربران هنگام متصل شدن در حالت MT4 mode مشکل تایید Track records و Trading Privileges را دارند که راه حل این مشکل بسیار پیچیده می باشد.
• مشکل ذخیره سابقه حساب کاربری در بروکر. اگر کارگزاری حداکثر تاریخچه ی معاملاتی یک سال را در سابقه کاربر ذخیره کند (بروکر ها هشدار های لازم را درباره ان داده اند)، پس فقط این دوره زمانی در امار اکانت مربوطه لحاظ خواهد شد در حالی که برای انجام انالیز اصولی یک اکانت گاها ما به اطلاعات 3-5 سال از تارخچه یک کاربر نیاز داریم.
• اختلاف بین اکانت هایی که بر اسس دلار یا سنت مشخص نمی باشد. گاها وقتی به عنوان سرمایه گذار با تراکنشهایی با حجم بالا روبه رو می شویم که امار های نشان داده شده بر اساس سنت می باشند و این شاید موجب بزرگنمایی کاذب امار نشان داده شده شود.
• مشکل ترجمه. در نسخه های ترجمه شده پلتفرم اشکلات زیادی دیده می شود و بعضی از جاها بعد از ترجمه نیز همچنان به صورت انگلیسی نشان داده می شوند .یکم گیج کننده است ولی همچنان می توانید از این قابلیت استفاده کنید

• برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

جمعبندی:

پلفترم MyFxBook یک بستر جالب می باشد که توجه شما را به خود جلب خواهد کرد و حداقل باید با ان اشنا شوید و کاربردهای ان را تست کنید. اگرچه برای بی نقص شدن ان راه زیادی برای طی شدن وجود دارد اما در مقایسه با بقیه شبیه ساز ها و تستر ها، بسیاری از نیاز های شما را براورده می کند. یکی از ویژگی های این پلتفرم این است که درستی انجام شدن معاملات نشان داده را ضمانت می کند، گرچه این تضمین 100 درصدی نمی باشد اما از هیچ بهتر است.

از طریق این پلتفرم معامله گران می توانند نظر سرمایه گذاران را جلب کنند و من هیچ ابزار دقیق دیگری مثل gits analytical در این مورد نمی بینم. اولا همه به دنبال تحقیق عمیق درباره امار نمی رفتند دوما در آن دفترهای گزارشات معاملاتی و اکسل هایی وجود دارند که به شما کمک میکند یک مدل معامله را بسازید. اما این مسئله کاملا اختیاری است. بنابراین، من توصیه میکنم برای یادگیری قابلیت های این پلت فرم حتما از وب سایت ان بازدید کنید. پس من پیشنهاد می کنم، امکانات و قابلیت های MyFxBook را بررسی کنید و در صورت وجود هر گونه سوال در این مورد، از طریق کامنت ان را مطرح کنید.

اندیکاتور انحراف معیار

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

چگونه نوسانات فعلی و قدرت روند را تعیین کنیم؟ در کدام فاصله از میانگین قیمت و نقطه ورود به بازار باید حد ضرر را مشخص کنیم؟ آیا در حال حاضر بازار خنثی است؟ اندیکاتور انحراف معیار می‌تواند به همه‌ی این پرسش‌ها پاسخ دهد.

اندیکاتور انحراف معیار چیست؟

تجارت، ایده‌ی انحراف معیار را از آمار توصیفی، که شاخه‌ای از تحلیل ریاضی می‌باشد، وام گرفته است. انحراف معیار اندیکاتوری از مقدار انحراف متوسط ​​داده در مقایسه با میانگین آن مقادیر در طی یک دوره‌ی انتخاب شده است. در آمار، آن را با حرف یونانی (σ)، و یا سیگما نشان می‌دهند.

قبل از بررسی اندیکاتور انحراف معیار، بگذارید یادآوری کنیم که چرا نیاز است تا یک معامله‌گر نوسانات را در نظر بگیرد و بداند معنای میانگین متحرک ساده (SMA) چیست.

نوسان

نوسان به معنی محدوده‌ی تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در تجارت، از آن به روش‌های زیر استفاده می‌شود:

• برای شناسایی روند. اگر نوسانی وجود نداشته باشد، معامله‌ای نیز در کار نیست. اگر قیمت از ارزش متوسط خود منحرف نشود، باز کردن معامله غیرممکن است. رشد نوسان به معنای ظهور یک حرکت بزرگ قیمت است.
• برای شناسایی پایان روند و معکوس شدن احتمالی روند. اگر نوسان به اوج خود برسد، روند در حال پایان یافتن است. نقاط اکسترمم از نظر بصری با اکسترمم‌های مشابه در دوره‌های قبلی مقایسه می‌شوند.
• برای قرار دادن دستورات توقف. اگر نوسان بازار از هر دو جهت در حال حرکت باشد، در چه فاصله‌‌ای از باز شدن یک معامله ما باید حد ضرری را مشخص کنیم تا خط قیمت به آن نرسد؟ - مطابق میانگین نوسان بازه‌های زمانی بزرگتر. دستورات حد سود را می‌توان به همین ترتیب ثبت کرد.

روش‌های مختلفی برای اندازه گیری نوسان وجود دارد. به عنوان مثال، نوسان 1 روزه در یک بازه زمانی روزانه، فاصله بین قیمت‌های سقف و کف است که به صورت یک سری نقاط نشان داده می‌شوند. به عنوان مثال، این مقادیر را می‌توان در ماشین حساب موجود در سایت اینوستینگ (Investing) یافت.

نوسان را می‌توان نسبت به میانگین متحرک نیز اندازه گیری کرد: هرچه قیمت بالاتر باشد، نوسان نیز بیشتر است.

روش دیگر، مقایسه‌ی تغییر قیمت فعلی به صورت درصدی با قیمت بسته شدن در دوره‌ی قبل است. اگر دامنه تغییر از 3٪ فراتر نرود، نوسان کم است. اگر قیمت 10٪ تغییر کند، نوسان زیاد است. این مقادیر نسبی هستند و به یک جفت-ارز بستگی دارند.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور تجزیه و تحلیل تکنیکال است که به عنوان میانگین قیمت‌های انتخاب شده محاسبه می‌شود. ایراد این اندیکاتور آن است که نوسان قیمت را در محدوده قیمت در نظر نمی‌گیرد. بیایید دو توالی عددی را به عنوان مثال در نظر بگیریم:

• 8, 7, 12, 2, 6.
• -30, 66, 7, 12, -20.

آیا می‌توانیم بگوییم که این دو سری عددی یکسان هستند زیرا میانگین متحرک ساده‌ در هر دو سری برابر با 7 است؟ نه، نمی توانیم. دامنه قیمتی آن‌ها متفاوت است حتی اگر میانگین آن‌ها یکسان باشد. به این اختلاف قیمت‌ها "نوسان" گفته می‌شود.

انحراف معیار چیست؟

در انجام معاملات، میانگین حسابی یک میانگین متحرک ساده است. قیمت می‌تواند از آن منحرف شود. هرچه قیمت از ارزش متوسط ​​آن بیشتر منحرف شود، نوسان بیشتر است. نوسان با اندیکاتور انحراف معیار (StdDev) اندازه گیری می‌شود.

انحراف معیار، یک اندیکاتور روند است: از این اندیکاتور برای شناسایی لحظات قوت گرفتن روند استفاده می‌شود. هرچه نوسان بالاتر باشد، روند قوی‌تر است. از آنجا که این شاخص، انحراف قیمت را از مقدار متوسط ​​در هر دو جهت اندازه گیری می‌کند، از این ابزار در اندیکاتورهای کانال نیز استفاده می‌شود. اگر ارزش اندیکاتور نسبتاً کم باشد، بازار خسته می‌شود و باید منتظر یک جهش قیمت باشیم. برعکس، وقتی ارزش اندیکاتور خیلی زیاد یا حتی شدید باشد، فعالیت معامله گران به زودی کند خواهد شد.

مشخصات اندیکاتور انحراف معیار:

• اندیکاتور انحراف معیار فارکس به هنگام استفاده بر روی ابزارهایی با نوسان زیاد و متوسط ​​کارآمد است.
• در استراتژی‌های روند برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت از یک محدوده‌ی خنثی خارج می‌شود و روند شروع می‌شود، استفاده می‌شود. به دلیل تأخیر، برای اسکالپینگ مناسب نیست.
• بهتر است از آن برای جفت-ارزها استفاده کنید تا اینکه بخواهید آن را برای سهام یا سایر کالاها بکار ببرید. بازار ارز با تغییرات مداوم روند و رخداد کورکشن‌های عمیق همراه است که در طی آن می‌توانیم به دنبال نقاط ورود باشیم. این در حالیست که بازار سهام از ثبات بیشتری برخوردار است.
• چارچوب زمانی بهینه از 30 دقیقه (M30) شروع می‌شود. در چارچوب‌های زمانی کوتاه تر، مانند 1-5 دقیقه‌ای (M1-M5)، حرکت‌های بی نظمی می‌تواند در قیمت وجود داشته باشد که با منطق ساخت اندیکاتور تداخل پیدا می‌کند.
• اندیکاتور انحراف معیار فارکس، اغلب به صورت افقی در نقاط پایین‌تر حرکت می‌کند و به ندرت یک سطح فوقانی را در نقاط اکسترمم نشان می‌دهد. بعد از شروع رشد، حرکات اغلب موج دار هستند.

یکی از استراتژی‌های کارآمد، جستجو برای یک نوسان در حال رشد در یک بازه زمانی طولانی‌تر و استفاده از این حرکت با 1-2 بازه زمانی کمتر است.

مزایای اندیکاتور انحراف معیار:

• خوانش ساده. هرچه مقدار اندیکاتور بالاتر باشد، نوسان قیمت بالاتر است.

معایب اندیکاتور انحراف معیار:

• تأخیر. خط آبی قیمت ممکن است در حالی که اندیکاتور می گوید نوسان کم است، از منطقه‌ی خنثی خارج شده باشد.
• جهت روند را نشان نمی‌دهد. هنگامی که خط انحراف معیار شروع به رشد می‌کند، قیمت از مقدار متوسط ​​خود بیشتر و بیشتر منحرف می‌شود، اما این انحراف می‌تواند به سمت بالا و یا پایین باشد.

معاملات معمولاً تنها براساس سطح نوسان باز نمی‌شوند، بنابراین از خوانش شاخص انحراف معیار به ندرت در سیستم‌های معاملاتی مستقل استفاده می‌شود. این اندیکاتور قابلیت این را دارد تا با اندیکاتورهای روند به عنوان ابزاری برای تأیید سیگنال ترکیب شود. من برخی از استراتژی‌های جالب را بر اساس ترکیبی از انحراف معیار با یک اندیکاتور نوسانی دیگر، مثل ATR، و سطوح فیبوناچی تجزیه و تحلیل خواهم کرد.

نحوه‌ی محاسبه انحراف معیار

انحراف معیار، یک خطای میانگین مربعات است. این یک اصطلاح ریاضی است که میزان پراکندگی متغیرهای تصادفی را اندازه گیری می‌کند. فرمول محاسبه آن برابر است با

جایی که،

• N به معنای تعداد مقادیر قیمت در مجموعه‌ای است که در تنظیمات اندیکاتور مشخص شده است.
• i - مشخص کننده چندمین عضو در مجموعه است. به طور پیش فرض، این، قیمت بسته شدن هر شمعدان در مدت زمان انتخاب شده است.
• X میانگین حسابی تمام مقادیر قیمت موجود در مجموعه است. از نظر تجزیه و تحلیل تکنیکال، این یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

در اینجا نحوه محاسبه‌ی گام به گام مقدار اندیکاتور نشان داده شده است:

1. مقدار میانگین حسابی را برای دوره انتخاب شده محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر دوره روی 20 تنظیم شود، میانگین حسابی قیمت برای 20 شمعدان آخر محاسبه خواهد بود. قیمت‌های بسته شده به طور پیش فرض استفاده می‌شوند.
2. نتیجه را از مقدار هر قیمت کم کنید.
3. مربع مقادیر را حساب کرده و با هم جمع کنید.
4. مقدار نهایی بر تعداد مقادیر مجموعه تقسیم می شود، یعنی عددی که در تنظیمات استاندارد به عنوان دوره نشان داده شده است.
5. جذر نتیجه را بدست آورید. مقدار بدست آمده همان انحراف معیار است.

نمونه ای از محاسبه‌ی انحراف معیار در اکسل:

مراحل محاسبه:

1. مقادیر قیمت را در ستون B وارد کنید. شما می‌توانید این مقادیر را از MT4 بگیرید یا از کارگزار خود بخواهید. تعداد خطوط متناسب با دوره‌ی اندیکاتور است. به طور پیش فرض، جدول 20 خط دارد.

2. فرمول را وارد کنید

= میانگین ​​(B2: B21)

در سلول С21. این میانگین حسابی است، که در تجزیه و تحلیل تکنیکال "میانگین متحرک ساده" نامیده می‌شود.

3. اختلاف قیمت هر مقدار و میانگین حسابی را محاسبه کنید. وارد کنید

=B2-$C$21

در سلول D1، فرمول را روی همه‌ی سلول‌ها اعمال کنید.

4. مربع مقادیر را محاسبه کنید. فرمول = D2 ^ 2 را در سلول E2 وارد کنید. فرمول را روی همه‌ی سلول‌ها اعمال کنید.

=D2^2

5. تمام مقادیر ستون قبلی را در سلول F21 با هم جمع کنید و نتیجه را در سلول G21 بر 20 تقسیم کنید.

6. انحراف معیار را در سلول H21 با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

=G21^(1/2)

شما می‌توانید الگوی جدول را در اینجا بیابید. شما همچنین می‌توانید ماشین حساب‌های انحراف معیار را در اینترنت پیدا کنید، اما کپی کردن نرخ‌ها در آن‌ها کار آسانی نیست، در عوض می‌توانید به راحتی در اکسل بارگذاری کنید.

استفاده از انحراف معیار در انجام معاملات

از اندیکاتور انحراف معیار فارکس در معاملات روند استفاده می‌شود. اگر این اندیکاتور در اوج خود باشد و یا بیشتر اوقات در حال رشد باشد، برای باز کردن یک معامله خیلی دیر است. منتظر یک دوره خنثی و یا معکوس شدن روند باشید. یک سیگنال برای باز کردن یک معامله، خط اندیکاتور است که از پایین ترین سطوح خود رشد می‌کند.

شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

https://litefinance-ir.com/?uid=240422727 بهترین بروکر ECN که با ایرانیان کار میکند

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

1. استراتژی شکست محدوده خنثی معاملاتی

این یک استراتژی محافظه کارانه است. قیمت در محدوده‌ی خنثی (فلت) خیلی از مقدار متوسط ​​آن منحرف نمی‌شود، و اندیکاتور در پایین قرار دارد. وقتی StdDev شروع به رشد می‌کند و از محدوده‌ی خنثی خارج می‌شود، سیگنالی برای باز کردن یک معامله ایجاد می‌شود. به محض آنکه شمعدان از محدوده‌ی خنثی خارج شد، به دنبال روند، بر روی شمعدان بعدی یک معامله را باز کنید. معامله را وقتی که اندیکاتور شروع به معکوس شدن کرد، ببندید.

مثال

موج یکی مانده به آخر StdDev، یک روند نزولی بود و سپس به یک روند خنثی تبدیل شد. حداکثر مقدار اندیکاتور در یک محدوده افقی 0.0009 بود. در نقطه 1، خط قیمت سطح مقاومت را شکست، و شمعدان سبز تقریباً در سطح اوج محلی قبلی بسته شد. StdDev به صورت همزمان شروع به رشد کرد و به مقدار 0.0011 رسید. یک معامله باز شد.

در نقطه 2، بر روی شمعدان قرمز که می‌تواند یک وارونگی را از قبل تعیین کند، StdDev نیز شروع به معکوس شدن کرده است. معامله بسته شد. سود می‌تواند حداقل 300 واحد در نرخ 5 رقمی باشد.

2. استراتژی شناسایی روند معکوس اولیه

این یک استراتژی تهاجمی می‌باشد که به معنای باز کردن اولیه معاملات مبتنی بر امواج انحراف معیار است. مزیت آن این است که امکان حل مسئله تأخیر را فراهم می‌کند. سیگنال‌های بیشتری تولید می‌شوند زیرا نیازی نیست منتظر یک دامنه‌ی خنثی بمانیم، اما در مقایسه با استراتژی قبلی غالباً به صورت کاذب تولید می‌شوند.

شرایط برای باز کردن معاملات:

• یک سطح حمایت برای StdDev بواسطه سطوح کف آن رسم کنید. برای بازه زمانی H1 یک دوره 2-3 هفته‌ای اختصاص دهید.
• به محض اینکه اندیکاتور از سطح حمایت عبور کرد و به رشد ادامه داد، یک معامله را باز کنید.
• جهت معامله به شرح زیر مشخص می‌شود: اگر نیمه موج قبلی روندی نزولی داشت، یک پوزیشن لانگ باز کنید. اگر نیمه موج قبلی روندی صعودی داشت، یک پوزیشن شورت باز کنید.

اگر یک محدوده‌ی خنثی پیش از نیمه موج قبلی بود، استراتژی قبلی را دنبال کنید. اگر موج دارای تعداد دو قله و یا بیشتر است، آن را نصف کنید. اگر موج به طور واضح قابل شناسایی نیست، یعنی نامتقارن است، یا اینکه ابتدا و انتهای آن به وضوح قابل شناسایی نیست، سیگنال را نادیده بگیرید.

مثال

این اندیکاتور، سطح را در 4 نقطه لمس می‌کند. نیمه موج که در قبل از نقطه 1 واقع است در حال افزایش است، بنابراین ما یک پوزیشن شورت در آن نقطه باز می‌کنیم. در مورد نقطه 2 نیز همین امر صادق است. در نقطه 3، یک موج دو قله‌ای وجود دارد، بنابراین ما نیمی از آن را از پایین محاسبه می‌کنیم. روند افزایشی است، بنابراین ما پوزیشن یک شورت در آن نقطه باز می‌کنیم. نمودار در نقطه 4 خنثی است. ما هیچ معامله‌ای را تا زمانی که شمعدان‌ها به یک جهت روند اشاره کنند، باز نمی‌کنیم.

بهتر است سیگنال را نادیده بگیریم یا به دنبال تأیید آن باشیم زیرا چنین سیگنال‌هایی در چنین شرایطی بلاتکلیف هستند. در حالت اول نمی‌توانیم موج را به وضوح شناسایی کنیم و در حالت دوم موج نامتقارن است.

انحراف معیار بالا

یک توالی عددی از پنج قیمت بسته شدن شمعدان‌های آخر وجود دارد: 4 ، 5 ، 3 ، 4 ، 6. پراکندگی نسبتاً کم است. میانگین حسابی 4.4 است. حداقل و حداکثر قیمت‌ها 3 و 6 خواهند بود که به ترتیب 31.8 درصد و 36.4 درصد می‌باشد. می‌توان گفت چنین انحرافاتی یک وضعیت نرمال است که مربوط به یک دامنه‌ی خنثی برای آن ابزار، در آن دوره زمانی می‌باشد.

قیمت به تدریج رشد می‌کند. دنباله دیگری نیز وجود دارد که بعد از آن سه شمعدان وجود دارد: 4، 6، 10، 14، 13. اکنون قیمت متوسط 9.4 است. حداقل و حداکثر مقادیر اکنون 4 و 14 است، که 57.45 درصد و 48.93 درصد می‌باشد. در حالت اول، قیمت به اندازه‌ی یک سوم مقدار متوسط از میانگین حسابی خود منحرف شده است؛ اکنون قیمت به اندازه‌ی 50٪ از مقدار متوسط منحرف شده است.

نوسان در حال رشد است. حالا بیایید اندازه‌ی انحرافات را بررسی کنیم. در حالت اول، آن‌ها هستند

در حالت دوم، آن‌ها هستند

انحراف معیار در میان رشد قیمت و نوسان، بیش از 3 برابر افزایش یافته است. انحراف معیار بالا به این معنی است که قیمت در هر دو جهت تغییر می‌کند. انحراف معیار که با هر شمعدانی رشد می‌کند به معنای روند بازار است، و رفته رفته قیمت بیشتر و بیشتر از مقدار متوسط آن در هر دو جهت منحرف می‌شود. به محض اینکه انحراف معیار به اوج خود رسید، سناریوهای زیر امکان پذیر خواهند بود:

• قیمت به یک دامنه‌ی خنثی می‌رود. دامنه‌ی قیمت بعداً به این سه شمعدان شبیه خواهد شد: 14، 13، 15، 14، 12. میانگین حسابی رشد خواهد کرد و میانگین متحرک ساده (SMA) در نمودار بالاتر از وضعیت اول حرکت خواهد کرد. با این حال، انحراف معیار دوباره به مقدار 0.5099 باز خواهد گشت. نمودار اندیکاتور، موجی را با مقادیر خنثی 0.5099 و مقدار اوج 1.9391 نشان خواهد داد.

• قیمت معکوس خواهد شد. دامنه قیمت بعداً به این سه شمعدان شبیه خواهد شد: 14، 13، 8، 5، 7. مقدار میانگین متحرک ساده برابر با 9.4 و مقدار اندیکاتور انحراف معیار برابر 1.7493 خواهد شد که علی رغم تغییر جهت روند، در واقع همان سطح است.

به نظر می‌رسد به شرح زیر باشد:

سؤال این است که چه چیزی را باید "انحراف معیار بالا" نامید. برای درک اینکه روند بازار تا چه مدت طول می‌کشد، باید مقدار انحراف معیار فعلی را با سایر اکسترمم‌های بصری مقایسه کنیم.

خط نقطه چین در صفحه‌ی بالا، در سطح میانگین ​​انحراف معیار قرار دارد. غالباً، اندیکاتور زیر آن سطح بود و یا برای مدت کوتاهی از آن عبور می‌کرد. بنابراین، مقادیری که خیلی بالاتر از آن سطح واقع شده‌اند را می‌توان "بالا" در نظر گرفت.

• اکسترمم محلی در نقطه 1 است. دامنه‌ی خنثی، هنگامی که خط اندیکاتور معکوس شود، شروع می‌شود. نواحی خنثی به عنوان مستطیل‌های قرمز در تصویر مشخص شده‌اند.
• StdDev به رشد خود در نقطه 2، که واقع در همان سطح نقطه 1 است، ادامه می دهد. این بدان معنی است که روند بدون وقفه است، اما ممکن است به زودی پایان یابد. خط اندیکاتور در نقطه 3 معکوس می‌شود، و یک دامنه‌ی خنثی آغاز می‌شود.
• در نقطه 4، با حداکثر مقدار StdDev، یک روند معکوس وجود دارد. از آنجا که حرکت صعودی معکوس به اندازه حرکت نزولی قبلی قدرتمند نیست، اندیکاتور پایین می‌رود.
• هنگامی که اندیکاتور معکوس شود، دامنه‌ی خنثی در نقاط 5 و 6 ظاهر می‌شود.

نتیجه. انحراف معیار بالا ممکن است به معنای ادامه‌ی روند صعودی یا نزولی باشد، اما اکنون برای ورود به بازار خیلی دیر است. مقدار اوج انحراف معیار و معکوس بعدی به معنی معکوس شدن روند و یا تبدیل شدن به یک دامنه‌ی خنثی است.

انحراف معیار پایین

انحراف معیار پایین به این معنی است که قیمت مقدار متوسط خود را که در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌شود، حفظ می‌کند. این موضوع می‌تواند به معنای موارد زیر باشد:

1. بازار خنثی است. حجم سفارشات گاوها و خرس‌ها تقریباً یکسان است، یا حجم معامله به اندازه کافی بزرگ نیست. قیمت، مقدار متوسط خود را حفظ می‌کند

مثال:

میانگین متحرک نمایی (EMA) 20، مربوط به دوره‌ی 20 StdDev، به نمودار اضافه می‌شود. خط انحراف معیار در پایین، نزدیک به سطح 0.0009 حرکت می‌کند. انحراف معیار پایین مربوط به یک منطقه‌ی خنثی است، جایی که قیمت‌ها در یک دامنه‌ی محدود حرکت می‌کنند. هنگامی که قیمت از حد پایینی دامنه عبور کرد، انحراف معیار شروع به رشد کرده و قیمت شروع به انحراف سریع از میانگین متحرک ساده (SMA) می‌کند.

2. حرکت قیمت فعلی روان و نرم است. قیمت با انحراف کمی از مقدار قبلی خود گام به گام تغییر می‌کند.

مثال:

مقدار StdDev را در مقایسه با مقادیر اوج و امواج در ناحیه سایه دار می‌توان کم نامید. هنوز هم، این بخش به آرامی در حال کاهش است.

نتیجه. یک انحراف معیار کم می‌تواند یک منطقه خنثی یا یک روند صعودی یا نزولی آرام را نشان دهد.

توجه: دوره‌ی تعیین شده در تنظیمات اندیکاتور انحراف معیار در اینجا ضروری است. به عنوان مثال، انحراف معیار در توالی عددی 5، 6، 30 برای دوره 3 نسبتاً کم خواهد بود (4.4759). در مقابل، انحراف معیار در توالی عددی 4، 3، 6، 5، 7، 5، 6، 5، 6، 30 برای دوره 10 نسبتاً زیاد خواهد بود (5.3108). هرچه یک دامنه قیمتی پایدار طولانی‌تر و تغییر قیمت در آخرین شمعدان واضح‌تر باشد، انحراف معیار بالاتر است.

نحوه تنظیم اندیکاتور انحراف معیار

بسیاری از پلتفرم‌های اساسی تجاری این اندیکاتور را شامل می‌شوند. در مورد پلتفرم LiteForex، می‌توانید آن را به روش زیر نصب کنید:

1. پلتفرم را باز کنید. بر روی "برای مبتدیان/ For beginners" - "باز کردن یک حساب آزمایشی/ Open a demo account" در نوار منوی بالای سایت LiteForex کلیک کنید. ثبت نام لازم نیست: شما مستقیماً به پلتفرم تجاری تعبیه شده منتقل می‌شوید.

2. ابزار معاملاتی خود را انتخاب کنید، بر روی "تجارت/ Trade" در پنل سمت چپ کلیک کنید و نمودار جفت-ارز انتخاب شده را باز کنید.

3. انحراف معیار را در لیست اندیکاتورها انتخاب کنید.

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود. برای دیدن تنظیمات روی علامت چرخ دنده کلیک کنید.

تنظیمات پیش فرض عبارتند از:

1. طول یا دوره، - تعداد شمعدان‌هایی که برای محاسبه در نظر گرفته می‌شوند. مجموعه‌ی پیش فرض، بیست شمعدان آخر است.

• هرچه دوره بزرگتر باشد، اندیکاتور سریعتر و واضح تر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.
• هرچه دوره کوچکتر باشد، حرکات اندیکاتور از وضوح کمتری برخوردار است.

این موضوع یکی از تفاوت‌های اساسی StdDev با سایر اندیکاتورها است. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده (SMA) با افزایش یک دوره کاهش می‌یابد: هرچه مجموعه طولانی تر باشد، وزن آخر قیمت کمتر است. با StdDev همه چیز برعکس است.

2. منبع: قیمتی که در محاسبه لحاظ می‌شود.

• بستن شدن - قیمت بسته شدن شمعدان.
• باز شدن- قیمت شروع شمعدان.
• سقف - بالاترین مقدار قیمت در یک مجموعه، اکسترمم بالایی یک سایه.
• کف - کمترین مقدار قیمت در یک مجموعه، اکسترمم پایینی یک سایه.
• متوسط: قیمت = (سقف + کف) / 2.
• متوسط ​​HLC: قیمت = (سقف + کف + بسته شدن) / 3.
• متوسط HLOC: قیمت = (سقف + کف + باز شدن + بسته شدن) / 4.

3. دقت / درستی - تعداد ارقام بعد از اعشار در مقدار اندیکاتور نشان داده شده در سمت راست مقیاس.

تب "Style" امکان انتخاب رنگ یا عرض خط اندیکاتور، و یا تغییر آن به یک نقطه چین خطی را فراهم می‌کند.

اندیکاتور در زیر خط نمودار به صورت یک خط در حال حرکت به سمت بالا و پایین نسبت به صفر در یک دامنه‌ی نامحدود قرار می‌گیرد. هرچه مقدار اندیکاتور بیشتر باشد، نوسانات بازار بیشتر است.

نوع قیمت را می‌توان بصورت پیش فرض به حالت همان "بستن شدن" رها کرد. در زیر یک نمودار StdDev وجود دارد که انواع مختلفی از قیمت را نشان می‌دهد. تقریباً هیچ تفاوتی در ترسیم خط وجود ندارد، با این تفاوت که اندیکاتور ساخته شده از قیمت‌های بسته شدن 1-2 شمعدان جلوتر از سایرین است.

انحراف معیار برای MT4

تنظیمات StdDev در Mt4 نسبت به آنچه که در LiteForex است، کمی متفاوت می‌باشد. با این وجود، اندیکاتور در MT4 به عنوان یک اندیکاتور اساسی گنجانده شده است. می‌توانید آن را در این مسیر پیدا کنید: "Insert" / "Indicators" / "Trend".

تنظیمات:

تفاوت اصلی این است که شما می‌توانید نوع متحرک میانگین را تغییر دهید. نسخه اصلی از SMA (میانگین متحرک ساده) استفاده می‌کند، اما شما می‌توانید SMMA (میانگین متحرک هموار) یا LWMA (میانگین متحرک خطی وزنی) را انتخاب کنید.

انتخاب میانگین متحرک بسیار مهم است زیرا هموار بودن خط و سایز دامنه متفاوت خواهد بود. در اینجا چیزی به نام بهترین گزینه وجود ندارد. توصیه: پارامترهای خود را براساس وضعیت بازار و دارایی مورد معامله خود انتخاب کنید.

تغییرات و سایر اندیکاتورها بر اساس اندیکاتور انحراف معیار استاندارد:

• Juicenew، اندیکاتور مبتنی بر StdDev. از نظر بصری راحت است. یک هیستوگرام با 2 ستون در رنگ‌های مختلف به جای یک خط وجود دارد که می‌تواند متفاوت تفسیر شود. سیگنال‌ها را می‌توان بدون لحظه‌ای درنگ، تفسیر کرد: اگر سیگنالی وجود داشته باشد، پس سیگنالی وجود دارد. شما می‌توانید این اندیکاتورِ MT4 را، از اینجا بارگیری کنید.
• نوارهای بولینگر، یک اندیکاتور کانال استاندارد است که در بسیاری از پلتفرم‌های تجاری وجود دارد. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: خط مرکزی که یک میانگین متحرک منظم است. خطوطی که مرزهای کانال‌ها را مشخص می‌کنند، میانگین‌های متحرکی هستند که توسط تعداد معینی از انحراف معیارها (StdDev) شیفت پیدا کرده‌اند.

• شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

  https://litefinance-ir.com/?uid=240422727 بهترین بروکر ECN که با ایرانیان کار میکند

  https://pocketoption.com/smart/Go1w4qxYmfXnLW بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند

  برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

استراتژی‌های معاملاتی همراه با اندیکاتور انحراف معیار

در اینجا دو استراتژی ذکر شده است که سعی دارد استفاده از StdDev را در قالب مثال نشان دهد. اولین مورد، StdDev را با ATR ترکیب می‌کند، که یک اندیکاتور نوسانی دیگر است. مورد دوم به سطوح فیبوناچی تجاری و استفاده از StdDev به عنوان یک اندیکاتور کمکی اشاره دارد.

انحراف معیار و ATR

از ATR برای اندازه گیری نوسان بازار استفاده می‌شود. می‌توانید در مورد آن در مقاله‌ی "اندیکاتور ATR: نوسان تحت کنترل معامله گر" [1] بیشتر بخوانید.

داده‌های ورودی:

• جفت-ارز: GBPUSD.
• چارچوب زمانی: H1.
• تنظیمات: StdDev (20) ADX (20). دوره‌های هر دو اندیکاتور باید یکسان باشند.

این استراتژی بر اساس باز کردن یک معامله، زمانی که روند قویتر می‌شود، می‌باشد و با خوانش هر دو اندیکاتور تأیید می‌شود.

شرایط باز کردن یک معامله:

• ATR از سطح حمایت خود از پایین عبور می‌کند و یا در یک جهت صعودی از آن خارج می‌شود و به رشد خود ادامه می‌دهد.
• StdDev از سطح حمایت خود از پایین عبور کرده یا در جهت صعودی از آن خارج می‌شود و به رشد خود ادامه می‌دهد.

بر روی شمعدان با توجه به اینکه هر دو شرط باید با هم رخ دهند، معامله‌ای را در جهت روند باز کنید. حد ضرری را پیش از اکسترمم محلی قرار دهید.

گزینه‌های خروج از بازار:

• هنگامی که یک الگوی بازگشتی، به عنوان مثال، یک پین بار (میله) ​​در حال شکل گیری است.
• هنگامی که یکی از اندیکاتورها شروع به معکوس شدن می‌کند.

معامله‌ای را باز نکنید، اگر

• یکی از نشانگرها از سطح حمایت عقب می‌رود و دیگری تاکنون 50٪ مسافت تا سطح مقاومت را طی کرده است.
• اخبار اقتصادی بسیار مهمی پیش بینی می شود.

مثال

اولین قدم، رسم سطوح مقاومت برای هر دو اندیکاتور است. برای انجام این کار، ما باید مقیاس نمودار را تا آنجا که ممکن است پایین بیاوریم و یک خط افقی را از میان سطوحی که اندیکاتورها بیشتر در آن مناطق معکوس شده‌اند، ترسیم کنیم. سپس، مقیاس بندی را مجدداً تنظیم کرده و با حرکات بیشتر قیمت، خطوط سطوح را افزایش دهیم.

هر دو شرط در نقطه 1 مشاهده شده‌اند. StdDev اولین چیزی است که سطح حمایت خود را می‌شکند و بالاتر می‌رود. منتظر تأیید از ATR باشید. به محض دریافت آن، یک پوزیشن شورت باز کنید. شمعدان‌های در حال سقوط، جهت را تأیید می‌کنند. یک حد ضرر قبل از نزدیکترین ماکزیمم محلی قرار دارد، 2 تا 3 نقطه دورتر از انتهای سایه. هنگامی که ATR معکوس شد معامله را ببندید. پین بار ​​تشکیل شده توسط شمعدان سبز، درست بودن تصمیم را تأیید می‌کند.

هر دو شرط نیز در نقطه 2 مشاهده شده است، اما سوال این است که چه زمانی باید معامله را بست. به دنبال ATR، تجارت می‌تواند زودتر از موعد بسته شود. متأسفانه، هیچ توصیه رایجی در مورد خروج از بازار وجود ندارد، بنابراین اجازه دهید شرایط شما را راهنمایی کند. در مورد نقطه 4 نیز همین امر صادق است.

نقطه 3. اگر سیگنال‌های اندیکاتورها با یکدیگر همزمان بودند، یک پوزیشن لانگ می‌توانست باز شود، اما بلافاصله هر دو اندیکاتور معکوس می‌شدند. سیگنال کاذب است، بنابراین منتظر بمانید تا حد ضرر عمل کرده و معامله بسته شود.

انحراف معیار و سطوح اصلاحی فیبوناچی. مثال عملی.

این استراتژی، "سطوح فیبوناچی و StdDev اسکالپینگ" نامیده می‌شود. سطوح اصلاحی اسکالپینگ به معنای پیدا کردن روند اصلی، انتظار برای اصلاح محلی به سطوح فیبوناچی و باز کردن یک معامله در جهت روند با حد سودی در سطح بعدی است. می‌توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد چیستی سطوح فیبوناچی و ابزارهای مشتق شده از آن‌ها، مقاله‌ی "اصلاح فیبوناچی چیست؟" را بررسی کنید.

به چند دلیل شناسایی نقطه‌ی ورود به بازار می‌تواند با مشکل همراه باشد:

• سیگنال، بازگشت قیمت در جهت روند اصلی از سطح 0.382 است. با این حال، با معکوس شدن قیمت در داخل منطقه سایه دار سبز، قیمت احتمالاً به آن نخواهد رسید. پس آنگاه باید معامله‌ای را باز کنیم؟ و یا در واقع این اصلاحی در دل یک اصلاح است؟
• آیا پس از بازگشت از سطح 0.382، قیمت به حرکت در جهت روند به محض رسیدن به سطح 0.236، ادامه خواهد داد؟ یا این سطح یک منطقه‌ی تثبیت شده خواهد شد؟

اندیکاتور انحراف معیار به این پرسش‌ها پاسخ خواهد داد.

مرحله 1 تجزیه و تحلیل مقدماتی.

مقیاس نمودار زمانی M15 جفت-ارز GBPUSD را کم کنید و یک سطح حمایت 20 دوره ای را برای StdDev ترسیم کنید. این سطح بواسطه‌ی مینیمم‌های بصری ترسیم می‌شود. شبکه فیبوناچی را در روند صعودی قرار دهید. فقط توجه داشته باشید که SMA (25) را نیز در نمودار قرار دهید.

مرحله 2 تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی، جستجوی نقاط احتمالی به منظور باز کردن یک معامله.

با رسیدن به ماکزیمم مقدار، قیمت به حالت خنثی در می‌آید: خط قیمت در حال کاهش به اولین سطح اصلاح است و دو بار آن را لمس می‌کند. با این حال، اصلاح ضعیف است: StdDev به طور افقی در امتداد سطح حمایت خود در فاصله‌ی نزدیکی به صفر حرکت می‌کند.

دو سناریو در اینجا امکان پذیر است:

• قیمت سطح اصلاح 0.236 را خواهد شکست و پایین می‌آید. پایان اصلاح در سطح 0.382، سیگنالی برای باز کردن یک معامله خواهد بود.
• قیمت از سطح 0.236 عقب می‌رود و برای تنظیم یک ماکزیمم جدید به سمت بالا حرکت می‌کند.

اندیکاتور انحراف معیار فارکس به نقطه شروع روند اشاره خواهد کرد.

مرحله 3 باز کردن یک معامله.

سپس وضعیت به شرح زیر توسعه می‌یابد: کورکشن سطح کلیدی 0.236 را می‌شکند و پایین می‌آید. سپس StdDev شروع به رشد می‌کند، اما باز کردن یک پوزیشن شورت بر اساس آن سیگنال می‌تواند نادرست باشد، زیرا

• StdDev، جهت یک روند را نشان نمی‌دهد. رشد فعالیت معامله گران تنها به این معنی است که قیمت از محدوده‌ی خنثی خارج شده است، اما هر لحظه این امکان وجود دارد که معکوس شود.
• سطوح اصلاح فیبوناچی اندیکاتور کلیدی است، و سیگنال‌های آن از اصلی‌ترین علائم بشمار می‌روند.

کورکشن، قبل از سطح 0.382 به پایان می‌رسد و قیمت به سمت بالا معکوس می‌شود. StdDev رشد می‌کند. یک معامله باز می‌شود.

طبق یک سناریوی محافظه کارانه، معامله زمانی بسته می‌شود که قیمت به نزدیکترین سطح فیبوناچی رسیده باشد. در این مورد ما، این سطح، 0.236 است. سود ما تنها در مدت 30 دقیقه بیش از 7 دلار است.

---

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

بروکر روبو فارکس برای برنامه ی صفر درصد کمیسیون سپرده گذاری مشتری هایش، طرح زیرا اجرا می کند:

برای افتتاح حساب در بروکر روبو فارکسبرای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

جبران خسارت در هنگام پرداخت.

در هنگام سپرده گذاری معمولا بخشی از مبلغی که به حساب معاملاتی خود واریز کرده اید، توسط سیستم پرداخت به عنوان کمیسیون کسر می شود.برای افتتاح حساب در بروکر روبو فارکس RoboForex اینجا کلیک کنید.

اما با برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex در طول پردازش پرداخت شما، مبلغ کسر شده جبران می شود و به حساب شما بازگردانده می شود.

برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex را با توجه به راحتی آن انتخاب کنید، نه صرفه جویی در هزینه.

هیچ تاخیری در هنگام بازگشتن مبلغ کسر شده به حساب شما وجود ندارد و در همان لحظه به همان حساب واریز خواهد شد و شما قادر خواهید بود تا در تاریخچه ی حسابتان پرداخت کمسیون را به صورت جداگانه مشاهده کنید.

کارگزاری روبو فارکس هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex ندارد. برداشت بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

در واقع سپرده گذاری تمامی مشتریان بروکر روبو فارکس 0% خواهد بود. شرکت RoboForex تمام هزینه هایی را که ممکن است هنگام سپرده گذاری در حساب معاملاتی شما رخ دهد، پوشش می دهد.

به طور مثال، شما 500 دلار از طریق سیستم پرداخت WebMoney سپرده گذاری کرد اید. کمیسیون این سیستم 0.8٪ از مبلغ پرداختی، یعنی 4 دلار است.

هنگامی که معامله شما پردازش می شود، کمیسیون توسط شرکت ما جبران می شود و مبلغ کل 500 دلار به حساب معاملاتی شما سپرده می شود.

درضمن میتوانید باداشتن موجودی 300 دلار از VPS رایگان هم استفاده کنید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

بهترین بروکر ECN واقعی

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد   با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://litefinance-ir.com/?uid=240422727  
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206

ادامه نوشته

سود سپرده گذاری درکشور های جهان چگونه است

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

سود سپرده در سایر کشورهای جهان چند درصد است؟

سود سپرده بانکی حالا مدتهاست منبع درآمدی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب نمی شود.

 هر چند نرخ سود سپرده های بانکی در ایران ۱۵ درصد است و اخیرا نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابلاغیه ای رعایت این مصوبه را بار دیگر به بانک ها گوشزد کرده است اما بررسی ها نشان می‌دهد سود سپرده در بسیاری از کشورهای جهان کمتر از این رقم است. به عبارت دیگر سود سپرده در برخی از کشورهای توسعه یافته منفی و یا صفر است.

 بالا رفتن سود سپرده بانکی سبب بالا رفتن قیمت تمام شده پول می شود و همین امر می تواند زمینه بروز تورم را فراهم نماید. 

برآوردها نشان می دهد اغلب کشورهای جهان سودی در محدوده صفر تا ۵ درصدی را به سپرده گذاران بانکی پرداخت می کنند و در این میان معدود کشورهایی هستند که همچنان سودهای چند ده رقمی را برای سپرده گذاران در نظر می گیرند. 

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که بیشترین سود سپرده بانکی را برای مشتریان خود در نظر گرفته اند بیشتر کشورهای این جدول را کشورهای آسیایی تشکیل می دهند و اکثر این کشورها در حال توسعه اند:

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که سود سپرده ای که به مشتریان می دهند کم تر از ۱۰ درصد است:

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که کم ترین سود سپرده را پرداخت می کنند:

 

سوآپ ارزی

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

 

سوآپ ارزی مقاله شامل موضوعات زیر می باشد: در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم امروز می خواهم مفهومی را توضیح دهم که برخی از معامله گران چیزی در خصوص آن نشنیده اند اما از آن در معاملات خود استفاده نموده اند. مقاله ی امروز به سوآپ ارزی و انواع آن اختصاص دارد. در این مطلب پاسخ به سوالات زیر را خواهید یافت: سوآپ در فارکس چیست؟ عملیات سوآپ در بازار ارز چیست؟ چرا باید سوآپ جفت های ارزی را بدانیم چیست؟ در مقاله ی حاضر به برخی مثال ها در خصوص سوآپ ارزی، نرخ های سوآپ جذاب، و سوآپ نرخ بهره ی بین ارزی خواهم پرداخت. سوآپ ارزی چیست؟ توصیف سوآپ های مختلف بدون فهم تعریف سوآپ و مبانی عملکری آن چندان معنی ندارد. سوآپ ارزی عملیاتی است که از دو معامله ی همزمان تشکیل شده است: یک معامله با قیمت بازار (Spot) و یک معامله ی آتی (Forward) با همان مقداری که مورد معامله واقع شده بود. در واقع دو معامله ی ارزی برای یک مبلغ پول ثابت اما با دو تاریخ متفاوت برای اجرا شدن این معامله ها انجام می شود. این تعریف شاید چندان واضح نباشد به همین دلیل می خواهم آن را توضیح دهم. سوآپ های ارزی قراردادهایی مشتق هستند که از طریق آن ها دو معامله کننده مبلغ مشخصی از یک ارز را با مبلغی یکسان از یک ارز دیگر بر اساس قیمت بازاری معامله می کنند. دو معامله گر سپس مبالغ اصلی ای که مبادله شده بود را در آینده با یک قیمت آتی که به آن Forward Rate می گویند دوباره بر می گردانند. وقتی به این عملیات ارزی نگاه کنید یک سوال منطقی بلافاصله به وجود می آید و آن هم این است که: ''نکته ی این کار در چیست؟'' یا شاید ''سود این کار در کجاست''؟ پاسخ به این سوالات در هدف معاملات سوآپ نهفته است: هدف از انجام عملیات سوآپ کسب سود نیست بلکه معاملات سوآپ با این هدف انجام می شود که به وضعیتی دست یابیم تا در آن نتیجه ی حاصل از فروش یا خرید اولیه ی یک مبلغ مشخص پول تقریبا مساوی با نتیجه ی حاصل از عملیاتی باشد که در آینده به صورت برعکس انجام می شود. چنین عملیاتی امن است و تقریبا پول شما را در برابر ریسک های مرتبط با تبدیل ارز حفظ می کند. این عملیات تنها با واسطه گری موسسات مالی بزرگ مانند بانک ها یا دلالان که در بازار ارز فعال هستند و نوسانات معمول در بازار را به وجود می آورند انجام می شود. البته این عملیات تنها فعالیت تعیین کننده ی نرخ تبدیل ارز نیست اما یکی از عملیاتی است که این کار را انجا می دهد و می توان ادعا کرد که گاهی اوقات عملیات سوآپ قیمت ها را تغییر می دهد و باعث حرکت آن ها می شود. حال می دانیم که چه چیزی گاهی اوقات نرخ تبدیل ارز در بازار را دست کاری می کند. عملیات سوآپ در بازار مالی مدرن را می توان به 3 نوع تقسیم کرد: سوآپ ساده در بازار فارکس سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی تا اینجا این را بحث کردیم که یک سوآپ ساده به چه معنی است و حال می خواهیم دو نوع دیگر از سوآپ را بررسی نماییم: سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره از انواع عملیات سوآپ ساده در بازار فارکس و در واقع توافقی میان طرفین قرارداد است که به موجب آن بهره ی آتی حاصل از وام یا اوراق قرضه را با هم مبادله می کنند. سوآپ نرخ بهره در واقع مبادله ی بهره ی پرداختی دارای مبلغ و زمانی مشخص است: مبادله ی بهره ی شناور (Floating Interest Rate) با بهره ی ثابت. عملیات سوآپ نرخ بهره مستلزم استفاده از یک مفهوم ساده در دنیای بازار های مالی است که به انگلیسی به آن LIBOR می گویند و ترجمه ی این عبارت ''نرخ ارائه شده ی بین بانکی''‌ می باشد. این نرخ در واقع یک نرخ ارجاعی برای بانک ها است که به وسیله ی آن از سایر بانک ها وام اخذ می کنند. این نوع نرخ بهره مرسوم ترین نرخ برای سوآپ های آتی و بهره می باشد. مثال سوآپ نرخ بهره شرایط: شرکت A بدهی ۱۰۰ میلیون دلاری دارد دوره ی بازپرداخت ۵ ساله است نرخ بهره ی وام ''شناور'' است و هر ۳ ماه یک بار در آن بازنگری می شود نرخ بهره ی سه ماهه ی فعلی ۱.۵۰ درصد است شرکت نامبرده نگران افزایش نرخ بهره ی فدرال بانک مرکزی آمریکا است زیرا منجر به افزایش هزینه های اخذ وام می شود شرکت یک قرارداد سوآپ نرخ بهره با بانک می بندد تا در برابر افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ریسک های مربوطه را پوشش داده باشد بانک بر اساس نرخ های بهره ی شناور که به صورت دوره های ۳ ماهه اعلام می شود (LIBOR) پرداخت ها را انجام خواهد داد که معادل ۰.۲ درصد می باشد اساس این عملیات مالی این است که شرکت نامبرده بر اساس نرخ سالیانه ی ۱.۵۰ درصد پرداخت هایی با نرخ ثابت در هر سه ماهه ی اقتصادی خواهد داشت و در عوض بانک در هر سه ماهه ی اقتصادی بر اساس نرخ LIBOR پرداخت خواهد کرد. برای کاهش ریسک اعتباری کلی یکی از طرفین قرار تفاوت موجود میان سایز پرداخت ها را تقبل خواهد کرد. در تصویر زیر عملیات نامبرده به نمایش گذاشته شده است: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پرداخت اول بر اساس فرمول زیر است: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۲) / = ۳۷۵،۰۰۰ - ۵۰،۰۰۰ = ۳۲۵،۰۰۰ دلار حال می خواهیم پرداختی سه ماهه ی بعدی را در نظر بگیریم: تمام پارامترها بدون نرخ LIBOR بدون تغییر می مانند. این نرخ رشد کرده و حال در سطح ۰.۸ درصد قرار گرفته است. حال فرمول ما به شکل زیر در خواهد آمد: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۸) / ۴ = ۳۷۵،۰۰۰ - ۲۰۰،۰۰۰ = ۱۷۵،۰۰۰ دلار حال می توانیم تفاوت میان اولین و دومین پرداخت را بدون انجام محاسبه ی دیگری مشاهده نماییم. بنابراین در صورتی که نرخ بهره ی شناور افزایش پیدا کند شرکت به سود دست پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت بانک سود را بر خواهد داشت. زمانی که جزییات این عملیات را مشاهده می کنید می توانید سوالی معقول از خود بپرسید و آن این است که چرا اصلا باید یکی از طرفین قرارداد وارد چنین معامله ای شود که در آینده برایش سودی به همراه نخواهد داشت؟ شاید باعث شگفتی ما شود اما باید بدانیم که بازیگران بزرگ بازار بر اساس همان مبانی ای به معامله می پردازند که معامله گران خصوصی این کار را در بازار فارکس می کنند. آنچه این معامله گران را متحد می کند امید، انتظارات، و طمع آن ها برای کسب سود است. شرکت این امید را دارد که حتی اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد آنگاه نرخ شناور هم افزایش پیدا می کند و از سویی بانک انتظار دارد که نرخ شناور کاهش یابد و توافق با شرکت به سود بانک تمام شود. سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی نوعی سوآپ است که بر اساس دو ارز مختلف انجام می شود. علاوه بر سوآپ کردن پرداخت های بهره، سایر پرداخت ها به ارزی دیگر محاسبه می شوند. علیرغم اینکه این عملیات مالی ممکن است کاملا پیچیده به نظر برسد مثال های زیادی در زندگی روزمره وجود دارند که می توانند چگونگی انجام این معامله را برای ما شفاف کنند. مثال سوآپ بهره ی میان ارزی باید تعهداتی راجع به پرداخت بهره داشته باشید و می خواهید به زودی این کار را انجام دهید اما مسئله این است که این تعهدات به ارز داخلی شما تعیین نشده اند (مثلا پوند) اما به ارزی دیگر (مثلا دلار) تعیین شده اند. بنابراین، در اینجا شما وام دیگری می گیرید که بتوانید با آن وام فعلیتان را پوشش دهید. اگرچه، موضوع این است که نرخ های وام خارجی بسیار بالاست و سودی برایتان به همراه نخواهد داشت. به طور شانسی می فهمید که یکی از دوستانتان با شرکتی بریتانیایی کار می کند که پرداخت هایش را به پوند انجام می دهد. متوجه می شوید که او به مبلغ زیادی پوند نیاز دارد و نرخ بهره ی وام خارجی نیز در کشوری که او زندگی می کند خیلی بالا است. بنابراین، اتفاقی که در اینجا می افتد این است که شما یک وام با نرخ بهره ی ثابت به پوند برای دوستتان می گیرید و دوستتان در کشورش اعتبارات دلاری برایتان می گیرد و در نهایت تعهدات خود را با یکدیگر معاوضه می کنید. بر اساس توافقتان بازپرداخت باید طی ۵ روز انجام گردد. در طی این مدت شما نرخ بهره ی دوستتان را می پردازید و او نیز نرخ بهره ی شما را می پردازد. زمانی که تاریخ سررسید فرا می رسد شما وام او را به دلار پس می دهید و او وام شما را به پوند پس می دهد. بنابراین، نوعی معاوضه ی تعهدات اصلی در اینجا به وقوع می پیوندد. شاید از خودتان بپرسید که ''فایده ی این کار در چیست''؟ فایده در این است که وقتی به ارز داخلی خودتان پول وام می گیرید به طور قابل توجهی در پرداخت های بهره ای پول ذخیره می کنید و کمتر به بانک ها پول می دهید. علاوه بر این، به طور همزمان ریسک نوسانات ارزی و ریسک مرتبط با نرخ بهره در بلند مدت که مرتبط با وام به ارز خارجی است را پوشش می دهید. سوآپ فارکس حال می خواهیم به مفهوم سوآپ در بازار مبادلات ارزی بپردازیم. به طور کلی سوآپ فارکس یک بهره ی شبانه (که به آن Overnight یا Rollover) است که وقتی معامله گر یک پوزیشن را به شکل شبانه (Overnight) باز می کند حسب مورد آن را دریافت می کند و یا می پردازد. سوآپ می تواند حالت منفی (در حالت پرداخت) و یا مثبت (در حالت دریافت) باشد. بانک مرکزی هر کشور نرخ بهره را معین می کند. نرخ بهره درصدی است که بر اساس آن بانک مرکزی به سایر بانک ها پول وام می دهد. این نرخ می تواند در طول سال با تغییر مواجه شود اما عدد ابتدایی آن در نخستین نشست بانک مرکزی در هر سال مشخص می گردد. تمام معاملات فارکس مستلزم اخذ وام است زیرا معامله گر ارز یک کشور را وام می گیرد تا بتواند ارز کشوری دیگر را بخرد. این نوع وام گیری پرداخت یا دریافت بهره را الزامی می کند. در بازار مبادلات ارزی و در جفت های ارزی دو ارز حضور دارند که هر بانک مرکزی مرتبط با هر کدام نرخ بهره ی خود را تعیین می کند. جفت ارزی ارز پایه و ارز مظنه تشکیل شده که در واقع نشان می دهد که ما یک ارز را می خریم و از ارز دیگر برای خرید استفاده می کنیم. به ارز پایه ارز سپرده ای نیز می گویند. این پول در واقع پول شما است و بازار از آن در طول روز استفاده می کند و برای استفاده از آن باید به شما درصد مشخصی پرداخت کند. به ارز مظنه ارز اعتباری نیز گفته می شود زیرا متعلق به بانک است و شما آن را از بانک وام می گیرید و درست همانند وام های مصرفی شخصی برای استفاده از آن درصدی به بانک پرداخت می کنید. برای فهمیدن اینکه چه زمانی سوآپ پرداخت و چه زمانی آن را دریافت می کنید می خواهیم اصولی که بر اساس آن سوآپ محاسبه می شود را بررسی نماییم: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده فرمول در اینجا ساده بوده و در تصویر بالا به نمایش گذاشته شده است. مهمترین پارامتر در این فرمول تفاوت نرخ بهره ی ارز پایه و ارز مظنه است. به طور مثال می توانیم نرخ بهره در جفت یورو-دلار را بررسی کنیم. نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در سطح صفر درصد قرار دارد (در واقع وام به شکل مجانی اعطا می شود) و نرخ بهره ی بانک مرکزی آمریکا در سطح ۲.۵ درصد قرار دارد. بنابراین، زمانی که یک جفت ارزی را خریداری می کنیم باید بهره ی ارز مظنه را از بهره ی ارز پایه کسر کنیم: ۰ - ۲.۵ = ۲.۵-. به هنگام خرید این جفت تفاوت در نرخ بهره ی آن ها منفی است و در واقع برآیند سوآپ همانطور که در بالا شرح داده شد منفی خواهد بود. به هنگام فروش یک جفت ارزی بر عکس این مورد صادق خواهد بود زیرا باید بهره ی ارز پایه را از بهره ی ارز مظنه کسر کنیم: ۲.۵ = ۰ - ۲.۵. برآیند این سوآپ مثبت خواهد بود و بدین صورت معلوم می شود که چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید پرداخت شود. حال اگر می خواهیم ارزش خود سوآپ را محاسبه کنیم باید آن را در فرمول قرار دهیم. مثال ۱. جفت یورو-دلار سوآپ (خرید) = ( ۱۰۰،۰۰۰ * (-۲.۵ + ۰.۲)/۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۸.۲۱- یورو یا حدود ۱۰- دلار. سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵-۰.۲/ ۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۷.۰۶ یورو یا حدود ۸ دلار مثال ۲: جفت دلار-روبل سوآپ (خرید) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵ - ۷.۵ + ۰.۲) / ۱۰۰ ) * ۶۳.۵۰۶۷ / ۳۶۵ = منفی ۹۹۱.۷۴ روبل یا حدود منفی ۱۵.۶۱ دلار سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۷.۵ - ۲.۵ - ۰.۲) / ۱۰۰) * ۶۳.۵۰۶۷ /۳۶۵ = ۹۲۲.۱۵ روبل یا حدود ۱۴.۵۲ دلار اگر تنها به شکل میان روز به معامله می پردازید شاید اصلا سوآپ برایتان جذاب نباشد زیرا سر و کارتان با یک کمیسیون کارگزاری ساده و یا با اسپرد خواهد بود. در صورتی که همانند من یک استراتژی معاملاتی بلند مدت را اعمال می کنید همیشه باید بدانید سوآپ چیست زیرا هر روز با آن سر و کار خواهید داشت. به طور مثال در صورتی که سوآپ منفی داشته باشید جفت یورو-دلار را خریده اید. دلایل تغییر در سوآپ: تغییر در سیاست پولی کشور: این اتفاق به طور مداوم به وقوع نمی پیوندد. در حال حاضر تصمیم در خصوص نرخ بهره ۱۲ بار در سال گرفته می شود. در واقع نشست بانک های مرکزی هر ماهه برگزار می شود و در آن در خصوص اینکه آیا نرخ بهره در سطح پیشین باقی بماند یا خیر تصمیم گیری می شود. اغلب در کشورها محافظه کار و اقتصادهای قوی در سطح دنیا نرخ بهره در طی سال یا اصلا تغییر نمی کند یا تنها یک مرتبه تغییر می کند. در اروپا و آمریکا نرخ بهره به ندرت تغییر می کند و عدد آن نزدیک به صفر است بنابراین به هنگام معامله ی جفت یورو-دلار میزان سوآپ تقریبا در طی سال یکسان است. تغییر در مبلغ مارک آپ: مارک آپ منبع درآمدی کارگزاران (بروکرها) است و در واقع درصدی است که توسط آن ها به سوآپ اضافه می شود تا همچنان بتوانند خدمات بلند مدت برای مشتریان خود فراهم کنند. مبلغ مارک آپ همیشه موضوعی متداول برای بحث و جدل در جامعه ی معامله گران بوده است. این موضوع طبیعی است زیرا معامله گران اغلب به دلیل متوجه نشدن مسائل تکنیکی معامله آن را به ندرت قبول می کنند و همواره دنبال کسی می گردند تا تقصیرها را بر گردن او بیندازند و در این میان کارگزار کسی است که اغلب تقصیرها بر گردن او می افتد. البته مبلغ مارک آپ اساسا نتیجه ی معامله را تعیین نمی کند. دلیل اصلی این امر این است که ۹۰ درصد معامله گران درکی واضح از روند معامله یا یک استراتژی معاملاتی کامل ندارد و به همین دلیل اغلب در بازه های کوتاه مدت معامله می کنند یا پوزیشن خود را برای بیش از ۲ یا ۳ روز باز نگه نمی دارند. این زمان نمی تواند زمانی کافی برای ایجاد سوآپ باشد و مارک آپ ۱۰ درصدی برای سوآپ نمی تواند تاثیری بر عملکرد معاملاتی داشته باشد. از آن سو، مارک آپ برای معامله گران بلند مدت مهم است اما در هر حال نمی تواند ضرر هنگفتی به بار آورد. در اینجا به مثالی ساده اشاره می کنیم. من یک پوزیشن دلار استرالیا-دلار نیوزلند را برای مدتی طولانی باز نگه داشتم و سوآپ ۶۲.۹ دلاری برای نگه داشتن ۶۳ روزه ی آن پرداخت کردم. در صورتی که مبلغ سوآپ را بدون مارک آپ محاسبه کنم ۵۲.۳۷ دلار خواهد شد. کارگزار در واقع از پوزیشنی که من داشتم مقداری بیشتر از ۱۰ دلار توانسته حق مارک آپ کسب کند. به نظر شما آیا واقعا مارک آپ دلیل اصلی ضررهایی است که متحمل می شوید؟ سوآپ فارکس چگونه محاسبه می شود؟ می توانید خودتان به تنهایی سوآپ را محاسبه کنید اما فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد. بروکر شما پیشتر همه کار را برایتان برای محاسبات انجام داده و در یک جدول آن ها را برایتان فراهم کرده است. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده در این جدول تمامی اطلاعات مهم به نمایش گذاشته شده است. باید به یاد داشته باشیم که این جدول ها سوآپ واحدهای قیمتی را به خود ارز نشان می دهد. برای فهم سوآپ به واحد ارزی باید عدد مربوطه در جدول را واحد جفت ارزی ضرب کنیم. اگر می خواهید عدد سوآپ را بدون از دست دادن پنجره ی معاملاتی ببینید باید روی جفت ارزی کلیک راست کرده و بر روی دکمه ی ''Contract Specification'' کلیک کنید. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پنجره ای را می بینید که تمام اطلاعات جفت نامبرده و سوآپ ها و مشخصات دیگر را که مربوط به سوآپ است به نمایش گذاشته است. نتیجه گیری در این مقاله تلاش کردم که مفهوم سوآپ در بازار فارکس را به زبان ساده توضیح دهم. حتی استراتژی های معاملاتی ای وجود دارند که برای کسب درآمد بر اساس تفاوت سوآپ ها ( به جای تفاوت نرخ تبدیل ارز) تهیه شده اند. به طور مثال معاملات انتقالی یا Carry Trade یک استراتژی است که مستلزم اخذ وام با نرخ بهره ی پایین و سرمایه گذاری در ابزار مالی ای است که بازده بیشتری می دهد. در واقع شما در آن اقدام به خرید جفت ارزی ای می کنید که نرخ بهره ی ارز پایه پایین تر از نرخ بهره ی ارز مظنه است و به همین دلیل سوآپ شما مثبت شده و سود کسب می کنید. تمام چیزی که به آن در استفاده از چنین استراژی هایی احتیاج دارید این است که نرخ تبدیل ارز در یک جفت ارزی برای مدتی طولانی ثابت باقی بماند. بدین ترتیب شما ضرری که به موجب تغییر نرخ ها در بازار فارکس ممکن بود به وقوع بپیوندد را متحمل نمی شوید و به دلیل سوآپ مثبت سود کسب می کنید. این استراتژی در بخش بانکی کاملا معمول است اما در میان معامله گران چندان محبوب نیست. در اینجا می خواهیم به چند نکته ی اصلی اشاره کنیم: اگر از استراتژی معاملاتی میان روز استفاده می کنید احتمالا نباید توجهی به سوآپ داشته باشید اگر بازه های معاملاتی از یک هفته تا سه ماه باشد پیشنهاد نمی کنم که جفت های میان ارزی (Cross-Currency) یا جفت های ارزی کوچک را معامله کنید زیرا این جفت ها سوآپ های بالایی دارند و در چنین بازه ی بلند مدتی ممکن است تاثیر چشم گیری بر روی نتیجه نهایی شما داشته باشند. میزان مارک آپ کارگزار در مقایسه با سود که کسب می کنید یا ضرری که ممکن است بدهید آنچنان چشمگیر نیست و می توان با اطمینان نسبت به آن چشم پوشی کرد و در نهایت برایتان در معاملاتی که انجام می دهید آرزوی موفقیت دارم!

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

سوآپ ارزی

سوآپ ارزی مقاله شامل موضوعات زیر می باشد: در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم امروز می خواهم مفهومی را توضیح دهم که برخی از معامله گران چیزی در خصوص آن نشنیده اند اما از آن در معاملات خود استفاده نموده اند. مقاله ی امروز به سوآپ ارزی و انواع آن اختصاص دارد. در این مطلب پاسخ به سوالات زیر را خواهید یافت: سوآپ در فارکس چیست؟ عملیات سوآپ در بازار ارز چیست؟ چرا باید سوآپ جفت های ارزی را بدانیم چیست؟ در مقاله ی حاضر به برخی مثال ها در خصوص سوآپ ارزی، نرخ های سوآپ جذاب، و سوآپ نرخ بهره ی بین ارزی خواهم پرداخت. سوآپ ارزی چیست؟ توصیف سوآپ های مختلف بدون فهم تعریف سوآپ و مبانی عملکری آن چندان معنی ندارد. سوآپ ارزی عملیاتی است که از دو معامله ی همزمان تشکیل شده است: یک معامله با قیمت بازار (Spot) و یک معامله ی آتی (Forward) با همان مقداری که مورد معامله واقع شده بود. در واقع دو معامله ی ارزی برای یک مبلغ پول ثابت اما با دو تاریخ متفاوت برای اجرا شدن این معامله ها انجام می شود. این تعریف شاید چندان واضح نباشد به همین دلیل می خواهم آن را توضیح دهم. سوآپ های ارزی قراردادهایی مشتق هستند که از طریق آن ها دو معامله کننده مبلغ مشخصی از یک ارز را با مبلغی یکسان از یک ارز دیگر بر اساس قیمت بازاری معامله می کنند. دو معامله گر سپس مبالغ اصلی ای که مبادله شده بود را در آینده با یک قیمت آتی که به آن Forward Rate می گویند دوباره بر می گردانند. وقتی به این عملیات ارزی نگاه کنید یک سوال منطقی بلافاصله به وجود می آید و آن هم این است که: ''نکته ی این کار در چیست؟'' یا شاید ''سود این کار در کجاست''؟ پاسخ به این سوالات در هدف معاملات سوآپ نهفته است: هدف از انجام عملیات سوآپ کسب سود نیست بلکه معاملات سوآپ با این هدف انجام می شود که به وضعیتی دست یابیم تا در آن نتیجه ی حاصل از فروش یا خرید اولیه ی یک مبلغ مشخص پول تقریبا مساوی با نتیجه ی حاصل از عملیاتی باشد که در آینده به صورت برعکس انجام می شود. چنین عملیاتی امن است و تقریبا پول شما را در برابر ریسک های مرتبط با تبدیل ارز حفظ می کند. این عملیات تنها با واسطه گری موسسات مالی بزرگ مانند بانک ها یا دلالان که در بازار ارز فعال هستند و نوسانات معمول در بازار را به وجود می آورند انجام می شود. البته این عملیات تنها فعالیت تعیین کننده ی نرخ تبدیل ارز نیست اما یکی از عملیاتی است که این کار را انجا می دهد و می توان ادعا کرد که گاهی اوقات عملیات سوآپ قیمت ها را تغییر می دهد و باعث حرکت آن ها می شود. حال می دانیم که چه چیزی گاهی اوقات نرخ تبدیل ارز در بازار را دست کاری می کند. عملیات سوآپ در بازار مالی مدرن را می توان به 3 نوع تقسیم کرد: سوآپ ساده در بازار فارکس سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی تا اینجا این را بحث کردیم که یک سوآپ ساده به چه معنی است و حال می خواهیم دو نوع دیگر از سوآپ را بررسی نماییم: سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره از انواع عملیات سوآپ ساده در بازار فارکس و در واقع توافقی میان طرفین قرارداد است که به موجب آن بهره ی آتی حاصل از وام یا اوراق قرضه را با هم مبادله می کنند. سوآپ نرخ بهره در واقع مبادله ی بهره ی پرداختی دارای مبلغ و زمانی مشخص است: مبادله ی بهره ی شناور (Floating Interest Rate) با بهره ی ثابت. عملیات سوآپ نرخ بهره مستلزم استفاده از یک مفهوم ساده در دنیای بازار های مالی است که به انگلیسی به آن LIBOR می گویند و ترجمه ی این عبارت ''نرخ ارائه شده ی بین بانکی''‌ می باشد. این نرخ در واقع یک نرخ ارجاعی برای بانک ها است که به وسیله ی آن از سایر بانک ها وام اخذ می کنند. این نوع نرخ بهره مرسوم ترین نرخ برای سوآپ های آتی و بهره می باشد. مثال سوآپ نرخ بهره شرایط: شرکت A بدهی ۱۰۰ میلیون دلاری دارد دوره ی بازپرداخت ۵ ساله است نرخ بهره ی وام ''شناور'' است و هر ۳ ماه یک بار در آن بازنگری می شود نرخ بهره ی سه ماهه ی فعلی ۱.۵۰ درصد است شرکت نامبرده نگران افزایش نرخ بهره ی فدرال بانک مرکزی آمریکا است زیرا منجر به افزایش هزینه های اخذ وام می شود شرکت یک قرارداد سوآپ نرخ بهره با بانک می بندد تا در برابر افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ریسک های مربوطه را پوشش داده باشد بانک بر اساس نرخ های بهره ی شناور که به صورت دوره های ۳ ماهه اعلام می شود (LIBOR) پرداخت ها را انجام خواهد داد که معادل ۰.۲ درصد می باشد اساس این عملیات مالی این است که شرکت نامبرده بر اساس نرخ سالیانه ی ۱.۵۰ درصد پرداخت هایی با نرخ ثابت در هر سه ماهه ی اقتصادی خواهد داشت و در عوض بانک در هر سه ماهه ی اقتصادی بر اساس نرخ LIBOR پرداخت خواهد کرد. برای کاهش ریسک اعتباری کلی یکی از طرفین قرار تفاوت موجود میان سایز پرداخت ها را تقبل خواهد کرد. در تصویر زیر عملیات نامبرده به نمایش گذاشته شده است: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پرداخت اول بر اساس فرمول زیر است: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۲) / = ۳۷۵،۰۰۰ - ۵۰،۰۰۰ = ۳۲۵،۰۰۰ دلار حال می خواهیم پرداختی سه ماهه ی بعدی را در نظر بگیریم: تمام پارامترها بدون نرخ LIBOR بدون تغییر می مانند. این نرخ رشد کرده و حال در سطح ۰.۸ درصد قرار گرفته است. حال فرمول ما به شکل زیر در خواهد آمد: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۸) / ۴ = ۳۷۵،۰۰۰ - ۲۰۰،۰۰۰ = ۱۷۵،۰۰۰ دلار حال می توانیم تفاوت میان اولین و دومین پرداخت را بدون انجام محاسبه ی دیگری مشاهده نماییم. بنابراین در صورتی که نرخ بهره ی شناور افزایش پیدا کند شرکت به سود دست پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت بانک سود را بر خواهد داشت. زمانی که جزییات این عملیات را مشاهده می کنید می توانید سوالی معقول از خود بپرسید و آن این است که چرا اصلا باید یکی از طرفین قرارداد وارد چنین معامله ای شود که در آینده برایش سودی به همراه نخواهد داشت؟ شاید باعث شگفتی ما شود اما باید بدانیم که بازیگران بزرگ بازار بر اساس همان مبانی ای به معامله می پردازند که معامله گران خصوصی این کار را در بازار فارکس می کنند. آنچه این معامله گران را متحد می کند امید، انتظارات، و طمع آن ها برای کسب سود است. شرکت این امید را دارد که حتی اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد آنگاه نرخ شناور هم افزایش پیدا می کند و از سویی بانک انتظار دارد که نرخ شناور کاهش یابد و توافق با شرکت به سود بانک تمام شود. سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی نوعی سوآپ است که بر اساس دو ارز مختلف انجام می شود. علاوه بر سوآپ کردن پرداخت های بهره، سایر پرداخت ها به ارزی دیگر محاسبه می شوند. علیرغم اینکه این عملیات مالی ممکن است کاملا پیچیده به نظر برسد مثال های زیادی در زندگی روزمره وجود دارند که می توانند چگونگی انجام این معامله را برای ما شفاف کنند. مثال سوآپ بهره ی میان ارزی باید تعهداتی راجع به پرداخت بهره داشته باشید و می خواهید به زودی این کار را انجام دهید اما مسئله این است که این تعهدات به ارز داخلی شما تعیین نشده اند (مثلا پوند) اما به ارزی دیگر (مثلا دلار) تعیین شده اند. بنابراین، در اینجا شما وام دیگری می گیرید که بتوانید با آن وام فعلیتان را پوشش دهید. اگرچه، موضوع این است که نرخ های وام خارجی بسیار بالاست و سودی برایتان به همراه نخواهد داشت. به طور شانسی می فهمید که یکی از دوستانتان با شرکتی بریتانیایی کار می کند که پرداخت هایش را به پوند انجام می دهد. متوجه می شوید که او به مبلغ زیادی پوند نیاز دارد و نرخ بهره ی وام خارجی نیز در کشوری که او زندگی می کند خیلی بالا است. بنابراین، اتفاقی که در اینجا می افتد این است که شما یک وام با نرخ بهره ی ثابت به پوند برای دوستتان می گیرید و دوستتان در کشورش اعتبارات دلاری برایتان می گیرد و در نهایت تعهدات خود را با یکدیگر معاوضه می کنید. بر اساس توافقتان بازپرداخت باید طی ۵ روز انجام گردد. در طی این مدت شما نرخ بهره ی دوستتان را می پردازید و او نیز نرخ بهره ی شما را می پردازد. زمانی که تاریخ سررسید فرا می رسد شما وام او را به دلار پس می دهید و او وام شما را به پوند پس می دهد. بنابراین، نوعی معاوضه ی تعهدات اصلی در اینجا به وقوع می پیوندد. شاید از خودتان بپرسید که ''فایده ی این کار در چیست''؟ فایده در این است که وقتی به ارز داخلی خودتان پول وام می گیرید به طور قابل توجهی در پرداخت های بهره ای پول ذخیره می کنید و کمتر به بانک ها پول می دهید. علاوه بر این، به طور همزمان ریسک نوسانات ارزی و ریسک مرتبط با نرخ بهره در بلند مدت که مرتبط با وام به ارز خارجی است را پوشش می دهید. سوآپ فارکس حال می خواهیم به مفهوم سوآپ در بازار مبادلات ارزی بپردازیم. به طور کلی سوآپ فارکس یک بهره ی شبانه (که به آن Overnight یا Rollover) است که وقتی معامله گر یک پوزیشن را به شکل شبانه (Overnight) باز می کند حسب مورد آن را دریافت می کند و یا می پردازد. سوآپ می تواند حالت منفی (در حالت پرداخت) و یا مثبت (در حالت دریافت) باشد. بانک مرکزی هر کشور نرخ بهره را معین می کند. نرخ بهره درصدی است که بر اساس آن بانک مرکزی به سایر بانک ها پول وام می دهد. این نرخ می تواند در طول سال با تغییر مواجه شود اما عدد ابتدایی آن در نخستین نشست بانک مرکزی در هر سال مشخص می گردد. تمام معاملات فارکس مستلزم اخذ وام است زیرا معامله گر ارز یک کشور را وام می گیرد تا بتواند ارز کشوری دیگر را بخرد. این نوع وام گیری پرداخت یا دریافت بهره را الزامی می کند. در بازار مبادلات ارزی و در جفت های ارزی دو ارز حضور دارند که هر بانک مرکزی مرتبط با هر کدام نرخ بهره ی خود را تعیین می کند. جفت ارزی ارز پایه و ارز مظنه تشکیل شده که در واقع نشان می دهد که ما یک ارز را می خریم و از ارز دیگر برای خرید استفاده می کنیم. به ارز پایه ارز سپرده ای نیز می گویند. این پول در واقع پول شما است و بازار از آن در طول روز استفاده می کند و برای استفاده از آن باید به شما درصد مشخصی پرداخت کند. به ارز مظنه ارز اعتباری نیز گفته می شود زیرا متعلق به بانک است و شما آن را از بانک وام می گیرید و درست همانند وام های مصرفی شخصی برای استفاده از آن درصدی به بانک پرداخت می کنید. برای فهمیدن اینکه چه زمانی سوآپ پرداخت و چه زمانی آن را دریافت می کنید می خواهیم اصولی که بر اساس آن سوآپ محاسبه می شود را بررسی نماییم: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده فرمول در اینجا ساده بوده و در تصویر بالا به نمایش گذاشته شده است. مهمترین پارامتر در این فرمول تفاوت نرخ بهره ی ارز پایه و ارز مظنه است. به طور مثال می توانیم نرخ بهره در جفت یورو-دلار را بررسی کنیم. نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در سطح صفر درصد قرار دارد (در واقع وام به شکل مجانی اعطا می شود) و نرخ بهره ی بانک مرکزی آمریکا در سطح ۲.۵ درصد قرار دارد. بنابراین، زمانی که یک جفت ارزی را خریداری می کنیم باید بهره ی ارز مظنه را از بهره ی ارز پایه کسر کنیم: ۰ - ۲.۵ = ۲.۵-. به هنگام خرید این جفت تفاوت در نرخ بهره ی آن ها منفی است و در واقع برآیند سوآپ همانطور که در بالا شرح داده شد منفی خواهد بود. به هنگام فروش یک جفت ارزی بر عکس این مورد صادق خواهد بود زیرا باید بهره ی ارز پایه را از بهره ی ارز مظنه کسر کنیم: ۲.۵ = ۰ - ۲.۵. برآیند این سوآپ مثبت خواهد بود و بدین صورت معلوم می شود که چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید پرداخت شود. حال اگر می خواهیم ارزش خود سوآپ را محاسبه کنیم باید آن را در فرمول قرار دهیم. مثال ۱. جفت یورو-دلار سوآپ (خرید) = ( ۱۰۰،۰۰۰ * (-۲.۵ + ۰.۲)/۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۸.۲۱- یورو یا حدود ۱۰- دلار. سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵-۰.۲/ ۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۷.۰۶ یورو یا حدود ۸ دلار مثال ۲: جفت دلار-روبل سوآپ (خرید) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵ - ۷.۵ + ۰.۲) / ۱۰۰ ) * ۶۳.۵۰۶۷ / ۳۶۵ = منفی ۹۹۱.۷۴ روبل یا حدود منفی ۱۵.۶۱ دلار سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۷.۵ - ۲.۵ - ۰.۲) / ۱۰۰) * ۶۳.۵۰۶۷ /۳۶۵ = ۹۲۲.۱۵ روبل یا حدود ۱۴.۵۲ دلار اگر تنها به شکل میان روز به معامله می پردازید شاید اصلا سوآپ برایتان جذاب نباشد زیرا سر و کارتان با یک کمیسیون کارگزاری ساده و یا با اسپرد خواهد بود. در صورتی که همانند من یک استراتژی معاملاتی بلند مدت را اعمال می کنید همیشه باید بدانید سوآپ چیست زیرا هر روز با آن سر و کار خواهید داشت. به طور مثال در صورتی که سوآپ منفی داشته باشید جفت یورو-دلار را خریده اید. دلایل تغییر در سوآپ: تغییر در سیاست پولی کشور: این اتفاق به طور مداوم به وقوع نمی پیوندد. در حال حاضر تصمیم در خصوص نرخ بهره ۱۲ بار در سال گرفته می شود. در واقع نشست بانک های مرکزی هر ماهه برگزار می شود و در آن در خصوص اینکه آیا نرخ بهره در سطح پیشین باقی بماند یا خیر تصمیم گیری می شود. اغلب در کشورها محافظه کار و اقتصادهای قوی در سطح دنیا نرخ بهره در طی سال یا اصلا تغییر نمی کند یا تنها یک مرتبه تغییر می کند. در اروپا و آمریکا نرخ بهره به ندرت تغییر می کند و عدد آن نزدیک به صفر است بنابراین به هنگام معامله ی جفت یورو-دلار میزان سوآپ تقریبا در طی سال یکسان است. تغییر در مبلغ مارک آپ: مارک آپ منبع درآمدی کارگزاران (بروکرها) است و در واقع درصدی است که توسط آن ها به سوآپ اضافه می شود تا همچنان بتوانند خدمات بلند مدت برای مشتریان خود فراهم کنند. مبلغ مارک آپ همیشه موضوعی متداول برای بحث و جدل در جامعه ی معامله گران بوده است. این موضوع طبیعی است زیرا معامله گران اغلب به دلیل متوجه نشدن مسائل تکنیکی معامله آن را به ندرت قبول می کنند و همواره دنبال کسی می گردند تا تقصیرها را بر گردن او بیندازند و در این میان کارگزار کسی است که اغلب تقصیرها بر گردن او می افتد. البته مبلغ مارک آپ اساسا نتیجه ی معامله را تعیین نمی کند. دلیل اصلی این امر این است که ۹۰ درصد معامله گران درکی واضح از روند معامله یا یک استراتژی معاملاتی کامل ندارد و به همین دلیل اغلب در بازه های کوتاه مدت معامله می کنند یا پوزیشن خود را برای بیش از ۲ یا ۳ روز باز نگه نمی دارند. این زمان نمی تواند زمانی کافی برای ایجاد سوآپ باشد و مارک آپ ۱۰ درصدی برای سوآپ نمی تواند تاثیری بر عملکرد معاملاتی داشته باشد. از آن سو، مارک آپ برای معامله گران بلند مدت مهم است اما در هر حال نمی تواند ضرر هنگفتی به بار آورد. در اینجا به مثالی ساده اشاره می کنیم. من یک پوزیشن دلار استرالیا-دلار نیوزلند را برای مدتی طولانی باز نگه داشتم و سوآپ ۶۲.۹ دلاری برای نگه داشتن ۶۳ روزه ی آن پرداخت کردم. در صورتی که مبلغ سوآپ را بدون مارک آپ محاسبه کنم ۵۲.۳۷ دلار خواهد شد. کارگزار در واقع از پوزیشنی که من داشتم مقداری بیشتر از ۱۰ دلار توانسته حق مارک آپ کسب کند. به نظر شما آیا واقعا مارک آپ دلیل اصلی ضررهایی است که متحمل می شوید؟ سوآپ فارکس چگونه محاسبه می شود؟ می توانید خودتان به تنهایی سوآپ را محاسبه کنید اما فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد. بروکر شما پیشتر همه کار را برایتان برای محاسبات انجام داده و در یک جدول آن ها را برایتان فراهم کرده است. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده در این جدول تمامی اطلاعات مهم به نمایش گذاشته شده است. باید به یاد داشته باشیم که این جدول ها سوآپ واحدهای قیمتی را به خود ارز نشان می دهد. برای فهم سوآپ به واحد ارزی باید عدد مربوطه در جدول را واحد جفت ارزی ضرب کنیم. اگر می خواهید عدد سوآپ را بدون از دست دادن پنجره ی معاملاتی ببینید باید روی جفت ارزی کلیک راست کرده و بر روی دکمه ی ''Contract Specification'' کلیک کنید. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پنجره ای را می بینید که تمام اطلاعات جفت نامبرده و سوآپ ها و مشخصات دیگر را که مربوط به سوآپ است به نمایش گذاشته است. نتیجه گیری در این مقاله تلاش کردم که مفهوم سوآپ در بازار فارکس را به زبان ساده توضیح دهم. حتی استراتژی های معاملاتی ای وجود دارند که برای کسب درآمد بر اساس تفاوت سوآپ ها ( به جای تفاوت نرخ تبدیل ارز) تهیه شده اند. به طور مثال معاملات انتقالی یا Carry Trade یک استراتژی است که مستلزم اخذ وام با نرخ بهره ی پایین و سرمایه گذاری در ابزار مالی ای است که بازده بیشتری می دهد. در واقع شما در آن اقدام به خرید جفت ارزی ای می کنید که نرخ بهره ی ارز پایه پایین تر از نرخ بهره ی ارز مظنه است و به همین دلیل سوآپ شما مثبت شده و سود کسب می کنید. تمام چیزی که به آن در استفاده از چنین استراژی هایی احتیاج دارید این است که نرخ تبدیل ارز در یک جفت ارزی برای مدتی طولانی ثابت باقی بماند. بدین ترتیب شما ضرری که به موجب تغییر نرخ ها در بازار فارکس ممکن بود به وقوع بپیوندد را متحمل نمی شوید و به دلیل سوآپ مثبت سود کسب می کنید. این استراتژی در بخش بانکی کاملا معمول است اما در میان معامله گران چندان محبوب نیست. در اینجا می خواهیم به چند نکته ی اصلی اشاره کنیم: اگر از استراتژی معاملاتی میان روز استفاده می کنید احتمالا نباید توجهی به سوآپ داشته باشید اگر بازه های معاملاتی از یک هفته تا سه ماه باشد پیشنهاد نمی کنم که جفت های میان ارزی (Cross-Currency) یا جفت های ارزی کوچک را معامله کنید زیرا این جفت ها سوآپ های بالایی دارند و در چنین بازه ی بلند مدتی ممکن است تاثیر چشم گیری بر روی نتیجه نهایی شما داشته باشند. میزان مارک آپ کارگزار در مقایسه با سود که کسب می کنید یا ضرری که ممکن است بدهید آنچنان چشمگیر نیست و می توان با اطمینان نسبت به آن چشم پوشی کرد و در نهایت برایتان در معاملاتی که انجام می دهید آرزوی موفقیت دارم!